凱基金(2883)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 偏多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季

有新的資訊(2025-04-19)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: 18.43 (偏多頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3738.0 日)
平均收盤價10.56
收盤價標準差2.76
最高價20.10
最低價6.33
平均成交量(張)39016.97
成交量標準差(張)36732.88
平均成交金額(萬)44523.41
平均成交筆數7529.14
平均漲跌幅-0.08%
上漲天數比例40.40%
最大單日漲幅8.67%
最大單日跌幅-6.67%
年化波動率23.89%
最大回撤-53.72%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價10.5617.7018.1418.2017.7617.7117.0314.9914.2113.80
平均漲跌幅-0.08%-0.09%-0.28%0.10%0.08%0.09%0.07%0.07%-0.01%0.03%
上漲天數比例40.40%40.00%40.00%66.67%53.33%51.11%48.33%45.21%41.37%43.20%
平均成交量(張)39016.9757067.2846429.8946251.1646698.3646088.9351103.1151603.7545066.5655845.86
平均成交金額(萬)44523.41100783.9283948.4984091.6682732.7381561.3086539.5277774.8065626.3879050.61
年化波動率23.89%48.36%25.88%19.63%20.33%19.22%23.39%23.53%23.05%24.31%
最大回撤-53.72%-6.03%-7.55%-8.04%-8.04%-8.77%-13.69%-13.69%-43.69%-43.69%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續上升17.7017.7113.8066.04
平均漲跌幅近期惡化-0.09%0.09%0.03%0.03
上漲天數比例趨勢轉弱40.00%51.11%43.20%15.57
平均成交量(張)量能平穩57067.2846088.9355845.8629.85
平均成交金額(萬)量能平穩100783.9281561.3079050.6199.11
年化波動率波動平穩48.36%19.22%24.31%-30.71
最大回撤風險降低-6.03%-8.77%-43.69%-81.98

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正


成交量趨勢



  • 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認


綜合趨勢建議



  • 加權分數趨於中性，市場缺乏明確方向，建議觀望或執行小範圍交易


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一10.542.7738427.97506.244267.6-0.0542.43
星期二10.582.7738508.57368.7944098.1-0.0741.53
星期三10.582.78394197684.0444667.8-0.139.12
星期四10.552.7439642.57583.645170.7-0.1338.24
星期五10.572.7739260.87558.144758.4-0.0440.71
星期六8.830.9430122.74816.1327453.20.1940

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.05-0.58-0.58-0.380.080.170.33-0.14-0.04
星期二-0.070.870.870.030.240.120.13-0.05-0.09
星期三-0.12.292.290.760.560.430.270.440.13
星期四-0.13nan-0.82-0.9-0.17-0.28-0.240.050.21
星期五-0.04nan-2.2-0.92-0.39-0.07-0.090.050.16
星期六0.19nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(0.19)，最差 星期四(-0.13)

  • 3日: 表現最好 星期三(2.29)，最差 星期一(-0.58)

  • 5日: 表現最好 星期三(2.29)，最差 星期五(-2.20)

  • 15日: 表現最好 星期三(0.76)，最差 星期五(-0.92)

  • 30日: 表現最好 星期三(0.56)，最差 星期五(-0.39)

  • 60日: 表現最好 星期三(0.43)，最差 星期四(-0.28)

  • 90日: 表現最好 星期一(0.33)，最差 星期四(-0.24)

  • 180日: 表現最好 星期三(0.44)，最差 星期一(-0.14)

  • 365日: 表現最好 星期四(0.21)，最差 星期二(-0.09)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一42.430033.3366.6761.5463.1657.8948.65
星期二41.5310010066.6783.3353.8547.3737.8437.33
星期三39.1210010066.6771.4366.6761.1155.5648.61
星期四38.24nan005036.3635.2942.4245.07
星期五40.71nan033.336045.4547.0647.2246.58
星期六40nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期一(42.43)，最差 星期四(38.24)

  • 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期二(83.33)，最差 星期四(50.00)

  • 60日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期四(36.36)

  • 90日: 表現最好 星期一(63.16)，最差 星期四(35.29)

  • 180日: 表現最好 星期一(57.89)，最差 星期二(37.84)

  • 365日: 表現最好 星期一(48.65)，最差 星期二(37.33)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一38427.975832.575832.547640.149099.25491352598.154227.551077.8
星期二38508.5460824608242261.850927.747379.349848.549232.748494.9
星期三3941945868.645868.636943.23509034553.134448.148370.349072.2
星期四39642.5nan41769.942149.143107.346604.646197.152542.558797.1
星期五39260.8nan75783.463155.256619.849528.546829.451140.850831.5
星期六30122.7nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期四(39642.54)，最低 星期六(30122.74)

  • 3日: 成交量最高 星期一(75832.54)，最低 星期三(45868.57)

  • 5日: 成交量最高 星期一(75832.54)，最低 星期四(41769.90)

  • 15日: 成交量最高 星期五(63155.25)，最低 星期三(36943.19)

  • 30日: 成交量最高 星期五(56619.85)，最低 星期三(35090.04)

  • 60日: 成交量最高 星期一(54913.02)，最低 星期三(34553.13)

  • 90日: 成交量最高 星期一(52598.11)，最低 星期三(34448.11)

  • 180日: 成交量最高 星期一(54227.49)，最低 星期三(48370.35)

  • 365日: 成交量最高 星期四(58797.05)，最低 星期二(48494.93)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一44267.613075813075884428.98883096777.992718.391704.877615
星期二44098.180555.880555.876275.69249183858.888301.883901.573725.6
星期三44667.881438.981438.967005.663863.161626.661288.681153.173480.1
星期四45170.7nan76032.977429.978846.482786.381982.989490.387528
星期五44758.4nan13513411460210294187774.482601.986480.276846.9
星期六27453.2nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期四(45170.71)，最差 星期六(27453.17)

  • 3日: 表現最好 星期一(130757.59)，最差 星期二(80555.75)

  • 5日: 表現最好 星期五(135134.46)，最差 星期四(76032.86)

  • 15日: 表現最好 星期五(114602.45)，最差 星期三(67005.59)

  • 30日: 表現最好 星期五(102940.72)，最差 星期三(63863.12)

  • 60日: 表現最好 星期一(96777.87)，最差 星期三(61626.60)

  • 90日: 表現最好 星期一(92718.28)，最差 星期三(61288.61)

  • 180日: 表現最好 星期一(91704.75)，最差 星期三(81153.06)

  • 365日: 表現最好 星期四(87528.04)，最差 星期三(73480.07)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.56%

  • 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.39%

  • 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 56619.85張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-2018.4555.8818.3218.150.170.200.00-0.03
2025-03-2118.5557.1418.3518.180.180.190.00-0.02
2025-03-2418.5560.6118.3818.210.180.190.00-0.01
2025-03-2518.3551.4318.3818.220.160.190.00-0.02
2025-03-2618.4051.4318.3818.230.150.180.00-0.03
2025-03-2718.2547.3718.3618.230.130.170.00-0.04
2025-03-2817.7528.5718.2718.200.070.150.00-0.08
2025-03-3117.1524.0018.1018.12-0.020.120.00-0.14
2025-04-0117.4529.6318.0018.07-0.070.080.00-0.15
2025-04-0217.9043.1017.9818.06-0.070.050.00-0.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-1318.30-1賣出
2025-03-1418.100中性
2025-03-1718.100中性
2025-03-1818.400中性
2025-03-1918.40-1賣出
2025-03-2018.450中性
2025-03-2118.551買入
2025-03-2418.550中性
2025-03-2518.350中性
2025-03-2618.400中性
2025-03-2718.250中性
2025-03-2817.752強烈買入
2025-03-3117.153強烈買入
2025-04-0117.452強烈買入
2025-04-0217.900中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-1318.30持平持平賣出持平持平
2025-03-1418.10持平持平持平持平持平
2025-03-1718.10持平持平持平持平持平
2025-03-1818.40持平持平持平持平持平
2025-03-1918.40賣出持平持平持平持平
2025-03-2018.45持平持平持平持平持平
2025-03-2118.55買入持平持平持平持平
2025-03-2418.55持平持平持平持平持平
2025-03-2518.35持平持平持平持平持平
2025-03-2618.40持平持平持平持平持平
2025-03-2718.25持平持平持平持平持平
2025-03-2817.75賣出買入持平買入買入
2025-03-3117.15持平買入持平買入買入
2025-04-0117.45持平買入持平買入持平
2025-04-0217.90持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.28
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2462.83
索提諾比率0.28
波動率比率(上行/下行)1.07
95%VaR-2.20
99%VaR-4.43

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.50
年化波動率23.89
5日波動率1.24
10日波動率1.31
20日波動率1.35
60日波動率1.40
上行波動率1.16
下行波動率1.09
收益率峰度5.83
收益率偏度0.21
最大單日漲幅9.76
最大單日跌幅-9.47
波動率比率(上行/下行)1.07
平均真實範圍(ATR)0.19
ATR百分比1.80

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.1280444.363821656.25-0.00885065
21.689246.293591662.50.241925
30.1190767.510071650-0.00633696
42.6429510.66091643.750.232278
5-1.199755.118871540-0.266938
60.6330485.240861546.66670.0889895
7-0.9733376.359951540-0.179247
8-1.900455.156731540-0.400857
9-0.8678794.168971546.6667-0.248154
10-0.764945.206041553.3333-0.178947
113.111027.321491573.33330.402151
124.2057712.41215600.325418

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.2057712.41215600.325418
113.111027.321491573.33330.402151
42.6429510.66091643.750.232278

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-1.900455.156731540-0.400857
5-1.199755.118871540-0.266938
7-0.9733376.359951540-0.179247

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.2057760
11103.1110273.3333
432.6429543.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-1.9004560
54-1.1997560
76-0.97333760

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性49.89

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性51.61

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.58
趨勢持續性51.31

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.76
趨勢持續性56.31

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.91
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.61
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.39
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.56

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量24.61
動量持續性49.89

10日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量28.36
動量持續性51.61

20日動量


指標數值
價格動量0.58
成交量動量35.74
動量持續性51.31

60日動量


指標數值
價格動量1.76
成交量動量45.22
動量持續性56.31

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率0.08

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.22
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.39

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量45868.57
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率43.82
長期上漲機率45.38

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33020.13930.2913
Volume_Shares0.33021.00000.25950.3866
RSI_140.13930.25951.00000.6258
MACD0.29130.38660.62581.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.645%
下跌40.452%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-10.74%
2245-28.57%
3354-15.25%
4293-17.06%
531816.98%
6307-21.82%
73262.15%
833023.03%
9305-5.57%
1030829.22%
11323-15.79%
12331-29.91%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 29.22%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -29.91%)

  • 平均準確率：-6.11%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
3354-1.41%
42930.34%
5318-1.26%
63070.98%
7326-0.31%
83300.00%
93050.66%
10308-0.65%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -1.41%)

  • 平均準確率：0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.39%
2245-9.80%
3354-10.17%
4293-12.63%
53188.18%
6307-11.07%
73260.92%
83307.58%
9305-5.25%
1030811.69%
11323-10.22%
12331-14.50%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 11.69%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -14.50%)

  • 平均準確率：-4.47%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.82%
3354-0.28%
4293-0.68%
5318-0.31%
63070.98%
7326-0.31%
83300.30%
9305-0.98%
103080.32%
113230.93%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 0.98%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率：0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-2.04%
33542.26%
4293-3.07%
53185.35%
6307-5.21%
73263.07%
83303.64%
93052.95%
103082.27%
11323-4.95%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 5.35%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -5.21%)

  • 平均準確率：-0.04%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-19.18%
3354-5.65%
4293-1.02%
53185.03%
6307-7.49%
7326-1.23%
833011.52%
9305-2.95%
1030815.58%
11323-2.79%
12331-12.08%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 15.58%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -19.18%)

  • 平均準確率：-1.69%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.758

  • 17.446

  • 17.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.800

  • 18.999


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.004
上漲比例42.634

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.003
上漲比例42.166

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.009420290.037237541.5831
2-0.009368190.027459240.6318
3-0.010281-0.052521339.334
40.0002806650.097053640.1247

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.003465743.0806
2-0.012630439.2816
3-0.014387837.1882
4-0.0034913340.578
50.0095286245.1178

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.007
上漲天數比例40.396
下跌天數比例48.609
平盤天數比例10.995

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.248
平均漲幅1.418
平均成交量變化(張)71.376

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.124
平均漲幅0.846
平均成交量變化(張)-27.639

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.050
平均跌幅-1.173
平均成交量變化(張)52.017

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.578
平均跌幅-0.679
平均成交量變化(張)-28.333

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.993
平均漲跌幅0.859
上漲比例67.857
平均成交量(張)116487.849

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.330
成交量變化與價格變化相關係數0.173

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天4.37%55927.69-39.51%9.31%66.67%
最近一周-2.45%49787.6959.81%37.88%28.57%
最近半個月-2.19%46429.89-9.09%25.88%40.00%
最近一個月-0.56%46251.16114.66%19.63%66.67%
最近兩個月1.99%46698.36215.92%20.33%53.33%
最近三個月4.99%46088.9337.55%19.22%51.11%
最近半年9.82%51103.11-81.84%23.39%48.33%
最近一年51.69%51603.75116.02%23.53%45.21%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.2/24.0/43.1/19.1-105.1%/128.3%/-41.5%-0.14/-0.14/-0.12/0.02
最近一周39.4/51.4/43.1/-8.3-69.2%/-43.9%/-41.5%-0.08/-0.02/-0.12/-0.10
最近半個月47.9/56.7/43.1/-13.6-17.2%/-64.1%/-41.5%-0.05/-0.00/-0.12/-0.12
最近一個月61.7/69.6/43.1/-26.524.0%/-113.8%/-41.5%-0.00/0.10/-0.12/-0.22
最近兩個月54.2/39.5/43.1/3.65.8%/15.5%/-41.5%-0.01/-0.08/-0.12/-0.05
最近三個月56.9/51.0/43.1/-7.917.2%/-39.2%/-41.5%-0.00/-0.04/-0.12/-0.09
最近半年56.0/69.6/43.1/-26.521.6%/-160.6%/-41.5%-0.01/-0.02/-0.12/-0.11
最近一年55.7/46.7/43.1/-3.618.6%/18.9%/-41.5%0.00/-0.01/-0.12/-0.12

成交量分析


指標數值
近期平均成交量46251.16張
成交量趨勢114.66%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.76
第2個買點17.45
第3個買點17.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.76 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.80 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.02% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：96.02% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：71.94% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.69個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：24.46%

  • 中期(20日)波動率：24.95%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：10.56

  • 價格波動範圍：6.33 ~ 20.10

  • 價格變異係數：26.14%


風險指標



  • 最大回撤：-53.72%

  • 回撤恢復天數：6天

  • 風險調整後收益：0.20


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：1.99%

  • 近期波動率：20.33%

  • 近期最大回撤：-8.04%

  • 近期上漲天數比例：46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-479.15%

  • 波動率相對表現：-3.62%

  • 回撤相對表現：+45.68%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：43.82%

  • 歷史整體上漲機率：45.38%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 40.00%

  • 2025-04: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 17.15 (第 28 天) 至最高 18.65 (第 13 天)

  • 中位數價格: 18.27

  • 平均每日漲跌幅: -0.01%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.75%

  • 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -2.10%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.10%

  • 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -6.94%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 16.65 (第 11 天) 至最高 18.65 (第 43 天)

  • 中位數價格: 17.88

  • 平均每日漲跌幅: 0.04%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.25%

  • 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.06%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.56%

  • 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.04%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 16.65 (第 41 天) 至最高 18.65 (第 73 天)

  • 中位數價格: 17.75

  • 平均每日漲跌幅: 0.06%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.31%

  • 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.12%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.86%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.59%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.50 (第 22 天) 至最高 18.65 (第 163 天)

  • 中位數價格: 17.08

  • 平均每日漲跌幅: 0.06%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.44%

  • 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.16%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.86%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.59%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 11.20 (第 22 天) 至最高 18.65 (第 348 天)

  • 中位數價格: 15.45

  • 平均每日漲跌幅: 0.13%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 2.63%

  • 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.04%

  • 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 13.68%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.27%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 46.3% (樣本數: 75/162)




  • 平均累計上漲幅度: 6.27%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 53.47% (樣本數: 77/144)




  • 平均累計下跌幅度: 5.48%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 46.58% (樣本數: 34/73)




  • 平均累計上漲幅度: 9.33%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 59.68% (樣本數: 37/62)




  • 平均累計下跌幅度: 7.72%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 44.12% (樣本數: 15/34)




  • 平均累計上漲幅度: 12.89%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 64.71% (樣本數: 11/17)




  • 平均累計下跌幅度: 11.99%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-04-06 22:48:10



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