華園(2702)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -688.21 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3738.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 20.09 |
| 收盤價標準差 | 4.53 |
| 最高價 | 35.75 |
| 最低價 | 9.41 |
| 平均成交量(張) | 279.82 |
| 成交量標準差(張) | 715.59 |
| 平均成交金額(萬) | 661.34 |
| 平均成交筆數 | 173.06 |
| 平均漲跌幅 | -0.11% |
| 上漲天數比例 | 37.11% |
| 最大單日漲幅 | 11.25% |
| 最大單日跌幅 | -11.57% |
| 年化波動率 | 32.05% |
| 最大回撤 | -73.23% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 20.09 | 15.27 | 15.83 | 16.22 | 16.34 | 16.43 | 17.16 | 18.63 | 21.64 | 21.57 |
| 平均漲跌幅 | -0.11% | -1.17% | -0.47% | -0.35% | -0.42% | -0.40% | -0.35% | -0.28% | -0.30% | -0.17% |
| 上漲天數比例 | 37.11% | 0.00% | 20.00% | 13.33% | 25.00% | 23.33% | 26.11% | 27.12% | 32.60% | 35.62% |
| 平均成交量(張) | 279.82 | 104.31 | 77.90 | 69.99 | 92.18 | 85.96 | 99.60 | 141.59 | 507.36 | 459.97 |
| 平均成交金額(萬) | 661.34 | 159.31 | 122.26 | 112.77 | 151.98 | 142.12 | 173.28 | 275.06 | 1281.62 | 1151.85 |
| 年化波動率 | 32.05% | 33.97% | 21.17% | 16.23% | 22.87% | 20.48% | 21.32% | 20.23% | 33.30% | 34.63% |
| 最大回撤 | -73.23% | -5.38% | -8.56% | -11.01% | -12.83% | -13.08% | -25.25% | -33.56% | -54.70% | -54.70% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 15.27 | 16.43 | 21.57 | -19.02 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.17% | -0.40% | -0.17% | -262.52 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 23.33% | 35.62% | -61.24 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 104.31 | 85.96 | 459.97 | -59.82 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 159.31 | 142.12 | 1151.85 | -69.27 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 33.97% | 20.48% | 34.63% | 20.24 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -5.38% | -13.08% | -54.70% | -82.39 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 20.05 | 4.54 | 264.19 | 164.16 | 615.14 | -0.13 | 38.2 |
| 星期二 | 20.08 | 4.52 | 277.24 | 169.9 | 654.15 | -0.16 | 35.32 |
| 星期三 | 20.08 | 4.51 | 286.5 | 176.71 | 686.21 | -0.06 | 38.86 |
| 星期四 | 20.11 | 4.56 | 284.75 | 175.12 | 676.67 | -0.14 | 34.89 |
| 星期五 | 20.16 | 4.54 | 287.31 | 180.11 | 676.29 | -0.08 | 38.52 |
| 星期六 | 18.83 | 4.05 | 225.45 | 136.27 | 535.74 | 0.2 | 26.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.13 | -2.92 | -2.92 | -1.18 | -0.69 | -0.96 | -0.85 | -0.71 | -0.52 |
| 星期二 | -0.16 | -1.64 | -1.64 | -0.87 | -0.59 | -0.5 | -0.31 | -0.33 | -0.3 |
| 星期三 | -0.06 | 0 | 0 | 0.32 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | -0.08 | -0.25 |
| 星期四 | -0.14 | nan | -0.63 | -0.52 | -0.46 | -0.73 | -0.73 | -0.53 | -0.19 |
| 星期五 | -0.08 | nan | -0.64 | -0.11 | -0.3 | 0.16 | -0.09 | -0.07 | -0.1 |
| 星期六 | 0.2 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.20)，最差 星期二(-0.16)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期一(-2.92)
- 5日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期一(-2.92)
- 15日: 表現最好 星期三(0.32)，最差 星期一(-1.18)
- 30日: 表現最好 星期三(0.23)，最差 星期一(-0.69)
- 60日: 表現最好 星期五(0.16)，最差 星期一(-0.96)
- 90日: 表現最好 星期三(0.01)，最差 星期一(-0.85)
- 180日: 表現最好 星期五(-0.07)，最差 星期一(-0.71)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.10)，最差 星期一(-0.52)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 5.26 | 26.32 | 25.68 |
| 星期二 | 35.32 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 15.38 | 15.79 | 18.92 | 20 |
| 星期三 | 38.86 | 0 | 0 | 33.33 | 28.57 | 33.33 | 38.89 | 33.33 | 29.17 |
| 星期四 | 34.89 | nan | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 23.53 | 24.24 | 30.99 |
| 星期五 | 38.52 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 45.45 | 35.29 | 27.78 | 30.14 |
| 星期六 | 26.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(38.86)，最差 星期六(26.67)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(28.57)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期五(45.45)，最差 星期一(7.69)
- 90日: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期一(5.26)
- 180日: 表現最好 星期三(33.33)，最差 星期二(18.92)
- 365日: 表現最好 星期四(30.99)，最差 星期二(20.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 264.19 | 109.7 | 109.7 | 97.79 | 74.09 | 111.59 | 99.44 | 106.52 | 148.35 |
| 星期二 | 277.24 | 146.78 | 146.78 | 78.04 | 60.63 | 54.36 | 52.5 | 92 | 134.24 |
| 星期三 | 286.5 | 59.15 | 59.15 | 53.82 | 59.92 | 65.85 | 77.95 | 98.51 | 117.93 |
| 星期四 | 284.75 | nan | 61.25 | 54.28 | 64.63 | 83.38 | 79.94 | 85.99 | 132.58 |
| 星期五 | 287.31 | nan | 144.66 | 105.55 | 96.86 | 151.49 | 122.78 | 113.64 | 174.41 |
| 星期六 | 225.45 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(287.31)，最低 星期六(225.45)
- 3日: 成交量最高 星期二(146.78)，最低 星期三(59.15)
- 5日: 成交量最高 星期二(146.78)，最低 星期三(59.15)
- 15日: 成交量最高 星期五(105.55)，最低 星期三(53.82)
- 30日: 成交量最高 星期五(96.86)，最低 星期三(59.92)
- 60日: 成交量最高 星期五(151.49)，最低 星期二(54.36)
- 90日: 成交量最高 星期五(122.78)，最低 星期二(52.50)
- 180日: 成交量最高 星期五(113.64)，最低 星期四(85.99)
- 365日: 成交量最高 星期五(174.41)，最低 星期三(117.93)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 615.14 | 165.36 | 165.36 | 152.57 | 118.33 | 185.55 | 165.24 | 185.07 | 286.61 |
| 星期二 | 654.15 | 221.52 | 221.52 | 120.41 | 95.83 | 87.68 | 85.25 | 159.44 | 258.91 |
| 星期三 | 686.21 | 89.19 | 89.19 | 84.1 | 96.98 | 107.52 | 129.06 | 171.74 | 225.31 |
| 星期四 | 676.67 | nan | 96.82 | 87.25 | 106.31 | 137.41 | 132.16 | 150.22 | 257.32 |
| 星期五 | 676.29 | nan | 223.64 | 167 | 156.3 | 251.38 | 203.63 | 197.74 | 346.25 |
| 星期六 | 535.74 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(686.21)，最差 星期六(535.74)
- 3日: 表現最好 星期二(221.52)，最差 星期三(89.19)
- 5日: 表現最好 星期五(223.64)，最差 星期三(89.19)
- 15日: 表現最好 星期五(167.00)，最差 星期三(84.10)
- 30日: 表現最好 星期五(156.30)，最差 星期二(95.83)
- 60日: 表現最好 星期五(251.38)，最差 星期二(87.68)
- 90日: 表現最好 星期五(203.63)，最差 星期二(85.25)
- 180日: 表現最好 星期五(197.74)，最差 星期四(150.22)
- 365日: 表現最好 星期五(346.25)，最差 星期三(225.31)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.23%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.69%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 96.86張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 16.20 | 32.00 | 16.36 | 16.46 | -0.10 | -0.07 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-21 | 16.05 | 29.63 | 16.31 | 16.43 | -0.12 | -0.08 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-24 | 15.80 | 25.00 | 16.23 | 16.38 | -0.15 | -0.09 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-25 | 15.70 | 13.33 | 16.15 | 16.33 | -0.18 | -0.11 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-26 | 15.90 | 25.00 | 16.11 | 16.30 | -0.19 | -0.13 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-27 | 15.80 | 26.67 | 16.06 | 16.26 | -0.20 | -0.14 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-28 | 15.60 | 24.24 | 15.99 | 16.21 | -0.22 | -0.16 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-31 | 14.95 | 19.51 | 15.83 | 16.12 | -0.29 | -0.18 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-04-01 | 14.95 | 19.51 | 15.70 | 16.03 | -0.34 | -0.21 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-04-02 | 15.05 | 23.81 | 15.60 | 15.96 | -0.36 | -0.24 | 0.00 | -0.12 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 16.15 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 16.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 16.30 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 16.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 16.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 16.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 16.05 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 15.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 15.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 15.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 15.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 15.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-31 | 14.95 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 14.95 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 15.05 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 16.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 16.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 16.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 16.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 16.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 16.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 16.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 15.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-25 | 15.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-26 | 15.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 15.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 15.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 14.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 14.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 15.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.49 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1057.00 |
| 索提諾比率 | -0.08 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
| 95%VaR | -2.63 |
| 99%VaR | -6.39 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.02 |
| 年化波動率 | 32.05 |
| 5日波動率 | 1.46 |
| 10日波動率 | 1.56 |
| 20日波動率 | 1.65 |
| 60日波動率 | 1.74 |
| 上行波動率 | 1.79 |
| 下行波動率 | 1.61 |
| 收益率峰度 | 11.88 |
| 收益率偏度 | 0.07 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -22.42 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.51 |
| ATR百分比 | 2.42 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4.60629 | 8.02431 | 16 | 12.5 | -0.594812 |
| 2 | 1.39702 | 7.2862 | 16 | 62.5 | 0.168861 |
| 3 | -3.72686 | 7.38981 | 16 | 31.25 | -0.526877 |
| 4 | 2.43756 | 7.55268 | 16 | 56.25 | 0.300674 |
| 5 | 1.51772 | 13.0844 | 15 | 40 | 0.103257 |
| 6 | 4.42906 | 10.5598 | 15 | 53.3333 | 0.403643 |
| 7 | 5.73158 | 28.3458 | 15 | 53.3333 | 0.196322 |
| 8 | -7.71863 | 11.3921 | 15 | 13.3333 | -0.692173 |
| 9 | -1.14155 | 6.64584 | 15 | 46.6667 | -0.196848 |
| 10 | -3.50007 | 4.04597 | 15 | 20 | -0.906268 |
| 11 | 6.5397 | 16.0698 | 15 | 53.3333 | 0.396583 |
| 12 | 1.02857 | 7.08818 | 15 | 46.6667 | 0.121597 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6.5397 | 16.0698 | 15 | 53.3333 | 0.396583 |
| 7 | 5.73158 | 28.3458 | 15 | 53.3333 | 0.196322 |
| 6 | 4.42906 | 10.5598 | 15 | 53.3333 | 0.403643 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -7.71863 | 11.3921 | 15 | 13.3333 | -0.692173 |
| 1 | -4.60629 | 8.02431 | 16 | 12.5 | -0.594812 |
| 3 | -3.72686 | 7.38981 | 16 | 31.25 | -0.526877 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 6.5397 | 53.3333 |
| 7 | 6 | 5.73158 | 53.3333 |
| 6 | 5 | 4.42906 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -7.71863 | 86.6667 |
| 1 | 12 | -4.60629 | 87.5 |
| 3 | 2 | -3.72686 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.03 |
| 趨勢持續性 | 43.50 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.09 |
| 趨勢持續性 | 43.23 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.26 |
| 趨勢持續性 | 43.66 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 41.39 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.66 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.27 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -4.61 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.06 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.03 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.47 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.09 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.10 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.25 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.53 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.28 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 18.19 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 4.61 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 59.15 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 20.69 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 40.97 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3033 | 0.1703 | 0.2723 |
| Volume_Shares | 0.3033 | 1.0000 | 0.2284 | 0.3525 |
| RSI_14 | 0.1703 | 0.2284 | 1.0000 | 0.5484 |
| MACD | 0.2723 | 0.3525 | 0.5484 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.622% |
| 下跌 | 36.373% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 33.89% |
| 2 | 245 | 4.90% |
| 3 | 354 | 41.53% |
| 4 | 293 | 10.92% |
| 5 | 318 | 20.13% |
| 6 | 307 | -19.54% |
| 7 | 326 | 2.15% |
| 8 | 330 | 51.82% |
| 9 | 305 | 30.82% |
| 10 | 308 | 54.22% |
| 11 | 323 | 2.17% |
| 12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 54.22%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -19.54%)
- 平均準確率：19.16%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 354 | -0.56% |
| 4 | 293 | 1.37% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | -1.53% |
| 8 | 330 | -0.91% |
| 9 | 305 | 1.31% |
| 10 | 308 | -1.62% |
| 11 | 323 | 2.79% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.79%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.01%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 7.05% |
| 2 | 245 | 2.45% |
| 3 | 354 | 12.43% |
| 4 | 293 | 0.00% |
| 5 | 318 | 7.23% |
| 6 | 307 | -11.07% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | 16.67% |
| 9 | 305 | 10.49% |
| 10 | 308 | 19.48% |
| 11 | 323 | -2.48% |
| 12 | 331 | -5.74% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 19.48%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -11.07%)
- 平均準確率：4.73%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.35% |
| 2 | 245 | 2.86% |
| 3 | 354 | -1.41% |
| 4 | 293 | 0.34% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -1.84% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | 2.30% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.86%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.35%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 4.70% |
| 2 | 245 | -8.57% |
| 3 | 354 | 6.21% |
| 4 | 293 | 0.34% |
| 5 | 318 | 4.40% |
| 6 | 307 | -9.12% |
| 7 | 326 | -4.60% |
| 8 | 330 | 7.88% |
| 9 | 305 | 2.95% |
| 10 | 308 | 8.44% |
| 11 | 323 | -3.41% |
| 12 | 331 | -2.42% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 8.44%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -9.12%)
- 平均準確率：0.57%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 26.51% |
| 2 | 245 | 6.53% |
| 3 | 354 | 24.86% |
| 4 | 293 | 8.87% |
| 5 | 318 | 9.12% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 9.82% |
| 8 | 330 | 27.88% |
| 9 | 305 | 13.77% |
| 10 | 308 | 27.92% |
| 11 | 323 | 5.26% |
| 12 | 331 | 5.44% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 27.92%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -0.33%)
- 平均準確率：13.80%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 15.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.956
- 14.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.850
- 16.989
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.051 |
| 上漲比例 | 34.662 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.021 |
| 上漲比例 | 40.000 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.052838 | -0.115938 | 33.3333 |
| 2 | -0.0171756 | 0.147181 | 37.7996 |
| 3 | -0.0283854 | -0.0854526 | 38.7097 |
| 4 | -0.0150364 | 0.0512549 | 38.3576 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.043201 | 34.7774 |
| 2 | -0.0529617 | 34.1831 |
| 3 | -0.00818388 | 39.5692 |
| 4 | -0.0265972 | 38.1503 |
| 5 | 0.0234797 | 41.7508 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028 |
| 上漲天數比例 | 37.105 |
| 下跌天數比例 | 48.930 |
| 平盤天數比例 | 13.831 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.723 |
| 平均漲幅 | 1.813 |
| 平均成交量變化(張) | 195.880 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.235 |
| 平均漲幅 | 1.004 |
| 平均成交量變化(張) | -38.507 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.655 |
| 平均跌幅 | -1.125 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.387 |
| 平均跌幅 | -0.903 |
| 平均成交量變化(張) | -41.373 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.845 |
| 平均漲跌幅 | 1.446 |
| 上漲比例 | 64.402 |
| 平均成交量(張) | 1128.541 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.303 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.223 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.67% | 105.21 | -46.08% | 7.51% | 0.00% |
| 最近一周 | -4.14% | 90.80 | 17.58% | 30.62% | 14.29% |
| 最近半個月 | -6.81% | 77.90 | 37.70% | 21.17% | 20.00% |
| 最近一個月 | -10.15% | 69.99 | -29.76% | 16.23% | 13.33% |
| 最近兩個月 | -7.95% | 92.18 | 61.49% | 22.87% | 25.00% |
| 最近三個月 | -11.73% | 85.96 | -42.16% | 20.48% | 23.33% |
| 最近半年 | -24.75% | 99.60 | -78.80% | 21.32% | 26.11% |
| 最近一年 | -27.99% | 141.59 | 57.75% | 20.23% | 27.12% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 20.9/19.5/23.8/4.3 | -114.1%/47.9%/-90.7% | -0.12/-0.11/-0.12/-0.01 |
| 最近一周 | 21.7/13.3/23.8/10.5 | -98.2%/17.9%/-90.7% | -0.09/-0.07/-0.12/-0.05 |
| 最近半個月 | 26.3/26.1/23.8/-2.3 | -85.5%/19.8%/-90.7% | -0.07/-0.07/-0.12/-0.05 |
| 最近一個月 | 34.2/43.9/23.8/-20.1 | -65.6%/-101.7%/-90.7% | -0.05/-0.01/-0.12/-0.11 |
| 最近兩個月 | 42.8/47.4/23.8/-23.6 | -31.9%/-79.4%/-90.7% | -0.00/0.04/-0.12/-0.16 |
| 最近三個月 | 38.9/24.0/23.8/-0.2 | -42.7%/-20.1%/-90.7% | -0.01/-0.04/-0.12/-0.08 |
| 最近半年 | 42.4/71.4/23.8/-47.6 | -33.8%/-187.0%/-90.7% | -0.00/0.11/-0.12/-0.23 |
| 最近一年 | 43.6/39.0/23.8/-15.2 | -26.2%/-28.1%/-90.7% | 0.00/0.04/-0.12/-0.16 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 69.99張 |
| 成交量趨勢 | -29.76% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 14.96 |
| 第2個買點 | 14.90 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 14.60 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 16.85 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.90% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：86.38% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：72.44% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.61個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：36.86%
- 中期(20日)波動率：42.16%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：20.09
- 價格波動範圍：9.41 ~ 35.75
- 價格變異係數：22.55%
風險指標
- 最大回撤：-73.23%
- 回撤恢復天數：-887天
- 風險調整後收益：-0.07
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-7.95%
- 近期波動率：22.87%
- 近期最大回撤：-12.83%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-839.03%
- 波動率相對表現：-9.31%
- 回撤相對表現：+60.40%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：20.69%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：40.97%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 20.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.95 (第 28 天) 至最高 16.80 (第 4 天)
- 中位數價格: 16.30
- 平均每日漲跌幅: -0.36%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 1.00%
- 平均連續下跌: 3.6天，累計跌幅 -3.10%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.24%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.92%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.95 (第 58 天) 至最高 17.15 (第 16 天)
- 中位數價格: 16.42
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.79%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -2.58%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 10.38%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.92%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.95 (第 88 天) 至最高 17.20 (第 4 天)
- 中位數價格: 16.52
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.64%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -2.38%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 10.38%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.92%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.95 (第 178 天) 至最高 20.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 17.02
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.58%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -2.30%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 3.14%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.05%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.95 (第 363 天) 至最高 22.50 (第 36 天)
- 中位數價格: 19.10
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.76%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.16%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 3.14%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.05%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 43.45% (樣本數: 73/168)
平均累計上漲幅度: 9.50%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.86% (樣本數: 83/181)
平均累計下跌幅度: 7.50%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 45.05% (樣本數: 41/91)
平均累計上漲幅度: 14.28%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 47.83% (樣本數: 44/92)
平均累計下跌幅度: 11.05%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 45.76% (樣本數: 27/59)
平均累計上漲幅度: 18.56%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 46.81% (樣本數: 22/47)
平均累計下跌幅度: 15.66%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:43:38
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