華園(2702)綜合分析報告-2025-04-19更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -413.88 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3748.0 日)
平均收盤價20.07
收盤價標準差4.54
最高價35.75
最低價9.41
平均成交量(張)279.72
成交量標準差(張)714.70
平均成交金額(萬)660.38
平均成交筆數173.37
平均漲跌幅-0.11%
上漲天數比例37.14%
最大單日漲幅11.25%
最大單日跌幅-11.57%
年化波動率32.47%
最大回撤-73.23%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價20.0712.7913.4914.8515.7415.9416.7618.4121.4521.54
平均漲跌幅-0.11%0.85%-0.33%-0.33%-0.33%-0.32%-0.30%-0.26%-0.31%-0.18%
上漲天數比例37.14%60.00%33.33%26.67%28.33%28.89%28.33%27.95%32.60%35.53%
平均成交量(張)279.72151.95197.26129.75123.87107.11104.03145.46493.90461.49
平均成交金額(萬)660.38194.96255.85178.18188.06165.83172.23277.581240.311153.53
年化波動率32.47%59.16%92.28%63.93%48.60%40.79%32.74%26.56%35.28%36.03%
最大回撤-73.23%-2.29%-29.43%-33.23%-34.99%-34.99%-42.38%-50.44%-66.21%-66.21%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降12.7915.9421.54-27.04
平均漲跌幅近期改善0.85%-0.32%-0.18%-20.12
上漲天數比例趨勢向好60.00%28.89%35.53%8.11
平均成交量(張)量能平穩151.95107.11461.49-40.95
平均成交金額(萬)量能平穩194.96165.831153.53-61.39
年化波動率波動擴大59.16%40.79%36.03%-84.22
最大回撤風險降低-2.29%-34.99%-66.21%-65.62

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢,加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮,市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅與波動性同步下降,市場趨於平靜,可能準備進入新階段


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一20.034.55264.18165.14614.39-0.1438.1
星期二20.064.53277.57170.45653.78-0.1635.36
星期三20.064.52286.66177.07685.47-0.0738.76
星期四20.094.57284.26174.97675.19-0.1335.07
星期五20.144.55286.83179.92674.83-0.0638.69
星期六18.834.05225.45136.27535.740.226.67

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.14nan-4.65-2.65-1.53-1.35-1.07-0.82-0.56
星期二-0.16nan6.07-0.07-0.35-0.25-0.17-0.26-0.26
星期三-0.07-1.54-1.54-3.63-1.7-0.76-0.55-0.34-0.35
星期四-0.132.42.41.570.53-0.15-0.29-0.31-0.17
星期五-0.061.971.973.141.421.280.570.240.03
星期六0.2nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期六(0.20),最差 星期二(-0.16)

  • 3日: 表現最好 星期四(2.40),最差 星期三(-1.54)

  • 5日: 表現最好 星期二(6.07),最差 星期一(-4.65)

  • 15日: 表現最好 星期五(3.14),最差 星期三(-3.63)

  • 30日: 表現最好 星期五(1.42),最差 星期三(-1.70)

  • 60日: 表現最好 星期五(1.28),最差 星期一(-1.35)

  • 90日: 表現最好 星期五(0.57),最差 星期一(-1.07)

  • 180日: 表現最好 星期五(0.24),最差 星期一(-0.82)

  • 365日: 表現最好 星期五(0.03),最差 星期一(-0.56)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一38.1nan00005.2623.6825.33
星期二35.36nan10033.3333.3323.0821.0521.6221.33
星期三38.7600016.6730.7738.8933.3329.58
星期四35.0710010066.6733.3336.3635.2930.331.43
星期五38.6910010066.67506047.0633.3332.43
星期六26.67nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期三(38.76),最差 星期六(26.67)

  • 3日: 表現最好 星期四(100.00),最差 星期三(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期四(66.67),最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期五(50.00),最差 星期一(0.00)

  • 60日: 表現最好 星期五(60.00),最差 星期一(0.00)

  • 90日: 表現最好 星期五(47.06),最差 星期一(5.26)

  • 180日: 表現最好 星期三(33.33),最差 星期二(21.62)

  • 365日: 表現最好 星期五(32.43),最差 星期二(21.33)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一264.18nan249.24210.69142.1143.25120.47114.95150.23
星期二277.57nan344.03317.42182.46110.292.69103.99142.92
星期三286.6673.2573.25249.07158.62112.95111.67105.81124.55
星期四284.2644.7444.7486.6468.1979.8383.0880.91133.81
星期五286.8348.5148.51122.4797.36179.12127.5111.98174.28
星期六225.45nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 成交量最高 星期五(286.83),最低 星期六(225.45)

  • 3日: 成交量最高 星期三(73.25),最低 星期四(44.74)

  • 5日: 成交量最高 星期二(344.03),最低 星期四(44.74)

  • 15日: 成交量最高 星期二(317.42),最低 星期四(86.64)

  • 30日: 成交量最高 星期二(182.46),最低 星期四(68.19)

  • 60日: 成交量最高 星期五(179.12),最低 星期四(79.83)

  • 90日: 成交量最高 星期五(127.50),最低 星期四(83.08)

  • 180日: 成交量最高 星期一(114.95),最低 星期四(80.91)

  • 365日: 成交量最高 星期五(174.28),最低 星期三(124.55)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一614.39nan310.88282.3199.98224.02190.07192.59285.4
星期二653.78nan449.18416.23246.36156.77135.54168.14268.32
星期三685.4794.4994.49298.89204.27160.14166.27170.62230.18
星期四675.1957.257.2113.897.68124.14132.09135.68257.24
星期五674.8363.0763.07168.04142.61288.63205.87190.05343.77
星期六535.74nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期三(685.47),最差 星期六(535.74)

  • 3日: 表現最好 星期三(94.49),最差 星期四(57.20)

  • 5日: 表現最好 星期二(449.18),最差 星期四(57.20)

  • 15日: 表現最好 星期二(416.23),最差 星期四(113.80)

  • 30日: 表現最好 星期二(246.36),最差 星期四(97.68)

  • 60日: 表現最好 星期五(288.63),最差 星期四(124.14)

  • 90日: 表現最好 星期五(205.87),最差 星期四(132.09)

  • 180日: 表現最好 星期一(192.59),最差 星期四(135.68)

  • 365日: 表現最好 星期五(343.77),最差 星期三(230.18)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期五,在6/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一,在5/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期五,在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一,在5/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析:



  • 近期表現最好的交易日是星期五,平均漲幅 1.42%

  • 近期表現最差的交易日是星期三,平均漲幅 -1.70%

  • 成交量最高的交易日是星期二,平均成交量 182.46張


建議操作策略:



  • 買入時機:考慮在星期三盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機:考慮在星期五開盤或盤中賣出,以獲取較好收益

  • 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大


周末效應分析:



  • 存在負向周末效應:星期五(1.42%)表現優於星期一(-1.53%),可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-04-0713.5510.1415.2815.78-0.50-0.300.00-0.20
2025-04-0812.357.5314.8315.53-0.70-0.380.00-0.32
2025-04-0911.155.1714.2615.20-0.94-0.490.00-0.45
2025-04-1012.2520.4413.9514.99-1.03-0.600.00-0.43
2025-04-1112.7025.6913.7614.82-1.05-0.690.00-0.37
2025-04-1412.3024.8313.5414.63-1.09-0.770.00-0.32
2025-04-1513.1033.1213.4714.52-1.05-0.820.00-0.22
2025-04-1612.8032.3213.3714.39-1.02-0.860.00-0.16
2025-04-1712.8030.6213.2814.27-0.99-0.890.00-0.10
2025-04-1812.9532.3013.2314.17-0.94-0.900.00-0.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-2715.802強烈買入
2025-03-2815.601買入
2025-03-3114.953強烈買入
2025-04-0114.953強烈買入
2025-04-0215.052強烈買入
2025-04-0713.553強烈買入
2025-04-0812.353強烈買入
2025-04-0911.153強烈買入
2025-04-1012.251買入
2025-04-1112.701買入
2025-04-1412.301買入
2025-04-1513.100中性
2025-04-1612.800中性
2025-04-1712.800中性
2025-04-1812.950中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-2715.80持平買入持平持平買入
2025-03-2815.60持平買入持平持平持平
2025-03-3114.95持平買入持平買入買入
2025-04-0114.95持平買入持平買入買入
2025-04-0215.05持平買入持平持平買入
2025-04-0713.55持平買入持平買入買入
2025-04-0812.35持平買入持平買入買入
2025-04-0911.15持平買入持平買入買入
2025-04-1012.25持平買入持平持平持平
2025-04-1112.70持平買入持平持平持平
2025-04-1412.30持平買入持平持平持平
2025-04-1513.10持平持平持平持平持平
2025-04-1612.80持平持平持平持平持平
2025-04-1712.80持平持平持平持平持平
2025-04-1812.95持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.05
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1057.00
索提諾比率-0.11
波動率比率(上行/下行)1.10
95%VaR-2.66
99%VaR-6.50

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.05
年化波動率32.47
5日波動率1.47
10日波動率1.58
20日波動率1.65
60日波動率1.74
上行波動率1.80
下行波動率1.64
收益率峰度11.65
收益率偏度0.03
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-22.42
波動率比率(上行/下行)1.10
平均真實範圍(ATR)0.51
ATR百分比2.43

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.606298.024311612.5-0.594812
21.397027.28621662.50.168861
3-3.726867.389811631.25-0.526877
41.574078.676451656.250.16221
51.5177213.084415400.103257
64.4290610.55981553.33330.403643
75.7315828.34581553.33330.196322
8-7.7186311.39211513.3333-0.692173
9-1.141556.645841546.6667-0.196848
10-3.500074.045971520-0.906268
116.539716.06981553.33330.396583
121.028577.088181546.66670.121597

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.539716.06981553.33330.396583
75.7315828.34581553.33330.196322
64.4290610.55981553.33330.403643

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-7.7186311.39211513.3333-0.692173
1-4.606298.024311612.5-0.594812
3-3.726867.389811631.25-0.526877

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.539753.3333
765.7315853.3333
654.4290653.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-7.7186386.6667
112-4.6062987.5
32-3.7268668.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性43.49

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性43.12

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性43.54

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性41.28

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度5.27
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-17.87
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-14.55
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.18

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量inf
動量持續性43.46

10日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量inf
動量持續性42.98

20日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量inf
動量持續性43.41

60日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量inf
動量持續性41.17

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率76.92
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度14.55

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量48.51
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率27.59
中期上漲機率38.20
長期上漲機率40.97

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.30230.17570.2775
Volume_Shares0.30231.00000.22750.3514
RSI_140.17570.22751.00000.5507
MACD0.27750.35140.55071.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.622%
下跌36.287%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129833.89%
22454.90%
335441.53%
430314.52%
531820.13%
6307-19.54%
73262.15%
833051.82%
930530.82%
1030854.22%
113232.17%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 54.22%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -19.54%)

  • 平均準確率:19.46%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22451.63%
3354-0.56%
43031.32%
5318-0.94%
63070.98%
7326-1.53%
8330-0.91%
93051.31%
10308-1.62%
113232.79%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.79%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12987.05%
22452.45%
335412.43%
43031.98%
53187.23%
6307-11.07%
73260.31%
833016.67%
930510.49%
1030819.48%
11323-2.48%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 19.48%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -11.07%)

  • 平均準確率:4.90%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22452.86%
3354-1.41%
43030.33%
53180.31%
63070.00%
7326-1.84%
83300.30%
93052.30%
103080.00%
113230.00%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12984.70%
2245-8.57%
33546.21%
43031.32%
53184.40%
6307-9.12%
7326-4.60%
83307.88%
93052.95%
103088.44%
11323-3.41%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 8.44%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -9.12%)

  • 平均準確率:0.65%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129826.51%
22456.53%
335424.86%
43039.57%
53189.12%
6307-0.33%
73269.82%
833027.88%
930513.77%
1030827.92%
113235.26%
123315.44%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.92%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -0.33%)

  • 平均準確率:13.86%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 12.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 11.150

  • 10.828


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.350

  • 17.367


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.051
上漲比例34.662

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例40.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.052838-0.11593833.3333
2-0.01699030.1318437.931
3-0.0283854-0.085452638.7097
4-0.01503640.051254938.3576

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.043209134.7356
2-0.053868434.2166
3-0.0069039539.7291
4-0.026597238.1503
50.023479741.7508

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.028
上漲天數比例37.140
下跌天數比例48.933
平盤天數比例13.794

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.745
平均漲幅1.820
平均成交量變化(張)195.232

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.210
平均漲幅1.016
平均成交量變化(張)-38.558

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.694
平均跌幅-1.154
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.351
平均跌幅-0.903
平均成交量變化(張)-41.401

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.925
平均漲跌幅1.371
上漲比例63.978
平均成交量(張)1120.958

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.302
成交量變化與價格變化相關係數0.221

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.17%55.50-33.78%13.15%66.67%
最近一周5.71%155.42-68.49%57.90%71.43%
最近半個月-18.04%197.26-20.80%92.28%33.33%
最近一個月-22.46%129.751.90%63.93%26.67%
最近兩個月-16.45%123.87-54.62%48.60%28.33%
最近三個月-22.92%107.1151.00%40.79%28.89%
最近半年-33.07%104.03-57.19%32.74%28.33%
最近一年-36.36%145.46-65.47%26.56%27.95%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.7/32.3/32.3/-0.0-42.3%/13.0%/-35.1%-0.10/-0.16/-0.04/0.11
最近一周28.5/20.4/32.3/11.9-58.0%/57.7%/-35.1%-0.24/-0.43/-0.04/0.39
最近半個月22.4/26.7/32.3/5.6-91.9%/40.4%/-35.1%-0.21/-0.06/-0.04/0.01
最近一個月26.2/44.4/32.3/-12.1-88.0%/-16.4%/-35.1%-0.13/-0.02/-0.04/-0.02
最近兩個月38.9/27.8/32.3/4.5-40.6%/96.0%/-35.1%-0.05/-0.05/-0.04/0.01
最近三個月38.1/26.7/32.3/5.6-44.9%/47.0%/-35.1%-0.03/-0.02/-0.04/-0.02
最近半年40.1/53.5/32.3/-21.2-40.2%/-8.3%/-35.1%-0.02/-0.04/-0.04/-0.00
最近一年43.2/35.7/32.3/-3.4-26.5%/28.2%/-35.1%-0.01/-0.00/-0.04/-0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量129.75張
成交量趨勢1.90%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點11.15
第2個買點10.83

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位10.61 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.35 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:96.89% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:86.35% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:72.39% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.61個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.21%

  • 中期(20日)波動率:42.32%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.07

  • 價格波動範圍:9.41 ~ 35.75

  • 價格變異係數:22.62%


風險指標



  • 最大回撤:-73.23%

  • 回撤恢復天數:-877天

  • 風險調整後收益:-0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-16.45%

  • 近期波動率:48.60%

  • 近期最大回撤:-34.99%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1668.13%

  • 波動率相對表現:+16.45%

  • 回撤相對表現:+38.24%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:27.59%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:40.97%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 20.00%

  • 2025-04: 45.45%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據:


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 11.15 (第 23 天) 至最高 16.70 (第 1 天)

  • 中位數價格: 15.75

  • 平均每日漲跌幅: -0.79%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.3天,累計漲幅 4.07%

  • 平均連續下跌: 2.8天,累計跌幅 -7.90%

  • 最長連續上漲: 2天,累計漲幅 1.24%

  • 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -4.04%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 11.15 (第 53 天) 至最高 17.15 (第 6 天)

  • 中位數價格: 16.33

  • 平均每日漲跌幅: -0.26%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 3.23%

  • 平均連續下跌: 2.4天,累計跌幅 -4.76%

  • 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 10.38%

  • 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -3.92%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 11.15 (第 83 天) 至最高 17.15 (第 36 天)

  • 中位數價格: 16.35

  • 平均每日漲跌幅: -0.26%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 2.56%

  • 平均連續下跌: 2.2天,累計跌幅 -3.71%

  • 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 10.38%

  • 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -3.92%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 11.15 (第 173 天) 至最高 19.35 (第 1 天)

  • 中位數價格: 16.88

  • 平均每日漲跌幅: -0.20%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 2.08%

  • 平均連續下跌: 2.3天,累計跌幅 -3.04%

  • 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 3.14%

  • 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -6.45%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 11.15 (第 358 天) 至最高 22.50 (第 26 天)

  • 中位數價格: 18.95

  • 平均每日漲跌幅: -0.11%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 1.99%

  • 平均連續下跌: 2.3天,累計跌幅 -2.52%

  • 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 3.14%

  • 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -3.05%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 43.79% (樣本數: 74/169)




  • 平均累計上漲幅度: 9.46%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 45.9% (樣本數: 84/183)




  • 平均累計下跌幅度: 7.56%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 45.05% (樣本數: 41/91)




  • 平均累計上漲幅度: 14.28%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 47.87% (樣本數: 45/94)




  • 平均累計下跌幅度: 11.10%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 45.76% (樣本數: 27/59)




  • 平均累計上漲幅度: 18.56%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 46.94% (樣本數: 23/49)




  • 平均累計下跌幅度: 15.56%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間:2025-04-19 16:15:30



相關資訊

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