華園(2702)綜合分析報告-2025-04-19更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -413.88 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (3748.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 20.07 |
收盤價標準差 | 4.54 |
最高價 | 35.75 |
最低價 | 9.41 |
平均成交量(張) | 279.72 |
成交量標準差(張) | 714.70 |
平均成交金額(萬) | 660.38 |
平均成交筆數 | 173.37 |
平均漲跌幅 | -0.11% |
上漲天數比例 | 37.14% |
最大單日漲幅 | 11.25% |
最大單日跌幅 | -11.57% |
年化波動率 | 32.47% |
最大回撤 | -73.23% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 20.07 | 12.79 | 13.49 | 14.85 | 15.74 | 15.94 | 16.76 | 18.41 | 21.45 | 21.54 |
平均漲跌幅 | -0.11% | 0.85% | -0.33% | -0.33% | -0.33% | -0.32% | -0.30% | -0.26% | -0.31% | -0.18% |
上漲天數比例 | 37.14% | 60.00% | 33.33% | 26.67% | 28.33% | 28.89% | 28.33% | 27.95% | 32.60% | 35.53% |
平均成交量(張) | 279.72 | 151.95 | 197.26 | 129.75 | 123.87 | 107.11 | 104.03 | 145.46 | 493.90 | 461.49 |
平均成交金額(萬) | 660.38 | 194.96 | 255.85 | 178.18 | 188.06 | 165.83 | 172.23 | 277.58 | 1240.31 | 1153.53 |
年化波動率 | 32.47% | 59.16% | 92.28% | 63.93% | 48.60% | 40.79% | 32.74% | 26.56% | 35.28% | 36.03% |
最大回撤 | -73.23% | -2.29% | -29.43% | -33.23% | -34.99% | -34.99% | -42.38% | -50.44% | -66.21% | -66.21% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 持續下降 | 12.79 | 15.94 | 21.54 | -27.04 |
平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.85% | -0.32% | -0.18% | -20.12 |
上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 28.89% | 35.53% | 8.11 |
平均成交量(張) | 量能平穩 | 151.95 | 107.11 | 461.49 | -40.95 |
平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 194.96 | 165.83 | 1153.53 | -61.39 |
年化波動率 | 波動擴大 | 59.16% | 40.79% | 36.03% | -84.22 |
最大回撤 | 風險降低 | -2.29% | -34.99% | -66.21% | -65.62 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢,加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮,市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降,市場趨於平靜,可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 20.03 | 4.55 | 264.18 | 165.14 | 614.39 | -0.14 | 38.1 |
星期二 | 20.06 | 4.53 | 277.57 | 170.45 | 653.78 | -0.16 | 35.36 |
星期三 | 20.06 | 4.52 | 286.66 | 177.07 | 685.47 | -0.07 | 38.76 |
星期四 | 20.09 | 4.57 | 284.26 | 174.97 | 675.19 | -0.13 | 35.07 |
星期五 | 20.14 | 4.55 | 286.83 | 179.92 | 674.83 | -0.06 | 38.69 |
星期六 | 18.83 | 4.05 | 225.45 | 136.27 | 535.74 | 0.2 | 26.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | -0.14 | nan | -4.65 | -2.65 | -1.53 | -1.35 | -1.07 | -0.82 | -0.56 |
星期二 | -0.16 | nan | 6.07 | -0.07 | -0.35 | -0.25 | -0.17 | -0.26 | -0.26 |
星期三 | -0.07 | -1.54 | -1.54 | -3.63 | -1.7 | -0.76 | -0.55 | -0.34 | -0.35 |
星期四 | -0.13 | 2.4 | 2.4 | 1.57 | 0.53 | -0.15 | -0.29 | -0.31 | -0.17 |
星期五 | -0.06 | 1.97 | 1.97 | 3.14 | 1.42 | 1.28 | 0.57 | 0.24 | 0.03 |
星期六 | 0.2 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期六(0.20),最差 星期二(-0.16)
- 3日: 表現最好 星期四(2.40),最差 星期三(-1.54)
- 5日: 表現最好 星期二(6.07),最差 星期一(-4.65)
- 15日: 表現最好 星期五(3.14),最差 星期三(-3.63)
- 30日: 表現最好 星期五(1.42),最差 星期三(-1.70)
- 60日: 表現最好 星期五(1.28),最差 星期一(-1.35)
- 90日: 表現最好 星期五(0.57),最差 星期一(-1.07)
- 180日: 表現最好 星期五(0.24),最差 星期一(-0.82)
- 365日: 表現最好 星期五(0.03),最差 星期一(-0.56)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 38.1 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 23.68 | 25.33 |
星期二 | 35.36 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 21.05 | 21.62 | 21.33 |
星期三 | 38.76 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 38.89 | 33.33 | 29.58 |
星期四 | 35.07 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 36.36 | 35.29 | 30.3 | 31.43 |
星期五 | 38.69 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 60 | 47.06 | 33.33 | 32.43 |
星期六 | 26.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期三(38.76),最差 星期六(26.67)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00),最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67),最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(50.00),最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期五(60.00),最差 星期一(0.00)
- 90日: 表現最好 星期五(47.06),最差 星期一(5.26)
- 180日: 表現最好 星期三(33.33),最差 星期二(21.62)
- 365日: 表現最好 星期五(32.43),最差 星期二(21.33)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 264.18 | nan | 249.24 | 210.69 | 142.1 | 143.25 | 120.47 | 114.95 | 150.23 |
星期二 | 277.57 | nan | 344.03 | 317.42 | 182.46 | 110.2 | 92.69 | 103.99 | 142.92 |
星期三 | 286.66 | 73.25 | 73.25 | 249.07 | 158.62 | 112.95 | 111.67 | 105.81 | 124.55 |
星期四 | 284.26 | 44.74 | 44.74 | 86.64 | 68.19 | 79.83 | 83.08 | 80.91 | 133.81 |
星期五 | 286.83 | 48.51 | 48.51 | 122.47 | 97.36 | 179.12 | 127.5 | 111.98 | 174.28 |
星期六 | 225.45 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期五(286.83),最低 星期六(225.45)
- 3日: 成交量最高 星期三(73.25),最低 星期四(44.74)
- 5日: 成交量最高 星期二(344.03),最低 星期四(44.74)
- 15日: 成交量最高 星期二(317.42),最低 星期四(86.64)
- 30日: 成交量最高 星期二(182.46),最低 星期四(68.19)
- 60日: 成交量最高 星期五(179.12),最低 星期四(79.83)
- 90日: 成交量最高 星期五(127.50),最低 星期四(83.08)
- 180日: 成交量最高 星期一(114.95),最低 星期四(80.91)
- 365日: 成交量最高 星期五(174.28),最低 星期三(124.55)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 614.39 | nan | 310.88 | 282.3 | 199.98 | 224.02 | 190.07 | 192.59 | 285.4 |
星期二 | 653.78 | nan | 449.18 | 416.23 | 246.36 | 156.77 | 135.54 | 168.14 | 268.32 |
星期三 | 685.47 | 94.49 | 94.49 | 298.89 | 204.27 | 160.14 | 166.27 | 170.62 | 230.18 |
星期四 | 675.19 | 57.2 | 57.2 | 113.8 | 97.68 | 124.14 | 132.09 | 135.68 | 257.24 |
星期五 | 674.83 | 63.07 | 63.07 | 168.04 | 142.61 | 288.63 | 205.87 | 190.05 | 343.77 |
星期六 | 535.74 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期三(685.47),最差 星期六(535.74)
- 3日: 表現最好 星期三(94.49),最差 星期四(57.20)
- 5日: 表現最好 星期二(449.18),最差 星期四(57.20)
- 15日: 表現最好 星期二(416.23),最差 星期四(113.80)
- 30日: 表現最好 星期二(246.36),最差 星期四(97.68)
- 60日: 表現最好 星期五(288.63),最差 星期四(124.14)
- 90日: 表現最好 星期五(205.87),最差 星期四(132.09)
- 180日: 表現最好 星期一(192.59),最差 星期四(135.68)
- 365日: 表現最好 星期五(343.77),最差 星期三(230.18)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五,在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五,在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期五,平均漲幅 1.42%
- 近期表現最差的交易日是星期三,平均漲幅 -1.70%
- 成交量最高的交易日是星期二,平均成交量 182.46張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期三盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期五開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
周末效應分析:
- 存在負向周末效應:星期五(1.42%)表現優於星期一(-1.53%),可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 13.55 | 10.14 | 15.28 | 15.78 | -0.50 | -0.30 | 0.00 | -0.20 |
2025-04-08 | 12.35 | 7.53 | 14.83 | 15.53 | -0.70 | -0.38 | 0.00 | -0.32 |
2025-04-09 | 11.15 | 5.17 | 14.26 | 15.20 | -0.94 | -0.49 | 0.00 | -0.45 |
2025-04-10 | 12.25 | 20.44 | 13.95 | 14.99 | -1.03 | -0.60 | 0.00 | -0.43 |
2025-04-11 | 12.70 | 25.69 | 13.76 | 14.82 | -1.05 | -0.69 | 0.00 | -0.37 |
2025-04-14 | 12.30 | 24.83 | 13.54 | 14.63 | -1.09 | -0.77 | 0.00 | -0.32 |
2025-04-15 | 13.10 | 33.12 | 13.47 | 14.52 | -1.05 | -0.82 | 0.00 | -0.22 |
2025-04-16 | 12.80 | 32.32 | 13.37 | 14.39 | -1.02 | -0.86 | 0.00 | -0.16 |
2025-04-17 | 12.80 | 30.62 | 13.28 | 14.27 | -0.99 | -0.89 | 0.00 | -0.10 |
2025-04-18 | 12.95 | 32.30 | 13.23 | 14.17 | -0.94 | -0.90 | 0.00 | -0.04 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-27 | 15.80 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-28 | 15.60 | 1 | 買入 |
2025-03-31 | 14.95 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-01 | 14.95 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-02 | 15.05 | 2 | 強烈買入 |
2025-04-07 | 13.55 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-08 | 12.35 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-09 | 11.15 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-10 | 12.25 | 1 | 買入 |
2025-04-11 | 12.70 | 1 | 買入 |
2025-04-14 | 12.30 | 1 | 買入 |
2025-04-15 | 13.10 | 0 | 中性 |
2025-04-16 | 12.80 | 0 | 中性 |
2025-04-17 | 12.80 | 0 | 中性 |
2025-04-18 | 12.95 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 15.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-28 | 15.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-31 | 14.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-01 | 14.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-02 | 15.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-04-07 | 13.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-08 | 12.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-09 | 11.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-10 | 12.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-11 | 12.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-14 | 12.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-15 | 13.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-16 | 12.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-17 | 12.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-18 | 12.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.05 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1057.00 |
索提諾比率 | -0.11 |
波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
95%VaR | -2.66 |
99%VaR | -6.50 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.05 |
年化波動率 | 32.47 |
5日波動率 | 1.47 |
10日波動率 | 1.58 |
20日波動率 | 1.65 |
60日波動率 | 1.74 |
上行波動率 | 1.80 |
下行波動率 | 1.64 |
收益率峰度 | 11.65 |
收益率偏度 | 0.03 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -22.42 |
波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
平均真實範圍(ATR) | 0.51 |
ATR百分比 | 2.43 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.60629 | 8.02431 | 16 | 12.5 | -0.594812 |
2 | 1.39702 | 7.2862 | 16 | 62.5 | 0.168861 |
3 | -3.72686 | 7.38981 | 16 | 31.25 | -0.526877 |
4 | 1.57407 | 8.67645 | 16 | 56.25 | 0.16221 |
5 | 1.51772 | 13.0844 | 15 | 40 | 0.103257 |
6 | 4.42906 | 10.5598 | 15 | 53.3333 | 0.403643 |
7 | 5.73158 | 28.3458 | 15 | 53.3333 | 0.196322 |
8 | -7.71863 | 11.3921 | 15 | 13.3333 | -0.692173 |
9 | -1.14155 | 6.64584 | 15 | 46.6667 | -0.196848 |
10 | -3.50007 | 4.04597 | 15 | 20 | -0.906268 |
11 | 6.5397 | 16.0698 | 15 | 53.3333 | 0.396583 |
12 | 1.02857 | 7.08818 | 15 | 46.6667 | 0.121597 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6.5397 | 16.0698 | 15 | 53.3333 | 0.396583 |
7 | 5.73158 | 28.3458 | 15 | 53.3333 | 0.196322 |
6 | 4.42906 | 10.5598 | 15 | 53.3333 | 0.403643 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -7.71863 | 11.3921 | 15 | 13.3333 | -0.692173 |
1 | -4.60629 | 8.02431 | 16 | 12.5 | -0.594812 |
3 | -3.72686 | 7.38981 | 16 | 31.25 | -0.526877 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 6.5397 | 53.3333 |
7 | 6 | 5.73158 | 53.3333 |
6 | 5 | 4.42906 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -7.71863 | 86.6667 |
1 | 12 | -4.60629 | 87.5 |
3 | 2 | -3.72686 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.01 |
趨勢持續性 | 43.49 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.04 |
趨勢持續性 | 43.12 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.19 |
趨勢持續性 | 43.54 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.21 |
趨勢持續性 | 41.28 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 5.27 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -17.87 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -14.55 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.18 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.01 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.46 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.04 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.98 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.19 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.41 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.21 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.17 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 76.92 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 14.55 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 48.51 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 27.59 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 40.97 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3023 | 0.1757 | 0.2775 |
Volume_Shares | 0.3023 | 1.0000 | 0.2275 | 0.3514 |
RSI_14 | 0.1757 | 0.2275 | 1.0000 | 0.5507 |
MACD | 0.2775 | 0.3514 | 0.5507 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.622% |
下跌 | 36.287% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 33.89% |
2 | 245 | 4.90% |
3 | 354 | 41.53% |
4 | 303 | 14.52% |
5 | 318 | 20.13% |
6 | 307 | -19.54% |
7 | 326 | 2.15% |
8 | 330 | 51.82% |
9 | 305 | 30.82% |
10 | 308 | 54.22% |
11 | 323 | 2.17% |
12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 54.22%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -19.54%)
- 平均準確率:19.46%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -2.01% |
2 | 245 | 1.63% |
3 | 354 | -0.56% |
4 | 303 | 1.32% |
5 | 318 | -0.94% |
6 | 307 | 0.98% |
7 | 326 | -1.53% |
8 | 330 | -0.91% |
9 | 305 | 1.31% |
10 | 308 | -1.62% |
11 | 323 | 2.79% |
12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.79%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)
- 平均準確率:0.01%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 7.05% |
2 | 245 | 2.45% |
3 | 354 | 12.43% |
4 | 303 | 1.98% |
5 | 318 | 7.23% |
6 | 307 | -11.07% |
7 | 326 | 0.31% |
8 | 330 | 16.67% |
9 | 305 | 10.49% |
10 | 308 | 19.48% |
11 | 323 | -2.48% |
12 | 331 | -5.74% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 19.48%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -11.07%)
- 平均準確率:4.90%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -2.35% |
2 | 245 | 2.86% |
3 | 354 | -1.41% |
4 | 303 | 0.33% |
5 | 318 | 0.31% |
6 | 307 | 0.00% |
7 | 326 | -1.84% |
8 | 330 | 0.30% |
9 | 305 | 2.30% |
10 | 308 | 0.00% |
11 | 323 | 0.00% |
12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -2.35%)
- 平均準確率:0.04%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 4.70% |
2 | 245 | -8.57% |
3 | 354 | 6.21% |
4 | 303 | 1.32% |
5 | 318 | 4.40% |
6 | 307 | -9.12% |
7 | 326 | -4.60% |
8 | 330 | 7.88% |
9 | 305 | 2.95% |
10 | 308 | 8.44% |
11 | 323 | -3.41% |
12 | 331 | -2.42% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 8.44%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -9.12%)
- 平均準確率:0.65%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 26.51% |
2 | 245 | 6.53% |
3 | 354 | 24.86% |
4 | 303 | 9.57% |
5 | 318 | 9.12% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | 9.82% |
8 | 330 | 27.88% |
9 | 305 | 13.77% |
10 | 308 | 27.92% |
11 | 323 | 5.26% |
12 | 331 | 5.44% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.92%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -0.33%)
- 平均準確率:13.86%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 12.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.150
- 10.828
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.350
- 17.367
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.051 |
上漲比例 | 34.662 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.021 |
上漲比例 | 40.000 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.052838 | -0.115938 | 33.3333 |
2 | -0.0169903 | 0.13184 | 37.931 |
3 | -0.0283854 | -0.0854526 | 38.7097 |
4 | -0.0150364 | 0.0512549 | 38.3576 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0432091 | 34.7356 |
2 | -0.0538684 | 34.2166 |
3 | -0.00690395 | 39.7291 |
4 | -0.0265972 | 38.1503 |
5 | 0.0234797 | 41.7508 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.028 |
上漲天數比例 | 37.140 |
下跌天數比例 | 48.933 |
平盤天數比例 | 13.794 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.745 |
平均漲幅 | 1.820 |
平均成交量變化(張) | 195.232 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.210 |
平均漲幅 | 1.016 |
平均成交量變化(張) | -38.558 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.694 |
平均跌幅 | -1.154 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.351 |
平均跌幅 | -0.903 |
平均成交量變化(張) | -41.401 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.925 |
平均漲跌幅 | 1.371 |
上漲比例 | 63.978 |
平均成交量(張) | 1120.958 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.302 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.221 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 1.17% | 55.50 | -33.78% | 13.15% | 66.67% |
最近一周 | 5.71% | 155.42 | -68.49% | 57.90% | 71.43% |
最近半個月 | -18.04% | 197.26 | -20.80% | 92.28% | 33.33% |
最近一個月 | -22.46% | 129.75 | 1.90% | 63.93% | 26.67% |
最近兩個月 | -16.45% | 123.87 | -54.62% | 48.60% | 28.33% |
最近三個月 | -22.92% | 107.11 | 51.00% | 40.79% | 28.89% |
最近半年 | -33.07% | 104.03 | -57.19% | 32.74% | 28.33% |
最近一年 | -36.36% | 145.46 | -65.47% | 26.56% | 27.95% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 31.7/32.3/32.3/-0.0 | -42.3%/13.0%/-35.1% | -0.10/-0.16/-0.04/0.11 |
最近一周 | 28.5/20.4/32.3/11.9 | -58.0%/57.7%/-35.1% | -0.24/-0.43/-0.04/0.39 |
最近半個月 | 22.4/26.7/32.3/5.6 | -91.9%/40.4%/-35.1% | -0.21/-0.06/-0.04/0.01 |
最近一個月 | 26.2/44.4/32.3/-12.1 | -88.0%/-16.4%/-35.1% | -0.13/-0.02/-0.04/-0.02 |
最近兩個月 | 38.9/27.8/32.3/4.5 | -40.6%/96.0%/-35.1% | -0.05/-0.05/-0.04/0.01 |
最近三個月 | 38.1/26.7/32.3/5.6 | -44.9%/47.0%/-35.1% | -0.03/-0.02/-0.04/-0.02 |
最近半年 | 40.1/53.5/32.3/-21.2 | -40.2%/-8.3%/-35.1% | -0.02/-0.04/-0.04/-0.00 |
最近一年 | 43.2/35.7/32.3/-3.4 | -26.5%/28.2%/-35.1% | -0.01/-0.00/-0.04/-0.04 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 129.75張 |
成交量趨勢 | 1.90% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 11.15 |
第2個買點 | 10.83 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 10.61 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 16.35 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:96.89% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:86.35% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:72.39% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.61個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:37.21%
- 中期(20日)波動率:42.32%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:20.07
- 價格波動範圍:9.41 ~ 35.75
- 價格變異係數:22.62%
風險指標
- 最大回撤:-73.23%
- 回撤恢復天數:-877天
- 風險調整後收益:-0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-16.45%
- 近期波動率:48.60%
- 近期最大回撤:-34.99%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1668.13%
- 波動率相對表現:+16.45%
- 回撤相對表現:+38.24%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:27.59%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:40.97%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 20.00%
- 2025-04: 45.45%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據:
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 11.15 (第 23 天) 至最高 16.70 (第 1 天)
- 中位數價格: 15.75
- 平均每日漲跌幅: -0.79%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天,累計漲幅 4.07%
- 平均連續下跌: 2.8天,累計跌幅 -7.90%
- 最長連續上漲: 2天,累計漲幅 1.24%
- 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -4.04%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 11.15 (第 53 天) 至最高 17.15 (第 6 天)
- 中位數價格: 16.33
- 平均每日漲跌幅: -0.26%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 3.23%
- 平均連續下跌: 2.4天,累計跌幅 -4.76%
- 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 10.38%
- 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -3.92%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 11.15 (第 83 天) 至最高 17.15 (第 36 天)
- 中位數價格: 16.35
- 平均每日漲跌幅: -0.26%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 2.56%
- 平均連續下跌: 2.2天,累計跌幅 -3.71%
- 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 10.38%
- 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -3.92%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 11.15 (第 173 天) 至最高 19.35 (第 1 天)
- 中位數價格: 16.88
- 平均每日漲跌幅: -0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 2.08%
- 平均連續下跌: 2.3天,累計跌幅 -3.04%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 3.14%
- 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -6.45%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 11.15 (第 358 天) 至最高 22.50 (第 26 天)
- 中位數價格: 18.95
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 1.99%
- 平均連續下跌: 2.3天,累計跌幅 -2.52%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 3.14%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -3.05%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 43.79% (樣本數: 74/169)
平均累計上漲幅度: 9.46%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.9% (樣本數: 84/183)
平均累計下跌幅度: 7.56%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 45.05% (樣本數: 41/91)
平均累計上漲幅度: 14.28%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 47.87% (樣本數: 45/94)
平均累計下跌幅度: 11.10%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 45.76% (樣本數: 27/59)
平均累計上漲幅度: 18.56%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 46.94% (樣本數: 23/49)
平均累計下跌幅度: 15.56%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間:2025-04-19 16:15:30