山隆(2616)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -136.50 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3738.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 26.62 |
| 收盤價標準差 | 6.02 |
| 最高價 | 40.50 |
| 最低價 | 13.85 |
| 平均成交量(張) | 206.19 |
| 成交量標準差(張) | 255.65 |
| 平均成交金額(萬) | 548.98 |
| 平均成交筆數 | 159.70 |
| 平均漲跌幅 | -0.00% |
| 上漲天數比例 | 39.91% |
| 最大單日漲幅 | 9.27% |
| 最大單日跌幅 | -6.95% |
| 年化波動率 | 13.80% |
| 最大回撤 | -59.88% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 26.62 | 16.64 | 16.91 | 17.36 | 17.25 | 17.80 | 19.65 | 24.20 | 28.72 | 30.73 |
| 平均漲跌幅 | -0.00% | -0.11% | -0.25% | -0.06% | 0.05% | -0.12% | -0.16% | -0.14% | -0.10% | -0.05% |
| 上漲天數比例 | 39.91% | 40.00% | 40.00% | 36.67% | 38.33% | 37.78% | 38.89% | 36.99% | 38.90% | 40.09% |
| 平均成交量(張) | 206.19 | 122.33 | 125.69 | 141.19 | 113.47 | 124.63 | 144.02 | 187.25 | 193.99 | 197.93 |
| 平均成交金額(萬) | 548.98 | 202.74 | 212.16 | 244.57 | 195.49 | 220.43 | 288.44 | 472.04 | 572.91 | 624.87 |
| 年化波動率 | 13.80% | 22.19% | 15.23% | 16.19% | 18.99% | 19.62% | 20.98% | 16.61% | 14.19% | 14.01% |
| 最大回撤 | -59.88% | -2.38% | -5.20% | -11.35% | -11.35% | -19.75% | -33.54% | -47.15% | -59.43% | -59.88% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 16.64 | 17.80 | 30.73 | -32.07 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.11% | -0.12% | -0.05% | -0.12 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 37.78% | 40.09% | -2.33 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 122.33 | 124.63 | 197.93 | -35.75 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 202.74 | 220.43 | 624.87 | -55.05 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 22.19% | 19.62% | 14.01% | 0.00 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.38% | -19.75% | -59.88% | -78.43 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 26.55 | 5.99 | 218 | 172.12 | 577.59 | -0.01 | 40.79 |
| 星期二 | 26.59 | 6.03 | 203.81 | 158.44 | 548.72 | -0.01 | 40.21 |
| 星期三 | 26.67 | 6.04 | 199.73 | 159.76 | 528.49 | 0.02 | 40.72 |
| 星期四 | 26.69 | 6.04 | 200.34 | 152.33 | 534.18 | -0.05 | 36.5 |
| 星期五 | 26.6 | 6.04 | 208.58 | 156.64 | 556.33 | 0.04 | 41.8 |
| 星期六 | 25.18 | 5.5 | 249.4 | 129.07 | 572.53 | -0.25 | 20 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.01 | -1.5 | -1.5 | -0.79 | -0.16 | -0.28 | -0.26 | -0.37 | -0.29 |
| 星期二 | -0.01 | 0.91 | 0.91 | -0.48 | -0.24 | -0.15 | -0.25 | -0.29 | -0.17 |
| 星期三 | 0.02 | 1.52 | 1.52 | 0.8 | 0.34 | 0.65 | 0.18 | -0.02 | -0.07 |
| 星期四 | -0.05 | nan | -0.59 | -0.39 | -0.15 | -0.14 | -0.09 | -0.18 | -0.17 |
| 星期五 | 0.04 | nan | -0.89 | -0.39 | -0.18 | 0.23 | -0.19 | 0.06 | 0 |
| 星期六 | -0.25 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(0.04)，最差 星期六(-0.25)
- 3日: 表現最好 星期三(1.52)，最差 星期一(-1.50)
- 5日: 表現最好 星期三(1.52)，最差 星期一(-1.50)
- 15日: 表現最好 星期三(0.80)，最差 星期一(-0.79)
- 30日: 表現最好 星期三(0.34)，最差 星期二(-0.24)
- 60日: 表現最好 星期三(0.65)，最差 星期一(-0.28)
- 90日: 表現最好 星期三(0.18)，最差 星期一(-0.26)
- 180日: 表現最好 星期五(0.06)，最差 星期一(-0.37)
- 365日: 表現最好 星期五(0.00)，最差 星期一(-0.29)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.79 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 23.68 | 24.32 |
| 星期二 | 40.21 | 100 | 100 | 33.33 | 16.67 | 30.77 | 36.84 | 37.84 | 38.67 |
| 星期三 | 40.72 | 100 | 100 | 100 | 71.43 | 58.33 | 44.44 | 38.89 | 34.72 |
| 星期四 | 36.5 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 41.18 | 39.39 | 35.21 |
| 星期五 | 41.8 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 45.45 | 41.18 | 55.56 | 52.05 |
| 星期六 | 20 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(41.80)，最差 星期六(20.00)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(71.43)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(26.32)
- 180日: 表現最好 星期五(55.56)，最差 星期一(23.68)
- 365日: 表現最好 星期五(52.05)，最差 星期一(24.32)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 218 | 173.29 | 173.29 | 167.4 | 251.04 | 177.01 | 168.55 | 169.96 | 206.93 |
| 星期二 | 203.81 | 131.79 | 131.79 | 146.88 | 163.66 | 115.85 | 135.31 | 136.53 | 178.95 |
| 星期三 | 199.73 | 78.6 | 78.6 | 82.6 | 93.37 | 90.75 | 113.17 | 137.19 | 179.39 |
| 星期四 | 200.34 | nan | 115.91 | 121.46 | 103.9 | 88.92 | 99.25 | 140.22 | 184.4 |
| 星期五 | 208.58 | nan | 112.04 | 110.1 | 94.11 | 84.92 | 101.1 | 134.64 | 186.32 |
| 星期六 | 249.4 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(249.40)，最低 星期三(199.73)
- 3日: 成交量最高 星期一(173.29)，最低 星期三(78.60)
- 5日: 成交量最高 星期一(173.29)，最低 星期三(78.60)
- 15日: 成交量最高 星期一(167.40)，最低 星期三(82.60)
- 30日: 成交量最高 星期一(251.04)，最低 星期三(93.37)
- 60日: 成交量最高 星期一(177.01)，最低 星期五(84.92)
- 90日: 成交量最高 星期一(168.55)，最低 星期四(99.25)
- 180日: 成交量最高 星期一(169.96)，最低 星期五(134.64)
- 365日: 成交量最高 星期一(206.93)，最低 星期二(178.95)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 577.59 | 284.91 | 284.91 | 280.8 | 434.27 | 304.66 | 297.08 | 334.57 | 511.11 |
| 星期二 | 548.72 | 217.18 | 217.18 | 246.16 | 282.2 | 198.83 | 239.14 | 268.92 | 449.54 |
| 星期三 | 528.49 | 130.71 | 130.71 | 138.98 | 162.4 | 156.73 | 200.76 | 275.18 | 452.57 |
| 星期四 | 534.18 | nan | 194.1 | 207.82 | 181.1 | 153.74 | 176.2 | 285.72 | 475.24 |
| 星期五 | 556.33 | nan | 186.81 | 187.01 | 162.98 | 146.55 | 178.9 | 275.59 | 471.66 |
| 星期六 | 572.53 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(577.59)，最差 星期三(528.49)
- 3日: 表現最好 星期一(284.91)，最差 星期三(130.71)
- 5日: 表現最好 星期一(284.91)，最差 星期三(130.71)
- 15日: 表現最好 星期一(280.80)，最差 星期三(138.98)
- 30日: 表現最好 星期一(434.27)，最差 星期三(162.40)
- 60日: 表現最好 星期一(304.66)，最差 星期五(146.55)
- 90日: 表現最好 星期一(297.08)，最差 星期四(176.20)
- 180日: 表現最好 星期一(334.57)，最差 星期二(268.92)
- 365日: 表現最好 星期一(511.11)，最差 星期二(449.54)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.34%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.24%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 251.04張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 17.20 | 25.00 | 17.32 | 17.45 | -0.13 | -0.05 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-21 | 17.05 | 21.74 | 17.28 | 17.42 | -0.14 | -0.07 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-24 | 16.95 | 20.00 | 17.23 | 17.39 | -0.16 | -0.09 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-25 | 16.75 | 14.29 | 17.16 | 17.34 | -0.18 | -0.11 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-26 | 16.85 | 21.43 | 17.11 | 17.31 | -0.20 | -0.12 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-27 | 16.80 | 20.69 | 17.06 | 17.27 | -0.21 | -0.14 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-28 | 16.70 | 20.00 | 17.01 | 17.23 | -0.22 | -0.16 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-31 | 16.40 | 16.67 | 16.91 | 17.16 | -0.25 | -0.18 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-04-01 | 16.55 | 25.00 | 16.86 | 17.12 | -0.26 | -0.19 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-04-02 | 16.75 | 35.14 | 16.84 | 17.09 | -0.25 | -0.20 | 0.00 | -0.05 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 17.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 17.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 17.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 17.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 17.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 17.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 17.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 16.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 16.75 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 16.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 16.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 16.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 16.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 16.55 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 16.75 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 17.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 17.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 17.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 17.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 17.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 17.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 17.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 16.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 16.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 16.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 16.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 16.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 16.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 16.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 16.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 13.83 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 993.14 |
| 索提諾比率 | -0.06 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.65 |
| 95%VaR | -1.16 |
| 99%VaR | -2.59 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.87 |
| 年化波動率 | 13.80 |
| 5日波動率 | 0.65 |
| 10日波動率 | 0.70 |
| 20日波動率 | 0.74 |
| 60日波動率 | 0.79 |
| 上行波動率 | 0.56 |
| 下行波動率 | 0.87 |
| 收益率峰度 | 30.77 |
| 收益率偏度 | -2.47 |
| 最大單日漲幅 | 6.23 |
| 最大單日跌幅 | -14.07 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.65 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.26 |
| ATR百分比 | 1.03 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.495242 | 3.41402 | 16 | 56.25 | 0.0962428 |
| 2 | 1.64113 | 2.2581 | 16 | 75 | 0.652966 |
| 3 | 1.0304 | 4.90756 | 16 | 56.25 | 0.176 |
| 4 | 0.78963 | 3.16871 | 16 | 43.75 | 0.196598 |
| 5 | -0.914798 | 2.82589 | 15 | 33.3333 | -0.382698 |
| 6 | -0.597002 | 3.46565 | 15 | 53.3333 | -0.220354 |
| 7 | -0.615068 | 5.44211 | 15 | 46.6667 | -0.143645 |
| 8 | -3.57356 | 5.53295 | 15 | 33.3333 | -0.675991 |
| 9 | 0.437634 | 2.66647 | 15 | 26.6667 | 0.10162 |
| 10 | -0.40334 | 3.16138 | 15 | 53.3333 | -0.180303 |
| 11 | 2.24246 | 2.93498 | 15 | 66.6667 | 0.707261 |
| 12 | -0.423607 | 4.69521 | 15 | 60 | -0.125718 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2.24246 | 2.93498 | 15 | 66.6667 | 0.707261 |
| 2 | 1.64113 | 2.2581 | 16 | 75 | 0.652966 |
| 3 | 1.0304 | 4.90756 | 16 | 56.25 | 0.176 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.57356 | 5.53295 | 15 | 33.3333 | -0.675991 |
| 5 | -0.914798 | 2.82589 | 15 | 33.3333 | -0.382698 |
| 7 | -0.615068 | 5.44211 | 15 | 46.6667 | -0.143645 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 2.24246 | 66.6667 |
| 2 | 1 | 1.64113 | 75 |
| 3 | 2 | 1.0304 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.57356 | 66.6667 |
| 5 | 4 | -0.914798 | 66.6667 |
| 7 | 6 | -0.615068 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.02 |
| 趨勢持續性 | 49.49 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.04 |
| 趨勢持續性 | 50.48 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 52.41 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.41 |
| 趨勢持續性 | 52.35 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.42 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.97 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.77 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.49 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.02 |
| 成交量動量 | 119.88 |
| 動量持續性 | 49.44 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.04 |
| 成交量動量 | 218.51 |
| 動量持續性 | 50.45 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.11 |
| 成交量動量 | 148.98 |
| 動量持續性 | 52.38 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.40 |
| 成交量動量 | 285.47 |
| 動量持續性 | 52.30 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 13.09 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 3.77 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 78.60 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 27.59 |
| 中期上漲機率 | 35.96 |
| 長期上漲機率 | 43.19 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0051 | 0.0131 | 0.1100 |
| Volume_Shares | 0.0051 | 1.0000 | 0.0305 | 0.0726 |
| RSI_14 | 0.0131 | 0.0305 | 1.0000 | 0.6604 |
| MACD | 0.1100 | 0.0726 | 0.6604 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.090% |
| 下跌 | 38.350% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -9.40% |
| 2 | 245 | -62.86% |
| 3 | 354 | -40.40% |
| 4 | 293 | -33.11% |
| 5 | 318 | 8.49% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | -12.27% |
| 8 | 330 | 55.76% |
| 9 | 305 | -25.25% |
| 10 | 308 | 15.58% |
| 11 | 323 | -37.77% |
| 12 | 331 | -3.32% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 55.76%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -62.86%)
- 平均準確率：-11.99%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | 0.00% |
| 4 | 293 | -1.37% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.22%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.37%)
- 平均準確率：0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -7.05% |
| 2 | 245 | -25.31% |
| 3 | 354 | -19.21% |
| 4 | 293 | -14.33% |
| 5 | 318 | 4.72% |
| 6 | 307 | -1.63% |
| 7 | 326 | -6.44% |
| 8 | 330 | 29.39% |
| 9 | 305 | -13.77% |
| 10 | 308 | 8.44% |
| 11 | 323 | -17.65% |
| 12 | 331 | -4.83% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 29.39%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -25.31%)
- 平均準確率：-5.64%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 354 | -0.56% |
| 4 | 293 | -1.02% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | -1.30% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -1.30%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | -8.16% |
| 3 | 354 | -3.67% |
| 4 | 293 | -2.73% |
| 5 | 318 | 5.03% |
| 6 | 307 | 2.93% |
| 7 | 326 | -1.84% |
| 8 | 330 | 4.55% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | 3.90% |
| 11 | 323 | -8.98% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 5.03%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -8.98%)
- 平均準確率：-0.97%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | -32.24% |
| 3 | 354 | -16.95% |
| 4 | 293 | -13.65% |
| 5 | 318 | -1.89% |
| 6 | 307 | -1.30% |
| 7 | 326 | -3.37% |
| 8 | 330 | 20.91% |
| 9 | 305 | -9.84% |
| 10 | 308 | 4.22% |
| 11 | 323 | -13.31% |
| 12 | 331 | 3.32% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 20.91%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -32.24%)
- 平均準確率：-5.43%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 16.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.325
- 16.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.750
- 17.835
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.000 |
| 上漲比例 | 41.421 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.004 |
| 上漲比例 | 42.038 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00256696 | 0.0580091 | 40.8027 |
| 2 | 0.00364924 | -0.00428075 | 41.2854 |
| 3 | -0.00379813 | -0.0534053 | 38.8137 |
| 4 | -0.00254678 | 0.0220921 | 38.8773 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.000541516 | 41.1552 |
| 2 | 0.00440835 | 40.4403 |
| 3 | -0.00702948 | 37.3016 |
| 4 | -0.00763006 | 39.0751 |
| 5 | 0.0148148 | 45.1178 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.001 |
| 上漲天數比例 | 39.914 |
| 下跌天數比例 | 41.627 |
| 平盤天數比例 | 18.432 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.071 |
| 平均漲幅 | 0.697 |
| 平均成交量變化(張) | 170.321 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.108 |
| 平均漲幅 | 0.500 |
| 平均成交量變化(張) | -39.795 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.528 |
| 平均跌幅 | -0.546 |
| 平均成交量變化(張) | 363.217 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.294 |
| 平均跌幅 | -0.357 |
| 平均成交量變化(張) | -42.546 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.005 |
| 平均漲跌幅 | -0.113 |
| 上漲比例 | 47.594 |
| 平均成交量(張) | 597.605 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.005 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.006 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 2.13% | 127.89 | -54.64% | 3.30% | 66.67% |
| 最近一周 | 0.00% | 126.49 | -59.82% | 17.85% | 42.86% |
| 最近半個月 | -3.18% | 125.69 | -40.14% | 15.23% | 40.00% |
| 最近一個月 | -8.47% | 141.19 | 23.87% | 16.19% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -4.01% | 113.47 | -39.81% | 18.99% | 38.33% |
| 最近三個月 | -16.87% | 124.63 | -9.92% | 19.62% | 37.78% |
| 最近半年 | -30.79% | 144.02 | -62.21% | 20.98% | 38.89% |
| 最近一年 | -45.44% | 187.25 | -78.73% | 16.61% | 36.99% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 25.6/16.7/35.1/18.5 | -72.4%/56.7%/-43.7% | -0.06/-0.08/-0.05/0.03 |
| 最近一周 | 21.9/14.3/35.1/20.8 | -76.6%/53.8%/-43.7% | -0.07/-0.08/-0.05/0.03 |
| 最近半個月 | 17.2/10.7/35.1/24.4 | -75.8%/31.7%/-43.7% | -0.07/-0.07/-0.05/0.02 |
| 最近一個月 | 36.2/79.6/35.1/-44.5 | -31.5%/-138.2%/-43.7% | -0.02/0.17/-0.05/-0.22 |
| 最近兩個月 | 43.3/26.5/35.1/8.6 | -11.0%/-16.5%/-43.7% | 0.04/-0.02/-0.05/-0.03 |
| 最近三個月 | 36.8/45.9/35.1/-10.8 | -32.3%/11.1%/-43.7% | -0.00/-0.02/-0.05/-0.02 |
| 最近半年 | 37.5/33.9/35.1/1.2 | -36.7%/11.9%/-43.7% | 0.01/0.02/-0.05/-0.06 |
| 最近一年 | 36.7/21.1/35.1/14.1 | -39.0%/43.8%/-43.7% | -0.00/0.00/-0.05/-0.05 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 141.19張 |
| 成交量趨勢 | 23.87% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 16.33 |
| 第2個買點 | 16.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 15.97 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 17.75 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.61% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.38% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：87.78% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.61個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：14.48%
- 中期(20日)波動率：14.55%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：26.62
- 價格波動範圍：13.85 ~ 40.50
- 價格變異係數：22.63%
風險指標
- 最大回撤：-59.88%
- 回撤恢復天數：709天
- 風險調整後收益：-0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-4.01%
- 近期波動率：18.99%
- 近期最大回撤：-11.35%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-537.56%
- 波動率相對表現：+5.30%
- 回撤相對表現：+48.28%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：27.59%
- 近90日上漲機率：35.96%
- 歷史整體上漲機率：43.19%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 20.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.40 (第 28 天) 至最高 18.50 (第 3 天)
- 中位數價格: 17.38
- 平均每日漲跌幅: -0.30%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.05%
- 平均連續下跌: 3.2天，累計跌幅 -3.49%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.09%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.29%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.25 (第 11 天) 至最高 18.50 (第 33 天)
- 中位數價格: 17.23
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.20%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -2.56%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.66%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.29%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.25 (第 41 天) 至最高 20.25 (第 3 天)
- 中位數價格: 17.35
- 平均每日漲跌幅: -0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.98%
- 平均連續下跌: 3.0天，累計跌幅 -3.40%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.56%
- 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -19.68%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.25 (第 131 天) 至最高 24.45 (第 3 天)
- 中位數價格: 20.17
- 平均每日漲跌幅: -0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.84%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -2.93%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.31%
- 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -19.68%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.25 (第 316 天) 至最高 30.75 (第 10 天)
- 中位數價格: 24.40
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.26%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -2.12%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 1.18%
- 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -19.68%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 56.9% (樣本數: 33/58)
平均累計上漲幅度: 4.23%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.94% (樣本數: 23/47)
平均累計下跌幅度: 5.76%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 63.64% (樣本數: 7/11)
平均累計上漲幅度: 6.38%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.63% (樣本數: 10/19)
平均累計下跌幅度: 8.38%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 1/1)
平均累計上漲幅度: 9.41%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 33.33% (樣本數: 2/6)
平均累計下跌幅度: 13.04%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:42:20
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
