倚天酷��-創(2432)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -283.75 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (446.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 38.86 |
| 收盤價標準差 | 4.56 |
| 最高價 | 67.10 |
| 最低價 | 28.00 |
| 平均成交量(張) | 25.79 |
| 成交量標準差(張) | 41.80 |
| 平均成交金額(萬) | 104.32 |
| 平均成交筆數 | 18.11 |
| 平均漲跌幅 | 0.20% |
| 上漲天數比例 | 44.62% |
| 最大單日漲幅 | 10.00% |
| 最大單日跌幅 | -16.39% |
| 年化波動率 | 39.04% |
| 最大回撤 | -52.30% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 38.86 | 34.75 | 36.48 | 37.15 | 35.61 | 34.46 | 35.06 | 37.56 | 38.86 | 38.86 |
| 平均漲跌幅 | 0.20% | -0.16% | -0.45% | 0.19% | 0.60% | 0.30% | 0.35% | 0.35% | 0.20% | 0.20% |
| 上漲天數比例 | 44.62% | 40.00% | 33.33% | 56.67% | 58.33% | 51.11% | 49.44% | 49.86% | 44.62% | 44.62% |
| 平均成交量(張) | 25.79 | 20.30 | 18.14 | 23.47 | 36.10 | 31.96 | 22.05 | 22.75 | 25.79 | 25.79 |
| 平均成交金額(萬) | 104.32 | 70.79 | 66.15 | 87.24 | 126.71 | 109.63 | 76.58 | 85.38 | 104.32 | 104.32 |
| 年化波動率 | 39.04% | 17.57% | 20.94% | 19.41% | 39.13% | 33.74% | 29.26% | 29.37% | 39.04% | 39.04% |
| 最大回撤 | -52.30% | -4.47% | -10.00% | -10.70% | -11.85% | -14.29% | -23.92% | -39.69% | -52.30% | -52.30% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 34.75 | 34.46 | 38.86 | -7.82 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.16% | 0.30% | 0.20% | -89.56 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 51.11% | 44.62% | 0.53 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 20.30 | 31.96 | 25.79 | -9.74 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 70.79 | 109.63 | 104.32 | -20.08 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 17.57% | 33.74% | 39.04% | 38.21 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.47% | -14.29% | -52.30% | -75.39 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.96 | 4.95 | 24.5 | 18.11 | 97.14 | 0.45 | 49.45 |
| 星期二 | 38.94 | 4.61 | 33.94 | 21.68 | 142.95 | 0.25 | 40.66 |
| 星期三 | 38.88 | 4.62 | 20.95 | 14.81 | 84.5 | 0.01 | 39.33 |
| 星期四 | 38.88 | 4.3 | 25.51 | 17.84 | 103.33 | 0.04 | 44.19 |
| 星期五 | 38.64 | 4.39 | 23.87 | 18.01 | 92.95 | 0.22 | 49.44 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.45 | -0.43 | -0.43 | -1.6 | 0.18 | 0.49 | 0.27 | 0.36 | 0.35 |
| 星期二 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | -0 | 0.71 | 2.03 | 1.33 | 0.87 | 0.5 |
| 星期三 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 | -0.01 | -0.31 | -0.24 | 0.23 | 0.22 |
| 星期四 | 0.04 | nan | 1.7 | 0.19 | 0.3 | 1.23 | 0.71 | 0.21 | 0.37 |
| 星期五 | 0.22 | nan | -2.23 | -0.97 | -0.26 | -0.6 | -0.64 | 0.08 | 0.3 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(0.45)，最差 星期三(0.01)
- 3日: 表現最好 星期二(0.15)，最差 星期一(-0.43)
- 5日: 表現最好 星期四(1.70)，最差 星期五(-2.23)
- 15日: 表現最好 星期四(0.19)，最差 星期一(-1.60)
- 30日: 表現最好 星期二(0.71)，最差 星期五(-0.26)
- 60日: 表現最好 星期二(2.03)，最差 星期五(-0.60)
- 90日: 表現最好 星期二(1.33)，最差 星期五(-0.64)
- 180日: 表現最好 星期二(0.87)，最差 星期五(0.08)
- 365日: 表現最好 星期二(0.50)，最差 星期三(0.22)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 49.45 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 46.15 | 47.37 | 52.63 | 51.35 |
| 星期二 | 40.66 | 100 | 100 | 66.67 | 83.33 | 76.92 | 63.16 | 51.35 | 44 |
| 星期三 | 39.33 | 0 | 0 | 33.33 | 57.14 | 50 | 44.44 | 50 | 45.83 |
| 星期四 | 44.19 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 72.73 | 58.82 | 36.36 | 50.7 |
| 星期五 | 49.44 | nan | 0 | 0 | 40 | 45.45 | 41.18 | 55.56 | 57.53 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(49.45)，最差 星期三(39.33)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(83.33)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期二(76.92)，最差 星期五(45.45)
- 90日: 表現最好 星期二(63.16)，最差 星期五(41.18)
- 180日: 表現最好 星期五(55.56)，最差 星期四(36.36)
- 365日: 表現最好 星期五(57.53)，最差 星期二(44.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 24.5 | 17.2 | 17.2 | 26.4 | 23.21 | 32.73 | 33.45 | 23.84 | 23.48 |
| 星期二 | 33.94 | 15 | 15 | 8.44 | 27.23 | 39.14 | 32.59 | 24.36 | 24.6 |
| 星期三 | 20.95 | 15.18 | 15.18 | 10.07 | 25.22 | 30.2 | 25.02 | 18.5 | 18.51 |
| 星期四 | 25.51 | nan | 9.02 | 21.11 | 16.74 | 38.53 | 32.29 | 20.74 | 22.8 |
| 星期五 | 23.87 | nan | 45.1 | 24.7 | 24.9 | 40.49 | 36.59 | 22.54 | 24.22 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(33.94)，最低 星期三(20.95)
- 3日: 成交量最高 星期一(17.20)，最低 星期二(15.00)
- 5日: 成交量最高 星期五(45.09)，最低 星期四(9.02)
- 15日: 成交量最高 星期一(26.40)，最低 星期二(8.44)
- 30日: 成交量最高 星期二(27.23)，最低 星期四(16.74)
- 60日: 成交量最高 星期五(40.49)，最低 星期三(30.20)
- 90日: 成交量最高 星期五(36.59)，最低 星期三(25.02)
- 180日: 成交量最高 星期二(24.36)，最低 星期三(18.50)
- 365日: 成交量最高 星期二(24.60)，最低 星期三(18.51)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 97.14 | 59.29 | 59.29 | 96.31 | 85.97 | 112.61 | 112.25 | 81.49 | 87.6 |
| 星期二 | 142.95 | 51.6 | 51.6 | 29.95 | 101.17 | 136.76 | 112.24 | 84.96 | 92.17 |
| 星期三 | 84.5 | 51.93 | 51.93 | 36.07 | 94.04 | 109.04 | 88.34 | 65.71 | 69.66 |
| 星期四 | 103.33 | nan | 32.03 | 79.1 | 62.85 | 137.96 | 112.04 | 72.47 | 86.11 |
| 星期五 | 92.95 | nan | 159.12 | 89.31 | 91.79 | 139.51 | 123.92 | 77.43 | 90.93 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(142.95)，最差 星期三(84.50)
- 3日: 表現最好 星期一(59.29)，最差 星期二(51.59)
- 5日: 表現最好 星期五(159.12)，最差 星期四(32.03)
- 15日: 表現最好 星期一(96.31)，最差 星期二(29.95)
- 30日: 表現最好 星期二(101.17)，最差 星期四(62.85)
- 60日: 表現最好 星期五(139.51)，最差 星期三(109.04)
- 90日: 表現最好 星期五(123.92)，最差 星期三(88.34)
- 180日: 表現最好 星期二(84.96)，最差 星期三(65.71)
- 365日: 表現最好 星期二(92.17)，最差 星期三(69.66)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.71%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.26%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 27.23張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 37.95 | 52.78 | 37.75 | 37.28 | 0.48 | 0.63 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-21 | 37.50 | 43.42 | 37.72 | 37.30 | 0.42 | 0.59 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-24 | 36.25 | 32.67 | 37.49 | 37.22 | 0.27 | 0.53 | 0.00 | -0.25 |
| 2025-03-25 | 36.40 | 41.38 | 37.32 | 37.16 | 0.16 | 0.45 | 0.00 | -0.29 |
| 2025-03-26 | 36.60 | 35.44 | 37.21 | 37.12 | 0.10 | 0.38 | 0.00 | -0.29 |
| 2025-03-27 | 35.80 | 27.17 | 36.99 | 37.02 | -0.02 | 0.30 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-03-28 | 35.00 | 21.70 | 36.69 | 36.87 | -0.18 | 0.20 | 0.00 | -0.39 |
| 2025-03-31 | 34.35 | 20.35 | 36.33 | 36.68 | -0.35 | 0.09 | 0.00 | -0.45 |
| 2025-04-01 | 34.40 | 20.35 | 36.03 | 36.51 | -0.48 | -0.02 | 0.00 | -0.46 |
| 2025-04-02 | 34.20 | 19.83 | 35.75 | 36.34 | -0.59 | -0.14 | 0.00 | -0.46 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 37.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 37.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 38.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 37.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 37.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 37.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 37.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 36.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 36.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 36.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 35.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 35.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 34.35 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 34.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 34.20 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 37.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 37.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 38.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 37.80 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 37.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 37.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 37.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 36.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-25 | 36.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-26 | 36.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 35.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 35.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 34.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 34.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 34.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.03 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | 0.60 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.45 |
| 95%VaR | -2.82 |
| 99%VaR | -6.70 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.46 |
| 年化波動率 | 39.04 |
| 5日波動率 | 1.73 |
| 10日波動率 | 1.85 |
| 20日波動率 | 1.88 |
| 60日波動率 | 1.91 |
| 上行波動率 | 2.37 |
| 下行波動率 | 1.64 |
| 收益率峰度 | 6.36 |
| 收益率偏度 | 1.05 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.45 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.03 |
| ATR百分比 | 2.59 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.1774 | 16.5108 | 2 | 50 | 0.66688 |
| 2 | 7.9832 | 4.77117 | 2 | 100 | 1.63828 |
| 3 | -6.34524 | 5.27968 | 2 | 0 | -1.23339 |
| 4 | 0.607581 | 1.47681 | 2 | 50 | 0.298558 |
| 5 | -1.9802 | 2.80042 | 2 | 0 | -0.766622 |
| 6 | 21.9317 | 29.9142 | 2 | 100 | 0.727584 |
| 7 | -1.74385 | 3.41108 | 2 | 50 | -0.56009 |
| 8 | -4.74788 | 3.29762 | 2 | 0 | -1.49033 |
| 9 | -5.05464 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | -0.246305 | nan | 1 | 0 | nan |
| 11 | 2.32134 | 6.37517 | 2 | 50 | 0.337979 |
| 12 | -8.43123 | 5.54112 | 2 | 0 | -1.55165 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.9317 | 29.9142 | 2 | 100 | 0.727584 |
| 1 | 11.1774 | 16.5108 | 2 | 50 | 0.66688 |
| 2 | 7.9832 | 4.77117 | 2 | 100 | 1.63828 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | -8.43123 | 5.54112 | 2 | 0 | -1.55165 |
| 3 | -6.34524 | 5.27968 | 2 | 0 | -1.23339 |
| 9 | -5.05464 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 21.9317 | 100 |
| 1 | 12 | 11.1774 | 50 |
| 2 | 1 | 7.9832 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | -8.43123 | 100 |
| 3 | 2 | -6.34524 | 100 |
| 9 | 8 | -5.05464 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.23 |
| 趨勢持續性 | 38.57 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.14 |
| 趨勢持續性 | 39.46 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.82 |
| 趨勢持續性 | 35.43 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.53 |
| 趨勢持續性 | 21.52 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.82 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.17 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.65 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.23 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.22 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.10 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.34 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.75 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 34.53 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.43 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 21.08 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.07 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 19.75 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.65 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 15.18 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 41.35 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1995 | 0.1941 | 0.6369 |
| Volume_Shares | 0.1995 | 1.0000 | 0.2478 | 0.3835 |
| RSI_14 | 0.1941 | 0.2478 | 1.0000 | 0.4897 |
| MACD | 0.6369 | 0.3835 | 0.4897 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 42.593% |
| 下跌 | 34.043% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -18.92% |
| 2 | 32 | -112.50% |
| 3 | 42 | 40.48% |
| 4 | 22 | -18.18% |
| 5 | 23 | 13.04% |
| 6 | 39 | 15.38% |
| 7 | 42 | 40.48% |
| 8 | 44 | 68.18% |
| 9 | 40 | 85.00% |
| 10 | 39 | -12.82% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | 106.98% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 106.98%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -112.50%)
- 平均準確率：17.45%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 5.41% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 22 | 4.55% |
| 5 | 23 | 0.00% |
| 6 | 39 | -2.56% |
| 7 | 42 | -2.38% |
| 8 | 44 | 0.00% |
| 9 | 40 | 0.00% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 5.41%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | -43.75% |
| 3 | 42 | 11.90% |
| 4 | 22 | 9.09% |
| 5 | 23 | -8.70% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | 9.52% |
| 8 | 44 | 43.18% |
| 9 | 40 | 42.50% |
| 10 | 39 | -17.95% |
| 11 | 43 | -2.33% |
| 12 | 43 | 46.51% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 46.51%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -43.75%)
- 平均準確率：7.50%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 42 | 0.00% |
| 4 | 22 | 0.00% |
| 5 | 23 | 0.00% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | -2.38% |
| 8 | 44 | 2.27% |
| 9 | 40 | 2.50% |
| 10 | 39 | -5.13% |
| 11 | 43 | 4.65% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.65%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.13%)
- 平均準確率：-0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -10.81% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 42 | 16.67% |
| 4 | 22 | -4.55% |
| 5 | 23 | -4.35% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | 7.14% |
| 8 | 44 | 4.55% |
| 9 | 40 | 2.50% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 4.65% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 16.67%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -10.81%)
- 平均準確率：1.06%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -16.22% |
| 2 | 32 | -62.50% |
| 3 | 42 | 16.67% |
| 4 | 22 | -27.27% |
| 5 | 23 | 26.09% |
| 6 | 39 | 17.95% |
| 7 | 42 | 28.57% |
| 8 | 44 | 18.18% |
| 9 | 40 | 37.50% |
| 10 | 39 | 10.26% |
| 11 | 43 | -6.98% |
| 12 | 43 | 65.12% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 65.12%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -62.50%)
- 平均準確率：8.95%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 34.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.103
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.500
- 39.522
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.090 |
| 上漲比例 | 47.887 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.028 |
| 上漲比例 | 45.263 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.234685 | 0.147259 | 61.2613 |
| 2 | -0.202976 | 0.606498 | 41.6667 |
| 3 | 0.0508197 | -0.18183 | 32.5397 |
| 4 | 0.052439 | -0.101329 | 44 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.1475 | 50 |
| 2 | -0.126238 | 33.6634 |
| 3 | 0.106542 | 48.6239 |
| 4 | 0.116327 | 50 |
| 5 | -0.0926471 | 32.3529 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.049 |
| 上漲天數比例 | 44.619 |
| 下跌天數比例 | 36.547 |
| 平盤天數比例 | 17.489 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.955 |
| 平均漲幅 | 2.132 |
| 平均成交量變化(張) | 207.679 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.300 |
| 平均漲幅 | 1.517 |
| 平均成交量變化(張) | -47.060 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.475 |
| 平均跌幅 | -1.438 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.269 |
| 平均跌幅 | -1.040 |
| 平均成交量變化(張) | -48.769 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.108 |
| 平均漲跌幅 | -0.138 |
| 上漲比例 | 40.741 |
| 平均成交量(張) | 56.673 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.200 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.069 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.44% | 15.79 | -11.72% | 8.16% | 33.33% |
| 最近一周 | -6.04% | 15.69 | 185.73% | 19.51% | 42.86% |
| 最近半個月 | -9.28% | 18.14 | -58.20% | 20.94% | 33.33% |
| 最近一個月 | -8.92% | 23.47 | -69.02% | 19.41% | 56.67% |
| 最近兩個月 | 16.52% | 36.10 | -36.88% | 39.13% | 58.33% |
| 最近三個月 | 2.70% | 31.96 | 68.68% | 33.74% | 51.11% |
| 最近半年 | -10.35% | 22.05 | 1.11% | 29.26% | 49.44% |
| 最近一年 | -12.31% | 22.75 | -5.12% | 29.37% | 49.86% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 20.2/20.4/19.8/-0.5 | -111.1%/34.4%/-96.4% | -0.45/-0.45/-0.46/-0.01 |
| 最近一周 | 26.6/41.4/19.8/-21.6 | -114.9%/25.4%/-96.4% | -0.38/-0.29/-0.46/-0.17 |
| 最近半個月 | 36.7/48.9/19.8/-29.0 | -68.2%/-97.8%/-96.4% | -0.28/-0.19/-0.46/-0.26 |
| 最近一個月 | 51.5/83.3/19.8/-63.5 | -12.6%/-151.6%/-96.4% | -0.18/0.04/-0.46/-0.49 |
| 最近兩個月 | 56.4/14.6/19.8/5.2 | 14.7%/-20.2%/-96.4% | 0.05/-0.13/-0.46/-0.33 |
| 最近三個月 | 47.9/24.2/19.8/-4.4 | 1.4%/9.1%/-96.4% | 0.00/-0.17/-0.46/-0.28 |
| 最近半年 | 46.6/42.9/19.8/-23.0 | -21.6%/-31.2%/-96.4% | 0.00/0.01/-0.46/-0.47 |
| 最近一年 | 48.1/47.1/19.8/-27.2 | -10.2%/-79.5%/-96.4% | 0.02/0.25/-0.46/-0.70 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 23.47張 |
| 成交量趨勢 | -69.02% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 34.10 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 33.42 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 38.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：81.30% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：75.58% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：39.01% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.61個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：52.48%
- 中期(20日)波動率：28.77%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：38.86
- 價格波動範圍：28.00 ~ 67.10
- 價格變異係數：11.75%
風險指標
- 最大回撤：-52.30%
- 回撤恢復天數：438天
- 風險調整後收益：0.40
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：16.52%
- 近期波動率：39.13%
- 近期最大回撤：-11.85%
- 近期上漲天數比例：56.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+676.57%
- 波動率相對表現：+0.03%
- 回撤相對表現：+39.63%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：41.35%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 34.20 (第 30 天) 至最高 38.30 (第 6 天)
- 中位數價格: 37.70
- 平均每日漲跌幅: -0.31%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.05%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -2.07%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.28%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -6.28%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.10 (第 3 天) 至最高 38.30 (第 36 天)
- 中位數價格: 36.55
- 平均每日漲跌幅: 0.29%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.4天，累計漲幅 3.74%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -2.35%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.68%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -6.28%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.10 (第 33 天) 至最高 38.30 (第 66 天)
- 中位數價格: 34.35
- 平均每日漲跌幅: 0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 2.95%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.72%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.68%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -6.28%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.10 (第 123 天) 至最高 38.30 (第 156 天)
- 中位數價格: 35.15
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.42%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.55%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.68%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -6.28%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.10 (第 308 天) 至最高 48.25 (第 41 天)
- 中位數價格: 38.20
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.41%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.49%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 7.26%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -6.28%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 36.84% (樣本數: 7/19)
平均累計上漲幅度: 23.34%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 13/26)
平均累計下跌幅度: 4.87%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 26.67% (樣本數: 4/15)
平均累計上漲幅度: 28.48%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 6/10)
平均累計下跌幅度: 6.52%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 30.77% (樣本數: 4/13)
平均累計上漲幅度: 32.01%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 1/1)
平均累計下跌幅度: 11.23%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:28:01
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