倚天酷��-創(2432)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -140.70 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (456.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 38.62 |
| 收盤價標準差 | 4.79 |
| 最高價 | 67.10 |
| 最低價 | 25.20 |
| 平均成交量(張) | 26.12 |
| 成交量標準差(張) | 41.59 |
| 平均成交金額(萬) | 104.52 |
| 平均成交筆數 | 18.30 |
| 平均漲跌幅 | 0.20% |
| 上漲天數比例 | 44.96% |
| 最大單日漲幅 | 10.00% |
| 最大單日跌幅 | -16.39% |
| 年化波動率 | 41.25% |
| 最大回撤 | -58.36% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 38.62 | 28.06 | 30.24 | 33.87 | 35.07 | 33.84 | 34.51 | 37.23 | 38.62 | 38.62 |
| 平均漲跌幅 | 0.20% | 0.11% | 0.12% | 0.07% | 0.38% | 0.32% | 0.37% | 0.36% | 0.20% | 0.20% |
| 上漲天數比例 | 44.96% | 80.00% | 53.33% | 53.33% | 58.33% | 51.11% | 50.56% | 50.68% | 44.96% | 44.96% |
| 平均成交量(張) | 26.12 | 26.90 | 33.97 | 26.42 | 30.30 | 35.07 | 23.13 | 23.74 | 26.12 | 26.12 |
| 平均成交金額(萬) | 104.52 | 75.54 | 99.12 | 84.86 | 103.83 | 117.47 | 78.42 | 87.98 | 104.52 | 104.52 |
| 年化波動率 | 41.25% | 21.30% | 83.06% | 58.85% | 45.13% | 46.80% | 36.92% | 33.27% | 41.25% | 41.25% |
| 最大回撤 | -58.36% | 0.00% | -29.05% | -33.16% | -33.68% | -33.68% | -33.68% | -47.36% | -58.36% | -58.36% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 28.06 | 33.84 | 38.62 | -17.88 |
| 平均漲跌幅 | 相對穩定 | 0.11% | 0.32% | 0.20% | -9.79 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 80.00% | 51.11% | 44.96% | 37.94 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 26.90 | 35.07 | 26.12 | 10.39 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 75.54 | 117.47 | 104.52 | -14.15 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 21.30% | 46.80% | 41.25% | -10.01 |
| 最大回撤 | 風險降低 | 0.00% | -33.68% | -58.36% | -60.48 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.74 | 5.11 | 24.6 | 18.17 | 96.86 | 0.45 | 49.46 |
| 星期二 | 38.71 | 4.83 | 34.59 | 22.05 | 143.79 | 0.26 | 40.86 |
| 星期三 | 38.61 | 4.91 | 21.89 | 15.4 | 86.39 | -0.15 | 38.46 |
| 星期四 | 38.63 | 4.55 | 25.34 | 17.85 | 102.11 | 0.14 | 45.45 |
| 星期五 | 38.4 | 4.62 | 23.99 | 17.96 | 92.67 | 0.29 | 50.55 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.45 | nan | 0.93 | 0.16 | -0.24 | 0.3 | 0.25 | 0.37 | 0.36 |
| 星期二 | 0.26 | nan | 3.12 | 0.5 | 0.36 | 1.5 | 1.44 | 0.94 | 0.54 |
| 星期三 | -0.15 | -6.17 | -6.17 | -4.93 | -2.33 | -1.44 | -1.08 | -0.22 | 0.01 |
| 星期四 | 0.14 | 1.07 | 1.07 | 3.36 | 1.78 | 1.05 | 1.14 | 0.54 | 0.48 |
| 星期五 | 0.29 | 1.6 | 1.6 | 1.51 | 0.78 | 0.65 | -0.2 | 0.25 | 0.39 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(0.45)，最差 星期三(-0.15)
- 3日: 表現最好 星期五(1.60)，最差 星期三(-6.17)
- 5日: 表現最好 星期二(3.12)，最差 星期三(-6.17)
- 15日: 表現最好 星期四(3.36)，最差 星期三(-4.93)
- 30日: 表現最好 星期四(1.78)，最差 星期三(-2.33)
- 60日: 表現最好 星期二(1.50)，最差 星期三(-1.44)
- 90日: 表現最好 星期二(1.44)，最差 星期三(-1.08)
- 180日: 表現最好 星期二(0.94)，最差 星期三(-0.22)
- 365日: 表現最好 星期二(0.54)，最差 星期三(0.01)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 49.46 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 46.15 | 42.11 | 52.63 | 52 |
| 星期二 | 40.86 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 76.92 | 63.16 | 54.05 | 45.33 |
| 星期三 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 38.46 | 38.89 | 44.44 | 46.48 |
| 星期四 | 45.45 | 100 | 100 | 100 | 83.33 | 72.73 | 64.71 | 42.42 | 51.43 |
| 星期五 | 50.55 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 60 | 47.06 | 58.33 | 58.11 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(50.55)，最差 星期三(38.46)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期四(83.33)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期二(76.92)，最差 星期三(38.46)
- 90日: 表現最好 星期四(64.71)，最差 星期三(38.89)
- 180日: 表現最好 星期五(58.33)，最差 星期四(42.42)
- 365日: 表現最好 星期五(58.11)，最差 星期二(45.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 24.6 | nan | 33.42 | 25.24 | 24.45 | 30.38 | 34.9 | 23.96 | 23.89 |
| 星期二 | 34.59 | nan | 40.05 | 47.87 | 35.49 | 37.87 | 37.99 | 26.08 | 26.04 |
| 星期三 | 21.89 | 37.02 | 37.02 | 47.44 | 28.44 | 33.85 | 31.25 | 20.92 | 20.47 |
| 星期四 | 25.34 | 12.03 | 12.03 | 14.96 | 17.53 | 19.98 | 34.1 | 20.64 | 23.49 |
| 星期五 | 23.99 | 12 | 12 | 34.36 | 26.18 | 27.1 | 37 | 23.71 | 24.62 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(34.59)，最低 星期三(21.89)
- 3日: 成交量最高 星期三(37.02)，最低 星期五(12.00)
- 5日: 成交量最高 星期二(40.05)，最低 星期五(12.00)
- 15日: 成交量最高 星期二(47.87)，最低 星期四(14.96)
- 30日: 成交量最高 星期二(35.49)，最低 星期四(17.53)
- 60日: 成交量最高 星期二(37.87)，最低 星期四(19.98)
- 90日: 成交量最高 星期二(37.99)，最低 星期三(31.25)
- 180日: 成交量最高 星期二(26.08)，最低 星期四(20.64)
- 365日: 成交量最高 星期二(26.04)，最低 星期三(20.47)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 96.86 | nan | 90.78 | 75.81 | 81.82 | 105.06 | 115.65 | 80.6 | 88.45 |
| 星期二 | 143.79 | nan | 112.08 | 138.4 | 112.26 | 128.9 | 126.8 | 88.25 | 95.92 |
| 星期三 | 86.39 | 106.83 | 106.83 | 131.1 | 83.27 | 114.34 | 104.51 | 70.98 | 75.11 |
| 星期四 | 102.11 | 34.01 | 34.01 | 43.72 | 59.83 | 69.79 | 116.89 | 71.03 | 88.15 |
| 星期五 | 92.67 | 34.01 | 34.01 | 106.57 | 87.14 | 93.45 | 123.39 | 80.22 | 91.66 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(143.79)，最差 星期三(86.39)
- 3日: 表現最好 星期三(106.83)，最差 星期四(34.01)
- 5日: 表現最好 星期二(112.08)，最差 星期四(34.01)
- 15日: 表現最好 星期二(138.40)，最差 星期四(43.72)
- 30日: 表現最好 星期二(112.26)，最差 星期四(59.83)
- 60日: 表現最好 星期二(128.90)，最差 星期四(69.79)
- 90日: 表現最好 星期二(126.80)，最差 星期三(104.51)
- 180日: 表現最好 星期二(88.25)，最差 星期三(70.98)
- 365日: 表現最好 星期二(95.92)，最差 星期三(75.11)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 所有時期的最差表現星期都是 星期三，顯示高度一致性。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 1.78%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -2.33%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 35.49張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.78%)表現優於星期一(-0.24%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 30.80 | 12.64 | 34.99 | 35.93 | -0.94 | -0.30 | 0.00 | -0.65 |
| 2025-04-08 | 28.00 | 6.52 | 33.91 | 35.34 | -1.43 | -0.52 | 0.00 | -0.91 |
| 2025-04-09 | 25.40 | 5.40 | 32.60 | 34.61 | -2.00 | -0.82 | 0.00 | -1.18 |
| 2025-04-10 | 27.90 | 20.06 | 31.88 | 34.11 | -2.23 | -1.10 | 0.00 | -1.13 |
| 2025-04-11 | 27.50 | 17.85 | 31.21 | 33.62 | -2.42 | -1.37 | 0.00 | -1.05 |
| 2025-04-14 | 27.25 | 18.07 | 30.60 | 33.15 | -2.55 | -1.60 | 0.00 | -0.95 |
| 2025-04-15 | 28.10 | 23.96 | 30.21 | 32.78 | -2.56 | -1.79 | 0.00 | -0.77 |
| 2025-04-16 | 28.15 | 23.47 | 29.90 | 32.43 | -2.54 | -1.94 | 0.00 | -0.59 |
| 2025-04-17 | 28.30 | 23.23 | 29.65 | 32.13 | -2.48 | -2.05 | 0.00 | -0.43 |
| 2025-04-18 | 28.50 | 25.50 | 29.47 | 31.86 | -2.38 | -2.12 | 0.00 | -0.27 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 35.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 35.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 34.35 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 34.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 34.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 30.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 28.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 25.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 27.90 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 27.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-14 | 27.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-15 | 28.10 | 1 | 買入 |
| 2025-04-16 | 28.15 | 1 | 買入 |
| 2025-04-17 | 28.30 | 1 | 買入 |
| 2025-04-18 | 28.50 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 35.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 35.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 34.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 34.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 34.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 30.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 28.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 25.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 27.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 27.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-14 | 27.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-15 | 28.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 28.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 28.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 28.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 29.82 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | 0.21 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
| 95%VaR | -3.26 |
| 99%VaR | -8.52 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.60 |
| 年化波動率 | 41.25 |
| 5日波動率 | 1.81 |
| 10日波動率 | 1.93 |
| 20日波動率 | 1.93 |
| 60日波動率 | 1.94 |
| 上行波動率 | 2.42 |
| 下行波動率 | 1.88 |
| 收益率峰度 | 6.04 |
| 收益率偏度 | 0.70 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.04 |
| ATR百分比 | 2.64 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.1774 | 16.5108 | 2 | 50 | 0.66688 |
| 2 | 7.9832 | 4.77117 | 2 | 100 | 1.63828 |
| 3 | -6.34524 | 5.27968 | 2 | 0 | -1.23339 |
| 4 | -7.68936 | 13.2105 | 2 | 50 | -0.594683 |
| 5 | -1.9802 | 2.80042 | 2 | 0 | -0.766622 |
| 6 | 21.9317 | 29.9142 | 2 | 100 | 0.727584 |
| 7 | -1.74385 | 3.41108 | 2 | 50 | -0.56009 |
| 8 | -4.74788 | 3.29762 | 2 | 0 | -1.49033 |
| 9 | -5.05464 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | -0.246305 | nan | 1 | 0 | nan |
| 11 | 2.32134 | 6.37517 | 2 | 50 | 0.337979 |
| 12 | -8.43123 | 5.54112 | 2 | 0 | -1.55165 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.9317 | 29.9142 | 2 | 100 | 0.727584 |
| 1 | 11.1774 | 16.5108 | 2 | 50 | 0.66688 |
| 2 | 7.9832 | 4.77117 | 2 | 100 | 1.63828 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | -8.43123 | 5.54112 | 2 | 0 | -1.55165 |
| 4 | -7.68936 | 13.2105 | 2 | 50 | -0.594683 |
| 3 | -6.34524 | 5.27968 | 2 | 0 | -1.23339 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 21.9317 | 100 |
| 1 | 12 | 11.1774 | 50 |
| 2 | 1 | 7.9832 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | -8.43123 | 100 |
| 4 | 3 | -7.68936 | 50 |
| 3 | 2 | -6.34524 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.02 |
| 趨勢持續性 | 38.60 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.62 |
| 趨勢持續性 | 38.60 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.39 |
| 趨勢持續性 | 34.65 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.69 |
| 趨勢持續性 | 21.27 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.12 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -20.32 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -15.61 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.01 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.28 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.60 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.50 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.34 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 33.77 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.60 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 20.83 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.15 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 70.30 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 15.61 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 12.00 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 41.54 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1673 | 0.2656 | 0.6654 |
| Volume_Shares | 0.1673 | 1.0000 | 0.2017 | 0.3562 |
| RSI_14 | 0.2656 | 0.2017 | 1.0000 | 0.5219 |
| MACD | 0.6654 | 0.3562 | 0.5219 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 42.857% |
| 下跌 | 34.375% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -18.92% |
| 2 | 32 | -112.50% |
| 3 | 42 | 40.48% |
| 4 | 32 | 43.75% |
| 5 | 23 | 13.04% |
| 6 | 39 | 15.38% |
| 7 | 42 | 40.48% |
| 8 | 44 | 68.18% |
| 9 | 40 | 85.00% |
| 10 | 39 | -12.82% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | 106.98% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 106.98%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -112.50%)
- 平均準確率：22.61%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 5.41% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 32 | 3.12% |
| 5 | 23 | 0.00% |
| 6 | 39 | -2.56% |
| 7 | 42 | -2.38% |
| 8 | 44 | 0.00% |
| 9 | 40 | 0.00% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 5.41%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：-0.10%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | -43.75% |
| 3 | 42 | 11.90% |
| 4 | 32 | 37.50% |
| 5 | 23 | -8.70% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | 9.52% |
| 8 | 44 | 43.18% |
| 9 | 40 | 42.50% |
| 10 | 39 | -17.95% |
| 11 | 43 | -2.33% |
| 12 | 43 | 46.51% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 46.51%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -43.75%)
- 平均準確率：9.87%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 42 | 0.00% |
| 4 | 32 | 0.00% |
| 5 | 23 | 0.00% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | -2.38% |
| 8 | 44 | 2.27% |
| 9 | 40 | 2.50% |
| 10 | 39 | -5.13% |
| 11 | 43 | 4.65% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.65%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.13%)
- 平均準確率：-0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -10.81% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 42 | 16.67% |
| 4 | 32 | 6.25% |
| 5 | 23 | -4.35% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | 7.14% |
| 8 | 44 | 4.55% |
| 9 | 40 | 2.50% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 4.65% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 16.67%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -10.81%)
- 平均準確率：1.96%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -16.22% |
| 2 | 32 | -62.50% |
| 3 | 42 | 16.67% |
| 4 | 32 | -3.12% |
| 5 | 23 | 26.09% |
| 6 | 39 | 17.95% |
| 7 | 42 | 28.57% |
| 8 | 44 | 18.18% |
| 9 | 40 | 37.50% |
| 10 | 39 | 10.26% |
| 11 | 43 | -6.98% |
| 12 | 43 | 65.12% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 65.12%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -62.50%)
- 平均準確率：10.96%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 28.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.200
- 23.454
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.950
- 40.381
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.090 |
| 上漲比例 | 47.887 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.028 |
| 上漲比例 | 45.263 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.234685 | 0.147259 | 61.2613 |
| 2 | -0.17766 | 0.366212 | 43.617 |
| 3 | 0.0508197 | -0.18183 | 32.5397 |
| 4 | 0.052439 | -0.101329 | 44 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14604 | 49.5146 |
| 2 | -0.114623 | 34.9057 |
| 3 | 0.10045 | 49.5575 |
| 4 | 0.116327 | 50 |
| 5 | -0.0926471 | 32.3529 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.049 |
| 上漲天數比例 | 44.956 |
| 下跌天數比例 | 36.404 |
| 平盤天數比例 | 17.325 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.737 |
| 平均漲幅 | 2.143 |
| 平均成交量變化(張) | 205.592 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.711 |
| 平均漲幅 | 1.570 |
| 平均成交量變化(張) | -46.662 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.728 |
| 平均跌幅 | -1.630 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.825 |
| 平均跌幅 | -1.039 |
| 平均成交量變化(張) | -48.610 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.281 |
| 平均漲跌幅 | -0.467 |
| 上漲比例 | 39.286 |
| 平均成交量(張) | 57.840 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.167 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.084 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.24% | 20.35 | -67.59% | 1.95% | 66.67% |
| 最近一周 | 2.15% | 29.19 | -49.67% | 25.22% | 85.71% |
| 最近半個月 | -20.39% | 33.97 | 33.01% | 83.06% | 53.33% |
| 最近一個月 | -24.50% | 26.42 | 100.00% | 58.85% | 53.33% |
| 最近兩個月 | -10.94% | 30.30 | -83.41% | 45.13% | 58.33% |
| 最近三個月 | -15.05% | 35.07 | -69.36% | 46.80% | 51.11% |
| 最近半年 | -23.90% | 23.13 | 500.00% | 36.92% | 50.56% |
| 最近一年 | -31.82% | 23.74 | -14.29% | 33.27% | 50.68% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 24.1/23.5/25.5/2.0 | -47.0%/13.2%/-40.4% | -0.43/-0.59/-0.27/0.33 |
| 最近一周 | 21.7/20.1/25.5/5.4 | -64.5%/50.6%/-40.4% | -0.74/-1.13/-0.27/0.86 |
| 最近半個月 | 19.1/27.2/25.5/-1.7 | -99.3%/85.2%/-40.4% | -0.67/-0.33/-0.27/0.06 |
| 最近一個月 | 33.6/53.5/25.5/-28.0 | -59.3%/-70.1%/-40.4% | -0.43/-0.19/-0.27/-0.08 |
| 最近兩個月 | 52.4/58.4/25.5/-32.9 | -1.9%/-71.2%/-40.4% | -0.11/0.56/-0.27/-0.83 |
| 最近三個月 | 45.8/45.6/25.5/-20.1 | -6.6%/nan%/-40.4% | -0.08/0.00/-0.27/-0.27 |
| 最近半年 | 45.4/43.1/25.5/-17.6 | -22.8%/14.6%/-40.4% | -0.04/-0.05/-0.27/-0.21 |
| 最近一年 | 47.0/68.5/25.5/-43.0 | -12.9%/nan%/-40.4% | -0.02/0.50/-0.27/-0.77 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 26.42張 |
| 成交量趨勢 | 100.00% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 25.20 |
| 第2個買點 | 23.45 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 22.98 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 37.95 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：81.79% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：71.00% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：43.11% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.62個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：54.33%
- 中期(20日)波動率：31.47%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：38.62
- 價格波動範圍：25.20 ~ 67.10
- 價格變異係數：12.41%
風險指標
- 最大回撤：-58.36%
- 回撤恢復天數：0天
- 風險調整後收益：0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-10.94%
- 近期波動率：45.13%
- 近期最大回撤：-33.68%
- 近期上漲天數比例：56.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2964.60%
- 波動率相對表現：+4.63%
- 回撤相對表現：+18.61%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：41.54%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 45.45%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.40 (第 23 天) 至最高 38.00 (第 3 天)
- 中位數價格: 36.02
- 平均每日漲跌幅: -0.90%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.28%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -6.33%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.54%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -28.90%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.40 (第 53 天) 至最高 38.30 (第 26 天)
- 中位數價格: 36.55
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.4天，累計漲幅 3.10%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -4.04%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.68%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -28.90%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.40 (第 83 天) 至最高 38.30 (第 56 天)
- 中位數價格: 34.28
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天，累計漲幅 3.84%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -4.53%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.68%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -6.28%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.40 (第 173 天) 至最高 38.30 (第 146 天)
- 中位數價格: 34.95
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.80%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.38%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.68%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -6.28%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.40 (第 358 天) 至最高 48.25 (第 31 天)
- 中位數價格: 38.00
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.49%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.83%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 7.26%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -6.28%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 36.84% (樣本數: 7/19)
平均累計上漲幅度: 23.34%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.28% (樣本數: 14/29)
平均累計下跌幅度: 6.22%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 26.67% (樣本數: 4/15)
平均累計上漲幅度: 28.48%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 7/13)
平均累計下跌幅度: 9.15%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 30.77% (樣本數: 4/13)
平均累計上漲幅度: 32.01%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 2/4)
平均累計下跌幅度: 16.26%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 15:59:57
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