燦坤(2430)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -461.36 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3731.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 37.05 |
| 收盤價標準差 | 15.40 |
| 最高價 | 79.40 |
| 最低價 | 12.00 |
| 平均成交量(張) | 457.76 |
| 成交量標準差(張) | 907.12 |
| 平均成交金額(萬) | 2197.91 |
| 平均成交筆數 | 284.10 |
| 平均漲跌幅 | -0.06% |
| 上漲天數比例 | 40.12% |
| 最大單日漲幅 | 11.45% |
| 最大單日跌幅 | -10.00% |
| 年化波動率 | 26.77% |
| 最大回撤 | -84.52% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 37.05 | 29.65 | 30.46 | 30.73 | 30.35 | 30.65 | 32.17 | 35.13 | 38.23 | 35.83 |
| 平均漲跌幅 | -0.06% | 0.11% | -0.12% | 0.09% | 0.02% | -0.00% | -0.05% | -0.06% | -0.02% | -0.02% |
| 上漲天數比例 | 40.12% | 40.00% | 33.33% | 36.67% | 40.00% | 37.78% | 40.56% | 36.16% | 41.51% | 42.10% |
| 平均成交量(張) | 457.76 | 76.60 | 134.53 | 185.11 | 111.38 | 91.90 | 82.16 | 106.08 | 166.41 | 466.14 |
| 平均成交金額(萬) | 2197.91 | 227.33 | 415.19 | 583.91 | 348.28 | 286.99 | 265.90 | 381.88 | 670.48 | 1770.13 |
| 年化波動率 | 26.77% | 17.62% | 29.57% | 38.40% | 27.33% | 23.11% | 19.08% | 15.64% | 29.44% | 33.76% |
| 最大回撤 | -84.52% | -2.17% | -8.86% | -11.35% | -11.35% | -11.35% | -19.06% | -28.01% | -43.00% | -43.11% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 29.65 | 30.65 | 35.83 | -16.73 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.11% | -0.00% | -0.02% | 0.08 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 37.78% | 42.10% | -5.24 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 76.60 | 91.90 | 466.14 | -73.66 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 227.33 | 286.99 | 1770.13 | -82.42 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 17.62% | 23.11% | 33.76% | 6.82 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.17% | -11.35% | -43.11% | -87.62 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.93 | 15.41 | 453.03 | 288.28 | 2160 | -0.03 | 39.34 |
| 星期二 | 36.97 | 15.34 | 464.81 | 286.36 | 2232.44 | -0.15 | 37.09 |
| 星期三 | 36.95 | 15.42 | 441.7 | 280.53 | 2130.54 | 0.08 | 44.89 |
| 星期四 | 37 | 15.41 | 444.89 | 283.57 | 2164.14 | -0.14 | 37.8 |
| 星期五 | 37.36 | 15.42 | 473.06 | 282.23 | 2272.34 | -0.07 | 41.37 |
| 星期六 | 38.48 | 17.86 | 1035.93 | 263.27 | 3749.85 | -0.56 | 46.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.03 | -0.68 | -0.68 | -0.38 | 1.61 | 0.66 | 0.45 | 0.07 | 0.08 |
| 星期二 | -0.15 | 1.19 | 1.19 | 0.34 | -0.7 | -0.44 | -0.3 | -0.26 | -0.24 |
| 星期三 | 0.08 | 0.85 | 0.85 | -0.03 | 0.05 | 0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.07 |
| 星期四 | -0.14 | nan | -0.17 | -0.64 | -0.4 | -0.2 | -0.23 | -0.12 | -0.12 |
| 星期五 | -0.07 | nan | -0.67 | 0.1 | -0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.05 |
| 星期六 | -0.56 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.08)，最差 星期六(-0.56)
- 3日: 表現最好 星期二(1.19)，最差 星期一(-0.68)
- 5日: 表現最好 星期二(1.19)，最差 星期一(-0.68)
- 15日: 表現最好 星期二(0.34)，最差 星期四(-0.64)
- 30日: 表現最好 星期一(1.61)，最差 星期二(-0.70)
- 60日: 表現最好 星期一(0.66)，最差 星期二(-0.44)
- 90日: 表現最好 星期一(0.45)，最差 星期二(-0.30)
- 180日: 表現最好 星期五(0.12)，最差 星期二(-0.26)
- 365日: 表現最好 星期一(0.08)，最差 星期二(-0.24)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.34 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 46.15 | 42.11 | 39.47 | 40.54 |
| 星期二 | 37.09 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 42.11 | 35.14 | 30.67 |
| 星期三 | 44.89 | 100 | 100 | 33.33 | 28.57 | 41.67 | 38.89 | 47.22 | 36.11 |
| 星期四 | 37.8 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 23.53 | 36.36 | 32.39 |
| 星期五 | 41.37 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 36.36 | 41.18 | 44.44 | 41.1 |
| 星期六 | 46.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(46.67)，最差 星期二(37.09)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期五(20.00)
- 60日: 表現最好 星期一(46.15)，最差 星期四(36.36)
- 90日: 表現最好 星期一(42.11)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期三(47.22)，最差 星期二(35.14)
- 365日: 表現最好 星期五(41.10)，最差 星期二(30.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 453.03 | 106.56 | 106.56 | 103.78 | 232.84 | 129.02 | 104.02 | 92.94 | 114.24 |
| 星期二 | 464.81 | 79.22 | 79.22 | 125.3 | 341.51 | 175.73 | 132.38 | 102.96 | 122.17 |
| 星期三 | 441.7 | 18.62 | 18.62 | 137.15 | 104.95 | 74.74 | 75.5 | 79.61 | 114.91 |
| 星期四 | 444.89 | nan | 67.44 | 226.81 | 157.58 | 106.56 | 85.06 | 70.9 | 94.6 |
| 星期五 | 473.06 | nan | 111.15 | 79.63 | 85.41 | 59.25 | 57.33 | 62.26 | 83.75 |
| 星期六 | 1035.93 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(1035.93)，最低 星期三(441.70)
- 3日: 成交量最高 星期一(106.56)，最低 星期三(18.62)
- 5日: 成交量最高 星期五(111.15)，最低 星期三(18.62)
- 15日: 成交量最高 星期四(226.81)，最低 星期五(79.63)
- 30日: 成交量最高 星期二(341.51)，最低 星期五(85.41)
- 60日: 成交量最高 星期二(175.73)，最低 星期五(59.25)
- 90日: 成交量最高 星期二(132.38)，最低 星期五(57.33)
- 180日: 成交量最高 星期二(102.96)，最低 星期五(62.26)
- 365日: 成交量最高 星期二(122.17)，最低 星期五(83.75)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2160 | 312.46 | 312.46 | 318.27 | 730.8 | 401.9 | 324.36 | 301.25 | 409.21 |
| 星期二 | 2232.44 | 235.9 | 235.9 | 392.85 | 1103.79 | 563.81 | 423.82 | 334.68 | 437.68 |
| 星期三 | 2130.54 | 54.87 | 54.87 | 437.71 | 332.42 | 234.27 | 234.59 | 258.21 | 418.86 |
| 星期四 | 2164.14 | nan | 202.46 | 687.32 | 479.64 | 323.11 | 259.17 | 225.7 | 339.44 |
| 星期五 | 2272.34 | nan | 330.95 | 239.79 | 261 | 179.76 | 175.59 | 202.45 | 301.64 |
| 星期六 | 3749.85 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(3749.85)，最差 星期三(2130.54)
- 3日: 表現最好 星期一(312.46)，最差 星期三(54.87)
- 5日: 表現最好 星期五(330.95)，最差 星期三(54.87)
- 15日: 表現最好 星期四(687.32)，最差 星期五(239.79)
- 30日: 表現最好 星期二(1103.79)，最差 星期五(261.00)
- 60日: 表現最好 星期二(563.81)，最差 星期五(179.76)
- 90日: 表現最好 星期二(423.82)，最差 星期五(175.59)
- 180日: 表現最好 星期二(334.68)，最差 星期五(202.45)
- 365日: 表現最好 星期二(437.68)，最差 星期五(301.64)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 1.61%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.70%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 341.51張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(1.61%)表現優於星期五(-0.13%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 30.05 | 50.00 | 31.27 | 31.02 | 0.25 | 0.32 | -1.00 | -0.07 |
| 2025-03-21 | 30.05 | 25.81 | 31.08 | 30.95 | 0.13 | 0.28 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-03-24 | 30.15 | 32.69 | 30.94 | 30.89 | 0.05 | 0.24 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-25 | 30.15 | 33.33 | 30.82 | 30.84 | -0.02 | 0.19 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-03-26 | 30.10 | 34.34 | 30.71 | 30.78 | -0.07 | 0.13 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-03-27 | 29.95 | 35.79 | 30.59 | 30.72 | -0.13 | 0.08 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-03-28 | 29.70 | 35.05 | 30.45 | 30.64 | -0.19 | 0.03 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-03-31 | 29.30 | 28.28 | 30.28 | 30.55 | -0.27 | -0.03 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-04-01 | 29.65 | 33.33 | 30.18 | 30.48 | -0.30 | -0.09 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-04-02 | 29.65 | 37.23 | 30.10 | 30.42 | -0.32 | -0.13 | 0.00 | -0.19 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 30.85 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 31.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 31.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 32.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 31.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 30.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 30.05 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 30.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 30.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 30.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 29.95 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 29.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-31 | 29.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 29.65 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 29.65 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 30.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 31.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 31.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 32.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 31.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 30.05 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 30.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 30.15 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 30.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 30.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 29.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 29.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 29.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-01 | 29.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 29.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.49 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 58.29 |
| 索提諾比率 | -0.14 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 95%VaR | -2.13 |
| 99%VaR | -4.67 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.69 |
| 年化波動率 | 26.77 |
| 5日波動率 | 1.19 |
| 10日波動率 | 1.29 |
| 20日波動率 | 1.36 |
| 60日波動率 | 1.45 |
| 上行波動率 | 1.59 |
| 下行波動率 | 1.29 |
| 收益率峰度 | 75.14 |
| 收益率偏度 | 2.81 |
| 最大單日漲幅 | 37.62 |
| 最大單日跌幅 | -14.63 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.70 |
| ATR百分比 | 1.82 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.42431 | 4.57587 | 16 | 37.5 | -0.347689 |
| 2 | 1.38191 | 3.38292 | 16 | 56.25 | 0.35923 |
| 3 | -0.562151 | 10.0877 | 16 | 50 | -0.0722481 |
| 4 | 3.98833 | 8.2143 | 16 | 75 | 0.465245 |
| 5 | -3.72736 | 6.91508 | 15 | 26.6667 | -0.563122 |
| 6 | -1.26267 | 9.03738 | 15 | 26.6667 | -0.158158 |
| 7 | 0.882693 | 5.93306 | 15 | 33.3333 | 0.120684 |
| 8 | 1.41064 | 15.2257 | 15 | 26.6667 | 0.0817025 |
| 9 | -1.37808 | 5.07838 | 15 | 40 | -0.304181 |
| 10 | -1.28701 | 7.52635 | 15 | 33.3333 | -0.193145 |
| 11 | -1.57045 | 3.87588 | 15 | 40 | -0.448187 |
| 12 | 1.41653 | 4.37471 | 15 | 60 | 0.285702 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.98833 | 8.2143 | 16 | 75 | 0.465245 |
| 12 | 1.41653 | 4.37471 | 15 | 60 | 0.285702 |
| 8 | 1.41064 | 15.2257 | 15 | 26.6667 | 0.0817025 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -3.72736 | 6.91508 | 15 | 26.6667 | -0.563122 |
| 11 | -1.57045 | 3.87588 | 15 | 40 | -0.448187 |
| 1 | -1.42431 | 4.57587 | 16 | 37.5 | -0.347689 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3.98833 | 75 |
| 12 | 11 | 1.41653 | 60 |
| 8 | 7 | 1.41064 | 26.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -3.72736 | 73.3333 |
| 11 | 10 | -1.57045 | 60 |
| 1 | 12 | -1.42431 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.02 |
| 趨勢持續性 | 45.97 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.03 |
| 趨勢持續性 | 44.49 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.04 |
| 趨勢持續性 | 43.15 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.18 |
| 趨勢持續性 | 40.18 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.43 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.70 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.62 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.51 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.02 |
| 成交量動量 | 55.91 |
| 動量持續性 | 45.97 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.03 |
| 成交量動量 | 118.20 |
| 動量持續性 | 44.49 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.04 |
| 成交量動量 | 79.61 |
| 動量持續性 | 43.15 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.18 |
| 成交量動量 | 96.12 |
| 動量持續性 | 40.18 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 25.64 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.62 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 18.62 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 33.71 |
| 長期上漲機率 | 42.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3580 | 0.0867 | 0.1013 |
| Volume_Shares | 0.3580 | 1.0000 | 0.2163 | 0.3808 |
| RSI_14 | 0.0867 | 0.2163 | 1.0000 | 0.5778 |
| MACD | 0.1013 | 0.3808 | 0.5778 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.723% |
| 下跌 | 40.558% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | -4.08% |
| 3 | 354 | -7.91% |
| 4 | 293 | -15.02% |
| 5 | 318 | 13.52% |
| 6 | 307 | 25.41% |
| 7 | 326 | 16.56% |
| 8 | 323 | 41.80% |
| 9 | 305 | 28.85% |
| 10 | 308 | 37.66% |
| 11 | 323 | 39.01% |
| 12 | 331 | -17.22% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 41.80%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -17.22%)
- 平均準確率：13.16%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 354 | -0.56% |
| 4 | 293 | 1.71% |
| 5 | 318 | -1.89% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 323 | 0.62% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.71%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -1.89%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.35% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 354 | -6.50% |
| 4 | 293 | -9.90% |
| 5 | 318 | 4.40% |
| 6 | 307 | 3.26% |
| 7 | 326 | 4.29% |
| 8 | 323 | 16.72% |
| 9 | 305 | 9.51% |
| 10 | 308 | 12.66% |
| 11 | 323 | 16.10% |
| 12 | 331 | -5.74% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 16.72%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -9.90%)
- 平均準確率：3.61%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.68% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 354 | -1.13% |
| 4 | 293 | 2.39% |
| 5 | 318 | -1.26% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 323 | 0.93% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 2.39%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.68%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | -2.04% |
| 3 | 354 | -1.69% |
| 4 | 293 | -2.05% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | 1.63% |
| 7 | 326 | 1.53% |
| 8 | 323 | 4.64% |
| 9 | 305 | 4.26% |
| 10 | 308 | 5.19% |
| 11 | 323 | -1.55% |
| 12 | 331 | -6.34% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 5.19%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -6.34%)
- 平均準確率：0.22%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 5.03% |
| 2 | 245 | -4.08% |
| 3 | 354 | 1.98% |
| 4 | 293 | -7.17% |
| 5 | 318 | 12.58% |
| 6 | 307 | 21.17% |
| 7 | 326 | 10.74% |
| 8 | 323 | 18.89% |
| 9 | 305 | 16.07% |
| 10 | 308 | 19.48% |
| 11 | 323 | 22.60% |
| 12 | 331 | -6.04% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 22.60%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -7.17%)
- 平均準確率：9.27%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 29.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.100
- 28.889
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.250
- 32.496
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.018 |
| 上漲比例 | 44.348 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.014 |
| 上漲比例 | 42.420 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0559086 | 0.00889973 | 39.3534 |
| 2 | -0.027342 | -0.01235 | 40.7407 |
| 3 | 0.00340671 | 0.00808337 | 42.0335 |
| 4 | -0.037526 | -0.0165801 | 38.3576 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0114596 | 41.2545 |
| 2 | -0.0601981 | 36.014 |
| 3 | -0.0393991 | 40.2494 |
| 4 | -0.0135838 | 42.1965 |
| 5 | -0.00151515 | 42.4242 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029 |
| 上漲天數比例 | 40.123 |
| 下跌天數比例 | 49.451 |
| 平盤天數比例 | 10.426 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.621 |
| 平均漲幅 | 1.387 |
| 平均成交量變化(張) | 105.656 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.995 |
| 平均漲幅 | 0.774 |
| 平均成交量變化(張) | -34.715 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.730 |
| 平均跌幅 | -0.971 |
| 平均成交量變化(張) | 105.565 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.654 |
| 平均跌幅 | -0.701 |
| 平均成交量變化(張) | -35.887 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.300 |
| 平均漲跌幅 | 0.300 |
| 上漲比例 | 50.720 |
| 平均成交量(張) | 1380.905 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.358 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.224 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.19% | 68.13 | -82.53% | 13.41% | 66.67% |
| 最近一周 | -1.66% | 65.23 | -63.32% | 13.76% | 28.57% |
| 最近半個月 | -3.89% | 134.53 | -89.15% | 29.57% | 33.33% |
| 最近一個月 | -1.50% | 185.11 | -72.58% | 38.40% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -2.31% | 111.38 | 95.43% | 27.33% | 40.00% |
| 最近三個月 | -6.76% | 91.90 | -72.84% | 23.11% | 37.78% |
| 最近半年 | -16.71% | 82.16 | -70.30% | 19.08% | 40.56% |
| 最近一年 | -24.65% | 106.08 | -8.85% | 15.64% | 36.16% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 33.0/28.3/37.2/9.0 | -70.7%/32.7%/-57.8% | -0.21/-0.24/-0.19/0.05 |
| 最近一周 | 33.9/33.3/37.2/3.9 | -66.8%/-1.4%/-57.8% | -0.21/-0.20/-0.19/0.02 |
| 最近半個月 | 43.0/55.8/37.2/-18.6 | -30.9%/-60.0%/-57.8% | -0.12/0.01/-0.19/-0.19 |
| 最近一個月 | 52.5/55.6/37.2/-18.3 | 19.0%/-94.4%/-57.8% | -0.00/0.06/-0.19/-0.25 |
| 最近兩個月 | 48.1/32.2/37.2/5.0 | 2.9%/-10.8%/-57.8% | 0.02/0.01/-0.19/-0.20 |
| 最近三個月 | 40.3/8.8/37.2/28.4 | -20.9%/31.2%/-57.8% | 0.01/-0.11/-0.19/-0.07 |
| 最近半年 | 42.2/38.9/37.2/-1.7 | -24.0%/-30.6%/-57.8% | 0.00/0.02/-0.19/-0.20 |
| 最近一年 | 42.7/31.0/37.2/6.2 | -19.6%/4.4%/-57.8% | 0.00/0.05/-0.19/-0.23 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 185.11張 |
| 成交量趨勢 | -72.58% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 29.10 |
| 第2個買點 | 28.89 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 28.31 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 32.25 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.48% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.09% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：91.99% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：27.13%
- 中期(20日)波動率：27.06%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：37.05
- 價格波動範圍：12.00 ~ 79.40
- 價格變異係數：41.57%
風險指標
- 最大回撤：-84.52%
- 回撤恢復天數：1144天
- 風險調整後收益：-0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.31%
- 近期波動率：27.33%
- 近期最大回撤：-11.35%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-163.51%
- 波動率相對表現：+0.57%
- 回撤相對表現：+73.17%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：33.71%
- 歷史整體上漲機率：42.63%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.30 (第 28 天) 至最高 33.05 (第 8 天)
- 中位數價格: 30.25
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.52%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -3.06%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.16%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.85%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.30 (第 58 天) 至最高 33.05 (第 38 天)
- 中位數價格: 30.05
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.45%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.54%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.00%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.85%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.30 (第 88 天) 至最高 33.05 (第 68 天)
- 中位數價格: 30.20
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.34%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -1.71%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.83%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -2.21%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.30 (第 178 天) 至最高 36.20 (第 8 天)
- 中位數價格: 32.08
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.17%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -1.61%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.53%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.07%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.30 (第 363 天) 至最高 40.70 (第 110 天)
- 中位數價格: 35.60
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.02%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -1.38%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.53%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -1.55%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 52.99% (樣本數: 71/134)
平均累計上漲幅度: 6.16%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.21% (樣本數: 83/156)
平均累計下跌幅度: 5.64%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 57.38% (樣本數: 35/61)
平均累計上漲幅度: 8.88%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 61.67% (樣本數: 37/60)
平均累計下跌幅度: 8.45%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 56.52% (樣本數: 13/23)
平均累計上漲幅度: 12.98%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 60.71% (樣本數: 17/28)
平均累計下跌幅度: 10.78%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:27:50
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