巨鎧精密-創(2254)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -231.28 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (350.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 84.38 |
| 收盤價標準差 | 8.19 |
| 最高價 | 125.00 |
| 最低價 | 62.60 |
| 平均成交量(張) | 187.68 |
| 成交量標準差(張) | 142.06 |
| 平均成交金額(萬) | 1575.09 |
| 平均成交筆數 | 73.06 |
| 平均漲跌幅 | 0.73% |
| 上漲天數比例 | 57.71% |
| 最大單日漲幅 | 31.87% |
| 最大單日跌幅 | -10.76% |
| 年化波動率 | 52.02% |
| 最大回撤 | -42.82% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 84.38 | 69.30 | 69.55 | 70.14 | 73.69 | 76.91 | 80.55 | 84.38 | 84.38 | 84.38 |
| 平均漲跌幅 | 0.73% | 0.88% | 0.22% | 0.18% | 0.16% | 0.25% | 0.59% | 0.73% | 0.73% | 0.73% |
| 上漲天數比例 | 57.71% | 80.00% | 40.00% | 46.67% | 46.67% | 48.89% | 56.11% | 57.71% | 57.71% | 57.71% |
| 平均成交量(張) | 187.68 | 56.09 | 94.02 | 56.73 | 211.41 | 197.19 | 194.56 | 187.68 | 187.68 | 187.68 |
| 平均成交金額(萬) | 1575.09 | 386.85 | 646.15 | 391.47 | 1596.21 | 1530.32 | 1574.22 | 1575.09 | 1575.09 | 1575.09 |
| 年化波動率 | 52.02% | 10.33% | 18.46% | 18.09% | 23.76% | 22.03% | 32.48% | 52.02% | 52.02% | 52.02% |
| 最大回撤 | -42.82% | -1.00% | -3.50% | -4.70% | -16.28% | -20.07% | -28.23% | -42.82% | -42.82% | -42.82% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 69.30 | 76.91 | 84.38 | -14.06 |
| 平均漲跌幅 | 相對穩定 | 0.88% | 0.25% | 0.73% | -31.79 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 80.00% | 48.89% | 57.71% | 1.18 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 56.09 | 197.19 | 187.68 | -41.43 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 386.85 | 1530.32 | 1575.09 | -47.71 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 10.33% | 22.03% | 52.02% | 60.99 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.00% | -20.07% | -42.82% | -75.79 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 84 | 7.9 | 183.96 | 68.43 | 1535.05 | 0.02 | 48.61 |
| 星期二 | 83.97 | 8.07 | 174.63 | 64.33 | 1463.53 | 0.83 | 58.33 |
| 星期三 | 84.24 | 8.73 | 194.46 | 77.4 | 1626.02 | 0.94 | 57.35 |
| 星期四 | 84.74 | 8.41 | 203.18 | 95.27 | 1723.89 | 0.93 | 59.7 |
| 星期五 | 84.97 | 8.04 | 183.57 | 61.49 | 1539.62 | 0.97 | 64.79 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.02 | 2.37 | 2.37 | 0.36 | -0.26 | -0.28 | -0.29 | -0.09 |
| 星期二 | 0.83 | 0.14 | 0.14 | -0.14 | 0.68 | 0.62 | 0.66 | 0.87 |
| 星期三 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | -0.14 | 0.21 | 0.43 | 0.26 | 0.81 |
| 星期四 | 0.93 | nan | 3.11 | 0.84 | 0.13 | -0.38 | 0.05 | 0.55 |
| 星期五 | 0.97 | nan | -2.12 | 0.16 | 0.1 | 0.37 | 0.55 | 0.85 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(0.97)，最差 星期一(0.02)
- 3日: 表現最好 星期一(2.37)，最差 星期二(0.14)
- 5日: 表現最好 星期四(3.11)，最差 星期五(-2.12)
- 15日: 表現最好 星期四(0.84)，最差 星期三(-0.14)
- 30日: 表現最好 星期二(0.68)，最差 星期一(-0.26)
- 60日: 表現最好 星期二(0.62)，最差 星期四(-0.38)
- 90日: 表現最好 星期二(0.66)，最差 星期一(-0.29)
- 180日: 表現最好 星期二(0.87)，最差 星期一(-0.09)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 48.61 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 36.84 | 39.47 |
| 星期二 | 58.33 | 100 | 100 | 66.67 | 83.33 | 69.23 | 68.42 | 62.16 |
| 星期三 | 57.35 | 100 | 100 | 33.33 | 42.86 | 50 | 44.44 | 61.11 |
| 星期四 | 59.7 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 41.18 | 54.55 |
| 星期五 | 64.79 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 45.45 | 52.94 | 63.89 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(64.79)，最差 星期一(48.61)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期一(100.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期五(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(83.33)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期二(69.23)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期二(68.42)，最差 星期一(36.84)
- 180日: 表現最好 星期五(63.89)，最差 星期一(39.47)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 183.96 | 32 | 32 | 93.5 | 55.34 | 237.11 | 214.13 | 190.04 |
| 星期二 | 174.63 | 29.32 | 29.32 | 70.23 | 43.52 | 189.11 | 183.02 | 185.62 |
| 星期三 | 194.46 | 40.01 | 40.01 | 189.38 | 92.87 | 200.65 | 174.6 | 185.46 |
| 星期四 | 203.18 | nan | 70.12 | 39.17 | 28.09 | 171.83 | 195.77 | 215.99 |
| 星期五 | 183.57 | nan | 109 | 77.81 | 58.01 | 258.73 | 219.43 | 198 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(203.18)，最低 星期二(174.63)
- 3日: 成交量最高 星期三(40.01)，最低 星期二(29.32)
- 5日: 成交量最高 星期五(109.00)，最低 星期二(29.32)
- 15日: 成交量最高 星期三(189.38)，最低 星期四(39.17)
- 30日: 成交量最高 星期三(92.87)，最低 星期四(28.09)
- 60日: 成交量最高 星期五(258.73)，最低 星期四(171.83)
- 90日: 成交量最高 星期五(219.43)，最低 星期三(174.60)
- 180日: 成交量最高 星期四(215.99)，最低 星期三(185.46)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1535.05 | 218.38 | 218.38 | 652.2 | 386.07 | 1776.09 | 1646.2 | 1532.56 |
| 星期二 | 1463.53 | 202.25 | 202.25 | 483.44 | 300.25 | 1464.3 | 1446.94 | 1511.53 |
| 星期三 | 1626.02 | 274.61 | 274.61 | 1282.08 | 631.34 | 1496.06 | 1336.55 | 1494.35 |
| 星期四 | 1723.89 | nan | 484.22 | 270.67 | 195.58 | 1306.71 | 1544.06 | 1759.83 |
| 星期五 | 1539.62 | nan | 754.82 | 542.37 | 406.64 | 1938.29 | 1685.43 | 1592.33 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(1723.89)，最差 星期二(1463.53)
- 3日: 表現最好 星期三(274.61)，最差 星期二(202.25)
- 5日: 表現最好 星期五(754.82)，最差 星期二(202.25)
- 15日: 表現最好 星期三(1282.08)，最差 星期四(270.67)
- 30日: 表現最好 星期三(631.34)，最差 星期四(195.58)
- 60日: 表現最好 星期五(1938.29)，最差 星期四(1306.71)
- 90日: 表現最好 星期五(1685.43)，最差 星期三(1336.55)
- 180日: 表現最好 星期四(1759.83)，最差 星期三(1494.35)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.68%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.26%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 92.87張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 69.40 | 41.67 | 70.03 | 71.24 | -1.21 | -1.41 | 0.00 | 0.20 |
| 2025-03-21 | 69.10 | 44.94 | 69.89 | 71.08 | -1.19 | -1.36 | 0.00 | 0.17 |
| 2025-03-24 | 69.80 | 46.15 | 69.88 | 70.99 | -1.11 | -1.31 | 0.00 | 0.20 |
| 2025-03-25 | 69.50 | 40.23 | 69.82 | 70.88 | -1.06 | -1.26 | 0.00 | 0.20 |
| 2025-03-26 | 69.50 | 42.17 | 69.77 | 70.78 | -1.01 | -1.21 | 0.00 | 0.20 |
| 2025-03-27 | 69.70 | 43.53 | 69.76 | 70.70 | -0.94 | -1.16 | 0.00 | 0.22 |
| 2025-03-28 | 69.20 | 48.05 | 69.67 | 70.59 | -0.91 | -1.11 | 0.00 | 0.20 |
| 2025-03-31 | 69.00 | 46.15 | 69.57 | 70.47 | -0.90 | -1.07 | 0.00 | 0.17 |
| 2025-04-01 | 69.50 | 44.74 | 69.56 | 70.40 | -0.84 | -1.02 | 0.00 | 0.18 |
| 2025-04-02 | 69.10 | 45.95 | 69.49 | 70.30 | -0.81 | -0.98 | 0.00 | 0.17 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 69.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 71.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 69.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 69.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 69.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 69.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 69.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 69.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 69.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 69.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 69.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 69.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 69.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-01 | 69.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 69.10 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 69.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 71.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 69.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 69.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 69.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 69.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 69.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 69.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 69.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 69.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 69.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 69.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 69.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-01 | 69.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 69.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.44 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | 0.05 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.19 |
| 95%VaR | -4.34 |
| 99%VaR | -6.49 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.28 |
| 年化波動率 | 52.02 |
| 5日波動率 | 2.15 |
| 10日波動率 | 2.19 |
| 20日波動率 | 2.24 |
| 60日波動率 | 2.22 |
| 上行波動率 | 3.79 |
| 下行波動率 | 1.73 |
| 收益率峰度 | 89.51 |
| 收益率偏度 | 6.74 |
| 最大單日漲幅 | 43.54 |
| 最大單日跌幅 | -8.65 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.19 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.78 |
| ATR百分比 | 4.46 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4.97744 | 6.86327 | 2 | 0 | -0.749513 |
| 2 | -2.77704 | 10.2327 | 2 | 50 | -0.287675 |
| 3 | 4.50634 | 7.18803 | 2 | 50 | 0.603736 |
| 4 | 3.02836 | 4.89408 | 2 | 50 | 0.584725 |
| 5 | -5.52424 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | -0.239521 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | 8.71166 | nan | 1 | 100 | nan |
| 8 | 2.20674 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | -2.61959 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | 8.35698 | 23.1323 | 2 | 50 | 0.354064 |
| 11 | -0.977564 | 14.2555 | 2 | 50 | -0.0802662 |
| 12 | -5.58402 | 1.34407 | 2 | 0 | -4.27856 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8.71166 | nan | 1 | 100 | nan |
| 10 | 8.35698 | 23.1323 | 2 | 50 | 0.354064 |
| 3 | 4.50634 | 7.18803 | 2 | 50 | 0.603736 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | -5.58402 | 1.34407 | 2 | 0 | -4.27856 |
| 5 | -5.52424 | nan | 1 | 0 | nan |
| 1 | -4.97744 | 6.86327 | 2 | 0 | -0.749513 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 8.71166 | 100 |
| 10 | 9 | 8.35698 | 50 |
| 3 | 2 | 4.50634 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | -5.58402 | 100 |
| 5 | 4 | -5.52424 | 100 |
| 1 | 12 | -4.97744 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.29 |
| 趨勢持續性 | 41.14 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.91 |
| 趨勢持續性 | 39.71 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.87 |
| 趨勢持續性 | 39.71 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -4.20 |
| 趨勢持續性 | 27.43 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.32 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.76 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.74 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.80 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.29 |
| 成交量動量 | 222.60 |
| 動量持續性 | 41.14 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.91 |
| 成交量動量 | 281.73 |
| 動量持續性 | 39.71 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.87 |
| 成交量動量 | 393.68 |
| 動量持續性 | 39.71 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -4.20 |
| 成交量動量 | 375.02 |
| 動量持續性 | 27.43 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.09 |
| 成交量動量變化率 | -0.10 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 17.33 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.74 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 40.01 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 43.84 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0878 | 0.4208 | 0.7916 |
| Volume_Shares | 0.0878 | 1.0000 | 0.1410 | 0.0562 |
| RSI_14 | 0.4208 | 0.1410 | 1.0000 | 0.5364 |
| MACD | 0.7916 | 0.0562 | 0.5364 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 28.395% |
| 下跌 | 47.368% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -2.70% |
| 2 | 32 | 81.25% |
| 3 | 42 | -50.00% |
| 4 | 22 | -13.64% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 121.05% |
| 7 | 21 | -61.90% |
| 8 | 22 | -40.91% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 27 | 59.26% |
| 11 | 43 | -13.95% |
| 12 | 43 | 2.33% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 121.05%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -61.90%)
- 平均準確率：6.32%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | 0.00% |
| 4 | 22 | 0.00% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 27 | 3.70% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -5.00%)
- 平均準確率：-0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 13.51% |
| 2 | 32 | 31.25% |
| 3 | 42 | -16.67% |
| 4 | 22 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 52.63% |
| 7 | 21 | -19.05% |
| 8 | 22 | -9.09% |
| 9 | 20 | 5.00% |
| 10 | 27 | 29.63% |
| 11 | 43 | 6.98% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 52.63%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -19.05%)
- 平均準確率：7.85%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -2.38% |
| 4 | 22 | 4.55% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 27 | 7.41% |
| 11 | 43 | -2.33% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 7.41%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -5.00%)
- 平均準確率：0.51%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -5.41% |
| 2 | 32 | 18.75% |
| 3 | 42 | -11.90% |
| 4 | 22 | 0.00% |
| 5 | 22 | 13.64% |
| 6 | 19 | 10.53% |
| 7 | 21 | -19.05% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 27 | 14.81% |
| 11 | 43 | -2.33% |
| 12 | 43 | 2.33% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 18.75%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -19.05%)
- 平均準確率：1.78%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -13.51% |
| 2 | 32 | 28.12% |
| 3 | 42 | -19.05% |
| 4 | 22 | -18.18% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | 47.37% |
| 7 | 21 | -23.81% |
| 8 | 22 | -31.82% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 27 | 3.70% |
| 11 | 43 | -16.28% |
| 12 | 43 | 2.33% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 47.37%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -31.82%)
- 平均準確率：-3.81%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 69.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 68.418
- 62.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 71.012
- 72.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.504 |
| 上漲比例 | 50.909 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.928 |
| 上漲比例 | 56.000 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.275676 | -0.120595 | 54.0541 |
| 2 | 0.571429 | -0.0647137 | 58.7302 |
| 3 | 0.844444 | 0.0604625 | 66.6667 |
| 4 | 0.822124 | 0.162213 | 55.7522 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.682051 | 56.4103 |
| 2 | 0.630769 | 61.5385 |
| 3 | 0.114118 | 56.4706 |
| 4 | 1.07683 | 58.5366 |
| 5 | 0.455556 | 51.8519 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.608 |
| 上漲天數比例 | 57.714 |
| 下跌天數比例 | 36.000 |
| 平盤天數比例 | 6.286 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.143 |
| 平均漲幅 | 2.377 |
| 平均成交量變化(張) | 605.428 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.571 |
| 平均漲幅 | 1.280 |
| 平均成交量變化(張) | -29.470 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.571 |
| 平均跌幅 | -1.706 |
| 平均成交量變化(張) | 396.450 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.714 |
| 平均跌幅 | -1.283 |
| 平均成交量變化(張) | -48.659 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.714 |
| 平均漲跌幅 | -0.696 |
| 上漲比例 | 30.000 |
| 平均成交量(張) | 311.846 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.088 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.157 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.14% | 33.77 | 25.01% | 14.59% | 100.00% |
| 最近一周 | -0.58% | 108.45 | -48.71% | 8.65% | 71.43% |
| 最近半個月 | -0.86% | 94.02 | 120.89% | 18.46% | 40.00% |
| 最近一個月 | -1.14% | 56.73 | 32.91% | 18.09% | 46.67% |
| 最近兩個月 | -15.42% | 211.41 | -88.63% | 23.76% | 46.67% |
| 最近三個月 | -17.74% | 197.19 | -58.33% | 22.03% | 48.89% |
| 最近半年 | -15.32% | 194.56 | -24.52% | 32.48% | 56.11% |
| 最近一年 | -11.41% | 187.68 | -86.44% | 52.02% | 57.71% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 45.6/46.2/45.9/-0.2 | -43.4%/12.8%/-47.4% | 0.17/0.17/0.17/-0.00 |
| 最近一周 | 44.4/40.2/45.9/5.7 | -40.8%/-4.4%/-47.4% | 0.19/0.20/0.17/-0.04 |
| 最近半個月 | 43.4/39.2/45.9/6.7 | -41.2%/-2.5%/-47.4% | 0.22/0.25/0.17/-0.09 |
| 最近一個月 | 43.2/20.8/45.9/25.2 | -34.0%/6.5%/-47.4% | 0.19/-0.53/0.17/0.69 |
| 最近兩個月 | 39.6/43.4/45.9/2.5 | -46.5%/-19.2%/-47.4% | -0.05/-0.12/0.17/0.29 |
| 最近三個月 | 43.8/64.8/45.9/-18.9 | -32.4%/-145.9%/-47.4% | 0.01/1.12/0.17/-0.95 |
| 最近半年 | 47.1/55.8/45.9/-9.9 | -11.5%/-70.5%/-47.4% | 0.01/0.44/0.17/-0.28 |
| 最近一年 | 46.9/nan/45.9/nan | -10.4%/nan%/-47.4% | -0.01/0.00/0.17/0.17 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 56.73張 |
| 成交量趨勢 | 32.91% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 68.42 |
| 第2個買點 | 62.60 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 61.35 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 71.01 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：80.70% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：46.45% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：13.34% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.68個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：41.27%
- 中期(20日)波動率：28.72%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：84.38
- 價格波動範圍：62.60 ~ 125.00
- 價格變異係數：9.71%
風險指標
- 最大回撤：-42.82%
- 回撤恢復天數：28天
- 風險調整後收益：0.02
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-15.42%
- 近期波動率：23.76%
- 近期最大回撤：-16.28%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3368.58%
- 波動率相對表現：-32.38%
- 回撤相對表現：+25.54%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：43.84%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 69.00 (第 28 天) 至最高 72.40 (第 3 天)
- 中位數價格: 69.75
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.27%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.38%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 3.55%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.69%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 68.90 (第 29 天) 至最高 82.30 (第 16 天)
- 中位數價格: 71.10
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.45%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.37%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.38%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.34%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 68.90 (第 59 天) 至最高 86.20 (第 5 天)
- 中位數價格: 79.75
- 平均每日漲跌幅: -0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.46%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.27%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.38%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.71%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 68.90 (第 149 天) 至最高 96.00 (第 43 天)
- 中位數價格: 81.35
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 2.75%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.07%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 13.64%
- 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -26.79%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 10/20)
平均累計上漲幅度: 10.00%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 12/28)
平均累計下跌幅度: 7.06%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 5/10)
平均累計上漲幅度: 16.38%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 6/14)
平均累計下跌幅度: 10.11%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 33.33% (樣本數: 2/6)
平均累計上漲幅度: 23.25%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 40.0% (樣本數: 2/5)
平均累計下跌幅度: 16.84%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:13:56
相關資訊
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