巨鎧精密-創(2254)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -245.56 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (360.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 83.93 |
| 收盤價標準差 | 8.50 |
| 最高價 | 125.00 |
| 最低價 | 62.20 |
| 平均成交量(張) | 185.58 |
| 成交量標準差(張) | 141.42 |
| 平均成交金額(萬) | 1552.33 |
| 平均成交筆數 | 73.36 |
| 平均漲跌幅 | 0.73% |
| 上漲天數比例 | 57.22% |
| 最大單日漲幅 | 31.87% |
| 最大單日跌幅 | -10.76% |
| 年化波動率 | 51.53% |
| 最大回撤 | -46.89% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 83.93 | 67.76 | 68.66 | 69.26 | 71.75 | 75.06 | 79.80 | 83.93 | 83.93 | 83.93 |
| 平均漲跌幅 | 0.73% | -0.60% | 0.62% | 0.14% | 0.24% | 0.19% | 0.64% | 0.73% | 0.73% | 0.73% |
| 上漲天數比例 | 57.22% | 40.00% | 53.33% | 36.67% | 48.33% | 46.67% | 56.11% | 57.22% | 57.22% | 57.22% |
| 平均成交量(張) | 185.58 | 144.99 | 93.44 | 87.10 | 192.22 | 188.74 | 193.48 | 185.58 | 185.58 | 185.58 |
| 平均成交金額(萬) | 1552.33 | 979.96 | 632.73 | 593.98 | 1421.38 | 1438.28 | 1556.15 | 1552.33 | 1552.33 | 1552.33 |
| 年化波動率 | 51.53% | 41.23% | 24.51% | 22.03% | 26.04% | 23.23% | 32.89% | 51.53% | 51.53% | 51.53% |
| 最大回撤 | -46.89% | -8.44% | -8.44% | -10.49% | -22.24% | -24.79% | -33.33% | -46.89% | -46.89% | -46.89% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 67.76 | 75.06 | 83.93 | -15.09 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.60% | 0.19% | 0.73% | -89.33 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 46.67% | 57.22% | -19.65 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 144.99 | 188.74 | 185.58 | -23.80 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 979.96 | 1438.28 | 1552.33 | -34.10 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 41.23% | 23.23% | 51.53% | 36.30 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -8.44% | -24.79% | -46.89% | -65.26 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 83.59 | 8.17 | 181.09 | 68.31 | 1507.6 | 0.14 | 48.65 |
| 星期二 | 83.57 | 8.31 | 173.41 | 65.55 | 1447.74 | 0.82 | 58.11 |
| 星期三 | 83.79 | 9 | 195.64 | 79.57 | 1625.11 | 0.92 | 57.14 |
| 星期四 | 84.26 | 8.75 | 199.03 | 93.97 | 1685.78 | 0.87 | 57.97 |
| 星期五 | 84.47 | 8.49 | 180.12 | 60.96 | 1507.76 | 0.91 | 64.38 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.14 | nan | -1 | 3.76 | 1.29 | 0.45 | 0.2 | 0.21 |
| 星期二 | 0.82 | nan | 2.34 | 0.35 | 0.43 | 0.68 | 0.55 | 0.99 |
| 星期三 | 0.92 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | -0.14 | 0.48 | 0.25 | 0.78 |
| 星期四 | 0.87 | -1.61 | -1.61 | 0.12 | -0.43 | -0.5 | -0.38 | 0.42 |
| 星期五 | 0.91 | -3.18 | -3.18 | -1.52 | -0.44 | -0.1 | 0.27 | 0.79 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.92)，最差 星期一(0.14)
- 3日: 表現最好 星期三(0.44)，最差 星期五(-3.18)
- 5日: 表現最好 星期二(2.34)，最差 星期五(-3.18)
- 15日: 表現最好 星期一(3.76)，最差 星期五(-1.52)
- 30日: 表現最好 星期一(1.29)，最差 星期五(-0.44)
- 60日: 表現最好 星期二(0.68)，最差 星期四(-0.50)
- 90日: 表現最好 星期二(0.55)，最差 星期四(-0.38)
- 180日: 表現最好 星期二(0.99)，最差 星期一(0.21)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 48.65 | nan | 0 | 66.67 | 33.33 | 38.46 | 36.84 | 42.11 |
| 星期二 | 58.11 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 69.23 | 68.42 | 64.86 |
| 星期三 | 57.14 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 53.85 | 44.44 | 58.33 |
| 星期四 | 57.97 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 27.27 | 29.41 | 51.52 |
| 星期五 | 64.38 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 50 | 52.94 | 63.89 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(64.38)，最差 星期一(48.65)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期四(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(69.23)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期二(68.42)，最差 星期四(29.41)
- 180日: 表現最好 星期二(64.86)，最差 星期一(42.11)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 181.09 | nan | 60 | 62.51 | 75.55 | 228.61 | 203.73 | 189.92 |
| 星期二 | 173.41 | nan | 143.93 | 95.97 | 82.08 | 171.92 | 168.79 | 186.37 |
| 星期三 | 195.64 | 364 | 364 | 170.5 | 175.89 | 206.02 | 182.91 | 194.39 |
| 星期四 | 199.03 | 69 | 69 | 63.52 | 42.03 | 131.33 | 174.56 | 209.21 |
| 星期五 | 180.12 | 88 | 88 | 74.68 | 59.94 | 220.31 | 214.61 | 189.23 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(199.03)，最低 星期二(173.41)
- 3日: 成交量最高 星期三(364.00)，最低 星期四(69.00)
- 5日: 成交量最高 星期三(364.00)，最低 星期一(60.00)
- 15日: 成交量最高 星期三(170.50)，最低 星期一(62.51)
- 30日: 成交量最高 星期三(175.89)，最低 星期四(42.03)
- 60日: 成交量最高 星期一(228.61)，最低 星期四(131.33)
- 90日: 成交量最高 星期五(214.61)，最低 星期二(168.79)
- 180日: 成交量最高 星期四(209.21)，最低 星期二(186.37)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1507.6 | nan | 411.99 | 419.01 | 519.33 | 1693.69 | 1546.29 | 1525.58 |
| 星期二 | 1447.74 | nan | 988.41 | 653.52 | 561.49 | 1305.26 | 1305.45 | 1508.27 |
| 星期三 | 1625.11 | 2468.14 | 2468.14 | 1154.31 | 1190.8 | 1504.23 | 1362.29 | 1549.1 |
| 星期四 | 1685.78 | 464.76 | 464.76 | 434.13 | 288.47 | 975.45 | 1353.28 | 1698.98 |
| 星期五 | 1507.76 | 566.47 | 566.47 | 502.65 | 409.81 | 1601.15 | 1631.51 | 1513.74 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(1685.78)，最差 星期二(1447.74)
- 3日: 表現最好 星期三(2468.14)，最差 星期四(464.76)
- 5日: 表現最好 星期三(2468.14)，最差 星期一(411.99)
- 15日: 表現最好 星期三(1154.31)，最差 星期一(419.01)
- 30日: 表現最好 星期三(1190.80)，最差 星期四(288.47)
- 60日: 表現最好 星期一(1693.69)，最差 星期四(975.45)
- 90日: 表現最好 星期五(1631.51)，最差 星期二(1305.45)
- 180日: 表現最好 星期四(1698.98)，最差 星期二(1508.27)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在5/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 1.29%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.44%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 175.89張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(1.29%)表現優於星期五(-0.44%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 68.80 | 27.12 | 69.38 | 70.19 | -0.81 | -0.94 | 0.00 | 0.14 |
| 2025-04-08 | 68.80 | 41.03 | 69.29 | 70.09 | -0.79 | -0.91 | 0.00 | 0.12 |
| 2025-04-09 | 68.70 | 42.11 | 69.20 | 69.98 | -0.78 | -0.89 | 0.00 | 0.11 |
| 2025-04-10 | 69.00 | 43.59 | 69.17 | 69.91 | -0.74 | -0.86 | 0.00 | 0.12 |
| 2025-04-11 | 69.30 | 48.78 | 69.19 | 69.87 | -0.68 | -0.82 | 0.00 | 0.15 |
| 2025-04-14 | 69.00 | 48.78 | 69.16 | 69.80 | -0.64 | -0.79 | 0.00 | 0.15 |
| 2025-04-15 | 69.90 | 51.16 | 69.27 | 69.81 | -0.53 | -0.74 | 0.00 | 0.20 |
| 2025-04-16 | 68.50 | 40.74 | 69.16 | 69.71 | -0.56 | -0.70 | 0.00 | 0.14 |
| 2025-04-17 | 67.40 | 33.85 | 68.89 | 69.54 | -0.65 | -0.69 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-04-18 | 64.00 | 20.62 | 68.13 | 69.13 | -1.00 | -0.75 | -1.00 | -0.24 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 69.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 69.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 69.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-01 | 69.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 69.10 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 68.80 | 1 | 買入 |
| 2025-04-08 | 68.80 | 0 | 中性 |
| 2025-04-09 | 68.70 | 0 | 中性 |
| 2025-04-10 | 69.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-11 | 69.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-14 | 69.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-15 | 69.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-16 | 68.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-17 | 67.40 | 1 | 買入 |
| 2025-04-18 | 64.00 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 69.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 69.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 69.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-01 | 69.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 69.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 68.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-08 | 68.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-09 | 68.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-10 | 69.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 69.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-04-14 | 69.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 69.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-04-16 | 68.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 67.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-04-18 | 64.00 | 持平 | 買入 | 賣出 | 買入 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.41 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -0.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.18 |
| 95%VaR | -4.47 |
| 99%VaR | -6.48 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.25 |
| 年化波動率 | 51.53 |
| 5日波動率 | 2.11 |
| 10日波動率 | 2.15 |
| 20日波動率 | 2.20 |
| 60日波動率 | 2.19 |
| 上行波動率 | 3.76 |
| 下行波動率 | 1.73 |
| 收益率峰度 | 90.59 |
| 收益率偏度 | 6.75 |
| 最大單日漲幅 | 43.54 |
| 最大單日跌幅 | -8.65 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.18 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.76 |
| ATR百分比 | 4.47 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4.97744 | 6.86327 | 2 | 0 | -0.749513 |
| 2 | -2.77704 | 10.2327 | 2 | 50 | -0.287675 |
| 3 | 4.50634 | 7.18803 | 2 | 50 | 0.603736 |
| 4 | -0.645994 | 10.0904 | 2 | 50 | -0.080538 |
| 5 | -5.52424 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | -0.239521 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | 8.71166 | nan | 1 | 100 | nan |
| 8 | 2.20674 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | -2.61959 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | 8.35698 | 23.1323 | 2 | 50 | 0.354064 |
| 11 | -0.977564 | 14.2555 | 2 | 50 | -0.0802662 |
| 12 | -5.58402 | 1.34407 | 2 | 0 | -4.27856 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8.71166 | nan | 1 | 100 | nan |
| 10 | 8.35698 | 23.1323 | 2 | 50 | 0.354064 |
| 3 | 4.50634 | 7.18803 | 2 | 50 | 0.603736 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | -5.58402 | 1.34407 | 2 | 0 | -4.27856 |
| 5 | -5.52424 | nan | 1 | 0 | nan |
| 1 | -4.97744 | 6.86327 | 2 | 0 | -0.749513 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 8.71166 | 100 |
| 10 | 9 | 8.35698 | 50 |
| 3 | 2 | 4.50634 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | -5.58402 | 100 |
| 5 | 4 | -5.52424 | 100 |
| 1 | 12 | -4.97744 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.31 |
| 趨勢持續性 | 40.83 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.93 |
| 趨勢持續性 | 38.89 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.89 |
| 趨勢持續性 | 38.61 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -4.54 |
| 趨勢持續性 | 26.67 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.74 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.41 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.31 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.71 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.31 |
| 成交量動量 | 218.61 |
| 動量持續性 | 40.83 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.93 |
| 成交量動量 | 278.53 |
| 動量持續性 | 38.89 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.89 |
| 成交量動量 | 390.11 |
| 動量持續性 | 38.61 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -4.54 |
| 成交量動量 | 361.55 |
| 動量持續性 | 26.67 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.10 |
| 成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 21.31 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.31 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 88.00 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 43.45 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1101 | 0.4210 | 0.7659 |
| Volume_Shares | 0.1101 | 1.0000 | 0.1456 | 0.0601 |
| RSI_14 | 0.4210 | 0.1456 | 1.0000 | 0.5353 |
| MACD | 0.7659 | 0.0601 | 0.5353 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 28.916% |
| 下跌 | 48.718% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -2.70% |
| 2 | 32 | 81.25% |
| 3 | 42 | -50.00% |
| 4 | 32 | -6.25% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 121.05% |
| 7 | 21 | -61.90% |
| 8 | 22 | -40.91% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 27 | 59.26% |
| 11 | 43 | -13.95% |
| 12 | 43 | 2.33% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 121.05%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -61.90%)
- 平均準確率：6.93%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | 0.00% |
| 4 | 32 | 0.00% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 27 | 3.70% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -5.00%)
- 平均準確率：-0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 13.51% |
| 2 | 32 | 31.25% |
| 3 | 42 | -16.67% |
| 4 | 32 | 6.25% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 52.63% |
| 7 | 21 | -19.05% |
| 8 | 22 | -9.09% |
| 9 | 20 | 5.00% |
| 10 | 27 | 29.63% |
| 11 | 43 | 6.98% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 52.63%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -19.05%)
- 平均準確率：8.37%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -2.38% |
| 4 | 32 | 0.00% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 27 | 7.41% |
| 11 | 43 | -2.33% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 7.41%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -5.00%)
- 平均準確率：0.13%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -5.41% |
| 2 | 32 | 18.75% |
| 3 | 42 | -11.90% |
| 4 | 32 | 6.25% |
| 5 | 22 | 13.64% |
| 6 | 19 | 10.53% |
| 7 | 21 | -19.05% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 27 | 14.81% |
| 11 | 43 | -2.33% |
| 12 | 43 | 2.33% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 18.75%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -19.05%)
- 平均準確率：2.30%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -13.51% |
| 2 | 32 | 28.12% |
| 3 | 42 | -19.05% |
| 4 | 32 | -18.75% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | 47.37% |
| 7 | 21 | -23.81% |
| 8 | 22 | -31.82% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 27 | 3.70% |
| 11 | 43 | -16.28% |
| 12 | 43 | 2.33% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 47.37%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -31.82%)
- 平均準確率：-3.85%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 64.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 62.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.700
- 71.398
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.504 |
| 上漲比例 | 50.909 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.928 |
| 上漲比例 | 56.000 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.275676 | -0.120595 | 54.0541 |
| 2 | 0.531507 | -0.158449 | 56.1644 |
| 3 | 0.844444 | 0.0604625 | 66.6667 |
| 4 | 0.822124 | 0.162213 | 55.7522 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.751899 | 56.962 |
| 2 | 0.56747 | 59.0361 |
| 3 | 0.094382 | 56.1798 |
| 4 | 1.07683 | 58.5366 |
| 5 | 0.455556 | 51.8519 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.599 |
| 上漲天數比例 | 57.222 |
| 下跌天數比例 | 36.667 |
| 平盤天數比例 | 6.111 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.722 |
| 平均漲幅 | 2.365 |
| 平均成交量變化(張) | 600.197 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.611 |
| 平均漲幅 | 1.255 |
| 平均成交量變化(張) | -30.077 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.278 |
| 平均跌幅 | -1.699 |
| 平均成交量變化(張) | 379.737 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.389 |
| 平均跌幅 | -1.276 |
| 平均成交量變化(張) | -48.569 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.833 |
| 平均漲跌幅 | -0.758 |
| 上漲比例 | 28.571 |
| 平均成交量(張) | 314.329 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.110 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.154 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -6.57% | 173.67 | -75.82% | 38.60% | 33.33% |
| 最近一周 | -7.25% | 114.77 | 71.06% | 35.58% | 42.86% |
| 最近半個月 | -8.18% | 93.44 | 25.51% | 24.51% | 53.33% |
| 最近一個月 | -9.60% | 87.10 | 517.30% | 22.03% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -20.00% | 192.22 | -77.61% | 26.04% | 48.33% |
| 最近三個月 | -24.79% | 188.74 | 137.57% | 23.23% | 46.67% |
| 最近半年 | -20.99% | 193.48 | -62.23% | 32.89% | 56.11% |
| 最近一年 | -17.95% | 185.58 | -70.17% | 51.53% | 57.22% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 31.7/40.7/20.6/-20.1 | -148.1%/-94.7%/-191.5% | -0.02/0.14/-0.24/-0.39 |
| 最近一周 | 41.1/43.6/20.6/-23.0 | -61.1%/-155.7%/-191.5% | 0.08/0.12/-0.24/-0.36 |
| 最近半個月 | 41.7/43.5/20.6/-22.9 | -54.7%/-169.7%/-191.5% | 0.12/0.22/-0.24/-0.46 |
| 最近一個月 | 43.6/53.6/20.6/-33.0 | -45.5%/-186.3%/-191.5% | 0.19/0.36/-0.24/-0.60 |
| 最近兩個月 | 40.2/34.0/20.6/-13.4 | -45.1%/-158.4%/-191.5% | -0.00/-0.06/-0.24/-0.18 |
| 最近三個月 | 40.4/71.6/20.6/-51.0 | -46.7%/-228.1%/-191.5% | -0.08/0.25/-0.24/-0.49 |
| 最近半年 | 46.3/41.2/20.6/-20.6 | -15.6%/-152.1%/-191.5% | -0.00/0.08/-0.24/-0.33 |
| 最近一年 | 46.7/nan/20.6/nan | -11.9%/nan%/-191.5% | -0.01/0.00/-0.24/-0.24 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 87.10張 |
| 成交量趨勢 | 517.30% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 62.20 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 60.96 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 70.70 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：82.56% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：52.77% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：22.48% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.67個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：40.79%
- 中期(20日)波動率：28.32%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：83.93
- 價格波動範圍：62.20 ~ 125.00
- 價格變異係數：10.13%
風險指標
- 最大回撤：-46.89%
- 回撤恢復天數：-3天
- 風險調整後收益：-0.08
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-20.00%
- 近期波動率：26.04%
- 近期最大回撤：-22.24%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3559.29%
- 波動率相對表現：-29.19%
- 回撤相對表現：+19.59%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：43.45%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 27.27%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 64.00 (第 30 天) 至最高 71.50 (第 7 天)
- 中位數價格: 69.45
- 平均每日漲跌幅: -0.34%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 1.03%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.00%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.15%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.16%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 64.00 (第 60 天) 至最高 82.30 (第 6 天)
- 中位數價格: 69.95
- 平均每日漲跌幅: -0.36%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.34%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.60%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.99%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -7.86%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 64.00 (第 90 天) 至最高 85.10 (第 1 天)
- 中位數價格: 71.45
- 平均每日漲跌幅: -0.31%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.36%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.45%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.38%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.71%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 64.00 (第 180 天) 至最高 96.00 (第 33 天)
- 中位數價格: 80.70
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.69%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.18%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 13.64%
- 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -26.79%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 10/20)
平均累計上漲幅度: 10.00%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 12/28)
平均累計下跌幅度: 7.06%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 5/10)
平均累計上漲幅度: 16.38%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 6/14)
平均累計下跌幅度: 10.11%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 33.33% (樣本數: 2/6)
平均累計上漲幅度: 23.25%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 40.0% (樣本數: 2/5)
平均累計下跌幅度: 16.84%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 15:46:15
相關資訊
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