IKKA-KY(2250)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 214.47 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (934.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 97.76 |
| 收盤價標準差 | 28.68 |
| 最高價 | 220.00 |
| 最低價 | 64.50 |
| 平均成交量(張) | 364.64 |
| 成交量標準差(張) | 927.02 |
| 平均成交金額(萬) | 4707.52 |
| 平均成交筆數 | 362.24 |
| 平均漲跌幅 | -0.33% |
| 上漲天數比例 | 36.19% |
| 最大單日漲幅 | 11.80% |
| 最大單日跌幅 | -9.27% |
| 年化波動率 | 46.23% |
| 最大回撤 | -69.81% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 97.76 | 110.90 | 121.30 | 129.53 | 130.03 | 119.46 | 108.32 | 100.19 | 88.34 | 97.76 |
| 平均漲跌幅 | -0.33% | -2.62% | -1.43% | -1.37% | -0.43% | -0.30% | -0.45% | -0.30% | -0.33% | -0.33% |
| 上漲天數比例 | 36.19% | 0.00% | 26.67% | 30.00% | 35.00% | 32.22% | 31.67% | 37.81% | 37.12% | 36.19% |
| 平均成交量(張) | 364.64 | 713.76 | 791.29 | 1628.78 | 2122.10 | 1710.39 | 1019.73 | 701.91 | 372.37 | 364.64 |
| 平均成交金額(萬) | 4707.52 | 8042.49 | 9760.59 | 22655.50 | 28714.45 | 22843.93 | 13118.06 | 8657.14 | 4497.68 | 4707.52 |
| 年化波動率 | 46.23% | 58.21% | 52.10% | 53.43% | 68.11% | 66.09% | 57.51% | 53.18% | 42.24% | 46.23% |
| 最大回撤 | -69.81% | -10.50% | -18.08% | -27.30% | -30.39% | -30.39% | -30.39% | -39.78% | -39.78% | -69.81% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 110.90 | 119.46 | 97.76 | 19.25 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.62% | -0.30% | -0.33% | -206.05 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 32.22% | 36.19% | -43.15 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 713.76 | 1710.39 | 364.64 | 194.26 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 8042.49 | 22843.93 | 4707.52 | 192.16 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 58.21% | 66.09% | 46.23% | -23.26 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -10.50% | -30.39% | -69.81% | -68.01 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 97.74 | 28.71 | 325.34 | 319.46 | 4181.8 | -0.35 | 38.25 |
| 星期二 | 97.6 | 28.32 | 339.53 | 350.81 | 4353.52 | -0.51 | 32.11 |
| 星期三 | 97.92 | 28.57 | 477.15 | 434.25 | 6247.34 | 0.05 | 39.15 |
| 星期四 | 97.95 | 29.26 | 326.11 | 350.45 | 4186.18 | -0.4 | 37.63 |
| 星期五 | 97.6 | 28.84 | 353.15 | 354.61 | 4543.07 | -0.45 | 33.87 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.35 | -2.29 | -2.29 | -1.67 | -1.79 | -0.47 | -0.44 | -0.64 | -0.34 |
| 星期二 | -0.51 | -0.46 | -0.46 | 0.24 | 1.52 | 1.77 | 1.1 | 0.24 | 0.05 |
| 星期三 | 0.05 | -0.91 | -0.91 | -2.6 | -2.44 | -0.84 | -0.66 | -0.48 | -0.06 |
| 星期四 | -0.4 | nan | -4.8 | -1.45 | -2.23 | -1.98 | -0.78 | -0.43 | -0.69 |
| 星期五 | -0.45 | nan | -4.64 | -1.68 | -1.78 | -1 | -0.83 | -0.94 | -0.46 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.05)，最差 星期二(-0.51)
- 3日: 表現最好 星期二(-0.46)，最差 星期一(-2.29)
- 5日: 表現最好 星期二(-0.46)，最差 星期四(-4.80)
- 15日: 表現最好 星期二(0.24)，最差 星期三(-2.60)
- 30日: 表現最好 星期二(1.52)，最差 星期三(-2.44)
- 60日: 表現最好 星期二(1.77)，最差 星期四(-1.98)
- 90日: 表現最好 星期二(1.10)，最差 星期五(-0.83)
- 180日: 表現最好 星期二(0.24)，最差 星期五(-0.94)
- 365日: 表現最好 星期二(0.05)，最差 星期四(-0.69)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.25 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 46.15 | 42.11 | 39.47 | 41.89 |
| 星期二 | 32.11 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 46.15 | 36.84 | 37.84 | 38.67 |
| 星期三 | 39.15 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 25 | 22.22 | 27.78 | 40.28 |
| 星期四 | 37.63 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 18.18 | 23.53 | 30.3 | 33.8 |
| 星期五 | 33.87 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 36.36 | 35.29 | 22.22 | 34.25 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(39.15)，最差 星期二(32.11)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期三(14.29)
- 60日: 表現最好 星期一(46.15)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期一(42.11)，最差 星期三(22.22)
- 180日: 表現最好 星期一(39.47)，最差 星期五(22.22)
- 365日: 表現最好 星期一(41.89)，最差 星期四(33.80)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 325.34 | 863.19 | 863.19 | 778.58 | 989.97 | 1594.13 | 1233.18 | 789.77 | 558.46 |
| 星期二 | 339.53 | 411.37 | 411.37 | 608.06 | 993.01 | 1549.6 | 1500.83 | 897.97 | 637.54 |
| 星期三 | 477.15 | 330.93 | 330.93 | 973.45 | 3186.65 | 2981.51 | 2552.47 | 1491.65 | 1025.77 |
| 星期四 | 326.11 | nan | 707.05 | 805.91 | 1294.13 | 1909.7 | 1437.49 | 913.47 | 627.92 |
| 星期五 | 353.15 | nan | 1256.26 | 790.44 | 1378.88 | 2697.54 | 1859.22 | 1013.1 | 666.01 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(477.15)，最低 星期一(325.34)
- 3日: 成交量最高 星期一(863.19)，最低 星期三(330.93)
- 5日: 成交量最高 星期五(1256.26)，最低 星期三(330.93)
- 15日: 成交量最高 星期三(973.45)，最低 星期二(608.06)
- 30日: 成交量最高 星期三(3186.65)，最低 星期一(989.97)
- 60日: 成交量最高 星期三(2981.51)，最低 星期二(1549.60)
- 90日: 成交量最高 星期三(2552.47)，最低 星期一(1233.18)
- 180日: 成交量最高 星期三(1491.65)，最低 星期一(789.77)
- 365日: 成交量最高 星期三(1025.77)，最低 星期一(558.46)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4181.8 | 9361.44 | 9361.44 | 9356.84 | 12852.9 | 21171.5 | 16088 | 9802.71 | 6725.46 |
| 星期二 | 4353.52 | 4429.6 | 4429.6 | 7486.99 | 13052.3 | 20509.4 | 19588.5 | 11314.3 | 7749.33 |
| 星期三 | 6247.34 | 3591.64 | 3591.64 | 12270.9 | 46365.6 | 41711.1 | 35398.8 | 19998.3 | 13136.5 |
| 星期四 | 4186.18 | nan | 8621.06 | 10204.3 | 17774.9 | 25772.4 | 19017.2 | 11608.6 | 7569.95 |
| 星期五 | 4543.07 | nan | 14208.7 | 9483.96 | 18605 | 36089.6 | 24566.5 | 12974.9 | 8187.4 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(6247.34)，最差 星期一(4181.80)
- 3日: 表現最好 星期一(9361.44)，最差 星期三(3591.64)
- 5日: 表現最好 星期五(14208.72)，最差 星期三(3591.64)
- 15日: 表現最好 星期三(12270.86)，最差 星期二(7486.99)
- 30日: 表現最好 星期三(46365.64)，最差 星期一(12852.90)
- 60日: 表現最好 星期三(41711.05)，最差 星期二(20509.37)
- 90日: 表現最好 星期三(35398.80)，最差 星期一(16088.00)
- 180日: 表現最好 星期三(19998.29)，最差 星期一(9802.71)
- 365日: 表現最好 星期三(13136.45)，最差 星期一(6725.46)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.52%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -2.44%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 3186.65張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 127.50 | 43.10 | 129.25 | 131.61 | -2.35 | -0.80 | 0.00 | -1.55 |
| 2025-03-21 | 124.50 | 46.30 | 128.52 | 131.08 | -2.56 | -1.15 | 0.00 | -1.40 |
| 2025-03-24 | 126.00 | 36.96 | 128.13 | 130.70 | -2.57 | -1.44 | 0.00 | -1.13 |
| 2025-03-25 | 130.00 | 34.09 | 128.42 | 130.65 | -2.23 | -1.60 | 0.00 | -0.63 |
| 2025-03-26 | 126.00 | 31.91 | 128.05 | 130.31 | -2.26 | -1.73 | 0.00 | -0.53 |
| 2025-03-27 | 119.00 | 32.61 | 126.66 | 129.47 | -2.81 | -1.95 | 0.00 | -0.87 |
| 2025-03-28 | 113.00 | 32.61 | 124.56 | 128.25 | -3.69 | -2.29 | 0.00 | -1.40 |
| 2025-03-31 | 106.50 | 29.70 | 121.78 | 126.64 | -4.86 | -2.81 | 0.00 | -2.05 |
| 2025-04-01 | 107.50 | 32.00 | 119.58 | 125.22 | -5.64 | -3.37 | 0.00 | -2.26 |
| 2025-04-02 | 108.50 | 32.00 | 117.88 | 123.98 | -6.11 | -3.92 | 0.00 | -2.18 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 126.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 130.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 125.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 126.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 123.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 127.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 124.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 126.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 130.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 126.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 119.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 113.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 106.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 107.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 108.50 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 126.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 130.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 125.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 126.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 123.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 127.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 124.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 126.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 130.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 126.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 119.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 113.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 106.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 107.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 108.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.75 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 8.00 |
| 索提諾比率 | -0.07 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.53 |
| 95%VaR | -3.99 |
| 99%VaR | -7.63 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.91 |
| 年化波動率 | 46.23 |
| 5日波動率 | 2.32 |
| 10日波動率 | 2.45 |
| 20日波動率 | 2.53 |
| 60日波動率 | 2.58 |
| 上行波動率 | 2.68 |
| 下行波動率 | 1.75 |
| 收益率峰度 | 3.36 |
| 收益率偏度 | 0.94 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.60 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.53 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.67 |
| ATR百分比 | 3.42 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.02994 | 7.15 | 4 | 50 | -0.167357 |
| 2 | 2.56947 | 4.74642 | 4 | 75 | 0.506235 |
| 3 | -3.95736 | 13.7772 | 4 | 25 | -0.299336 |
| 4 | -3.38032 | 4.78902 | 4 | 50 | -0.74065 |
| 5 | 0.942693 | 11.3299 | 4 | 50 | 0.0684938 |
| 6 | 3.12982 | 14.4294 | 4 | 50 | 0.205356 |
| 7 | -8.8972 | 7.28373 | 4 | 25 | -1.2444 |
| 8 | -4.21505 | 11.6679 | 4 | 50 | -0.375536 |
| 9 | -5.71898 | 10.7328 | 4 | 25 | -0.548381 |
| 10 | -3.77296 | 9.44264 | 4 | 50 | -0.417217 |
| 11 | 3.69119 | 17.6531 | 4 | 50 | 0.199654 |
| 12 | 13.7691 | 22.7624 | 4 | 75 | 0.597584 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13.7691 | 22.7624 | 4 | 75 | 0.597584 |
| 11 | 3.69119 | 17.6531 | 4 | 50 | 0.199654 |
| 6 | 3.12982 | 14.4294 | 4 | 50 | 0.205356 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -8.8972 | 7.28373 | 4 | 25 | -1.2444 |
| 9 | -5.71898 | 10.7328 | 4 | 25 | -0.548381 |
| 8 | -4.21505 | 11.6679 | 4 | 50 | -0.375536 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 13.7691 | 75 |
| 11 | 10 | 3.69119 | 50 |
| 6 | 5 | 3.12982 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -8.8972 | 75 |
| 9 | 8 | -5.71898 | 75 |
| 8 | 7 | -4.21505 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.02 |
| 趨勢持續性 | 41.97 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.04 |
| 趨勢持續性 | 41.76 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.27 |
| 趨勢持續性 | 42.72 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.27 |
| 趨勢持續性 | 35.55 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -11.35 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -6.78 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -12.45 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 33.78 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.02 |
| 成交量動量 | 128.18 |
| 動量持續性 | 41.97 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.04 |
| 成交量動量 | 167.44 |
| 動量持續性 | 41.76 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.27 |
| 成交量動量 | 232.34 |
| 動量持續性 | 42.72 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.27 |
| 成交量動量 | 355.78 |
| 動量持續性 | 35.55 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 48.05 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 12.45 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 330.93 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 42.34 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4212 | 0.0903 | 0.2296 |
| Volume_Shares | 0.4212 | 1.0000 | 0.2414 | 0.4045 |
| RSI_14 | 0.0903 | 0.2414 | 1.0000 | 0.5827 |
| MACD | 0.2296 | 0.4045 | 0.5827 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.000% |
| 下跌 | 32.479% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 23.53% |
| 2 | 65 | -10.77% |
| 3 | 88 | 22.73% |
| 4 | 58 | 75.86% |
| 5 | 66 | 42.42% |
| 6 | 81 | 16.05% |
| 7 | 85 | 70.59% |
| 8 | 89 | 38.20% |
| 9 | 81 | 49.38% |
| 10 | 79 | 92.41% |
| 11 | 87 | -8.05% |
| 12 | 87 | -31.03% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 92.41%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -31.03%)
- 平均準確率：31.78%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 0.00% |
| 2 | 65 | 1.54% |
| 3 | 88 | -2.27% |
| 4 | 58 | -1.72% |
| 5 | 66 | 1.52% |
| 6 | 81 | 0.00% |
| 7 | 85 | -1.18% |
| 8 | 89 | 1.12% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 0.00% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.54%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.27%)
- 平均準確率：-0.09%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 5.88% |
| 2 | 65 | -9.23% |
| 3 | 88 | -2.27% |
| 4 | 58 | 27.59% |
| 5 | 66 | 21.21% |
| 6 | 81 | 6.17% |
| 7 | 85 | 16.47% |
| 8 | 89 | 10.11% |
| 9 | 81 | 12.35% |
| 10 | 79 | 41.77% |
| 11 | 87 | -13.79% |
| 12 | 87 | -19.54% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 41.77%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -19.54%)
- 平均準確率：8.06%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | -1.47% |
| 2 | 65 | 1.54% |
| 3 | 88 | -1.14% |
| 4 | 58 | 0.00% |
| 5 | 66 | 3.03% |
| 6 | 81 | -3.70% |
| 7 | 85 | 1.18% |
| 8 | 89 | 1.12% |
| 9 | 81 | -2.47% |
| 10 | 79 | 0.00% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.03%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)
- 平均準確率：-0.06%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | -5.88% |
| 2 | 65 | -3.08% |
| 3 | 88 | -3.41% |
| 4 | 58 | -1.72% |
| 5 | 66 | -7.58% |
| 6 | 81 | -3.70% |
| 7 | 85 | 2.35% |
| 8 | 89 | 4.49% |
| 9 | 81 | -3.70% |
| 10 | 79 | 5.06% |
| 11 | 87 | -6.90% |
| 12 | 87 | -13.79% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 5.06%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -13.79%)
- 平均準確率：-3.15%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 25.00% |
| 2 | 65 | -1.54% |
| 3 | 88 | 31.82% |
| 4 | 58 | 51.72% |
| 5 | 66 | 24.24% |
| 6 | 81 | 17.28% |
| 7 | 85 | 51.76% |
| 8 | 89 | 21.35% |
| 9 | 81 | 44.44% |
| 10 | 79 | 45.57% |
| 11 | 87 | 10.34% |
| 12 | 87 | 2.30% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 51.76%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -1.54%)
- 平均準確率：27.03%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 108.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 106.000
- 105.672
潛在阻力位 (由低到高)
- 142.228
- 147.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.224 |
| 上漲比例 | 38.462 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.539 |
| 上漲比例 | 37.306 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.268778 | -0.0138557 | 42.0814 |
| 2 | -0.0965854 | 0.0628639 | 38.0488 |
| 3 | -0.741569 | -0.244797 | 29.8039 |
| 4 | -0.291304 | 0.210886 | 35.9684 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.166507 | 40.6699 |
| 2 | -0.827189 | 30.4147 |
| 3 | -0.0147321 | 35.7143 |
| 4 | -0.54619 | 35.7143 |
| 5 | -0.131081 | 43.2432 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.366 |
| 上漲天數比例 | 36.188 |
| 下跌天數比例 | 57.066 |
| 平盤天數比例 | 6.745 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.734 |
| 平均漲幅 | 3.039 |
| 平均成交量變化(張) | 169.463 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.557 |
| 平均漲幅 | 1.397 |
| 平均成交量變化(張) | -39.200 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.268 |
| 平均跌幅 | -1.891 |
| 平均成交量變化(張) | 131.631 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.441 |
| 平均跌幅 | -1.450 |
| 平均成交量變化(張) | -39.828 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.385 |
| 平均漲跌幅 | 1.544 |
| 上漲比例 | 58.763 |
| 平均成交量(張) | 1226.241 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.421 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.161 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.88% | 535.16 | -61.66% | 0.10% | 0.00% |
| 最近一周 | -16.54% | 923.63 | -65.89% | 49.80% | 14.29% |
| 最近半個月 | -14.23% | 791.29 | -68.20% | 52.10% | 26.67% |
| 最近一個月 | -25.94% | 1628.78 | -97.03% | 53.43% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -25.68% | 2122.10 | -87.36% | 68.11% | 35.00% |
| 最近三個月 | 16.54% | 1710.39 | 58.34% | 66.09% | 32.22% |
| 最近半年 | 0.46% | 1019.73 | -25.09% | 57.51% | 31.67% |
| 最近一年 | 66.41% | 701.91 | 2071.89% | 53.18% | 37.81% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 31.2/29.7/32.0/2.3 | -99.9%/33.9%/-84.5% | -2.17/-2.05/-2.18/-0.13 |
| 最近一周 | 32.1/34.1/32.0/-2.1 | -75.9%/-74.8%/-84.5% | -1.42/-0.63/-2.18/-1.55 |
| 最近半個月 | 35.3/36.3/32.0/-4.3 | -66.2%/-8.7%/-84.5% | -1.66/-2.55/-2.18/0.36 |
| 最近一個月 | 42.5/67.2/32.0/-35.2 | -41.2%/-143.5%/-84.5% | -1.41/0.56/-2.18/-2.75 |
| 最近兩個月 | 51.5/90.6/32.0/-58.6 | -3.4%/-193.3%/-84.5% | -0.56/5.53/-2.18/-7.72 |
| 最近三個月 | 52.4/49.4/32.0/-17.4 | 0.6%/-74.4%/-84.5% | -0.12/0.50/-2.18/-2.68 |
| 最近半年 | 48.6/48.9/32.0/-16.9 | -4.5%/-100.6%/-84.5% | -0.05/0.03/-2.18/-2.22 |
| 最近一年 | 51.8/29.8/32.0/2.2 | 8.2%/-9.2%/-84.5% | -0.03/-0.09/-2.18/-2.09 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1628.78張 |
| 成交量趨勢 | -97.03% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 106.00 |
| 第2個買點 | 105.67 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 103.56 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 142.23 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.65% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：88.91% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：43.44% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.68個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：46.21%
- 中期(20日)波動率：41.10%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：97.76
- 價格波動範圍：64.50 ~ 220.00
- 價格變異係數：29.34%
風險指標
- 最大回撤：-69.81%
- 回撤恢復天數：573天
- 風險調整後收益：-0.04
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-25.68%
- 近期波動率：68.11%
- 近期最大回撤：-30.39%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3044.01%
- 波動率相對表現：+23.93%
- 回撤相對表現：+39.42%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：42.34%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 106.50 (第 28 天) 至最高 146.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 128.00
- 平均每日漲跌幅: -0.98%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.06%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -8.10%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.80%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.46%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 106.50 (第 58 天) 至最高 153.00 (第 30 天)
- 中位數價格: 128.00
- 平均每日漲跌幅: -0.41%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 5.77%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -7.39%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 16.05%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.46%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 89.10 (第 22 天) 至最高 153.00 (第 60 天)
- 中位數價格: 125.00
- 平均每日漲跌幅: 0.26%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 6.66%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.62%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 44.71%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.46%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 82.50 (第 22 天) 至最高 153.00 (第 150 天)
- 中位數價格: 100.00
- 平均每日漲跌幅: 0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 5.16%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.89%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 44.71%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -11.54%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 65.10 (第 2 天) 至最高 153.00 (第 335 天)
- 中位數價格: 98.20
- 平均每日漲跌幅: 0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.81%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.06%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 10.98%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.51%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 60.66% (樣本數: 37/61)
平均累計上漲幅度: 9.89%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.85% (樣本數: 42/81)
平均累計下跌幅度: 6.38%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 57.78% (樣本數: 26/45)
平均累計上漲幅度: 12.10%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 55.81% (樣本數: 24/43)
平均累計下跌幅度: 8.54%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 57.58% (樣本數: 19/33)
平均累計上漲幅度: 14.18%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 12/20)
平均累計下跌幅度: 11.24%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:13:55
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
