IKKA-KY(2250)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 225.38 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (944.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 97.67 |
| 收盤價標準差 | 28.54 |
| 最高價 | 220.00 |
| 最低價 | 64.50 |
| 平均成交量(張) | 365.93 |
| 成交量標準差(張) | 922.58 |
| 平均成交金額(萬) | 4703.44 |
| 平均成交筆數 | 365.82 |
| 平均漲跌幅 | -0.32% |
| 上漲天數比例 | 36.02% |
| 最大單日漲幅 | 11.80% |
| 最大單日跌幅 | -9.27% |
| 年化波動率 | 47.31% |
| 最大回撤 | -69.81% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 97.67 | 91.16 | 96.69 | 112.49 | 123.77 | 119.17 | 107.49 | 100.81 | 88.27 | 97.67 |
| 平均漲跌幅 | -0.32% | -0.01% | -0.32% | -0.87% | -0.07% | -0.11% | -0.34% | -0.28% | -0.31% | -0.32% |
| 上漲天數比例 | 36.02% | 20.00% | 13.33% | 23.33% | 33.33% | 32.22% | 31.11% | 36.99% | 36.85% | 36.02% |
| 平均成交量(張) | 365.93 | 580.13 | 562.37 | 780.67 | 1949.32 | 1753.32 | 1026.31 | 714.08 | 378.19 | 365.93 |
| 平均成交金額(萬) | 4703.44 | 5331.74 | 5561.88 | 9330.67 | 26156.17 | 23220.22 | 13139.74 | 8767.67 | 4548.95 | 4703.44 |
| 年化波動率 | 47.31% | 71.80% | 96.33% | 74.15% | 75.32% | 75.31% | 62.45% | 56.05% | 43.81% | 47.31% |
| 最大回撤 | -69.81% | -4.23% | -33.45% | -44.62% | -48.24% | -48.24% | -48.24% | -48.24% | -48.24% | -69.81% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 91.16 | 119.17 | 97.67 | 4.45 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.01% | -0.11% | -0.32% | 22.24 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 32.22% | 36.02% | -34.51 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 580.13 | 1753.32 | 365.93 | 133.00 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 5331.74 | 23220.22 | 4703.44 | 111.50 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 71.80% | 75.31% | 47.31% | -58.65 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.23% | -48.24% | -69.81% | -56.48 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 97.69 | 28.56 | 325.55 | 321.78 | 4170.21 | -0.35 | 37.84 |
| 星期二 | 97.53 | 28.18 | 342.07 | 354.49 | 4364.4 | -0.48 | 32.29 |
| 星期三 | 97.79 | 28.46 | 478.96 | 441.35 | 6240.66 | 0.03 | 38.74 |
| 星期四 | 97.85 | 29.12 | 326.85 | 351.87 | 4178.99 | -0.4 | 37.23 |
| 星期五 | 97.51 | 28.7 | 354.28 | 357.96 | 4537.09 | -0.4 | 34.04 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.35 | nan | -0.68 | -0.99 | -1.75 | -0.25 | -0.33 | -0.55 | -0.34 |
| 星期二 | -0.48 | nan | 3.85 | 1.13 | 1.03 | 2.07 | 1.34 | 0.44 | 0.09 |
| 星期三 | 0.03 | -2.34 | -2.34 | -1.62 | -2.35 | -1.08 | -0.76 | -0.6 | -0.12 |
| 星期四 | -0.4 | -0.22 | -0.22 | -1.67 | -1.11 | -1.09 | -0.76 | -0.35 | -0.75 |
| 星期五 | -0.4 | -0.66 | -0.66 | 1.57 | -0.16 | -0.2 | -0.14 | -0.65 | -0.31 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.03)，最差 星期二(-0.48)
- 3日: 表現最好 星期四(-0.22)，最差 星期三(-2.34)
- 5日: 表現最好 星期二(3.85)，最差 星期三(-2.34)
- 15日: 表現最好 星期五(1.57)，最差 星期四(-1.67)
- 30日: 表現最好 星期二(1.03)，最差 星期三(-2.35)
- 60日: 表現最好 星期二(2.07)，最差 星期四(-1.09)
- 90日: 表現最好 星期二(1.34)，最差 星期四(-0.76)
- 180日: 表現最好 星期二(0.44)，最差 星期五(-0.65)
- 365日: 表現最好 星期二(0.09)，最差 星期四(-0.75)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.84 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 38.46 | 42.11 | 36.84 | 41.33 |
| 星期二 | 32.29 | nan | 100 | 33.33 | 50 | 46.15 | 42.11 | 40.54 | 38.67 |
| 星期三 | 38.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 22.22 | 25 | 39.44 |
| 星期四 | 37.23 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 17.65 | 30.3 | 30 |
| 星期五 | 34.04 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 40 | 35.29 | 22.22 | 35.14 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(38.74)，最差 星期二(32.29)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期三(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(46.15)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期一(42.11)，最差 星期四(17.65)
- 180日: 表現最好 星期二(40.54)，最差 星期五(22.22)
- 365日: 表現最好 星期一(41.33)，最差 星期四(30.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 325.55 | nan | 664.61 | 517.8 | 682.38 | 1424.67 | 1263.35 | 791.49 | 559.82 |
| 星期二 | 342.07 | nan | 943.92 | 526.21 | 657.12 | 1467.49 | 1557.23 | 917.6 | 652.6 |
| 星期三 | 478.96 | 605.04 | 605.04 | 543.75 | 816.43 | 2806.98 | 2616.09 | 1507.35 | 1057.18 |
| 星期四 | 326.85 | 437.51 | 437.51 | 499.27 | 906.07 | 1721.41 | 1474.71 | 915.56 | 645.11 |
| 星期五 | 354.28 | 249.56 | 249.56 | 724.85 | 841.37 | 2393.48 | 1885.14 | 1006.41 | 668.79 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(478.96)，最低 星期一(325.55)
- 3日: 成交量最高 星期三(605.04)，最低 星期五(249.56)
- 5日: 成交量最高 星期二(943.92)，最低 星期五(249.56)
- 15日: 成交量最高 星期五(724.85)，最低 星期四(499.27)
- 30日: 成交量最高 星期四(906.07)，最低 星期二(657.12)
- 60日: 成交量最高 星期三(2806.98)，最低 星期一(1424.67)
- 90日: 成交量最高 星期三(2616.09)，最低 星期一(1263.35)
- 180日: 成交量最高 星期三(1507.35)，最低 星期一(791.49)
- 365日: 成交量最高 星期三(1057.18)，最低 星期一(559.82)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4170.21 | nan | 5969.07 | 5193.52 | 8034.71 | 18659.7 | 16358.1 | 9788.12 | 6716.06 |
| 星期二 | 4364.4 | nan | 8829.64 | 5074.85 | 7516.74 | 19112.4 | 20110 | 11481.1 | 7889.94 |
| 星期三 | 6240.66 | 5642.6 | 5642.6 | 4936.97 | 9441.87 | 38810.6 | 35943 | 20093.6 | 13470.4 |
| 星期四 | 4178.99 | 3953.53 | 3953.53 | 5213.8 | 11572.3 | 23112.5 | 19346 | 11585.8 | 7757.44 |
| 星期五 | 4537.09 | 2263.84 | 2263.84 | 7390.28 | 10087.8 | 31955.8 | 24768.9 | 12852.9 | 8180.11 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(6240.66)，最差 星期一(4170.21)
- 3日: 表現最好 星期三(5642.60)，最差 星期五(2263.84)
- 5日: 表現最好 星期二(8829.64)，最差 星期五(2263.84)
- 15日: 表現最好 星期五(7390.28)，最差 星期三(4936.97)
- 30日: 表現最好 星期四(11572.27)，最差 星期二(7516.74)
- 60日: 表現最好 星期三(38810.63)，最差 星期一(18659.71)
- 90日: 表現最好 星期三(35943.02)，最差 星期一(16358.11)
- 180日: 表現最好 星期三(20093.59)，最差 星期一(9788.12)
- 365日: 表現最好 星期三(13470.44)，最差 星期一(6716.06)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.03%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -2.35%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 906.07張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.16%)表現優於星期一(-1.75%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 97.70 | 21.82 | 114.77 | 122.04 | -7.26 | -4.59 | 0.00 | -2.67 |
| 2025-04-08 | 88.00 | 20.16 | 110.65 | 119.51 | -8.86 | -5.44 | 0.00 | -3.42 |
| 2025-04-09 | 79.20 | 16.48 | 105.81 | 116.53 | -10.71 | -6.50 | 0.00 | -4.22 |
| 2025-04-10 | 87.10 | 25.80 | 102.94 | 114.35 | -11.41 | -7.48 | 0.00 | -3.93 |
| 2025-04-11 | 88.00 | 22.61 | 100.64 | 112.40 | -11.76 | -8.34 | 0.00 | -3.42 |
| 2025-04-14 | 88.00 | 23.59 | 98.69 | 110.59 | -11.90 | -9.05 | 0.00 | -2.85 |
| 2025-04-15 | 94.50 | 28.74 | 98.05 | 109.40 | -11.35 | -9.51 | 0.00 | -1.84 |
| 2025-04-16 | 91.80 | 23.76 | 97.09 | 108.09 | -11.01 | -9.81 | 0.00 | -1.20 |
| 2025-04-17 | 91.00 | 24.86 | 96.15 | 106.83 | -10.68 | -9.98 | 0.00 | -0.70 |
| 2025-04-18 | 90.50 | 27.42 | 95.28 | 105.62 | -10.34 | -10.05 | 0.00 | -0.28 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 119.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 113.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 106.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 107.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 108.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-07 | 97.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 88.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 79.20 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 87.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 88.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-14 | 88.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-15 | 94.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-16 | 91.80 | 1 | 買入 |
| 2025-04-17 | 91.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-18 | 90.50 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 119.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 113.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 106.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 107.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 108.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 97.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 88.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 79.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 87.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 88.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-14 | 88.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-15 | 94.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 91.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 91.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 90.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 29.38 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 8.00 |
| 索提諾比率 | -0.21 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.47 |
| 95%VaR | -4.17 |
| 99%VaR | -8.08 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.98 |
| 年化波動率 | 47.31 |
| 5日波動率 | 2.36 |
| 10日波動率 | 2.48 |
| 20日波動率 | 2.56 |
| 60日波動率 | 2.60 |
| 上行波動率 | 2.71 |
| 下行波動率 | 1.85 |
| 收益率峰度 | 3.33 |
| 收益率偏度 | 0.82 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.47 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.70 |
| ATR百分比 | 3.47 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.02994 | 7.15 | 4 | 50 | -0.167357 |
| 2 | 2.56947 | 4.74642 | 4 | 75 | 0.506235 |
| 3 | -3.95736 | 13.7772 | 4 | 25 | -0.299336 |
| 4 | -7.54699 | 7.04812 | 4 | 25 | -1.09443 |
| 5 | 0.942693 | 11.3299 | 4 | 50 | 0.0684938 |
| 6 | 3.12982 | 14.4294 | 4 | 50 | 0.205356 |
| 7 | -8.8972 | 7.28373 | 4 | 25 | -1.2444 |
| 8 | -4.21505 | 11.6679 | 4 | 50 | -0.375536 |
| 9 | -5.71898 | 10.7328 | 4 | 25 | -0.548381 |
| 10 | -3.77296 | 9.44264 | 4 | 50 | -0.417217 |
| 11 | 3.69119 | 17.6531 | 4 | 50 | 0.199654 |
| 12 | 13.7691 | 22.7624 | 4 | 75 | 0.597584 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13.7691 | 22.7624 | 4 | 75 | 0.597584 |
| 11 | 3.69119 | 17.6531 | 4 | 50 | 0.199654 |
| 6 | 3.12982 | 14.4294 | 4 | 50 | 0.205356 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -8.8972 | 7.28373 | 4 | 25 | -1.2444 |
| 4 | -7.54699 | 7.04812 | 4 | 25 | -1.09443 |
| 9 | -5.71898 | 10.7328 | 4 | 25 | -0.548381 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 13.7691 | 75 |
| 11 | 10 | 3.69119 | 50 |
| 6 | 5 | 3.12982 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -8.8972 | 75 |
| 4 | 3 | -7.54699 | 75 |
| 9 | 8 | -5.71898 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.11 |
| 趨勢持續性 | 41.95 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.30 |
| 趨勢持續性 | 41.31 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.60 |
| 趨勢持續性 | 42.27 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.60 |
| 趨勢持續性 | 35.17 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 5.93 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -22.69 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -22.18 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 21.67 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.11 |
| 成交量動量 | 129.65 |
| 動量持續性 | 41.95 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.30 |
| 成交量動量 | 165.28 |
| 動量持續性 | 41.31 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.60 |
| 成交量動量 | 229.41 |
| 動量持續性 | 42.27 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.60 |
| 成交量動量 | 351.14 |
| 動量持續性 | 35.17 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 85.47 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 22.18 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 249.56 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 42.21 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4202 | 0.0934 | 0.2282 |
| Volume_Shares | 0.4202 | 1.0000 | 0.2364 | 0.3817 |
| RSI_14 | 0.0934 | 0.2364 | 1.0000 | 0.5931 |
| MACD | 0.2282 | 0.3817 | 0.5931 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.000% |
| 下跌 | 32.083% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 23.53% |
| 2 | 65 | -10.77% |
| 3 | 88 | 22.73% |
| 4 | 68 | 92.65% |
| 5 | 66 | 42.42% |
| 6 | 81 | 16.05% |
| 7 | 85 | 70.59% |
| 8 | 89 | 38.20% |
| 9 | 81 | 49.38% |
| 10 | 79 | 92.41% |
| 11 | 87 | -8.05% |
| 12 | 87 | -31.03% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 92.65%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -31.03%)
- 平均準確率：33.18%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 0.00% |
| 2 | 65 | 1.54% |
| 3 | 88 | -2.27% |
| 4 | 68 | -1.47% |
| 5 | 66 | 1.52% |
| 6 | 81 | 0.00% |
| 7 | 85 | -1.18% |
| 8 | 89 | 1.12% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 0.00% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.54%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.27%)
- 平均準確率：-0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 5.88% |
| 2 | 65 | -9.23% |
| 3 | 88 | -2.27% |
| 4 | 68 | 38.24% |
| 5 | 66 | 21.21% |
| 6 | 81 | 6.17% |
| 7 | 85 | 16.47% |
| 8 | 89 | 10.11% |
| 9 | 81 | 12.35% |
| 10 | 79 | 41.77% |
| 11 | 87 | -13.79% |
| 12 | 87 | -19.54% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 41.77%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -19.54%)
- 平均準確率：8.95%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | -1.47% |
| 2 | 65 | 1.54% |
| 3 | 88 | -1.14% |
| 4 | 68 | 0.00% |
| 5 | 66 | 3.03% |
| 6 | 81 | -3.70% |
| 7 | 85 | 1.18% |
| 8 | 89 | 1.12% |
| 9 | 81 | -2.47% |
| 10 | 79 | 0.00% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.03%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)
- 平均準確率：-0.06%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | -5.88% |
| 2 | 65 | -3.08% |
| 3 | 88 | -3.41% |
| 4 | 68 | 2.94% |
| 5 | 66 | -7.58% |
| 6 | 81 | -3.70% |
| 7 | 85 | 2.35% |
| 8 | 89 | 4.49% |
| 9 | 81 | -3.70% |
| 10 | 79 | 5.06% |
| 11 | 87 | -6.90% |
| 12 | 87 | -13.79% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 5.06%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -13.79%)
- 平均準確率：-2.77%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 25.00% |
| 2 | 65 | -1.54% |
| 3 | 88 | 31.82% |
| 4 | 68 | 52.94% |
| 5 | 66 | 24.24% |
| 6 | 81 | 17.28% |
| 7 | 85 | 51.76% |
| 8 | 89 | 21.35% |
| 9 | 81 | 44.44% |
| 10 | 79 | 45.57% |
| 11 | 87 | 10.34% |
| 12 | 87 | 2.30% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 52.94%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -1.54%)
- 平均準確率：27.13%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 90.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 79.200
- 70.941
潛在阻力位 (由低到高)
- 133.500
- 137.489
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.224 |
| 上漲比例 | 38.462 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.539 |
| 上漲比例 | 37.306 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.268778 | -0.0138557 | 42.0814 |
| 2 | -0.0613953 | -0.0137462 | 37.2093 |
| 3 | -0.741569 | -0.244797 | 29.8039 |
| 4 | -0.291304 | 0.210886 | 35.9684 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.165714 | 40.4762 |
| 2 | -0.781081 | 30.1802 |
| 3 | -0.0122807 | 35.5263 |
| 4 | -0.54619 | 35.7143 |
| 5 | -0.131081 | 43.2432 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.355 |
| 上漲天數比例 | 36.017 |
| 下跌天數比例 | 56.992 |
| 平盤天數比例 | 6.992 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.716 |
| 平均漲幅 | 3.050 |
| 平均成交量變化(張) | 168.450 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.445 |
| 平均漲幅 | 1.441 |
| 平均成交量變化(張) | -39.251 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.212 |
| 平均跌幅 | -1.959 |
| 平均成交量變化(張) | 134.659 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.627 |
| 平均跌幅 | -1.473 |
| 平均成交量變化(張) | -39.829 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.275 |
| 平均漲跌幅 | 1.544 |
| 上漲比例 | 58.763 |
| 平均成交量(張) | 1226.241 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.420 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.158 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.42% | 430.70 | -58.75% | 3.61% | 0.00% |
| 最近一周 | 3.90% | 560.37 | -29.35% | 55.90% | 28.57% |
| 最近半個月 | -23.95% | 562.37 | -64.70% | 96.33% | 13.33% |
| 最近一個月 | -36.71% | 780.67 | -88.80% | 74.15% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -15.42% | 1949.32 | -85.22% | 75.32% | 33.33% |
| 最近三個月 | -0.33% | 1753.32 | 436.84% | 75.31% | 32.22% |
| 最近半年 | -9.41% | 1026.31 | 108.46% | 62.45% | 31.11% |
| 最近一年 | 30.40% | 714.08 | 665.99% | 56.05% | 36.99% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 25.3/23.8/27.4/3.7 | -43.9%/5.2%/-41.2% | -0.73/-1.20/-0.28/0.91 |
| 最近一周 | 25.3/25.8/27.4/1.6 | -57.8%/46.5%/-41.2% | -2.03/-3.93/-0.28/3.65 |
| 最近半個月 | 26.3/32.6/27.4/-5.2 | -85.0%/39.7%/-41.2% | -2.22/-0.87/-0.28/0.58 |
| 最近一個月 | 32.4/52.9/27.4/-25.5 | -70.7%/-55.4%/-41.2% | -1.96/-1.12/-0.28/0.84 |
| 最近兩個月 | 43.6/37.3/27.4/-9.9 | -22.5%/-0.5%/-41.2% | -1.21/-3.27/-0.28/2.99 |
| 最近三個月 | 49.5/29.4/27.4/-2.0 | -5.2%/13.4%/-41.2% | -0.41/-0.16/-0.28/-0.12 |
| 最近半年 | 47.1/45.0/27.4/-17.6 | -8.0%/23.5%/-41.2% | -0.19/-0.49/-0.28/0.20 |
| 最近一年 | 51.2/70.2/27.4/-42.8 | 5.4%/-145.0%/-41.2% | -0.10/0.53/-0.28/-0.82 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 780.67張 |
| 成交量趨勢 | -88.80% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 79.20 |
| 第2個買點 | 70.94 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 69.52 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 133.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.46% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：87.98% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：43.41% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.68個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：47.46%
- 中期(20日)波動率：42.38%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：97.67
- 價格波動範圍：64.50 ~ 220.00
- 價格變異係數：29.22%
風險指標
- 最大回撤：-69.81%
- 回撤恢復天數：583天
- 風險調整後收益：-0.13
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-15.42%
- 近期波動率：75.32%
- 近期最大回撤：-48.24%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1543.69%
- 波動率相對表現：+30.48%
- 回撤相對表現：+21.58%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：42.21%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 36.36%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.20 (第 23 天) 至最高 143.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 121.25
- 平均每日漲跌幅: -1.46%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 5.37%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -10.65%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 18.39%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -12.77%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.20 (第 53 天) 至最高 153.00 (第 20 天)
- 中位數價格: 127.00
- 平均每日漲跌幅: -0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 6.83%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -7.51%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 16.05%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.46%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.20 (第 83 天) 至最高 153.00 (第 50 天)
- 中位數價格: 125.00
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 7.68%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -7.23%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 44.71%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.46%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.20 (第 173 天) 至最高 153.00 (第 140 天)
- 中位數價格: 98.20
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 5.58%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -5.37%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 44.71%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.51%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 67.00 (第 13 天) 至最高 153.00 (第 325 天)
- 中位數價格: 98.20
- 平均每日漲跌幅: 0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 5.08%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.49%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 10.98%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.51%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 60.66% (樣本數: 37/61)
平均累計上漲幅度: 9.89%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.81% (樣本數: 43/83)
平均累計下跌幅度: 6.58%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 57.78% (樣本數: 26/45)
平均累計上漲幅度: 12.10%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 25/45)
平均累計下跌幅度: 8.80%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 57.58% (樣本數: 19/33)
平均累計上漲幅度: 14.18%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 59.09% (樣本數: 13/22)
平均累計下跌幅度: 11.53%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 15:46:14
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