燁輝(2023)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -264.81 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3738.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 12.29 |
| 收盤價標準差 | 4.78 |
| 最高價 | 41.60 |
| 最低價 | 6.60 |
| 平均成交量(張) | 5676.99 |
| 成交量標準差(張) | 15616.15 |
| 平均成交金額(萬) | 10796.58 |
| 平均成交筆數 | 1858.21 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 40.02% |
| 最大單日漲幅 | 9.41% |
| 最大單日跌幅 | -10.61% |
| 年化波動率 | 29.40% |
| 最大回撤 | -67.69% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 12.29 | 15.37 | 16.08 | 16.51 | 15.96 | 15.68 | 15.45 | 15.65 | 16.05 | 17.82 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% | 0.27% | -0.72% | -0.15% | 0.12% | 0.08% | -0.01% | -0.07% | -0.19% | -0.24% |
| 上漲天數比例 | 40.02% | 60.00% | 40.00% | 56.67% | 51.67% | 48.89% | 45.56% | 42.74% | 40.27% | 39.63% |
| 平均成交量(張) | 5676.99 | 1422.67 | 2202.66 | 3188.18 | 3150.92 | 2607.78 | 2314.19 | 2564.05 | 3161.44 | 12263.40 |
| 平均成交金額(萬) | 10796.58 | 2182.73 | 3612.79 | 5349.26 | 5127.46 | 4181.56 | 3640.94 | 4167.19 | 5433.98 | 29003.05 |
| 年化波動率 | 29.40% | 28.24% | 25.36% | 24.51% | 30.85% | 26.36% | 25.66% | 25.20% | 26.53% | 40.21% |
| 最大回撤 | -67.69% | -3.51% | -12.21% | -12.72% | -12.72% | -12.72% | -12.72% | -24.73% | -49.81% | -67.69% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 15.37 | 15.68 | 17.82 | 28.86 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.27% | 0.08% | -0.24% | 76.44 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 48.89% | 39.63% | 28.39 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 1422.67 | 2607.78 | 12263.40 | -56.34 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 2182.73 | 4181.56 | 29003.05 | -60.92 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 28.24% | 26.36% | 40.21% | 7.40 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -3.51% | -12.72% | -67.69% | -81.87 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12.24 | 4.81 | 5891.48 | 1882.16 | 11286.8 | -0.03 | 40.93 |
| 星期二 | 12.27 | 4.74 | 5758.65 | 1868.31 | 10972.9 | -0.27 | 38.89 |
| 星期三 | 12.31 | 4.76 | 5636.8 | 1882.18 | 10508.1 | -0.09 | 40.32 |
| 星期四 | 12.34 | 4.83 | 5757.95 | 1883.63 | 11065.4 | -0.09 | 40.24 |
| 星期五 | 12.35 | 4.8 | 5395.42 | 1797.06 | 10303.7 | -0.19 | 39.75 |
| 星期六 | 10.34 | 1.76 | 2803.66 | 691 | 3107.36 | 0.23 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.03 | 0.33 | 0.33 | -0.58 | 0.31 | 0.65 | 0.52 | -0.15 | -0.18 |
| 星期二 | -0.27 | 1.99 | 1.99 | -1.34 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | -0.16 | -0.25 |
| 星期三 | -0.09 | 0.65 | 0.65 | 0.21 | 0.23 | -0.07 | 0.03 | 0.01 | -0.25 |
| 星期四 | -0.09 | nan | 0 | -0.48 | -0.54 | 0.11 | 0.07 | 0.23 | 0.16 |
| 星期五 | -0.19 | nan | -1.61 | -1.44 | -1.1 | -0.36 | -0.29 | 0.06 | 0.17 |
| 星期六 | 0.23 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.23)，最差 星期二(-0.27)
- 3日: 表現最好 星期二(1.99)，最差 星期一(0.33)
- 5日: 表現最好 星期二(1.99)，最差 星期五(-1.61)
- 15日: 表現最好 星期三(0.21)，最差 星期五(-1.44)
- 30日: 表現最好 星期一(0.31)，最差 星期五(-1.10)
- 60日: 表現最好 星期一(0.65)，最差 星期五(-0.36)
- 90日: 表現最好 星期一(0.52)，最差 星期五(-0.29)
- 180日: 表現最好 星期四(0.23)，最差 星期二(-0.16)
- 365日: 表現最好 星期五(0.17)，最差 星期二(-0.25)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.93 | 100 | 100 | 33.33 | 66.67 | 69.23 | 63.16 | 44.74 | 44.59 |
| 星期二 | 38.89 | 100 | 100 | 33.33 | 66.67 | 53.85 | 47.37 | 37.84 | 34.67 |
| 星期三 | 40.32 | 100 | 100 | 66.67 | 57.14 | 50 | 55.56 | 55.56 | 41.67 |
| 星期四 | 40.24 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 45.45 | 35.29 | 42.42 | 42.25 |
| 星期五 | 39.75 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 36.36 | 41.18 | 47.22 | 50.68 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(40.93)，最差 星期二(38.89)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期一(100.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期五(40.00)
- 60日: 表現最好 星期一(69.23)，最差 星期五(36.36)
- 90日: 表現最好 星期一(63.16)，最差 星期四(35.29)
- 180日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期二(37.84)
- 365日: 表現最好 星期五(50.68)，最差 星期二(34.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5891.48 | 2026.04 | 2026.04 | 2083.44 | 2657.42 | 3272.57 | 2675.4 | 2474.67 | 3047.67 |
| 星期二 | 5758.65 | 1937.25 | 1937.25 | 2614.13 | 4580.09 | 3438.11 | 2900.88 | 2360.4 | 2543.53 |
| 星期三 | 5636.8 | 573.51 | 573.51 | 1465.29 | 3049.68 | 2620.54 | 2098.16 | 1906.23 | 2287.14 |
| 星期四 | 5757.95 | nan | 793.92 | 2044.95 | 3111.22 | 3331.88 | 2675.98 | 2212.12 | 2314.03 |
| 星期五 | 5395.42 | nan | 1782.62 | 2805.46 | 2441.03 | 3065.41 | 2676.02 | 2598.85 | 2611.14 |
| 星期六 | 2803.66 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(5891.48)，最低 星期六(2803.66)
- 3日: 成交量最高 星期一(2026.04)，最低 星期三(573.51)
- 5日: 成交量最高 星期一(2026.04)，最低 星期三(573.51)
- 15日: 成交量最高 星期五(2805.46)，最低 星期三(1465.29)
- 30日: 成交量最高 星期二(4580.09)，最低 星期五(2441.03)
- 60日: 成交量最高 星期二(3438.11)，最低 星期三(2620.54)
- 90日: 成交量最高 星期二(2900.88)，最低 星期三(2098.16)
- 180日: 成交量最高 星期五(2598.85)，最低 星期三(1906.23)
- 365日: 成交量最高 星期一(3047.67)，最低 星期三(2287.14)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 11286.8 | 3072.99 | 3072.99 | 3392.72 | 4427.71 | 5313.77 | 4295.46 | 3896.12 | 5119.22 |
| 星期二 | 10972.9 | 2978.12 | 2978.12 | 4231.54 | 7696.77 | 5609.76 | 4666 | 3716.19 | 4109.49 |
| 星期三 | 10508.1 | 880.08 | 880.08 | 2369.79 | 5129.1 | 4278.38 | 3380.23 | 2986.39 | 3668.36 |
| 星期四 | 11065.4 | nan | 1245.87 | 3422.76 | 5252.4 | 5455.32 | 4310.68 | 3489.56 | 3703.68 |
| 星期五 | 10303.7 | nan | 2736.58 | 4647.16 | 4062.54 | 4935.68 | 4232.2 | 4087.55 | 4204.22 |
| 星期六 | 3107.36 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(11286.81)，最差 星期六(3107.36)
- 3日: 表現最好 星期一(3072.99)，最差 星期三(880.08)
- 5日: 表現最好 星期一(3072.99)，最差 星期三(880.08)
- 15日: 表現最好 星期五(4647.16)，最差 星期三(2369.79)
- 30日: 表現最好 星期二(7696.77)，最差 星期五(4062.54)
- 60日: 表現最好 星期二(5609.76)，最差 星期三(4278.38)
- 90日: 表現最好 星期二(4666.00)，最差 星期三(3380.23)
- 180日: 表現最好 星期五(4087.55)，最差 星期三(2986.39)
- 365日: 表現最好 星期一(5119.22)，最差 星期三(3668.36)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.31%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -1.10%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 4580.09張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.31%)表現優於星期五(-1.10%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 16.65 | 41.82 | 16.84 | 16.66 | 0.18 | 0.29 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-21 | 16.15 | 37.10 | 16.73 | 16.62 | 0.11 | 0.26 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-03-24 | 16.10 | 37.10 | 16.63 | 16.58 | 0.05 | 0.22 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-25 | 15.70 | 28.79 | 16.49 | 16.52 | -0.03 | 0.17 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-26 | 15.65 | 27.27 | 16.36 | 16.45 | -0.09 | 0.12 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-03-27 | 15.65 | 30.00 | 16.25 | 16.39 | -0.14 | 0.07 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-03-28 | 15.30 | 22.22 | 16.11 | 16.31 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-03-31 | 15.10 | 14.52 | 15.95 | 16.22 | -0.27 | -0.05 | 0.00 | -0.23 |
| 2025-04-01 | 15.35 | 20.90 | 15.86 | 16.16 | -0.30 | -0.10 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-04-02 | 15.45 | 26.67 | 15.80 | 16.10 | -0.31 | -0.14 | 0.00 | -0.17 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 16.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 17.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 17.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 16.55 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 16.55 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 16.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 16.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 16.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 15.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 15.65 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 15.65 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 15.30 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 15.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 15.35 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 15.45 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 16.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 17.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 17.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 16.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 16.55 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 16.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 16.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-24 | 16.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-25 | 15.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-26 | 15.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-27 | 15.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 15.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 15.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 15.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 15.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.75 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2305.33 |
| 索提諾比率 | 0.16 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
| 95%VaR | -2.63 |
| 99%VaR | -5.33 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.85 |
| 年化波動率 | 29.40 |
| 5日波動率 | 1.43 |
| 10日波動率 | 1.51 |
| 20日波動率 | 1.57 |
| 60日波動率 | 1.63 |
| 上行波動率 | 1.61 |
| 下行波動率 | 1.37 |
| 收益率峰度 | 8.02 |
| 收益率偏度 | 0.52 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -12.66 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.32 |
| ATR百分比 | 2.29 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.63293 | 7.95232 | 16 | 37.5 | -0.352047 |
| 2 | 3.62026 | 7.40405 | 16 | 62.5 | 0.466446 |
| 3 | -3.25023 | 5.4367 | 16 | 25 | -0.628487 |
| 4 | 2.13691 | 17.1091 | 16 | 37.5 | 0.115157 |
| 5 | -1.35446 | 4.97976 | 15 | 40 | -0.305462 |
| 6 | 1.65408 | 11.955 | 15 | 53.3333 | 0.124418 |
| 7 | -0.42497 | 3.88786 | 15 | 33.3333 | -0.152175 |
| 8 | 0.829962 | 7.5507 | 15 | 33.3333 | 0.0878455 |
| 9 | -2.63574 | 6.42827 | 15 | 40 | -0.435951 |
| 10 | -0.912574 | 7.76238 | 15 | 46.6667 | -0.139035 |
| 11 | 1.17454 | 6.83715 | 15 | 53.3333 | 0.147412 |
| 12 | 4.3573 | 5.25485 | 15 | 80 | 0.797479 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4.3573 | 5.25485 | 15 | 80 | 0.797479 |
| 2 | 3.62026 | 7.40405 | 16 | 62.5 | 0.466446 |
| 4 | 2.13691 | 17.1091 | 16 | 37.5 | 0.115157 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -3.25023 | 5.4367 | 16 | 25 | -0.628487 |
| 9 | -2.63574 | 6.42827 | 15 | 40 | -0.435951 |
| 1 | -2.63293 | 7.95232 | 16 | 37.5 | -0.352047 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 4.3573 | 80 |
| 2 | 1 | 3.62026 | 62.5 |
| 4 | 3 | 2.13691 | 37.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -3.25023 | 75 |
| 9 | 8 | -2.63574 | 60 |
| 1 | 12 | -2.63293 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.10 |
| 趨勢持續性 | 45.96 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.21 |
| 趨勢持續性 | 47.16 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.46 |
| 趨勢持續性 | 47.19 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.55 |
| 趨勢持續性 | 44.70 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.03 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -7.21 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.89 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 4.82 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.10 |
| 成交量動量 | 44.43 |
| 動量持續性 | 45.96 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.21 |
| 成交量動量 | 57.89 |
| 動量持續性 | 47.16 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.46 |
| 成交量動量 | 73.48 |
| 動量持續性 | 47.19 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.55 |
| 成交量動量 | 95.01 |
| 動量持續性 | 44.70 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.94 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.89 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 573.51 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 44.15 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5063 | 0.0715 | 0.2251 |
| Volume_Shares | 0.5063 | 1.0000 | 0.1944 | 0.5260 |
| RSI_14 | 0.0715 | 0.1944 | 1.0000 | 0.4405 |
| MACD | 0.2251 | 0.5260 | 0.4405 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 53.448% |
| 下跌 | 40.329% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 18.12% |
| 2 | 245 | -25.31% |
| 3 | 354 | 34.75% |
| 4 | 293 | 35.84% |
| 5 | 318 | 32.08% |
| 6 | 307 | 7.17% |
| 7 | 326 | 7.06% |
| 8 | 330 | -13.33% |
| 9 | 305 | 21.97% |
| 10 | 308 | 30.84% |
| 11 | 323 | 2.17% |
| 12 | 331 | -19.03% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 35.84%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -25.31%)
- 平均準確率：11.03%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | -1.41% |
| 4 | 293 | 0.00% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.22%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.41%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | -10.61% |
| 3 | 354 | 14.69% |
| 4 | 293 | 10.92% |
| 5 | 318 | 11.32% |
| 6 | 307 | 5.54% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | -5.76% |
| 9 | 305 | 11.48% |
| 10 | 308 | 11.69% |
| 11 | 323 | -2.48% |
| 12 | 331 | -9.97% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 14.69%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -10.61%)
- 平均準確率：3.05%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 354 | -1.41% |
| 4 | 293 | 0.68% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | 2.60% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 2.60%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.41%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | -9.80% |
| 3 | 354 | 3.67% |
| 4 | 293 | -1.02% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | -4.56% |
| 7 | 326 | -2.45% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | 1.64% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | -1.24% |
| 12 | 331 | -5.74% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 3.67%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.80%)
- 平均準確率：-1.63%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 20.47% |
| 2 | 245 | -7.76% |
| 3 | 354 | 19.21% |
| 4 | 293 | 25.26% |
| 5 | 318 | 19.81% |
| 6 | 307 | 4.89% |
| 7 | 326 | 11.35% |
| 8 | 330 | -6.97% |
| 9 | 305 | 11.15% |
| 10 | 308 | 15.91% |
| 11 | 323 | 4.95% |
| 12 | 331 | -3.63% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 25.26%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -7.76%)
- 平均準確率：9.55%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 15.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.000
- 14.842
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.500
- 17.848
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.023 |
| 上漲比例 | 42.634 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.012 |
| 上漲比例 | 41.401 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0358751 | -0.0223577 | 38.0156 |
| 2 | -0.0242375 | 0.0397091 | 38.4532 |
| 3 | -0.026358 | -0.0105493 | 41.4152 |
| 4 | -0.0155301 | 0.0768882 | 41.9958 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0266546 | 41.3959 |
| 2 | -0.0306605 | 39.2816 |
| 3 | -0.0240249 | 38.4354 |
| 4 | -0.0304509 | 38.9595 |
| 5 | 0.00484848 | 46.1279 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025 |
| 上漲天數比例 | 40.021 |
| 下跌天數比例 | 49.117 |
| 平盤天數比例 | 10.861 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.248 |
| 平均漲幅 | 1.662 |
| 平均成交量變化(張) | 120.686 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.894 |
| 平均漲幅 | 0.921 |
| 平均成交量變化(張) | -31.192 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.729 |
| 平均跌幅 | -1.210 |
| 平均成交量變化(張) | 56.937 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.129 |
| 平均跌幅 | -0.842 |
| 平均成交量變化(張) | -32.337 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.427 |
| 平均漲跌幅 | 1.403 |
| 上漲比例 | 72.698 |
| 平均成交量(張) | 19654.800 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.506 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.324 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 2.32% | 1512.27 | -71.69% | 11.27% | 100.00% |
| 最近一周 | -1.59% | 1381.58 | -69.03% | 21.97% | 42.86% |
| 最近半個月 | -8.31% | 2202.66 | -85.24% | 25.36% | 40.00% |
| 最近一個月 | -6.93% | 3188.18 | -86.23% | 24.51% | 56.67% |
| 最近兩個月 | 6.19% | 3150.92 | -70.18% | 30.85% | 51.67% |
| 最近三個月 | 1.31% | 2607.78 | -52.14% | 26.36% | 48.89% |
| 最近半年 | -0.96% | 2314.19 | -61.28% | 25.66% | 45.56% |
| 最近一年 | 1.31% | 2564.05 | -47.89% | 25.20% | 42.74% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 20.7/14.5/26.7/12.2 | -77.6%/40.8%/-59.5% | -0.20/-0.23/-0.17/0.05 |
| 最近一周 | 24.3/28.8/26.7/-2.1 | -96.2%/71.3%/-59.5% | -0.20/-0.19/-0.17/0.02 |
| 最近半個月 | 36.1/56.9/26.7/-30.2 | -68.3%/-60.0%/-59.5% | -0.14/-0.04/-0.17/-0.13 |
| 最近一個月 | 49.4/62.0/26.7/-35.3 | -3.1%/-138.6%/-59.5% | -0.05/0.08/-0.17/-0.25 |
| 最近兩個月 | 53.3/21.7/26.7/4.9 | 19.6%/16.1%/-59.5% | -0.00/-0.06/-0.17/-0.11 |
| 最近三個月 | 50.7/56.0/26.7/-29.3 | 5.1%/-80.2%/-59.5% | -0.01/0.00/-0.17/-0.17 |
| 最近半年 | 50.0/57.1/26.7/-30.5 | 0.1%/-92.2%/-59.5% | -0.00/-0.00/-0.17/-0.17 |
| 最近一年 | 50.0/47.1/26.7/-20.4 | 3.4%/-44.9%/-59.5% | -0.00/-0.00/-0.17/-0.17 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 3188.18張 |
| 成交量趨勢 | -86.23% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 15.00 |
| 第2個買點 | 14.84 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 14.55 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 17.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.80% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.15% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：67.07% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.66個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：29.30%
- 中期(20日)波動率：31.38%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：12.29
- 價格波動範圍：6.60 ~ 41.60
- 價格變異係數：38.87%
風險指標
- 最大回撤：-67.69%
- 回撤恢復天數：-576天
- 風險調整後收益：0.12
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：6.19%
- 近期波動率：30.85%
- 近期最大回撤：-12.72%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+117.13%
- 波動率相對表現：+1.47%
- 回撤相對表現：+54.97%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：44.15%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.10 (第 28 天) 至最高 17.30 (第 14 天)
- 中位數價格: 16.73
- 平均每日漲跌幅: -0.24%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.11%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.09%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.50%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.66%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.55 (第 1 天) 至最高 17.30 (第 44 天)
- 中位數價格: 15.90
- 平均每日漲跌幅: 0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.62%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -2.34%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.30%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.66%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.50 (第 26 天) 至最高 17.30 (第 74 天)
- 中位數價格: 15.35
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.18%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.17%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.30%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.66%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.00 (第 22 天) 至最高 17.30 (第 164 天)
- 中位數價格: 15.25
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.19%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.21%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.30%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.66%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.00 (第 207 天) 至最高 18.60 (第 56 天)
- 中位數價格: 15.35
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.27%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.20%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 6.73%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.66%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 51.19% (樣本數: 86/168)
平均累計上漲幅度: 7.41%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 58.44% (樣本數: 90/154)
平均累計下跌幅度: 5.41%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 51.58% (樣本數: 49/95)
平均累計上漲幅度: 10.15%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 69.84% (樣本數: 44/63)
平均累計下跌幅度: 7.63%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 58.14% (樣本數: 25/43)
平均累計上漲幅度: 14.86%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 78.95% (樣本數: 15/19)
平均累計下跌幅度: 10.74%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:08:05
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