吉茂(1587)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -488.11 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1697.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 25.56 |
| 收盤價標準差 | 10.68 |
| 最高價 | 81.80 |
| 最低價 | 8.56 |
| 平均成交量(張) | 695.51 |
| 成交量標準差(張) | 2208.67 |
| 平均成交金額(萬) | 3133.20 |
| 平均成交筆數 | 449.76 |
| 平均漲跌幅 | -0.17% |
| 上漲天數比例 | 37.77% |
| 最大單日漲幅 | 9.98% |
| 最大單日跌幅 | -11.20% |
| 年化波動率 | 38.51% |
| 最大回撤 | -62.14% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 25.56 | 31.52 | 33.73 | 35.14 | 35.03 | 36.20 | 41.77 | 39.05 | 31.24 | 29.80 |
| 平均漲跌幅 | -0.17% | -2.13% | -1.36% | -0.79% | -0.44% | -0.65% | -0.66% | -0.35% | -0.24% | -0.26% |
| 上漲天數比例 | 37.77% | 20.00% | 13.33% | 26.67% | 31.67% | 33.33% | 35.00% | 36.16% | 36.99% | 36.62% |
| 平均成交量(張) | 695.51 | 407.42 | 260.62 | 288.14 | 335.54 | 967.71 | 914.23 | 1940.34 | 1123.47 | 945.73 |
| 平均成交金額(萬) | 3133.20 | 1273.81 | 863.49 | 1010.55 | 1178.41 | 4031.60 | 4137.72 | 11217.29 | 5995.58 | 4557.67 |
| 年化波動率 | 38.51% | 69.41% | 37.18% | 31.77% | 31.73% | 37.56% | 50.19% | 55.40% | 45.65% | 41.33% |
| 最大回撤 | -62.14% | -11.47% | -15.57% | -19.84% | -19.84% | -37.23% | -53.33% | -62.14% | -62.14% | -62.14% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 31.52 | 36.20 | 29.80 | 33.04 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.13% | -0.65% | -0.26% | -263.86 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 33.33% | 36.62% | -35.99 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 407.42 | 967.71 | 945.73 | -24.94 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 1273.81 | 4031.60 | 4557.67 | -31.90 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 69.41% | 37.56% | 41.33% | -26.36 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -11.47% | -37.23% | -62.14% | -62.52 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 25.6 | 10.77 | 719.23 | 464.54 | 3216.57 | -0.22 | 36.01 |
| 星期二 | 25.54 | 10.59 | 723.26 | 474.38 | 3231.06 | -0.25 | 34.68 |
| 星期三 | 25.46 | 10.52 | 628.12 | 402.55 | 2688.01 | -0.04 | 40.29 |
| 星期四 | 25.48 | 10.71 | 636 | 410.06 | 2839.22 | -0.21 | 38.35 |
| 星期五 | 25.76 | 10.9 | 775.9 | 500.37 | 3722.54 | -0.13 | 39.7 |
| 星期六 | 18.5 | nan | 15 | 11 | 27.8 | -0.27 | 0 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.22 | -3.37 | -3.37 | -2.02 | -1.44 | -0.59 | -0.91 | -1.18 | -0.58 |
| 星期二 | -0.25 | 2.66 | 2.66 | -0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | -0.64 | -0.45 |
| 星期三 | -0.04 | -1.9 | -1.9 | -1.35 | -0.26 | 0.55 | -0.03 | 0.51 | 0.44 |
| 星期四 | -0.21 | nan | -0.58 | -0.59 | -1.03 | -0.93 | -0.92 | -0.64 | -0.45 |
| 星期五 | -0.13 | nan | -7.45 | -2.72 | -1.58 | -1.51 | -1.71 | -1.33 | -0.73 |
| 星期六 | -0.27 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.04)，最差 星期六(-0.27)
- 3日: 表現最好 星期二(2.66)，最差 星期一(-3.37)
- 5日: 表現最好 星期二(2.66)，最差 星期五(-7.45)
- 15日: 表現最好 星期二(-0.12)，最差 星期五(-2.72)
- 30日: 表現最好 星期二(0.14)，最差 星期五(-1.58)
- 60日: 表現最好 星期三(0.55)，最差 星期五(-1.51)
- 90日: 表現最好 星期二(0.19)，最差 星期五(-1.71)
- 180日: 表現最好 星期三(0.51)，最差 星期五(-1.33)
- 365日: 表現最好 星期三(0.44)，最差 星期五(-0.73)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.01 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 31.58 | 23.68 | 29.73 |
| 星期二 | 34.68 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 38.46 | 42.11 | 40.54 | 33.33 |
| 星期三 | 40.29 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 50 | 44.44 | 50 | 47.22 |
| 星期四 | 38.35 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 9.09 | 17.65 | 30.3 | 33.8 |
| 星期五 | 39.7 | nan | 0 | 0 | 20 | 27.27 | 29.41 | 30.56 | 36.99 |
| 星期六 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(40.29)，最差 星期六(0.00)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(9.09)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期四(17.65)
- 180日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(23.68)
- 365日: 表現最好 星期三(47.22)，最差 星期一(29.73)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 719.23 | 946.57 | 946.57 | 410.49 | 333.98 | 350.7 | 948.74 | 892.2 | 2054.09 |
| 星期二 | 723.26 | 185.96 | 185.96 | 212.04 | 236.28 | 275.17 | 851.14 | 870.89 | 2063.11 |
| 星期三 | 628.12 | 65.64 | 65.64 | 145.29 | 286.94 | 368.14 | 639.95 | 721.44 | 1641.66 |
| 星期四 | 636 | nan | 115.52 | 216.38 | 255.59 | 368.73 | 735.38 | 889.65 | 1690.67 |
| 星期五 | 775.9 | nan | 723.42 | 318.92 | 336.1 | 320.22 | 1698.56 | 1197.38 | 2236.29 |
| 星期六 | 15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(775.90)，最低 星期六(15.00)
- 3日: 成交量最高 星期一(946.57)，最低 星期三(65.64)
- 5日: 成交量最高 星期一(946.57)，最低 星期三(65.64)
- 15日: 成交量最高 星期一(410.49)，最低 星期三(145.29)
- 30日: 成交量最高 星期五(336.10)，最低 星期二(236.28)
- 60日: 成交量最高 星期四(368.73)，最低 星期二(275.17)
- 90日: 成交量最高 星期五(1698.56)，最低 星期三(639.95)
- 180日: 成交量最高 星期五(1197.38)，最低 星期三(721.44)
- 365日: 成交量最高 星期五(2236.29)，最低 星期三(1641.66)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3216.57 | 2871.66 | 2871.66 | 1290.94 | 1111.97 | 1193.8 | 3780.01 | 3890.32 | 11496.3 |
| 星期二 | 3231.06 | 575.03 | 575.03 | 711.5 | 819.97 | 960.21 | 3522.17 | 3900.26 | 11577.2 |
| 星期三 | 2688.01 | 203.26 | 203.26 | 493.87 | 1046.31 | 1321.91 | 2478.58 | 3193.11 | 9288.57 |
| 星期四 | 2839.22 | nan | 392.84 | 771.32 | 930.35 | 1326.7 | 2943.13 | 4152.99 | 10105.8 |
| 星期五 | 3722.54 | nan | 2326.27 | 1049.8 | 1163.69 | 1113.27 | 7615.01 | 5573.53 | 13548 |
| 星期六 | 27.8 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(3722.54)，最差 星期六(27.80)
- 3日: 表現最好 星期一(2871.66)，最差 星期三(203.26)
- 5日: 表現最好 星期一(2871.66)，最差 星期三(203.26)
- 15日: 表現最好 星期一(1290.94)，最差 星期三(493.87)
- 30日: 表現最好 星期五(1163.69)，最差 星期二(819.97)
- 60日: 表現最好 星期四(1326.70)，最差 星期二(960.21)
- 90日: 表現最好 星期五(7615.01)，最差 星期三(2478.58)
- 180日: 表現最好 星期五(5573.53)，最差 星期三(3193.11)
- 365日: 表現最好 星期五(13547.99)，最差 星期三(9288.57)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.14%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -1.58%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 336.10張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 35.05 | 38.06 | 35.51 | 35.75 | -0.25 | -0.03 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-03-21 | 34.75 | 41.80 | 35.39 | 35.68 | -0.29 | -0.09 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-03-24 | 34.60 | 34.51 | 35.27 | 35.60 | -0.33 | -0.13 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-03-25 | 34.10 | 15.15 | 35.09 | 35.49 | -0.40 | -0.19 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-03-26 | 34.10 | 18.52 | 34.94 | 35.39 | -0.45 | -0.24 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-03-27 | 34.00 | 21.43 | 34.79 | 35.28 | -0.49 | -0.29 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-03-28 | 31.70 | 12.93 | 34.32 | 35.02 | -0.70 | -0.37 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-03-31 | 30.10 | 10.42 | 33.67 | 34.65 | -0.99 | -0.49 | 0.00 | -0.49 |
| 2025-04-01 | 30.90 | 15.69 | 33.24 | 34.38 | -1.13 | -0.62 | 0.00 | -0.51 |
| 2025-04-02 | 30.90 | 16.78 | 32.88 | 34.12 | -1.24 | -0.74 | 0.00 | -0.49 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 35.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 35.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 35.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 34.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 34.65 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 35.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 34.75 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 34.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 34.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 34.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 34.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 31.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 30.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 30.90 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 30.90 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 35.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 35.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 35.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 34.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-19 | 34.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 35.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 34.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 34.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 34.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 34.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 34.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 31.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 30.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 30.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 30.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.21 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1129.33 |
| 索提諾比率 | 0.34 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.30 |
| 95%VaR | -3.39 |
| 99%VaR | -7.10 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.43 |
| 年化波動率 | 38.51 |
| 5日波動率 | 1.77 |
| 10日波動率 | 1.88 |
| 20日波動率 | 1.97 |
| 60日波動率 | 2.12 |
| 上行波動率 | 2.24 |
| 下行波動率 | 1.71 |
| 收益率峰度 | 6.08 |
| 收益率偏度 | 0.73 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.47 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.30 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.84 |
| ATR百分比 | 2.80 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.917136 | 3.84878 | 7 | 42.8571 | -0.281596 |
| 2 | 3.15859 | 4.75733 | 7 | 85.7143 | 0.628909 |
| 3 | 0.103608 | 18.8668 | 7 | 57.1429 | -0.00334232 |
| 4 | 14.8759 | 34.6545 | 8 | 62.5 | 0.424452 |
| 5 | -0.676973 | 7.38642 | 7 | 42.8571 | -0.114215 |
| 6 | 2.8562 | 9.9162 | 7 | 28.5714 | 0.271226 |
| 7 | 0.697319 | 13.7953 | 7 | 57.1429 | 0.0384663 |
| 8 | 3.56818 | 15.9109 | 7 | 42.8571 | 0.213785 |
| 9 | -3.90039 | 6.64068 | 7 | 28.5714 | -0.612446 |
| 10 | -6.2197 | 2.28104 | 7 | 0 | -2.79976 |
| 11 | 1.02502 | 7.39834 | 7 | 42.8571 | 0.116019 |
| 12 | -4.28277 | 5.35275 | 7 | 28.5714 | -0.831242 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14.8759 | 34.6545 | 8 | 62.5 | 0.424452 |
| 8 | 3.56818 | 15.9109 | 7 | 42.8571 | 0.213785 |
| 2 | 3.15859 | 4.75733 | 7 | 85.7143 | 0.628909 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -6.2197 | 2.28104 | 7 | 0 | -2.79976 |
| 12 | -4.28277 | 5.35275 | 7 | 28.5714 | -0.831242 |
| 9 | -3.90039 | 6.64068 | 7 | 28.5714 | -0.612446 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 14.8759 | 62.5 |
| 8 | 7 | 3.56818 | 42.8571 |
| 2 | 1 | 3.15859 | 85.7143 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -6.2197 | 100 |
| 12 | 11 | -4.28277 | 71.4286 |
| 9 | 8 | -3.90039 | 71.4286 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
| 趨勢持續性 | 43.55 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.65 |
| 趨勢持續性 | 42.96 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.52 |
| 趨勢持續性 | 42.78 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.95 |
| 趨勢持續性 | 39.66 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -8.13 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -6.92 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -5.60 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.62 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.28 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.55 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.66 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 42.96 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.52 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 42.78 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 5.97 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 39.66 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 32.38 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 5.60 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 65.64 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 24.14 |
| 中期上漲機率 | 35.96 |
| 長期上漲機率 | 41.98 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5677 | 0.1047 | 0.3366 |
| Volume_Shares | 0.5677 | 1.0000 | 0.2388 | 0.6270 |
| RSI_14 | 0.1047 | 0.2388 | 1.0000 | 0.4267 |
| MACD | 0.3366 | 0.6270 | 0.4267 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 67.033% |
| 下跌 | 37.590% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 36.29% |
| 2 | 110 | -31.82% |
| 3 | 152 | -2.63% |
| 4 | 128 | -48.44% |
| 5 | 150 | 30.00% |
| 6 | 140 | 1.43% |
| 7 | 153 | 15.03% |
| 8 | 154 | -0.65% |
| 9 | 141 | 46.10% |
| 10 | 141 | 56.03% |
| 11 | 151 | 28.48% |
| 12 | 153 | 65.36% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 65.36%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -48.44%)
- 平均準確率：16.26%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 0.81% |
| 2 | 110 | 1.82% |
| 3 | 152 | -1.97% |
| 4 | 128 | 1.56% |
| 5 | 150 | -2.00% |
| 6 | 140 | 3.57% |
| 7 | 153 | -1.96% |
| 8 | 154 | 2.60% |
| 9 | 141 | -2.13% |
| 10 | 141 | -1.42% |
| 11 | 151 | 1.32% |
| 12 | 153 | -0.65% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 3.57%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -2.13%)
- 平均準確率：0.13%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 12.10% |
| 2 | 110 | -14.55% |
| 3 | 152 | -7.24% |
| 4 | 128 | -25.00% |
| 5 | 150 | 7.33% |
| 6 | 140 | -3.57% |
| 7 | 153 | 0.65% |
| 8 | 154 | -1.95% |
| 9 | 141 | 20.57% |
| 10 | 141 | 14.89% |
| 11 | 151 | 12.58% |
| 12 | 153 | 33.33% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 33.33%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -25.00%)
- 平均準確率：4.10%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 1.61% |
| 2 | 110 | -2.73% |
| 3 | 152 | 0.66% |
| 4 | 128 | -2.34% |
| 5 | 150 | 1.33% |
| 6 | 140 | 0.71% |
| 7 | 153 | -1.31% |
| 8 | 154 | 1.30% |
| 9 | 141 | -0.71% |
| 10 | 141 | -1.42% |
| 11 | 151 | 1.32% |
| 12 | 153 | 0.00% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 1.61%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -2.73%)
- 平均準確率：-0.13%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 4.84% |
| 2 | 110 | -5.45% |
| 3 | 152 | 0.00% |
| 4 | 128 | -7.81% |
| 5 | 150 | 6.67% |
| 6 | 140 | -1.43% |
| 7 | 153 | -0.65% |
| 8 | 154 | -1.30% |
| 9 | 141 | 3.55% |
| 10 | 141 | 2.13% |
| 11 | 151 | 1.99% |
| 12 | 153 | -0.65% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 6.67%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -7.81%)
- 平均準確率：0.16%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 16.94% |
| 2 | 110 | -10.91% |
| 3 | 152 | 5.92% |
| 4 | 128 | -14.84% |
| 5 | 150 | 16.67% |
| 6 | 140 | 2.14% |
| 7 | 153 | 18.30% |
| 8 | 154 | -1.30% |
| 9 | 141 | 24.82% |
| 10 | 141 | 41.84% |
| 11 | 151 | 11.26% |
| 12 | 153 | 33.33% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 41.84%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -14.84%)
- 平均準確率：12.01%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 30.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.493
- 29.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.050
- 38.162
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.067 |
| 上漲比例 | 38.911 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.082 |
| 上漲比例 | 35.574 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0319948 | 0.00519224 | 38.342 |
| 2 | -0.0407895 | 0.292774 | 41.3876 |
| 3 | -0.110291 | 0.0322981 | 39.5089 |
| 4 | -0.0923596 | -0.142626 | 32.1348 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0637097 | 38.172 |
| 2 | -0.107051 | 36.9231 |
| 3 | -0.0407579 | 37.561 |
| 4 | -0.0499488 | 38.6189 |
| 5 | -0.135448 | 37.3134 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071 |
| 上漲天數比例 | 37.773 |
| 下跌天數比例 | 50.913 |
| 平盤天數比例 | 11.255 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.039 |
| 平均漲幅 | 2.278 |
| 平均成交量變化(張) | 191.554 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.918 |
| 平均漲幅 | 1.254 |
| 平均成交量變化(張) | -41.868 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.282 |
| 平均跌幅 | -1.376 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.762 |
| 平均跌幅 | -1.094 |
| 平均成交量變化(張) | -42.115 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.253 |
| 平均漲跌幅 | 1.352 |
| 上漲比例 | 58.046 |
| 平均成交量(張) | 2749.577 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.568 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.202 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 2.66% | 399.39 | -93.07% | 29.83% | 33.33% |
| 最近一周 | -9.38% | 348.63 | -69.54% | 56.58% | 14.29% |
| 最近半個月 | -13.32% | 260.62 | -82.83% | 37.18% | 13.33% |
| 最近一個月 | -16.26% | 288.14 | -77.55% | 31.77% | 26.67% |
| 最近兩個月 | -10.82% | 335.54 | -79.03% | 31.73% | 31.67% |
| 最近三個月 | -34.53% | 967.71 | -99.63% | 37.56% | 33.33% |
| 最近半年 | -50.95% | 914.23 | -95.92% | 50.19% | 35.00% |
| 最近一年 | 29.29% | 1940.34 | -75.13% | 55.40% | 36.16% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 14.3/10.4/16.8/6.4 | -111.4%/54.6%/-89.4% | -0.50/-0.49/-0.49/-0.00 |
| 最近一周 | 15.8/15.2/16.8/1.6 | -103.2%/1.6%/-89.4% | -0.35/-0.21/-0.49/-0.28 |
| 最近半個月 | 27.2/42.5/16.8/-25.8 | -92.8%/-15.0%/-89.4% | -0.27/-0.14/-0.49/-0.35 |
| 最近一個月 | 42.7/72.9/16.8/-56.1 | -33.5%/-174.5%/-89.4% | -0.10/0.26/-0.49/-0.75 |
| 最近兩個月 | 47.4/30.2/16.8/-13.4 | -7.8%/-61.6%/-89.4% | 0.08/0.16/-0.49/-0.65 |
| 最近三個月 | 43.8/61.3/16.8/-44.5 | -13.9%/-203.0%/-89.4% | 0.01/0.89/-0.49/-1.38 |
| 最近半年 | 41.9/42.9/16.8/-26.1 | -26.3%/-92.3%/-89.4% | -0.01/-0.01/-0.49/-0.48 |
| 最近一年 | 48.7/48.6/16.8/-31.8 | -3.3%/-62.3%/-89.4% | -0.01/-0.09/-0.49/-0.40 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 288.14張 |
| 成交量趨勢 | -77.55% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 30.49 |
| 第2個買點 | 29.70 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 29.11 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 38.05 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.88% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：89.99% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：38.83% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.68個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：43.26%
- 中期(20日)波動率：53.65%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：25.56
- 價格波動範圍：8.56 ~ 81.80
- 價格變異係數：41.79%
風險指標
- 最大回撤：-62.14%
- 回撤恢復天數：-260天
- 風險調整後收益：0.24
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-10.82%
- 近期波動率：31.73%
- 近期最大回撤：-19.84%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2395.05%
- 波動率相對表現：-7.02%
- 回撤相對表現：+40.41%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：24.14%
- 近90日上漲機率：35.96%
- 歷史整體上漲機率：41.98%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 20.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 30.10 (第 28 天) 至最高 37.55 (第 10 天)
- 中位數價格: 35.70
- 平均每日漲跌幅: -0.59%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 1.95%
- 平均連續下跌: 3.2天，累計跌幅 -4.80%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -14.84%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 30.10 (第 58 天) 至最高 37.55 (第 40 天)
- 中位數價格: 35.08
- 平均每日漲跌幅: -0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.58%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.32%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 5.03%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -14.84%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 30.10 (第 88 天) 至最高 47.95 (第 3 天)
- 中位數價格: 35.55
- 平均每日漲跌幅: -0.45%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.57%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -4.46%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 5.03%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -18.04%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 30.10 (第 178 天) 至最高 64.50 (第 2 天)
- 中位數價格: 40.58
- 平均每日漲跌幅: -0.35%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 4.12%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -5.78%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 12.66%
- 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -20.77%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.10 (第 33 天) 至最高 79.50 (第 156 天)
- 中位數價格: 36.20
- 平均每日漲跌幅: 0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 5.37%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -4.84%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 45.79%
- 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -20.77%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 53.1% (樣本數: 60/113)
平均累計上漲幅度: 9.14%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 41.96% (樣本數: 47/112)
平均累計下跌幅度: 7.53%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 49.28% (樣本數: 34/69)
平均累計上漲幅度: 12.60%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 41.43% (樣本數: 29/70)
平均累計下跌幅度: 9.77%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 47.92% (樣本數: 23/48)
平均累計上漲幅度: 15.44%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 45.71% (樣本數: 16/35)
平均累計下跌幅度: 13.19%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 21:56:15
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
