秋雨(9929)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -245.89 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3720.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 10.15 |
| 收盤價標準差 | 3.96 |
| 最高價 | 19.80 |
| 最低價 | 2.73 |
| 平均成交量(張) | 251.17 |
| 成交量標準差(張) | 702.36 |
| 平均成交金額(萬) | 201.20 |
| 平均成交筆數 | 60.02 |
| 平均漲跌幅 | 0.17% |
| 上漲天數比例 | 42.80% |
| 最大單日漲幅 | 13.48% |
| 最大單日跌幅 | -8.59% |
| 年化波動率 | 36.72% |
| 最大回撤 | -59.95% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 10.15 | 15.35 | 15.44 | 15.66 | 15.78 | 15.82 | 16.00 | 16.07 | 12.64 | 12.21 |
| 平均漲跌幅 | 0.17% | 1.00% | 0.34% | 0.13% | 0.58% | 0.80% | 0.59% | 0.43% | 0.32% | 0.12% |
| 上漲天數比例 | 42.80% | 40.00% | 33.33% | 30.00% | 55.00% | 60.00% | 50.56% | 50.68% | 49.45% | 44.66% |
| 平均成交量(張) | 251.17 | 5.15 | 14.29 | 10.28 | 20.89 | 16.74 | 19.16 | 70.37 | 108.45 | 94.61 |
| 平均成交金額(萬) | 201.20 | 7.79 | 21.84 | 15.88 | 32.87 | 26.35 | 31.17 | 115.44 | 135.55 | 117.73 |
| 年化波動率 | 36.72% | 16.75% | 19.54% | 16.98% | 16.65% | 18.94% | 26.41% | 29.59% | 32.95% | 29.77% |
| 最大回撤 | -59.95% | -0.32% | -4.72% | -6.19% | -6.19% | -6.19% | -14.29% | -22.63% | -22.63% | -48.79% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 15.35 | 15.82 | 12.21 | 51.76 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 1.00% | 0.80% | 0.12% | 188.06 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 60.00% | 44.66% | -2.39 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 5.15 | 16.74 | 94.61 | -92.65 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 7.79 | 26.35 | 117.73 | -86.42 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 16.75% | 18.94% | 29.77% | 47.43 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -0.32% | -6.19% | -48.79% | -89.22 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 10.19 | 3.97 | 293.41 | 62.21 | 227.52 | 0.19 | 44.93 |
| 星期二 | 10.19 | 3.98 | 265.51 | 62.83 | 213.27 | 0.08 | 40.96 |
| 星期三 | 10.16 | 3.95 | 248.21 | 61.95 | 202.39 | 0.27 | 44.13 |
| 星期四 | 10.15 | 3.93 | 212.15 | 54.8 | 174.13 | 0.08 | 41.67 |
| 星期五 | 10.1 | 3.95 | 236.35 | 57.99 | 188.65 | 0.21 | 41.84 |
| 星期六 | 8.63 | 3.88 | 278.46 | 73.6 | 209.37 | 1.09 | 66.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.19 | nan | -0.33 | -0.33 | -0.16 | 0.39 | 0.58 | 0.71 | 0.6 |
| 星期二 | 0.08 | nan | 1.98 | 0.88 | 1.31 | 1.16 | 1.37 | 0.53 | 0.58 |
| 星期三 | 0.27 | -0.32 | -0.32 | -0.64 | -0.87 | 0.13 | 0.31 | 0.3 | 0.55 |
| 星期四 | 0.08 | nan | nan | -0.95 | -0.7 | 0.36 | 0.77 | 0.79 | 0.13 |
| 星期五 | 0.21 | 2.67 | 2.67 | 1.76 | 0.85 | 0.78 | 0.92 | 0.61 | 0.3 |
| 星期六 | 1.09 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(1.09)，最差 星期二(0.08)
- 3日: 表現最好 星期五(2.67)，最差 星期三(-0.32)
- 5日: 表現最好 星期五(2.67)，最差 星期一(-0.33)
- 15日: 表現最好 星期五(1.76)，最差 星期四(-0.95)
- 30日: 表現最好 星期二(1.31)，最差 星期三(-0.87)
- 60日: 表現最好 星期二(1.16)，最差 星期三(0.13)
- 90日: 表現最好 星期二(1.37)，最差 星期三(0.31)
- 180日: 表現最好 星期四(0.79)，最差 星期三(0.30)
- 365日: 表現最好 星期一(0.60)，最差 星期四(0.13)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 44.93 | nan | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 50 | 44.74 | 51.35 |
| 星期二 | 40.96 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 61.54 | 68.42 | 54.05 | 54.05 |
| 星期三 | 44.13 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 50 | 55.56 | 48.57 | 50.7 |
| 星期四 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 50 | 55.56 | 51.52 | 47.22 |
| 星期五 | 41.84 | 100 | 100 | 100 | 66.67 | 72.73 | 70.59 | 54.05 | 50 |
| 星期六 | 66.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(66.67)，最差 星期二(40.96)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期五(72.73)，最差 星期一(41.67)
- 90日: 表現最好 星期五(70.59)，最差 星期一(50.00)
- 180日: 表現最好 星期二(54.05)，最差 星期一(44.74)
- 365日: 表現最好 星期二(54.05)，最差 星期四(47.22)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 293.41 | nan | 10.01 | 12.8 | 11.32 | 17 | 14.25 | 12.95 | 55.26 |
| 星期二 | 265.51 | nan | 4 | 4.01 | 2.84 | 14.95 | 12.47 | 15.17 | 56.27 |
| 星期三 | 248.21 | 2.16 | 2.16 | 2.84 | 3.66 | 12.04 | 10.89 | 17.32 | 98.63 |
| 星期四 | 212.15 | 0 | 0 | 4.61 | 5.78 | 21.24 | 16.66 | 15.87 | 69.89 |
| 星期五 | 236.35 | 9.57 | 9.57 | 47.19 | 27.81 | 41.43 | 30.44 | 34.19 | 72.91 |
| 星期六 | 278.46 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(293.41)，最低 星期四(212.15)
- 3日: 成交量最高 星期五(9.57)，最低 星期四(0.00)
- 5日: 成交量最高 星期一(10.01)，最低 星期四(0.00)
- 15日: 成交量最高 星期五(47.19)，最低 星期三(2.84)
- 30日: 成交量最高 星期五(27.81)，最低 星期二(2.84)
- 60日: 成交量最高 星期五(41.43)，最低 星期三(12.04)
- 90日: 成交量最高 星期五(30.44)，最低 星期三(10.89)
- 180日: 成交量最高 星期五(34.19)，最低 星期一(12.95)
- 365日: 成交量最高 星期三(98.63)，最低 星期一(55.26)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 227.52 | nan | 15.11 | 19.72 | 17.58 | 26.68 | 22.38 | 20.6 | 88.42 |
| 星期二 | 213.27 | nan | 6.1 | 6.14 | 4.4 | 23.69 | 19.76 | 24.27 | 91.31 |
| 星期三 | 202.39 | 3.33 | 3.33 | 4.43 | 5.76 | 19.11 | 17.25 | 27.98 | 165.45 |
| 星期四 | 174.13 | 0 | 0 | 7.11 | 9.01 | 33.44 | 26.19 | 25.4 | 115.97 |
| 星期五 | 188.65 | 14.4 | 14.4 | 71.79 | 42.64 | 64.85 | 47.71 | 57.07 | 118.1 |
| 星期六 | 209.37 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(227.52)，最差 星期四(174.13)
- 3日: 表現最好 星期五(14.40)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(15.11)，最差 星期四(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(71.79)，最差 星期三(4.43)
- 30日: 表現最好 星期五(42.64)，最差 星期二(4.40)
- 60日: 表現最好 星期五(64.85)，最差 星期三(19.11)
- 90日: 表現最好 星期五(47.71)，最差 星期三(17.25)
- 180日: 表現最好 星期五(57.07)，最差 星期一(20.60)
- 365日: 表現最好 星期三(165.45)，最差 星期一(88.42)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.31%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -0.87%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 27.81張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.85%)表現優於星期一(-0.16%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 15.50 | 39.13 | 15.75 | 15.81 | -0.06 | -0.02 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-18 | 15.20 | 31.03 | 15.67 | 15.76 | -0.10 | -0.04 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-19 | nan | 31.03 | 15.67 | 15.76 | -0.10 | -0.05 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-20 | 15.20 | 31.03 | 15.58 | 15.72 | -0.13 | -0.07 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-21 | 15.20 | 31.03 | 15.53 | 15.68 | -0.16 | -0.08 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-24 | 15.15 | 19.23 | 15.47 | 15.64 | -0.17 | -0.10 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-25 | 15.45 | 34.37 | 15.47 | 15.63 | -0.16 | -0.11 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-26 | 15.40 | 34.37 | 15.46 | 15.61 | -0.16 | -0.12 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-27 | nan | 34.37 | 15.46 | 15.61 | -0.16 | -0.13 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-28 | 15.40 | 34.37 | 15.45 | 15.59 | -0.15 | -0.13 | 0.00 | -0.02 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | nan | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 15.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 15.55 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 15.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 15.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 15.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 15.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | nan | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 15.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 15.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 15.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 15.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 15.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | nan | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 15.40 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 15.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 15.55 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 15.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 15.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 15.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 15.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 15.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 15.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 15.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 15.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 15.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 15.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.68 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1154.05 |
| 索提諾比率 | 0.57 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.77 |
| 95%VaR | -3.01 |
| 99%VaR | -5.55 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.31 |
| 年化波動率 | 36.72 |
| 5日波動率 | 1.76 |
| 10日波動率 | 1.86 |
| 20日波動率 | 1.94 |
| 60日波動率 | 2.06 |
| 上行波動率 | 2.42 |
| 下行波動率 | 1.37 |
| 收益率峰度 | 120.89 |
| 收益率偏度 | 5.21 |
| 最大單日漲幅 | 59.65 |
| 最大單日跌幅 | -9.02 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.77 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.28 |
| ATR百分比 | 2.99 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.83871 | 9.67523 | 16 | 62.5 | 0.37953 |
| 2 | -1.88159 | 6.62235 | 16 | 31.25 | -0.309294 |
| 3 | -1.1279 | 5.75166 | 16 | 43.75 | -0.225077 |
| 4 | -0.108019 | 3.41867 | 15 | 46.6667 | -0.0803485 |
| 5 | 1.8518 | 11.0411 | 15 | 40 | 0.152623 |
| 6 | -2.71278 | 6.41846 | 15 | 40 | -0.44862 |
| 7 | -1.7129 | 8.40352 | 13 | 26.6667 | -0.223664 |
| 8 | 5.57985 | 11.678 | 14 | 60 | 0.463536 |
| 9 | 5.59879 | 16.1156 | 14 | 46.6667 | 0.337073 |
| 10 | -1.5446 | 8.08718 | 14 | 33.3333 | -0.211602 |
| 11 | -0.385971 | 6.62219 | 14 | 60 | -0.0834524 |
| 12 | 2.48574 | 5.53 | 14 | 53.3333 | 0.419361 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5.59879 | 16.1156 | 14 | 46.6667 | 0.337073 |
| 8 | 5.57985 | 11.678 | 14 | 60 | 0.463536 |
| 1 | 3.83871 | 9.67523 | 16 | 62.5 | 0.37953 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -2.71278 | 6.41846 | 15 | 40 | -0.44862 |
| 2 | -1.88159 | 6.62235 | 16 | 31.25 | -0.309294 |
| 7 | -1.7129 | 8.40352 | 13 | 26.6667 | -0.223664 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 5.59879 | 46.6667 |
| 8 | 7 | 5.57985 | 60 |
| 1 | 12 | 3.83871 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | -2.71278 | 60 |
| 2 | 1 | -1.88159 | 68.75 |
| 7 | 6 | -1.7129 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.25 |
| 趨勢持續性 | 44.30 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.50 |
| 趨勢持續性 | 44.25 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.94 |
| 趨勢持續性 | 44.78 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.01 |
| 趨勢持續性 | 49.27 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.26 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 42.93 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.52 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 42.88 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.00 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.49 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.15 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.88 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 16.45 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 9.57 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 13.79 |
| 中期上漲機率 | 25.84 |
| 長期上漲機率 | 39.39 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.1946 | 0.0872 | 0.1455 |
| Volume_Shares | -0.1946 | 1.0000 | 0.2453 | 0.2223 |
| RSI_14 | 0.0872 | 0.2453 | 1.0000 | 0.5628 |
| MACD | 0.1455 | 0.2223 | 0.5628 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 52.294% |
| 下跌 | 39.305% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -10.74% |
| 2 | 245 | -13.88% |
| 3 | 350 | 29.71% |
| 4 | 286 | -4.90% |
| 5 | 318 | -5.35% |
| 6 | 307 | 12.70% |
| 7 | 326 | 34.97% |
| 8 | 330 | -20.61% |
| 9 | 305 | -7.54% |
| 10 | 308 | 16.23% |
| 11 | 323 | 9.29% |
| 12 | 324 | -24.07% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 34.97%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -24.07%)
- 平均準確率：1.32%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | -0.41% |
| 3 | 350 | -1.43% |
| 4 | 286 | 1.75% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | -1.30% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 324 | 0.00% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.75%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.43%)
- 平均準確率：-0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -5.37% |
| 2 | 245 | -11.02% |
| 3 | 350 | 7.71% |
| 4 | 286 | -4.20% |
| 5 | 318 | -5.03% |
| 6 | 307 | 2.61% |
| 7 | 326 | 17.18% |
| 8 | 330 | -7.88% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | 5.19% |
| 11 | 323 | 2.17% |
| 12 | 324 | -9.88% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 17.18%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.02%)
- 平均準確率：-0.63%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | -1.22% |
| 3 | 350 | 1.43% |
| 4 | 286 | -0.35% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | -1.30% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 324 | 0.00% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 1.43%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -1.30%)
- 平均準確率：-0.05%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.68% |
| 2 | 245 | 2.86% |
| 3 | 350 | 3.43% |
| 4 | 286 | -3.50% |
| 5 | 318 | -1.89% |
| 6 | 307 | 1.95% |
| 7 | 326 | 5.21% |
| 8 | 330 | -7.27% |
| 9 | 305 | -2.62% |
| 10 | 308 | 2.92% |
| 11 | 323 | -0.93% |
| 12 | 324 | -5.86% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 5.21%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -7.27%)
- 平均準確率：-0.70%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | -4.08% |
| 3 | 350 | 18.57% |
| 4 | 286 | 1.40% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 10.42% |
| 7 | 326 | 11.96% |
| 8 | 330 | -5.15% |
| 9 | 305 | -6.89% |
| 10 | 308 | 10.39% |
| 11 | 323 | 5.88% |
| 12 | 324 | -8.33% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 18.57%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -8.33%)
- 平均準確率：2.76%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 15.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.017 |
| 上漲比例 | 41.856 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.008 |
| 上漲比例 | 42.638 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00376712 | 0.014439 | 40.8735 |
| 2 | 0.0112128 | 0.0463709 | 44.2371 |
| 3 | 0.017508 | 0.159136 | 40.6868 |
| 4 | 0.027848 | 0.00387776 | 45.3403 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0179058 | 43.0134 |
| 2 | 0.0162172 | 44.1074 |
| 3 | 0.0184793 | 43.424 |
| 4 | 0.00791569 | 41.088 |
| 5 | 0.0175789 | 41.4966 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.015 |
| 上漲天數比例 | 42.796 |
| 下跌天數比例 | 40.806 |
| 平盤天數比例 | 14.570 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.785 |
| 平均漲幅 | 2.122 |
| 平均成交量變化(張) | 566.517 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.597 |
| 平均漲幅 | 1.399 |
| 平均成交量變化(張) | -46.269 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.091 |
| 平均跌幅 | -1.151 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.527 |
| 平均跌幅 | -1.067 |
| 平均成交量變化(張) | -49.728 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.935 |
| 平均漲跌幅 | 0.917 |
| 上漲比例 | 48.874 |
| 平均成交量(張) | 835.856 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.195 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.091 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.00% | 3.91 | 342.39% | 0.00% | 33.33% |
| 最近一周 | 1.32% | 20.80 | 8.47% | 13.91% | 42.86% |
| 最近半個月 | nan% | 14.29 | 5100.54% | 19.54% | 33.33% |
| 最近一個月 | -4.64% | 10.28 | -32.29% | 16.98% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -3.75% | 20.89 | 17.01% | 16.65% | 55.00% |
| 最近三個月 | -3.75% | 16.74 | 6.32% | 18.94% | 60.00% |
| 最近半年 | -5.23% | 19.16 | -6.54% | 26.41% | 50.56% |
| 最近一年 | -6.10% | 70.37 | -98.22% | 29.59% | 50.68% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 34.4/34.4/34.4/0.0 | nan%/nan%/nan% | -0.03/-0.03/-0.02/0.02 |
| 最近一周 | 31.3/31.0/34.4/3.3 | nan%/nan%/nan% | -0.05/-0.07/-0.02/0.05 |
| 最近半個月 | 39.2/58.8/34.4/-24.4 | nan%/nan%/nan% | -0.04/0.01/-0.02/-0.03 |
| 最近一個月 | 54.1/81.8/34.4/-47.4 | 107.5%/nan%/nan% | -0.02/0.03/-0.02/-0.04 |
| 最近兩個月 | 53.4/51.1/34.4/-16.7 | 8.9%/nan%/nan% | -0.01/-0.02/-0.02/0.00 |
| 最近三個月 | 53.3/47.3/34.4/-12.9 | 10.7%/nan%/nan% | 0.00/0.08/-0.02/-0.09 |
| 最近半年 | 51.2/54.8/34.4/-20.4 | 2.5%/nan%/nan% | -0.01/-0.03/-0.02/0.02 |
| 最近一年 | 50.6/75.7/34.4/-41.3 | 2.3%/nan%/nan% | -0.01/0.12/-0.02/-0.13 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 10.28張 |
| 成交量趨勢 | -32.29% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 14.80 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 14.50 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 16.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.37% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.91% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：84.27% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.53個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：33.06%
- 中期(20日)波動率：32.48%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：10.15
- 價格波動範圍：2.73 ~ 19.80
- 價格變異係數：38.96%
風險指標
- 最大回撤：-59.95%
- 回撤恢復天數：1025天
- 風險調整後收益：0.34
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-3.75%
- 近期波動率：16.65%
- 近期最大回撤：-6.19%
- 近期上漲天數比例：18.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1835.29%
- 波動率相對表現：-20.30%
- 回撤相對表現：+53.76%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：13.79%
- 近90日上漲機率：25.84%
- 歷史整體上漲機率：39.39%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 14.29%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 15.79%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.15 (第 26 天) 至最高 16.15 (第 1 天)
- 中位數價格: 15.80
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 2.26%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.84%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 3.20%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.83%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.15 (第 56 天) 至最高 16.15 (第 31 天)
- 中位數價格: 15.80
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.15%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.32%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.58%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.83%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.15 (第 86 天) 至最高 16.15 (第 61 天)
- 中位數價格: 15.90
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.68%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -1.76%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.58%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.83%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.70 (第 87 天) 至最高 17.15 (第 24 天)
- 中位數價格: 16.00
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.36%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -2.37%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.63%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -3.76%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.70 (第 272 天) 至最高 19.00 (第 62 天)
- 中位數價格: 16.00
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.60%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.57%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.63%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -8.06%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 57.32% (樣本數: 94/164)
平均累計上漲幅度: 9.14%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.65% (樣本數: 78/154)
平均累計下跌幅度: 5.67%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 53.7% (樣本數: 58/108)
平均累計上漲幅度: 11.85%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.72% (樣本數: 35/69)
平均累計下跌幅度: 8.01%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 56.67% (樣本數: 34/60)
平均累計上漲幅度: 16.14%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 62.5% (樣本數: 15/24)
平均累計下跌幅度: 11.10%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:52:07
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