詠業(6792)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -727.24 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (798.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 88.60 |
| 收盤價標準差 | 27.71 |
| 最高價 | 229.00 |
| 最低價 | 56.60 |
| 平均成交量(張) | 165.44 |
| 成交量標準差(張) | 334.66 |
| 平均成交金額(萬) | 2057.97 |
| 平均成交筆數 | 180.96 |
| 平均漲跌幅 | -0.27% |
| 上漲天數比例 | 39.85% |
| 最大單日漲幅 | 10.12% |
| 最大單日跌幅 | -8.14% |
| 年化波動率 | 35.37% |
| 最大回撤 | -74.79% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 88.60 | 63.12 | 65.13 | 66.60 | 64.35 | 64.08 | 66.47 | 76.94 | 81.76 | 88.60 |
| 平均漲跌幅 | -0.27% | -1.87% | -1.25% | -0.67% | -0.63% | -0.43% | -0.34% | -0.29% | -0.27% | -0.27% |
| 上漲天數比例 | 39.85% | 0.00% | 13.33% | 30.00% | 31.67% | 33.33% | 36.11% | 37.81% | 39.59% | 39.85% |
| 平均成交量(張) | 165.44 | 31.52 | 37.53 | 65.46 | 57.48 | 64.01 | 49.48 | 77.99 | 118.70 | 165.44 |
| 平均成交金額(萬) | 2057.97 | 197.41 | 244.68 | 441.36 | 375.91 | 417.25 | 330.41 | 644.12 | 1071.04 | 2057.97 |
| 年化波動率 | 35.37% | 25.75% | 25.69% | 29.98% | 37.58% | 37.34% | 32.27% | 27.71% | 32.51% | 35.37% |
| 最大回撤 | -74.79% | -5.89% | -11.39% | -14.02% | -14.02% | -19.44% | -29.24% | -43.80% | -59.86% | -74.79% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 63.12 | 64.08 | 88.60 | -25.46 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.87% | -0.43% | -0.27% | -201.66 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 33.33% | 39.85% | -54.52 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 31.52 | 64.01 | 165.44 | -69.21 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 197.41 | 417.25 | 2057.97 | -82.11 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 25.75% | 37.34% | 35.37% | 17.24 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -5.89% | -19.44% | -74.79% | -78.73 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 88.2 | 27.79 | 163.64 | 174.31 | 1964.68 | -0.32 | 43.31 |
| 星期二 | 88.01 | 26.68 | 156.75 | 179.57 | 1855.04 | -0.48 | 36.42 |
| 星期三 | 89.46 | 28.54 | 161.34 | 171.43 | 2048.26 | -0.04 | 44.72 |
| 星期四 | 89.48 | 28.9 | 172.02 | 183.61 | 2178.7 | -0.09 | 38.36 |
| 星期五 | 87.82 | 26.91 | 173.63 | 195.92 | 2245.92 | -0.41 | 36.48 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.32 | nan | -0.92 | -1.28 | -0.47 | -1.54 | -1.01 | -0.84 | -0.5 |
| 星期二 | -0.48 | nan | -1.09 | -1.99 | -1.57 | -0.74 | -0.44 | -0.37 | -0.29 |
| 星期三 | -0.04 | -1.23 | -1.23 | -0.26 | 0.07 | 0.05 | -0.23 | -0.05 | -0.07 |
| 星期四 | -0.09 | -3.7 | -3.7 | -1.38 | 0.2 | -0.31 | -0.02 | -0.22 | -0.35 |
| 星期五 | -0.41 | -2.41 | -2.41 | -1.36 | -1.59 | -0.58 | -0.44 | -0.18 | -0.25 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.04)，最差 星期二(-0.48)
- 3日: 表現最好 星期三(-1.23)，最差 星期四(-3.70)
- 5日: 表現最好 星期一(-0.92)，最差 星期四(-3.70)
- 15日: 表現最好 星期三(-0.26)，最差 星期二(-1.99)
- 30日: 表現最好 星期四(0.20)，最差 星期五(-1.59)
- 60日: 表現最好 星期三(0.05)，最差 星期一(-1.54)
- 90日: 表現最好 星期四(-0.02)，最差 星期一(-1.01)
- 180日: 表現最好 星期三(-0.05)，最差 星期一(-0.84)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.07)，最差 星期一(-0.50)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.31 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 25 | 33.33 | 34.21 | 43.24 |
| 星期二 | 36.42 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 36.84 | 35.14 | 33.78 |
| 星期三 | 44.72 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 27.78 | 40 | 43.66 |
| 星期四 | 38.36 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 33.33 | 30.3 | 27.78 |
| 星期五 | 36.48 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 36.36 | 35.29 | 40.54 | 40.54 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(44.72)，最差 星期二(36.42)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期四(50.00)，最差 星期二(16.67)
- 60日: 表現最好 星期五(36.36)，最差 星期一(25.00)
- 90日: 表現最好 星期二(36.84)，最差 星期三(27.78)
- 180日: 表現最好 星期五(40.54)，最差 星期四(30.30)
- 365日: 表現最好 星期三(43.66)，最差 星期四(27.78)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 163.64 | nan | 13.42 | 34.05 | 52.7 | 53.1 | 64.55 | 51.2 | 77.39 |
| 星期二 | 156.75 | nan | 54.86 | 57.78 | 81.97 | 56.08 | 63.89 | 47.43 | 75.95 |
| 星期三 | 161.34 | 14.26 | 14.26 | 33.9 | 66.05 | 55.39 | 62.26 | 48.12 | 69.71 |
| 星期四 | 172.02 | 19.03 | 19.03 | 22.75 | 70.5 | 57.48 | 63.25 | 49.45 | 78.01 |
| 星期五 | 173.63 | 56.03 | 56.03 | 39.18 | 56.07 | 66.2 | 66.25 | 51.1 | 88.56 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(173.63)，最低 星期二(156.75)
- 3日: 成交量最高 星期五(56.03)，最低 星期三(14.26)
- 5日: 成交量最高 星期五(56.03)，最低 星期一(13.42)
- 15日: 成交量最高 星期二(57.78)，最低 星期四(22.75)
- 30日: 成交量最高 星期二(81.97)，最低 星期一(52.70)
- 60日: 成交量最高 星期五(66.20)，最低 星期一(53.10)
- 90日: 成交量最高 星期五(66.25)，最低 星期三(62.26)
- 180日: 成交量最高 星期一(51.20)，最低 星期二(47.43)
- 365日: 成交量最高 星期五(88.56)，最低 星期三(69.71)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1964.68 | nan | 86.96 | 225.14 | 354.72 | 341.29 | 411.18 | 338.6 | 628.4 |
| 星期二 | 1855.04 | nan | 348.54 | 376.95 | 549.05 | 366.67 | 420.91 | 318.46 | 624.08 |
| 星期三 | 2048.26 | 91.06 | 91.06 | 222.8 | 443.62 | 363.08 | 409.46 | 321.71 | 574.68 |
| 星期四 | 2178.7 | 119.87 | 119.87 | 149.24 | 484.98 | 381.89 | 415.27 | 332.53 | 654.23 |
| 星期五 | 2245.92 | 340.64 | 340.64 | 249.25 | 374.45 | 432.07 | 429.93 | 340.29 | 736.66 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(2245.92)，最差 星期二(1855.04)
- 3日: 表現最好 星期五(340.64)，最差 星期三(91.06)
- 5日: 表現最好 星期二(348.54)，最差 星期一(86.96)
- 15日: 表現最好 星期二(376.95)，最差 星期四(149.24)
- 30日: 表現最好 星期二(549.05)，最差 星期一(354.72)
- 60日: 表現最好 星期五(432.07)，最差 星期一(341.29)
- 90日: 表現最好 星期五(429.93)，最差 星期三(409.46)
- 180日: 表現最好 星期五(340.29)，最差 星期二(318.46)
- 365日: 表現最好 星期五(736.66)，最差 星期三(574.68)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 0.20%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -1.59%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 81.97張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-0.47%)表現優於星期五(-1.59%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 65.40 | 31.86 | 67.09 | 66.62 | 0.47 | 0.97 | 0.00 | -0.50 |
| 2025-03-18 | 65.00 | 35.29 | 66.77 | 66.50 | 0.27 | 0.83 | 0.00 | -0.56 |
| 2025-03-19 | 64.90 | 36.36 | 66.48 | 66.38 | 0.10 | 0.68 | 0.00 | -0.58 |
| 2025-03-20 | 66.20 | 42.20 | 66.44 | 66.37 | 0.07 | 0.56 | 0.00 | -0.49 |
| 2025-03-21 | 65.10 | 40.71 | 66.23 | 66.28 | -0.04 | 0.44 | 0.00 | -0.48 |
| 2025-03-24 | 64.50 | 35.96 | 65.97 | 66.14 | -0.18 | 0.32 | 0.00 | -0.49 |
| 2025-03-25 | 63.80 | 25.93 | 65.63 | 65.97 | -0.34 | 0.19 | 0.00 | -0.52 |
| 2025-03-26 | 64.20 | 24.53 | 65.41 | 65.84 | -0.43 | 0.06 | 0.00 | -0.49 |
| 2025-03-27 | 62.40 | 22.22 | 64.95 | 65.58 | -0.64 | -0.08 | 0.00 | -0.56 |
| 2025-03-28 | 60.70 | 20.00 | 64.30 | 65.22 | -0.93 | -0.25 | 0.00 | -0.68 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 68.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 66.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 66.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 66.70 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 66.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 65.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 65.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 64.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 66.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 65.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 64.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 63.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 64.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 62.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 60.70 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 68.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 66.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 66.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 66.70 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 66.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 65.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 65.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 64.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 66.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 65.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 64.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 63.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 64.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 62.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 60.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.24 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 6.00 |
| 索提諾比率 | -1.38 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
| 95%VaR | -3.84 |
| 99%VaR | -5.79 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.23 |
| 年化波動率 | 35.37 |
| 5日波動率 | 1.90 |
| 10日波動率 | 1.99 |
| 20日波動率 | 2.04 |
| 60日波動率 | 2.06 |
| 上行波動率 | 1.63 |
| 下行波動率 | 1.53 |
| 收益率峰度 | 2.78 |
| 收益率偏度 | 0.28 |
| 最大單日漲幅 | 9.99 |
| 最大單日跌幅 | -8.92 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.61 |
| ATR百分比 | 2.86 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7.1564 | 15.8976 | 4 | 25 | -0.460639 |
| 2 | 2.78813 | 11.6191 | 4 | 75 | 0.225616 |
| 3 | -1.97143 | 5.83586 | 4 | 50 | -0.366372 |
| 4 | -6.15015 | 7.70961 | 3 | 33.3333 | -0.819344 |
| 5 | 0.0662308 | 3.22355 | 3 | 66.6667 | -0.0311569 |
| 6 | -6.10999 | 12.3478 | 3 | 66.6667 | -0.508321 |
| 7 | -0.841937 | 9.36552 | 3 | 66.6667 | -0.107693 |
| 8 | -2.31298 | 5.77779 | 3 | 33.3333 | -0.429168 |
| 9 | -4.07185 | 16.1895 | 3 | 66.6667 | -0.261806 |
| 10 | -1.55341 | 7.25569 | 3 | 33.3333 | -0.237066 |
| 11 | 0.635902 | 11.5216 | 3 | 33.3333 | 0.0407267 |
| 12 | -4.09183 | 9.76163 | 4 | 25 | -0.436249 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.78813 | 11.6191 | 4 | 75 | 0.225616 |
| 11 | 0.635902 | 11.5216 | 3 | 33.3333 | 0.0407267 |
| 5 | 0.0662308 | 3.22355 | 3 | 66.6667 | -0.0311569 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7.1564 | 15.8976 | 4 | 25 | -0.460639 |
| 4 | -6.15015 | 7.70961 | 3 | 33.3333 | -0.819344 |
| 6 | -6.10999 | 12.3478 | 3 | 66.6667 | -0.508321 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2.78813 | 75 |
| 11 | 10 | 0.635902 | 33.3333 |
| 5 | 4 | 0.0662308 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -7.1564 | 75 |
| 4 | 3 | -6.15015 | 66.6667 |
| 6 | 5 | -6.10999 | 33.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.62 |
| 趨勢持續性 | 46.99 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.27 |
| 趨勢持續性 | 41.73 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.44 |
| 趨勢持續性 | 38.47 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -6.22 |
| 趨勢持續性 | 30.70 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.10 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.92 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.54 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.26 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.62 |
| 成交量動量 | 69.88 |
| 動量持續性 | 46.99 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.27 |
| 成交量動量 | 78.66 |
| 動量持續性 | 41.73 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -2.44 |
| 成交量動量 | 74.51 |
| 動量持續性 | 38.47 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -6.22 |
| 成交量動量 | 93.87 |
| 動量持續性 | 30.70 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.05 |
| 成交量動量變化率 | 0.20 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.57 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.54 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 56.03 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 48.31 |
| 長期上漲機率 | 45.17 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.6502 | -0.0887 | -0.2807 |
| Volume_Shares | 0.6502 | 1.0000 | 0.1908 | 0.1267 |
| RSI_14 | -0.0887 | 0.1908 | 1.0000 | 0.5490 |
| MACD | -0.2807 | 0.1267 | 0.5490 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.217% |
| 下跌 | 38.596% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 80.88% |
| 2 | 65 | -26.15% |
| 3 | 87 | 26.44% |
| 4 | 56 | 67.86% |
| 5 | 65 | 18.46% |
| 6 | 60 | 5.00% |
| 7 | 63 | 73.02% |
| 8 | 67 | 34.33% |
| 9 | 61 | 1.64% |
| 10 | 59 | 67.80% |
| 11 | 65 | 40.00% |
| 12 | 82 | 17.07% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 80.88%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -26.15%)
- 平均準確率：33.86%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 1.47% |
| 2 | 65 | 3.08% |
| 3 | 87 | -2.30% |
| 4 | 56 | -1.79% |
| 5 | 65 | 4.62% |
| 6 | 60 | -5.00% |
| 7 | 63 | 3.17% |
| 8 | 67 | 0.00% |
| 9 | 61 | 0.00% |
| 10 | 59 | 0.00% |
| 11 | 65 | 1.54% |
| 12 | 82 | -3.66% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.62%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.00%)
- 平均準確率：0.09%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 25.00% |
| 2 | 65 | -16.92% |
| 3 | 87 | 3.45% |
| 4 | 56 | 26.79% |
| 5 | 65 | 6.15% |
| 6 | 60 | -6.67% |
| 7 | 63 | 33.33% |
| 8 | 67 | 11.94% |
| 9 | 61 | -4.92% |
| 10 | 59 | 32.20% |
| 11 | 65 | 16.92% |
| 12 | 82 | 1.22% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 33.33%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -16.92%)
- 平均準確率：10.71%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 2.94% |
| 2 | 65 | 0.00% |
| 3 | 87 | -2.30% |
| 4 | 56 | -1.79% |
| 5 | 65 | 4.62% |
| 6 | 60 | -5.00% |
| 7 | 63 | 3.17% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -3.28% |
| 10 | 59 | 3.39% |
| 11 | 65 | 0.00% |
| 12 | 82 | -2.44% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.62%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.00%)
- 平均準確率：0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 11.76% |
| 2 | 65 | -7.69% |
| 3 | 87 | -1.15% |
| 4 | 56 | 3.57% |
| 5 | 65 | 3.08% |
| 6 | 60 | 5.00% |
| 7 | 63 | 9.52% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -11.48% |
| 10 | 59 | -3.39% |
| 11 | 65 | -1.54% |
| 12 | 82 | -2.44% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 11.76%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -11.48%)
- 平均準確率：0.56%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 39.71% |
| 2 | 65 | -4.62% |
| 3 | 87 | 28.74% |
| 4 | 56 | 41.07% |
| 5 | 65 | 0.00% |
| 6 | 60 | 16.67% |
| 7 | 63 | 23.81% |
| 8 | 67 | 19.40% |
| 9 | 61 | 21.31% |
| 10 | 59 | 35.59% |
| 11 | 65 | 23.08% |
| 12 | 82 | 24.39% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 41.07%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -4.62%)
- 平均準確率：22.43%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 60.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 60.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.501
- 71.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.199 |
| 上漲比例 | 40.517 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.254 |
| 上漲比例 | 40.854 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.425 | -0.113991 | 39.5455 |
| 2 | -0.360221 | -0.198195 | 38.674 |
| 3 | -0.104712 | -0.098473 | 45.0262 |
| 4 | -0.10534 | -0.095929 | 36.4078 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.32093 | 41.8605 |
| 2 | -0.359259 | 35.9788 |
| 3 | -0.219388 | 38.7755 |
| 4 | -0.193889 | 42.7778 |
| 5 | 0.00983607 | 40.9836 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.251 |
| 上漲天數比例 | 39.850 |
| 下跌天數比例 | 55.514 |
| 平盤天數比例 | 4.637 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.554 |
| 平均漲幅 | 2.039 |
| 平均成交量變化(張) | 126.001 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.559 |
| 平均漲幅 | 1.207 |
| 平均成交量變化(張) | -35.980 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.566 |
| 平均跌幅 | -1.934 |
| 平均成交量變化(張) | 109.222 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.321 |
| 平均跌幅 | -1.187 |
| 平均成交量變化(張) | -38.549 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.145 |
| 平均漲跌幅 | 1.656 |
| 上漲比例 | 67.692 |
| 平均成交量(張) | 461.977 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.650 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.255 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -5.45% | 29.77 | 292.81% | 0.89% | 0.00% |
| 最近一周 | -8.31% | 28.42 | 210.04% | 20.36% | 0.00% |
| 最近半個月 | -11.39% | 37.53 | 115.02% | 25.69% | 13.33% |
| 最近一個月 | -7.89% | 65.46 | -27.76% | 29.98% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -4.86% | 57.48 | 267.73% | 37.58% | 31.67% |
| 最近三個月 | -1.46% | 64.01 | 108.64% | 37.34% | 33.33% |
| 最近半年 | -25.43% | 49.48 | 98.30% | 32.27% | 36.11% |
| 最近一年 | -37.55% | 77.99 | -75.54% | 27.71% | 37.81% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 22.3/24.5/20.0/-4.5 | -96.0%/-46.5%/-116.3% | -0.58/-0.49/-0.68/-0.19 |
| 最近一周 | 30.2/42.2/20.0/-22.2 | -81.9%/-74.1%/-116.3% | -0.53/-0.49/-0.68/-0.19 |
| 最近半個月 | 36.4/55.9/20.0/-35.9 | -66.1%/-145.6%/-116.3% | -0.46/-0.07/-0.68/-0.61 |
| 最近一個月 | 49.7/68.4/20.0/-48.4 | -8.3%/-171.8%/-116.3% | -0.07/0.67/-0.68/-1.35 |
| 最近兩個月 | 47.2/26.1/20.0/-6.1 | -12.4%/-85.7%/-116.3% | -0.04/-0.54/-0.68/-0.14 |
| 最近三個月 | 47.3/27.2/20.0/-7.2 | -8.8%/-36.5%/-116.3% | 0.02/-0.37/-0.68/-0.31 |
| 最近半年 | 42.8/45.7/20.0/-25.7 | -26.6%/-96.6%/-116.3% | -0.01/-0.10/-0.68/-0.58 |
| 最近一年 | 44.6/63.3/20.0/-43.3 | -20.8%/-133.0%/-116.3% | -0.04/0.10/-0.68/-0.78 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 65.46張 |
| 成交量趨勢 | -27.76% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 60.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 58.80 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 70.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.27% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.25% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：25.45% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.84個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：35.45%
- 中期(20日)波動率：33.69%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：88.60
- 價格波動範圍：56.60 ~ 229.00
- 價格變異係數：31.28%
風險指標
- 最大回撤：-74.79%
- 回撤恢復天數：41天
- 風險調整後收益：-0.95
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-4.86%
- 近期波動率：37.58%
- 近期最大回撤：-14.02%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+2820.08%
- 波動率相對表現：+2.35%
- 回撤相對表現：+60.55%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：48.31%
- 歷史整體上漲機率：45.17%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 36.84%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 60.70 (第 30 天) 至最高 70.60 (第 5 天)
- 中位數價格: 66.85
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.86%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.72%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.53%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -5.24%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 57.60 (第 14 天) 至最高 70.60 (第 35 天)
- 中位數價格: 64.70
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.10%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.12%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.10%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -8.68%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 57.60 (第 44 天) 至最高 71.50 (第 17 天)
- 中位數價格: 64.05
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.53%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.34%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 21.11%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.79%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 57.60 (第 134 天) 至最高 81.40 (第 1 天)
- 中位數價格: 65.90
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.67%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.20%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 21.11%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.20%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 57.60 (第 319 天) 至最高 102.50 (第 25 天)
- 中位數價格: 79.00
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.25%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.72%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 21.11%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -8.76%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 55.38% (樣本數: 36/65)
平均累計上漲幅度: 5.84%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 44.05% (樣本數: 37/84)
平均累計下跌幅度: 6.22%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 61.54% (樣本數: 16/26)
平均累計上漲幅度: 8.95%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 46.67% (樣本數: 21/45)
平均累計下跌幅度: 8.22%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 58.33% (樣本數: 7/12)
平均累計上漲幅度: 12.17%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 38.46% (樣本數: 5/13)
平均累計下跌幅度: 12.90%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:42:10
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