力智(6719)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -580.15 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (773.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 315.65 |
| 收盤價標準差 | 133.08 |
| 最高價 | 1015.00 |
| 最低價 | 186.00 |
| 平均成交量(張) | 1611.91 |
| 成交量標準差(張) | 1436.31 |
| 平均成交金額(萬) | 53053.27 |
| 平均成交筆數 | 2461.74 |
| 平均漲跌幅 | -0.51% |
| 上漲天數比例 | 38.29% |
| 最大單日漲幅 | 12.53% |
| 最大單日跌幅 | -9.44% |
| 年化波動率 | 48.94% |
| 最大回撤 | -80.87% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 315.65 | 197.50 | 200.30 | 213.23 | 219.26 | 221.45 | 237.36 | 256.66 | 290.43 | 315.65 |
| 平均漲跌幅 | -0.51% | -1.40% | -1.16% | -0.79% | -0.45% | -0.46% | -0.50% | -0.47% | -0.52% | -0.51% |
| 上漲天數比例 | 38.29% | 20.00% | 20.00% | 26.67% | 38.33% | 35.56% | 36.11% | 35.62% | 37.95% | 38.29% |
| 平均成交量(張) | 1611.91 | 344.88 | 309.53 | 396.70 | 620.03 | 507.97 | 584.54 | 1130.32 | 1615.17 | 1611.91 |
| 平均成交金額(萬) | 53053.27 | 6723.86 | 6178.21 | 8610.54 | 14045.78 | 11523.80 | 14257.92 | 30860.07 | 49281.24 | 53053.27 |
| 年化波動率 | 48.94% | 48.00% | 31.67% | 26.59% | 35.22% | 33.22% | 33.83% | 36.10% | 46.48% | 48.94% |
| 最大回撤 | -80.87% | -6.93% | -10.69% | -21.01% | -21.99% | -21.99% | -36.59% | -41.07% | -71.77% | -80.87% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 197.50 | 221.45 | 315.65 | -32.14 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.40% | -0.46% | -0.51% | -90.35 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 35.56% | 38.29% | -30.99 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 344.88 | 507.97 | 1611.91 | -69.31 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 6723.86 | 11523.80 | 53053.27 | -78.09 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 48.00% | 33.22% | 48.94% | 22.16 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -6.93% | -21.99% | -80.87% | -76.68 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 312.33 | 131.45 | 1609.94 | 2553.99 | 53186.9 | -0.84 | 34.87 |
| 星期二 | 314.34 | 131.68 | 1590.85 | 2490.46 | 53020.3 | -0.74 | 36.31 |
| 星期三 | 317 | 134.64 | 1525.8 | 2287.02 | 49972.9 | -0.29 | 41.29 |
| 星期四 | 318.88 | 136.34 | 1625.29 | 2494.78 | 53411.7 | -0.22 | 42.86 |
| 星期五 | 315.67 | 132.88 | 1707.97 | 2484.06 | 55679.8 | -0.46 | 36.13 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.84 | nan | -1.72 | -1.15 | -0.99 | -1.65 | -1.62 | -1.07 | -1.06 |
| 星期二 | -0.74 | nan | -1.49 | -1.13 | -0.56 | -0.1 | 0.06 | -0.6 | -0.54 |
| 星期三 | -0.29 | 1.76 | 1.76 | 0.26 | -0.3 | 0.48 | 0.4 | 0.05 | 0.07 |
| 星期四 | -0.22 | -0.75 | -0.75 | -1.2 | -0.8 | -0.02 | -0.38 | -0.32 | -0.34 |
| 星期五 | -0.46 | -4.81 | -4.81 | -2.59 | -1.3 | -1.03 | -0.8 | -0.51 | -0.48 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(-0.22)，最差 星期一(-0.84)
- 3日: 表現最好 星期三(1.76)，最差 星期五(-4.81)
- 5日: 表現最好 星期三(1.76)，最差 星期五(-4.81)
- 15日: 表現最好 星期三(0.26)，最差 星期五(-2.59)
- 30日: 表現最好 星期三(-0.30)，最差 星期五(-1.30)
- 60日: 表現最好 星期三(0.48)，最差 星期一(-1.65)
- 90日: 表現最好 星期三(0.40)，最差 星期一(-1.62)
- 180日: 表現最好 星期三(0.05)，最差 星期一(-1.07)
- 365日: 表現最好 星期三(0.07)，最差 星期一(-1.06)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 34.87 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 11.11 | 26.32 | 29.73 |
| 星期二 | 36.31 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 53.85 | 57.89 | 37.84 | 33.78 |
| 星期三 | 41.29 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 41.67 | 38.89 | 37.14 | 38.03 |
| 星期四 | 42.86 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 58.33 | 44.44 | 45.45 | 38.89 |
| 星期五 | 36.13 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 23.53 | 35.14 | 37.84 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(42.86)，最差 星期一(34.87)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期四(58.33)，最差 星期一(16.67)
- 90日: 表現最好 星期二(57.89)，最差 星期一(11.11)
- 180日: 表現最好 星期四(45.45)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期四(38.89)，最差 星期一(29.73)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1609.94 | nan | 133.77 | 245.54 | 367.42 | 549.01 | 444.4 | 582.29 | 1022.19 |
| 星期二 | 1590.85 | nan | 369.56 | 439.91 | 411.26 | 453.08 | 390.3 | 539.37 | 995.77 |
| 星期三 | 1525.8 | 242.62 | 242.62 | 188.54 | 329.15 | 547.64 | 469.49 | 528.36 | 1109.04 |
| 星期四 | 1625.29 | 201.75 | 201.75 | 208.17 | 334.97 | 737.2 | 618.92 | 649.43 | 1254.96 |
| 星期五 | 1707.97 | 776.69 | 776.69 | 465.48 | 540.7 | 845.96 | 630.05 | 627.28 | 1272.15 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1707.97)，最低 星期三(1525.80)
- 3日: 成交量最高 星期五(776.69)，最低 星期四(201.75)
- 5日: 成交量最高 星期五(776.69)，最低 星期一(133.77)
- 15日: 成交量最高 星期五(465.48)，最低 星期三(188.54)
- 30日: 成交量最高 星期五(540.70)，最低 星期三(329.15)
- 60日: 成交量最高 星期五(845.96)，最低 星期二(453.08)
- 90日: 成交量最高 星期五(630.05)，最低 星期二(390.30)
- 180日: 成交量最高 星期四(649.43)，最低 星期三(528.36)
- 365日: 成交量最高 星期五(1272.15)，最低 星期二(995.77)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 53186.9 | nan | 2694.84 | 5046.58 | 8068.83 | 12258.3 | 9947.22 | 14235.4 | 27706.6 |
| 星期二 | 53020.3 | nan | 7309.35 | 8819.26 | 8754.35 | 9963.31 | 8647.11 | 13227.1 | 27226.2 |
| 星期三 | 49972.9 | 4875.05 | 4875.05 | 3808.67 | 7196.23 | 12323.3 | 10608.2 | 12691.6 | 30180.5 |
| 星期四 | 53411.7 | 4006.88 | 4006.88 | 4187.99 | 7444.91 | 17173.3 | 14372.7 | 15843.5 | 34479.8 |
| 星期五 | 55679.8 | 14733.2 | 14733.2 | 9028.54 | 11588.4 | 19287.7 | 14361.2 | 15379.3 | 34777.5 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(55679.82)，最差 星期三(49972.87)
- 3日: 表現最好 星期五(14733.16)，最差 星期四(4006.88)
- 5日: 表現最好 星期五(14733.16)，最差 星期一(2694.84)
- 15日: 表現最好 星期五(9028.54)，最差 星期三(3808.67)
- 30日: 表現最好 星期五(11588.38)，最差 星期三(7196.23)
- 60日: 表現最好 星期五(19287.65)，最差 星期二(9963.31)
- 90日: 表現最好 星期四(14372.71)，最差 星期二(8647.11)
- 180日: 表現最好 星期四(15843.54)，最差 星期三(12691.57)
- 365日: 表現最好 星期五(34777.53)，最差 星期二(27226.16)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 -0.30%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -1.30%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 540.70張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 197.00 | 8.14 | 208.16 | 215.55 | -7.39 | -4.77 | 0.00 | -2.62 |
| 2025-03-18 | 200.00 | 15.66 | 206.90 | 214.40 | -7.49 | -5.32 | 0.00 | -2.18 |
| 2025-03-19 | 199.50 | 18.57 | 205.76 | 213.29 | -7.53 | -5.76 | 0.00 | -1.77 |
| 2025-03-20 | 202.50 | 25.00 | 205.26 | 212.49 | -7.23 | -6.05 | 0.00 | -1.18 |
| 2025-03-21 | 203.00 | 31.25 | 204.91 | 211.79 | -6.88 | -6.22 | 0.00 | -0.66 |
| 2025-03-24 | 200.00 | 26.47 | 204.16 | 210.92 | -6.76 | -6.33 | 0.00 | -0.43 |
| 2025-03-25 | 198.50 | 20.90 | 203.29 | 210.00 | -6.71 | -6.40 | 0.00 | -0.31 |
| 2025-03-26 | 202.00 | 30.00 | 203.09 | 209.40 | -6.31 | -6.39 | 1.00 | 0.07 |
| 2025-03-27 | 199.00 | 30.88 | 202.46 | 208.63 | -6.17 | -6.34 | 0.00 | 0.17 |
| 2025-03-28 | 188.00 | 24.14 | 200.24 | 207.11 | -6.87 | -6.45 | -1.00 | -0.42 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 210.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 203.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 204.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 199.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 197.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 197.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 200.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 199.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 202.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 203.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 200.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 198.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 202.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 199.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 188.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 210.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 203.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 204.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 199.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 197.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 197.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 200.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 199.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 202.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 203.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 200.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 198.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 202.00 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 199.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 188.00 | 持平 | 買入 | 賣出 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 30.24 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -1.23 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
| 95%VaR | -4.76 |
| 99%VaR | -8.07 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.08 |
| 年化波動率 | 48.94 |
| 5日波動率 | 2.67 |
| 10日波動率 | 2.80 |
| 20日波動率 | 2.87 |
| 60日波動率 | 2.90 |
| 上行波動率 | 2.28 |
| 下行波動率 | 1.90 |
| 收益率峰度 | 1.70 |
| 收益率偏度 | 0.37 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.85 |
| ATR百分比 | 4.22 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6359 | 22.7352 | 4 | 50 | 0.196577 |
| 2 | 1.74935 | 14.1655 | 4 | 50 | 0.111728 |
| 3 | -8.79424 | 11.1387 | 4 | 25 | -0.804483 |
| 4 | -10.1646 | 13.6756 | 3 | 33.3333 | -0.755456 |
| 5 | 12.3793 | 18.8737 | 3 | 66.6667 | 0.647072 |
| 6 | -11.5481 | 14.5395 | 3 | 0 | -0.805725 |
| 7 | -18.42 | 8.39876 | 3 | 0 | -2.21302 |
| 8 | -7.12995 | 4.04775 | 3 | 0 | -1.80264 |
| 9 | -4.17132 | 14.2684 | 3 | 33.3333 | -0.304028 |
| 10 | -2.44232 | 1.51911 | 3 | 0 | -1.71745 |
| 11 | 8.24204 | 15.0062 | 3 | 66.6667 | 0.538135 |
| 12 | -2.30945 | 14.9461 | 3 | 33.3333 | -0.165669 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12.3793 | 18.8737 | 3 | 66.6667 | 0.647072 |
| 11 | 8.24204 | 15.0062 | 3 | 66.6667 | 0.538135 |
| 1 | 4.6359 | 22.7352 | 4 | 50 | 0.196577 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -18.42 | 8.39876 | 3 | 0 | -2.21302 |
| 6 | -11.5481 | 14.5395 | 3 | 0 | -0.805725 |
| 4 | -10.1646 | 13.6756 | 3 | 33.3333 | -0.755456 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 12.3793 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 8.24204 | 66.6667 |
| 1 | 12 | 4.6359 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -18.42 | 100 |
| 6 | 5 | -11.5481 | 100 |
| 4 | 3 | -10.1646 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.68 |
| 趨勢持續性 | 44.37 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.46 |
| 趨勢持續性 | 44.24 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.90 |
| 趨勢持續性 | 39.46 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -7.22 |
| 趨勢持續性 | 31.82 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.74 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.07 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -9.65 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.49 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.68 |
| 成交量動量 | 35.89 |
| 動量持續性 | 44.37 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.46 |
| 成交量動量 | 50.12 |
| 動量持續性 | 44.24 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -2.90 |
| 成交量動量 | 41.52 |
| 動量持續性 | 39.46 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -7.22 |
| 成交量動量 | 37.54 |
| 動量持續性 | 31.82 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.03 |
| 成交量動量變化率 | 0.56 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 28.68 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 9.65 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 776.69 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 44.04 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1032 | -0.0155 | -0.2454 |
| Volume_Shares | 0.1032 | 1.0000 | 0.3207 | 0.1338 |
| RSI_14 | -0.0155 | 0.3207 | 1.0000 | 0.5394 |
| MACD | -0.2454 | 0.1338 | 0.5394 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 67.500% |
| 下跌 | 40.805% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 20.00% |
| 2 | 65 | -16.92% |
| 3 | 87 | 65.52% |
| 4 | 56 | 46.43% |
| 5 | 65 | 6.15% |
| 6 | 60 | 25.00% |
| 7 | 63 | 115.87% |
| 8 | 67 | 70.15% |
| 9 | 61 | 24.59% |
| 10 | 59 | 3.39% |
| 11 | 65 | 4.62% |
| 12 | 65 | 9.23% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 115.87%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -16.92%)
- 平均準確率：31.17%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 0.00% |
| 2 | 65 | 1.54% |
| 3 | 87 | 0.00% |
| 4 | 56 | -3.57% |
| 5 | 65 | 4.62% |
| 6 | 60 | -5.00% |
| 7 | 63 | -1.59% |
| 8 | 67 | 2.99% |
| 9 | 61 | 0.00% |
| 10 | 59 | -1.69% |
| 11 | 65 | 1.54% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.62%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.00%)
- 平均準確率：-0.23%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 13.33% |
| 2 | 65 | -20.00% |
| 3 | 87 | 25.29% |
| 4 | 56 | 19.64% |
| 5 | 65 | 4.62% |
| 6 | 60 | 6.67% |
| 7 | 63 | 31.75% |
| 8 | 67 | 19.40% |
| 9 | 61 | 3.28% |
| 10 | 59 | -1.69% |
| 11 | 65 | -1.54% |
| 12 | 65 | 6.15% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 31.75%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -20.00%)
- 平均準確率：8.91%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 0.00% |
| 2 | 65 | -1.54% |
| 3 | 87 | 1.15% |
| 4 | 56 | -3.57% |
| 5 | 65 | 4.62% |
| 6 | 60 | -1.67% |
| 7 | 63 | 0.00% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -1.64% |
| 10 | 59 | -1.69% |
| 11 | 65 | 3.08% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.62%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -3.57%)
- 平均準確率：-0.11%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 60 | -6.67% |
| 2 | 65 | -1.54% |
| 3 | 87 | 5.75% |
| 4 | 56 | -1.79% |
| 5 | 65 | -9.23% |
| 6 | 60 | 0.00% |
| 7 | 63 | 15.87% |
| 8 | 67 | 13.43% |
| 9 | 61 | 6.56% |
| 10 | 59 | 0.00% |
| 11 | 65 | 0.00% |
| 12 | 65 | -9.23% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 15.87%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -9.23%)
- 平均準確率：1.10%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 13.33% |
| 2 | 65 | 4.62% |
| 3 | 87 | 33.33% |
| 4 | 56 | 35.71% |
| 5 | 65 | 1.54% |
| 6 | 60 | 25.00% |
| 7 | 63 | 69.84% |
| 8 | 67 | 32.84% |
| 9 | 61 | 16.39% |
| 10 | 59 | 8.47% |
| 11 | 65 | 1.54% |
| 12 | 65 | 15.38% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 69.84%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: 1.54%)
- 平均準確率：21.50%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 188.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 186.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 219.927
- 221.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -3.527 |
| 上漲比例 | 34.513 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -1.619 |
| 上漲比例 | 40.000 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -1.35849 | -0.0435764 | 38.6792 |
| 2 | -2.56077 | -0.184719 | 39.2265 |
| 3 | -2.29843 | -0.449092 | 40.3141 |
| 4 | -1.03968 | 0.106968 | 34.9206 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -3.72156 | 34.7305 |
| 2 | -2.12707 | 38.1215 |
| 3 | 0.0602094 | 41.3613 |
| 4 | -2.16 | 36.5714 |
| 5 | -0.237288 | 44.0678 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.794 |
| 上漲天數比例 | 38.292 |
| 下跌天數比例 | 57.827 |
| 平盤天數比例 | 3.881 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.639 |
| 平均漲幅 | 3.153 |
| 平均成交量變化(張) | 100.529 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.345 |
| 平均漲幅 | 1.627 |
| 平均成交量變化(張) | -28.822 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.639 |
| 平均跌幅 | -2.892 |
| 平均成交量變化(張) | 54.768 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.376 |
| 平均跌幅 | -1.643 |
| 平均成交量變化(張) | -30.593 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.245 |
| 平均漲跌幅 | 2.277 |
| 上漲比例 | 73.214 |
| 平均成交量(張) | 4718.700 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.103 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.161 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -6.93% | 407.02 | 220.12% | 45.38% | 33.33% |
| 最近一周 | -7.16% | 290.68 | 430.33% | 38.86% | 28.57% |
| 最近半個月 | -10.69% | 309.53 | 109.53% | 31.67% | 20.00% |
| 最近一個月 | -19.83% | 396.70 | 7.19% | 26.59% | 26.67% |
| 最近兩個月 | -14.93% | 620.03 | 221.12% | 35.22% | 38.33% |
| 最近三個月 | -17.54% | 507.97 | 92.53% | 33.22% | 35.56% |
| 最近半年 | -34.95% | 584.54 | 42.23% | 33.83% | 36.11% |
| 最近一年 | -21.67% | 1130.32 | 8.82% | 36.10% | 35.62% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 28.3/30.0/24.1/-5.9 | -57.7%/-72.6%/-101.4% | -0.06/0.07/-0.42/-0.49 |
| 最近一周 | 26.9/25.0/24.1/-0.9 | -49.6%/-59.8%/-101.4% | -0.39/-1.18/-0.42/0.76 |
| 最近半個月 | 20.0/19.5/24.1/4.6 | -66.3%/-18.8%/-101.4% | -1.45/-2.05/-0.42/1.63 |
| 最近一個月 | 36.2/45.3/24.1/-21.2 | -33.8%/-149.2%/-101.4% | -0.68/1.06/-0.42/-1.48 |
| 最近兩個月 | 42.2/32.5/24.1/-8.4 | -17.6%/-64.1%/-101.4% | -0.25/-0.15/-0.42/-0.27 |
| 最近三個月 | 42.2/17.4/24.1/6.7 | -19.4%/-21.3%/-101.4% | -0.18/-2.44/-0.42/2.02 |
| 最近半年 | 43.9/40.6/24.1/-16.5 | -21.1%/-61.2%/-101.4% | -0.22/-1.85/-0.42/1.43 |
| 最近一年 | 48.5/52.6/24.1/-28.4 | -1.9%/-125.2%/-101.4% | -0.09/1.37/-0.42/-1.79 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 396.70張 |
| 成交量趨勢 | 7.19% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 186.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 182.28 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 219.93 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.13% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.59% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：21.43% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.89個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：50.82%
- 中期(20日)波動率：42.25%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：315.65
- 價格波動範圍：186.00 ~ 1015.00
- 價格變異係數：42.16%
風險指標
- 最大回撤：-80.87%
- 回撤恢復天數：-4天
- 風險調整後收益：-0.76
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-14.93%
- 近期波動率：35.22%
- 近期最大回撤：-21.99%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1799.04%
- 波動率相對表現：-14.74%
- 回撤相對表現：+56.59%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：44.04%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 36.84%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 188.00 (第 30 天) 至最高 238.00 (第 5 天)
- 中位數價格: 211.25
- 平均每日漲跌幅: -0.75%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.32%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -4.41%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.14%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -10.04%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 188.00 (第 60 天) 至最高 241.00 (第 13 天)
- 中位數價格: 221.25
- 平均每日漲跌幅: -0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.88%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.86%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.32%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -10.04%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 188.00 (第 90 天) 至最高 241.00 (第 43 天)
- 中位數價格: 222.25
- 平均每日漲跌幅: -0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.05%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.70%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.69%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.96%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 188.00 (第 180 天) 至最高 296.50 (第 14 天)
- 中位數價格: 233.75
- 平均每日漲跌幅: -0.22%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.02%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.86%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 14.09%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -15.22%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 188.00 (第 365 天) 至最高 319.00 (第 68 天)
- 中位數價格: 256.50
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.53%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.70%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 14.09%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -17.57%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.77% (樣本數: 33/65)
平均累計上漲幅度: 7.71%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 41.8% (樣本數: 51/122)
平均累計下跌幅度: 8.08%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 47.83% (樣本數: 22/46)
平均累計上漲幅度: 9.37%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 44.71% (樣本數: 38/85)
平均累計下跌幅度: 9.88%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 48.15% (樣本數: 13/27)
平均累計上漲幅度: 11.73%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 42.5% (樣本數: 17/40)
平均累計下跌幅度: 13.91%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:41:42
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
