帝寶(6605)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -222.84 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 92.94 |
| 收盤價標準差 | 43.74 |
| 最高價 | 277.50 |
| 最低價 | 37.50 |
| 平均成交量(張) | 475.97 |
| 成交量標準差(張) | 840.69 |
| 平均成交金額(萬) | 5300.94 |
| 平均成交筆數 | 423.72 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% |
| 上漲天數比例 | 40.35% |
| 最大單日漲幅 | 9.56% |
| 最大單日跌幅 | -10.00% |
| 年化波動率 | 28.22% |
| 最大回撤 | -74.00% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 92.94 | 205.30 | 206.33 | 212.08 | 213.80 | 219.68 | 234.47 | 202.90 | 144.09 | 115.32 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% | -0.72% | -0.65% | -0.31% | -0.34% | -0.29% | -0.29% | -0.18% | -0.06% | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 40.35% | 40.00% | 33.33% | 33.33% | 30.00% | 34.44% | 37.22% | 40.82% | 44.93% | 43.20% |
| 平均成交量(張) | 475.97 | 288.59 | 397.80 | 362.56 | 358.46 | 447.66 | 590.25 | 943.06 | 1132.82 | 883.64 |
| 平均成交金額(萬) | 5300.94 | 5907.17 | 8211.75 | 7670.74 | 7645.79 | 9945.34 | 14222.74 | 18950.40 | 15236.61 | 10949.26 |
| 年化波動率 | 28.22% | 26.34% | 39.20% | 31.67% | 32.49% | 30.31% | 35.13% | 38.78% | 37.52% | 35.34% |
| 最大回撤 | -74.00% | -3.61% | -9.32% | -10.34% | -10.34% | -18.57% | -27.19% | -27.19% | -27.19% | -28.51% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 205.30 | 219.68 | 115.32 | 121.86 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.72% | -0.29% | -0.13% | -221.00 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 34.44% | 43.20% | -9.71 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 288.59 | 447.66 | 883.64 | -11.69 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 5907.17 | 9945.34 | 10949.26 | 59.68 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 26.34% | 30.31% | 35.34% | -13.53 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -3.61% | -18.57% | -28.51% | -85.10 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 93.51 | 44.69 | 473.29 | 431.47 | 5157.59 | -0.16 | 38.25 |
| 星期二 | 93.06 | 43.92 | 483.33 | 436.67 | 5351.19 | -0.17 | 38.94 |
| 星期三 | 92.58 | 43.32 | 472.6 | 434.1 | 5420.45 | -0.01 | 44.49 |
| 星期四 | 92.55 | 42.96 | 461.91 | 410.14 | 5195.78 | -0.07 | 41.31 |
| 星期五 | 93.17 | 44.31 | 495.01 | 412.11 | 5453.18 | -0.19 | 38.8 |
| 星期六 | 84.9 | 17.42 | 177.68 | 115.93 | 1583.39 | -0.43 | 33.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.16 | nan | -0.72 | -0.4 | -0.49 | 0.29 | -0.13 | -0.15 | -0.02 |
| 星期二 | -0.17 | nan | -1.2 | -1.44 | -0.16 | -0.38 | -0.37 | -0.67 | -0.5 |
| 星期三 | -0.01 | 0.97 | 0.97 | -1.05 | -0.22 | -0.12 | -0.25 | -0.33 | 0.15 |
| 星期四 | -0.07 | 0.73 | 0.73 | 1.39 | 0.01 | -0.48 | -0.3 | 0.31 | 0.1 |
| 星期五 | -0.19 | -3.38 | -3.38 | -1.75 | -0.68 | -1.05 | -0.41 | -0.56 | -0.61 |
| 星期六 | -0.43 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.01)，最差 星期六(-0.43)
- 3日: 表現最好 星期三(0.97)，最差 星期五(-3.38)
- 5日: 表現最好 星期三(0.97)，最差 星期五(-3.38)
- 15日: 表現最好 星期四(1.39)，最差 星期五(-1.75)
- 30日: 表現最好 星期四(0.01)，最差 星期五(-0.68)
- 60日: 表現最好 星期一(0.29)，最差 星期五(-1.05)
- 90日: 表現最好 星期一(-0.13)，最差 星期五(-0.41)
- 180日: 表現最好 星期四(0.31)，最差 星期二(-0.67)
- 365日: 表現最好 星期三(0.15)，最差 星期五(-0.61)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.25 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 33.33 | 27.78 | 34.21 | 44.59 |
| 星期二 | 38.94 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 15.38 | 21.05 | 18.92 | 31.08 |
| 星期三 | 44.49 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 41.67 | 44.44 | 42.86 | 49.3 |
| 星期四 | 41.31 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 27.78 | 45.45 | 45.83 |
| 星期五 | 38.8 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 36.36 | 52.94 | 45.95 | 33.78 |
| 星期六 | 33.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(44.49)，最差 星期六(33.33)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期五(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期四(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(41.67)，最差 星期二(15.38)
- 90日: 表現最好 星期五(52.94)，最差 星期二(21.05)
- 180日: 表現最好 星期五(45.95)，最差 星期二(18.92)
- 365日: 表現最好 星期三(49.30)，最差 星期二(31.08)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 473.29 | nan | 257.22 | 242 | 225.87 | 276.14 | 322.29 | 626.57 | 851.92 |
| 星期二 | 483.33 | nan | 202.22 | 511.74 | 390.68 | 387.23 | 556.65 | 639.9 | 964.13 |
| 星期三 | 472.6 | 115.54 | 115.54 | 434.9 | 370.48 | 325.36 | 452.26 | 561.69 | 1018.65 |
| 星期四 | 461.91 | 183.46 | 183.46 | 341.55 | 404.3 | 362.41 | 427.46 | 529.32 | 938.27 |
| 星期五 | 495.01 | 684.51 | 684.51 | 458.81 | 421.47 | 446.04 | 475.14 | 584.68 | 945.29 |
| 星期六 | 177.68 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(495.01)，最低 星期六(177.68)
- 3日: 成交量最高 星期五(684.51)，最低 星期三(115.54)
- 5日: 成交量最高 星期五(684.51)，最低 星期三(115.54)
- 15日: 成交量最高 星期二(511.74)，最低 星期一(242.00)
- 30日: 成交量最高 星期五(421.47)，最低 星期一(225.87)
- 60日: 成交量最高 星期五(446.04)，最低 星期一(276.14)
- 90日: 成交量最高 星期二(556.65)，最低 星期一(322.29)
- 180日: 成交量最高 星期二(639.90)，最低 星期四(529.32)
- 365日: 成交量最高 星期三(1018.65)，最低 星期一(851.92)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5157.59 | nan | 5351.3 | 5150.61 | 4819.52 | 5894.22 | 7112.41 | 15473.1 | 17434.2 |
| 星期二 | 5351.19 | nan | 4160.47 | 10507.3 | 8154.66 | 8251.38 | 12471.6 | 15274.5 | 18890.4 |
| 星期三 | 5420.45 | 2387.01 | 2387.01 | 8857.37 | 7791.74 | 6957.08 | 10042.5 | 13355.5 | 20693.9 |
| 星期四 | 5195.78 | 3768.46 | 3768.46 | 7119.84 | 8636 | 7794.24 | 9500.11 | 12657.7 | 18960.9 |
| 星期五 | 5453.18 | 13868.6 | 13868.6 | 9423.67 | 8951.8 | 9430.26 | 10490 | 14103 | 18843.6 |
| 星期六 | 1583.39 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(5453.18)，最差 星期六(1583.39)
- 3日: 表現最好 星期五(13868.59)，最差 星期三(2387.01)
- 5日: 表現最好 星期五(13868.59)，最差 星期三(2387.01)
- 15日: 表現最好 星期二(10507.28)，最差 星期一(5150.61)
- 30日: 表現最好 星期五(8951.80)，最差 星期一(4819.52)
- 60日: 表現最好 星期五(9430.26)，最差 星期一(5894.22)
- 90日: 表現最好 星期二(12471.59)，最差 星期一(7112.41)
- 180日: 表現最好 星期一(15473.15)，最差 星期四(12657.72)
- 365日: 表現最好 星期三(20693.88)，最差 星期一(17434.17)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 0.01%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.68%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 421.47張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 206.50 | 38.46 | 211.48 | 214.19 | -2.71 | -1.51 | 0.00 | -1.20 |
| 2025-03-18 | 206.00 | 39.22 | 210.64 | 213.58 | -2.95 | -1.80 | 0.00 | -1.15 |
| 2025-03-19 | 199.50 | 35.40 | 208.92 | 212.54 | -3.62 | -2.16 | 0.00 | -1.46 |
| 2025-03-20 | 203.50 | 43.64 | 208.09 | 211.87 | -3.78 | -2.48 | 0.00 | -1.30 |
| 2025-03-21 | 207.50 | 47.46 | 208.00 | 211.55 | -3.55 | -2.70 | 0.00 | -0.85 |
| 2025-03-24 | 206.50 | 40.19 | 207.77 | 211.17 | -3.41 | -2.84 | 0.00 | -0.57 |
| 2025-03-25 | 206.00 | 32.99 | 207.50 | 210.79 | -3.29 | -2.93 | 0.00 | -0.36 |
| 2025-03-26 | 207.50 | 37.23 | 207.50 | 210.55 | -3.05 | -2.95 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-27 | 206.50 | 37.23 | 207.34 | 210.25 | -2.90 | -2.94 | 1.00 | 0.04 |
| 2025-03-28 | 200.00 | 30.77 | 206.21 | 209.49 | -3.27 | -3.01 | -1.00 | -0.26 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 220.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 205.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 204.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 210.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 206.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 206.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 206.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 199.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 203.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 207.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 206.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 206.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 207.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 206.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 200.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 220.00 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 205.50 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 204.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-13 | 210.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 206.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 206.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 206.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 199.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-20 | 203.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 207.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 206.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 206.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 207.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 206.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 200.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 19.40 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2056.65 |
| 索提諾比率 | 0.40 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
| 95%VaR | -2.52 |
| 99%VaR | -4.73 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.78 |
| 年化波動率 | 28.22 |
| 5日波動率 | 1.48 |
| 10日波動率 | 1.56 |
| 20日波動率 | 1.61 |
| 60日波動率 | 1.66 |
| 上行波動率 | 1.43 |
| 下行波動率 | 1.22 |
| 收益率峰度 | 5.63 |
| 收益率偏度 | 0.42 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.91 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.31 |
| ATR百分比 | 2.29 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.57948 | 6.16642 | 16 | 43.75 | -0.283171 |
| 2 | 1.89877 | 5.81036 | 16 | 56.25 | 0.298106 |
| 3 | 1.49219 | 11.7503 | 16 | 50 | 0.112807 |
| 4 | 1.03947 | 5.37219 | 15 | 73.3333 | 0.162467 |
| 5 | 1.33443 | 9.54015 | 15 | 53.3333 | 0.122406 |
| 6 | 1.09 | 6.5939 | 15 | 40 | 0.140028 |
| 7 | 1.15716 | 9.16066 | 15 | 46.6667 | 0.108124 |
| 8 | -0.75193 | 6.79964 | 15 | 46.6667 | -0.135095 |
| 9 | -1.20965 | 6.01419 | 15 | 20 | -0.228845 |
| 10 | -1.44448 | 5.18745 | 15 | 33.3333 | -0.310586 |
| 11 | 1.91542 | 6.59445 | 15 | 73.3333 | 0.265186 |
| 12 | 3.60174 | 9.75639 | 15 | 73.3333 | 0.352085 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.60174 | 9.75639 | 15 | 73.3333 | 0.352085 |
| 11 | 1.91542 | 6.59445 | 15 | 73.3333 | 0.265186 |
| 2 | 1.89877 | 5.81036 | 16 | 56.25 | 0.298106 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.57948 | 6.16642 | 16 | 43.75 | -0.283171 |
| 10 | -1.44448 | 5.18745 | 15 | 33.3333 | -0.310586 |
| 9 | -1.20965 | 6.01419 | 15 | 20 | -0.228845 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 3.60174 | 73.3333 |
| 11 | 10 | 1.91542 | 73.3333 |
| 2 | 1 | 1.89877 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -1.57948 | 56.25 |
| 10 | 9 | -1.44448 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -1.20965 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.19 |
| 趨勢持續性 | 48.86 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.38 |
| 趨勢持續性 | 49.48 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.78 |
| 趨勢持續性 | 49.91 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.45 |
| 趨勢持續性 | 50.52 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.34 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.76 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.86 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.20 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.19 |
| 成交量動量 | 57.03 |
| 動量持續性 | 48.86 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.38 |
| 成交量動量 | 78.91 |
| 動量持續性 | 49.48 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.78 |
| 成交量動量 | 90.30 |
| 動量持續性 | 49.91 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.45 |
| 成交量動量 | 125.80 |
| 動量持續性 | 50.52 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.10 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 36.88 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 3.86 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 684.51 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 45.02 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2374 | 0.0682 | 0.2765 |
| Volume_Shares | 0.2374 | 1.0000 | 0.2655 | 0.3967 |
| RSI_14 | 0.0682 | 0.2655 | 1.0000 | 0.5583 |
| MACD | 0.2765 | 0.3967 | 0.5583 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.130% |
| 下跌 | 39.511% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 9.06% |
| 2 | 245 | -15.92% |
| 3 | 353 | 7.37% |
| 4 | 291 | -14.43% |
| 5 | 318 | 10.06% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -8.59% |
| 8 | 330 | 27.88% |
| 9 | 305 | 10.82% |
| 10 | 308 | 32.14% |
| 11 | 323 | -7.12% |
| 12 | 331 | -18.43% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 32.14%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -18.43%)
- 平均準確率：2.71%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | -1.22% |
| 3 | 353 | 0.28% |
| 4 | 291 | -0.34% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 0.93%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -1.22%)
- 平均準確率：0.00%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | -7.35% |
| 3 | 353 | -0.57% |
| 4 | 291 | -5.50% |
| 5 | 318 | 4.40% |
| 6 | 307 | -5.54% |
| 7 | 326 | -7.06% |
| 8 | 330 | 8.18% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 11.69% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | -7.25% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 11.69%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -7.35%)
- 平均準確率：-0.72%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | -0.41% |
| 3 | 353 | 0.00% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 1.30% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 1.30%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -0.69%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 245 | -4.49% |
| 3 | 353 | 0.85% |
| 4 | 291 | -6.19% |
| 5 | 318 | -1.26% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 326 | -1.84% |
| 8 | 330 | 3.03% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | 3.90% |
| 11 | 323 | -1.55% |
| 12 | 331 | -7.25% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 3.90%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -7.25%)
- 平均準確率：-1.51%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 10.74% |
| 2 | 245 | -2.45% |
| 3 | 353 | 6.80% |
| 4 | 291 | -1.72% |
| 5 | 318 | 5.66% |
| 6 | 307 | 7.17% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | 17.27% |
| 9 | 305 | 10.82% |
| 10 | 308 | 14.94% |
| 11 | 323 | -6.81% |
| 12 | 331 | -3.32% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 17.27%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -6.81%)
- 平均準確率：4.95%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 200.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 198.500
- 195.698
潛在阻力位 (由低到高)
- 222.602
- 228.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.020 |
| 上漲比例 | 42.783 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.124 |
| 上漲比例 | 40.816 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.126563 | 0.0293986 | 38.9509 |
| 2 | -0.152838 | 0.0648872 | 39.9563 |
| 3 | -0.0896462 | -0.00672408 | 41.5193 |
| 4 | -0.194491 | 0.0678367 | 40.8524 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.091737 | 42.4608 |
| 2 | -0.171553 | 38.8181 |
| 3 | -0.125624 | 38.8889 |
| 4 | -0.197919 | 40.8092 |
| 5 | -0.0694257 | 41.8919 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.141 |
| 上漲天數比例 | 40.348 |
| 下跌天數比例 | 52.610 |
| 平盤天數比例 | 7.041 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.052 |
| 平均漲幅 | 1.763 |
| 平均成交量變化(張) | 117.405 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.954 |
| 平均漲幅 | 0.939 |
| 平均成交量變化(張) | -35.331 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.685 |
| 平均跌幅 | -1.290 |
| 平均成交量變化(張) | 89.816 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.308 |
| 平均跌幅 | -0.844 |
| 平均成交量變化(張) | -35.173 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.487 |
| 平均漲跌幅 | 1.446 |
| 上漲比例 | 69.716 |
| 平均成交量(張) | 1583.297 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.237 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.234 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -3.61% | 327.84 | 492.45% | 29.92% | 66.67% |
| 最近一周 | -1.72% | 294.26 | 207.11% | 26.91% | 57.14% |
| 最近半個月 | -9.09% | 397.80 | 172.39% | 39.20% | 33.33% |
| 最近一個月 | -9.50% | 362.56 | 34.59% | 31.67% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -9.50% | 358.46 | 330.59% | 32.49% | 30.00% |
| 最近三個月 | -10.71% | 447.66 | -48.53% | 30.31% | 34.44% |
| 最近半年 | -16.14% | 590.25 | 107.38% | 35.13% | 37.22% |
| 最近一年 | 54.44% | 943.06 | -63.57% | 38.78% | 40.82% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 35.1/37.2/30.8/-6.5 | -37.8%/-47.6%/-68.0% | -0.11/-0.10/-0.26/-0.17 |
| 最近一周 | 38.5/43.6/30.8/-12.9 | -39.9%/-3.8%/-68.0% | -0.49/-1.30/-0.26/1.03 |
| 最近半個月 | 38.7/52.4/30.8/-21.6 | -59.8%/-103.0%/-68.0% | -0.71/0.38/-0.26/-0.65 |
| 最近一個月 | 44.1/54.5/30.8/-23.8 | -28.4%/-124.1%/-68.0% | -0.24/0.88/-0.26/-1.15 |
| 最近兩個月 | 43.0/26.8/30.8/4.0 | -22.6%/-13.6%/-68.0% | 0.04/-0.91/-0.26/0.65 |
| 最近三個月 | 43.1/33.0/30.8/-2.2 | -23.3%/68.0%/-68.0% | 0.05/-0.96/-0.26/0.69 |
| 最近半年 | 46.5/62.2/30.8/-31.5 | -9.7%/-90.1%/-68.0% | -0.23/-0.57/-0.26/0.30 |
| 最近一年 | 52.4/63.3/30.8/-32.6 | 12.6%/-130.6%/-68.0% | -0.06/0.65/-0.26/-0.91 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 362.56張 |
| 成交量趨勢 | 34.59% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 198.50 |
| 第2個買點 | 195.70 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 191.78 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 222.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.51% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.14% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.59% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.68個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：27.41%
- 中期(20日)波動率：26.58%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：92.94
- 價格波動範圍：37.50 ~ 277.50
- 價格變異係數：47.07%
風險指標
- 最大回撤：-74.00%
- 回撤恢復天數：-2354天
- 風險調整後收益：0.27
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-9.50%
- 近期波動率：32.49%
- 近期最大回撤：-10.34%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2006.35%
- 波動率相對表現：+4.35%
- 回撤相對表現：+63.66%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：45.02%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 42.11%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 199.50 (第 23 天) 至最高 222.50 (第 13 天)
- 中位數價格: 210.50
- 平均每日漲跌幅: -0.32%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 1.95%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.77%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 5.62%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.15%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 199.50 (第 53 天) 至最高 222.50 (第 43 天)
- 中位數價格: 215.75
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.42%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.77%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.34%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.15%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 199.50 (第 83 天) 至最高 245.00 (第 11 天)
- 中位數價格: 218.75
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.48%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.77%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 10.07%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -2.95%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 199.50 (第 173 天) 至最高 274.00 (第 23 天)
- 中位數價格: 237.50
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.84%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.11%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 10.07%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -6.02%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 129.50 (第 1 天) 至最高 274.00 (第 208 天)
- 中位數價格: 216.00
- 平均每日漲跌幅: 0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.58%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.01%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.13%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -9.45%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 59.59% (樣本數: 115/193)
平均累計上漲幅度: 5.81%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 54.32% (樣本數: 88/162)
平均累計下跌幅度: 5.28%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 62.22% (樣本數: 56/90)
平均累計上漲幅度: 8.04%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 48.28% (樣本數: 28/58)
平均累計下跌幅度: 7.84%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 63.33% (樣本數: 19/30)
平均累計上漲幅度: 11.77%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 12/20)
平均累計下跌幅度: 10.66%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:40:40
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