光聖(6442)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 1149.50 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2369.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 82.65 |
| 收盤價標準差 | 120.71 |
| 最高價 | 666.00 |
| 最低價 | 27.00 |
| 平均成交量(張) | 953.15 |
| 成交量標準差(張) | 2378.37 |
| 平均成交金額(萬) | 19562.80 |
| 平均成交筆數 | 821.10 |
| 平均漲跌幅 | -0.02% |
| 上漲天數比例 | 44.91% |
| 最大單日漲幅 | 13.85% |
| 最大單日跌幅 | -12.74% |
| 年化波動率 | 44.04% |
| 最大回撤 | -63.79% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 82.65 | 468.80 | 476.63 | 494.38 | 541.42 | 539.27 | 482.30 | 299.30 | 174.65 | 128.69 |
| 平均漲跌幅 | -0.02% | -2.04% | -1.10% | -0.90% | -0.72% | -0.27% | 0.12% | 0.24% | 0.06% | 0.09% |
| 上漲天數比例 | 44.91% | 20.00% | 20.00% | 30.00% | 40.00% | 43.33% | 48.89% | 49.59% | 47.81% | 46.85% |
| 平均成交量(張) | 953.15 | 1794.29 | 2297.25 | 2278.69 | 2139.32 | 2602.16 | 3977.79 | 3755.80 | 2441.35 | 1637.22 |
| 平均成交金額(萬) | 19562.80 | 86199.13 | 110624.23 | 113576.91 | 115008.20 | 140285.22 | 184703.55 | 113556.52 | 60061.15 | 40073.39 |
| 年化波動率 | 44.04% | 77.50% | 57.91% | 47.58% | 62.65% | 68.04% | 76.49% | 72.99% | 62.43% | 52.66% |
| 最大回撤 | -63.79% | -8.92% | -9.76% | -20.00% | -32.11% | -32.11% | -38.40% | -38.40% | -43.39% | -43.39% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 468.80 | 539.27 | 128.69 | 462.11 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.04% | -0.27% | 0.09% | -1.08 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 43.33% | 46.85% | -34.48 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1794.29 | 2602.16 | 1637.22 | 138.66 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 86199.13 | 140285.22 | 40073.39 | 445.99 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 77.50% | 68.04% | 52.66% | -50.01 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -8.92% | -32.11% | -43.39% | -69.66 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 84.59 | 123.23 | 898.15 | 783.46 | 18642.7 | -0.03 | 46.22 |
| 星期二 | 83.34 | 122.01 | 912.22 | 792.69 | 20088.6 | 0.1 | 46.44 |
| 星期三 | 81.36 | 119.46 | 907.32 | 809.98 | 20044.5 | -0.03 | 44.38 |
| 星期四 | 80.58 | 118.12 | 916.51 | 763.29 | 17235.7 | -0.04 | 43.91 |
| 星期五 | 84.09 | 122.17 | 1147.95 | 970.26 | 22146.5 | -0.12 | 43.1 |
| 星期六 | 47.11 | 6.71 | 212.54 | 152.25 | 1103.05 | 0.49 | 75 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.03 | nan | -6.5 | -3.29 | -2.17 | -1.95 | -1 | 0.11 | 0.44 |
| 星期二 | 0.1 | nan | 3.72 | 0.25 | 0.34 | 0.73 | 0.67 | 0.34 | 0.3 |
| 星期三 | -0.03 | -1.32 | -1.32 | 0.84 | 0.67 | 0.34 | 0.59 | 0.8 | 0.42 |
| 星期四 | -0.04 | -1.99 | -1.99 | -0.62 | -1.75 | -1.37 | -0.65 | 0.21 | 0.36 |
| 星期五 | -0.12 | -4.1 | -4.1 | -2.66 | -1.59 | -1.54 | -1.05 | -0.83 | -0.31 |
| 星期六 | 0.49 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.49)，最差 星期五(-0.12)
- 3日: 表現最好 星期三(-1.32)，最差 星期五(-4.10)
- 5日: 表現最好 星期二(3.72)，最差 星期一(-6.50)
- 15日: 表現最好 星期三(0.84)，最差 星期一(-3.29)
- 30日: 表現最好 星期三(0.67)，最差 星期一(-2.17)
- 60日: 表現最好 星期二(0.73)，最差 星期一(-1.95)
- 90日: 表現最好 星期二(0.67)，最差 星期五(-1.05)
- 180日: 表現最好 星期三(0.80)，最差 星期五(-0.83)
- 365日: 表現最好 星期一(0.44)，最差 星期五(-0.31)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 46.22 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 27.78 | 42.11 | 51.35 |
| 星期二 | 46.44 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 53.85 | 52.63 | 45.95 | 44.59 |
| 星期三 | 44.38 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 58.33 | 55.56 | 57.14 | 54.93 |
| 星期四 | 43.91 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 41.67 | 50 | 60.61 | 52.78 |
| 星期五 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 27.27 | 29.41 | 40.54 | 44.59 |
| 星期六 | 75 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(75.00)，最差 星期五(43.10)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期一(16.67)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期一(27.78)
- 180日: 表現最好 星期四(60.61)，最差 星期五(40.54)
- 365日: 表現最好 星期三(54.93)，最差 星期二(44.59)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 898.15 | nan | 1933.83 | 2632.94 | 2390.99 | 1995.8 | 2296 | 3644.82 | 3378.61 |
| 星期二 | 912.22 | nan | 2458.65 | 2106.59 | 2222.86 | 2160.57 | 2540.69 | 4202.78 | 3743.01 |
| 星期三 | 907.32 | 1914.11 | 1914.11 | 2285.4 | 2101.06 | 2331.87 | 3119.47 | 4570.07 | 3725.1 |
| 星期四 | 916.51 | 1104.93 | 1104.93 | 2536.52 | 2542.06 | 2268.17 | 2791.28 | 3554.36 | 3382.94 |
| 星期五 | 1147.95 | 1559.93 | 1559.93 | 1924.81 | 2136.48 | 1920.17 | 2247.03 | 3912.16 | 4538.01 |
| 星期六 | 212.54 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1147.95)，最低 星期六(212.54)
- 3日: 成交量最高 星期三(1914.11)，最低 星期四(1104.93)
- 5日: 成交量最高 星期二(2458.65)，最低 星期四(1104.93)
- 15日: 成交量最高 星期一(2632.94)，最低 星期五(1924.81)
- 30日: 成交量最高 星期四(2542.06)，最低 星期三(2101.06)
- 60日: 成交量最高 星期三(2331.87)，最低 星期五(1920.17)
- 90日: 成交量最高 星期三(3119.47)，最低 星期五(2247.03)
- 180日: 成交量最高 星期三(4570.07)，最低 星期四(3554.36)
- 365日: 成交量最高 星期五(4538.01)，最低 星期一(3378.61)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 18642.7 | nan | 92872.8 | 126591 | 119129 | 104775 | 121433 | 166432 | 104108 |
| 星期二 | 20088.6 | nan | 120295 | 100037 | 109299 | 115561 | 135863 | 195147 | 118003 |
| 星期三 | 20044.5 | 94506.1 | 94506.1 | 110171 | 103803 | 126854 | 168370 | 215148 | 122454 |
| 星期四 | 17235.7 | 52416.6 | 52416.6 | 123959 | 126211 | 122908 | 151801 | 168664 | 99185.7 |
| 星期五 | 22146.5 | 70904.8 | 70904.8 | 92363.2 | 109442 | 103978 | 123260 | 178532 | 124004 |
| 星期六 | 1103.05 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(22146.51)，最差 星期六(1103.05)
- 3日: 表現最好 星期三(94506.05)，最差 星期四(52416.59)
- 5日: 表現最好 星期二(120295.45)，最差 星期四(52416.59)
- 15日: 表現最好 星期一(126591.39)，最差 星期五(92363.16)
- 30日: 表現最好 星期四(126211.00)，最差 星期三(103802.62)
- 60日: 表現最好 星期三(126854.19)，最差 星期五(103977.87)
- 90日: 表現最好 星期三(168370.04)，最差 星期一(121432.85)
- 180日: 表現最好 星期三(215148.27)，最差 星期一(166431.86)
- 365日: 表現最好 星期五(124004.31)，最差 星期四(99185.70)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.67%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -2.17%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 2542.06張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-1.59%)表現優於星期一(-2.17%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 485.00 | 36.67 | 488.97 | 508.86 | -19.89 | -21.37 | 0.00 | 1.49 |
| 2025-03-18 | 485.50 | 41.18 | 488.44 | 507.13 | -18.69 | -20.84 | 0.00 | 2.15 |
| 2025-03-19 | 487.00 | 42.50 | 488.22 | 505.64 | -17.42 | -20.15 | 0.00 | 2.73 |
| 2025-03-20 | 483.50 | 48.06 | 487.49 | 504.00 | -16.51 | -19.43 | 0.00 | 2.92 |
| 2025-03-21 | 484.00 | 54.37 | 486.95 | 502.52 | -15.56 | -18.65 | 0.00 | 3.09 |
| 2025-03-24 | 460.00 | 41.79 | 482.81 | 499.37 | -16.56 | -18.23 | 0.00 | 1.67 |
| 2025-03-25 | 487.50 | 49.54 | 483.53 | 498.49 | -14.96 | -17.58 | 0.00 | 2.62 |
| 2025-03-26 | 484.50 | 46.35 | 483.68 | 497.45 | -13.77 | -16.82 | 0.00 | 3.04 |
| 2025-03-27 | 468.00 | 45.34 | 481.27 | 495.27 | -14.00 | -16.26 | 0.00 | 2.25 |
| 2025-03-28 | 444.00 | 41.60 | 475.53 | 491.47 | -15.94 | -16.19 | 0.00 | 0.25 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 473.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 449.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 476.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 492.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 489.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 485.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 485.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 487.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 483.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 484.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 460.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 487.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 484.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 468.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 444.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 473.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 449.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 476.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 492.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 489.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 485.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 485.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 487.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 483.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 484.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 460.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 487.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 484.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 468.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 444.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 31.03 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2155.89 |
| 索提諾比率 | 0.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.26 |
| 95%VaR | -4.11 |
| 99%VaR | -8.41 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.77 |
| 年化波動率 | 44.04 |
| 5日波動率 | 2.11 |
| 10日波動率 | 2.23 |
| 20日波動率 | 2.32 |
| 60日波動率 | 2.41 |
| 上行波動率 | 2.47 |
| 下行波動率 | 1.95 |
| 收益率峰度 | 4.12 |
| 收益率偏度 | 0.54 |
| 最大單日漲幅 | 10.66 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.26 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.38 |
| ATR百分比 | 3.46 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.78601 | 10.6601 | 10 | 40 | 0.245715 |
| 2 | 7.40971 | 19.7093 | 10 | 70 | 0.367494 |
| 3 | -0.398941 | 6.89271 | 10 | 40 | -0.0820587 |
| 4 | -1.34508 | 11.1351 | 8 | 44.4444 | -0.135764 |
| 5 | 3.09603 | 9.19205 | 9 | 66.6667 | 0.318684 |
| 6 | 9.11703 | 28.4723 | 9 | 66.6667 | 0.314354 |
| 7 | 10.6892 | 21.2584 | 9 | 50 | 0.494984 |
| 8 | -2.94347 | 18.1646 | 10 | 60 | -0.171219 |
| 9 | 0.422654 | 18.0228 | 10 | 30 | 0.0142035 |
| 10 | -4.42466 | 14.294 | 9 | 20 | -0.321207 |
| 11 | 5.81239 | 14.4942 | 10 | 40 | 0.389516 |
| 12 | 1.01804 | 11.8833 | 10 | 60 | 0.071644 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10.6892 | 21.2584 | 9 | 50 | 0.494984 |
| 6 | 9.11703 | 28.4723 | 9 | 66.6667 | 0.314354 |
| 2 | 7.40971 | 19.7093 | 10 | 70 | 0.367494 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -4.42466 | 14.294 | 9 | 20 | -0.321207 |
| 8 | -2.94347 | 18.1646 | 10 | 60 | -0.171219 |
| 4 | -1.34508 | 11.1351 | 8 | 44.4444 | -0.135764 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 10.6892 | 50 |
| 6 | 5 | 9.11703 | 66.6667 |
| 2 | 1 | 7.40971 | 70 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -4.42466 | 80 |
| 8 | 7 | -2.94347 | 40 |
| 4 | 3 | -1.34508 | 55.5556 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.62 |
| 趨勢持續性 | 49.68 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.31 |
| 趨勢持續性 | 50.32 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.80 |
| 趨勢持續性 | 50.32 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 9.60 |
| 趨勢持續性 | 52.89 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.33 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.99 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -10.86 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 8.65 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.63 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.01 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.33 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.51 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.83 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.35 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 9.76 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 51.92 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.02 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 51.63 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 10.86 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1559.93 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 48.31 |
| 長期上漲機率 | 43.83 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4080 | 0.0795 | 0.4650 |
| Volume_Shares | 0.4080 | 1.0000 | 0.1924 | 0.2443 |
| RSI_14 | 0.0795 | 0.1924 | 1.0000 | 0.3029 |
| MACD | 0.4650 | 0.2443 | 0.3029 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 47.280% |
| 下跌 | 46.667% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -0.55% |
| 2 | 154 | -40.91% |
| 3 | 220 | -8.18% |
| 4 | 170 | 1.18% |
| 5 | 191 | 13.61% |
| 6 | 184 | -34.24% |
| 7 | 208 | -12.98% |
| 8 | 221 | 1.36% |
| 9 | 202 | 12.87% |
| 10 | 201 | 52.24% |
| 11 | 216 | 5.56% |
| 12 | 219 | 14.61% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 52.24%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -40.91%)
- 平均準確率：0.38%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 0.00% |
| 2 | 154 | 2.60% |
| 3 | 220 | -1.36% |
| 4 | 170 | -2.35% |
| 5 | 191 | 2.09% |
| 6 | 184 | -0.54% |
| 7 | 208 | -0.96% |
| 8 | 221 | 1.81% |
| 9 | 202 | -0.99% |
| 10 | 201 | -1.00% |
| 11 | 216 | 0.46% |
| 12 | 219 | -0.46% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.60%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.35%)
- 平均準確率：-0.06%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 2.19% |
| 2 | 154 | -18.18% |
| 3 | 220 | -10.45% |
| 4 | 170 | -12.94% |
| 5 | 191 | 6.81% |
| 6 | 184 | -17.93% |
| 7 | 208 | -12.50% |
| 8 | 221 | -4.52% |
| 9 | 202 | 5.94% |
| 10 | 201 | 24.38% |
| 11 | 216 | 0.93% |
| 12 | 219 | 2.74% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 24.38%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -18.18%)
- 平均準確率：-2.80%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -1.64% |
| 2 | 154 | 1.95% |
| 3 | 220 | -0.45% |
| 4 | 170 | -1.76% |
| 5 | 191 | 2.09% |
| 6 | 184 | -0.54% |
| 7 | 208 | 0.00% |
| 8 | 221 | 0.90% |
| 9 | 202 | -0.99% |
| 10 | 201 | 0.50% |
| 11 | 216 | 0.46% |
| 12 | 219 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.09%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.76%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -2.73% |
| 2 | 154 | -9.74% |
| 3 | 220 | 2.73% |
| 4 | 170 | -0.59% |
| 5 | 191 | -2.62% |
| 6 | 184 | -7.07% |
| 7 | 208 | -5.29% |
| 8 | 221 | -0.90% |
| 9 | 202 | -1.98% |
| 10 | 201 | 1.49% |
| 11 | 216 | 3.24% |
| 12 | 219 | -0.91% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 3.24%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.74%)
- 平均準確率：-2.03%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 1.64% |
| 2 | 154 | -17.53% |
| 3 | 220 | 1.36% |
| 4 | 170 | 18.82% |
| 5 | 191 | 5.24% |
| 6 | 184 | -8.15% |
| 7 | 208 | 5.77% |
| 8 | 221 | 4.07% |
| 9 | 202 | 10.89% |
| 10 | 201 | 26.87% |
| 11 | 216 | 0.46% |
| 12 | 219 | 13.24% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 26.87%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -17.53%)
- 平均準確率：5.22%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 444.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 441.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 506.462
- 509.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.052 |
| 上漲比例 | 44.290 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.053 |
| 上漲比例 | 46.371 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.416126 | 0.153048 | 44.7038 |
| 2 | 0.0932407 | 0.184972 | 46.055 |
| 3 | -0.00128 | 0.110421 | 44.0571 |
| 4 | 0.261049 | 0.0387022 | 44.9686 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0191262 | 44.1459 |
| 2 | -0.0615242 | 41.8048 |
| 3 | 0.105975 | 45.9649 |
| 4 | -0.254991 | 44.9726 |
| 5 | 0.45 | 52.6596 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007 |
| 上漲天數比例 | 44.913 |
| 下跌天數比例 | 48.164 |
| 平盤天數比例 | 6.079 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.554 |
| 平均漲幅 | 2.650 |
| 平均成交量變化(張) | 211.123 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.262 |
| 平均漲幅 | 1.418 |
| 平均成交量變化(張) | -39.540 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.230 |
| 平均跌幅 | -1.777 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.954 |
| 平均跌幅 | -1.210 |
| 平均成交量變化(張) | -43.661 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.073 |
| 平均漲跌幅 | 1.740 |
| 上漲比例 | 64.336 |
| 平均成交量(張) | 2946.266 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.408 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.068 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -8.36% | 1526.32 | -18.50% | 19.34% | 0.00% |
| 最近一周 | -8.17% | 1759.55 | -23.46% | 66.55% | 14.29% |
| 最近半個月 | -6.23% | 2297.25 | -51.74% | 57.91% | 20.00% |
| 最近一個月 | -20.00% | 2278.69 | -58.81% | 47.58% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -27.92% | 2139.32 | 601.35% | 62.65% | 40.00% |
| 最近三個月 | -16.70% | 2602.16 | 170.16% | 68.04% | 43.33% |
| 最近半年 | 31.95% | 3977.79 | -68.70% | 76.49% | 48.89% |
| 最近一年 | 576.83% | 3755.80 | 87.86% | 72.99% | 49.59% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 44.4/46.3/41.6/-4.8 | -58.6%/-130.4%/-124.8% | 1.85/3.04/0.25/-2.79 |
| 最近一周 | 46.7/48.1/41.6/-6.5 | -39.6%/-103.6%/-124.8% | 2.26/2.92/0.25/-2.66 |
| 最近半個月 | 41.1/29.0/41.6/12.6 | -40.3%/-56.0%/-124.8% | 0.74/-3.37/0.25/3.62 |
| 最近一個月 | 38.8/43.3/41.6/-1.7 | -51.9%/-94.5%/-124.8% | -1.77/-1.76/0.25/2.01 |
| 最近兩個月 | 44.7/66.0/41.6/-24.4 | -29.7%/-192.2%/-124.8% | -2.60/3.65/0.25/-3.40 |
| 最近三個月 | 48.3/58.7/41.6/-17.1 | -9.8%/-189.4%/-124.8% | -1.96/2.02/0.25/-1.76 |
| 最近半年 | 52.5/75.1/41.6/-33.5 | 7.7%/-188.1%/-124.8% | -1.12/4.24/0.25/-3.99 |
| 最近一年 | 56.2/60.4/41.6/-18.8 | 19.0%/-180.7%/-124.8% | -0.17/1.18/0.25/-0.93 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2278.69張 |
| 成交量趨勢 | -58.81% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 441.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 432.67 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 506.46 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.29% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.08% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：84.92% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：47.77%
- 中期(20日)波動率：59.13%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：82.65
- 價格波動範圍：27.00 ~ 666.00
- 價格變異係數：146.05%
風險指標
- 最大回撤：-63.79%
- 回撤恢復天數：-754天
- 風險調整後收益：0.63
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-27.92%
- 近期波動率：62.65%
- 近期最大回撤：-32.11%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-6162.15%
- 波動率相對表現：+19.19%
- 回撤相對表現：+31.68%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：48.31%
- 歷史整體上漲機率：43.83%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 47.37%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 444.00 (第 30 天) 至最高 555.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 487.25
- 平均每日漲跌幅: -0.72%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.50%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -5.68%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.79%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -11.91%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 444.00 (第 60 天) 至最高 654.00 (第 5 天)
- 中位數價格: 536.50
- 平均每日漲跌幅: -0.48%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.07%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -6.94%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 6.05%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -11.91%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 444.00 (第 90 天) 至最高 654.00 (第 35 天)
- 中位數價格: 533.00
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 5.69%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -5.86%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 6.05%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -11.91%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 334.50 (第 52 天) 至最高 654.00 (第 125 天)
- 中位數價格: 485.25
- 平均每日漲跌幅: 0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 7.62%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -6.59%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 19.45%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -20.57%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 64.00 (第 64 天) 至最高 654.00 (第 310 天)
- 中位數價格: 321.00
- 平均每日漲跌幅: 0.63%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 8.75%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -6.08%
- 最長連續上漲: 11天，累計漲幅 61.83%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -20.57%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.45% (樣本數: 94/194)
平均累計上漲幅度: 9.71%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 55.85% (樣本數: 105/188)
平均累計下跌幅度: 7.10%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 46.22% (樣本數: 55/119)
平均累計上漲幅度: 13.38%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 57.94% (樣本數: 62/107)
平均累計下跌幅度: 9.53%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 33/77)
平均累計上漲幅度: 17.16%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 52.63% (樣本數: 30/57)
平均累計下跌幅度: 12.54%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:38:31
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