志信(2611)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -462.44 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3728.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 12.60 |
| 收盤價標準差 | 5.95 |
| 最高價 | 46.00 |
| 最低價 | 5.53 |
| 平均成交量(張) | 1465.31 |
| 成交量標準差(張) | 4139.45 |
| 平均成交金額(萬) | 3078.07 |
| 平均成交筆數 | 627.06 |
| 平均漲跌幅 | -0.15% |
| 上漲天數比例 | 39.16% |
| 最大單日漲幅 | 22.07% |
| 最大單日跌幅 | -12.98% |
| 年化波動率 | 35.50% |
| 最大回撤 | -72.30% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 12.60 | 22.35 | 22.63 | 22.89 | 22.26 | 22.35 | 23.58 | 21.99 | 18.83 | 18.67 |
| 平均漲跌幅 | -0.15% | -0.58% | -0.40% | -0.26% | -0.19% | -0.23% | -0.32% | -0.27% | -0.42% | -0.44% |
| 上漲天數比例 | 39.16% | 0.00% | 20.00% | 26.67% | 30.00% | 28.89% | 29.44% | 33.15% | 33.70% | 35.34% |
| 平均成交量(張) | 1465.31 | 336.10 | 614.94 | 599.66 | 475.36 | 518.49 | 860.52 | 2860.10 | 2268.68 | 3773.29 |
| 平均成交金額(萬) | 3078.07 | 749.83 | 1393.78 | 1376.24 | 1068.06 | 1171.25 | 2172.64 | 7198.81 | 5191.13 | 8905.98 |
| 年化波動率 | 35.50% | 15.13% | 20.65% | 16.63% | 20.56% | 22.62% | 29.45% | 36.49% | 39.02% | 52.15% |
| 最大回撤 | -72.30% | -2.88% | -7.19% | -7.19% | -7.19% | -13.14% | -37.88% | -40.84% | -55.04% | -72.30% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 22.35 | 22.35 | 18.67 | 77.39 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.58% | -0.23% | -0.44% | -162.97 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 28.89% | 35.34% | -55.01 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 336.10 | 518.49 | 3773.29 | -50.94 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 749.83 | 1171.25 | 8905.98 | -45.52 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 15.13% | 22.62% | 52.15% | 41.59 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.88% | -13.14% | -72.30% | -83.24 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12.59 | 5.97 | 1362.85 | 570.76 | 2806.5 | -0.2 | 38.49 |
| 星期二 | 12.6 | 5.91 | 1452.59 | 627.77 | 3100.23 | -0.26 | 38.91 |
| 星期三 | 12.56 | 5.91 | 1407.55 | 615.45 | 2927.94 | -0.05 | 40.82 |
| 星期四 | 12.59 | 5.96 | 1587.07 | 674.23 | 3342.22 | -0.15 | 34.81 |
| 星期五 | 12.69 | 6.04 | 1528.47 | 654.85 | 3246.85 | -0.12 | 42.13 |
| 星期六 | 10.01 | 3.51 | 844.74 | 209.27 | 1328.41 | 0.61 | 73.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.2 | nan | 0 | -0.14 | 0.33 | -0.17 | -0.07 | -0.47 | -0.56 |
| 星期二 | -0.26 | nan | -0.88 | 0.13 | -0.15 | -0.41 | -0.33 | -0.5 | -0.62 |
| 星期三 | -0.05 | 0 | 0 | -0.86 | -0.64 | -0.07 | -0.25 | -0.22 | 0.03 |
| 星期四 | -0.15 | 0 | 0 | -0.29 | -0.25 | 0.05 | -0.16 | -0.25 | -0.21 |
| 星期五 | -0.12 | -2.01 | -2.01 | -0.82 | -0.59 | -0.34 | -0.34 | -0.16 | 0.03 |
| 星期六 | 0.61 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.61)，最差 星期二(-0.26)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期五(-2.01)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期五(-2.01)
- 15日: 表現最好 星期二(0.13)，最差 星期三(-0.86)
- 30日: 表現最好 星期一(0.33)，最差 星期三(-0.64)
- 60日: 表現最好 星期四(0.05)，最差 星期二(-0.41)
- 90日: 表現最好 星期一(-0.07)，最差 星期五(-0.34)
- 180日: 表現最好 星期五(-0.16)，最差 星期二(-0.50)
- 365日: 表現最好 星期三(0.03)，最差 星期二(-0.62)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.49 | nan | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 27.78 | 31.58 | 35.14 |
| 星期二 | 38.91 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 31.58 | 21.62 | 25.68 |
| 星期三 | 40.82 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 41.67 | 33.33 | 25.71 | 30.99 |
| 星期四 | 34.81 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 25 | 22.22 | 30.3 | 31.94 |
| 星期五 | 42.13 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 27.27 | 29.41 | 37.84 | 41.89 |
| 星期六 | 73.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(73.33)，最差 星期四(34.81)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期三(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(41.67)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(33.33)，最差 星期四(22.22)
- 180日: 表現最好 星期五(37.84)，最差 星期二(21.62)
- 365日: 表現最好 星期五(41.89)，最差 星期二(25.68)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1362.85 | nan | 260.39 | 426.3 | 596.08 | 460.85 | 627.16 | 1082.07 | 2679.55 |
| 星期二 | 1452.59 | nan | 311.94 | 465.58 | 500.87 | 419.95 | 455.84 | 893.68 | 2799.38 |
| 星期三 | 1407.55 | 229.52 | 229.52 | 1070.7 | 707.92 | 519.79 | 530.41 | 744.01 | 2764.78 |
| 星期四 | 1587.07 | 243.22 | 243.22 | 502.15 | 651.31 | 544.95 | 553.4 | 772.28 | 2688.6 |
| 星期五 | 1528.47 | 635.42 | 635.42 | 609.96 | 542.12 | 432.26 | 423.86 | 788.71 | 3359.67 |
| 星期六 | 844.74 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(1587.07)，最低 星期六(844.74)
- 3日: 成交量最高 星期五(635.42)，最低 星期三(229.53)
- 5日: 成交量最高 星期五(635.42)，最低 星期三(229.53)
- 15日: 成交量最高 星期三(1070.70)，最低 星期一(426.30)
- 30日: 成交量最高 星期三(707.92)，最低 星期二(500.87)
- 60日: 成交量最高 星期四(544.95)，最低 星期二(419.95)
- 90日: 成交量最高 星期一(627.16)，最低 星期五(423.86)
- 180日: 成交量最高 星期一(1082.07)，最低 星期三(744.01)
- 365日: 成交量最高 星期五(3359.67)，最低 星期一(2679.55)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2806.5 | nan | 588.3 | 974.51 | 1375.01 | 1036.78 | 1424.26 | 2789.14 | 6649.79 |
| 星期二 | 3100.23 | nan | 701.66 | 1069.46 | 1159.39 | 943.7 | 1030.49 | 2251.17 | 7102.19 |
| 星期三 | 2927.94 | 515.28 | 515.28 | 2431.13 | 1617.09 | 1169.17 | 1198.5 | 1818.67 | 6996.86 |
| 星期四 | 3342.22 | 546.1 | 546.1 | 1131.7 | 1503.81 | 1229.23 | 1250.06 | 1922.12 | 6934.97 |
| 星期五 | 3246.85 | 1397.79 | 1397.79 | 1362.09 | 1225.89 | 963.04 | 948.4 | 2019.21 | 8294.91 |
| 星期六 | 1328.41 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(3342.22)，最差 星期六(1328.41)
- 3日: 表現最好 星期五(1397.79)，最差 星期三(515.28)
- 5日: 表現最好 星期五(1397.79)，最差 星期三(515.28)
- 15日: 表現最好 星期三(2431.13)，最差 星期一(974.51)
- 30日: 表現最好 星期三(1617.09)，最差 星期二(1159.39)
- 60日: 表現最好 星期四(1229.23)，最差 星期二(943.70)
- 90日: 表現最好 星期一(1424.26)，最差 星期五(948.40)
- 180日: 表現最好 星期一(2789.14)，最差 星期三(1818.67)
- 365日: 表現最好 星期五(8294.91)，最差 星期一(6649.79)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.33%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -0.64%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 707.92張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.33%)表現優於星期五(-0.59%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 22.55 | 34.78 | 22.92 | 22.80 | 0.12 | 0.27 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-03-18 | 22.60 | 33.33 | 22.87 | 22.79 | 0.08 | 0.23 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-03-19 | 22.65 | 36.36 | 22.84 | 22.78 | 0.06 | 0.20 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-20 | 22.70 | 38.64 | 22.82 | 22.77 | 0.04 | 0.17 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-21 | 22.55 | 33.33 | 22.78 | 22.76 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-24 | 22.60 | 31.82 | 22.75 | 22.74 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-25 | 22.40 | 24.44 | 22.69 | 22.72 | -0.02 | 0.08 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-26 | 22.40 | 25.00 | 22.65 | 22.70 | -0.05 | 0.06 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-27 | 22.40 | 25.58 | 22.61 | 22.67 | -0.06 | 0.03 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-28 | 21.95 | 19.61 | 22.51 | 22.62 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | -0.12 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 23.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 23.65 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 22.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 22.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 22.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 22.55 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 22.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 22.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 22.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 22.55 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 22.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 22.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 22.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 22.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 21.95 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 23.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 23.65 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 22.65 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 22.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 22.45 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 22.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 22.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 22.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 22.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 22.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 22.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 22.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 22.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 22.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 21.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.50 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1413.70 |
| 索提諾比率 | 0.28 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
| 95%VaR | -2.90 |
| 99%VaR | -6.24 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.24 |
| 年化波動率 | 35.50 |
| 5日波動率 | 1.64 |
| 10日波動率 | 1.74 |
| 20日波動率 | 1.83 |
| 60日波動率 | 1.92 |
| 上行波動率 | 2.06 |
| 下行波動率 | 1.61 |
| 收益率峰度 | 7.43 |
| 收益率偏度 | 0.67 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -16.55 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.40 |
| ATR百分比 | 2.75 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4.11012 | 6.89726 | 16 | 18.75 | -0.62007 |
| 2 | 5.96138 | 15.4697 | 16 | 68.75 | 0.374585 |
| 3 | 4.85325 | 14.9265 | 16 | 62.5 | 0.313978 |
| 4 | 4.79091 | 15.9959 | 15 | 46.6667 | 0.28909 |
| 5 | -1.92762 | 7.56535 | 15 | 40 | -0.276826 |
| 6 | 9.42561 | 36.9421 | 15 | 46.6667 | 0.250634 |
| 7 | -3.88336 | 10.0504 | 15 | 26.6667 | -0.402971 |
| 8 | -3.82266 | 7.08959 | 15 | 33.3333 | -0.562701 |
| 9 | -3.91969 | 7.70111 | 15 | 20 | -0.530619 |
| 10 | -5.25858 | 6.02435 | 15 | 13.3333 | -0.900554 |
| 11 | 1.58411 | 6.85871 | 15 | 46.6667 | 0.206663 |
| 12 | 8.19556 | 17.6521 | 15 | 66.6667 | 0.45484 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9.42561 | 36.9421 | 15 | 46.6667 | 0.250634 |
| 12 | 8.19556 | 17.6521 | 15 | 66.6667 | 0.45484 |
| 2 | 5.96138 | 15.4697 | 16 | 68.75 | 0.374585 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -5.25858 | 6.02435 | 15 | 13.3333 | -0.900554 |
| 1 | -4.11012 | 6.89726 | 16 | 18.75 | -0.62007 |
| 9 | -3.91969 | 7.70111 | 15 | 20 | -0.530619 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 9.42561 | 46.6667 |
| 12 | 11 | 8.19556 | 66.6667 |
| 2 | 1 | 5.96138 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -5.25858 | 86.6667 |
| 1 | 12 | -4.11012 | 81.25 |
| 9 | 8 | -3.91969 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.21 |
| 趨勢持續性 | 44.42 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.46 |
| 趨勢持續性 | 43.51 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.98 |
| 趨勢持續性 | 42.54 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.90 |
| 趨勢持續性 | 42.78 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.19 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.73 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.02 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.84 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.21 |
| 成交量動量 | 98.11 |
| 動量持續性 | 44.42 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.46 |
| 成交量動量 | 136.46 |
| 動量持續性 | 43.51 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.98 |
| 成交量動量 | 177.88 |
| 動量持續性 | 42.54 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.90 |
| 成交量動量 | 270.67 |
| 動量持續性 | 42.78 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -1.62 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 18.09 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.02 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 635.42 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 42.82 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4934 | 0.0847 | 0.2750 |
| Volume_Shares | 0.4934 | 1.0000 | 0.2428 | 0.4248 |
| RSI_14 | 0.0847 | 0.2428 | 1.0000 | 0.4882 |
| MACD | 0.2750 | 0.4248 | 0.4882 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.371% |
| 下跌 | 35.797% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 31.54% |
| 2 | 245 | -6.12% |
| 3 | 353 | -14.73% |
| 4 | 291 | 1.37% |
| 5 | 318 | 29.56% |
| 6 | 307 | -3.91% |
| 7 | 326 | 30.67% |
| 8 | 330 | 37.88% |
| 9 | 305 | 65.57% |
| 10 | 308 | 75.00% |
| 11 | 316 | 6.33% |
| 12 | 331 | -31.12% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 75.00%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -31.12%)
- 平均準確率：18.50%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 353 | -0.85% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 316 | 1.27% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.89%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.23%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 8.05% |
| 2 | 245 | -2.86% |
| 3 | 353 | -7.65% |
| 4 | 291 | -3.44% |
| 5 | 318 | 9.75% |
| 6 | 307 | -3.58% |
| 7 | 326 | 7.98% |
| 8 | 330 | 15.45% |
| 9 | 305 | 27.54% |
| 10 | 308 | 27.92% |
| 11 | 316 | -0.32% |
| 12 | 331 | -14.80% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 27.92%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -14.80%)
- 平均準確率：5.34%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 353 | -1.13% |
| 4 | 291 | 0.34% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 316 | 1.27% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.23%)
- 平均準確率：0.05%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 1.68% |
| 2 | 245 | -3.27% |
| 3 | 353 | -7.37% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | -1.63% |
| 7 | 326 | 1.84% |
| 8 | 330 | 5.15% |
| 9 | 305 | 5.57% |
| 10 | 308 | 9.09% |
| 11 | 316 | -1.90% |
| 12 | 331 | -9.67% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 9.09%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -9.67%)
- 平均準確率：-0.10%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 23.83% |
| 2 | 245 | -3.27% |
| 3 | 353 | 2.27% |
| 4 | 291 | 5.84% |
| 5 | 318 | 16.35% |
| 6 | 307 | 1.63% |
| 7 | 326 | 23.31% |
| 8 | 330 | 17.27% |
| 9 | 305 | 33.44% |
| 10 | 308 | 37.01% |
| 11 | 316 | 6.01% |
| 12 | 331 | -5.44% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 37.01%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -5.44%)
- 平均準確率：13.19%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 21.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.804
- 21.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.800
- 23.861
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.026 |
| 上漲比例 | 41.391 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.043 |
| 上漲比例 | 38.520 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0328125 | 0.114509 | 38.3929 |
| 2 | -0.0224236 | 0.146833 | 41.7031 |
| 3 | -0.0657544 | -0.166471 | 35.4839 |
| 4 | -0.0201675 | 0.0599332 | 41.1518 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.030579 | 41.0133 |
| 2 | -0.0604767 | 36.6279 |
| 3 | -0.0132118 | 40.6606 |
| 4 | -0.0378844 | 38.3815 |
| 5 | -0.0360135 | 39.1892 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036 |
| 上漲天數比例 | 39.163 |
| 下跌天數比例 | 50.832 |
| 平盤天數比例 | 10.005 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.471 |
| 平均漲幅 | 1.949 |
| 平均成交量變化(張) | 204.691 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.340 |
| 平均漲幅 | 1.167 |
| 平均成交量變化(張) | -38.567 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.927 |
| 平均跌幅 | -1.241 |
| 平均成交量變化(張) | 111.226 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.262 |
| 平均跌幅 | -1.054 |
| 平均成交量變化(張) | -39.804 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.266 |
| 平均漲跌幅 | 1.569 |
| 上漲比例 | 64.286 |
| 平均成交量(張) | 5079.828 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.493 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.263 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.01% | 369.39 | 176.84% | 22.55% | 0.00% |
| 最近一周 | -3.30% | 338.54 | 136.63% | 13.19% | 0.00% |
| 最近半個月 | -6.60% | 614.94 | 57.40% | 20.65% | 20.00% |
| 最近一個月 | -2.88% | 599.66 | -4.36% | 16.63% | 26.67% |
| 最近兩個月 | 0.46% | 475.36 | 167.66% | 20.56% | 30.00% |
| 最近三個月 | -6.40% | 518.49 | -1.73% | 22.62% | 28.89% |
| 最近半年 | -33.28% | 860.52 | -80.79% | 29.45% | 29.44% |
| 最近一年 | 66.29% | 2860.10 | 26.89% | 36.49% | 33.15% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 23.4/25.0/19.6/-5.4 | -65.1%/-28.3%/-85.8% | -0.11/-0.10/-0.12/-0.01 |
| 最近一周 | 28.3/38.6/19.6/-19.0 | -58.6%/-41.0%/-85.8% | -0.11/-0.12/-0.12/0.01 |
| 最近半個月 | 38.6/73.3/19.6/-53.7 | -46.4%/-136.6%/-85.8% | -0.10/0.02/-0.12/-0.14 |
| 最近一個月 | 56.7/74.1/19.6/-54.5 | 13.5%/-161.1%/-85.8% | -0.00/0.11/-0.12/-0.22 |
| 最近兩個月 | 52.4/43.9/19.6/-24.3 | 1.5%/-40.8%/-85.8% | 0.02/-0.03/-0.12/-0.08 |
| 最近三個月 | 49.4/56.3/19.6/-36.7 | -12.8%/-130.9%/-85.8% | 0.01/0.08/-0.12/-0.20 |
| 最近半年 | 43.3/45.0/19.6/-25.4 | -25.5%/-64.2%/-85.8% | -0.03/-0.29/-0.12/0.18 |
| 最近一年 | 52.2/58.3/19.6/-38.7 | 6.0%/-140.1%/-85.8% | -0.00/0.07/-0.12/-0.18 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 599.66張 |
| 成交量趨勢 | -4.36% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 21.80 |
| 第2個買點 | 21.80 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 21.36 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 23.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.53% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.38% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：64.81% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.63個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：40.46%
- 中期(20日)波動率：47.26%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：12.60
- 價格波動範圍：5.53 ~ 46.00
- 價格變異係數：47.24%
風險指標
- 最大回撤：-72.30%
- 回撤恢復天數：-1604天
- 風險調整後收益：0.20
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.46%
- 近期波動率：20.56%
- 近期最大回撤：-7.19%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-867.11%
- 波動率相對表現：-15.13%
- 回撤相對表現：+65.11%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：42.82%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 52.63%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.95 (第 30 天) 至最高 23.65 (第 17 天)
- 中位數價格: 22.75
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.12%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.52%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 1.33%
- 最長連續下跌: 2天，累計跌幅 -0.64%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.50 (第 14 天) 至最高 23.65 (第 47 天)
- 中位數價格: 22.38
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.80%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.73%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 1.33%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.99%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.50 (第 44 天) 至最高 23.65 (第 77 天)
- 中位數價格: 22.40
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.83%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.10%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 1.33%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -7.46%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.50 (第 134 天) 至最高 33.00 (第 2 天)
- 中位數價格: 23.15
- 平均每日漲跌幅: -0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.89%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.72%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.78%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.68%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.20 (第 27 天) 至最高 34.65 (第 180 天)
- 中位數價格: 22.80
- 平均每日漲跌幅: 0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.34%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.63%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 33.90%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -6.41%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.13% (樣本數: 90/187)
平均累計上漲幅度: 10.59%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 55.29% (樣本數: 94/170)
平均累計下跌幅度: 6.29%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 40.94% (樣本數: 52/127)
平均累計上漲幅度: 13.79%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 56.98% (樣本數: 49/86)
平均累計下跌幅度: 8.66%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 36.25% (樣本數: 29/80)
平均累計上漲幅度: 18.04%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 64.86% (樣本數: 24/37)
平均累計下跌幅度: 11.84%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 01:56:15
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