春雨(2012)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -297.38 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 17.20 |
| 收盤價標準差 | 6.52 |
| 最高價 | 42.50 |
| 最低價 | 8.43 |
| 平均成交量(張) | 476.63 |
| 成交量標準差(張) | 1783.37 |
| 平均成交金額(萬) | 966.62 |
| 平均成交筆數 | 183.51 |
| 平均漲跌幅 | -0.09% |
| 上漲天數比例 | 38.47% |
| 最大單日漲幅 | 11.96% |
| 最大單日跌幅 | -12.59% |
| 年化波動率 | 25.71% |
| 最大回撤 | -44.42% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 17.20 | 24.34 | 25.42 | 25.97 | 25.39 | 25.42 | 25.54 | 24.55 | 24.96 | 25.29 |
| 平均漲跌幅 | -0.09% | -1.15% | -0.61% | -0.49% | -0.16% | -0.07% | -0.02% | -0.03% | -0.06% | -0.15% |
| 上漲天數比例 | 38.47% | 20.00% | 20.00% | 26.67% | 33.33% | 38.89% | 42.78% | 42.19% | 41.23% | 40.27% |
| 平均成交量(張) | 476.63 | 165.29 | 129.30 | 149.20 | 119.67 | 116.42 | 129.68 | 100.66 | 129.72 | 709.04 |
| 平均成交金額(萬) | 966.62 | 399.77 | 325.21 | 388.74 | 308.00 | 298.68 | 335.19 | 253.13 | 343.29 | 2197.97 |
| 年化波動率 | 25.71% | 12.99% | 24.82% | 20.21% | 25.13% | 24.21% | 25.57% | 22.70% | 21.47% | 34.60% |
| 最大回撤 | -44.42% | -3.24% | -9.47% | -11.15% | -11.15% | -11.15% | -14.47% | -14.47% | -33.13% | -44.42% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 24.34 | 25.42 | 25.29 | 45.85 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.15% | -0.07% | -0.15% | -0.52 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 38.89% | 40.27% | -29.88 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 165.29 | 116.42 | 709.04 | -67.58 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 399.77 | 298.68 | 2197.97 | -58.96 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 12.99% | 24.21% | 34.60% | 21.31 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -3.24% | -11.15% | -44.42% | -77.86 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 17.22 | 6.53 | 512.94 | 193.45 | 1043.62 | -0.08 | 38.52 |
| 星期二 | 17.23 | 6.52 | 526.07 | 191.87 | 1055.54 | -0.15 | 38.28 |
| 星期三 | 17.24 | 6.53 | 482.58 | 185.76 | 1012.49 | -0.05 | 41.3 |
| 星期四 | 17.21 | 6.52 | 448.55 | 185.53 | 950.2 | -0.04 | 36.63 |
| 星期五 | 17.16 | 6.55 | 416.58 | 163.11 | 781.69 | -0.11 | 37.3 |
| 星期六 | 13.28 | 2.94 | 247.53 | 59.27 | 275.12 | 0.01 | 53.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.08 | nan | -2.76 | -1.36 | -0.77 | 0.46 | 0.15 | -0.21 | -0.17 |
| 星期二 | -0.15 | nan | -2.98 | -0.79 | -0.81 | -0.93 | -0.66 | -0.46 | -0.28 |
| 星期三 | -0.05 | 0.41 | 0.41 | -0.18 | 0.01 | 0.53 | 0.41 | 0.24 | 0.02 |
| 星期四 | -0.04 | 0 | 0 | -0.71 | -0.57 | -0.41 | -0.1 | 0.31 | 0.17 |
| 星期五 | -0.11 | -0.42 | -0.42 | 0.01 | -0.31 | -0.38 | -0.1 | 0.09 | 0.14 |
| 星期六 | 0.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.01)，最差 星期二(-0.15)
- 3日: 表現最好 星期三(0.41)，最差 星期五(-0.42)
- 5日: 表現最好 星期三(0.41)，最差 星期二(-2.98)
- 15日: 表現最好 星期五(0.01)，最差 星期一(-1.36)
- 30日: 表現最好 星期三(0.01)，最差 星期二(-0.81)
- 60日: 表現最好 星期三(0.53)，最差 星期二(-0.93)
- 90日: 表現最好 星期三(0.41)，最差 星期二(-0.66)
- 180日: 表現最好 星期四(0.31)，最差 星期二(-0.46)
- 365日: 表現最好 星期四(0.17)，最差 星期二(-0.28)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.52 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 41.67 | 38.89 | 39.47 | 37.84 |
| 星期二 | 38.28 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 31.58 | 32.43 | 39.19 |
| 星期三 | 41.3 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 50 | 50 | 48.57 | 47.89 |
| 星期四 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 33.33 | 48.48 | 47.22 |
| 星期五 | 37.3 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 41.18 | 45.95 | 39.19 |
| 星期六 | 53.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(53.33)，最差 星期四(36.63)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(16.67)
- 90日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期二(31.58)
- 180日: 表現最好 星期三(48.57)，最差 星期二(32.43)
- 365日: 表現最好 星期三(47.89)，最差 星期一(37.84)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 512.94 | nan | 199.5 | 177.19 | 183.73 | 153.54 | 134.1 | 143.55 | 105.42 |
| 星期二 | 526.07 | nan | 72.82 | 72.11 | 119.16 | 103.78 | 107.06 | 112.83 | 109.16 |
| 星期三 | 482.58 | 46.64 | 46.64 | 70.69 | 115.31 | 86.22 | 91.57 | 111.09 | 90.76 |
| 星期四 | 448.55 | 162.56 | 162.56 | 77.03 | 139.41 | 138.45 | 133.93 | 135.37 | 88.95 |
| 星期五 | 416.58 | 344.93 | 344.93 | 249.46 | 188.36 | 117.49 | 115.97 | 144.76 | 108.29 |
| 星期六 | 247.53 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(526.07)，最低 星期六(247.53)
- 3日: 成交量最高 星期五(344.93)，最低 星期三(46.63)
- 5日: 成交量最高 星期五(344.93)，最低 星期三(46.63)
- 15日: 成交量最高 星期五(249.46)，最低 星期三(70.69)
- 30日: 成交量最高 星期五(188.36)，最低 星期三(115.31)
- 60日: 成交量最高 星期一(153.54)，最低 星期三(86.22)
- 90日: 成交量最高 星期一(134.10)，最低 星期三(91.57)
- 180日: 成交量最高 星期五(144.76)，最低 星期三(111.09)
- 365日: 成交量最高 星期二(109.16)，最低 星期四(88.95)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1043.62 | nan | 499.22 | 456.04 | 483.31 | 396.81 | 345.71 | 373.29 | 268.27 |
| 星期二 | 1055.54 | nan | 179.16 | 184.15 | 315.96 | 269.26 | 276.13 | 291.96 | 269.94 |
| 星期三 | 1012.49 | 114.07 | 114.07 | 181.81 | 304.57 | 223.26 | 234.6 | 285.51 | 226.62 |
| 星期四 | 950.2 | 390.36 | 390.36 | 189.29 | 365.25 | 357.69 | 345.11 | 350.87 | 224.83 |
| 星期五 | 781.69 | 816.05 | 816.05 | 614.78 | 474.59 | 295.12 | 292.78 | 372.3 | 274.14 |
| 星期六 | 275.12 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(1055.54)，最差 星期六(275.12)
- 3日: 表現最好 星期五(816.05)，最差 星期三(114.07)
- 5日: 表現最好 星期五(816.05)，最差 星期三(114.07)
- 15日: 表現最好 星期五(614.78)，最差 星期三(181.81)
- 30日: 表現最好 星期一(483.31)，最差 星期三(304.57)
- 60日: 表現最好 星期一(396.81)，最差 星期三(223.26)
- 90日: 表現最好 星期一(345.71)，最差 星期三(234.60)
- 180日: 表現最好 星期一(373.29)，最差 星期三(285.51)
- 365日: 表現最好 星期五(274.14)，最差 星期四(224.83)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.01%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.81%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 188.36張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 26.40 | 41.07 | 26.12 | 26.03 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-18 | 26.40 | 41.07 | 26.16 | 26.05 | 0.11 | 0.18 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-19 | 26.30 | 43.40 | 26.19 | 26.07 | 0.11 | 0.17 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-20 | 26.15 | 40.00 | 26.18 | 26.08 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-21 | 25.40 | 31.43 | 26.06 | 26.03 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-24 | 24.70 | 26.51 | 25.85 | 25.93 | -0.08 | 0.09 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-25 | 24.40 | 25.00 | 25.63 | 25.82 | -0.19 | 0.03 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-03-26 | 24.50 | 26.97 | 25.45 | 25.72 | -0.26 | -0.03 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-03-27 | 24.20 | 27.91 | 25.26 | 25.61 | -0.35 | -0.09 | 0.00 | -0.25 |
| 2025-03-28 | 23.90 | 27.27 | 25.05 | 25.48 | -0.43 | -0.16 | 0.00 | -0.27 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 25.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 25.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 25.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 25.30 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 26.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 26.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 26.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 26.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 26.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 25.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 24.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 24.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 24.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 24.20 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 23.90 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 25.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 25.90 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 25.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 25.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 26.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 26.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 26.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 26.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 26.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 25.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 24.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-25 | 24.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-26 | 24.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 24.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 23.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 18.26 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1616.08 |
| 索提諾比率 | 0.39 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 95%VaR | -2.20 |
| 99%VaR | -4.50 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.62 |
| 年化波動率 | 25.71 |
| 5日波動率 | 1.24 |
| 10日波動率 | 1.31 |
| 20日波動率 | 1.36 |
| 60日波動率 | 1.43 |
| 上行波動率 | 1.50 |
| 下行波動率 | 1.15 |
| 收益率峰度 | 10.49 |
| 收益率偏度 | 1.06 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.95 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.39 |
| ATR百分比 | 2.10 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.22396 | 6.47385 | 16 | 56.25 | -0.214806 |
| 2 | 2.09106 | 5.11289 | 16 | 62.5 | 0.376381 |
| 3 | 1.09594 | 7.89837 | 16 | 56.25 | 0.117654 |
| 4 | 5.76284 | 17.4269 | 15 | 73.3333 | 0.321123 |
| 5 | -0.985453 | 5.31176 | 15 | 46.6667 | -0.2169 |
| 6 | 0.488295 | 10.7991 | 15 | 33.3333 | 0.029783 |
| 7 | -2.41196 | 7.31644 | 15 | 40 | -0.352443 |
| 8 | -0.714665 | 5.62232 | 15 | 46.6667 | -0.156756 |
| 9 | -1.10783 | 5.11293 | 15 | 40 | -0.249269 |
| 10 | -1.35948 | 3.58214 | 15 | 20 | -0.426044 |
| 11 | 1.60263 | 5.42384 | 15 | 53.3333 | 0.264751 |
| 12 | 4.11537 | 7.05412 | 15 | 80 | 0.559773 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.76284 | 17.4269 | 15 | 73.3333 | 0.321123 |
| 12 | 4.11537 | 7.05412 | 15 | 80 | 0.559773 |
| 2 | 2.09106 | 5.11289 | 16 | 62.5 | 0.376381 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -2.41196 | 7.31644 | 15 | 40 | -0.352443 |
| 10 | -1.35948 | 3.58214 | 15 | 20 | -0.426044 |
| 1 | -1.22396 | 6.47385 | 16 | 56.25 | -0.214806 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5.76284 | 73.3333 |
| 12 | 11 | 4.11537 | 80 |
| 2 | 1 | 2.09106 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -2.41196 | 60 |
| 10 | 9 | -1.35948 | 80 |
| 1 | 12 | -1.22396 | 43.75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.18 |
| 趨勢持續性 | 46.24 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.35 |
| 趨勢持續性 | 47.55 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.71 |
| 趨勢持續性 | 49.83 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.13 |
| 趨勢持續性 | 55.58 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.62 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.41 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.23 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.53 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.18 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.21 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.35 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.50 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.71 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.83 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.13 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 55.53 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 21.18 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.23 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 344.93 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 27.59 |
| 中期上漲機率 | 33.71 |
| 長期上漲機率 | 41.48 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1213 | 0.0072 | 0.1485 |
| Volume_Shares | 0.1213 | 1.0000 | 0.1404 | 0.4171 |
| RSI_14 | 0.0072 | 0.1404 | 1.0000 | 0.5442 |
| MACD | 0.1485 | 0.4171 | 0.5442 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.009% |
| 下跌 | 36.343% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -4.70% |
| 2 | 245 | -27.35% |
| 3 | 353 | -4.82% |
| 4 | 291 | -31.96% |
| 5 | 318 | 12.26% |
| 6 | 307 | 8.14% |
| 7 | 326 | 38.65% |
| 8 | 330 | 12.42% |
| 9 | 305 | 36.39% |
| 10 | 308 | 54.22% |
| 11 | 323 | -0.93% |
| 12 | 331 | -13.29% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 54.22%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -31.96%)
- 平均準確率：6.59%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 353 | -0.28% |
| 4 | 291 | -1.37% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.37%)
- 平均準確率：0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.35% |
| 2 | 245 | -11.43% |
| 3 | 353 | -3.97% |
| 4 | 291 | -19.59% |
| 5 | 318 | 4.40% |
| 6 | 307 | 1.95% |
| 7 | 326 | 15.03% |
| 8 | 330 | 4.85% |
| 9 | 305 | 13.11% |
| 10 | 308 | 19.48% |
| 11 | 323 | -1.86% |
| 12 | 331 | -11.48% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 19.48%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -19.59%)
- 平均準確率：0.68%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.35% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 353 | 0.28% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.22%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.35%)
- 平均準確率：-0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -4.03% |
| 2 | 245 | -8.16% |
| 3 | 353 | -1.42% |
| 4 | 291 | -10.31% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | 2.28% |
| 7 | 326 | 1.23% |
| 8 | 330 | -2.73% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | 7.79% |
| 11 | 323 | -7.43% |
| 12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 7.79%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -10.31%)
- 平均準確率：-2.02%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 5.37% |
| 2 | 245 | -11.02% |
| 3 | 353 | 0.57% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | 6.92% |
| 6 | 307 | 4.89% |
| 7 | 326 | 22.39% |
| 8 | 330 | 9.70% |
| 9 | 305 | 23.28% |
| 10 | 308 | 26.30% |
| 11 | 323 | 7.12% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 26.30%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.02%)
- 平均準確率：7.90%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 23.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.950
- 27.489
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.042 |
| 上漲比例 | 36.348 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.003 |
| 上漲比例 | 38.903 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0136313 | 0.0439744 | 38.2812 |
| 2 | -0.021179 | 0.0874729 | 39.738 |
| 3 | -0.0304787 | -0.056317 | 38.8137 |
| 4 | -0.022872 | 0.0731221 | 37.1102 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0385386 | 37.2738 |
| 2 | -0.0243221 | 38.007 |
| 3 | -0.0136209 | 39.229 |
| 4 | -0.0285087 | 38.6127 |
| 5 | 0.0226014 | 40.5405 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022 |
| 上漲天數比例 | 38.474 |
| 下跌天數比例 | 47.363 |
| 平盤天數比例 | 14.110 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.740 |
| 平均漲幅 | 1.514 |
| 平均成交量變化(張) | 320.461 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.732 |
| 平均漲幅 | 0.883 |
| 平均成交量變化(張) | -44.193 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.426 |
| 平均跌幅 | -0.852 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.102 |
| 平均跌幅 | -0.756 |
| 平均成交量變化(張) | -41.714 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.799 |
| 平均漲跌幅 | 1.053 |
| 上漲比例 | 57.923 |
| 平均成交量(張) | 2019.843 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.121 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.268 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.45% | 184.71 | 639.64% | 0.17% | 33.33% |
| 最近一周 | -8.60% | 153.02 | 762.35% | 19.21% | 14.29% |
| 最近半個月 | -7.72% | 129.30 | 108.46% | 24.82% | 20.00% |
| 最近一個月 | -7.36% | 149.20 | 83.69% | 20.21% | 26.67% |
| 最近兩個月 | -4.59% | 119.67 | 610.49% | 25.13% | 33.33% |
| 最近三個月 | -3.63% | 116.42 | 91.77% | 24.21% | 38.89% |
| 最近半年 | -2.45% | 129.68 | 159.29% | 25.57% | 42.78% |
| 最近一年 | -2.25% | 100.66 | 2346.67% | 22.70% | 42.19% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 27.4/27.0/27.3/0.3 | -99.6%/-1.4%/-100.0% | -0.25/-0.24/-0.27/-0.03 |
| 最近一周 | 29.3/40.0/27.3/-12.7 | -96.1%/-73.9%/-100.0% | -0.19/-0.05/-0.27/-0.22 |
| 最近半個月 | 33.1/45.2/27.3/-18.0 | -63.0%/-58.1%/-100.0% | -0.15/-0.10/-0.27/-0.17 |
| 最近一個月 | 49.1/54.4/27.3/-27.1 | -1.4%/-157.3%/-100.0% | -0.03/0.10/-0.27/-0.37 |
| 最近兩個月 | 45.4/25.5/27.3/1.8 | -8.3%/-7.7%/-100.0% | -0.01/-0.10/-0.27/-0.17 |
| 最近三個月 | 44.9/15.5/27.3/11.8 | -8.9%/-0.7%/-100.0% | -0.01/-0.17/-0.27/-0.10 |
| 最近半年 | 49.1/55.2/27.3/-28.0 | 0.3%/-81.0%/-100.0% | -0.01/-0.00/-0.27/-0.27 |
| 最近一年 | 49.8/51.7/27.3/-24.5 | 3.5%/-106.7%/-100.0% | 0.00/0.06/-0.27/-0.33 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 149.20張 |
| 成交量趨勢 | 83.69% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 23.40 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 22.93 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 26.95 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.32% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.81% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：87.45% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.58個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：24.90%
- 中期(20日)波動率：23.75%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：17.20
- 價格波動範圍：8.43 ~ 42.50
- 價格變異係數：37.91%
風險指標
- 最大回撤：-44.42%
- 回撤恢復天數：475天
- 風險調整後收益：0.28
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-4.59%
- 近期波動率：25.13%
- 近期最大回撤：-11.15%
- 近期上漲天數比例：33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1422.59%
- 波動率相對表現：-0.59%
- 回撤相對表現：+33.26%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：27.59%
- 近90日上漲機率：33.71%
- 歷史整體上漲機率：41.48%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 15.79%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.90 (第 30 天) 至最高 26.90 (第 7 天)
- 中位數價格: 26.15
- 平均每日漲跌幅: -0.26%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.90%
- 平均連續下跌: 3.2天，累計跌幅 -3.38%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.43%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -5.35%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.65 (第 14 天) 至最高 26.90 (第 37 天)
- 中位數價格: 25.27
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.59%
- 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -2.92%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 7.03%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -5.35%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.65 (第 44 天) 至最高 26.90 (第 67 天)
- 中位數價格: 25.45
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.37%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -2.38%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 7.03%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -5.35%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.65 (第 134 天) 至最高 27.65 (第 40 天)
- 中位數價格: 25.50
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.60%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.53%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.29%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.51%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.90 (第 26 天) 至最高 27.65 (第 225 天)
- 中位數價格: 24.50
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.14%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.10%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.29%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.51%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 53.68% (樣本數: 73/136)
平均累計上漲幅度: 6.72%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 63/117)
平均累計下跌幅度: 5.22%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 53.42% (樣本數: 39/73)
平均累計上漲幅度: 9.29%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 62.22% (樣本數: 28/45)
平均累計下跌幅度: 7.51%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 54.29% (樣本數: 19/35)
平均累計上漲幅度: 12.58%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 63.64% (樣本數: 7/11)
平均累計下跌幅度: 11.56%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 01:24:19
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
