中碳(1723)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-06)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -337.96 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 125.25 |
| 收盤價標準差 | 23.39 |
| 最高價 | 203.00 |
| 最低價 | 80.10 |
| 平均成交量(張) | 622.36 |
| 成交量標準差(張) | 764.78 |
| 平均成交金額(萬) | 8088.50 |
| 平均成交筆數 | 487.76 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 37.27% |
| 最大單日漲幅 | 8.92% |
| 最大單日跌幅 | -7.31% |
| 年化波動率 | 22.11% |
| 最大回撤 | -56.48% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 125.25 | 97.82 | 98.40 | 98.30 | 95.07 | 95.23 | 97.77 | 106.52 | 109.60 | 109.63 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% | -0.30% | -0.21% | 0.06% | 0.09% | -0.02% | -0.14% | -0.16% | -0.11% | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 37.27% | 60.00% | 33.33% | 50.00% | 53.33% | 46.67% | 39.44% | 35.62% | 36.44% | 36.07% |
| 平均成交量(張) | 622.36 | 181.45 | 176.06 | 211.99 | 205.56 | 227.92 | 385.43 | 524.21 | 484.33 | 577.76 |
| 平均成交金額(萬) | 8088.50 | 1778.28 | 1733.49 | 2087.80 | 1952.32 | 2154.94 | 3816.26 | 5794.33 | 5472.14 | 6577.52 |
| 年化波動率 | 22.11% | 16.40% | 11.49% | 12.06% | 12.53% | 13.11% | 15.68% | 16.81% | 17.55% | 20.22% |
| 最大回撤 | -56.48% | -1.63% | -3.20% | -3.68% | -5.69% | -11.21% | -19.73% | -29.40% | -31.86% | -31.86% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 97.82 | 95.23 | 109.63 | -21.38 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.30% | -0.02% | -0.13% | -0.07 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 46.67% | 36.07% | 29.65 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 181.45 | 227.92 | 577.76 | -62.48 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1778.28 | 2154.94 | 6577.52 | -70.96 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 16.40% | 13.11% | 20.22% | 35.39 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.63% | -11.21% | -31.86% | -87.50 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 125.18 | 23.49 | 612.57 | 485.7 | 7920.41 | -0.12 | 35.66 |
| 星期二 | 125.17 | 23.46 | 622.55 | 484.78 | 8094.7 | -0.13 | 38.01 |
| 星期三 | 125.19 | 23.39 | 626.07 | 488.27 | 8143.92 | -0.02 | 39.58 |
| 星期四 | 125.35 | 23.34 | 623.91 | 491.47 | 8109.26 | -0.07 | 35.7 |
| 星期五 | 125.3 | 23.35 | 631.45 | 492.6 | 8231.39 | -0.06 | 37.16 |
| 星期六 | 128.69 | 23.1 | 383.06 | 291.27 | 5189.19 | 0.19 | 46.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.12 | nan | 0.1 | -0.13 | 0.05 | 0.03 | -0.12 | -0.24 | -0.24 |
| 星期二 | -0.13 | nan | -1.42 | -0.54 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | -0.17 | -0.23 |
| 星期三 | -0.02 | 0.1 | 0.1 | -0.24 | -0.08 | 0.17 | 0.05 | -0.12 | -0.02 |
| 星期四 | -0.07 | 0.72 | 0.72 | -0.03 | -0.12 | 0.14 | -0.02 | -0.12 | -0.2 |
| 星期五 | -0.06 | -1.02 | -1.02 | -0.14 | 0.41 | -0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
| 星期六 | 0.19 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.19)，最差 星期二(-0.13)
- 3日: 表現最好 星期四(0.72)，最差 星期五(-1.02)
- 5日: 表現最好 星期四(0.72)，最差 星期二(-1.42)
- 15日: 表現最好 星期四(-0.03)，最差 星期二(-0.54)
- 30日: 表現最好 星期五(0.41)，最差 星期四(-0.12)
- 60日: 表現最好 星期三(0.17)，最差 星期五(-0.02)
- 90日: 表現最好 星期三(0.05)，最差 星期一(-0.12)
- 180日: 表現最好 星期五(-0.06)，最差 星期一(-0.24)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.02)，最差 星期一(-0.24)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.66 | nan | 100 | 33.33 | 50 | 41.67 | 44.44 | 34.21 | 33.78 |
| 星期二 | 38.01 | nan | 0 | 33.33 | 66.67 | 61.54 | 47.37 | 43.24 | 33.78 |
| 星期三 | 39.58 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 50 | 44.44 | 37.14 | 35.21 |
| 星期四 | 35.7 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 58.33 | 44.44 | 36.36 | 31.94 |
| 星期五 | 37.16 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 54.55 | 52.94 | 45.95 | 43.24 |
| 星期六 | 46.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(46.67)，最差 星期一(35.66)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期五(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期三(33.33)
- 60日: 表現最好 星期二(61.54)，最差 星期一(41.67)
- 90日: 表現最好 星期五(52.94)，最差 星期一(44.44)
- 180日: 表現最好 星期五(45.95)，最差 星期一(34.21)
- 365日: 表現最好 星期五(43.24)，最差 星期四(31.94)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 612.57 | nan | 265.05 | 191.49 | 196.07 | 214.7 | 232.13 | 389.43 | 581.43 |
| 星期二 | 622.55 | nan | 231.04 | 195.41 | 245.54 | 197.56 | 243.17 | 389.68 | 493.61 |
| 星期三 | 626.07 | 77.08 | 77.08 | 139.42 | 206.85 | 188.32 | 185.82 | 388.99 | 512.41 |
| 星期四 | 623.91 | 103.37 | 103.37 | 154.33 | 178.27 | 209.06 | 220.68 | 381.59 | 527.87 |
| 星期五 | 631.45 | 230.7 | 230.7 | 199.68 | 233.2 | 220.01 | 258.65 | 377.14 | 505.38 |
| 星期六 | 383.06 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(631.45)，最低 星期六(383.06)
- 3日: 成交量最高 星期五(230.69)，最低 星期三(77.08)
- 5日: 成交量最高 星期一(265.05)，最低 星期三(77.08)
- 15日: 成交量最高 星期五(199.68)，最低 星期三(139.42)
- 30日: 成交量最高 星期二(245.54)，最低 星期四(178.27)
- 60日: 成交量最高 星期五(220.01)，最低 星期三(188.32)
- 90日: 成交量最高 星期五(258.65)，最低 星期三(185.82)
- 180日: 成交量最高 星期二(389.68)，最低 星期五(377.14)
- 365日: 成交量最高 星期一(581.43)，最低 星期二(493.61)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 7920.41 | nan | 2615.63 | 1899.76 | 1930.36 | 2018.56 | 2192.39 | 3859.8 | 6550.7 |
| 星期二 | 8094.7 | nan | 2263.87 | 1926.49 | 2420.67 | 1889.11 | 2301.48 | 3872.38 | 5397.5 |
| 星期三 | 8143.92 | 754.72 | 754.72 | 1371.27 | 2039.84 | 1800.83 | 1769.36 | 3846.37 | 5633.22 |
| 星期四 | 8109.26 | 1014.2 | 1014.2 | 1517.14 | 1754.13 | 1981.39 | 2074.83 | 3749.68 | 5839.42 |
| 星期五 | 8231.39 | 2242.99 | 2242.99 | 1952.79 | 2293.99 | 2088.3 | 2444.62 | 3746.3 | 5545.48 |
| 星期六 | 5189.19 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(8231.39)，最差 星期六(5189.19)
- 3日: 表現最好 星期五(2242.99)，最差 星期三(754.72)
- 5日: 表現最好 星期一(2615.63)，最差 星期三(754.72)
- 15日: 表現最好 星期五(1952.79)，最差 星期三(1371.27)
- 30日: 表現最好 星期二(2420.67)，最差 星期四(1754.13)
- 60日: 表現最好 星期五(2088.30)，最差 星期三(1800.83)
- 90日: 表現最好 星期五(2444.62)，最差 星期三(1769.36)
- 180日: 表現最好 星期二(3872.38)，最差 星期五(3746.30)
- 365日: 表現最好 星期一(6550.70)，最差 星期二(5397.50)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.41%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.12%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 245.54張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 99.00 | 57.45 | 98.71 | 97.50 | 1.21 | 1.45 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-03-18 | 98.90 | 46.05 | 98.74 | 97.61 | 1.13 | 1.38 | 0.00 | -0.25 |
| 2025-03-19 | 98.40 | 45.45 | 98.69 | 97.67 | 1.02 | 1.31 | 0.00 | -0.29 |
| 2025-03-20 | 98.20 | 46.05 | 98.61 | 97.71 | 0.91 | 1.23 | 0.00 | -0.32 |
| 2025-03-21 | 98.00 | 44.16 | 98.52 | 97.73 | 0.79 | 1.14 | 0.00 | -0.35 |
| 2025-03-24 | 98.30 | 46.84 | 98.48 | 97.77 | 0.72 | 1.06 | 0.00 | -0.34 |
| 2025-03-25 | 97.50 | 35.90 | 98.33 | 97.75 | 0.58 | 0.96 | 0.00 | -0.38 |
| 2025-03-26 | 98.10 | 43.04 | 98.30 | 97.78 | 0.52 | 0.87 | 0.00 | -0.35 |
| 2025-03-27 | 98.40 | 34.78 | 98.31 | 97.82 | 0.49 | 0.80 | 0.00 | -0.31 |
| 2025-03-28 | 96.80 | 30.00 | 98.08 | 97.75 | 0.33 | 0.70 | 0.00 | -0.37 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 100.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 99.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 98.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 97.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 99.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 99.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 98.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 98.40 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 98.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 98.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 98.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 97.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 98.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 98.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 96.80 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 100.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 99.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 98.60 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 97.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 99.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 99.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 98.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 98.40 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 98.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 98.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 98.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 97.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 98.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 98.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 96.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 14.82 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 321.68 |
| 索提諾比率 | 0.08 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 95%VaR | -2.01 |
| 99%VaR | -3.76 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.39 |
| 年化波動率 | 22.11 |
| 5日波動率 | 1.19 |
| 10日波動率 | 1.25 |
| 20日波動率 | 1.28 |
| 60日波動率 | 1.32 |
| 上行波動率 | 1.08 |
| 下行波動率 | 0.93 |
| 收益率峰度 | 5.42 |
| 收益率偏度 | 0.44 |
| 最大單日漲幅 | 9.95 |
| 最大單日跌幅 | -8.36 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.35 |
| ATR百分比 | 1.86 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.13307 | 6.29366 | 16 | 56.25 | 0.153552 |
| 2 | 2.46471 | 3.60773 | 16 | 68.75 | 0.636978 |
| 3 | 1.03182 | 8.8351 | 16 | 50 | 0.0979226 |
| 4 | 1.89604 | 5.92983 | 15 | 46.6667 | 0.29164 |
| 5 | -0.407791 | 5.40863 | 15 | 40 | -0.106211 |
| 6 | -0.94085 | 4.6269 | 15 | 40 | -0.239365 |
| 7 | -2.57348 | 6.83874 | 15 | 26.6667 | -0.40068 |
| 8 | -2.8545 | 4.83047 | 15 | 20 | -0.625439 |
| 9 | 0.252568 | 5.61907 | 15 | 66.6667 | 0.0152875 |
| 10 | 1.76954 | 7.93632 | 15 | 66.6667 | 0.201967 |
| 11 | -1.36928 | 7.10087 | 15 | 53.3333 | -0.216305 |
| 12 | 0.382878 | 4.66831 | 15 | 60 | 0.0463146 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.46471 | 3.60773 | 16 | 68.75 | 0.636978 |
| 4 | 1.89604 | 5.92983 | 15 | 46.6667 | 0.29164 |
| 10 | 1.76954 | 7.93632 | 15 | 66.6667 | 0.201967 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -2.8545 | 4.83047 | 15 | 20 | -0.625439 |
| 7 | -2.57348 | 6.83874 | 15 | 26.6667 | -0.40068 |
| 11 | -1.36928 | 7.10087 | 15 | 53.3333 | -0.216305 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2.46471 | 68.75 |
| 4 | 3 | 1.89604 | 46.6667 |
| 10 | 9 | 1.76954 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -2.8545 | 80 |
| 7 | 6 | -2.57348 | 73.3333 |
| 11 | 10 | -1.36928 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.06 |
| 趨勢持續性 | 46.18 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.12 |
| 趨勢持續性 | 47.82 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.26 |
| 趨勢持續性 | 49.29 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.66 |
| 趨勢持續性 | 48.35 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.55 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.01 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.14 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.20 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.06 |
| 成交量動量 | 39.99 |
| 動量持續性 | 46.18 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.12 |
| 成交量動量 | 49.13 |
| 動量持續性 | 47.82 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.26 |
| 成交量動量 | 56.54 |
| 動量持續性 | 49.29 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.66 |
| 成交量動量 | 66.79 |
| 動量持續性 | 48.35 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 11.75 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.14 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 230.69 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 41.70 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1592 | 0.0951 | 0.2072 |
| Volume_Shares | 0.1592 | 1.0000 | 0.1754 | 0.2507 |
| RSI_14 | 0.0951 | 0.1754 | 1.0000 | 0.6380 |
| MACD | 0.2072 | 0.2507 | 0.6380 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 66.463% |
| 下跌 | 38.435% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -22.48% |
| 2 | 245 | -53.88% |
| 3 | 353 | -6.23% |
| 4 | 291 | -4.12% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | 5.21% |
| 7 | 326 | 32.21% |
| 8 | 330 | 35.45% |
| 9 | 305 | 1.97% |
| 10 | 308 | -3.57% |
| 11 | 323 | 18.27% |
| 12 | 331 | -3.63% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 35.45%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -53.88%)
- 平均準確率：0.01%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | -0.41% |
| 3 | 353 | -0.85% |
| 4 | 291 | -0.34% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | 1.31% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 1.31%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -0.97%)
- 平均準確率：0.00%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -11.07% |
| 2 | 245 | -20.00% |
| 3 | 353 | -4.53% |
| 4 | 291 | -5.50% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | -4.56% |
| 7 | 326 | 16.26% |
| 8 | 330 | 14.24% |
| 9 | 305 | 1.97% |
| 10 | 308 | -4.55% |
| 11 | 323 | 2.48% |
| 12 | 331 | -6.04% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 16.26%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -20.00%)
- 平均準確率：-1.83%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 353 | -1.42% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 1.82% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.82%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.42%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -5.37% |
| 2 | 245 | -6.94% |
| 3 | 353 | -1.13% |
| 4 | 291 | -1.37% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | 1.30% |
| 7 | 326 | 2.15% |
| 8 | 330 | 5.15% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | -1.62% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 5.15%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.94%)
- 平均準確率：-1.04%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -6.04% |
| 2 | 245 | -27.35% |
| 3 | 353 | 1.70% |
| 4 | 291 | 3.09% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | 7.17% |
| 7 | 326 | 15.34% |
| 8 | 330 | 14.24% |
| 9 | 305 | 1.31% |
| 10 | 308 | 3.90% |
| 11 | 323 | 15.17% |
| 12 | 331 | 4.23% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 15.34%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -27.35%)
- 平均準確率：2.89%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 96.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 95.073
潛在阻力位 (由低到高)
- 100.360
- 101.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.097 |
| 上漲比例 | 37.391 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.079 |
| 上漲比例 | 38.010 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0475446 | 0.0871194 | 38.3929 |
| 2 | -0.12107 | 0.0130653 | 37.7729 |
| 3 | -0.121644 | -0.0675403 | 36.1082 |
| 4 | -0.141372 | 0.0235574 | 36.9023 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.108082 | 37.1532 |
| 2 | -0.093511 | 36.8482 |
| 3 | -0.131973 | 38.0952 |
| 4 | -0.13815 | 35.8382 |
| 5 | -0.000675676 | 40.5405 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.109 |
| 上漲天數比例 | 37.269 |
| 下跌天數比例 | 46.988 |
| 平盤天數比例 | 15.743 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.312 |
| 平均漲幅 | 1.417 |
| 平均成交量變化(張) | 102.434 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.375 |
| 平均漲幅 | 0.890 |
| 平均成交量變化(張) | -32.018 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.212 |
| 平均跌幅 | -1.041 |
| 平均成交量變化(張) | 65.601 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.102 |
| 平均跌幅 | -0.616 |
| 平均成交量變化(張) | -32.407 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.898 |
| 平均漲跌幅 | 0.436 |
| 上漲比例 | 53.898 |
| 平均成交量(張) | 1700.872 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.159 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.165 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.33% | 137.05 | 199.29% | 21.68% | 66.67% |
| 最近一周 | -1.43% | 171.77 | 131.90% | 13.43% | 42.86% |
| 最近半個月 | -3.20% | 176.06 | 13.70% | 11.49% | 33.33% |
| 最近一個月 | 0.94% | 211.99 | 56.28% | 12.06% | 50.00% |
| 最近兩個月 | 5.45% | 205.56 | 50.13% | 12.53% | 53.33% |
| 最近三個月 | 0.83% | 227.92 | -68.95% | 13.11% | 46.67% |
| 最近半年 | -10.78% | 385.43 | -68.28% | 15.68% | 39.44% |
| 最近一年 | -14.34% | 524.21 | 36.38% | 16.81% | 35.62% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 35.9/43.0/30.0/-13.0 | -60.1%/-61.6%/-108.8% | -0.34/-0.35/-0.37/-0.02 |
| 最近一周 | 40.1/46.1/30.0/-16.1 | -57.1%/-76.1%/-108.8% | -0.35/-0.32/-0.37/-0.05 |
| 最近半個月 | 49.1/72.4/30.0/-42.4 | -17.6%/-167.6%/-108.8% | -0.24/0.14/-0.37/-0.51 |
| 最近一個月 | 68.4/89.1/30.0/-59.1 | 29.7%/-204.4%/-108.8% | 0.11/0.60/-0.37/-0.97 |
| 最近兩個月 | 57.4/19.5/30.0/10.5 | 8.5%/-37.8%/-108.8% | 0.11/-0.38/-0.37/0.00 |
| 最近三個月 | 51.9/39.5/30.0/-9.5 | -8.7%/-1.8%/-108.8% | 0.06/-0.06/-0.37/-0.31 |
| 最近半年 | 47.0/48.0/30.0/-18.0 | -20.5%/-44.9%/-108.8% | 0.03/0.06/-0.37/-0.44 |
| 最近一年 | 47.3/60.0/30.0/-30.0 | -14.4%/-139.0%/-108.8% | 0.00/0.17/-0.37/-0.54 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 211.99張 |
| 成交量趨勢 | 56.28% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 95.07 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 93.17 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 100.36 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.61% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.64% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：66.05% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.57個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：21.57%
- 中期(20日)波動率：21.25%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：125.25
- 價格波動範圍：80.10 ~ 203.00
- 價格變異係數：18.68%
風險指標
- 最大回撤：-56.48%
- 回撤恢復天數：2597天
- 風險調整後收益：0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：5.45%
- 近期波動率：12.53%
- 近期最大回撤：-5.69%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+258.15%
- 波動率相對表現：-9.71%
- 回撤相對表現：+50.80%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：41.70%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 31.58%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 95.90 (第 1 天) 至最高 100.50 (第 15 天)
- 中位數價格: 98.40
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.10%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -0.97%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.25%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -2.71%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 87.90 (第 14 天) 至最高 100.50 (第 45 天)
- 中位數價格: 95.70
- 平均每日漲跌幅: 0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 1.73%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -1.27%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 5.85%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.07%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 87.90 (第 44 天) 至最高 100.50 (第 75 天)
- 中位數價格: 96.10
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.56%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -1.42%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 5.85%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.31%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 87.90 (第 134 天) 至最高 109.50 (第 5 天)
- 中位數價格: 97.85
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.60%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -1.83%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 8.08%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.31%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 87.90 (第 319 天) 至最高 124.50 (第 118 天)
- 中位數價格: 109.00
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.68%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -1.83%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 8.08%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.31%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 47.06% (樣本數: 56/119)
平均累計上漲幅度: 5.45%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.84% (樣本數: 63/129)
平均累計下跌幅度: 5.73%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 47.83% (樣本數: 22/46)
平均累計上漲幅度: 7.89%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 51.92% (樣本數: 27/52)
平均累計下跌幅度: 8.49%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 64.71% (樣本數: 11/17)
平均累計上漲幅度: 10.78%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 47.62% (樣本數: 10/21)
平均累計下跌幅度: 12.08%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 01:18:48
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
