三晃(1721)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-06)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -441.50 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3728.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 12.26 |
| 收盤價標準差 | 3.78 |
| 最高價 | 33.45 |
| 最低價 | 6.41 |
| 平均成交量(張) | 1514.01 |
| 成交量標準差(張) | 6270.42 |
| 平均成交金額(萬) | 2945.38 |
| 平均成交筆數 | 646.31 |
| 平均漲跌幅 | -0.15% |
| 上漲天數比例 | 37.29% |
| 最大單日漲幅 | 13.99% |
| 最大單日跌幅 | -12.70% |
| 年化波動率 | 35.67% |
| 最大回撤 | -65.97% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 12.26 | 14.48 | 14.92 | 15.31 | 15.42 | 16.25 | 17.26 | 16.17 | 16.07 | 15.41 |
| 平均漲跌幅 | -0.15% | -2.11% | -0.93% | -0.55% | -0.45% | -0.64% | -0.51% | -0.47% | -0.48% | -0.36% |
| 上漲天數比例 | 37.29% | 0.00% | 20.00% | 30.00% | 33.33% | 33.33% | 35.56% | 32.88% | 33.84% | 35.25% |
| 平均成交量(張) | 1514.01 | 1091.94 | 878.78 | 1368.46 | 1278.32 | 1699.98 | 5140.05 | 4066.27 | 3331.98 | 4267.58 |
| 平均成交金額(萬) | 2945.38 | 1574.25 | 1304.25 | 2129.83 | 1988.96 | 2870.42 | 10426.80 | 7707.41 | 6229.91 | 8880.17 |
| 年化波動率 | 35.67% | 36.18% | 27.34% | 24.91% | 27.21% | 28.25% | 49.89% | 44.38% | 42.10% | 44.34% |
| 最大回撤 | -65.97% | -6.12% | -10.39% | -14.29% | -16.87% | -27.56% | -47.43% | -47.43% | -48.88% | -58.95% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 14.48 | 16.25 | 15.41 | 24.02 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.11% | -0.64% | -0.36% | -268.95 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 33.33% | 35.25% | -48.77 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 1091.94 | 1699.98 | 4267.58 | 8.24 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 1574.25 | 2870.42 | 8880.17 | -5.40 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 36.18% | 28.25% | 44.34% | 7.97 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -6.12% | -27.56% | -58.95% | -73.84 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12.25 | 3.81 | 1512.81 | 656.16 | 2923.2 | -0.13 | 39.26 |
| 星期二 | 12.25 | 3.78 | 1341.2 | 590.61 | 2556.31 | -0.33 | 33.95 |
| 星期三 | 12.27 | 3.8 | 1466.07 | 617.82 | 2948.15 | -0.03 | 36.3 |
| 星期四 | 12.27 | 3.74 | 1814.16 | 750.36 | 3605.24 | -0.15 | 38.07 |
| 星期五 | 12.28 | 3.76 | 1456.34 | 626.75 | 2738.6 | -0.15 | 38.9 |
| 星期六 | 11.61 | 2.99 | 540.17 | 171.53 | 689.75 | 0.1 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.13 | nan | -2 | -0.78 | -0.76 | -0.25 | -0.62 | -0.65 | -0.27 |
| 星期二 | -0.33 | nan | -2 | -0.34 | 0.36 | -0.35 | -0.27 | -0.89 | -0.98 |
| 星期三 | -0.03 | -0.34 | -0.34 | -0.65 | -0.16 | -0.21 | -0.65 | 0.12 | -0.08 |
| 星期四 | -0.15 | -1.36 | -1.36 | -1.65 | -1.13 | -0.45 | -0.67 | -0.16 | -0.42 |
| 星期五 | -0.15 | -4.83 | -4.83 | -1.26 | -1.05 | -1.05 | -1.04 | -0.87 | -0.57 |
| 星期六 | 0.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.10)，最差 星期二(-0.33)
- 3日: 表現最好 星期三(-0.34)，最差 星期五(-4.83)
- 5日: 表現最好 星期三(-0.34)，最差 星期五(-4.83)
- 15日: 表現最好 星期二(-0.34)，最差 星期四(-1.65)
- 30日: 表現最好 星期二(0.36)，最差 星期四(-1.13)
- 60日: 表現最好 星期三(-0.21)，最差 星期五(-1.05)
- 90日: 表現最好 星期二(-0.27)，最差 星期五(-1.04)
- 180日: 表現最好 星期三(0.12)，最差 星期二(-0.89)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.08)，最差 星期二(-0.98)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.26 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 28.95 | 39.19 |
| 星期二 | 33.95 | nan | 0 | 66.67 | 66.67 | 46.15 | 47.37 | 37.84 | 25.68 |
| 星期三 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 25 | 22.22 | 31.43 | 26.76 |
| 星期四 | 38.07 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 41.67 | 38.89 | 45.45 | 38.89 |
| 星期五 | 38.9 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 18.18 | 23.53 | 35.14 | 33.78 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(40.00)，最差 星期二(33.95)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(46.15)，最差 星期五(18.18)
- 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期三(22.22)
- 180日: 表現最好 星期四(45.45)，最差 星期一(28.95)
- 365日: 表現最好 星期一(39.19)，最差 星期二(25.68)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1512.81 | nan | 1297.99 | 869.56 | 991.33 | 1065.2 | 1530.89 | 6702.83 | 5033.1 |
| 星期二 | 1341.2 | nan | 896.71 | 981.77 | 1341.12 | 1300.08 | 1661.38 | 3136.75 | 3434.27 |
| 星期三 | 1466.07 | 607.13 | 607.13 | 626.74 | 1267.79 | 1204.59 | 1580.76 | 3388.17 | 2745.26 |
| 星期四 | 1814.16 | 465.26 | 465.26 | 856.98 | 1843.09 | 1616.01 | 2103.44 | 6093.07 | 4796.86 |
| 星期五 | 1456.34 | 2192.6 | 2192.6 | 1058.82 | 1398.96 | 1197.17 | 1621.2 | 6345.52 | 4288.07 |
| 星期六 | 540.17 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(1814.16)，最低 星期六(540.17)
- 3日: 成交量最高 星期五(2192.60)，最低 星期四(465.26)
- 5日: 成交量最高 星期五(2192.60)，最低 星期四(465.26)
- 15日: 成交量最高 星期五(1058.82)，最低 星期三(626.74)
- 30日: 成交量最高 星期四(1843.09)，最低 星期一(991.33)
- 60日: 成交量最高 星期四(1616.01)，最低 星期一(1065.20)
- 90日: 成交量最高 星期四(2103.44)，最低 星期一(1530.89)
- 180日: 成交量最高 星期一(6702.83)，最低 星期二(3136.75)
- 365日: 成交量最高 星期一(5033.10)，最低 星期三(2745.26)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2923.2 | nan | 1922.61 | 1310.09 | 1528.9 | 1636.39 | 2549.25 | 14454.8 | 10090.9 |
| 星期二 | 2556.31 | nan | 1314.09 | 1472 | 2078.92 | 2025.81 | 2817.93 | 6108.84 | 6180.74 |
| 星期三 | 2948.15 | 893.83 | 893.83 | 941.85 | 1988.64 | 1875.98 | 2681.59 | 6631.74 | 5016.41 |
| 星期四 | 3605.24 | 678.08 | 678.08 | 1283.25 | 2922.45 | 2551.55 | 3578.99 | 12318.8 | 9103.12 |
| 星期五 | 2738.6 | 3062.64 | 3062.64 | 1514.07 | 2130.26 | 1839.53 | 2718.82 | 12510.3 | 8074.51 |
| 星期六 | 689.75 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(3605.24)，最差 星期六(689.75)
- 3日: 表現最好 星期五(3062.64)，最差 星期四(678.08)
- 5日: 表現最好 星期五(3062.64)，最差 星期四(678.08)
- 15日: 表現最好 星期五(1514.07)，最差 星期三(941.85)
- 30日: 表現最好 星期四(2922.45)，最差 星期一(1528.90)
- 60日: 表現最好 星期四(2551.55)，最差 星期一(1636.39)
- 90日: 表現最好 星期四(3578.99)，最差 星期一(2549.25)
- 180日: 表現最好 星期一(14454.81)，最差 星期二(6108.84)
- 365日: 表現最好 星期一(10090.91)，最差 星期三(5016.41)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.36%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.13%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 1843.09張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 15.05 | 36.00 | 15.35 | 15.49 | -0.14 | -0.07 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-18 | 15.15 | 34.69 | 15.32 | 15.47 | -0.15 | -0.09 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-19 | 15.05 | 34.00 | 15.28 | 15.44 | -0.16 | -0.10 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-20 | 15.15 | 35.29 | 15.26 | 15.41 | -0.16 | -0.11 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-21 | 15.00 | 36.00 | 15.22 | 15.38 | -0.17 | -0.12 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-24 | 14.70 | 26.92 | 15.14 | 15.33 | -0.20 | -0.14 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-25 | 14.70 | 20.83 | 15.07 | 15.29 | -0.22 | -0.15 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-26 | 14.70 | 23.81 | 15.01 | 15.24 | -0.23 | -0.17 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-27 | 14.50 | 26.32 | 14.93 | 15.19 | -0.25 | -0.19 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-28 | 13.80 | 19.23 | 14.76 | 15.08 | -0.32 | -0.21 | 0.00 | -0.11 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 15.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 15.40 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 15.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 14.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 15.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 15.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 15.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 15.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 15.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 15.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 14.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 14.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 14.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 14.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 13.80 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 15.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 15.40 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 15.30 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 14.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 15.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 15.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 15.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 15.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 15.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 15.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 14.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 14.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 14.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 14.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 13.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.45 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1461.25 |
| 索提諾比率 | 0.20 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.46 |
| 95%VaR | -3.09 |
| 99%VaR | -6.16 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.25 |
| 年化波動率 | 35.67 |
| 5日波動率 | 1.75 |
| 10日波動率 | 1.88 |
| 20日波動率 | 1.96 |
| 60日波動率 | 2.05 |
| 上行波動率 | 2.07 |
| 下行波動率 | 1.41 |
| 收益率峰度 | 5.15 |
| 收益率偏度 | 0.95 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.46 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.38 |
| ATR百分比 | 2.88 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.664209 | 11.3014 | 16 | 37.5 | -0.0735198 |
| 2 | 4.19058 | 8.55403 | 16 | 56.25 | 0.470411 |
| 3 | -2.09164 | 9.05491 | 16 | 37.5 | -0.249401 |
| 4 | 1.87063 | 11.0653 | 15 | 53.3333 | 0.153991 |
| 5 | -2.84922 | 8.79095 | 15 | 40 | -0.343067 |
| 6 | -0.670275 | 9.50902 | 15 | 33.3333 | -0.0880155 |
| 7 | -2.3293 | 5.0132 | 15 | 26.6667 | -0.497879 |
| 8 | -1.66399 | 7.34068 | 15 | 53.3333 | -0.249385 |
| 9 | 3.50617 | 14.1313 | 15 | 46.6667 | 0.236319 |
| 10 | 4.01429 | 21.3081 | 15 | 40 | 0.18057 |
| 11 | 4.89015 | 19.1652 | 15 | 53.3333 | 0.246461 |
| 12 | -1.63846 | 7.86061 | 15 | 33.3333 | -0.229642 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4.89015 | 19.1652 | 15 | 53.3333 | 0.246461 |
| 2 | 4.19058 | 8.55403 | 16 | 56.25 | 0.470411 |
| 10 | 4.01429 | 21.3081 | 15 | 40 | 0.18057 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -2.84922 | 8.79095 | 15 | 40 | -0.343067 |
| 7 | -2.3293 | 5.0132 | 15 | 26.6667 | -0.497879 |
| 3 | -2.09164 | 9.05491 | 16 | 37.5 | -0.249401 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 4.89015 | 53.3333 |
| 2 | 1 | 4.19058 | 56.25 |
| 10 | 9 | 4.01429 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -2.84922 | 60 |
| 7 | 6 | -2.3293 | 73.3333 |
| 3 | 2 | -2.09164 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.16 |
| 趨勢持續性 | 42.54 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.29 |
| 趨勢持續性 | 42.03 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.53 |
| 趨勢持續性 | 42.57 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.76 |
| 趨勢持續性 | 41.42 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.53 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.18 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.86 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -23.03 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.16 |
| 成交量動量 | 131.61 |
| 動量持續性 | 42.54 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.29 |
| 成交量動量 | 152.13 |
| 動量持續性 | 42.03 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.53 |
| 成交量動量 | 198.79 |
| 動量持續性 | 42.57 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.76 |
| 成交量動量 | 490.93 |
| 動量持續性 | 41.42 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 26.22 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.86 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2192.60 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 41.37 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4528 | 0.0958 | 0.2968 |
| Volume_Shares | 0.4528 | 1.0000 | 0.1833 | 0.4170 |
| RSI_14 | 0.0958 | 0.1833 | 1.0000 | 0.5179 |
| MACD | 0.2968 | 0.4170 | 0.5179 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.252% |
| 下跌 | 35.922% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 296 | 40.88% |
| 2 | 240 | -24.17% |
| 3 | 353 | 29.46% |
| 4 | 291 | 28.18% |
| 5 | 318 | 38.68% |
| 6 | 307 | 32.90% |
| 7 | 326 | 38.34% |
| 8 | 330 | 30.61% |
| 9 | 305 | 3.28% |
| 10 | 308 | 4.55% |
| 11 | 323 | 26.01% |
| 12 | 331 | 10.27% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 40.88%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -24.17%)
- 平均準確率：21.58%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 296 | -1.35% |
| 2 | 240 | 3.75% |
| 3 | 353 | -1.13% |
| 4 | 291 | 0.34% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | -1.30% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.75%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.35%)
- 平均準確率：0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 296 | 13.85% |
| 2 | 240 | -14.17% |
| 3 | 353 | 4.53% |
| 4 | 291 | 4.12% |
| 5 | 318 | 14.15% |
| 6 | 307 | 2.93% |
| 7 | 326 | 12.88% |
| 8 | 330 | 5.45% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | -2.27% |
| 11 | 323 | 7.74% |
| 12 | 331 | -1.81% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 14.15%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -14.17%)
- 平均準確率：4.03%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 296 | 0.34% |
| 2 | 240 | 1.25% |
| 3 | 353 | -0.85% |
| 4 | 291 | 0.34% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.25%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -1.51%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 296 | -1.01% |
| 2 | 240 | -8.33% |
| 3 | 353 | 2.55% |
| 4 | 291 | -1.72% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | 4.23% |
| 7 | 326 | -2.76% |
| 8 | 330 | 5.76% |
| 9 | 305 | -2.30% |
| 10 | 308 | -4.22% |
| 11 | 323 | -3.10% |
| 12 | 331 | -5.44% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 5.76%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -8.33%)
- 平均準確率：-1.20%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 296 | 29.05% |
| 2 | 240 | -6.67% |
| 3 | 353 | 24.36% |
| 4 | 291 | 25.09% |
| 5 | 318 | 24.21% |
| 6 | 307 | 25.73% |
| 7 | 326 | 28.22% |
| 8 | 330 | 18.48% |
| 9 | 305 | 2.95% |
| 10 | 308 | 12.66% |
| 11 | 323 | 19.81% |
| 12 | 331 | 19.94% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 29.05%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.67%)
- 平均準確率：18.65%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 13.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.203
- 16.700
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.021 |
| 上漲比例 | 42.105 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.033 |
| 上漲比例 | 37.980 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0238695 | 0.0280335 | 36.4454 |
| 2 | -0.034214 | -0.0269207 | 37.0087 |
| 3 | -0.0227575 | -0.00290472 | 38.7097 |
| 4 | -0.0325676 | 0.101853 | 36.9023 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0309587 | 38.9563 |
| 2 | -0.0518424 | 33.372 |
| 3 | -0.00571429 | 38.6621 |
| 4 | -0.0301968 | 37.037 |
| 5 | -0.0148475 | 40.678 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028 |
| 上漲天數比例 | 37.285 |
| 下跌天數比例 | 52.173 |
| 平盤天數比例 | 10.542 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.935 |
| 平均漲幅 | 2.252 |
| 平均成交量變化(張) | 172.497 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.428 |
| 平均漲幅 | 1.156 |
| 平均成交量變化(張) | -37.550 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.705 |
| 平均跌幅 | -1.415 |
| 平均成交量變化(張) | 91.956 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.932 |
| 平均跌幅 | -1.046 |
| 平均成交量變化(張) | -38.053 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.683 |
| 平均漲跌幅 | 2.083 |
| 上漲比例 | 69.252 |
| 平均成交量(張) | 7048.427 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.453 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.233 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -6.12% | 1088.33 | 261.14% | 38.92% | 0.00% |
| 最近一周 | -8.91% | 922.49 | 272.38% | 28.48% | 0.00% |
| 最近半個月 | -10.39% | 878.78 | 151.31% | 27.34% | 20.00% |
| 最近一個月 | -10.97% | 1368.46 | 157.79% | 24.91% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -15.85% | 1278.32 | 60.66% | 27.21% | 33.33% |
| 最近三個月 | -26.60% | 1699.98 | -38.35% | 28.25% | 33.33% |
| 最近半年 | -3.50% | 5140.05 | 588.82% | 49.89% | 35.56% |
| 最近一年 | 5.34% | 4066.27 | 755.65% | 44.38% | 32.88% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 23.1/23.8/19.2/-4.6 | -91.4%/-56.5%/-125.0% | -0.08/-0.06/-0.11/-0.05 |
| 最近一周 | 26.9/35.3/19.2/-16.1 | -78.0%/-77.2%/-125.0% | -0.06/-0.04/-0.11/-0.07 |
| 最近半個月 | 33.8/50.0/19.2/-30.8 | -71.9%/-88.7%/-125.0% | -0.05/0.01/-0.11/-0.12 |
| 最近一個月 | 45.9/48.4/19.2/-29.2 | -11.1%/-172.8%/-125.0% | 0.03/0.12/-0.11/-0.24 |
| 最近兩個月 | 41.5/24.7/19.2/-5.5 | -31.3%/-56.3%/-125.0% | 0.04/-0.01/-0.11/-0.10 |
| 最近三個月 | 37.9/32.7/19.2/-13.5 | -43.8%/-22.2%/-125.0% | -0.01/-0.41/-0.11/0.30 |
| 最近半年 | 47.5/41.7/19.2/-22.4 | -10.6%/-81.5%/-125.0% | -0.00/-0.00/-0.11/-0.11 |
| 最近一年 | 47.2/36.7/19.2/-17.4 | -10.5%/-71.1%/-125.0% | -0.00/0.04/-0.11/-0.16 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1368.46張 |
| 成交量趨勢 | 157.79% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 13.70 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 13.43 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 16.20 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.56% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：91.48% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：56.46% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.69個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：41.30%
- 中期(20日)波動率：40.32%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：12.26
- 價格波動範圍：6.41 ~ 33.45
- 價格變異係數：30.79%
風險指標
- 最大回撤：-65.97%
- 回撤恢復天數：296天
- 風險調整後收益：0.12
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-15.85%
- 近期波動率：27.21%
- 近期最大回撤：-16.87%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2364.04%
- 波動率相對表現：-8.57%
- 回撤相對表現：+49.10%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：41.37%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 26.32%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.80 (第 30 天) 至最高 16.10 (第 13 天)
- 中位數價格: 15.40
- 平均每日漲跌幅: -0.39%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.1天，累計漲幅 1.42%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.51%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.53%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -8.31%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.80 (第 60 天) 至最高 16.60 (第 2 天)
- 中位數價格: 15.40
- 平均每日漲跌幅: -0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.98%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.01%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -8.59%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.80 (第 90 天) 至最高 19.05 (第 11 天)
- 中位數價格: 15.78
- 平均每日漲跌幅: -0.33%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.91%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.04%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.75%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.05 (第 26 天) 至最高 26.25 (第 67 天)
- 中位數價格: 16.12
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.40%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.29%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 19.44%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.94%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.05 (第 211 天) 至最高 26.25 (第 252 天)
- 中位數價格: 15.40
- 平均每日漲跌幅: 0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.13%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.90%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 19.44%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -14.12%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.7% (樣本數: 109/215)
平均累計上漲幅度: 11.07%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.75% (樣本數: 113/247)
平均累計下跌幅度: 5.96%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 46.76% (樣本數: 65/139)
平均累計上漲幅度: 15.01%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 49.19% (樣本數: 61/124)
平均累計下跌幅度: 8.06%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 33/77)
平均累計上漲幅度: 21.79%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 64.44% (樣本數: 29/45)
平均累計下跌幅度: 10.97%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 01:18:29
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