亞聚(1308)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -645.41 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 24.40 |
| 收盤價標準差 | 8.91 |
| 最高價 | 63.40 |
| 最低價 | 12.25 |
| 平均成交量(張) | 2704.46 |
| 成交量標準差(張) | 7445.31 |
| 平均成交金額(萬) | 8823.68 |
| 平均成交筆數 | 1223.50 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% |
| 上漲天數比例 | 38.77% |
| 最大單日漲幅 | 15.01% |
| 最大單日跌幅 | -12.15% |
| 年化波動率 | 31.63% |
| 最大回撤 | -80.19% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 24.40 | 14.23 | 14.56 | 14.62 | 14.25 | 14.82 | 16.25 | 18.92 | 23.49 | 25.92 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% | -0.97% | -0.35% | -0.16% | -0.04% | -0.35% | -0.12% | -0.16% | -0.17% | -0.17% |
| 上漲天數比例 | 38.77% | 20.00% | 33.33% | 40.00% | 43.33% | 37.78% | 38.33% | 38.36% | 42.05% | 42.56% |
| 平均成交量(張) | 2704.46 | 609.43 | 964.73 | 1060.63 | 1111.16 | 1326.52 | 1501.11 | 1164.89 | 1510.35 | 5453.50 |
| 平均成交金額(萬) | 8823.68 | 864.81 | 1408.36 | 1554.61 | 1591.11 | 2015.67 | 2535.31 | 2143.71 | 3749.32 | 18916.98 |
| 年化波動率 | 31.63% | 35.18% | 33.75% | 36.18% | 35.96% | 34.69% | 39.89% | 30.82% | 30.99% | 37.21% |
| 最大回撤 | -80.19% | -4.17% | -9.21% | -9.51% | -9.51% | -28.73% | -34.58% | -47.82% | -65.39% | -73.70% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 14.23 | 14.82 | 25.92 | -37.60 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.97% | -0.35% | -0.17% | -153.29 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 37.78% | 42.56% | -17.45 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 609.43 | 1326.52 | 5453.50 | -60.90 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 864.81 | 2015.67 | 18916.98 | -78.79 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 35.18% | 34.69% | 37.21% | -10.97 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.17% | -28.73% | -73.70% | -81.09 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 24.18 | 8.72 | 2505.49 | 1141.58 | 7866.19 | -0.11 | 38.39 |
| 星期二 | 24.35 | 8.87 | 2537.13 | 1160.94 | 8127.51 | -0.15 | 38.41 |
| 星期三 | 24.46 | 9 | 2793.43 | 1285.27 | 9298.03 | -0.08 | 40.9 |
| 星期四 | 24.48 | 9.02 | 2664.84 | 1219.99 | 8664.81 | -0.1 | 37.7 |
| 星期五 | 24.56 | 8.99 | 3062.63 | 1327.66 | 10304.3 | -0.18 | 38.39 |
| 星期六 | 22.78 | 7.42 | 867.38 | 360.13 | 2443.85 | -0.04 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.11 | nan | 0 | 1.26 | 0.29 | 0.36 | -0.14 | 0.06 | 0.09 |
| 星期二 | -0.15 | nan | -1.72 | -0.57 | 0.18 | -0.2 | -0.17 | -0.66 | -0.54 |
| 星期三 | -0.08 | -0.35 | -0.35 | -1.01 | 0.09 | 0.66 | -0.05 | -0.04 | -0.23 |
| 星期四 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | -0.68 | -1.07 | -0.56 | -0.65 | -0.19 | -0.17 |
| 星期五 | -0.18 | -3.5 | -3.5 | -0.76 | -0.27 | -0.45 | -0.77 | 0.2 | 0.03 |
| 星期六 | -0.04 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(-0.04)，最差 星期五(-0.18)
- 3日: 表現最好 星期四(0.70)，最差 星期五(-3.50)
- 5日: 表現最好 星期四(0.70)，最差 星期五(-3.50)
- 15日: 表現最好 星期一(1.26)，最差 星期三(-1.01)
- 30日: 表現最好 星期一(0.29)，最差 星期四(-1.07)
- 60日: 表現最好 星期三(0.66)，最差 星期四(-0.56)
- 90日: 表現最好 星期三(-0.05)，最差 星期五(-0.77)
- 180日: 表現最好 星期五(0.20)，最差 星期二(-0.66)
- 365日: 表現最好 星期一(0.09)，最差 星期二(-0.54)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.39 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 41.67 | 33.33 | 34.21 | 43.24 |
| 星期二 | 38.41 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 46.15 | 47.37 | 29.73 | 32.43 |
| 星期三 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 38.89 | 40 | 35.21 |
| 星期四 | 37.7 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 41.67 | 38.89 | 42.42 | 34.72 |
| 星期五 | 38.39 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 36.36 | 29.41 | 45.95 | 45.95 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(40.90)，最差 星期四(37.70)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期五(36.36)
- 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期五(29.41)
- 180日: 表現最好 星期五(45.95)，最差 星期二(29.73)
- 365日: 表現最好 星期五(45.95)，最差 星期二(32.43)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2505.49 | nan | 291.02 | 878.09 | 1045.28 | 1113.47 | 1656.62 | 1783.99 | 1308.25 |
| 星期二 | 2537.13 | nan | 712.92 | 1487.25 | 1509.82 | 1175.93 | 1449.12 | 1292.64 | 1087.73 |
| 星期三 | 2793.43 | 359.79 | 359.79 | 570.35 | 840.75 | 1105.3 | 1218.44 | 1289.38 | 1080.74 |
| 星期四 | 2664.84 | 631.31 | 631.31 | 804.31 | 828.24 | 1143.91 | 1181.3 | 1443.48 | 1090.55 |
| 星期五 | 3062.63 | 1052.1 | 1052.1 | 1083.67 | 1079.05 | 1002.73 | 1108.2 | 1670.76 | 1251.76 |
| 星期六 | 867.38 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(3062.63)，最低 星期六(867.38)
- 3日: 成交量最高 星期五(1052.10)，最低 星期三(359.79)
- 5日: 成交量最高 星期五(1052.10)，最低 星期一(291.02)
- 15日: 成交量最高 星期二(1487.25)，最低 星期三(570.35)
- 30日: 成交量最高 星期二(1509.82)，最低 星期四(828.24)
- 60日: 成交量最高 星期二(1175.93)，最低 星期五(1002.73)
- 90日: 成交量最高 星期一(1656.62)，最低 星期五(1108.20)
- 180日: 成交量最高 星期一(1783.99)，最低 星期三(1289.38)
- 365日: 成交量最高 星期一(1308.25)，最低 星期三(1080.74)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 7866.19 | nan | 420.15 | 1304.53 | 1540.6 | 1585.36 | 2530.85 | 3032.76 | 2380.75 |
| 星期二 | 8127.51 | nan | 1017.11 | 2185.84 | 2218.59 | 1686.67 | 2239.02 | 2132.39 | 1984.86 |
| 星期三 | 9298.03 | 515.9 | 515.9 | 835.26 | 1240.69 | 1594.21 | 1859.71 | 2128.18 | 1988.37 |
| 星期四 | 8664.81 | 908.45 | 908.45 | 1162.97 | 1210.95 | 1640.9 | 1772.53 | 2452.75 | 2028.8 |
| 星期五 | 10304.3 | 1462.43 | 1462.43 | 1553.22 | 1562.24 | 1426.77 | 1643.13 | 2886.12 | 2326.39 |
| 星期六 | 2443.85 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(10304.31)，最差 星期六(2443.85)
- 3日: 表現最好 星期五(1462.43)，最差 星期三(515.90)
- 5日: 表現最好 星期五(1462.43)，最差 星期一(420.15)
- 15日: 表現最好 星期二(2185.84)，最差 星期三(835.26)
- 30日: 表現最好 星期二(2218.59)，最差 星期四(1210.95)
- 60日: 表現最好 星期二(1686.67)，最差 星期五(1426.77)
- 90日: 表現最好 星期一(2530.85)，最差 星期五(1643.13)
- 180日: 表現最好 星期一(3032.76)，最差 星期三(2128.18)
- 365日: 表現最好 星期一(2380.75)，最差 星期二(1984.86)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在2/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.29%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.07%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 1509.82張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.29%)表現優於星期五(-0.27%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 14.75 | 52.69 | 14.66 | 14.57 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-18 | 14.75 | 43.59 | 14.67 | 14.58 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-19 | 14.75 | 45.95 | 14.68 | 14.59 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-20 | 14.90 | 52.11 | 14.72 | 14.62 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | -0.00 |
| 2025-03-21 | 14.45 | 49.33 | 14.68 | 14.60 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-24 | 14.40 | 50.00 | 14.63 | 14.59 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-25 | 14.25 | 42.03 | 14.57 | 14.56 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-26 | 14.30 | 46.15 | 14.53 | 14.54 | -0.01 | 0.05 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-27 | 14.40 | 48.48 | 14.51 | 14.53 | -0.02 | 0.04 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-28 | 13.80 | 28.13 | 14.40 | 14.48 | -0.08 | 0.02 | 0.00 | -0.09 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 15.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 14.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 14.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 14.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 14.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 14.75 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 14.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 14.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 14.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 14.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 14.40 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 14.25 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 14.30 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 14.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 13.80 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 15.20 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 14.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 14.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 14.15 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 14.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 14.75 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 14.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 14.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 14.90 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 14.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 14.40 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 14.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 14.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 14.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 13.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.79 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 193.38 |
| 索提諾比率 | -0.06 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.06 |
| 95%VaR | -2.72 |
| 99%VaR | -5.68 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.99 |
| 年化波動率 | 31.63 |
| 5日波動率 | 1.59 |
| 10日波動率 | 1.68 |
| 20日波動率 | 1.75 |
| 60日波動率 | 1.82 |
| 上行波動率 | 1.59 |
| 下行波動率 | 1.50 |
| 收益率峰度 | 8.76 |
| 收益率偏度 | -0.21 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -19.05 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.06 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.63 |
| ATR百分比 | 2.38 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.16536 | 8.31713 | 16 | 56.25 | 0.120077 |
| 2 | -0.680297 | 7.26614 | 16 | 37.5 | -0.116563 |
| 3 | -0.697894 | 7.01284 | 16 | 37.5 | -0.123283 |
| 4 | 3.14043 | 13.0812 | 15 | 46.6667 | 0.227331 |
| 5 | -3.99461 | 6.78845 | 15 | 26.6667 | -0.612994 |
| 6 | -0.612076 | 6.13145 | 15 | 40 | -0.127008 |
| 7 | 1.08865 | 10.4847 | 15 | 46.6667 | 0.0879361 |
| 8 | -3.14401 | 10.0507 | 15 | 40 | -0.329397 |
| 9 | 1.62311 | 8.68072 | 15 | 53.3333 | 0.16778 |
| 10 | -2.33519 | 9.69672 | 15 | 53.3333 | -0.258011 |
| 11 | -1.82322 | 9.36711 | 15 | 53.3333 | -0.212433 |
| 12 | 3.55602 | 10.8493 | 15 | 66.6667 | 0.312404 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.55602 | 10.8493 | 15 | 66.6667 | 0.312404 |
| 4 | 3.14043 | 13.0812 | 15 | 46.6667 | 0.227331 |
| 9 | 1.62311 | 8.68072 | 15 | 53.3333 | 0.16778 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -3.99461 | 6.78845 | 15 | 26.6667 | -0.612994 |
| 8 | -3.14401 | 10.0507 | 15 | 40 | -0.329397 |
| 10 | -2.33519 | 9.69672 | 15 | 53.3333 | -0.258011 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 3.55602 | 66.6667 |
| 4 | 3 | 3.14043 | 46.6667 |
| 9 | 8 | 1.62311 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -3.99461 | 73.3333 |
| 8 | 7 | -3.14401 | 60 |
| 10 | 9 | -2.33519 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.01 |
| 趨勢持續性 | 47.47 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.01 |
| 趨勢持續性 | 47.04 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.02 |
| 趨勢持續性 | 46.24 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.10 |
| 趨勢持續性 | 43.32 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.87 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.30 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.45 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -14.11 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.01 |
| 成交量動量 | 41.42 |
| 動量持續性 | 47.47 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.01 |
| 成交量動量 | 51.73 |
| 動量持續性 | 47.04 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.02 |
| 成交量動量 | 66.04 |
| 動量持續性 | 46.24 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.10 |
| 成交量動量 | 71.30 |
| 動量持續性 | 43.32 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 36.50 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.45 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1052.10 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 35.96 |
| 長期上漲機率 | 43.44 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3307 | 0.1253 | 0.2146 |
| Volume_Shares | 0.3307 | 1.0000 | 0.1713 | 0.3500 |
| RSI_14 | 0.1253 | 0.1713 | 1.0000 | 0.5782 |
| MACD | 0.2146 | 0.3500 | 0.5782 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.091% |
| 下跌 | 43.844% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 5.03% |
| 2 | 245 | 19.18% |
| 3 | 353 | 33.99% |
| 4 | 291 | -6.19% |
| 5 | 318 | 44.97% |
| 6 | 307 | 8.14% |
| 7 | 326 | -34.66% |
| 8 | 330 | 30.61% |
| 9 | 305 | -17.70% |
| 10 | 308 | 37.99% |
| 11 | 323 | 5.88% |
| 12 | 331 | -7.85% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 44.97%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -34.66%)
- 平均準確率：9.95%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | -0.41% |
| 3 | 353 | -0.28% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | -0.62% |
| 12 | 331 | 1.51% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 1.51%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -0.98%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 3.27% |
| 3 | 353 | 10.48% |
| 4 | 291 | -7.56% |
| 5 | 318 | 16.35% |
| 6 | 307 | -3.26% |
| 7 | 326 | -15.95% |
| 8 | 330 | 13.94% |
| 9 | 305 | -9.84% |
| 10 | 308 | 16.23% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | -8.46% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 16.35%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -15.95%)
- 平均準確率：1.16%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 353 | -0.57% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -1.53% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | -1.24% |
| 12 | 331 | 1.81% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 1.81%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.53%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 6.94% |
| 3 | 353 | 3.68% |
| 4 | 291 | -1.72% |
| 5 | 318 | 7.55% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -5.21% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -1.97% |
| 10 | 308 | 1.30% |
| 11 | 323 | -2.79% |
| 12 | 331 | -4.23% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 7.55%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -5.21%)
- 平均準確率：0.37%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 8.39% |
| 2 | 245 | 7.76% |
| 3 | 353 | 20.68% |
| 4 | 291 | 3.78% |
| 5 | 318 | 18.55% |
| 6 | 307 | 11.40% |
| 7 | 326 | -11.66% |
| 8 | 330 | 13.33% |
| 9 | 305 | -3.93% |
| 10 | 308 | 20.13% |
| 11 | 323 | 10.84% |
| 12 | 331 | 1.51% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 20.68%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -11.66%)
- 平均準確率：8.40%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 13.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.188
- 15.250
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.042 |
| 上漲比例 | 38.435 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.028 |
| 上漲比例 | 40.306 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0564732 | 0.00967369 | 36.7188 |
| 2 | -0.0392467 | -0.0210775 | 38.9738 |
| 3 | -0.0159729 | 0.0209408 | 41.8314 |
| 4 | -0.0385135 | -0.00142368 | 37.422 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0340772 | 38.3595 |
| 2 | -0.0614137 | 36.9641 |
| 3 | -0.0236961 | 38.6621 |
| 4 | -0.0338728 | 40.6936 |
| 5 | -0.0253378 | 39.8649 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037 |
| 上漲天數比例 | 38.768 |
| 下跌天數比例 | 51.754 |
| 平盤天數比例 | 9.478 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.427 |
| 平均漲幅 | 1.875 |
| 平均成交量變化(張) | 99.262 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.000 |
| 平均漲幅 | 1.010 |
| 平均成交量變化(張) | -30.966 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.454 |
| 平均跌幅 | -1.390 |
| 平均成交量變化(張) | 65.539 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.119 |
| 平均跌幅 | -0.946 |
| 平均成交量變化(張) | -31.917 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.059 |
| 平均漲跌幅 | 1.467 |
| 上漲比例 | 67.774 |
| 平均成交量(張) | 9122.843 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.331 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.133 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -3.50% | 681.07 | 192.42% | 54.62% | 33.33% |
| 最近一周 | -7.38% | 638.19 | 121.50% | 30.83% | 28.57% |
| 最近半個月 | -9.21% | 964.73 | -37.07% | 33.75% | 33.33% |
| 最近一個月 | -6.12% | 1060.63 | -50.22% | 36.18% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -1.78% | 1111.16 | 38.01% | 35.96% | 43.33% |
| 最近三個月 | -25.20% | 1326.52 | -79.34% | 34.69% | 37.78% |
| 最近半年 | -21.37% | 1501.11 | 9.49% | 39.89% | 38.33% |
| 最近一年 | -45.02% | 1164.89 | -12.53% | 30.82% | 38.36% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 40.9/46.2/28.1/-18.0 | -73.5%/-58.9%/-120.2% | -0.07/-0.07/-0.09/-0.03 |
| 最近一周 | 45.2/52.1/28.1/-24.0 | -51.5%/-154.4%/-120.2% | -0.05/-0.00/-0.09/-0.09 |
| 最近半個月 | 47.7/55.7/28.1/-27.6 | -20.4%/-194.5%/-120.2% | -0.03/0.02/-0.09/-0.12 |
| 最近一個月 | 52.8/58.2/28.1/-30.1 | 12.2%/-197.5%/-120.2% | 0.03/0.10/-0.09/-0.19 |
| 最近兩個月 | 48.2/22.1/28.1/6.1 | 0.2%/-60.3%/-120.2% | 0.04/-0.10/-0.09/0.00 |
| 最近三個月 | 43.9/64.1/28.1/-36.0 | -14.9%/-197.2%/-120.2% | 0.01/0.31/-0.09/-0.40 |
| 最近半年 | 46.7/44.9/28.1/-16.8 | -5.0%/-117.2%/-120.2% | 0.01/0.05/-0.09/-0.14 |
| 最近一年 | 42.5/41.2/28.1/-13.1 | -24.1%/-97.4%/-120.2% | -0.00/0.02/-0.09/-0.11 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1060.63張 |
| 成交量趨勢 | -50.22% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 13.65 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 13.38 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 15.19 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.75% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.41% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：75.62% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：32.04%
- 中期(20日)波動率：31.19%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：24.40
- 價格波動範圍：12.25 ~ 63.40
- 價格變異係數：36.53%
風險指標
- 最大回撤：-80.19%
- 回撤恢復天數：832天
- 風險調整後收益：-0.05
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-1.78%
- 近期波動率：35.96%
- 近期最大回撤：-9.51%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-225.82%
- 波動率相對表現：+4.40%
- 回撤相對表現：+70.68%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：35.96%
- 歷史整體上漲機率：43.44%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 31.58%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.80 (第 30 天) 至最高 15.25 (第 8 天)
- 中位數價格: 14.62
- 平均每日漲跌幅: -0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 2.73%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.43%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 5.26%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -5.69%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.15 (第 13 天) 至最高 15.25 (第 38 天)
- 中位數價格: 14.38
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.38%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.40%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.61%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -5.79%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.15 (第 43 天) 至最高 18.45 (第 1 天)
- 中位數價格: 14.50
- 平均每日漲跌幅: -0.30%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.97%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.06%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.61%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -11.30%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.15 (第 133 天) 至最高 20.10 (第 15 天)
- 中位數價格: 16.50
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.74%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -4.09%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 11.89%
- 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -14.86%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.15 (第 318 天) 至最高 25.20 (第 2 天)
- 中位數價格: 18.40
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.82%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -3.51%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.04%
- 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -14.86%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.15% (樣本數: 104/216)
平均累計上漲幅度: 6.63%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.96% (樣本數: 108/235)
平均累計下跌幅度: 6.41%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 64/128)
平均累計上漲幅度: 8.55%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 48.72% (樣本數: 57/117)
平均累計下跌幅度: 9.05%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.94% (樣本數: 27/53)
平均累計上漲幅度: 11.57%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 44.83% (樣本數: 26/58)
平均累計下跌幅度: 11.84%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 01:02:24
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