鑽石投資(6901)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -415.50 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (365.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 40.23 |
| 收盤價標準差 | 5.53 |
| 最高價 | 57.20 |
| 最低價 | 29.35 |
| 平均成交量(張) | 1857.25 |
| 成交量標準差(張) | 3013.06 |
| 平均成交金額(萬) | 8218.97 |
| 平均成交筆數 | 1303.31 |
| 平均漲跌幅 | -0.36% |
| 上漲天數比例 | 36.16% |
| 最大單日漲幅 | 9.62% |
| 最大單日跌幅 | -7.55% |
| 年化波動率 | 36.56% |
| 最大回撤 | -46.15% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 40.23 | 30.02 | 30.36 | 31.45 | 31.71 | 32.73 | 36.46 | 40.23 | 40.23 | 40.23 |
| 平均漲跌幅 | -0.36% | -0.69% | -0.45% | -0.30% | -0.23% | -0.34% | -0.41% | -0.36% | -0.36% | -0.36% |
| 上漲天數比例 | 36.16% | 40.00% | 46.67% | 40.00% | 40.00% | 38.89% | 38.33% | 36.16% | 36.16% | 36.16% |
| 平均成交量(張) | 1857.25 | 439.94 | 476.82 | 491.28 | 467.69 | 711.92 | 1372.31 | 1857.25 | 1857.25 | 1857.25 |
| 平均成交金額(萬) | 8218.97 | 1321.67 | 1449.49 | 1547.44 | 1484.37 | 2417.55 | 5579.76 | 8218.97 | 8218.97 | 8218.97 |
| 年化波動率 | 36.56% | 20.79% | 22.94% | 20.69% | 26.80% | 38.02% | 37.09% | 36.56% | 36.56% | 36.56% |
| 最大回撤 | -46.15% | -5.17% | -5.93% | -12.91% | -13.17% | -26.53% | -35.64% | -46.15% | -46.15% | -46.15% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 30.02 | 32.73 | 40.23 | -20.55 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.69% | -0.34% | -0.36% | -28.63 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 38.89% | 36.16% | 12.75 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 439.94 | 711.92 | 1857.25 | -64.45 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 1321.67 | 2417.55 | 8218.97 | -71.42 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 20.79% | 38.02% | 36.56% | 30.20 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -5.17% | -26.53% | -46.15% | -68.94 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40 | 5.47 | 1683.82 | 1199.47 | 7387.6 | -0.68 | 35.14 |
| 星期二 | 40.08 | 5.53 | 1920.09 | 1364.73 | 8426.61 | -0.4 | 36 |
| 星期三 | 40.13 | 5.69 | 1811.76 | 1270.65 | 8052.92 | -0.15 | 38.89 |
| 星期四 | 40.44 | 5.6 | 1873.43 | 1344.69 | 8217.62 | -0.17 | 35.21 |
| 星期五 | 40.51 | 5.49 | 1997.64 | 1337.44 | 9013.49 | -0.41 | 35.62 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.68 | -1.49 | -1.49 | -0.17 | -0.5 | -0.54 | -0.6 | -0.76 | -0.68 |
| 星期二 | -0.4 | -1.84 | -1.84 | -0.23 | -0.33 | -0.4 | 0.03 | -0.39 | -0.4 |
| 星期三 | -0.15 | 0.85 | 0.85 | -0.1 | -0.12 | -0.18 | 0.08 | -0.05 | -0.15 |
| 星期四 | -0.17 | nan | 0.49 | -0.87 | -0.29 | 0.35 | -0.58 | -0.39 | -0.17 |
| 星期五 | -0.41 | nan | -1.46 | -0.86 | -0.28 | -0.31 | -0.64 | -0.45 | -0.41 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.15)，最差 星期一(-0.68)
- 3日: 表現最好 星期三(0.85)，最差 星期二(-1.84)
- 5日: 表現最好 星期三(0.85)，最差 星期二(-1.84)
- 15日: 表現最好 星期三(-0.10)，最差 星期四(-0.87)
- 30日: 表現最好 星期三(-0.12)，最差 星期一(-0.50)
- 60日: 表現最好 星期四(0.35)，最差 星期一(-0.54)
- 90日: 表現最好 星期三(0.08)，最差 星期五(-0.64)
- 180日: 表現最好 星期三(-0.05)，最差 星期一(-0.76)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.15)，最差 星期一(-0.68)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.14 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 38.46 | 36.84 | 42.11 | 35.14 |
| 星期二 | 36 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 38.46 | 47.37 | 40.54 | 36 |
| 星期三 | 38.89 | 100 | 100 | 33.33 | 28.57 | 33.33 | 38.89 | 33.33 | 38.89 |
| 星期四 | 35.21 | nan | 100 | 33.33 | 50 | 54.55 | 35.29 | 39.39 | 35.21 |
| 星期五 | 35.62 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 36.36 | 35.29 | 36.11 | 35.62 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期一(35.14)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期三(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期三(28.57)
- 60日: 表現最好 星期四(54.55)，最差 星期三(33.33)
- 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期四(35.29)
- 180日: 表現最好 星期一(42.11)，最差 星期三(33.33)
- 365日: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期一(35.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1683.82 | 645.89 | 645.89 | 693.8 | 590.07 | 582.17 | 632.09 | 1679.2 | 1683.82 |
| 星期二 | 1920.09 | 653.59 | 653.59 | 560.36 | 558.38 | 449.83 | 728.61 | 1172.22 | 1920.09 |
| 星期三 | 1811.76 | 281.88 | 281.88 | 324.9 | 341.09 | 316.16 | 563.39 | 1183.58 | 1811.76 |
| 星期四 | 1873.43 | nan | 364.93 | 459.1 | 443.31 | 480.68 | 852.07 | 1293.5 | 1873.43 |
| 星期五 | 1997.64 | nan | 253.41 | 345.96 | 560.05 | 505.84 | 799.62 | 1514.99 | 1997.64 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1997.64)，最低 星期一(1683.82)
- 3日: 成交量最高 星期二(653.59)，最低 星期三(281.88)
- 5日: 成交量最高 星期二(653.59)，最低 星期五(253.41)
- 15日: 成交量最高 星期一(693.80)，最低 星期三(324.90)
- 30日: 成交量最高 星期一(590.07)，最低 星期三(341.09)
- 60日: 成交量最高 星期一(582.17)，最低 星期三(316.16)
- 90日: 成交量最高 星期四(852.07)，最低 星期三(563.39)
- 180日: 成交量最高 星期一(1679.20)，最低 星期二(1172.22)
- 365日: 成交量最高 星期五(1997.64)，最低 星期一(1683.82)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 7387.6 | 1935.05 | 1935.05 | 2125.68 | 1840.41 | 1831.14 | 2074.07 | 7041.15 | 7387.6 |
| 星期二 | 8426.61 | 1935.32 | 1935.32 | 1684.6 | 1728.56 | 1410.74 | 2455.26 | 4633.92 | 8426.61 |
| 星期三 | 8052.92 | 835.59 | 835.59 | 986.41 | 1073.95 | 997.95 | 1975.11 | 4836.59 | 8052.92 |
| 星期四 | 8217.62 | nan | 1128.25 | 1400.07 | 1392.62 | 1538.27 | 2919.94 | 5137.99 | 8217.62 |
| 星期五 | 9013.49 | nan | 774.13 | 1050.68 | 1827.17 | 1638.31 | 2725.35 | 6157.42 | 9013.49 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(9013.49)，最差 星期一(7387.60)
- 3日: 表現最好 星期二(1935.32)，最差 星期三(835.59)
- 5日: 表現最好 星期二(1935.32)，最差 星期五(774.13)
- 15日: 表現最好 星期一(2125.68)，最差 星期三(986.41)
- 30日: 表現最好 星期一(1840.41)，最差 星期三(1073.95)
- 60日: 表現最好 星期一(1831.14)，最差 星期三(997.95)
- 90日: 表現最好 星期四(2919.94)，最差 星期三(1975.11)
- 180日: 表現最好 星期一(7041.15)，最差 星期二(4633.92)
- 365日: 表現最好 星期五(9013.49)，最差 星期一(7387.60)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 -0.12%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.50%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 590.07張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 29.95 | 22.41 | 31.06 | 31.66 | -0.60 | -0.41 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-14 | 30.25 | 26.67 | 30.94 | 31.55 | -0.62 | -0.45 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-17 | 30.35 | 28.33 | 30.85 | 31.46 | -0.62 | -0.48 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-18 | 30.45 | 31.86 | 30.78 | 31.39 | -0.60 | -0.51 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-19 | 30.50 | 36.27 | 30.74 | 31.32 | -0.58 | -0.52 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-20 | 30.95 | 43.81 | 30.77 | 31.29 | -0.52 | -0.52 | 0.00 | -0.00 |
| 2025-03-21 | 30.35 | 46.94 | 30.71 | 31.22 | -0.52 | -0.52 | 1.00 | 0.00 |
| 2025-03-24 | 29.85 | 40.95 | 30.58 | 31.12 | -0.55 | -0.53 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-25 | 29.35 | 33.33 | 30.39 | 30.99 | -0.60 | -0.54 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-26 | 29.60 | 38.32 | 30.27 | 30.89 | -0.62 | -0.56 | 0.00 | -0.06 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 30.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-07 | 30.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 31.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 30.85 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 30.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 29.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 30.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 30.35 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 30.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 30.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 30.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 30.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 29.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 29.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 29.60 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 30.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-07 | 30.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 31.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 30.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 30.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 29.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 30.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 30.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 30.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 30.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 30.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 30.35 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 29.85 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 29.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 29.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.00 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 33.50 |
| 索提諾比率 | -1.23 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 95%VaR | -3.54 |
| 99%VaR | -5.76 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.30 |
| 年化波動率 | 36.56 |
| 5日波動率 | 1.97 |
| 10日波動率 | 2.07 |
| 20日波動率 | 2.14 |
| 60日波動率 | 2.19 |
| 上行波動率 | 1.78 |
| 下行波動率 | 1.45 |
| 收益率峰度 | 3.22 |
| 收益率偏度 | 0.40 |
| 最大單日漲幅 | 9.99 |
| 最大單日跌幅 | -9.94 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.23 |
| ATR百分比 | 3.06 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7.42552 | 7.2124 | 2 | 0 | -1.05266 |
| 2 | 3.29533 | 3.30482 | 2 | 100 | 0.946696 |
| 3 | -6.31686 | 1.68101 | 2 | 0 | -3.85691 |
| 4 | -5.69106 | nan | 1 | 0 | nan |
| 5 | -2.09618 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 11.75 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -7.15884 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | 1.08173 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | -5.67252 | 1.98997 | 2 | 0 | -2.93431 |
| 10 | -5.78626 | 6.51922 | 2 | 0 | -0.913134 |
| 11 | 12.1897 | 10.5791 | 2 | 100 | 1.13649 |
| 12 | -8.27377 | 6.40106 | 2 | 0 | -1.3186 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12.1897 | 10.5791 | 2 | 100 | 1.13649 |
| 6 | 11.75 | nan | 1 | 100 | nan |
| 2 | 3.29533 | 3.30482 | 2 | 100 | 0.946696 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | -8.27377 | 6.40106 | 2 | 0 | -1.3186 |
| 1 | -7.42552 | 7.2124 | 2 | 0 | -1.05266 |
| 7 | -7.15884 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 12.1897 | 100 |
| 6 | 5 | 11.75 | 100 |
| 2 | 1 | 3.29533 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | -8.27377 | 100 |
| 1 | 12 | -7.42552 | 100 |
| 7 | 6 | -7.15884 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.42 |
| 趨勢持續性 | 42.47 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.76 |
| 趨勢持續性 | 38.63 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.60 |
| 趨勢持續性 | 34.79 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -6.81 |
| 趨勢持續性 | 20.55 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.57 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.06 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -6.89 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.05 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.42 |
| 成交量動量 | 49.32 |
| 動量持續性 | 42.47 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.76 |
| 成交量動量 | 44.78 |
| 動量持續性 | 38.63 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.60 |
| 成交量動量 | 63.95 |
| 動量持續性 | 34.79 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -6.81 |
| 成交量動量 | 45.00 |
| 動量持續性 | 20.55 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.03 |
| 成交量動量變化率 | 0.08 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 23.01 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 6.89 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 281.88 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 41.76 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4366 | 0.3108 | 0.5008 |
| Volume_Shares | 0.4366 | 1.0000 | 0.3583 | 0.4134 |
| RSI_14 | 0.3108 | 0.3583 | 1.0000 | 0.6104 |
| MACD | 0.5008 | 0.4134 | 0.6104 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 85.714% |
| 下跌 | 38.889% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 86.49% |
| 2 | 32 | -25.00% |
| 3 | 39 | 102.56% |
| 4 | 20 | 75.00% |
| 5 | 22 | 18.18% |
| 6 | 19 | -52.63% |
| 7 | 21 | 9.52% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 28 | 3.57% |
| 10 | 39 | 46.15% |
| 11 | 43 | 20.93% |
| 12 | 43 | 81.40% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 102.56%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -52.63%)
- 平均準確率：30.51%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 39 | -2.56% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 28 | 0.00% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | -4.65% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：0.27%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 16.22% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 39 | 33.33% |
| 4 | 20 | 10.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | -4.55% |
| 9 | 28 | -3.57% |
| 10 | 39 | 12.82% |
| 11 | 43 | 6.98% |
| 12 | 43 | 27.91% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 33.33%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.38%)
- 平均準確率：6.64%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 39 | -2.56% |
| 4 | 20 | 5.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 28 | -3.57% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 5.00%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：-0.15%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 10.81% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 39 | 5.13% |
| 4 | 20 | 25.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -26.32% |
| 7 | 21 | 4.76% |
| 8 | 22 | 13.64% |
| 9 | 28 | 0.00% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | 2.33% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 25.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -26.32%)
- 平均準確率：1.90%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 56.76% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 39 | 69.23% |
| 4 | 20 | 35.00% |
| 5 | 22 | 18.18% |
| 6 | 19 | -26.32% |
| 7 | 21 | 19.05% |
| 8 | 22 | -18.18% |
| 9 | 28 | 10.71% |
| 10 | 39 | 33.33% |
| 11 | 43 | 11.63% |
| 12 | 43 | 55.81% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 69.23%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -26.32%)
- 平均準確率：21.84%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 29.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.350
- 29.318
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.832
- 32.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.260 |
| 上漲比例 | 28.070 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.132 |
| 上漲比例 | 39.474 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.162037 | -0.218493 | 33.3333 |
| 2 | -0.0745902 | 0.122624 | 39.3443 |
| 3 | -0.243662 | -0.293482 | 38.0282 |
| 4 | -0.142 | -0.0114503 | 36 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0987654 | 32.0988 |
| 2 | -0.354938 | 27.1605 |
| 3 | -0.0527174 | 44.5652 |
| 4 | -0.130588 | 38.8235 |
| 5 | -0.169231 | 38.4615 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.156 |
| 上漲天數比例 | 36.164 |
| 下跌天數比例 | 61.370 |
| 平盤天數比例 | 2.466 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.822 |
| 平均漲幅 | 2.550 |
| 平均成交量變化(張) | 124.297 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.822 |
| 平均漲幅 | 1.154 |
| 平均成交量變化(張) | -28.676 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.288 |
| 平均跌幅 | -1.752 |
| 平均成交量變化(張) | 61.724 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 35.068 |
| 平均跌幅 | -1.344 |
| 平均成交量變化(張) | -34.138 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.493 |
| 平均漲跌幅 | 1.232 |
| 上漲比例 | 64.516 |
| 平均成交量(張) | 6137.987 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.437 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.494 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.84% | 527.12 | -56.36% | 28.36% | 33.33% |
| 最近一周 | -2.79% | 419.70 | 19.67% | 23.47% | 42.86% |
| 最近半個月 | -4.05% | 476.82 | 16.61% | 22.94% | 46.67% |
| 最近一個月 | -10.30% | 491.28 | -11.26% | 20.69% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -8.36% | 467.69 | -67.30% | 26.80% | 40.00% |
| 最近三個月 | -17.43% | 711.92 | -72.71% | 38.02% | 38.89% |
| 最近半年 | -32.96% | 1372.31 | -96.26% | 37.09% | 38.33% |
| 最近一年 | -37.95% | 1857.25 | -99.03% | 36.56% | 36.16% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 37.5/41.0/38.3/-2.6 | -79.3%/-12.3%/-77.6% | -0.05/-0.02/-0.06/-0.04 |
| 最近一周 | 38.8/31.9/38.3/6.5 | -53.0%/-34.0%/-77.6% | -0.04/-0.10/-0.06/0.03 |
| 最近半個月 | 30.3/17.3/38.3/21.0 | -60.6%/5.4%/-77.6% | -0.13/-0.26/-0.06/0.19 |
| 最近一個月 | 42.2/74.5/38.3/-36.2 | -33.8%/-129.5%/-77.6% | -0.03/0.32/-0.06/-0.38 |
| 最近兩個月 | 41.8/32.0/38.3/6.3 | -29.0%/-11.7%/-77.6% | -0.01/-0.43/-0.06/0.37 |
| 最近三個月 | 42.6/33.8/38.3/4.6 | -27.6%/17.4%/-77.6% | 0.00/-0.09/-0.06/0.03 |
| 最近半年 | 45.4/68.1/38.3/-29.8 | -20.8%/-209.1%/-77.6% | -0.02/0.36/-0.06/-0.42 |
| 最近一年 | 45.7/nan/38.3/nan | -17.0%/nan%/-77.6% | -0.01/0.00/-0.06/-0.06 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 491.28張 |
| 成交量趨勢 | -11.26% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 29.35 |
| 第2個買點 | 29.32 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 28.73 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 31.83 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：92.39% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：78.91% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：48.16% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.80個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：37.91%
- 中期(20日)波動率：30.26%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：40.23
- 價格波動範圍：29.35 ~ 57.20
- 價格變異係數：13.74%
風險指標
- 最大回撤：-46.15%
- 回撤恢復天數：-33天
- 風險調整後收益：-0.78
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-8.36%
- 近期波動率：26.80%
- 近期最大回撤：-13.17%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1745.21%
- 波動率相對表現：-11.44%
- 回撤相對表現：+29.40%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：41.76%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 22.22%
- 2025-03: 52.94%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.35 (第 29 天) 至最高 33.70 (第 3 天)
- 中位數價格: 30.90
- 平均每日漲跌幅: -0.37%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.10%
- 平均連續下跌: 3.8天，累計跌幅 -5.28%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.30%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -9.39%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.35 (第 59 天) 至最高 33.80 (第 27 天)
- 中位數價格: 31.82
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.37%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.16%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.30%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -9.39%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.35 (第 89 天) 至最高 39.95 (第 19 天)
- 中位數價格: 32.30
- 平均每日漲跌幅: -0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.41%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.24%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.30%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -21.00%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.35 (第 179 天) 至最高 45.60 (第 17 天)
- 中位數價格: 36.80
- 平均每日漲跌幅: -0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.07%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.87%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 12.67%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -21.00%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.35 (第 364 天) 至最高 54.50 (第 36 天)
- 中位數價格: 40.50
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.03%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.44%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 12.67%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -21.00%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 58.82% (樣本數: 10/17)
平均累計上漲幅度: 7.90%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.71% (樣本數: 16/35)
平均累計下跌幅度: 6.22%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 5/9)
平均累計上漲幅度: 11.39%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.63% (樣本數: 10/19)
平均累計下跌幅度: 8.26%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 3/5)
平均累計上漲幅度: 15.20%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 3/7)
平均累計下跌幅度: 11.46%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:58:50
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
