睿生光電(6861)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -397.39 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (484.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 82.75 |
| 收盤價標準差 | 19.13 |
| 最高價 | 158.50 |
| 最低價 | 59.00 |
| 平均成交量(張) | 123.39 |
| 成交量標準差(張) | 228.13 |
| 平均成交金額(萬) | 1276.08 |
| 平均成交筆數 | 185.60 |
| 平均漲跌幅 | -0.25% |
| 上漲天數比例 | 38.02% |
| 最大單日漲幅 | 10.33% |
| 最大單日跌幅 | -9.42% |
| 年化波動率 | 35.09% |
| 最大回撤 | -62.04% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 82.75 | 64.46 | 64.47 | 64.64 | 62.83 | 62.47 | 66.21 | 73.53 | 82.75 | 82.75 |
| 平均漲跌幅 | -0.25% | -0.31% | -0.45% | -0.07% | -0.01% | -0.02% | -0.18% | -0.25% | -0.25% | -0.25% |
| 上漲天數比例 | 38.02% | 40.00% | 33.33% | 43.33% | 48.33% | 46.67% | 43.33% | 39.18% | 38.02% | 38.02% |
| 平均成交量(張) | 123.39 | 35.75 | 35.48 | 62.18 | 49.90 | 51.66 | 63.31 | 76.48 | 123.39 | 123.39 |
| 平均成交金額(萬) | 1276.08 | 231.29 | 229.42 | 403.58 | 316.95 | 325.75 | 435.44 | 592.86 | 1276.08 | 1276.08 |
| 年化波動率 | 35.09% | 10.71% | 12.22% | 22.62% | 20.40% | 22.21% | 24.43% | 25.86% | 35.09% | 35.09% |
| 最大回撤 | -62.04% | -1.54% | -2.29% | -4.91% | -4.91% | -8.62% | -30.12% | -35.22% | -62.04% | -62.04% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 64.46 | 62.47 | 82.75 | -20.77 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.31% | -0.02% | -0.25% | 3.17 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 46.67% | 38.02% | 6.69 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 35.75 | 51.66 | 123.39 | -59.74 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 231.29 | 325.75 | 1276.08 | -72.57 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 10.71% | 22.21% | 35.09% | 51.12 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.54% | -8.62% | -62.04% | -85.33 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 82.32 | 19.09 | 116.47 | 172.55 | 1186.28 | -0.27 | 36.73 |
| 星期二 | 82.09 | 18.6 | 124.19 | 211.57 | 1230.03 | -0.78 | 33.33 |
| 星期三 | 82.92 | 19.18 | 124.39 | 175.36 | 1272.3 | 0.11 | 50 |
| 星期四 | 83.32 | 19.49 | 123.65 | 186.19 | 1342.96 | -0.09 | 34.04 |
| 星期五 | 83.12 | 19.65 | 128.35 | 181.82 | 1352.72 | -0.16 | 36.08 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 1.11 | 0.61 | 0.28 | -0.35 | -0.25 |
| 星期二 | -0.78 | -0.92 | -0.92 | -0.82 | -0.86 | -0.36 | 0 | -0.37 | -0.56 |
| 星期三 | 0.11 | -0.16 | -0.16 | -0.15 | 0.26 | 0.11 | -0.03 | 0.11 | -0.04 |
| 星期四 | -0.09 | nan | -0.77 | -1.32 | -0.85 | -0.55 | -0.32 | -0.1 | -0.22 |
| 星期五 | -0.16 | nan | 0.15 | -0.05 | -0.08 | 0.1 | -0.06 | -0.18 | -0.15 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.11)，最差 星期二(-0.78)
- 3日: 表現最好 星期一(0.15)，最差 星期二(-0.92)
- 5日: 表現最好 星期一(0.15)，最差 星期二(-0.92)
- 15日: 表現最好 星期一(0.10)，最差 星期四(-1.32)
- 30日: 表現最好 星期一(1.11)，最差 星期二(-0.86)
- 60日: 表現最好 星期一(0.61)，最差 星期四(-0.55)
- 90日: 表現最好 星期一(0.28)，最差 星期四(-0.32)
- 180日: 表現最好 星期三(0.11)，最差 星期二(-0.37)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.04)，最差 星期二(-0.56)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.73 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 76.92 | 63.16 | 50 | 37.84 |
| 星期二 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 38.46 | 42.11 | 32.43 | 36 |
| 星期三 | 50 | 0 | 0 | 33.33 | 57.14 | 50 | 50 | 52.78 | 52.78 |
| 星期四 | 34.04 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 29.41 | 36.36 | 30.99 |
| 星期五 | 36.08 | nan | 100 | 66.67 | 60 | 54.55 | 47.06 | 44.44 | 38.36 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期二(33.33)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(16.67)
- 60日: 表現最好 星期一(76.92)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期一(63.16)，最差 星期四(29.41)
- 180日: 表現最好 星期三(52.78)，最差 星期二(32.43)
- 365日: 表現最好 星期三(52.78)，最差 星期四(30.99)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 116.47 | 55.31 | 55.31 | 51.1 | 86.74 | 65.9 | 64.39 | 68.26 | 72.34 |
| 星期二 | 124.19 | 16.12 | 16.12 | 25.12 | 43.02 | 33.05 | 46.16 | 57 | 91.15 |
| 星期三 | 124.39 | 26.78 | 26.78 | 23.58 | 53.2 | 44.39 | 45.98 | 63.31 | 78.9 |
| 星期四 | 123.65 | nan | 27.6 | 36.75 | 47.13 | 44.5 | 40.14 | 57.59 | 58.1 |
| 星期五 | 128.35 | nan | 52.94 | 40.83 | 86.37 | 62.28 | 61.14 | 69.81 | 81.07 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(128.35)，最低 星期一(116.47)
- 3日: 成交量最高 星期一(55.31)，最低 星期二(16.12)
- 5日: 成交量最高 星期一(55.31)，最低 星期二(16.12)
- 15日: 成交量最高 星期一(51.10)，最低 星期三(23.58)
- 30日: 成交量最高 星期一(86.74)，最低 星期二(43.02)
- 60日: 成交量最高 星期一(65.90)，最低 星期二(33.05)
- 90日: 成交量最高 星期一(64.39)，最低 星期四(40.14)
- 180日: 成交量最高 星期五(69.81)，最低 星期二(57.00)
- 365日: 成交量最高 星期二(91.15)，最低 星期四(58.10)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1186.28 | 358.85 | 358.85 | 331.03 | 569.51 | 421.43 | 408.21 | 462.93 | 544.22 |
| 星期二 | 1230.03 | 104.25 | 104.25 | 161.75 | 281.93 | 210.46 | 290.92 | 380.38 | 725.92 |
| 星期三 | 1272.3 | 170.93 | 170.93 | 151.62 | 342.33 | 281.22 | 289.72 | 450.56 | 616.05 |
| 星期四 | 1342.96 | nan | 178.2 | 239.17 | 304.39 | 280.65 | 251.83 | 400.75 | 444.61 |
| 星期五 | 1352.72 | nan | 344.22 | 263.52 | 555.19 | 394.57 | 384.57 | 479.7 | 626.77 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(1352.72)，最差 星期一(1186.28)
- 3日: 表現最好 星期一(358.85)，最差 星期二(104.25)
- 5日: 表現最好 星期一(358.85)，最差 星期二(104.25)
- 15日: 表現最好 星期一(331.03)，最差 星期三(151.62)
- 30日: 表現最好 星期一(569.51)，最差 星期二(281.93)
- 60日: 表現最好 星期一(421.43)，最差 星期二(210.46)
- 90日: 表現最好 星期一(408.21)，最差 星期四(251.83)
- 180日: 表現最好 星期五(479.70)，最差 星期二(380.38)
- 365日: 表現最好 星期二(725.92)，最差 星期四(444.61)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 1.11%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.86%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 86.74張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(1.11%)表現優於星期五(-0.08%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 64.30 | 40.79 | 64.59 | 64.05 | 0.54 | 0.73 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-14 | 64.10 | 46.27 | 64.52 | 64.06 | 0.46 | 0.68 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-03-17 | 64.30 | 40.98 | 64.48 | 64.08 | 0.41 | 0.62 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-03-18 | 64.20 | 42.37 | 64.44 | 64.08 | 0.36 | 0.57 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-03-19 | 64.30 | 45.61 | 64.42 | 64.10 | 0.32 | 0.52 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-03-20 | 64.40 | 46.55 | 64.42 | 64.12 | 0.29 | 0.47 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-21 | 64.90 | 58.18 | 64.49 | 64.18 | 0.31 | 0.44 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-24 | 64.70 | 47.92 | 64.52 | 64.22 | 0.30 | 0.41 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-25 | 64.40 | 44.00 | 64.50 | 64.23 | 0.27 | 0.39 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-26 | 63.90 | 41.51 | 64.41 | 64.21 | 0.20 | 0.35 | 0.00 | -0.15 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 64.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 64.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 65.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 64.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 64.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 64.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 64.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 64.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 64.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 64.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 64.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 64.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 64.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 64.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 63.90 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 64.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 64.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 65.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 64.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 64.60 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 64.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 64.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 64.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 64.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 64.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 64.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 64.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 64.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 64.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 63.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.73 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 3.00 |
| 索提諾比率 | -1.35 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.41 |
| 95%VaR | -3.24 |
| 99%VaR | -6.28 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.21 |
| 年化波動率 | 35.09 |
| 5日波動率 | 1.66 |
| 10日波動率 | 1.78 |
| 20日波動率 | 1.86 |
| 60日波動率 | 1.91 |
| 上行波動率 | 2.11 |
| 下行波動率 | 1.50 |
| 收益率峰度 | 7.82 |
| 收益率偏度 | 1.05 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.54 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.41 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.13 |
| ATR百分比 | 2.44 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.65538 | 3.04001 | 2 | 50 | -0.599355 |
| 2 | 4.15367 | 3.42986 | 2 | 100 | 1.16244 |
| 3 | 1.75008 | 5.86715 | 3 | 33.3333 | 0.269879 |
| 4 | -9.94315 | 0.0262073 | 2 | 0 | -385.764 |
| 5 | -1.21754 | 3.69427 | 2 | 50 | -0.374691 |
| 6 | 3.30933 | 16.4652 | 2 | 50 | 0.190867 |
| 7 | -2.38095 | 17.5093 | 2 | 50 | -0.145501 |
| 8 | -7.88293 | 6.45366 | 2 | 0 | -1.24729 |
| 9 | -9.24672 | 9.21619 | 2 | 0 | -1.0214 |
| 10 | -4.29566 | 0.285801 | 2 | 0 | -15.6134 |
| 11 | 1.80401 | 9.43361 | 2 | 50 | 0.173565 |
| 12 | -2.64546 | 3.04572 | 2 | 0 | -0.923302 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.15367 | 3.42986 | 2 | 100 | 1.16244 |
| 6 | 3.30933 | 16.4652 | 2 | 50 | 0.190867 |
| 11 | 1.80401 | 9.43361 | 2 | 50 | 0.173565 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -9.94315 | 0.0262073 | 2 | 0 | -385.764 |
| 9 | -9.24672 | 9.21619 | 2 | 0 | -1.0214 |
| 8 | -7.88293 | 6.45366 | 2 | 0 | -1.24729 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4.15367 | 100 |
| 6 | 5 | 3.30933 | 50 |
| 11 | 10 | 1.80401 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -9.94315 | 100 |
| 9 | 8 | -9.24672 | 100 |
| 8 | 7 | -7.88293 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.58 |
| 趨勢持續性 | 37.81 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.36 |
| 趨勢持續性 | 36.57 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.64 |
| 趨勢持續性 | 36.36 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -7.79 |
| 趨勢持續性 | 14.26 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.31 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.46 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.01 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.78 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.58 |
| 成交量動量 | 69.97 |
| 動量持續性 | 37.81 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.36 |
| 成交量動量 | 74.21 |
| 動量持續性 | 36.57 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -2.64 |
| 成交量動量 | 131.37 |
| 動量持續性 | 36.36 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -7.79 |
| 成交量動量 | 67.96 |
| 動量持續性 | 14.26 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.05 |
| 成交量動量變化率 | 0.25 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 12.35 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.01 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 26.78 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 40.79 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5828 | 0.0553 | 0.0207 |
| Volume_Shares | 0.5828 | 1.0000 | 0.2482 | 0.3530 |
| RSI_14 | 0.0553 | 0.2482 | 1.0000 | 0.5501 |
| MACD | 0.0207 | 0.3530 | 0.5501 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 62.963% |
| 下跌 | 40.000% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 78.38% |
| 2 | 32 | -31.25% |
| 3 | 44 | 9.09% |
| 4 | 37 | 121.62% |
| 5 | 44 | -13.64% |
| 6 | 39 | -2.56% |
| 7 | 42 | 47.62% |
| 8 | 44 | 81.82% |
| 9 | 40 | 80.00% |
| 10 | 39 | 105.13% |
| 11 | 43 | 46.51% |
| 12 | 43 | 13.95% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 121.62%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -31.25%)
- 平均準確率：44.72%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 44 | -4.55% |
| 4 | 37 | 0.00% |
| 5 | 44 | 2.27% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | 0.00% |
| 8 | 44 | 0.00% |
| 9 | 40 | -2.50% |
| 10 | 39 | 2.56% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.12%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -4.55%)
- 平均準確率：0.11%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 21.62% |
| 2 | 32 | -15.62% |
| 3 | 44 | 4.55% |
| 4 | 37 | 51.35% |
| 5 | 44 | -4.55% |
| 6 | 39 | -5.13% |
| 7 | 42 | 16.67% |
| 8 | 44 | 31.82% |
| 9 | 40 | 27.50% |
| 10 | 39 | 30.77% |
| 11 | 43 | 9.30% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 51.35%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -15.62%)
- 平均準確率：13.83%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 5.41% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 44 | -4.55% |
| 4 | 37 | 0.00% |
| 5 | 44 | 2.27% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | -2.38% |
| 8 | 44 | 2.27% |
| 9 | 40 | -2.50% |
| 10 | 39 | 2.56% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | -4.65% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 5.41%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -4.65%)
- 平均準確率：-0.13%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 5.41% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 44 | -9.09% |
| 4 | 37 | 18.92% |
| 5 | 44 | -6.82% |
| 6 | 39 | -15.38% |
| 7 | 42 | -7.14% |
| 8 | 44 | 4.55% |
| 9 | 40 | 7.50% |
| 10 | 39 | 5.13% |
| 11 | 43 | 4.65% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 18.92%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -15.38%)
- 平均準確率：-0.33%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 43.24% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 44 | 22.73% |
| 4 | 37 | 51.35% |
| 5 | 44 | -6.82% |
| 6 | 39 | 17.95% |
| 7 | 42 | 40.48% |
| 8 | 44 | 43.18% |
| 9 | 40 | 50.00% |
| 10 | 39 | 64.10% |
| 11 | 43 | 32.56% |
| 12 | 43 | 25.58% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 64.10%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.38%)
- 平均準確率：31.25%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 63.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 63.766
- 63.500
- 62.828
潛在阻力位 (由低到高)
- 65.284
- 67.200
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.438 |
| 上漲比例 | 26.027 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.099 |
| 上漲比例 | 37.143 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0362832 | 0.00603103 | 43.3628 |
| 2 | -0.308333 | -0.0987334 | 36.6667 |
| 3 | -0.454762 | -0.295388 | 36.5079 |
| 4 | -0.1824 | -0.0751214 | 36 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.24717 | 29.2453 |
| 2 | -0.457658 | 36.036 |
| 3 | -0.215126 | 43.6975 |
| 4 | -0.137273 | 40 |
| 5 | 0.123684 | 44.7368 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.233 |
| 上漲天數比例 | 38.017 |
| 下跌天數比例 | 54.339 |
| 平盤天數比例 | 7.645 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.074 |
| 平均漲幅 | 2.175 |
| 平均成交量變化(張) | 113.516 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.628 |
| 平均漲幅 | 0.755 |
| 平均成交量變化(張) | -38.112 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.099 |
| 平均跌幅 | -1.435 |
| 平均成交量變化(張) | 93.115 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.198 |
| 平均跌幅 | -1.042 |
| 平均成交量變化(張) | -38.352 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.678 |
| 平均漲跌幅 | 1.047 |
| 上漲比例 | 52.381 |
| 平均成交量(張) | 398.572 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.583 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.339 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.24% | 32.74 | -51.59% | 3.51% | 33.33% |
| 最近一周 | -0.47% | 32.94 | 1.00% | 8.78% | 42.86% |
| 最近半個月 | -1.39% | 35.48 | -49.51% | 12.22% | 33.33% |
| 最近一個月 | 3.23% | 62.18 | -55.29% | 22.62% | 43.33% |
| 最近兩個月 | 5.97% | 49.90 | 143.57% | 20.40% | 48.33% |
| 最近三個月 | 0.95% | 51.66 | -54.96% | 22.21% | 46.67% |
| 最近半年 | -24.82% | 63.31 | -95.19% | 24.43% | 43.33% |
| 最近一年 | -29.39% | 76.48 | -95.55% | 25.86% | 39.18% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 44.5/47.9/41.5/-6.4 | -33.1%/-90.3%/-82.3% | -0.12/-0.11/-0.15/-0.04 |
| 最近一周 | 46.6/42.4/41.5/-0.9 | -26.0%/-33.3%/-82.3% | -0.16/-0.21/-0.15/0.07 |
| 最近半個月 | 45.5/61.6/41.5/-20.1 | -18.8%/-99.5%/-82.3% | -0.16/-0.09/-0.15/-0.05 |
| 最近一個月 | 57.1/65.9/41.5/-24.4 | 25.2%/-152.1%/-82.3% | 0.06/0.17/-0.15/-0.32 |
| 最近兩個月 | 52.1/48.5/41.5/-7.0 | 11.7%/-36.3%/-82.3% | 0.04/-0.25/-0.15/0.10 |
| 最近三個月 | 48.0/37.7/41.5/3.8 | -0.8%/-9.1%/-82.3% | 0.05/0.02/-0.15/-0.16 |
| 最近半年 | 44.8/84.4/41.5/-42.8 | -17.1%/-195.9%/-82.3% | -0.01/1.30/-0.15/-1.45 |
| 最近一年 | 44.3/17.1/41.5/24.4 | -16.0%/101.8%/-82.3% | 0.02/-0.33/-0.15/0.19 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 62.18張 |
| 成交量趨勢 | -55.29% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 63.77 |
| 第2個買點 | 63.50 |
| 第3個買點 | 62.83 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 61.57 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 65.28 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：95.68% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：88.72% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：81.91% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：37.72%
- 中期(20日)波動率：29.97%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：82.75
- 價格波動範圍：59.00 ~ 158.50
- 價格變異係數：23.11%
風險指標
- 最大回撤：-62.04%
- 回撤恢復天數：58天
- 風險調整後收益：-0.92
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：5.97%
- 近期波動率：20.40%
- 近期最大回撤：-4.91%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+4373.94%
- 波動率相對表現：-16.31%
- 回撤相對表現：+57.13%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：40.79%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 71.43%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 47.06%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 61.90 (第 1 天) 至最高 67.20 (第 4 天)
- 中位數價格: 64.60
- 平均每日漲跌幅: 0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.94%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.51%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.09%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.15%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 60.00 (第 12 天) 至最高 67.20 (第 34 天)
- 中位數價格: 62.20
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.85%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.43%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 1.48%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.64%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 59.40 (第 27 天) 至最高 67.20 (第 64 天)
- 中位數價格: 61.65
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.07%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.89%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 1.48%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.83%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 59.40 (第 117 天) 至最高 85.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 64.65
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.75%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.30%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 1.48%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.14%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 59.40 (第 302 天) 至最高 91.70 (第 13 天)
- 中位數價格: 72.70
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.95%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.29%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.97%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -11.26%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 71.43% (樣本數: 15/21)
平均累計上漲幅度: 6.39%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.95% (樣本數: 17/37)
平均累計下跌幅度: 6.66%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 80.0% (樣本數: 8/10)
平均累計上漲幅度: 8.86%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.94% (樣本數: 9/17)
平均累計下跌幅度: 9.93%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 80.0% (樣本數: 4/5)
平均累計上漲幅度: 11.72%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 6/12)
平均累計下跌幅度: 11.53%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:58:47
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
