州巧(3543)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -451.71 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1204.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 23.05 |
| 收盤價標準差 | 3.50 |
| 最高價 | 34.65 |
| 最低價 | 16.25 |
| 平均成交量(張) | 220.28 |
| 成交量標準差(張) | 457.41 |
| 平均成交金額(萬) | 531.94 |
| 平均成交筆數 | 130.41 |
| 平均漲跌幅 | -0.14% |
| 上漲天數比例 | 37.87% |
| 最大單日漲幅 | 25.65% |
| 最大單日跌幅 | -8.80% |
| 年化波動率 | 30.51% |
| 最大回撤 | -46.63% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 23.05 | 20.75 | 21.76 | 22.34 | 22.66 | 22.43 | 22.47 | 22.93 | 21.86 | 23.57 |
| 平均漲跌幅 | -0.14% | -0.71% | -0.75% | -0.38% | -0.25% | -0.16% | -0.07% | -0.10% | -0.14% | -0.14% |
| 上漲天數比例 | 37.87% | 20.00% | 33.33% | 40.00% | 36.67% | 41.11% | 41.11% | 39.45% | 39.32% | 38.08% |
| 平均成交量(張) | 220.28 | 158.63 | 124.82 | 134.06 | 143.37 | 120.48 | 152.23 | 232.24 | 144.65 | 190.27 |
| 平均成交金額(萬) | 531.94 | 326.90 | 267.07 | 298.03 | 326.33 | 272.11 | 346.41 | 570.47 | 346.38 | 485.27 |
| 年化波動率 | 30.51% | 27.76% | 21.66% | 20.44% | 17.67% | 19.48% | 23.35% | 25.31% | 24.57% | 27.50% |
| 最大回撤 | -46.63% | -4.00% | -10.92% | -13.19% | -13.74% | -13.74% | -16.56% | -32.08% | -32.08% | -46.63% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 20.75 | 22.43 | 23.57 | -5.57 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.71% | -0.16% | -0.14% | -188.26 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 41.11% | 38.08% | -16.46 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 158.63 | 120.48 | 190.27 | -33.29 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 326.90 | 272.11 | 485.27 | -39.53 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 27.76% | 19.48% | 27.50% | 23.14 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.00% | -13.74% | -46.63% | -74.35 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 23.01 | 3.49 | 228.36 | 144.66 | 553.24 | -0.28 | 37.29 |
| 星期二 | 23 | 3.49 | 207.05 | 120.82 | 496.63 | -0.4 | 27.35 |
| 星期三 | 23.03 | 3.5 | 198.78 | 111.93 | 466.41 | 0.04 | 41.87 |
| 星期四 | 23.11 | 3.56 | 213.36 | 130.68 | 508.94 | -0.12 | 36.93 |
| 星期五 | 23.11 | 3.49 | 255.41 | 145.14 | 639.12 | 0.05 | 46.19 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.28 | -2.84 | -2.84 | -1.91 | -0.44 | -0.57 | -0.46 | -0.42 | -0.24 |
| 星期二 | -0.4 | -0.49 | -0.49 | 0.29 | -0.32 | -0.14 | -0.23 | -0.38 | -0.38 |
| 星期三 | 0.04 | 0.49 | 0.49 | -0.61 | -0.38 | -0.37 | -0.08 | 0.04 | 0.11 |
| 星期四 | -0.12 | nan | -0.7 | -1.69 | -1.02 | -0.64 | -0.61 | -0.12 | -0.04 |
| 星期五 | 0.05 | nan | 0 | 0.15 | 0.4 | 0.53 | 0.61 | 0.54 | 0.06 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(0.05)，最差 星期二(-0.40)
- 3日: 表現最好 星期三(0.49)，最差 星期一(-2.84)
- 5日: 表現最好 星期三(0.49)，最差 星期一(-2.84)
- 15日: 表現最好 星期二(0.29)，最差 星期一(-1.91)
- 30日: 表現最好 星期五(0.40)，最差 星期四(-1.02)
- 60日: 表現最好 星期五(0.53)，最差 星期四(-0.64)
- 90日: 表現最好 星期五(0.61)，最差 星期四(-0.61)
- 180日: 表現最好 星期五(0.54)，最差 星期一(-0.42)
- 365日: 表現最好 星期三(0.11)，最差 星期二(-0.38)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 30.77 | 42.11 | 39.47 | 40.54 |
| 星期二 | 27.35 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 38.46 | 31.58 | 35.14 | 30.67 |
| 星期三 | 41.87 | 100 | 100 | 66.67 | 42.86 | 33.33 | 38.89 | 36.11 | 40.28 |
| 星期四 | 36.93 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 23.53 | 33.33 | 38.03 |
| 星期五 | 46.19 | nan | 0 | 33.33 | 60 | 63.64 | 70.59 | 61.11 | 47.95 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(46.19)，最差 星期二(27.35)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期五(63.64)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期五(70.59)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期五(61.11)，最差 星期四(33.33)
- 365日: 表現最好 星期五(47.95)，最差 星期二(30.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 228.36 | 266.72 | 266.72 | 146.97 | 214.68 | 214.77 | 167.53 | 186.89 | 236.52 |
| 星期二 | 207.05 | 152.06 | 152.06 | 110.92 | 152.42 | 133.29 | 113.46 | 138.92 | 203.1 |
| 星期三 | 198.78 | 153.08 | 153.08 | 168.64 | 118.52 | 138.6 | 117.79 | 122.44 | 185.02 |
| 星期四 | 213.36 | nan | 92.22 | 113.54 | 99.78 | 110.12 | 96.54 | 126.48 | 257.48 |
| 星期五 | 255.41 | nan | 129.09 | 84.05 | 78.2 | 109.37 | 102.51 | 182.73 | 279.85 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(255.41)，最低 星期三(198.78)
- 3日: 成交量最高 星期一(266.72)，最低 星期二(152.06)
- 5日: 成交量最高 星期一(266.72)，最低 星期四(92.22)
- 15日: 成交量最高 星期三(168.64)，最低 星期五(84.05)
- 30日: 成交量最高 星期一(214.67)，最低 星期五(78.20)
- 60日: 成交量最高 星期一(214.77)，最低 星期五(109.37)
- 90日: 成交量最高 星期一(167.53)，最低 星期四(96.54)
- 180日: 成交量最高 星期一(186.89)，最低 星期三(122.44)
- 365日: 成交量最高 星期五(279.85)，最低 星期三(185.02)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 553.24 | 549.88 | 549.88 | 311.78 | 481.05 | 493.4 | 382.79 | 426.75 | 571.51 |
| 星期二 | 496.63 | 308.3 | 308.3 | 235.31 | 340.98 | 302.29 | 255.78 | 313.63 | 488.43 |
| 星期三 | 466.41 | 309.53 | 309.53 | 355.91 | 258.33 | 312.46 | 263.78 | 275.43 | 438.84 |
| 星期四 | 508.94 | nan | 194.84 | 250.13 | 222.88 | 250.94 | 217.49 | 288.39 | 652.18 |
| 星期五 | 639.12 | nan | 271.94 | 182.25 | 172.62 | 247.84 | 230.1 | 419.5 | 704.06 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(639.12)，最差 星期三(466.41)
- 3日: 表現最好 星期一(549.88)，最差 星期二(308.30)
- 5日: 表現最好 星期一(549.88)，最差 星期四(194.84)
- 15日: 表現最好 星期三(355.91)，最差 星期五(182.25)
- 30日: 表現最好 星期一(481.05)，最差 星期五(172.62)
- 60日: 表現最好 星期一(493.40)，最差 星期五(247.84)
- 90日: 表現最好 星期一(382.79)，最差 星期四(217.49)
- 180日: 表現最好 星期一(426.75)，最差 星期三(275.43)
- 365日: 表現最好 星期五(704.06)，最差 星期三(438.84)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.40%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.02%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 214.67張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.40%)表現優於星期一(-0.44%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 22.00 | 33.33 | 22.68 | 22.77 | -0.09 | -0.00 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-14 | 22.10 | 25.71 | 22.59 | 22.72 | -0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-17 | 21.80 | 22.50 | 22.47 | 22.65 | -0.18 | -0.06 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-18 | 21.85 | 25.64 | 22.38 | 22.59 | -0.22 | -0.09 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-19 | 21.15 | 15.69 | 22.19 | 22.49 | -0.30 | -0.13 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-20 | 21.20 | 17.65 | 22.04 | 22.39 | -0.36 | -0.18 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-21 | 21.25 | 14.29 | 21.91 | 22.31 | -0.39 | -0.22 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-24 | 20.50 | 9.52 | 21.70 | 22.17 | -0.48 | -0.27 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-03-25 | 20.40 | 9.38 | 21.50 | 22.04 | -0.54 | -0.33 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-03-26 | 20.40 | 9.84 | 21.33 | 21.92 | -0.59 | -0.38 | 0.00 | -0.21 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 22.85 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 22.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 22.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 22.65 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 22.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 22.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 22.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 21.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 21.85 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 21.15 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 21.20 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 21.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 20.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 20.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 20.40 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 22.85 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 22.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 22.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 22.65 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 22.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 22.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 22.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-17 | 21.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-18 | 21.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-19 | 21.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-20 | 21.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-21 | 21.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 20.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-25 | 20.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-26 | 20.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 18.62 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 165.14 |
| 索提諾比率 | 0.22 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.70 |
| 95%VaR | -2.39 |
| 99%VaR | -4.90 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.92 |
| 年化波動率 | 30.51 |
| 5日波動率 | 1.40 |
| 10日波動率 | 1.49 |
| 20日波動率 | 1.55 |
| 60日波動率 | 1.63 |
| 上行波動率 | 1.99 |
| 下行波動率 | 1.17 |
| 收益率峰度 | 37.35 |
| 收益率偏度 | 3.05 |
| 最大單日漲幅 | 26.98 |
| 最大單日跌幅 | -8.39 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.70 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.57 |
| ATR百分比 | 2.45 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.27878 | 6.49728 | 5 | 40 | 0.171165 |
| 2 | -1.74857 | 6.62666 | 5 | 40 | -0.28902 |
| 3 | -2.40546 | 5.71354 | 5 | 60 | -0.450181 |
| 4 | 2.68225 | 4.8318 | 5 | 60 | 0.52063 |
| 5 | -5.03399 | 4.55649 | 5 | 20 | -1.14137 |
| 6 | -0.792883 | 3.40659 | 5 | 60 | -0.281674 |
| 7 | -3.02209 | 4.31114 | 5 | 20 | -0.739654 |
| 8 | 2.08389 | 7.50068 | 5 | 60 | 0.255607 |
| 9 | 3.10195 | 4.07616 | 5 | 80 | 0.72011 |
| 10 | 0.705797 | 7.72658 | 5 | 40 | 0.069776 |
| 11 | 5.62588 | 10.4999 | 5 | 40 | 0.519928 |
| 12 | 2.64914 | 5.53151 | 5 | 60 | 0.448788 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5.62588 | 10.4999 | 5 | 40 | 0.519928 |
| 9 | 3.10195 | 4.07616 | 5 | 80 | 0.72011 |
| 4 | 2.68225 | 4.8318 | 5 | 60 | 0.52063 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -5.03399 | 4.55649 | 5 | 20 | -1.14137 |
| 7 | -3.02209 | 4.31114 | 5 | 20 | -0.739654 |
| 3 | -2.40546 | 5.71354 | 5 | 60 | -0.450181 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 5.62588 | 40 |
| 9 | 8 | 3.10195 | 80 |
| 4 | 3 | 2.68225 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -5.03399 | 80 |
| 7 | 6 | -3.02209 | 80 |
| 3 | 2 | -2.40546 | 40 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.06 |
| 趨勢持續性 | 46.18 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.16 |
| 趨勢持續性 | 44.35 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.46 |
| 趨勢持續性 | 44.27 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.04 |
| 趨勢持續性 | 40.03 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.02 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -6.57 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.49 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.40 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.06 |
| 成交量動量 | 107.75 |
| 動量持續性 | 46.01 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.16 |
| 成交量動量 | 302.99 |
| 動量持續性 | 44.19 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.46 |
| 成交量動量 | 300.69 |
| 動量持續性 | 44.02 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.09 |
| 成交量動量 | 615.73 |
| 動量持續性 | 39.95 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.15 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 19.38 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 3.49 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 153.08 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 41.06 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1548 | 0.0589 | 0.2826 |
| Volume_Shares | 0.1548 | 1.0000 | 0.2785 | 0.3785 |
| RSI_14 | 0.0589 | 0.2785 | 1.0000 | 0.6450 |
| MACD | 0.2826 | 0.3785 | 0.6450 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.563% |
| 下跌 | 38.908% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 1.14% |
| 2 | 78 | 48.72% |
| 3 | 107 | 67.29% |
| 4 | 87 | 6.90% |
| 5 | 106 | 49.06% |
| 6 | 101 | 17.82% |
| 7 | 108 | 30.56% |
| 8 | 110 | 14.55% |
| 9 | 103 | -34.95% |
| 10 | 98 | 2.04% |
| 11 | 108 | 8.33% |
| 12 | 110 | -22.73% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 67.29%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -34.95%)
- 平均準確率：15.73%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | -2.27% |
| 2 | 78 | 1.28% |
| 3 | 107 | 0.00% |
| 4 | 87 | 0.00% |
| 5 | 106 | -0.94% |
| 6 | 101 | 1.98% |
| 7 | 108 | -2.78% |
| 8 | 110 | 1.82% |
| 9 | 103 | 0.97% |
| 10 | 98 | -2.04% |
| 11 | 108 | 0.00% |
| 12 | 110 | 0.91% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 1.98%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -2.78%)
- 平均準確率：-0.09%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | -4.55% |
| 2 | 78 | 19.23% |
| 3 | 107 | 26.17% |
| 4 | 87 | -1.15% |
| 5 | 106 | 21.70% |
| 6 | 101 | 6.93% |
| 7 | 108 | 11.11% |
| 8 | 110 | -1.82% |
| 9 | 103 | -16.50% |
| 10 | 98 | -3.06% |
| 11 | 108 | 1.85% |
| 12 | 110 | -17.27% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 26.17%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -17.27%)
- 平均準確率：3.55%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | -1.14% |
| 2 | 78 | 1.28% |
| 3 | 107 | 1.87% |
| 4 | 87 | -2.30% |
| 5 | 106 | 0.94% |
| 6 | 101 | -0.99% |
| 7 | 108 | -0.93% |
| 8 | 110 | 1.82% |
| 9 | 103 | 0.00% |
| 10 | 98 | -1.02% |
| 11 | 108 | 1.85% |
| 12 | 110 | -1.82% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 1.87%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.30%)
- 平均準確率：-0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | -3.41% |
| 2 | 78 | 0.00% |
| 3 | 107 | 3.74% |
| 4 | 87 | 0.00% |
| 5 | 106 | 5.66% |
| 6 | 101 | -2.97% |
| 7 | 108 | 5.56% |
| 8 | 110 | 2.73% |
| 9 | 103 | -8.74% |
| 10 | 98 | -4.08% |
| 11 | 108 | -1.85% |
| 12 | 110 | -3.64% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 5.66%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -8.74%)
- 平均準確率：-0.58%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 12.50% |
| 2 | 78 | 26.92% |
| 3 | 107 | 35.51% |
| 4 | 87 | 10.34% |
| 5 | 106 | 21.70% |
| 6 | 101 | 12.87% |
| 7 | 108 | 17.59% |
| 8 | 110 | 10.00% |
| 9 | 103 | -10.68% |
| 10 | 98 | 12.24% |
| 11 | 108 | 6.48% |
| 12 | 110 | -0.91% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 35.51%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -10.68%)
- 平均準確率：12.88%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.180
- 20.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.300
- 23.935
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.029 |
| 上漲比例 | 40.110 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.048 |
| 上漲比例 | 40.964 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0789668 | -0.0373265 | 37.3626 |
| 2 | -0.0419795 | -0.0675571 | 36.0544 |
| 3 | -0.0309969 | 0.0356186 | 39.8754 |
| 4 | -0.0109177 | 0.15083 | 37.9747 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0147727 | 38.4906 |
| 2 | -0.0615942 | 37.6812 |
| 3 | -0.0520619 | 35.6164 |
| 4 | -0.032 | 36.5942 |
| 5 | -0.0236842 | 47.3684 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039 |
| 上漲天數比例 | 37.874 |
| 下跌天數比例 | 53.156 |
| 平盤天數比例 | 8.721 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.595 |
| 平均漲幅 | 1.795 |
| 平均成交量變化(張) | 207.475 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.435 |
| 平均漲幅 | 0.931 |
| 平均成交量變化(張) | -42.587 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.332 |
| 平均跌幅 | -1.064 |
| 平均成交量變化(張) | 747.319 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.638 |
| 平均跌幅 | -0.834 |
| 平均成交量變化(張) | -38.446 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.136 |
| 平均漲跌幅 | 1.356 |
| 上漲比例 | 60.909 |
| 平均成交量(張) | 726.235 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.155 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.390 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.49% | 190.62 | -42.61% | 5.48% | 33.33% |
| 最近一周 | -6.64% | 171.11 | 45.54% | 27.93% | 28.57% |
| 最近半個月 | -10.72% | 124.82 | 124.55% | 21.66% | 33.33% |
| 最近一個月 | -9.93% | 134.06 | 263.49% | 20.44% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -12.45% | 143.37 | -58.77% | 17.67% | 36.67% |
| 最近三個月 | -9.33% | 120.48 | 40.86% | 19.48% | 41.11% |
| 最近半年 | -8.93% | 152.23 | 104.01% | 23.35% | 41.11% |
| 最近一年 | -0.49% | 232.24 | 255.92% | 25.31% | 39.45% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 9.6/9.5/9.8/0.3 | -102.6%/28.5%/-88.3% | -0.21/-0.20/-0.21/-0.01 |
| 最近一周 | 14.6/25.6/9.8/-15.8 | -106.6%/13.7%/-88.3% | -0.18/-0.13/-0.21/-0.09 |
| 最近半個月 | 26.2/50.0/9.8/-40.2 | -87.4%/-81.4%/-88.3% | -0.11/-0.00/-0.21/-0.21 |
| 最近一個月 | 40.3/58.8/9.8/-49.0 | -32.4%/-62.6%/-88.3% | -0.05/-0.04/-0.21/-0.18 |
| 最近兩個月 | 47.8/77.8/9.8/-67.9 | -6.7%/-283.4%/-88.3% | -0.02/0.11/-0.21/-0.32 |
| 最近三個月 | 45.8/28.6/9.8/-18.7 | -14.3%/-27.2%/-88.3% | -0.01/-0.06/-0.21/-0.16 |
| 最近半年 | 45.7/25.5/9.8/-15.7 | -16.2%/-6.0%/-88.3% | -0.00/-0.09/-0.21/-0.12 |
| 最近一年 | 48.6/53.1/9.8/-43.3 | -4.4%/-109.5%/-88.3% | -0.00/0.04/-0.21/-0.26 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 134.06張 |
| 成交量趨勢 | 263.49% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 20.18 |
| 第2個買點 | 20.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 19.60 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 23.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.85% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：89.58% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：15.68% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.60個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：26.66%
- 中期(20日)波動率：25.08%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：23.05
- 價格波動範圍：16.25 ~ 34.65
- 價格變異係數：15.18%
風險指標
- 最大回撤：-46.63%
- 回撤恢復天數：947天
- 風險調整後收益：0.13
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-12.45%
- 近期波動率：17.67%
- 近期最大回撤：-13.74%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2040.93%
- 波動率相對表現：-13.25%
- 回撤相對表現：+32.89%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：41.06%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 35.29%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.40 (第 29 天) 至最高 23.50 (第 4 天)
- 中位數價格: 22.75
- 平均每日漲跌幅: -0.35%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 0.97%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.24%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 3.73%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -3.97%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.40 (第 59 天) 至最高 23.65 (第 4 天)
- 中位數價格: 22.85
- 平均每日漲跌幅: -0.22%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.10%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.96%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.33%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.36%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.40 (第 89 天) 至最高 23.65 (第 34 天)
- 中位數價格: 22.62
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.43%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.76%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 8.32%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.50%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.90 (第 27 天) 至最高 24.45 (第 61 天)
- 中位數價格: 22.65
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.75%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.88%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 8.65%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.51%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.90 (第 212 天) 至最高 29.30 (第 95 天)
- 中位數價格: 22.90
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.91%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.87%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 8.65%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.51%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 56.25% (樣本數: 27/48)
平均累計上漲幅度: 6.70%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 28/52)
平均累計下跌幅度: 5.85%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 52.17% (樣本數: 12/23)
平均累計上漲幅度: 9.96%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 60.87% (樣本數: 14/23)
平均累計下跌幅度: 8.50%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 54.55% (樣本數: 6/11)
平均累計上漲幅度: 13.88%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 58.33% (樣本數: 7/12)
平均累計下跌幅度: 10.60%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:43:58
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