倚天酷��-創(2432)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -279.02 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (441.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 38.91 |
| 收盤價標準差 | 4.57 |
| 最高價 | 67.10 |
| 最低價 | 28.00 |
| 平均成交量(張) | 25.85 |
| 成交量標準差(張) | 42.02 |
| 平均成交金額(萬) | 104.70 |
| 平均成交筆數 | 18.15 |
| 平均漲跌幅 | 0.20% |
| 上漲天數比例 | 44.67% |
| 最大單日漲幅 | 10.00% |
| 最大單日跌幅 | -16.39% |
| 年化波動率 | 39.15% |
| 最大回撤 | -52.30% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 38.91 | 36.94 | 37.50 | 37.55 | 35.20 | 34.42 | 35.17 | 37.62 | 38.91 | 38.91 |
| 平均漲跌幅 | 0.20% | -0.54% | 0.02% | 0.36% | 0.55% | 0.27% | 0.37% | 0.36% | 0.20% | 0.20% |
| 上漲天數比例 | 44.67% | 40.00% | 53.33% | 56.67% | 56.67% | 50.00% | 50.00% | 49.86% | 44.67% | 44.67% |
| 平均成交量(張) | 25.85 | 17.67 | 18.87 | 24.84 | 36.22 | 31.41 | 21.95 | 22.55 | 25.85 | 25.85 |
| 平均成交金額(萬) | 104.70 | 65.51 | 70.60 | 93.11 | 126.21 | 107.66 | 76.37 | 84.72 | 104.70 | 104.70 |
| 年化波動率 | 39.15% | 28.73% | 17.53% | 17.59% | 38.30% | 33.39% | 29.04% | 29.49% | 39.15% | 39.15% |
| 最大回撤 | -52.30% | -4.48% | -4.61% | -5.35% | -11.85% | -15.90% | -25.00% | -39.69% | -52.30% | -52.30% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 36.94 | 34.42 | 38.91 | -5.45 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.54% | 0.27% | 0.20% | -80.95 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 50.00% | 44.67% | 8.70 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 17.67 | 31.41 | 25.85 | -12.29 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 65.51 | 107.66 | 104.70 | -20.69 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 28.73% | 33.39% | 39.15% | 31.34 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.48% | -15.90% | -52.30% | -78.46 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.01 | 4.95 | 24.58 | 18.13 | 97.57 | 0.46 | 50 |
| 星期二 | 38.99 | 4.61 | 34.15 | 21.81 | 143.97 | 0.25 | 40 |
| 星期三 | 38.93 | 4.62 | 21.02 | 14.88 | 84.87 | 0.01 | 39.77 |
| 星期四 | 38.92 | 4.31 | 25.7 | 17.93 | 104.17 | 0.02 | 43.53 |
| 星期五 | 38.68 | 4.4 | 23.63 | 17.9 | 92.2 | 0.25 | 50 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.46 | -3.07 | -3.07 | -0.65 | 0.14 | 0.5 | 0.34 | 0.37 | 0.41 |
| 星期二 | 0.25 | -0.68 | -0.68 | 0.22 | 1.54 | 2 | 1.28 | 0.87 | 0.5 |
| 星期三 | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 0.27 | -0.01 | -0.39 | -0.24 | 0.22 | 0.22 |
| 星期四 | 0.02 | nan | 0.93 | 0.2 | 0.17 | 1.1 | 0.52 | 0.17 | 0.34 |
| 星期五 | 0.25 | nan | -0.4 | 0.04 | -0.03 | -0.63 | -0.61 | 0.19 | 0.33 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(0.46)，最差 星期三(0.01)
- 3日: 表現最好 星期三(0.55)，最差 星期一(-3.07)
- 5日: 表現最好 星期四(0.93)，最差 星期一(-3.07)
- 15日: 表現最好 星期三(0.27)，最差 星期一(-0.65)
- 30日: 表現最好 星期二(1.54)，最差 星期五(-0.03)
- 60日: 表現最好 星期二(2.00)，最差 星期五(-0.63)
- 90日: 表現最好 星期二(1.28)，最差 星期五(-0.61)
- 180日: 表現最好 星期二(0.87)，最差 星期四(0.17)
- 365日: 表現最好 星期二(0.50)，最差 星期三(0.22)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 50 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 46.15 | 52.63 | 55.26 | 52.7 |
| 星期二 | 40 | 0 | 0 | 66.67 | 83.33 | 69.23 | 57.89 | 48.65 | 42.67 |
| 星期三 | 39.77 | 100 | 100 | 66.67 | 57.14 | 50 | 44.44 | 50 | 47.22 |
| 星期四 | 43.53 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 72.73 | 52.94 | 36.36 | 49.3 |
| 星期五 | 50 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 45.45 | 41.18 | 58.33 | 57.53 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期三(39.77)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(83.33)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期四(72.73)，最差 星期五(45.45)
- 90日: 表現最好 星期二(57.89)，最差 星期五(41.18)
- 180日: 表現最好 星期五(58.33)，最差 星期四(36.36)
- 365日: 表現最好 星期五(57.53)，最差 星期二(42.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 24.58 | 47 | 47 | 23.67 | 21.51 | 33.87 | 33.18 | 23.6 | 23.42 |
| 星期二 | 34.15 | 5.31 | 5.31 | 23.12 | 30.58 | 39.08 | 32.17 | 24.25 | 24.54 |
| 星期三 | 21.02 | 3.03 | 3.03 | 9.45 | 29.26 | 30.18 | 24.46 | 18.19 | 18.32 |
| 星期四 | 25.7 | nan | 18 | 20.11 | 18.9 | 40.14 | 32.87 | 20.85 | 22.7 |
| 星期五 | 23.63 | nan | 15 | 18 | 22.88 | 38.3 | 34.46 | 22.6 | 23.64 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(34.15)，最低 星期三(21.02)
- 3日: 成交量最高 星期一(47.00)，最低 星期三(3.03)
- 5日: 成交量最高 星期一(47.00)，最低 星期三(3.03)
- 15日: 成交量最高 星期一(23.67)，最低 星期三(9.45)
- 30日: 成交量最高 星期二(30.58)，最低 星期四(18.90)
- 60日: 成交量最高 星期四(40.14)，最低 星期三(30.18)
- 90日: 成交量最高 星期五(34.46)，最低 星期三(24.46)
- 180日: 成交量最高 星期二(24.25)，最低 星期三(18.19)
- 365日: 成交量最高 星期二(24.54)，最低 星期三(18.32)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 97.57 | 172.71 | 172.71 | 87.82 | 80.41 | 115.34 | 111.3 | 80.74 | 87.49 |
| 星期二 | 143.97 | 19.45 | 19.45 | 86.12 | 114.21 | 136.05 | 110.79 | 84.67 | 91.99 |
| 星期三 | 84.87 | 11.08 | 11.08 | 35.44 | 109.95 | 108.41 | 86.39 | 64.69 | 69.04 |
| 星期四 | 104.17 | nan | 68 | 75.94 | 71.11 | 142.23 | 113.88 | 72.96 | 85.76 |
| 星期五 | 92.2 | nan | 56.34 | 67.71 | 85.85 | 130.82 | 116.41 | 78.02 | 88.91 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(143.97)，最差 星期三(84.87)
- 3日: 表現最好 星期一(172.71)，最差 星期三(11.08)
- 5日: 表現最好 星期一(172.71)，最差 星期三(11.08)
- 15日: 表現最好 星期一(87.82)，最差 星期三(35.44)
- 30日: 表現最好 星期二(114.21)，最差 星期四(71.11)
- 60日: 表現最好 星期四(142.23)，最差 星期三(108.41)
- 90日: 表現最好 星期五(116.41)，最差 星期三(86.39)
- 180日: 表現最好 星期二(84.67)，最差 星期三(64.69)
- 365日: 表現最好 星期二(91.99)，最差 星期三(69.04)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.54%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.03%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 30.58張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 37.70 | 48.86 | 37.70 | 37.04 | 0.66 | 0.85 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-14 | 37.60 | 44.05 | 37.68 | 37.08 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-03-17 | 38.00 | 54.88 | 37.73 | 37.15 | 0.58 | 0.76 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-18 | 37.80 | 47.44 | 37.74 | 37.20 | 0.55 | 0.72 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-19 | 37.60 | 40.79 | 37.72 | 37.23 | 0.49 | 0.67 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-20 | 37.95 | 52.78 | 37.75 | 37.28 | 0.48 | 0.63 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-21 | 37.50 | 43.42 | 37.72 | 37.30 | 0.42 | 0.59 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-24 | 36.25 | 32.67 | 37.49 | 37.22 | 0.27 | 0.53 | 0.00 | -0.25 |
| 2025-03-25 | 36.40 | 41.38 | 37.32 | 37.16 | 0.16 | 0.45 | 0.00 | -0.29 |
| 2025-03-26 | 36.60 | 35.44 | 37.21 | 37.12 | 0.10 | 0.38 | 0.00 | -0.29 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 37.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 37.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 38.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 37.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 37.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 37.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 37.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 38.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 37.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 37.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 37.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 37.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 36.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 36.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 36.60 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 37.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 37.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 38.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 37.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 37.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 37.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 37.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 38.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 37.80 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 37.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 37.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 37.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 36.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-25 | 36.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-26 | 36.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.25 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | 0.75 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.44 |
| 95%VaR | -2.84 |
| 99%VaR | -6.70 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.47 |
| 年化波動率 | 39.15 |
| 5日波動率 | 1.73 |
| 10日波動率 | 1.86 |
| 20日波動率 | 1.89 |
| 60日波動率 | 1.90 |
| 上行波動率 | 2.38 |
| 下行波動率 | 1.65 |
| 收益率峰度 | 6.33 |
| 收益率偏度 | 1.03 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.44 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.04 |
| ATR百分比 | 2.59 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.1774 | 16.5108 | 2 | 50 | 0.66688 |
| 2 | 7.9832 | 4.77117 | 2 | 100 | 1.63828 |
| 3 | -3.40021 | 1.11478 | 2 | 0 | -3.19962 |
| 4 | 1.65184 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | -1.9802 | 2.80042 | 2 | 0 | -0.766622 |
| 6 | 21.9317 | 29.9142 | 2 | 100 | 0.727584 |
| 7 | -1.74385 | 3.41108 | 2 | 50 | -0.56009 |
| 8 | -4.74788 | 3.29762 | 2 | 0 | -1.49033 |
| 9 | -5.05464 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | -0.246305 | nan | 1 | 0 | nan |
| 11 | 2.32134 | 6.37517 | 2 | 50 | 0.337979 |
| 12 | -8.43123 | 5.54112 | 2 | 0 | -1.55165 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.9317 | 29.9142 | 2 | 100 | 0.727584 |
| 1 | 11.1774 | 16.5108 | 2 | 50 | 0.66688 |
| 2 | 7.9832 | 4.77117 | 2 | 100 | 1.63828 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | -8.43123 | 5.54112 | 2 | 0 | -1.55165 |
| 9 | -5.05464 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -4.74788 | 3.29762 | 2 | 0 | -1.49033 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 21.9317 | 100 |
| 1 | 12 | 11.1774 | 50 |
| 2 | 1 | 7.9832 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | -8.43123 | 100 |
| 9 | 8 | -5.05464 | 100 |
| 8 | 7 | -4.74788 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.30 |
| 趨勢持續性 | 39.00 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.05 |
| 趨勢持續性 | 39.91 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.73 |
| 趨勢持續性 | 35.83 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.79 |
| 趨勢持續性 | 20.63 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.25 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.14 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.81 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.30 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.64 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.01 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.78 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.66 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 34.92 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.70 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 20.18 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.06 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 18.78 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.81 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 3.03 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 41.59 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1991 | 0.1809 | 0.6365 |
| Volume_Shares | 0.1991 | 1.0000 | 0.2499 | 0.3834 |
| RSI_14 | 0.1809 | 0.2499 | 1.0000 | 0.4902 |
| MACD | 0.6365 | 0.3834 | 0.4902 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 42.593% |
| 下跌 | 33.333% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -18.92% |
| 2 | 32 | -112.50% |
| 3 | 39 | 20.51% |
| 4 | 20 | -45.00% |
| 5 | 23 | 13.04% |
| 6 | 39 | 15.38% |
| 7 | 42 | 40.48% |
| 8 | 44 | 68.18% |
| 9 | 40 | 85.00% |
| 10 | 39 | -12.82% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | 106.98% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 106.98%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -112.50%)
- 平均準確率：13.56%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 5.41% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 39 | -5.13% |
| 4 | 20 | 5.00% |
| 5 | 23 | 0.00% |
| 6 | 39 | -2.56% |
| 7 | 42 | -2.38% |
| 8 | 44 | 0.00% |
| 9 | 40 | 0.00% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 5.41%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -5.13%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | -43.75% |
| 3 | 39 | 5.13% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 23 | -8.70% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | 9.52% |
| 8 | 44 | 43.18% |
| 9 | 40 | 42.50% |
| 10 | 39 | -17.95% |
| 11 | 43 | -2.33% |
| 12 | 43 | 46.51% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 46.51%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -43.75%)
- 平均準確率：6.18%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 39 | 0.00% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 23 | 0.00% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | -2.38% |
| 8 | 44 | 2.27% |
| 9 | 40 | 2.50% |
| 10 | 39 | -5.13% |
| 11 | 43 | 4.65% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.65%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.13%)
- 平均準確率：-0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -10.81% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 39 | 10.26% |
| 4 | 20 | -10.00% |
| 5 | 23 | -4.35% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | 7.14% |
| 8 | 44 | 4.55% |
| 9 | 40 | 2.50% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 4.65% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 10.26%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -10.81%)
- 平均準確率：0.07%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -16.22% |
| 2 | 32 | -62.50% |
| 3 | 39 | 10.26% |
| 4 | 20 | -40.00% |
| 5 | 23 | 26.09% |
| 6 | 39 | 17.95% |
| 7 | 42 | 28.57% |
| 8 | 44 | 18.18% |
| 9 | 40 | 37.50% |
| 10 | 39 | 10.26% |
| 11 | 43 | -6.98% |
| 12 | 43 | 65.12% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 65.12%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -62.50%)
- 平均準確率：7.35%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 36.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.467
- 36.150
- 35.202
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.500
- 38.703
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.092 |
| 上漲比例 | 47.826 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.033 |
| 上漲比例 | 45.652 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.244444 | 0.209475 | 62.037 |
| 2 | -0.208537 | 0.626854 | 41.4634 |
| 3 | 0.0508197 | -0.18183 | 32.5397 |
| 4 | 0.052439 | -0.101329 | 44 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 50 |
| 2 | -0.126238 | 33.6634 |
| 3 | 0.106542 | 48.6239 |
| 4 | 0.120833 | 50 |
| 5 | -0.0909091 | 33.3333 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.050 |
| 上漲天數比例 | 44.671 |
| 下跌天數比例 | 36.508 |
| 平盤天數比例 | 17.460 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.181 |
| 平均漲幅 | 2.132 |
| 平均成交量變化(張) | 207.679 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.315 |
| 平均漲幅 | 1.532 |
| 平均成交量變化(張) | -47.425 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.118 |
| 平均跌幅 | -1.432 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.385 |
| 平均跌幅 | -1.034 |
| 平均成交量變化(張) | -48.670 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.245 |
| 平均漲跌幅 | -0.138 |
| 上漲比例 | 40.741 |
| 平均成交量(張) | 56.673 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.199 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.068 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.97% | 18.45 | -93.55% | 1.52% | 33.33% |
| 最近一周 | -3.17% | 15.05 | -39.41% | 25.08% | 42.86% |
| 最近半個月 | -3.05% | 18.87 | -49.45% | 17.53% | 53.33% |
| 最近一個月 | -1.08% | 24.84 | -93.03% | 17.59% | 56.67% |
| 最近兩個月 | 21.59% | 36.22 | -85.56% | 38.30% | 56.67% |
| 最近三個月 | 5.78% | 31.41 | -66.34% | 33.39% | 50.00% |
| 最近半年 | -4.19% | 21.95 | -24.18% | 29.04% | 50.00% |
| 最近一年 | -3.68% | 22.55 | -69.67% | 29.49% | 49.86% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 36.5/32.7/35.4/2.8 | -127.7%/85.1%/-88.1% | -0.28/-0.25/-0.29/-0.03 |
| 最近一周 | 42.0/47.4/35.4/-12.0 | -65.1%/-90.4%/-88.1% | -0.21/-0.17/-0.29/-0.12 |
| 最近半個月 | 48.1/53.5/35.4/-18.1 | -19.3%/-117.8%/-88.1% | -0.20/-0.19/-0.29/-0.10 |
| 最近一個月 | 62.5/86.4/35.4/-50.9 | 16.5%/-150.7%/-88.1% | -0.09/0.23/-0.29/-0.52 |
| 最近兩個月 | 56.0/17.0/35.4/18.4 | 17.6%/6.4%/-88.1% | 0.07/-0.15/-0.29/-0.14 |
| 最近三個月 | 48.5/39.7/35.4/-4.3 | 2.4%/-17.3%/-88.1% | 0.02/-0.02/-0.29/-0.27 |
| 最近半年 | 47.3/39.4/35.4/-4.0 | -17.3%/-31.0%/-88.1% | 0.01/-0.02/-0.29/-0.27 |
| 最近一年 | 48.2/16.7/35.4/18.8 | -8.7%/-28.0%/-88.1% | 0.02/-0.14/-0.29/-0.14 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 24.84張 |
| 成交量趨勢 | -93.03% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 36.47 |
| 第2個買點 | 36.15 |
| 第3個買點 | 35.20 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 34.50 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 38.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：81.33% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：75.77% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：38.07% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.61個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：52.57%
- 中期(20日)波動率：28.80%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：38.91
- 價格波動範圍：28.00 ~ 67.10
- 價格變異係數：11.74%
風險指標
- 最大回撤：-52.30%
- 回撤恢復天數：433天
- 風險調整後收益：0.50
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：21.59%
- 近期波動率：38.30%
- 近期最大回撤：-11.85%
- 近期上漲天數比例：55.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+888.23%
- 波動率相對表現：-0.98%
- 回撤相對表現：+38.40%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：41.59%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 47.06%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 36.25 (第 28 天) 至最高 38.30 (第 11 天)
- 中位數價格: 37.70
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.32%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -1.60%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.94%
- 最長連續下跌: 2天，累計跌幅 -0.40%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.10 (第 8 天) 至最高 38.30 (第 41 天)
- 中位數價格: 36.55
- 平均每日漲跌幅: 0.36%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.5天，累計漲幅 4.01%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.38%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.68%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -3.37%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.10 (第 38 天) 至最高 38.30 (第 71 天)
- 中位數價格: 33.95
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 3.12%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.72%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.68%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -6.28%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.10 (第 128 天) 至最高 38.80 (第 3 天)
- 中位數價格: 35.45
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.45%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.49%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.68%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -6.28%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.10 (第 313 天) 至最高 48.25 (第 46 天)
- 中位數價格: 38.30
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.45%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.45%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 7.26%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -6.28%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 36.84% (樣本數: 7/19)
平均累計上漲幅度: 23.34%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.0% (樣本數: 12/25)
平均累計下跌幅度: 4.91%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 26.67% (樣本數: 4/15)
平均累計上漲幅度: 28.48%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 6/10)
平均累計下跌幅度: 6.52%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 30.77% (樣本數: 4/13)
平均累計上漲幅度: 32.01%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 1/1)
平均累計下跌幅度: 11.23%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:25:52
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