盛餘(2029)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -360.32 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 23.85 |
| 收盤價標準差 | 6.15 |
| 最高價 | 58.00 |
| 最低價 | 13.65 |
| 平均成交量(張) | 720.64 |
| 成交量標準差(張) | 2895.66 |
| 平均成交金額(萬) | 2565.93 |
| 平均成交筆數 | 358.84 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 37.32% |
| 最大單日漲幅 | 9.95% |
| 最大單日跌幅 | -14.13% |
| 年化波動率 | 26.52% |
| 最大回撤 | -68.60% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 23.85 | 26.92 | 27.17 | 26.50 | 25.24 | 25.13 | 25.53 | 26.57 | 26.34 | 27.88 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% | -1.07% | -0.35% | 0.04% | -0.00% | -0.10% | -0.13% | -0.09% | -0.15% | -0.21% |
| 上漲天數比例 | 37.32% | 20.00% | 46.67% | 50.00% | 40.00% | 32.22% | 36.11% | 39.73% | 40.14% | 38.72% |
| 平均成交量(張) | 720.64 | 1028.11 | 790.08 | 695.57 | 464.31 | 367.90 | 343.24 | 425.62 | 589.38 | 1724.46 |
| 平均成交金額(萬) | 2565.93 | 2749.82 | 2133.48 | 1844.04 | 1203.56 | 947.84 | 890.35 | 1163.59 | 1757.95 | 6702.22 |
| 年化波動率 | 26.52% | 33.19% | 22.94% | 25.28% | 21.50% | 19.05% | 18.59% | 19.03% | 23.29% | 36.25% |
| 最大回撤 | -68.60% | -2.93% | -4.32% | -4.32% | -4.32% | -10.48% | -16.07% | -24.68% | -46.47% | -60.92% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 26.92 | 25.13 | 27.88 | 11.18 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.07% | -0.10% | -0.21% | -106.08 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 32.22% | 38.72% | -6.15 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1028.11 | 367.90 | 1724.46 | 6.59 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 2749.82 | 947.84 | 6702.22 | -18.08 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 33.19% | 19.05% | 36.25% | 1.19 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.93% | -10.48% | -60.92% | -87.90 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 23.75 | 6.11 | 773.38 | 361.91 | 2793.6 | -0.04 | 40.85 |
| 星期二 | 23.78 | 6.09 | 720.88 | 364.37 | 2588.66 | -0.19 | 34.97 |
| 星期三 | 23.84 | 6.15 | 737.63 | 365.27 | 2657.06 | -0.09 | 39.18 |
| 星期四 | 23.93 | 6.23 | 732.4 | 372.97 | 2604.12 | -0.11 | 36.14 |
| 星期五 | 23.93 | 6.16 | 648.42 | 334.04 | 2221.47 | -0.23 | 35.29 |
| 星期六 | 24.02 | 7.37 | 215.07 | 112.93 | 622.3 | 0.09 | 46.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.04 | 2.46 | 2.46 | 1.12 | 0.44 | 0.67 | 0.37 | -0.05 | 0.07 |
| 星期二 | -0.19 | -2.55 | -2.55 | -1.03 | 0 | -0.36 | -0.38 | -0.38 | -0.19 |
| 星期三 | -0.09 | -0.74 | -0.74 | -0.12 | -0.31 | -0.18 | -0.23 | -0.29 | -0.3 |
| 星期四 | -0.11 | nan | -1.08 | -0.53 | 0.65 | 0.01 | -0.12 | 0.09 | 0.06 |
| 星期五 | -0.23 | nan | -3.45 | -1.22 | -0.61 | -0.2 | -0.12 | 0.01 | -0.12 |
| 星期六 | 0.09 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.09)，最差 星期五(-0.23)
- 3日: 表現最好 星期一(2.46)，最差 星期二(-2.55)
- 5日: 表現最好 星期一(2.46)，最差 星期五(-3.45)
- 15日: 表現最好 星期一(1.12)，最差 星期五(-1.22)
- 30日: 表現最好 星期四(0.65)，最差 星期五(-0.61)
- 60日: 表現最好 星期一(0.67)，最差 星期二(-0.36)
- 90日: 表現最好 星期一(0.37)，最差 星期二(-0.38)
- 180日: 表現最好 星期四(0.09)，最差 星期二(-0.38)
- 365日: 表現最好 星期一(0.07)，最差 星期三(-0.30)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.85 | 100 | 100 | 100 | 66.67 | 61.54 | 42.11 | 39.47 | 44.59 |
| 星期二 | 34.97 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 30.77 | 21.05 | 18.92 | 33.33 |
| 星期三 | 39.18 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 41.67 | 27.78 | 27.78 | 29.17 |
| 星期四 | 36.14 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 27.27 | 23.53 | 42.42 | 47.89 |
| 星期五 | 35.29 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 36.36 | 47.06 | 52.78 | 43.84 |
| 星期六 | 46.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(46.67)，最差 星期二(34.97)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(33.33)
- 30日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期五(40.00)
- 60日: 表現最好 星期一(61.54)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期五(47.06)，最差 星期二(21.05)
- 180日: 表現最好 星期五(52.78)，最差 星期二(18.92)
- 365日: 表現最好 星期四(47.89)，最差 星期三(29.17)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 773.38 | 489.47 | 489.47 | 640.29 | 572.38 | 456.14 | 375.32 | 372.69 | 433.59 |
| 星期二 | 720.88 | 239.96 | 239.96 | 608.15 | 655.94 | 404.15 | 335.19 | 325.21 | 426.58 |
| 星期三 | 737.63 | 136.39 | 136.39 | 408.62 | 403.21 | 320.8 | 274.13 | 274.4 | 424.28 |
| 星期四 | 732.4 | nan | 542.37 | 700.94 | 787.49 | 507.95 | 391.65 | 319.62 | 415.39 |
| 星期五 | 648.42 | nan | 3732.35 | 1592.41 | 1189.98 | 658 | 471.71 | 421.2 | 427.81 |
| 星期六 | 215.07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(773.38)，最低 星期六(215.07)
- 3日: 成交量最高 星期一(489.47)，最低 星期三(136.39)
- 5日: 成交量最高 星期五(3732.35)，最低 星期三(136.39)
- 15日: 成交量最高 星期五(1592.41)，最低 星期三(408.62)
- 30日: 成交量最高 星期五(1189.98)，最低 星期三(403.21)
- 60日: 成交量最高 星期五(658.00)，最低 星期三(320.80)
- 90日: 成交量最高 星期五(471.71)，最低 星期三(274.13)
- 180日: 成交量最高 星期五(421.20)，最低 星期三(274.40)
- 365日: 成交量最高 星期一(433.59)，最低 星期四(415.39)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2793.6 | 1319.04 | 1319.04 | 1741.79 | 1520.75 | 1169.44 | 958.71 | 962.72 | 1178.2 |
| 星期二 | 2588.66 | 647.08 | 647.08 | 1653.61 | 1747.09 | 1052.4 | 866.23 | 845.21 | 1177.07 |
| 星期三 | 2657.06 | 367.16 | 367.16 | 1117.21 | 1069.53 | 830.19 | 703.22 | 708.52 | 1151.55 |
| 星期四 | 2604.12 | nan | 1488.43 | 1901.71 | 2072.87 | 1318.14 | 1008.54 | 830.18 | 1139.4 |
| 星期五 | 2221.47 | nan | 9927.4 | 4253.08 | 3158.04 | 1715.25 | 1225.2 | 1097.31 | 1170.33 |
| 星期六 | 622.3 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(2793.60)，最差 星期六(622.30)
- 3日: 表現最好 星期一(1319.04)，最差 星期三(367.16)
- 5日: 表現最好 星期五(9927.40)，最差 星期三(367.16)
- 15日: 表現最好 星期五(4253.08)，最差 星期三(1117.21)
- 30日: 表現最好 星期五(3158.04)，最差 星期三(1069.53)
- 60日: 表現最好 星期五(1715.25)，最差 星期三(830.19)
- 90日: 表現最好 星期五(1225.20)，最差 星期三(703.22)
- 180日: 表現最好 星期五(1097.31)，最差 星期三(708.52)
- 365日: 表現最好 星期一(1178.20)，最差 星期四(1139.40)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 0.65%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.61%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 1189.98張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.44%)表現優於星期五(-0.61%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 27.10 | 65.91 | 26.70 | 26.04 | 0.66 | 0.59 | 0.00 | 0.07 |
| 2025-03-14 | 27.55 | 68.42 | 26.83 | 26.15 | 0.68 | 0.61 | 0.00 | 0.07 |
| 2025-03-17 | 27.75 | 69.39 | 26.97 | 26.27 | 0.70 | 0.63 | 0.00 | 0.08 |
| 2025-03-18 | 27.55 | 65.31 | 27.06 | 26.36 | 0.70 | 0.64 | 0.00 | 0.06 |
| 2025-03-19 | 27.50 | 67.37 | 27.13 | 26.45 | 0.68 | 0.65 | 0.00 | 0.03 |
| 2025-03-20 | 27.35 | 61.36 | 27.16 | 26.51 | 0.65 | 0.65 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-21 | 26.55 | 58.06 | 27.07 | 26.52 | 0.55 | 0.63 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-24 | 27.10 | 56.18 | 27.07 | 26.56 | 0.51 | 0.61 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-25 | 26.80 | 51.09 | 27.03 | 26.58 | 0.45 | 0.58 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-26 | 26.80 | 47.67 | 27.00 | 26.59 | 0.40 | 0.54 | 0.00 | -0.14 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 27.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 26.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 27.15 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 27.15 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-12 | 27.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-13 | 27.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 27.55 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 27.75 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 27.55 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 27.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 27.35 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-21 | 26.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 27.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 26.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 26.80 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 27.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 26.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 27.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 27.15 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 27.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 27.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 27.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 27.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 27.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 27.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 27.35 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 26.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 27.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 26.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 26.80 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.25 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1589.81 |
| 索提諾比率 | 0.11 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
| 95%VaR | -2.17 |
| 99%VaR | -5.10 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.67 |
| 年化波動率 | 26.52 |
| 5日波動率 | 1.26 |
| 10日波動率 | 1.33 |
| 20日波動率 | 1.38 |
| 60日波動率 | 1.45 |
| 上行波動率 | 1.45 |
| 下行波動率 | 1.28 |
| 收益率峰度 | 10.28 |
| 收益率偏度 | 0.39 |
| 最大單日漲幅 | 9.97 |
| 最大單日跌幅 | -11.26 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.52 |
| ATR百分比 | 2.00 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.73117 | 6.82849 | 16 | 43.75 | -0.27793 |
| 2 | 3.5241 | 6.16763 | 16 | 62.5 | 0.544363 |
| 3 | -0.332887 | 8.02753 | 16 | 62.5 | -0.0622301 |
| 4 | 2.44098 | 13.0877 | 15 | 40 | 0.173775 |
| 5 | -2.84027 | 5.66329 | 15 | 26.6667 | -0.530951 |
| 6 | 3.32715 | 12.398 | 15 | 60 | 0.254918 |
| 7 | -3.69566 | 5.55348 | 15 | 20 | -0.695479 |
| 8 | 1.34247 | 8.26179 | 15 | 53.3333 | 0.142318 |
| 9 | -2.02886 | 6.06746 | 15 | 53.3333 | -0.361853 |
| 10 | -0.855479 | 5.15913 | 15 | 40 | -0.198124 |
| 11 | 0.643979 | 11.5394 | 15 | 40 | 0.0413636 |
| 12 | 2.65154 | 7.27945 | 15 | 60 | 0.341354 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.5241 | 6.16763 | 16 | 62.5 | 0.544363 |
| 6 | 3.32715 | 12.398 | 15 | 60 | 0.254918 |
| 12 | 2.65154 | 7.27945 | 15 | 60 | 0.341354 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -3.69566 | 5.55348 | 15 | 20 | -0.695479 |
| 5 | -2.84027 | 5.66329 | 15 | 26.6667 | -0.530951 |
| 9 | -2.02886 | 6.06746 | 15 | 53.3333 | -0.361853 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3.5241 | 62.5 |
| 6 | 5 | 3.32715 | 60 |
| 12 | 11 | 2.65154 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -3.69566 | 80 |
| 5 | 4 | -2.84027 | 73.3333 |
| 9 | 8 | -2.02886 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.09 |
| 趨勢持續性 | 47.84 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.19 |
| 趨勢持續性 | 47.74 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.40 |
| 趨勢持續性 | 47.04 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.18 |
| 趨勢持續性 | 45.81 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.25 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.53 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.46 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.96 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.09 |
| 成交量動量 | 54.85 |
| 動量持續性 | 47.84 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.19 |
| 成交量動量 | 67.97 |
| 動量持續性 | 47.74 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.40 |
| 成交量動量 | 82.32 |
| 動量持續性 | 47.04 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.18 |
| 成交量動量 | 149.04 |
| 動量持續性 | 45.81 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.55 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.46 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 136.39 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 42.52 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4704 | 0.0697 | 0.2664 |
| Volume_Shares | 0.4704 | 1.0000 | 0.1295 | 0.4343 |
| RSI_14 | 0.0697 | 0.1295 | 1.0000 | 0.5498 |
| MACD | 0.2664 | 0.4343 | 0.5498 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 63.819% |
| 下跌 | 36.761% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 14.77% |
| 2 | 245 | -33.06% |
| 3 | 351 | -11.68% |
| 4 | 291 | 9.97% |
| 5 | 318 | 52.83% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | 7.67% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | 8.52% |
| 10 | 308 | 34.74% |
| 11 | 323 | 25.70% |
| 12 | 331 | 4.23% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 52.83%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -33.06%)
- 平均準確率：9.60%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | -1.37% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 1.95% |
| 7 | 326 | -2.45% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 1.51% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -2.45%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 3.36% |
| 2 | 245 | -19.59% |
| 3 | 351 | -6.27% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 19.18% |
| 6 | 307 | 4.56% |
| 7 | 326 | 1.84% |
| 8 | 330 | -4.55% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | 12.99% |
| 11 | 323 | 3.41% |
| 12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 19.18%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -19.59%)
- 平均準確率：1.07%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.68% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -1.64% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.68%)
- 平均準確率：0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 245 | -8.57% |
| 3 | 351 | -1.71% |
| 4 | 291 | -4.12% |
| 5 | 318 | 6.29% |
| 6 | 307 | -3.58% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | 1.31% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 323 | 6.81% |
| 12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 6.81%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -8.57%)
- 平均準確率：-0.74%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 16.11% |
| 2 | 245 | -8.98% |
| 3 | 351 | -1.99% |
| 4 | 291 | 15.46% |
| 5 | 318 | 27.36% |
| 6 | 307 | -3.58% |
| 7 | 326 | 10.12% |
| 8 | 330 | 3.94% |
| 9 | 305 | 8.20% |
| 10 | 308 | 20.78% |
| 11 | 323 | 15.48% |
| 12 | 331 | 7.85% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 27.36%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -8.98%)
- 平均準確率：9.23%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 26.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.846
- 25.500
- 25.237
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.800
- 28.029
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.030 |
| 上漲比例 | 40.696 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.021 |
| 上漲比例 | 36.829 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.032774 | 0.0329853 | 35.5705 |
| 2 | -0.0414301 | 0.0515479 | 38.4279 |
| 3 | -0.0522893 | -0.0486718 | 39.7503 |
| 4 | -0.0380977 | 0.0352413 | 35.447 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0390229 | 38.9626 |
| 2 | -0.0568946 | 37.6593 |
| 3 | -0.0400227 | 36.9615 |
| 4 | -0.0433372 | 34.9942 |
| 5 | 1.20024e-16 | 39.527 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.041 |
| 上漲天數比例 | 37.316 |
| 下跌天數比例 | 50.040 |
| 平盤天數比例 | 12.644 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.743 |
| 平均漲幅 | 1.542 |
| 平均成交量變化(張) | 124.239 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.770 |
| 平均漲幅 | 0.825 |
| 平均成交量變化(張) | -34.666 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.636 |
| 平均跌幅 | -0.999 |
| 平均成交量變化(張) | 92.954 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.851 |
| 平均跌幅 | -0.756 |
| 平均成交量變化(張) | -37.912 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.162 |
| 平均漲跌幅 | 0.826 |
| 上漲比例 | 57.895 |
| 平均成交量(張) | 2573.398 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.470 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.408 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.11% | 288.61 | -72.14% | 12.43% | 33.33% |
| 最近一周 | -2.72% | 870.71 | -74.47% | 25.79% | 14.29% |
| 最近半個月 | -0.74% | 790.08 | -85.61% | 22.94% | 46.67% |
| 最近一個月 | 10.06% | 695.57 | -49.15% | 25.28% | 50.00% |
| 最近兩個月 | 11.90% | 464.31 | -64.21% | 21.50% | 40.00% |
| 最近三個月 | 2.10% | 367.90 | -9.20% | 19.05% | 32.22% |
| 最近半年 | -3.25% | 343.24 | -45.22% | 18.59% | 36.11% |
| 最近一年 | 7.85% | 425.62 | 60.27% | 19.03% | 39.73% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 51.6/56.2/47.7/-8.5 | -0.5%/-32.4%/-12.6% | -0.12/-0.09/-0.14/-0.05 |
| 最近一周 | 58.1/65.3/47.7/-17.6 | 21.1%/-79.1%/-12.6% | -0.05/0.06/-0.14/-0.19 |
| 最近半個月 | 63.2/69.3/47.7/-21.7 | 52.7%/-98.9%/-12.6% | 0.02/0.10/-0.14/-0.24 |
| 最近一個月 | 65.7/61.8/47.7/-14.1 | 64.4%/-46.9%/-12.6% | 0.07/0.09/-0.14/-0.22 |
| 最近兩個月 | 52.6/21.4/47.7/26.2 | 26.5%/104.8%/-12.6% | 0.05/-0.05/-0.14/-0.09 |
| 最近三個月 | 46.5/40.0/47.7/7.7 | -1.9%/-24.7%/-12.6% | 0.02/-0.03/-0.14/-0.11 |
| 最近半年 | 47.4/50.0/47.7/-2.3 | -6.2%/19.5%/-12.6% | 0.02/0.03/-0.14/-0.17 |
| 最近一年 | 49.6/78.6/47.7/-30.9 | -4.6%/-81.6%/-12.6% | 0.01/0.14/-0.14/-0.28 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 695.57張 |
| 成交量趨勢 | -49.15% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 25.85 |
| 第2個買點 | 25.50 |
| 第3個買點 | 25.24 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 24.73 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 27.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.24% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：92.62% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：54.89% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.66個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：27.42%
- 中期(20日)波動率：29.61%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：23.85
- 價格波動範圍：13.65 ~ 58.00
- 價格變異係數：25.79%
風險指標
- 最大回撤：-68.60%
- 回撤恢復天數：-1612天
- 風險調整後收益：0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：11.90%
- 近期波動率：21.50%
- 近期最大回撤：-4.32%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+824.48%
- 波動率相對表現：-5.10%
- 回撤相對表現：+64.28%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：42.52%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 47.06%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 24.35 (第 1 天) 至最高 27.75 (第 23 天)
- 中位數價格: 26.60
- 平均每日漲跌幅: 0.34%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.82%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -1.58%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.36%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.37%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.50 (第 10 天) 至最高 27.75 (第 53 天)
- 中位數價格: 24.83
- 平均每日漲跌幅: 0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.13%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -1.39%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.17%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.37%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.50 (第 40 天) 至最高 27.75 (第 83 天)
- 中位數價格: 24.85
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.80%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.60%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.00%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.87%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.50 (第 130 天) 至最高 28.00 (第 7 天)
- 中位數價格: 25.35
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 1.89%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -1.89%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 3.65%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -5.94%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.80 (第 21 天) 至最高 31.20 (第 63 天)
- 中位數價格: 26.55
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.11%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -1.95%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.05%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -5.94%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.81% (樣本數: 71/155)
平均累計上漲幅度: 6.00%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.47% (樣本數: 79/163)
平均累計下跌幅度: 5.72%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 49.32% (樣本數: 36/73)
平均累計上漲幅度: 8.44%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.68% (樣本數: 37/73)
平均累計下跌幅度: 8.02%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 48.15% (樣本數: 13/27)
平均累計上漲幅度: 12.39%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 54.55% (樣本數: 12/22)
平均累計下跌幅度: 12.01%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:17:06
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