威致(2028)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -380.28 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3725.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 12.88 |
| 收盤價標準差 | 11.43 |
| 最高價 | 67.80 |
| 最低價 | 1.16 |
| 平均成交量(張) | 1061.07 |
| 成交量標準差(張) | 3214.56 |
| 平均成交金額(萬) | 3007.92 |
| 平均成交筆數 | 459.61 |
| 平均漲跌幅 | -0.03% |
| 上漲天數比例 | 41.34% |
| 最大單日漲幅 | 15.13% |
| 最大單日跌幅 | -15.64% |
| 年化波動率 | 43.79% |
| 最大回撤 | -90.00% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 12.88 | 22.88 | 23.22 | 23.52 | 22.18 | 22.25 | 23.35 | 24.33 | 25.82 | 28.45 |
| 平均漲跌幅 | -0.03% | -1.08% | -0.55% | -0.09% | -0.07% | -0.24% | -0.23% | -0.20% | -0.28% | -0.29% |
| 上漲天數比例 | 41.34% | 0.00% | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 36.67% | 36.67% | 36.71% | 36.30% | 36.71% |
| 平均成交量(張) | 1061.07 | 108.89 | 125.28 | 526.19 | 389.52 | 293.67 | 319.54 | 419.68 | 758.07 | 2405.12 |
| 平均成交金額(萬) | 3007.92 | 249.62 | 291.41 | 1272.69 | 907.61 | 681.18 | 784.11 | 1095.53 | 2217.09 | 9302.91 |
| 年化波動率 | 43.79% | 12.71% | 23.63% | 37.70% | 33.79% | 30.12% | 31.46% | 31.69% | 35.47% | 50.02% |
| 最大回撤 | -90.00% | -3.86% | -5.49% | -8.76% | -8.76% | -16.84% | -29.09% | -34.12% | -57.79% | -68.65% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 22.88 | 22.25 | 28.45 | 80.23 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.08% | -0.24% | -0.29% | -0.52 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 36.67% | 36.71% | -47.45 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 108.89 | 293.67 | 2405.12 | -71.02 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 249.62 | 681.18 | 9302.91 | -72.55 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 12.71% | 30.12% | 50.02% | 42.70 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -3.86% | -16.84% | -68.65% | -86.65 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12.8 | 11.39 | 1045.84 | 456.89 | 2957.66 | 0.09 | 42.54 |
| 星期二 | 12.88 | 11.42 | 1065.01 | 472.44 | 3042.93 | -0.26 | 38.99 |
| 星期三 | 12.96 | 11.44 | 1051.1 | 453.17 | 2960.58 | -0.02 | 41.94 |
| 星期四 | 12.93 | 11.51 | 1056.07 | 453.82 | 2882.31 | 0.09 | 41.88 |
| 星期五 | 12.96 | 11.46 | 1100.1 | 468.57 | 3254.29 | -0.09 | 40.88 |
| 星期六 | 5.61 | 2.69 | 454.4 | 122.2 | 332.48 | 1.54 | 66.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.09 | -2.33 | -2.33 | -0.28 | 0.18 | 0.55 | -0.04 | -0.5 | -0.19 |
| 星期二 | -0.26 | -1.09 | -1.09 | -0.93 | -0.66 | -0.48 | -0.58 | -0.58 | -0.29 |
| 星期三 | -0.02 | -0.88 | -0.88 | -0.22 | 0.08 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | -0.39 |
| 星期四 | 0.09 | nan | -0.43 | -1.76 | 0.02 | -0.48 | -0.37 | -0.34 | -0.06 |
| 星期五 | -0.09 | nan | -0.65 | 0.45 | -0.09 | -0.27 | -0.49 | 0.08 | -0.05 |
| 星期六 | 1.54 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(1.54)，最差 星期二(-0.26)
- 3日: 表現最好 星期三(-0.88)，最差 星期一(-2.33)
- 5日: 表現最好 星期四(-0.43)，最差 星期一(-2.33)
- 15日: 表現最好 星期五(0.45)，最差 星期四(-1.76)
- 30日: 表現最好 星期一(0.18)，最差 星期二(-0.66)
- 60日: 表現最好 星期一(0.55)，最差 星期二(-0.48)
- 90日: 表現最好 星期三(0.25)，最差 星期二(-0.58)
- 180日: 表現最好 星期三(0.22)，最差 星期二(-0.58)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.05)，最差 星期三(-0.39)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 42.54 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 69.23 | 52.63 | 36.84 | 44.59 |
| 星期二 | 38.99 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 31.58 | 27.03 | 30.67 |
| 星期三 | 41.94 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 33.33 | 44.44 | 50 | 36.11 |
| 星期四 | 41.88 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 27.27 | 23.53 | 27.27 | 32.39 |
| 星期五 | 40.88 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 36.36 | 29.41 | 41.67 | 39.73 |
| 星期六 | 66.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(66.67)，最差 星期二(38.99)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(16.67)
- 60日: 表現最好 星期一(69.23)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期一(52.63)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期二(27.03)
- 365日: 表現最好 星期一(44.59)，最差 星期二(30.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1045.84 | 132.38 | 132.38 | 143.4 | 302.65 | 331.04 | 259.37 | 445.25 | 535.84 |
| 星期二 | 1065.01 | 153.8 | 153.8 | 116.25 | 458.49 | 340.62 | 266.04 | 285.94 | 472.08 |
| 星期三 | 1051.1 | 55.97 | 55.97 | 96.03 | 253.28 | 304.01 | 234.73 | 215.97 | 362.52 |
| 星期四 | 1056.07 | nan | 57.19 | 109.51 | 508.46 | 340.79 | 268.31 | 240.17 | 334.53 |
| 星期五 | 1100.1 | nan | 145.09 | 161.19 | 1279.04 | 658.44 | 450.67 | 397.68 | 387.32 |
| 星期六 | 454.4 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1100.10)，最低 星期六(454.40)
- 3日: 成交量最高 星期二(153.80)，最低 星期三(55.97)
- 5日: 成交量最高 星期二(153.80)，最低 星期三(55.97)
- 15日: 成交量最高 星期五(161.19)，最低 星期三(96.03)
- 30日: 成交量最高 星期五(1279.04)，最低 星期三(253.28)
- 60日: 成交量最高 星期五(658.44)，最低 星期三(304.01)
- 90日: 成交量最高 星期五(450.67)，最低 星期三(234.73)
- 180日: 成交量最高 星期一(445.25)，最低 星期三(215.97)
- 365日: 成交量最高 星期一(535.84)，最低 星期四(334.53)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2957.66 | 306.95 | 306.95 | 336.59 | 717.08 | 752.52 | 588.8 | 1138.9 | 1425.44 |
| 星期二 | 3042.93 | 348.35 | 348.35 | 267.27 | 1104.21 | 786.02 | 611.61 | 683.39 | 1248.28 |
| 星期三 | 2960.58 | 126.07 | 126.07 | 222.19 | 603.31 | 685.17 | 528.72 | 506.58 | 936.91 |
| 星期四 | 2882.31 | nan | 133.18 | 256.2 | 1206.68 | 789.91 | 617.09 | 570.38 | 858.19 |
| 星期五 | 3254.29 | nan | 333.57 | 374.79 | 3157.95 | 1594.93 | 1087.69 | 986.57 | 991.42 |
| 星期六 | 332.48 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(3254.29)，最差 星期六(332.48)
- 3日: 表現最好 星期二(348.35)，最差 星期三(126.07)
- 5日: 表現最好 星期二(348.35)，最差 星期三(126.07)
- 15日: 表現最好 星期五(374.79)，最差 星期三(222.19)
- 30日: 表現最好 星期五(3157.95)，最差 星期三(603.31)
- 60日: 表現最好 星期五(1594.93)，最差 星期三(685.17)
- 90日: 表現最好 星期五(1087.69)，最差 星期三(528.72)
- 180日: 表現最好 星期一(1138.90)，最差 星期三(506.58)
- 365日: 表現最好 星期一(1425.44)，最差 星期四(858.19)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.18%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.66%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 1279.04張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 22.65 | 33.85 | 23.44 | 23.15 | 0.29 | 0.49 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-03-14 | 23.25 | 44.16 | 23.41 | 23.16 | 0.25 | 0.45 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-17 | 23.60 | 45.57 | 23.44 | 23.19 | 0.25 | 0.41 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-18 | 23.40 | 40.51 | 23.43 | 23.20 | 0.23 | 0.37 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-19 | 23.20 | 38.55 | 23.40 | 23.20 | 0.19 | 0.33 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-20 | 23.30 | 41.98 | 23.38 | 23.21 | 0.17 | 0.30 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-21 | 23.05 | 42.50 | 23.33 | 23.20 | 0.13 | 0.27 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-24 | 23.05 | 44.16 | 23.29 | 23.19 | 0.10 | 0.23 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-25 | 22.60 | 31.58 | 23.18 | 23.14 | 0.04 | 0.19 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-26 | 22.40 | 32.43 | 23.06 | 23.09 | -0.03 | 0.15 | 0.00 | -0.18 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 23.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-07 | 23.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 23.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 23.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 23.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 22.65 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 23.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 23.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 23.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 23.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 23.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 23.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 23.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 22.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 22.40 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 23.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-07 | 23.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 23.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 23.25 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 23.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 22.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 23.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 23.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 23.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 23.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 23.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 23.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 23.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 22.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 22.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.30 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2511.60 |
| 索提諾比率 | 0.42 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.62 |
| 95%VaR | -3.64 |
| 99%VaR | -6.93 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.76 |
| 年化波動率 | 43.79 |
| 5日波動率 | 1.99 |
| 10日波動率 | 2.13 |
| 20日波動率 | 2.24 |
| 60日波動率 | 2.37 |
| 上行波動率 | 2.78 |
| 下行波動率 | 1.72 |
| 收益率峰度 | 97.02 |
| 收益率偏度 | 4.38 |
| 最大單日漲幅 | 67.26 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.62 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.48 |
| ATR百分比 | 3.19 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.15063 | 9.89525 | 16 | 31.25 | -0.234183 |
| 2 | 6.14937 | 12.2649 | 16 | 68.75 | 0.48779 |
| 3 | 0.062071 | 11.9683 | 16 | 43.75 | -0.00873941 |
| 4 | 1.35413 | 15.8359 | 15 | 46.6667 | 0.0749855 |
| 5 | -4.33293 | 8.11111 | 15 | 26.6667 | -0.554744 |
| 6 | -1.36879 | 17.845 | 15 | 20 | -0.0860444 |
| 7 | -3.64298 | 10.4333 | 15 | 40 | -0.365143 |
| 8 | 5.40444 | 9.91499 | 15 | 53.3333 | 0.528268 |
| 9 | -2.0504 | 9.61861 | 15 | 46.6667 | -0.230498 |
| 10 | -4.43807 | 11.3857 | 15 | 26.6667 | -0.404432 |
| 11 | 4.74347 | 22.2218 | 15 | 53.3333 | 0.20596 |
| 12 | 9.7035 | 11.5271 | 15 | 86.6667 | 0.827339 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9.7035 | 11.5271 | 15 | 86.6667 | 0.827339 |
| 2 | 6.14937 | 12.2649 | 16 | 68.75 | 0.48779 |
| 8 | 5.40444 | 9.91499 | 15 | 53.3333 | 0.528268 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -4.43807 | 11.3857 | 15 | 26.6667 | -0.404432 |
| 5 | -4.33293 | 8.11111 | 15 | 26.6667 | -0.554744 |
| 7 | -3.64298 | 10.4333 | 15 | 40 | -0.365143 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 9.7035 | 86.6667 |
| 2 | 1 | 6.14937 | 68.75 |
| 8 | 7 | 5.40444 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -4.43807 | 73.3333 |
| 5 | 4 | -4.33293 | 73.3333 |
| 7 | 6 | -3.64298 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.29 |
| 趨勢持續性 | 43.30 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.60 |
| 趨勢持續性 | 45.13 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.30 |
| 趨勢持續性 | 46.52 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.53 |
| 趨勢持續性 | 47.41 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.01 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.12 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.31 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.31 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.30 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.28 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.60 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.07 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.30 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.42 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.50 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.30 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 22.16 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.31 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 55.97 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 42.70 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4388 | 0.0518 | 0.1698 |
| Volume_Shares | 0.4388 | 1.0000 | 0.2065 | 0.5196 |
| RSI_14 | 0.0518 | 0.2065 | 1.0000 | 0.4087 |
| MACD | 0.1698 | 0.5196 | 0.4087 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 49.502% |
| 下跌 | 39.950% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 8.72% |
| 2 | 245 | -25.31% |
| 3 | 351 | 13.11% |
| 4 | 291 | -5.84% |
| 5 | 318 | 47.80% |
| 6 | 307 | 44.63% |
| 7 | 326 | 31.29% |
| 8 | 330 | -17.88% |
| 9 | 305 | 8.20% |
| 10 | 304 | 56.25% |
| 11 | 319 | 11.91% |
| 12 | 331 | -23.26% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 56.25%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -25.31%)
- 平均準確率：12.47%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 245 | 2.45% |
| 3 | 351 | -1.14% |
| 4 | 291 | -1.37% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.92% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 304 | -0.33% |
| 11 | 319 | 0.63% |
| 12 | 331 | 1.81% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.01%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | -11.02% |
| 3 | 351 | 1.42% |
| 4 | 291 | -2.41% |
| 5 | 318 | 26.10% |
| 6 | 307 | 16.61% |
| 7 | 326 | 10.12% |
| 8 | 330 | -9.09% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 304 | 24.67% |
| 11 | 319 | 3.45% |
| 12 | 331 | -8.46% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 26.10%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.02%)
- 平均準確率：4.25%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -3.02% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 351 | -1.14% |
| 4 | 291 | -0.34% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | -2.30% |
| 10 | 304 | 0.99% |
| 11 | 319 | 1.25% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -3.02%)
- 平均準確率：-0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | -11.02% |
| 3 | 351 | 1.42% |
| 4 | 291 | -4.81% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | 6.84% |
| 7 | 326 | 2.45% |
| 8 | 330 | -6.36% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 304 | -0.33% |
| 11 | 319 | -3.13% |
| 12 | 331 | -9.67% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 6.84%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.02%)
- 平均準確率：-2.09%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 15.77% |
| 2 | 245 | -7.76% |
| 3 | 351 | 12.54% |
| 4 | 291 | 3.09% |
| 5 | 318 | 19.50% |
| 6 | 307 | 20.85% |
| 7 | 326 | 17.18% |
| 8 | 330 | -3.94% |
| 9 | 305 | 12.46% |
| 10 | 304 | 31.25% |
| 11 | 319 | 9.72% |
| 12 | 331 | -7.25% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 31.25%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -7.76%)
- 平均準確率：10.28%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 22.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.185
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.308
- 24.950
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.047 |
| 上漲比例 | 41.331 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.037 |
| 上漲比例 | 41.260 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0409978 | 0.0875402 | 39.5973 |
| 2 | -0.0386245 | -0.0787171 | 41.2664 |
| 3 | -0.04175 | -0.0123791 | 41.5193 |
| 4 | -0.0204822 | 0.216638 | 42.8721 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0452727 | 40.9697 |
| 2 | -0.0271958 | 39.2816 |
| 3 | -0.0189103 | 43.5374 |
| 4 | -0.0522727 | 40.9302 |
| 5 | -0.031322 | 43.0508 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035 |
| 上漲天數比例 | 41.342 |
| 下跌天數比例 | 48.966 |
| 平盤天數比例 | 9.611 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.899 |
| 平均漲幅 | 2.392 |
| 平均成交量變化(張) | 166.043 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.785 |
| 平均漲幅 | 1.439 |
| 平均成交量變化(張) | -37.384 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.611 |
| 平均跌幅 | -1.539 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.705 |
| 平均跌幅 | -1.216 |
| 平均成交量變化(張) | -38.780 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.201 |
| 平均漲跌幅 | 1.551 |
| 上漲比例 | 63.158 |
| 平均成交量(張) | 4153.364 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.439 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.272 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.82% | 114.05 | -57.72% | 11.98% | 0.00% |
| 最近一周 | -4.27% | 102.00 | 0.62% | 13.34% | 0.00% |
| 最近半個月 | -5.49% | 125.28 | -61.53% | 23.63% | 20.00% |
| 最近一個月 | 3.70% | 526.19 | -46.64% | 37.70% | 40.00% |
| 最近兩個月 | 7.43% | 389.52 | -67.66% | 33.79% | 40.00% |
| 最近三個月 | -4.48% | 293.67 | -46.25% | 30.12% | 36.67% |
| 最近半年 | -14.50% | 319.54 | -83.07% | 31.46% | 36.67% |
| 最近一年 | -9.86% | 419.68 | -69.33% | 31.69% | 36.71% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 36.1/44.2/32.4/-11.7 | -87.7%/-44.4%/-104.5% | -0.16/-0.13/-0.18/-0.04 |
| 最近一周 | 38.8/40.5/32.4/-8.1 | -66.4%/-67.3%/-104.5% | -0.15/-0.14/-0.18/-0.04 |
| 最近半個月 | 39.4/49.3/32.4/-16.9 | -47.0%/-118.5%/-104.5% | -0.14/-0.08/-0.18/-0.10 |
| 最近一個月 | 54.2/66.7/32.4/-34.2 | 7.5%/-143.4%/-104.5% | 0.02/0.15/-0.18/-0.33 |
| 最近兩個月 | 49.7/26.9/32.4/5.6 | -1.7%/-27.1%/-104.5% | 0.04/-0.09/-0.18/-0.09 |
| 最近三個月 | 45.2/28.9/32.4/3.5 | -22.0%/-73.9%/-104.5% | 0.02/-0.05/-0.18/-0.13 |
| 最近半年 | 43.6/41.5/32.4/-9.1 | -25.6%/-48.0%/-104.5% | 0.01/-0.07/-0.18/-0.11 |
| 最近一年 | 47.3/67.9/32.4/-35.5 | -8.0%/-179.6%/-104.5% | 0.00/0.16/-0.18/-0.34 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 526.19張 |
| 成交量趨勢 | -46.64% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 22.19 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 21.74 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 24.31 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.38% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.24% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：84.89% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：47.04%
- 中期(20日)波動率：50.72%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：12.88
- 價格波動範圍：1.16 ~ 67.80
- 價格變異係數：88.73%
風險指標
- 最大回撤：-90.00%
- 回撤恢復天數：-516天
- 風險調整後收益：0.26
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：7.43%
- 近期波動率：33.79%
- 近期最大回撤：-8.76%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-589.56%
- 波動率相對表現：-10.14%
- 回撤相對表現：+81.24%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：42.70%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 29.41%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.60 (第 1 天) 至最高 24.55 (第 4 天)
- 中位數價格: 23.67
- 平均每日漲跌幅: 0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.28%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.65%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 13.32%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.72%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.50 (第 16 天) 至最高 24.55 (第 34 天)
- 中位數價格: 22.15
- 平均每日漲跌幅: 0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.27%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.66%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -3.98%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.50 (第 46 天) 至最高 24.55 (第 64 天)
- 中位數價格: 22.45
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.62%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.64%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.78%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.50 (第 136 天) 至最高 27.50 (第 66 天)
- 中位數價格: 23.33
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.54%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.76%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.36%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.50 (第 321 天) 至最高 29.60 (第 132 天)
- 中位數價格: 24.15
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.82%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.83%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.27%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.36%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.42% (樣本數: 124/273)
平均累計上漲幅度: 9.32%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.26% (樣本數: 139/288)
平均累計下跌幅度: 6.25%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 48.5% (樣本數: 81/167)
平均累計上漲幅度: 12.71%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 78/156)
平均累計下跌幅度: 8.26%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 46.43% (樣本數: 52/112)
平均累計上漲幅度: 15.87%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 57.63% (樣本數: 34/59)
平均累計下跌幅度: 11.44%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:17:02
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
