中釉(1809)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -379.42 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3724.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 15.05 |
| 收盤價標準差 | 4.79 |
| 最高價 | 36.20 |
| 最低價 | 6.31 |
| 平均成交量(張) | 1695.02 |
| 成交量標準差(張) | 3297.26 |
| 平均成交金額(萬) | 3159.52 |
| 平均成交筆數 | 655.99 |
| 平均漲跌幅 | -0.25% |
| 上漲天數比例 | 33.75% |
| 最大單日漲幅 | 11.54% |
| 最大單日跌幅 | -11.19% |
| 年化波動率 | 37.17% |
| 最大回撤 | -80.85% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 15.05 | 19.22 | 19.01 | 19.41 | 19.38 | 19.82 | 21.16 | 20.85 | 17.18 | 15.98 |
| 平均漲跌幅 | -0.25% | -0.44% | -0.37% | -0.55% | -0.48% | -0.49% | -0.41% | -0.20% | -0.24% | -0.33% |
| 上漲天數比例 | 33.75% | 20.00% | 33.33% | 26.67% | 30.00% | 27.78% | 31.11% | 32.05% | 32.33% | 33.33% |
| 平均成交量(張) | 1695.02 | 802.89 | 541.35 | 634.81 | 666.10 | 1083.44 | 1713.48 | 2583.53 | 1930.09 | 2304.40 |
| 平均成交金額(萬) | 3159.52 | 1573.42 | 1043.85 | 1251.98 | 1315.23 | 2288.15 | 3963.52 | 6012.58 | 3950.62 | 4104.66 |
| 年化波動率 | 37.17% | 42.49% | 25.94% | 21.62% | 26.28% | 33.43% | 39.23% | 43.58% | 38.45% | 40.91% |
| 最大回撤 | -80.85% | -3.30% | -4.39% | -9.09% | -10.19% | -21.67% | -32.90% | -48.88% | -48.88% | -48.88% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 19.22 | 19.82 | 15.98 | 28.36 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.44% | -0.49% | -0.33% | -71.08 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 27.78% | 33.33% | -20.30 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 802.89 | 1083.44 | 2304.40 | -45.38 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 1573.42 | 2288.15 | 4104.66 | -40.07 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 42.49% | 33.43% | 40.91% | 9.22 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -3.30% | -21.67% | -48.88% | -84.81 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 15.04 | 4.81 | 1727.43 | 655.41 | 3218.84 | -0.2 | 36.94 |
| 星期二 | 15.05 | 4.82 | 1638.71 | 636.91 | 3075.43 | -0.39 | 31.74 |
| 星期三 | 14.98 | 4.72 | 1623.33 | 633.77 | 2969.45 | -0.1 | 33.29 |
| 星期四 | 15.06 | 4.79 | 1755.15 | 688.57 | 3239.53 | -0.23 | 35.17 |
| 星期五 | 15.13 | 4.85 | 1752.26 | 673.95 | 3341.9 | -0.34 | 31.82 |
| 星期六 | 13.43 | 2.26 | 763.18 | 263.27 | 1169.35 | -0.3 | 26.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.2 | 3.68 | 3.68 | 1.76 | 0.42 | 0.33 | -0.18 | -0.47 | -0.01 |
| 星期二 | -0.39 | -2.27 | -2.27 | -0.93 | -0.68 | -0.84 | -0.74 | -0.99 | -0.47 |
| 星期三 | -0.1 | -2.56 | -2.56 | -0.5 | -0.25 | -0.12 | -0.38 | 0.03 | 0.07 |
| 星期四 | -0.23 | nan | -0.52 | -1.3 | -1.38 | -0.74 | -0.29 | 0.15 | -0.05 |
| 星期五 | -0.34 | nan | -0.52 | -0.87 | -1.01 | -1.16 | -0.86 | -0.72 | -0.54 |
| 星期六 | -0.3 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.10)，最差 星期二(-0.39)
- 3日: 表現最好 星期一(3.68)，最差 星期三(-2.56)
- 5日: 表現最好 星期一(3.68)，最差 星期三(-2.56)
- 15日: 表現最好 星期一(1.76)，最差 星期四(-1.30)
- 30日: 表現最好 星期一(0.42)，最差 星期四(-1.38)
- 60日: 表現最好 星期一(0.33)，最差 星期五(-1.16)
- 90日: 表現最好 星期一(-0.18)，最差 星期五(-0.86)
- 180日: 表現最好 星期四(0.15)，最差 星期二(-0.99)
- 365日: 表現最好 星期三(0.07)，最差 星期五(-0.54)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.94 | 100 | 100 | 100 | 50 | 61.54 | 47.37 | 36.84 | 37.84 |
| 星期二 | 31.74 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 27.03 | 32 |
| 星期三 | 33.29 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 33.33 | 27.78 | 30.56 | 31.94 |
| 星期四 | 35.17 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 17.65 | 36.36 | 32.39 |
| 星期五 | 31.82 | nan | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 17.65 | 25 | 26.03 |
| 星期六 | 26.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(36.94)，最差 星期六(26.67)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期五(0.00)
- 60日: 表現最好 星期一(61.54)，最差 星期五(9.09)
- 90日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期四(17.65)
- 180日: 表現最好 星期一(36.84)，最差 星期五(25.00)
- 365日: 表現最好 星期一(37.84)，最差 星期五(26.03)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1727.43 | 1979.84 | 1979.84 | 973.28 | 722.86 | 618.4 | 1295 | 1795.79 | 2534.86 |
| 星期二 | 1638.71 | 1266.56 | 1266.56 | 726.12 | 832.8 | 645.28 | 816.9 | 1356.18 | 2288.34 |
| 星期三 | 1623.33 | 500.38 | 500.38 | 401.12 | 491.9 | 468.33 | 597.86 | 1448.8 | 2252 |
| 星期四 | 1755.15 | nan | 131.17 | 289.68 | 657.86 | 819.28 | 1082.09 | 1963.84 | 2925.5 |
| 星期五 | 1752.26 | nan | 136.53 | 316.53 | 463.99 | 809.64 | 1660.36 | 2029.02 | 2930.53 |
| 星期六 | 763.18 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(1755.15)，最低 星期六(763.18)
- 3日: 成交量最高 星期一(1979.84)，最低 星期三(500.38)
- 5日: 成交量最高 星期一(1979.84)，最低 星期四(131.17)
- 15日: 成交量最高 星期一(973.28)，最低 星期四(289.68)
- 30日: 成交量最高 星期二(832.80)，最低 星期五(463.99)
- 60日: 成交量最高 星期四(819.28)，最低 星期三(468.33)
- 90日: 成交量最高 星期五(1660.36)，最低 星期三(597.86)
- 180日: 成交量最高 星期五(2029.02)，最低 星期二(1356.18)
- 365日: 成交量最高 星期五(2930.53)，最低 星期三(2252.00)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3218.84 | 3900.23 | 3900.23 | 1902.08 | 1418.7 | 1207.37 | 2777.72 | 4136.86 | 5790.3 |
| 星期二 | 3075.43 | 2494.35 | 2494.35 | 1399.87 | 1642.21 | 1267.73 | 1679.37 | 2999.83 | 5243.98 |
| 星期三 | 2969.45 | 961.75 | 961.75 | 764.49 | 964.13 | 913.37 | 1215.65 | 3416.88 | 5194.19 |
| 星期四 | 3239.53 | nan | 250.88 | 553.68 | 1316.5 | 1640.61 | 2240.22 | 4596.94 | 6865.17 |
| 星期五 | 3341.9 | nan | 259.91 | 599.15 | 909.22 | 1611.87 | 3604.88 | 4736.98 | 7005.49 |
| 星期六 | 1169.35 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(3341.90)，最差 星期六(1169.35)
- 3日: 表現最好 星期一(3900.23)，最差 星期三(961.75)
- 5日: 表現最好 星期一(3900.23)，最差 星期四(250.88)
- 15日: 表現最好 星期一(1902.08)，最差 星期四(553.68)
- 30日: 表現最好 星期二(1642.21)，最差 星期五(909.22)
- 60日: 表現最好 星期四(1640.61)，最差 星期三(913.37)
- 90日: 表現最好 星期五(3604.88)，最差 星期三(1215.65)
- 180日: 表現最好 星期五(4736.98)，最差 星期二(2999.83)
- 365日: 表現最好 星期五(7005.49)，最差 星期三(5194.19)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 所有時期的最佳表現星期都是 星期一，顯示高度一致性。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.42%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.38%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 832.80張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.42%)表現優於星期五(-1.01%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 18.50 | 17.54 | 19.17 | 19.41 | -0.24 | -0.10 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-14 | 18.65 | 24.53 | 19.09 | 19.35 | -0.26 | -0.13 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-17 | 18.80 | 29.09 | 19.05 | 19.31 | -0.27 | -0.16 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-18 | 18.90 | 33.33 | 19.02 | 19.28 | -0.26 | -0.18 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-19 | 19.10 | 36.84 | 19.04 | 19.27 | -0.23 | -0.19 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-20 | 19.05 | 40.38 | 19.04 | 19.25 | -0.21 | -0.19 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-21 | 18.95 | 39.62 | 19.02 | 19.23 | -0.21 | -0.20 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-24 | 19.70 | 55.38 | 19.13 | 19.26 | -0.14 | -0.18 | 1.00 | 0.05 |
| 2025-03-25 | 19.35 | 46.27 | 19.16 | 19.27 | -0.11 | -0.17 | 0.00 | 0.06 |
| 2025-03-26 | 19.05 | 45.59 | 19.14 | 19.25 | -0.11 | -0.16 | 0.00 | 0.05 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 19.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-07 | 19.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 19.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 18.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 18.75 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 18.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 18.65 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 18.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 18.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 19.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 19.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 18.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 19.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 19.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 19.05 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 19.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-07 | 19.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-10 | 19.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 18.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 18.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 18.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 18.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 18.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 18.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 19.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 19.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 18.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 19.70 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 19.35 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 19.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.74 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 590.57 |
| 索提諾比率 | 0.16 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.37 |
| 95%VaR | -3.37 |
| 99%VaR | -6.44 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.34 |
| 年化波動率 | 37.17 |
| 5日波動率 | 1.91 |
| 10日波動率 | 2.03 |
| 20日波動率 | 2.11 |
| 60日波動率 | 2.21 |
| 上行波動率 | 2.04 |
| 下行波動率 | 1.50 |
| 收益率峰度 | 4.32 |
| 收益率偏度 | 0.71 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.37 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.48 |
| ATR百分比 | 3.01 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.42236 | 11.0758 | 16 | 31.25 | -0.233756 |
| 2 | 9.83292 | 19.5701 | 16 | 81.25 | 0.49393 |
| 3 | -0.309853 | 15.7236 | 16 | 31.25 | -0.030306 |
| 4 | 1.06582 | 14.3969 | 15 | 26.6667 | 0.0624541 |
| 5 | -0.809547 | 10.5906 | 15 | 40 | -0.0921776 |
| 6 | -1.33944 | 9.53451 | 15 | 26.6667 | -0.157964 |
| 7 | -1.65752 | 10.1382 | 15 | 53.3333 | -0.179931 |
| 8 | -1.45643 | 9.14245 | 15 | 40 | -0.177534 |
| 9 | 1.62535 | 7.45972 | 15 | 60 | 0.195542 |
| 10 | -2.59484 | 6.21077 | 15 | 33.3333 | -0.444633 |
| 11 | -1.06411 | 9.77234 | 15 | 40 | -0.125945 |
| 12 | 2.23138 | 9.45526 | 15 | 53.3333 | 0.218366 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.83292 | 19.5701 | 16 | 81.25 | 0.49393 |
| 12 | 2.23138 | 9.45526 | 15 | 53.3333 | 0.218366 |
| 9 | 1.62535 | 7.45972 | 15 | 60 | 0.195542 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -2.59484 | 6.21077 | 15 | 33.3333 | -0.444633 |
| 1 | -2.42236 | 11.0758 | 16 | 31.25 | -0.233756 |
| 7 | -1.65752 | 10.1382 | 15 | 53.3333 | -0.179931 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9.83292 | 81.25 |
| 12 | 11 | 2.23138 | 53.3333 |
| 9 | 8 | 1.62535 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -2.59484 | 66.6667 |
| 1 | 12 | -2.42236 | 68.75 |
| 7 | 6 | -1.65752 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.13 |
| 趨勢持續性 | 45.73 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.26 |
| 趨勢持續性 | 46.24 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.55 |
| 趨勢持續性 | 45.81 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.36 |
| 趨勢持續性 | 47.64 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.69 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.81 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.43 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.28 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.13 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.68 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.26 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.19 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.55 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.78 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.36 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.61 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 23.17 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 3.43 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 500.38 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 41.18 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3783 | 0.0657 | 0.2412 |
| Volume_Shares | 0.3783 | 1.0000 | 0.3172 | 0.3826 |
| RSI_14 | 0.0657 | 0.3172 | 1.0000 | 0.5594 |
| MACD | 0.2412 | 0.3826 | 0.5594 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 69.014% |
| 下跌 | 35.189% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 28.86% |
| 2 | 245 | -24.08% |
| 3 | 351 | 15.10% |
| 4 | 291 | 28.18% |
| 5 | 318 | 38.68% |
| 6 | 307 | 24.10% |
| 7 | 326 | 30.06% |
| 8 | 330 | 17.88% |
| 9 | 304 | -8.55% |
| 10 | 300 | 27.00% |
| 11 | 323 | 43.34% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 43.34%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -24.08%)
- 平均準確率：18.28%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 351 | -1.42% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 304 | 0.66% |
| 10 | 300 | -0.33% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.42%)
- 平均準確率：0.09%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 7.05% |
| 2 | 245 | -9.39% |
| 3 | 351 | 2.28% |
| 4 | 291 | 0.69% |
| 5 | 318 | 16.04% |
| 6 | 307 | 5.21% |
| 7 | 326 | 9.51% |
| 8 | 330 | 4.55% |
| 9 | 304 | -6.25% |
| 10 | 300 | 7.00% |
| 11 | 323 | 8.67% |
| 12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 16.04%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.39%)
- 平均準確率：3.53%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 351 | -1.99% |
| 4 | 291 | 0.69% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | -1.95% |
| 7 | 326 | 1.23% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 304 | -0.33% |
| 10 | 300 | -1.00% |
| 11 | 323 | 1.55% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.89%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.99%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 245 | -9.39% |
| 3 | 351 | 0.00% |
| 4 | 291 | 4.12% |
| 5 | 318 | -3.77% |
| 6 | 307 | 4.23% |
| 7 | 326 | -2.45% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 304 | -4.28% |
| 10 | 300 | -1.33% |
| 11 | 323 | 4.02% |
| 12 | 331 | -6.04% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 4.23%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.39%)
- 平均準確率：-1.38%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 25.17% |
| 2 | 245 | -8.57% |
| 3 | 351 | 16.24% |
| 4 | 291 | 22.68% |
| 5 | 318 | 22.96% |
| 6 | 307 | 17.59% |
| 7 | 326 | 21.47% |
| 8 | 330 | 13.33% |
| 9 | 304 | 1.64% |
| 10 | 300 | 22.67% |
| 11 | 323 | 29.10% |
| 12 | 331 | 7.85% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 29.10%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -8.57%)
- 平均準確率：16.01%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 19.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.407
- 18.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.893
- 20.100
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.031 |
| 上漲比例 | 35.664 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.052 |
| 上漲比例 | 33.291 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0303132 | 0.104449 | 33.2215 |
| 2 | -0.0500109 | -0.00182838 | 35.0437 |
| 3 | -0.0430344 | 0.00388334 | 35.2083 |
| 4 | -0.053826 | -0.00953182 | 31.5514 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0352126 | 34.5874 |
| 2 | -0.081 | 29.6512 |
| 3 | -0.0414739 | 34.8073 |
| 4 | -0.0143337 | 35.8053 |
| 5 | -0.0608136 | 34.2373 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.044 |
| 上漲天數比例 | 33.754 |
| 下跌天數比例 | 55.371 |
| 平盤天數比例 | 10.849 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.577 |
| 平均漲幅 | 2.382 |
| 平均成交量變化(張) | 232.206 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.589 |
| 平均漲幅 | 1.238 |
| 平均成交量變化(張) | -34.596 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.939 |
| 平均跌幅 | -1.575 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 36.896 |
| 平均跌幅 | -1.123 |
| 平均成交量變化(張) | -39.020 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.634 |
| 平均漲跌幅 | 2.363 |
| 上漲比例 | 75.253 |
| 平均成交量(張) | 6276.369 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.378 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.336 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -3.30% | 1248.93 | -74.73% | 2.54% | 33.33% |
| 最近一周 | 0.79% | 656.50 | 166.85% | 33.71% | 42.86% |
| 最近半個月 | -1.55% | 541.35 | 33.01% | 25.94% | 33.33% |
| 最近一個月 | -2.56% | 634.81 | -6.42% | 21.62% | 26.67% |
| 最近兩個月 | -1.80% | 666.10 | -45.84% | 26.28% | 30.00% |
| 最近三個月 | -5.93% | 1083.44 | -44.56% | 33.43% | 27.78% |
| 最近半年 | -24.40% | 1713.48 | -90.54% | 39.23% | 31.11% |
| 最近一年 | 20.95% | 2583.53 | -95.63% | 43.58% | 32.05% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 49.1/55.4/45.6/-9.8 | 20.9%/-69.3%/-13.5% | 0.05/0.05/0.05/-0.00 |
| 最近一周 | 42.5/33.3/45.6/12.3 | -8.8%/31.4%/-13.5% | 0.00/-0.08/0.05/0.13 |
| 最近半個月 | 35.6/41.2/45.6/4.4 | -50.6%/59.6%/-13.5% | -0.06/-0.08/0.05/0.12 |
| 最近一個月 | 44.3/59.1/45.6/-13.6 | -19.9%/-38.9%/-13.5% | -0.01/0.16/0.05/-0.11 |
| 最近兩個月 | 41.9/24.6/45.6/21.0 | -23.0%/60.6%/-13.5% | 0.00/-0.16/0.05/0.21 |
| 最近三個月 | 41.9/43.6/45.6/2.0 | -20.6%/67.7%/-13.5% | -0.00/-0.11/0.05/0.16 |
| 最近半年 | 44.5/52.4/45.6/-6.8 | -16.5%/-21.4%/-13.5% | -0.00/-0.10/0.05/0.15 |
| 最近一年 | 48.5/67.0/45.6/-21.4 | -2.8%/-141.6%/-13.5% | -0.00/0.15/0.05/-0.10 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 634.81張 |
| 成交量趨勢 | -6.42% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 18.41 |
| 第2個買點 | 18.35 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 17.98 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 19.89 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.03% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：92.59% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：67.85% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.66個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.62%
- 中期(20日)波動率：40.33%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：15.05
- 價格波動範圍：6.31 ~ 36.20
- 價格變異係數：31.84%
風險指標
- 最大回撤：-80.85%
- 回撤恢復天數：-2247天
- 風險調整後收益：0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-1.80%
- 近期波動率：26.28%
- 近期最大回撤：-10.19%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-794.64%
- 波動率相對表現：-11.05%
- 回撤相對表現：+70.65%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：41.18%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 41.18%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.50 (第 21 天) 至最高 20.35 (第 7 天)
- 中位數價格: 19.43
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.12%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.45%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.21%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.72%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.25 (第 16 天) 至最高 20.60 (第 29 天)
- 中位數價格: 19.38
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.49%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.56%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.21%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.33%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.25 (第 46 天) 至最高 23.30 (第 11 天)
- 中位數價格: 19.67
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.09%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.14%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.21%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -8.88%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.25 (第 136 天) 至最高 27.20 (第 11 天)
- 中位數價格: 20.65
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.13%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.63%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.54%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -8.88%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.90 (第 28 天) 至最高 35.70 (第 110 天)
- 中位數價格: 20.50
- 平均每日漲跌幅: 0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 4.30%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.86%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 62.86%
- 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -18.42%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 53.45% (樣本數: 124/232)
平均累計上漲幅度: 8.07%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.59% (樣本數: 124/272)
平均累計下跌幅度: 6.75%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 55.38% (樣本數: 72/130)
平均累計上漲幅度: 11.32%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 46.67% (樣本數: 70/150)
平均累計下跌幅度: 9.07%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 47.62% (樣本數: 30/63)
平均累計上漲幅度: 16.65%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 55.38% (樣本數: 36/65)
平均累計下跌幅度: 12.80%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:15:09
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