三晃(1721)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-06)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -409.21 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3726.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 12.26 |
| 收盤價標準差 | 3.78 |
| 最高價 | 33.45 |
| 最低價 | 6.41 |
| 平均成交量(張) | 1514.11 |
| 成交量標準差(張) | 6272.07 |
| 平均成交金額(萬) | 2945.95 |
| 平均成交筆數 | 646.06 |
| 平均漲跌幅 | -0.15% |
| 上漲天數比例 | 37.31% |
| 最大單日漲幅 | 13.99% |
| 最大單日跌幅 | -12.70% |
| 年化波動率 | 35.65% |
| 最大回撤 | -65.97% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 12.26 | 14.85 | 15.11 | 15.39 | 15.50 | 16.37 | 17.27 | 16.16 | 16.09 | 15.40 |
| 平均漲跌幅 | -0.15% | -1.13% | -0.86% | -0.26% | -0.37% | -0.65% | -0.48% | -0.45% | -0.48% | -0.36% |
| 上漲天數比例 | 37.31% | 0.00% | 20.00% | 33.33% | 35.00% | 33.33% | 35.56% | 32.88% | 33.97% | 35.25% |
| 平均成交量(張) | 1514.11 | 759.91 | 1124.56 | 1378.79 | 1296.96 | 1773.96 | 5130.84 | 4060.63 | 3426.17 | 4266.01 |
| 平均成交金額(萬) | 2945.95 | 1128.66 | 1734.52 | 2156.51 | 2031.49 | 3034.22 | 10414.02 | 7699.37 | 6463.95 | 8877.67 |
| 年化波動率 | 35.65% | 15.19% | 21.77% | 24.63% | 25.97% | 27.61% | 49.54% | 44.20% | 42.06% | 44.28% |
| 最大回撤 | -65.97% | -2.97% | -6.96% | -8.70% | -11.71% | -25.57% | -44.00% | -44.00% | -48.88% | -58.95% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 14.85 | 16.37 | 15.40 | 25.59 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.13% | -0.65% | -0.36% | -237.89 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 33.33% | 35.25% | -47.11 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 759.91 | 1773.96 | 4266.01 | 4.69 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 1128.66 | 3034.22 | 8877.67 | -6.79 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 15.19% | 27.61% | 44.28% | 31.67 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.97% | -25.57% | -58.95% | -79.17 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12.25 | 3.81 | 1512.81 | 656.16 | 2923.2 | -0.13 | 39.26 |
| 星期二 | 12.25 | 3.78 | 1341.2 | 590.61 | 2556.31 | -0.33 | 33.95 |
| 星期三 | 12.27 | 3.8 | 1466.07 | 617.82 | 2948.15 | -0.03 | 36.3 |
| 星期四 | 12.27 | 3.75 | 1815.98 | 750.69 | 3609.17 | -0.14 | 38.12 |
| 星期五 | 12.28 | 3.76 | 1455.33 | 625.23 | 2738.16 | -0.14 | 38.96 |
| 星期六 | 11.61 | 2.99 | 540.17 | 171.53 | 689.75 | 0.1 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.13 | -2 | -2 | -0.78 | -0.76 | -0.16 | -0.74 | -0.65 | -0.27 |
| 星期二 | -0.33 | -2 | -2 | -0.34 | 0.36 | -0.35 | -0.27 | -0.89 | -0.97 |
| 星期三 | -0.03 | -0.34 | -0.34 | -0.65 | -0.37 | -0.21 | -0.65 | 0.09 | -0.1 |
| 星期四 | -0.14 | nan | 0 | -1.92 | -0.24 | -0.37 | -0.63 | -0.14 | -0.41 |
| 星期五 | -0.14 | nan | -1.32 | -0.59 | -0.29 | -0.83 | -1 | -0.76 | -0.51 |
| 星期六 | 0.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.10)，最差 星期二(-0.33)
- 3日: 表現最好 星期三(-0.34)，最差 星期一(-2.00)
- 5日: 表現最好 星期四(0.00)，最差 星期一(-2.00)
- 15日: 表現最好 星期二(-0.34)，最差 星期四(-1.92)
- 30日: 表現最好 星期二(0.36)，最差 星期一(-0.76)
- 60日: 表現最好 星期一(-0.16)，最差 星期五(-0.83)
- 90日: 表現最好 星期二(-0.27)，最差 星期五(-1.00)
- 180日: 表現最好 星期三(0.09)，最差 星期二(-0.89)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.10)，最差 星期二(-0.97)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.26 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 38.46 | 31.58 | 28.95 | 39.19 |
| 星期二 | 33.95 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 46.15 | 47.37 | 37.84 | 25.33 |
| 星期三 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 25 | 22.22 | 30.56 | 26.39 |
| 星期四 | 38.12 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 45.45 | 41.18 | 45.45 | 39.44 |
| 星期五 | 38.96 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 18.18 | 23.53 | 36.11 | 34.25 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(40.00)，最差 星期二(33.95)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期三(14.29)
- 60日: 表現最好 星期二(46.15)，最差 星期五(18.18)
- 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期三(22.22)
- 180日: 表現最好 星期四(45.45)，最差 星期一(28.95)
- 365日: 表現最好 星期四(39.44)，最差 星期二(25.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1512.81 | 1297.99 | 1297.99 | 869.56 | 991.33 | 1159.07 | 1612.69 | 6702.83 | 5033.1 |
| 星期二 | 1341.2 | 896.71 | 896.71 | 981.77 | 1341.12 | 1300.08 | 1661.38 | 3136.75 | 3393.18 |
| 星期三 | 1466.07 | 607.13 | 607.13 | 626.74 | 1236.13 | 1204.59 | 1580.76 | 3312.31 | 2710.57 |
| 星期四 | 1815.98 | nan | 588.81 | 2307.99 | 2085.81 | 1720.62 | 2199.8 | 6089.4 | 4857.87 |
| 星期五 | 1455.33 | nan | 408.89 | 836.72 | 1240.23 | 1133.31 | 1858.74 | 6460.88 | 4316.77 |
| 星期六 | 540.17 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(1815.98)，最低 星期六(540.17)
- 3日: 成交量最高 星期一(1297.99)，最低 星期三(607.13)
- 5日: 成交量最高 星期一(1297.99)，最低 星期五(408.89)
- 15日: 成交量最高 星期四(2307.99)，最低 星期三(626.74)
- 30日: 成交量最高 星期四(2085.81)，最低 星期一(991.33)
- 60日: 成交量最高 星期四(1720.62)，最低 星期五(1133.31)
- 90日: 成交量最高 星期四(2199.80)，最低 星期三(1580.76)
- 180日: 成交量最高 星期一(6702.83)，最低 星期二(3136.75)
- 365日: 成交量最高 星期一(5033.10)，最低 星期三(2710.57)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2923.2 | 1922.61 | 1922.61 | 1310.09 | 1528.9 | 1805.96 | 2731.54 | 14454.8 | 10090.9 |
| 星期二 | 2556.31 | 1314.09 | 1314.09 | 1472 | 2078.92 | 2025.81 | 2817.93 | 6108.84 | 6104.68 |
| 星期三 | 2948.15 | 893.83 | 893.83 | 941.85 | 1930.31 | 1875.98 | 2681.59 | 6473.83 | 4951.32 |
| 星期四 | 3609.17 | nan | 896.06 | 3661.88 | 3302.86 | 2721.87 | 3749.63 | 12313.2 | 9221.78 |
| 星期五 | 2738.16 | nan | 616.71 | 1286.81 | 1943.79 | 1784.04 | 3272.19 | 12772.8 | 8143.17 |
| 星期六 | 689.75 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(3609.17)，最差 星期六(689.75)
- 3日: 表現最好 星期一(1922.61)，最差 星期三(893.83)
- 5日: 表現最好 星期一(1922.61)，最差 星期五(616.71)
- 15日: 表現最好 星期四(3661.88)，最差 星期三(941.85)
- 30日: 表現最好 星期四(3302.86)，最差 星期一(1528.90)
- 60日: 表現最好 星期四(2721.87)，最差 星期五(1784.04)
- 90日: 表現最好 星期四(3749.63)，最差 星期三(2681.59)
- 180日: 表現最好 星期一(14454.81)，最差 星期二(6108.84)
- 365日: 表現最好 星期一(10090.91)，最差 星期三(4951.32)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.36%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.76%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 2085.81張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 14.80 | 34.62 | 15.46 | 15.56 | -0.11 | -0.04 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-14 | 15.10 | 34.62 | 15.40 | 15.53 | -0.13 | -0.05 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-17 | 15.05 | 36.00 | 15.35 | 15.49 | -0.14 | -0.07 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-18 | 15.15 | 34.69 | 15.32 | 15.47 | -0.15 | -0.09 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-19 | 15.05 | 34.00 | 15.28 | 15.44 | -0.16 | -0.10 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-20 | 15.15 | 35.29 | 15.26 | 15.41 | -0.16 | -0.11 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-21 | 15.00 | 36.00 | 15.22 | 15.38 | -0.17 | -0.12 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-24 | 14.70 | 26.92 | 15.14 | 15.33 | -0.20 | -0.14 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-25 | 14.70 | 20.83 | 15.07 | 15.29 | -0.22 | -0.15 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-26 | 14.70 | 23.81 | 15.01 | 15.24 | -0.23 | -0.17 | 0.00 | -0.06 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 15.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 15.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-10 | 15.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 15.40 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 15.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 14.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 15.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 15.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 15.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 15.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 15.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 15.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 14.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 14.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 14.70 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 15.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 15.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 15.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 15.40 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 15.30 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 14.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 15.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 15.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 15.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 15.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 15.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 15.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 14.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 14.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 14.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.43 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1461.25 |
| 索提諾比率 | 0.22 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.46 |
| 95%VaR | -3.09 |
| 99%VaR | -6.17 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.25 |
| 年化波動率 | 35.65 |
| 5日波動率 | 1.75 |
| 10日波動率 | 1.88 |
| 20日波動率 | 1.96 |
| 60日波動率 | 2.05 |
| 上行波動率 | 2.07 |
| 下行波動率 | 1.41 |
| 收益率峰度 | 5.15 |
| 收益率偏度 | 0.95 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.46 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.38 |
| ATR百分比 | 2.88 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.664209 | 11.3014 | 16 | 37.5 | -0.0735198 |
| 2 | 4.19058 | 8.55403 | 16 | 56.25 | 0.470411 |
| 3 | -1.73675 | 8.70621 | 16 | 37.5 | -0.218627 |
| 4 | 1.87063 | 11.0653 | 15 | 53.3333 | 0.153991 |
| 5 | -2.84922 | 8.79095 | 15 | 40 | -0.343067 |
| 6 | -0.670275 | 9.50902 | 15 | 33.3333 | -0.0880155 |
| 7 | -2.3293 | 5.0132 | 15 | 26.6667 | -0.497879 |
| 8 | -1.66399 | 7.34068 | 15 | 53.3333 | -0.249385 |
| 9 | 3.50617 | 14.1313 | 15 | 46.6667 | 0.236319 |
| 10 | 4.01429 | 21.3081 | 15 | 40 | 0.18057 |
| 11 | 4.89015 | 19.1652 | 15 | 53.3333 | 0.246461 |
| 12 | -1.63846 | 7.86061 | 15 | 33.3333 | -0.229642 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4.89015 | 19.1652 | 15 | 53.3333 | 0.246461 |
| 2 | 4.19058 | 8.55403 | 16 | 56.25 | 0.470411 |
| 10 | 4.01429 | 21.3081 | 15 | 40 | 0.18057 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -2.84922 | 8.79095 | 15 | 40 | -0.343067 |
| 7 | -2.3293 | 5.0132 | 15 | 26.6667 | -0.497879 |
| 3 | -1.73675 | 8.70621 | 16 | 37.5 | -0.218627 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 4.89015 | 53.3333 |
| 2 | 1 | 4.19058 | 56.25 |
| 10 | 9 | 4.01429 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -2.84922 | 60 |
| 7 | 6 | -2.3293 | 73.3333 |
| 3 | 2 | -1.73675 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.16 |
| 趨勢持續性 | 42.57 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.30 |
| 趨勢持續性 | 42.06 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.54 |
| 趨勢持續性 | 42.59 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.77 |
| 趨勢持續性 | 41.44 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.66 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.05 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.47 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -23.77 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.16 |
| 成交量動量 | 131.57 |
| 動量持續性 | 42.57 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.30 |
| 成交量動量 | 152.15 |
| 動量持續性 | 42.06 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.54 |
| 成交量動量 | 198.92 |
| 動量持續性 | 42.59 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.77 |
| 成交量動量 | 491.22 |
| 動量持續性 | 41.44 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 21.09 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.47 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 607.13 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 41.40 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4528 | 0.0962 | 0.2970 |
| Volume_Shares | 0.4528 | 1.0000 | 0.1835 | 0.4170 |
| RSI_14 | 0.0962 | 0.1835 | 1.0000 | 0.5177 |
| MACD | 0.2970 | 0.4170 | 0.5177 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.252% |
| 下跌 | 36.000% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 296 | 40.88% |
| 2 | 240 | -24.17% |
| 3 | 351 | 28.21% |
| 4 | 291 | 28.18% |
| 5 | 318 | 38.68% |
| 6 | 307 | 32.90% |
| 7 | 326 | 38.34% |
| 8 | 330 | 30.61% |
| 9 | 305 | 3.28% |
| 10 | 308 | 4.55% |
| 11 | 323 | 26.01% |
| 12 | 331 | 10.27% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 40.88%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -24.17%)
- 平均準確率：21.48%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 296 | -1.35% |
| 2 | 240 | 3.75% |
| 3 | 351 | -1.14% |
| 4 | 291 | 0.34% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | -1.30% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.75%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.35%)
- 平均準確率：0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 296 | 13.85% |
| 2 | 240 | -14.17% |
| 3 | 351 | 3.99% |
| 4 | 291 | 4.12% |
| 5 | 318 | 14.15% |
| 6 | 307 | 2.93% |
| 7 | 326 | 12.88% |
| 8 | 330 | 5.45% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | -2.27% |
| 11 | 323 | 7.74% |
| 12 | 331 | -1.81% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 14.15%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -14.17%)
- 平均準確率：3.99%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 296 | 0.34% |
| 2 | 240 | 1.25% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | 0.34% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.25%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -1.51%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 296 | -1.01% |
| 2 | 240 | -8.33% |
| 3 | 351 | 2.28% |
| 4 | 291 | -1.72% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | 4.23% |
| 7 | 326 | -2.76% |
| 8 | 330 | 5.76% |
| 9 | 305 | -2.30% |
| 10 | 308 | -4.22% |
| 11 | 323 | -3.10% |
| 12 | 331 | -5.44% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 5.76%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -8.33%)
- 平均準確率：-1.23%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 296 | 29.05% |
| 2 | 240 | -6.67% |
| 3 | 351 | 23.93% |
| 4 | 291 | 25.09% |
| 5 | 318 | 24.21% |
| 6 | 307 | 25.73% |
| 7 | 326 | 28.22% |
| 8 | 330 | 18.48% |
| 9 | 305 | 2.95% |
| 10 | 308 | 12.66% |
| 11 | 323 | 19.81% |
| 12 | 331 | 19.94% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 29.05%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.67%)
- 平均準確率：18.62%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.550
- 14.421
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.194
- 16.700
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.021 |
| 上漲比例 | 42.105 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.032 |
| 上漲比例 | 38.077 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0229087 | 0.0350811 | 36.5276 |
| 2 | -0.034214 | -0.0269207 | 37.0087 |
| 3 | -0.0227575 | -0.00290472 | 38.7097 |
| 4 | -0.0325676 | 0.101853 | 36.9023 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0309587 | 38.9563 |
| 2 | -0.0518424 | 33.372 |
| 3 | -0.00571429 | 38.6621 |
| 4 | -0.0292227 | 37.123 |
| 5 | -0.0148475 | 40.678 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028 |
| 上漲天數比例 | 37.305 |
| 下跌天數比例 | 52.147 |
| 平盤天數比例 | 10.548 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.947 |
| 平均漲幅 | 2.252 |
| 平均成交量變化(張) | 172.497 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.438 |
| 平均漲幅 | 1.156 |
| 平均成交量變化(張) | -37.550 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.691 |
| 平均跌幅 | -1.411 |
| 平均成交量變化(張) | 91.652 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.924 |
| 平均跌幅 | -1.045 |
| 平均成交量變化(張) | -38.065 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.689 |
| 平均漲跌幅 | 2.083 |
| 上漲比例 | 69.252 |
| 平均成交量(張) | 7048.427 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.453 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.233 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.00% | 933.95 | -53.23% | 0.00% | 0.00% |
| 最近一周 | -2.97% | 728.81 | 14.84% | 14.84% | 14.29% |
| 最近半個月 | -6.96% | 1124.56 | -87.40% | 21.77% | 20.00% |
| 最近一個月 | -1.67% | 1378.79 | -41.97% | 24.63% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -9.82% | 1296.96 | -59.26% | 25.97% | 35.00% |
| 最近三個月 | -25.57% | 1773.96 | -90.26% | 27.61% | 33.33% |
| 最近半年 | 2.08% | 5130.84 | -7.58% | 49.54% | 35.56% |
| 最近一年 | 9.29% | 4060.63 | 72.47% | 44.20% | 32.88% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 23.9/26.9/23.8/-3.1 | -77.1%/18.0%/-68.5% | -0.06/-0.06/-0.06/-0.00 |
| 最近一周 | 30.2/34.7/23.8/-10.9 | -66.0%/-12.5%/-68.5% | -0.06/-0.06/-0.06/0.00 |
| 最近半個月 | 37.5/54.3/23.8/-30.5 | -58.1%/-102.4%/-68.5% | -0.03/0.08/-0.06/-0.14 |
| 最近一個月 | 47.6/45.5/23.8/-21.6 | -3.7%/-19.4%/-68.5% | 0.04/0.08/-0.06/-0.14 |
| 最近兩個月 | 41.7/27.3/23.8/-3.5 | -30.3%/17.2%/-68.5% | 0.04/-0.03/-0.06/-0.03 |
| 最近三個月 | 38.2/34.6/23.8/-10.8 | -43.7%/25.1%/-68.5% | -0.02/-0.34/-0.06/0.28 |
| 最近半年 | 47.8/45.2/23.8/-21.4 | -9.9%/-43.3%/-68.5% | -0.00/0.01/-0.06/-0.07 |
| 最近一年 | 47.4/58.6/23.8/-34.8 | -9.8%/-126.2%/-68.5% | 0.00/0.08/-0.06/-0.14 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1378.79張 |
| 成交量趨勢 | -41.97% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 14.55 |
| 第2個買點 | 14.42 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 14.13 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 16.19 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.56% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：91.48% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：56.56% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.69個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：41.29%
- 中期(20日)波動率：40.32%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：12.26
- 價格波動範圍：6.41 ~ 33.45
- 價格變異係數：30.80%
風險指標
- 最大回撤：-65.97%
- 回撤恢復天數：294天
- 風險調整後收益：0.14
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-9.82%
- 近期波動率：25.97%
- 近期最大回撤：-11.71%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1760.38%
- 波動率相對表現：-9.82%
- 回撤相對表現：+54.26%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：41.40%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 29.41%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.70 (第 28 天) 至最高 16.10 (第 15 天)
- 中位數價格: 15.40
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.1天，累計漲幅 1.75%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.90%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.53%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -8.31%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.70 (第 58 天) 至最高 16.65 (第 2 天)
- 中位數價格: 15.47
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.99%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.55%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -8.59%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.70 (第 88 天) 至最高 19.75 (第 1 天)
- 中位數價格: 15.88
- 平均每日漲跌幅: -0.32%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.91%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.88%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.75%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.05 (第 28 天) 至最高 26.25 (第 69 天)
- 中位數價格: 16.12
- 平均每日漲跌幅: 0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.40%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.08%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 19.44%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.94%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.05 (第 213 天) 至最高 26.25 (第 254 天)
- 中位數價格: 15.40
- 平均每日漲跌幅: 0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.13%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.81%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 19.44%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -14.12%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.7% (樣本數: 109/215)
平均累計上漲幅度: 11.07%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.75% (樣本數: 113/247)
平均累計下跌幅度: 5.96%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 46.76% (樣本數: 65/139)
平均累計上漲幅度: 15.01%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 49.19% (樣本數: 61/124)
平均累計下跌幅度: 8.06%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 33/77)
平均累計上漲幅度: 21.79%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 64.44% (樣本數: 29/45)
平均累計下跌幅度: 10.97%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:13:21
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