力麗(1444)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -449.26 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 10.62 |
| 收盤價標準差 | 2.04 |
| 最高價 | 19.40 |
| 最低價 | 5.90 |
| 平均成交量(張) | 5378.94 |
| 成交量標準差(張) | 14559.31 |
| 平均成交金額(萬) | 6693.92 |
| 平均成交筆數 | 1374.29 |
| 平均漲跌幅 | -0.19% |
| 上漲天數比例 | 34.96% |
| 最大單日漲幅 | 11.63% |
| 最大單日跌幅 | -10.28% |
| 年化波動率 | 31.14% |
| 最大回撤 | -69.27% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 10.62 | 8.33 | 8.39 | 8.52 | 8.56 | 8.77 | 9.13 | 9.58 | 10.11 | 10.73 |
| 平均漲跌幅 | -0.19% | -0.31% | -0.16% | -0.04% | -0.14% | -0.17% | -0.16% | -0.15% | -0.15% | -0.26% |
| 上漲天數比例 | 34.96% | 40.00% | 40.00% | 46.67% | 43.33% | 38.89% | 37.22% | 34.25% | 34.79% | 34.89% |
| 平均成交量(張) | 5378.94 | 853.36 | 690.11 | 608.37 | 689.54 | 775.24 | 1262.86 | 1409.32 | 2183.03 | 7854.22 |
| 平均成交金額(萬) | 6693.92 | 710.68 | 577.47 | 516.60 | 590.57 | 686.87 | 1197.90 | 1383.20 | 2301.61 | 9954.60 |
| 年化波動率 | 31.14% | 12.63% | 10.92% | 11.38% | 13.39% | 14.99% | 19.60% | 17.68% | 21.55% | 30.30% |
| 最大回撤 | -69.27% | -1.78% | -3.61% | -5.15% | -10.55% | -14.04% | -20.97% | -24.63% | -32.45% | -47.14% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 8.33 | 8.77 | 10.73 | -18.83 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.31% | -0.17% | -0.26% | -2.54 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 38.89% | 34.89% | 15.89 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 853.36 | 775.24 | 7854.22 | -81.25 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 710.68 | 686.87 | 9954.60 | -85.73 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 12.63% | 14.99% | 30.30% | 56.21 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.78% | -14.04% | -47.14% | -87.95 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 10.6 | 2.04 | 5595.66 | 1404.48 | 7056.43 | -0.16 | 35.66 |
| 星期二 | 10.6 | 2.04 | 5025.86 | 1317.51 | 6248.78 | -0.36 | 32.19 |
| 星期三 | 10.62 | 2.04 | 5182.97 | 1377.03 | 6307.55 | -0.04 | 38.38 |
| 星期四 | 10.66 | 2.05 | 5284.84 | 1352.92 | 6522.28 | -0.16 | 33.73 |
| 星期五 | 10.66 | 2.05 | 5875.45 | 1435.47 | 7435.39 | -0.24 | 34.75 |
| 星期六 | 9.93 | 1.71 | 2902.23 | 703.67 | 3216.45 | -0.01 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.16 | -0.12 | -0.12 | -0.16 | -0.29 | -0.1 | 0.07 | -0.34 | -0.23 |
| 星期二 | -0.36 | -0.72 | -0.72 | 0.04 | 0.04 | -0.23 | -0.3 | -0.41 | -0.44 |
| 星期三 | -0.04 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | 0.04 | 0.14 | -0.04 | -0.04 | -0.06 |
| 星期四 | -0.16 | nan | 0.36 | -0.51 | 0.02 | -0.32 | -0.4 | -0.27 | -0.06 |
| 星期五 | -0.24 | nan | -1.42 | -0.35 | -0.05 | -0.21 | -0.22 | 0.27 | 0.05 |
| 星期六 | -0.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(-0.01)，最差 星期二(-0.36)
- 3日: 表現最好 星期三(0.36)，最差 星期二(-0.72)
- 5日: 表現最好 星期三(0.36)，最差 星期五(-1.42)
- 15日: 表現最好 星期三(0.20)，最差 星期四(-0.51)
- 30日: 表現最好 星期二(0.04)，最差 星期一(-0.29)
- 60日: 表現最好 星期三(0.14)，最差 星期四(-0.32)
- 90日: 表現最好 星期一(0.07)，最差 星期四(-0.40)
- 180日: 表現最好 星期五(0.27)，最差 星期二(-0.41)
- 365日: 表現最好 星期五(0.05)，最差 星期二(-0.44)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.66 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 38.46 | 36.84 | 34.21 | 36.49 |
| 星期二 | 32.19 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 46.15 | 31.58 | 21.62 | 21.33 |
| 星期三 | 38.38 | 100 | 100 | 66.67 | 42.86 | 50 | 44.44 | 36.11 | 34.72 |
| 星期四 | 33.73 | nan | 100 | 33.33 | 50 | 36.36 | 35.29 | 36.36 | 35.21 |
| 星期五 | 34.75 | nan | 0 | 33.33 | 60 | 45.45 | 47.06 | 58.33 | 43.84 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(40.00)，最差 星期二(32.19)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(36.36)
- 90日: 表現最好 星期五(47.06)，最差 星期二(31.58)
- 180日: 表現最好 星期五(58.33)，最差 星期二(21.62)
- 365日: 表現最好 星期五(43.84)，最差 星期二(21.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5595.66 | 289.92 | 289.92 | 444.74 | 455.57 | 658.37 | 1069.8 | 1386.36 | 1442.91 |
| 星期二 | 5025.86 | 596.97 | 596.97 | 830.69 | 720.7 | 764 | 790.79 | 1099.01 | 1179.91 |
| 星期三 | 5182.97 | 304.81 | 304.81 | 461.71 | 479.44 | 542.33 | 595.46 | 1040.22 | 1329.8 |
| 星期四 | 5284.84 | nan | 427.24 | 481.43 | 507.13 | 636.11 | 625.66 | 944.35 | 1225.01 |
| 星期五 | 5875.45 | nan | 2647.86 | 1231.99 | 958.95 | 852.37 | 768.59 | 1815.52 | 1868.67 |
| 星期六 | 2902.23 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(5875.45)，最低 星期六(2902.23)
- 3日: 成交量最高 星期二(596.97)，最低 星期一(289.92)
- 5日: 成交量最高 星期五(2647.86)，最低 星期一(289.92)
- 15日: 成交量最高 星期五(1231.99)，最低 星期一(444.74)
- 30日: 成交量最高 星期五(958.95)，最低 星期一(455.57)
- 60日: 成交量最高 星期五(852.37)，最低 星期三(542.33)
- 90日: 成交量最高 星期一(1069.80)，最低 星期三(595.46)
- 180日: 成交量最高 星期五(1815.52)，最低 星期四(944.35)
- 365日: 成交量最高 星期五(1868.67)，最低 星期二(1179.91)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 7056.43 | 241.74 | 241.74 | 373.24 | 388.91 | 563.09 | 967.06 | 1314.05 | 1403.16 |
| 星期二 | 6248.78 | 496.08 | 496.08 | 693.45 | 610.2 | 654.36 | 696.91 | 1027.65 | 1145.53 |
| 星期三 | 6307.55 | 252.94 | 252.94 | 386.71 | 408.38 | 462.26 | 523.36 | 972.79 | 1299.21 |
| 星期四 | 6522.28 | nan | 359.54 | 405.58 | 433.54 | 546.38 | 549.81 | 882.18 | 1201.39 |
| 星期五 | 7435.39 | nan | 2203.09 | 1028.34 | 808.69 | 731.84 | 672.7 | 1764.81 | 1866.84 |
| 星期六 | 3216.45 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(7435.39)，最差 星期六(3216.45)
- 3日: 表現最好 星期二(496.08)，最差 星期一(241.74)
- 5日: 表現最好 星期五(2203.09)，最差 星期一(241.74)
- 15日: 表現最好 星期五(1028.34)，最差 星期一(373.24)
- 30日: 表現最好 星期五(808.69)，最差 星期一(388.91)
- 60日: 表現最好 星期五(731.84)，最差 星期三(462.26)
- 90日: 表現最好 星期一(967.06)，最差 星期三(523.36)
- 180日: 表現最好 星期五(1764.81)，最差 星期四(882.18)
- 365日: 表現最好 星期五(1866.84)，最差 星期二(1145.53)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.04%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.29%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 958.95張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 8.29 | 23.94 | 8.50 | 8.56 | -0.06 | -0.03 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-14 | 8.35 | 23.94 | 8.48 | 8.54 | -0.07 | -0.03 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-17 | 8.34 | 25.76 | 8.45 | 8.53 | -0.07 | -0.04 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-18 | 8.36 | 23.44 | 8.44 | 8.51 | -0.07 | -0.05 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-19 | 8.37 | 26.67 | 8.43 | 8.50 | -0.07 | -0.05 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-20 | 8.43 | 31.25 | 8.43 | 8.50 | -0.07 | -0.06 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-21 | 8.31 | 29.41 | 8.41 | 8.48 | -0.07 | -0.06 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-24 | 8.32 | 32.31 | 8.40 | 8.47 | -0.07 | -0.06 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-25 | 8.28 | 25.00 | 8.38 | 8.46 | -0.08 | -0.07 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-26 | 8.31 | 28.79 | 8.37 | 8.45 | -0.08 | -0.07 | 0.00 | -0.01 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 8.59 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 8.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-10 | 8.49 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 8.44 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 8.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 8.29 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 8.35 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 8.34 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 8.36 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 8.37 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 8.43 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 8.31 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 8.32 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 8.28 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 8.31 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 8.59 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 8.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 8.49 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 8.44 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-12 | 8.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-13 | 8.29 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 8.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 8.34 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 8.36 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 8.37 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 8.43 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 8.31 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 8.32 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 8.28 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 8.31 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.67 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 121.40 |
| 索提諾比率 | 0.09 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 95%VaR | -2.72 |
| 99%VaR | -5.56 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.96 |
| 年化波動率 | 31.14 |
| 5日波動率 | 1.56 |
| 10日波動率 | 1.66 |
| 20日波動率 | 1.73 |
| 60日波動率 | 1.79 |
| 上行波動率 | 1.68 |
| 下行波動率 | 1.37 |
| 收益率峰度 | 6.04 |
| 收益率偏度 | 0.53 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.98 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.27 |
| ATR百分比 | 2.47 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.02083 | 8.73578 | 16 | 31.25 | -0.250407 |
| 2 | 1.69653 | 5.45521 | 16 | 68.75 | 0.280441 |
| 3 | -2.50631 | 7.62095 | 16 | 31.25 | -0.35074 |
| 4 | 4.62024 | 11.5502 | 15 | 60 | 0.385585 |
| 5 | -1.8218 | 6.68537 | 15 | 46.6667 | -0.297435 |
| 6 | 0.00242917 | 5.87668 | 15 | 40 | -0.0279473 |
| 7 | -0.979899 | 10.6895 | 15 | 33.3333 | -0.107261 |
| 8 | -0.0161256 | 10.1268 | 15 | 46.6667 | -0.0180504 |
| 9 | 2.96257 | 12.0632 | 15 | 53.3333 | 0.231771 |
| 10 | -1.08808 | 7.36949 | 15 | 46.6667 | -0.170262 |
| 11 | -2.33008 | 6.53068 | 15 | 53.3333 | -0.38231 |
| 12 | 2.59776 | 5.35219 | 15 | 66.6667 | 0.454225 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.62024 | 11.5502 | 15 | 60 | 0.385585 |
| 9 | 2.96257 | 12.0632 | 15 | 53.3333 | 0.231771 |
| 12 | 2.59776 | 5.35219 | 15 | 66.6667 | 0.454225 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -2.50631 | 7.62095 | 16 | 31.25 | -0.35074 |
| 11 | -2.33008 | 6.53068 | 15 | 53.3333 | -0.38231 |
| 1 | -2.02083 | 8.73578 | 16 | 31.25 | -0.250407 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4.62024 | 60 |
| 9 | 8 | 2.96257 | 53.3333 |
| 12 | 11 | 2.59776 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -2.50631 | 68.75 |
| 11 | 10 | -2.33008 | 46.6667 |
| 1 | 12 | -2.02083 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.09 |
| 趨勢持續性 | 45.49 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.16 |
| 趨勢持續性 | 45.97 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.34 |
| 趨勢持續性 | 46.18 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.85 |
| 趨勢持續性 | 41.31 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.48 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.07 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.79 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.92 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.09 |
| 成交量動量 | 64.53 |
| 動量持續性 | 45.49 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.16 |
| 成交量動量 | 75.31 |
| 動量持續性 | 45.97 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.34 |
| 成交量動量 | 93.98 |
| 動量持續性 | 46.18 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.85 |
| 成交量動量 | 172.34 |
| 動量持續性 | 41.31 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 10.11 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.79 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 304.81 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 42.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3207 | 0.1999 | 0.3039 |
| Volume_Shares | 0.3207 | 1.0000 | 0.2364 | 0.4108 |
| RSI_14 | 0.1999 | 0.2364 | 1.0000 | 0.5890 |
| MACD | 0.3039 | 0.4108 | 0.5890 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 68.027% |
| 下跌 | 35.794% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 32.89% |
| 2 | 245 | -9.39% |
| 3 | 351 | 44.73% |
| 4 | 291 | -6.87% |
| 5 | 318 | 22.33% |
| 6 | 307 | 9.45% |
| 7 | 326 | 32.52% |
| 8 | 330 | 22.42% |
| 9 | 305 | -7.21% |
| 10 | 308 | 28.90% |
| 11 | 323 | 44.58% |
| 12 | 331 | 3.32% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 44.73%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.39%)
- 平均準確率：18.14%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 2.45% |
| 3 | 351 | -1.42% |
| 4 | 291 | 1.37% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | 1.64% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.42%)
- 平均準確率：0.06%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 10.40% |
| 2 | 245 | -6.12% |
| 3 | 351 | 14.81% |
| 4 | 291 | -5.84% |
| 5 | 318 | 7.55% |
| 6 | 307 | 4.23% |
| 7 | 326 | 3.99% |
| 8 | 330 | 5.76% |
| 9 | 305 | -3.93% |
| 10 | 308 | 6.82% |
| 11 | 323 | 14.86% |
| 12 | 331 | -5.14% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 14.86%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.12%)
- 平均準確率：3.95%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 0.00% |
| 3 | 351 | -1.14% |
| 4 | 291 | 1.37% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | -1.30% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.37%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.31%)
- 平均準確率：-0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 1.01% |
| 2 | 245 | -1.22% |
| 3 | 351 | 3.99% |
| 4 | 291 | -4.81% |
| 5 | 318 | 3.46% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | 3.37% |
| 8 | 330 | 2.42% |
| 9 | 305 | -5.57% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 2.79% |
| 12 | 331 | -3.93% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 3.99%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -5.57%)
- 平均準確率：0.13%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 23.15% |
| 2 | 245 | -4.49% |
| 3 | 351 | 28.49% |
| 4 | 291 | 1.03% |
| 5 | 318 | 11.95% |
| 6 | 307 | 7.17% |
| 7 | 326 | 24.85% |
| 8 | 330 | 13.03% |
| 9 | 305 | 1.97% |
| 10 | 308 | 22.73% |
| 11 | 323 | 26.01% |
| 12 | 331 | 12.39% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 28.49%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -4.49%)
- 平均準確率：14.02%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 8.310
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.260
- 8.185
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.699
- 8.730
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.026 |
| 上漲比例 | 34.087 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.021 |
| 上漲比例 | 36.445 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0275839 | -0.0443989 | 34.6756 |
| 2 | -0.0190175 | 0.0476182 | 36.3537 |
| 3 | -0.0167222 | 0.0543947 | 35.5879 |
| 4 | -0.0320998 | 0.00383266 | 33.264 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0227503 | 33.8963 |
| 2 | -0.0368598 | 32.9085 |
| 3 | -0.0127098 | 36.8481 |
| 4 | -0.0341831 | 33.9513 |
| 5 | 0.00793919 | 41.2162 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024 |
| 上漲天數比例 | 34.958 |
| 下跌天數比例 | 52.960 |
| 平盤天數比例 | 12.081 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.600 |
| 平均漲幅 | 1.934 |
| 平均成交量變化(張) | 139.442 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.020 |
| 平均漲幅 | 0.946 |
| 平均成交量變化(張) | -32.302 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.413 |
| 平均跌幅 | -1.255 |
| 平均成交量變化(張) | 61.083 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.967 |
| 平均跌幅 | -0.962 |
| 平均成交量變化(張) | -35.109 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.135 |
| 平均漲跌幅 | 1.788 |
| 上漲比例 | 74.194 |
| 平均成交量(張) | 20976.780 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.321 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.287 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.12% | 397.23 | 5.14% | 9.46% | 33.33% |
| 最近一周 | -0.60% | 762.91 | -50.29% | 12.04% | 42.86% |
| 最近半個月 | -3.26% | 690.11 | -23.91% | 10.92% | 40.00% |
| 最近一個月 | -2.35% | 608.37 | -18.66% | 11.38% | 46.67% |
| 最近兩個月 | -8.68% | 689.54 | -76.51% | 13.39% | 43.33% |
| 最近三個月 | -8.78% | 775.24 | -52.79% | 14.99% | 38.89% |
| 最近半年 | -14.24% | 1262.86 | -69.93% | 19.60% | 37.22% |
| 最近一年 | -20.86% | 1409.32 | -72.06% | 17.68% | 34.25% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 28.7/32.3/28.8/-3.5 | -58.9%/7.4%/-51.4% | -0.01/-0.01/-0.01/0.00 |
| 最近一周 | 28.1/23.4/28.8/5.4 | -57.2%/15.7%/-51.4% | -0.02/-0.03/-0.01/0.02 |
| 最近半個月 | 29.0/42.9/28.8/-14.1 | -74.9%/-19.3%/-51.4% | -0.02/-0.00/-0.01/-0.01 |
| 最近一個月 | 46.7/71.7/28.8/-42.9 | -17.1%/-87.2%/-51.4% | 0.01/0.04/-0.01/-0.05 |
| 最近兩個月 | 39.6/47.3/28.8/-18.5 | -33.0%/-0.7%/-51.4% | -0.01/-0.02/-0.01/0.01 |
| 最近三個月 | 43.9/45.2/28.8/-16.4 | -16.9%/-33.5%/-51.4% | -0.00/0.01/-0.01/-0.02 |
| 最近半年 | 44.7/48.4/28.8/-19.6 | -15.1%/-4.1%/-51.4% | -0.00/-0.01/-0.01/0.00 |
| 最近一年 | 44.7/54.8/28.8/-26.1 | -12.6%/-46.4%/-51.4% | -0.00/0.00/-0.01/-0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 608.37張 |
| 成交量趨勢 | -18.66% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 8.26 |
| 第2個買點 | 8.19 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 8.02 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 8.70 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.99% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：89.52% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：52.31% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.66個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：32.44%
- 中期(20日)波動率：31.02%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：10.62
- 價格波動範圍：5.90 ~ 19.40
- 價格變異係數：19.22%
風險指標
- 最大回撤：-69.27%
- 回撤恢復天數：1026天
- 風險調整後收益：0.07
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-8.68%
- 近期波動率：13.39%
- 近期最大回撤：-10.55%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1339.52%
- 波動率相對表現：-17.96%
- 回撤相對表現：+58.72%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：42.63%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 41.18%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.28 (第 29 天) 至最高 8.73 (第 3 天)
- 中位數價格: 8.53
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 0.77%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.16%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.08%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.65%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.14 (第 16 天) 至最高 9.10 (第 1 天)
- 中位數價格: 8.53
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.98%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -1.62%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.23%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.65%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.14 (第 46 天) 至最高 9.47 (第 22 天)
- 中位數價格: 8.66
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.11%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -1.56%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.62%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.65%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.14 (第 136 天) 至最高 10.30 (第 18 天)
- 中位數價格: 9.14
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.28%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.56%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.62%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.65%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.14 (第 321 天) 至最高 10.80 (第 3 天)
- 中位數價格: 9.54
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.42%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -1.68%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 3.86%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -4.51%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 95/190)
平均累計上漲幅度: 8.58%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.8% (樣本數: 95/187)
平均累計下跌幅度: 6.08%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 48.7% (樣本數: 56/115)
平均累計上漲幅度: 11.69%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 53.76% (樣本數: 50/93)
平均累計下跌幅度: 8.47%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 45.45% (樣本數: 25/55)
平均累計上漲幅度: 17.50%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 13/26)
平均累計下跌幅度: 14.46%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:06:56
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
