東華(1418)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 溫和空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -36.01 (溫和空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3726.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 11.06 |
| 收盤價標準差 | 7.43 |
| 最高價 | 43.05 |
| 最低價 | 2.66 |
| 平均成交量(張) | 187.07 |
| 成交量標準差(張) | 632.06 |
| 平均成交金額(萬) | 221.36 |
| 平均成交筆數 | 65.09 |
| 平均漲跌幅 | 0.32% |
| 上漲天數比例 | 36.98% |
| 最大單日漲幅 | 21.22% |
| 最大單日跌幅 | -15.74% |
| 年化波動率 | 60.15% |
| 最大回撤 | -81.73% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 11.06 | 26.65 | 26.20 | 26.31 | 27.07 | 27.60 | 31.13 | 28.80 | 22.77 | 19.22 |
| 平均漲跌幅 | 0.32% | -0.87% | -0.31% | -0.37% | -0.59% | -0.55% | -0.37% | -0.04% | 0.08% | 0.36% |
| 上漲天數比例 | 36.98% | 40.00% | 46.67% | 40.00% | 36.67% | 35.56% | 38.33% | 44.66% | 44.52% | 44.93% |
| 平均成交量(張) | 187.07 | 88.52 | 38.55 | 26.71 | 30.08 | 27.84 | 87.46 | 95.28 | 70.18 | 51.45 |
| 平均成交金額(萬) | 221.36 | 242.03 | 104.12 | 71.70 | 82.72 | 77.68 | 318.46 | 314.25 | 196.69 | 136.28 |
| 年化波動率 | 60.15% | 42.72% | 25.87% | 22.96% | 32.65% | 30.55% | 40.82% | 40.25% | 38.45% | 41.22% |
| 最大回撤 | -81.73% | -4.02% | -4.02% | -4.83% | -13.80% | -13.80% | -40.53% | -40.53% | -40.53% | -40.53% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 26.65 | 27.60 | 19.22 | 141.35 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.87% | -0.55% | 0.36% | -237.70 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 35.56% | 44.93% | 10.74 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 88.52 | 27.84 | 51.45 | -68.78 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 242.03 | 77.68 | 136.28 | -24.97 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 42.72% | 30.55% | 41.22% | 42.88 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.02% | -13.80% | -40.53% | -86.22 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 11.23 | 7.67 | 186.95 | 69.1 | 227.57 | 0.27 | 36.11 |
| 星期二 | 11.09 | 7.46 | 184.96 | 64.55 | 218.91 | 0.4 | 36.34 |
| 星期三 | 10.94 | 7.34 | 186.07 | 65.7 | 221.68 | 0.26 | 37.77 |
| 星期四 | 10.91 | 7.25 | 198.91 | 65.26 | 230.75 | 0.26 | 35.7 |
| 星期五 | 11.2 | 7.49 | 178.86 | 61.17 | 208.79 | 0.42 | 39.09 |
| 星期六 | 6.85 | 2.45 | 160.88 | 49 | 171.04 | 0.66 | 33.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.27 | 0.74 | 0.74 | 0.12 | -0.69 | -0.63 | -0.91 | -0.95 | -0.07 |
| 星期二 | 0.4 | -2.54 | -2.54 | -0.97 | -0.63 | -1.04 | -0.61 | -0.35 | -0.22 |
| 星期三 | 0.26 | -3.49 | -3.49 | -0.78 | -0.61 | -0.51 | -0.5 | -0.07 | 0.06 |
| 星期四 | 0.26 | nan | -0.19 | -1.15 | -0.11 | -0.75 | -0.46 | -0.58 | -0.3 |
| 星期五 | 0.42 | nan | 1.13 | 0.97 | 0.39 | 0.07 | -0.22 | 0.15 | 0.3 |
| 星期六 | 0.66 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.66)，最差 星期四(0.26)
- 3日: 表現最好 星期一(0.74)，最差 星期三(-3.49)
- 5日: 表現最好 星期五(1.13)，最差 星期三(-3.49)
- 15日: 表現最好 星期五(0.97)，最差 星期四(-1.15)
- 30日: 表現最好 星期五(0.39)，最差 星期一(-0.69)
- 60日: 表現最好 星期五(0.07)，最差 星期二(-1.04)
- 90日: 表現最好 星期五(-0.22)，最差 星期一(-0.91)
- 180日: 表現最好 星期五(0.15)，最差 星期一(-0.95)
- 365日: 表現最好 星期五(0.30)，最差 星期四(-0.30)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.11 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 30.77 | 31.58 | 28.95 | 41.89 |
| 星期二 | 36.34 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 46.15 | 42.11 | 40.54 | 36 |
| 星期三 | 37.77 | 0 | 0 | 66.67 | 42.86 | 33.33 | 22.22 | 33.33 | 50 |
| 星期四 | 35.7 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 27.27 | 35.29 | 39.39 | 40.85 |
| 星期五 | 39.09 | nan | 100 | 66.67 | 40 | 45.45 | 47.06 | 50 | 54.79 |
| 星期六 | 33.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(39.09)，最差 星期六(33.33)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期二(46.15)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期五(47.06)，最差 星期三(22.22)
- 180日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期一(28.95)
- 365日: 表現最好 星期五(54.79)，最差 星期二(36.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 186.95 | 89.95 | 89.95 | 34.58 | 24.88 | 34.66 | 31.62 | 96.29 | 103.78 |
| 星期二 | 184.96 | 31.34 | 31.34 | 25.18 | 18.18 | 30.46 | 28.2 | 71.04 | 82.63 |
| 星期三 | 186.07 | 45.53 | 45.53 | 25.87 | 19.51 | 25.1 | 23.13 | 101.29 | 115.7 |
| 星期四 | 198.91 | nan | 30.24 | 17.18 | 18.58 | 19.18 | 19.41 | 82.03 | 91.02 |
| 星期五 | 178.86 | nan | 245.55 | 89.94 | 58.99 | 40.55 | 36.61 | 86.18 | 83.65 |
| 星期六 | 160.88 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(198.91)，最低 星期六(160.88)
- 3日: 成交量最高 星期一(89.95)，最低 星期二(31.34)
- 5日: 成交量最高 星期五(245.55)，最低 星期四(30.24)
- 15日: 成交量最高 星期五(89.94)，最低 星期四(17.18)
- 30日: 成交量最高 星期五(58.99)，最低 星期二(18.18)
- 60日: 成交量最高 星期五(40.55)，最低 星期四(19.18)
- 90日: 成交量最高 星期五(36.61)，最低 星期四(19.41)
- 180日: 成交量最高 星期三(101.29)，最低 星期二(71.04)
- 365日: 成交量最高 星期三(115.70)，最低 星期二(82.63)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 227.57 | 248.49 | 248.49 | 94.83 | 67.32 | 97.72 | 89.85 | 366.89 | 363.6 |
| 星期二 | 218.91 | 84.56 | 84.56 | 66.19 | 47.74 | 83.05 | 78.17 | 254.75 | 271.67 |
| 星期三 | 221.68 | 119.65 | 119.65 | 67.75 | 51.56 | 67.92 | 63.63 | 371.41 | 377.68 |
| 星期四 | 230.75 | nan | 79.39 | 44.85 | 48.64 | 51.9 | 53.39 | 292.84 | 287.98 |
| 星期五 | 208.79 | nan | 678.07 | 247 | 161.56 | 111.59 | 102.69 | 303.38 | 270.95 |
| 星期六 | 171.04 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(230.75)，最差 星期六(171.04)
- 3日: 表現最好 星期一(248.49)，最差 星期二(84.56)
- 5日: 表現最好 星期五(678.07)，最差 星期四(79.39)
- 15日: 表現最好 星期五(247.00)，最差 星期四(44.85)
- 30日: 表現最好 星期五(161.56)，最差 星期二(47.74)
- 60日: 表現最好 星期五(111.59)，最差 星期四(51.90)
- 90日: 表現最好 星期五(102.69)，最差 星期四(53.39)
- 180日: 表現最好 星期三(371.41)，最差 星期二(254.75)
- 365日: 表現最好 星期三(377.68)，最差 星期五(270.95)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.39%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.69%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 58.99張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.39%)表現優於星期一(-0.69%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 25.60 | 53.45 | 26.12 | 26.49 | -0.37 | -0.34 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-14 | 26.05 | 57.81 | 26.11 | 26.46 | -0.34 | -0.34 | 0.00 | -0.00 |
| 2025-03-17 | 26.05 | 57.81 | 26.10 | 26.43 | -0.32 | -0.34 | 1.00 | 0.02 |
| 2025-03-18 | 25.85 | 54.41 | 26.06 | 26.38 | -0.32 | -0.34 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-19 | 26.20 | 57.53 | 26.09 | 26.37 | -0.29 | -0.33 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-03-20 | 26.00 | 49.28 | 26.07 | 26.34 | -0.27 | -0.32 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-03-21 | 26.80 | 67.57 | 26.18 | 26.38 | -0.19 | -0.29 | 0.00 | 0.10 |
| 2025-03-24 | 27.35 | 73.49 | 26.36 | 26.45 | -0.09 | -0.25 | 0.00 | 0.16 |
| 2025-03-25 | 26.85 | 59.49 | 26.44 | 26.48 | -0.04 | -0.21 | 0.00 | 0.17 |
| 2025-03-26 | 26.25 | 51.65 | 26.41 | 26.46 | -0.05 | -0.18 | 0.00 | 0.12 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | nan | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 26.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 26.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 25.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 25.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 25.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 26.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 26.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 25.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 26.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 26.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 26.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 27.35 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 26.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 26.25 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 26.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 26.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 25.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 25.90 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 25.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 26.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 26.05 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 25.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 26.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 26.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 26.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 27.35 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 26.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 26.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 38.61 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2935.32 |
| 索提諾比率 | 0.45 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.91 |
| 95%VaR | -5.06 |
| 99%VaR | -9.05 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.79 |
| 年化波動率 | 60.15 |
| 5日波動率 | 2.44 |
| 10日波動率 | 2.63 |
| 20日波動率 | 2.78 |
| 60日波動率 | 2.99 |
| 上行波動率 | 4.66 |
| 下行波動率 | 2.43 |
| 收益率峰度 | 519.36 |
| 收益率偏度 | 13.93 |
| 最大單日漲幅 | 141.30 |
| 最大單日跌幅 | -26.86 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.91 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.40 |
| ATR百分比 | 3.07 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.75711 | 15.2818 | 14 | 43.75 | 0.365824 |
| 2 | 1.88134 | 10.099 | 14 | 50 | 0.169786 |
| 3 | 2.16474 | 6.22071 | 14 | 50 | 0.321198 |
| 4 | -0.0532552 | 10.7248 | 12 | 33.3333 | -0.0205059 |
| 5 | -5.06373 | 9.76366 | 11 | 20 | -0.535701 |
| 6 | 1.96575 | 9.52613 | 12 | 33.3333 | 0.188857 |
| 7 | 6.9616 | 6.27412 | 12 | 66.6667 | 1.08301 |
| 8 | -9.93946 | 16.408 | 11 | 13.3333 | -0.615928 |
| 9 | 7.30666 | 22.0872 | 12 | 60 | 0.323264 |
| 10 | -3.316 | 8.06909 | 10 | 26.6667 | -0.431606 |
| 11 | 7.21533 | 33.3247 | 12 | 26.6667 | 0.211514 |
| 12 | 1.0854 | 7.03409 | 13 | 46.6667 | 0.130612 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7.30666 | 22.0872 | 12 | 60 | 0.323264 |
| 11 | 7.21533 | 33.3247 | 12 | 26.6667 | 0.211514 |
| 7 | 6.9616 | 6.27412 | 12 | 66.6667 | 1.08301 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -9.93946 | 16.408 | 11 | 13.3333 | -0.615928 |
| 5 | -5.06373 | 9.76366 | 11 | 20 | -0.535701 |
| 10 | -3.316 | 8.06909 | 10 | 26.6667 | -0.431606 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7.30666 | 60 |
| 11 | 10 | 7.21533 | 26.6667 |
| 7 | 6 | 6.9616 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -9.93946 | 86.6667 |
| 5 | 4 | -5.06373 | 80 |
| 10 | 9 | -3.316 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.34 |
| 趨勢持續性 | 45.44 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.63 |
| 趨勢持續性 | 45.57 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.17 |
| 趨勢持續性 | 45.14 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.14 |
| 趨勢持續性 | 47.18 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 2.38 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.42 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.52 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.70 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 36.69 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.10 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 36.71 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.57 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.87 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.10 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 26.92 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 45.53 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 33.72 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0312 | 0.0006 | 0.2277 |
| Volume_Shares | 0.0312 | 1.0000 | 0.0550 | 0.0635 |
| RSI_14 | 0.0006 | 0.0550 | 1.0000 | 0.2902 |
| MACD | 0.2277 | 0.0635 | 0.2902 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 49.810% |
| 下跌 | 30.507% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -7.05% |
| 2 | 245 | 4.90% |
| 3 | 351 | -1.14% |
| 4 | 291 | -11.34% |
| 5 | 318 | 31.13% |
| 6 | 307 | -6.19% |
| 7 | 326 | -11.35% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 13.64% |
| 11 | 316 | 38.92% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 38.92%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -11.35%)
- 平均準確率：4.47%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 351 | 0.57% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | -1.57% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | -1.82% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 316 | 0.00% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 0.98%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -1.82%)
- 平均準確率：-0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -7.38% |
| 2 | 245 | -6.53% |
| 3 | 351 | -1.42% |
| 4 | 291 | -7.22% |
| 5 | 318 | 10.69% |
| 6 | 307 | -8.79% |
| 7 | 326 | -11.35% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | -9.51% |
| 10 | 308 | 4.55% |
| 11 | 316 | 20.89% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 20.89%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -11.35%)
- 平均準確率：-1.32%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | 0.69% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | -2.12% |
| 9 | 305 | 2.30% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 316 | 0.32% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 2.30%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -2.12%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 0.00% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | -2.75% |
| 5 | 318 | 3.46% |
| 6 | 307 | -4.23% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 316 | 2.22% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.46%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -4.23%)
- 平均準確率：-0.24%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 3.36% |
| 2 | 245 | 9.80% |
| 3 | 351 | 1.42% |
| 4 | 291 | -2.06% |
| 5 | 318 | 18.55% |
| 6 | 307 | 5.21% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | 4.55% |
| 9 | 305 | 6.56% |
| 10 | 308 | 10.39% |
| 11 | 316 | 15.51% |
| 12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 18.55%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.06%)
- 平均準確率：6.03%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 26.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.600
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.012 |
| 上漲比例 | 36.696 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.007 |
| 上漲比例 | 37.724 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0123655 | 0.175846 | 37.0246 |
| 2 | 0.0182054 | 0.0584975 | 34.9345 |
| 3 | 0.0164593 | -0.0114703 | 38.3975 |
| 4 | 0.0189571 | 0.0898141 | 37.4869 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0173925 | 35.8263 |
| 2 | 0.0143559 | 34.6466 |
| 3 | 0.0191763 | 37.4715 |
| 4 | 0.00625841 | 38.2558 |
| 5 | 0.0412879 | 41.8919 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.017 |
| 上漲天數比例 | 36.983 |
| 下跌天數比例 | 32.367 |
| 平盤天數比例 | 18.089 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.277 |
| 平均漲幅 | 2.791 |
| 平均成交量變化(張) | 272.835 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 15.432 |
| 平均漲幅 | 1.819 |
| 平均成交量變化(張) | -46.159 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.079 |
| 平均跌幅 | -1.692 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 35.212 |
| 平均跌幅 | -1.324 |
| 平均成交量變化(張) | -57.971 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.346 |
| 平均漲跌幅 | 1.407 |
| 上漲比例 | 49.783 |
| 平均成交量(張) | 503.899 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.031 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.145 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -4.02% | 55.61 | -49.38% | 4.56% | 33.33% |
| 最近一周 | 1.55% | 68.82 | 126.55% | 34.76% | 57.14% |
| 最近半個月 | nan% | 38.55 | 20318.39% | 25.87% | 46.67% |
| 最近一個月 | -0.94% | 26.71 | 122.41% | 22.96% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -2.78% | 30.08 | 41.34% | 32.65% | 36.67% |
| 最近三個月 | -11.02% | 27.84 | -47.27% | 30.55% | 35.56% |
| 最近半年 | -32.61% | 87.46 | -96.64% | 40.82% | 38.33% |
| 最近一年 | 10.76% | 95.28 | 546.13% | 40.25% | 44.66% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 61.5/73.5/51.6/-21.8 | nan%/nan%/nan% | 0.15/0.16/0.12/-0.04 |
| 最近一周 | 59.1/54.4/51.6/-2.8 | nan%/nan%/nan% | 0.09/0.02/0.12/0.11 |
| 最近半個月 | 58.0/56.9/51.6/-5.2 | nan%/nan%/nan% | 0.05/0.08/0.12/0.04 |
| 最近一個月 | 49.3/32.5/51.6/19.2 | -28.7%/nan%/nan% | 0.03/-0.08/0.12/0.20 |
| 最近兩個月 | 50.1/59.0/51.6/-7.4 | -46.2%/nan%/nan% | 0.01/-0.07/0.12/0.19 |
| 最近三個月 | 48.8/16.7/51.6/35.0 | -51.1%/nan%/nan% | 0.03/-0.14/0.12/0.26 |
| 最近半年 | 47.6/83.0/51.6/-31.3 | -26.2%/nan%/nan% | 0.00/0.85/0.12/-0.72 |
| 最近一年 | 47.3/75.0/51.6/-23.4 | -22.1%/nan%/nan% | -0.01/-0.01/0.12/0.14 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 26.71張 |
| 成交量趨勢 | 122.41% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 25.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 24.99 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 28.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.43% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.00% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：88.51% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.42個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：54.99%
- 中期(20日)波動率：48.41%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：11.06
- 價格波動範圍：2.66 ~ 43.05
- 價格變異係數：67.20%
風險指標
- 最大回撤：-81.73%
- 回撤恢復天數：-1226天
- 風險調整後收益：0.29
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.78%
- 近期波動率：32.65%
- 近期最大回撤：-13.80%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2263.51%
- 波動率相對表現：-27.85%
- 回撤相對表現：+67.93%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：33.72%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 35.29%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.60 (第 21 天) 至最高 27.35 (第 28 天)
- 中位數價格: 26.25
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.19%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -1.99%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.46%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.51%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.60 (第 51 天) 至最高 29.70 (第 2 天)
- 中位數價格: 26.80
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.48%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.59%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.25%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.74%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.60 (第 81 天) 至最高 29.70 (第 32 天)
- 中位數價格: 27.90
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.27%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.63%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.28%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -3.76%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.60 (第 171 天) 至最高 43.05 (第 9 天)
- 中位數價格: 29.60
- 平均每日漲跌幅: -0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.86%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.55%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.28%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -8.36%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.30 (第 73 天) 至最高 43.05 (第 194 天)
- 中位數價格: 28.85
- 平均每日漲跌幅: 0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.35%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.06%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 37.65%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -6.02%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.0% (樣本數: 81/180)
平均累計上漲幅度: 9.37%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 96/192)
平均累計下跌幅度: 6.83%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 45.54% (樣本數: 51/112)
平均累計上漲幅度: 12.66%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 48.67% (樣本數: 55/113)
平均累計下跌幅度: 8.87%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 46.58% (樣本數: 34/73)
平均累計上漲幅度: 15.92%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 42.31% (樣本數: 22/52)
平均累計下跌幅度: 12.04%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:05:54
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
