南染(1410)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -410.04 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3717.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 27.05 |
| 收盤價標準差 | 7.39 |
| 最高價 | 48.45 |
| 最低價 | 13.65 |
| 平均成交量(張) | 243.04 |
| 成交量標準差(張) | 638.91 |
| 平均成交金額(萬) | 621.09 |
| 平均成交筆數 | 104.21 |
| 平均漲跌幅 | 0.01% |
| 上漲天數比例 | 42.75% |
| 最大單日漲幅 | 9.00% |
| 最大單日跌幅 | -9.76% |
| 年化波動率 | 23.58% |
| 最大回撤 | -44.04% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 27.05 | 35.93 | 36.04 | 35.65 | 35.57 | 35.91 | 36.54 | 36.90 | 37.67 | 36.77 |
| 平均漲跌幅 | 0.01% | 0.14% | 0.42% | 0.34% | 0.24% | 0.16% | 0.21% | 0.12% | 0.05% | 0.08% |
| 上漲天數比例 | 42.75% | 60.00% | 53.33% | 53.33% | 46.67% | 43.33% | 55.56% | 50.96% | 49.73% | 49.59% |
| 平均成交量(張) | 243.04 | 27.47 | 21.57 | 21.73 | 23.52 | 25.36 | 38.25 | 53.40 | 150.04 | 128.69 |
| 平均成交金額(萬) | 621.09 | 98.67 | 77.79 | 77.56 | 83.56 | 91.04 | 140.24 | 197.41 | 605.34 | 506.82 |
| 年化波動率 | 23.58% | 4.76% | 20.16% | 20.54% | 17.51% | 14.84% | 15.74% | 12.78% | 21.71% | 20.06% |
| 最大回撤 | -44.04% | -1.24% | -3.52% | -3.52% | -4.94% | -6.22% | -10.70% | -11.04% | -26.35% | -26.35% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 35.93 | 35.91 | 36.77 | 33.16 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.14% | 0.16% | 0.08% | 0.23 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 43.33% | 49.59% | 26.29 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 27.47 | 25.36 | 128.69 | -86.68 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 98.67 | 91.04 | 506.82 | -80.77 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 4.76% | 14.84% | 20.06% | 41.49 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.24% | -6.22% | -26.35% | -88.71 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 27.09 | 7.36 | 247.44 | 101.85 | 618.24 | 0.07 | 46.64 |
| 星期二 | 27.09 | 7.43 | 236.82 | 105.49 | 614.44 | -0.13 | 38.03 |
| 星期三 | 27.05 | 7.36 | 224.64 | 99.62 | 583.48 | 0.06 | 44 |
| 星期四 | 27.09 | 7.43 | 256.68 | 107.6 | 656.82 | 0.02 | 41.32 |
| 星期五 | 27.01 | 7.45 | 250.69 | 107.22 | 637.32 | 0.01 | 43.41 |
| 星期六 | 22.68 | 3.65 | 214.1 | 69.4 | 417.61 | 0.5 | 66.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.07 | -0.14 | -0.14 | 1.17 | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.15 |
| 星期二 | -0.13 | 0.28 | 0.28 | 0.65 | 0.83 | 0.34 | 0.05 | 0.23 | 0.13 |
| 星期三 | 0.06 | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 0.3 | 0.54 | 0.34 | 0.26 | 0.15 |
| 星期四 | 0.02 | nan | -0.28 | 1.04 | 0.8 | 0.41 | 0.36 | 0.27 | 0.14 |
| 星期五 | 0.01 | nan | 0.42 | -1.09 | -0.42 | -0.28 | -0.13 | 0.04 | 0.02 |
| 星期六 | 0.5 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.50)，最差 星期二(-0.13)
- 3日: 表現最好 星期三(0.42)，最差 星期一(-0.14)
- 5日: 表現最好 星期三(0.42)，最差 星期四(-0.28)
- 15日: 表現最好 星期一(1.17)，最差 星期五(-1.09)
- 30日: 表現最好 星期二(0.83)，最差 星期五(-0.42)
- 60日: 表現最好 星期三(0.54)，最差 星期五(-0.28)
- 90日: 表現最好 星期四(0.36)，最差 星期五(-0.13)
- 180日: 表現最好 星期四(0.27)，最差 星期五(0.04)
- 365日: 表現最好 星期一(0.15)，最差 星期五(0.02)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 46.64 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 38.46 | 36.84 | 55.26 | 54.05 |
| 星期二 | 38.03 | 100 | 100 | 66.67 | 83.33 | 61.54 | 42.11 | 54.05 | 48 |
| 星期三 | 44 | 100 | 100 | 66.67 | 57.14 | 50 | 50 | 58.33 | 50 |
| 星期四 | 41.32 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 47.06 | 54.55 | 52.11 |
| 星期五 | 43.41 | nan | 100 | 33.33 | 60 | 45.45 | 41.18 | 55.56 | 50.68 |
| 星期六 | 66.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(66.67)，最差 星期二(38.03)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期四(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(83.33)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期二(61.54)，最差 星期四(36.36)
- 90日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(36.84)
- 180日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期二(54.05)
- 365日: 表現最好 星期一(54.05)，最差 星期二(48.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 247.44 | 51 | 51 | 23.94 | 24.49 | 27.97 | 25.51 | 34.56 | 50.15 |
| 星期二 | 236.82 | 13 | 13 | 16.03 | 15.27 | 17.67 | 22.42 | 35.33 | 54.68 |
| 星期三 | 224.64 | 20 | 20 | 18.43 | 19.02 | 19.88 | 28.44 | 42.96 | 65.83 |
| 星期四 | 256.68 | nan | 8.22 | 16.98 | 23.12 | 20.94 | 25.26 | 36.26 | 47.95 |
| 星期五 | 250.69 | nan | 45.11 | 32.47 | 28.32 | 31.72 | 25.3 | 42.24 | 48.4 |
| 星期六 | 214.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(256.68)，最低 星期六(214.10)
- 3日: 成交量最高 星期一(51.00)，最低 星期二(13.00)
- 5日: 成交量最高 星期一(51.00)，最低 星期四(8.22)
- 15日: 成交量最高 星期五(32.47)，最低 星期二(16.03)
- 30日: 成交量最高 星期五(28.32)，最低 星期二(15.27)
- 60日: 成交量最高 星期五(31.72)，最低 星期二(17.67)
- 90日: 成交量最高 星期三(28.44)，最低 星期二(22.42)
- 180日: 成交量最高 星期三(42.96)，最低 星期一(34.56)
- 365日: 成交量最高 星期三(65.83)，最低 星期四(47.95)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 618.24 | 183.64 | 183.64 | 86.3 | 87.46 | 98.97 | 91.03 | 126.38 | 185.06 |
| 星期二 | 614.44 | 46.49 | 46.49 | 57.75 | 54.44 | 62.67 | 80.58 | 129.46 | 201.97 |
| 星期三 | 583.48 | 71.63 | 71.63 | 66.2 | 67.58 | 70.59 | 102.54 | 157.74 | 244.15 |
| 星期四 | 656.82 | nan | 29.65 | 61.51 | 82.55 | 74.65 | 90.97 | 133.09 | 177.16 |
| 星期五 | 637.32 | nan | 161.93 | 117.21 | 101.39 | 113.07 | 90.63 | 154.98 | 178.85 |
| 星期六 | 417.61 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(656.82)，最差 星期六(417.61)
- 3日: 表現最好 星期一(183.64)，最差 星期二(46.49)
- 5日: 表現最好 星期一(183.64)，最差 星期四(29.65)
- 15日: 表現最好 星期五(117.21)，最差 星期二(57.75)
- 30日: 表現最好 星期五(101.39)，最差 星期二(54.44)
- 60日: 表現最好 星期五(113.07)，最差 星期二(62.67)
- 90日: 表現最好 星期三(102.54)，最差 星期二(80.58)
- 180日: 表現最好 星期三(157.74)，最差 星期一(126.38)
- 365日: 表現最好 星期三(244.15)，最差 星期四(177.16)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.83%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.42%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 28.32張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 35.65 | 54.69 | 35.81 | 35.64 | 0.18 | 0.12 | 0.00 | 0.06 |
| 2025-03-14 | 35.75 | 53.60 | 35.80 | 35.65 | 0.16 | 0.13 | 0.00 | 0.03 |
| 2025-03-17 | 36.15 | 58.14 | 35.86 | 35.68 | 0.17 | 0.14 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-03-18 | 36.30 | 56.80 | 35.92 | 35.73 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 0.05 |
| 2025-03-19 | 35.80 | 53.79 | 35.91 | 35.73 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-20 | 36.20 | 52.34 | 35.95 | 35.77 | 0.18 | 0.16 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-21 | 36.05 | 56.30 | 35.97 | 35.79 | 0.18 | 0.16 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-24 | 35.85 | 52.94 | 35.95 | 35.79 | 0.15 | 0.16 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-25 | 35.75 | 52.07 | 35.92 | 35.79 | 0.13 | 0.15 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-26 | 35.80 | 37.63 | 35.90 | 35.79 | 0.11 | 0.14 | 0.00 | -0.04 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 36.95 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-07 | 35.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 36.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 36.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 35.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 35.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 35.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 36.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 36.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 35.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 36.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 36.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 35.85 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 35.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 35.80 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 36.95 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 35.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 36.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 36.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 35.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 35.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 35.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 36.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 36.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 35.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 36.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 36.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 35.85 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 35.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 35.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 17.11 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2442.32 |
| 索提諾比率 | 0.28 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
| 95%VaR | -2.07 |
| 99%VaR | -4.03 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.49 |
| 年化波動率 | 23.58 |
| 5日波動率 | 1.17 |
| 10日波動率 | 1.23 |
| 20日波動率 | 1.27 |
| 60日波動率 | 1.33 |
| 上行波動率 | 1.30 |
| 下行波動率 | 1.08 |
| 收益率峰度 | 9.50 |
| 收益率偏度 | 0.74 |
| 最大單日漲幅 | 14.59 |
| 最大單日跌幅 | -8.82 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.53 |
| ATR百分比 | 2.00 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.12061 | 6.74475 | 16 | 43.75 | -0.339119 |
| 2 | -1.26997 | 4.13521 | 16 | 31.25 | -0.347415 |
| 3 | 0.391509 | 4.81149 | 16 | 37.5 | 0.0467303 |
| 4 | 2.07955 | 5.15762 | 15 | 46.6667 | 0.370885 |
| 5 | -1.91682 | 3.92708 | 15 | 33.3333 | -0.530544 |
| 6 | -0.200228 | 5.56161 | 13 | 53.3333 | -0.0659693 |
| 7 | -0.980559 | 5.2664 | 15 | 26.6667 | -0.217839 |
| 8 | 2.09311 | 10.495 | 14 | 53.3333 | 0.183557 |
| 9 | 2.50401 | 13.9405 | 15 | 40 | 0.167666 |
| 10 | 3.33013 | 9.87804 | 14 | 73.3333 | 0.320252 |
| 11 | 1.96936 | 7.22689 | 15 | 53.3333 | 0.249442 |
| 12 | 1.5405 | 4.86086 | 14 | 66.6667 | 0.282631 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3.33013 | 9.87804 | 14 | 73.3333 | 0.320252 |
| 9 | 2.50401 | 13.9405 | 15 | 40 | 0.167666 |
| 8 | 2.09311 | 10.495 | 14 | 53.3333 | 0.183557 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.12061 | 6.74475 | 16 | 43.75 | -0.339119 |
| 5 | -1.91682 | 3.92708 | 15 | 33.3333 | -0.530544 |
| 2 | -1.26997 | 4.13521 | 16 | 31.25 | -0.347415 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 3.33013 | 73.3333 |
| 9 | 8 | 2.50401 | 40 |
| 8 | 7 | 2.09311 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -2.12061 | 56.25 |
| 5 | 4 | -1.91682 | 66.6667 |
| 2 | 1 | -1.26997 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.14 |
| 趨勢持續性 | 46.25 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
| 趨勢持續性 | 47.91 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.60 |
| 趨勢持續性 | 48.18 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.86 |
| 趨勢持續性 | 50.04 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.31 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.06 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.13 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.21 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.14 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.09 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.28 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.81 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.60 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.08 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.87 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.70 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.27 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.13 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 20.00 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 42.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0795 | 0.0285 | 0.1460 |
| Volume_Shares | -0.0795 | 1.0000 | 0.2152 | 0.4786 |
| RSI_14 | 0.0285 | 0.2152 | 1.0000 | 0.5639 |
| MACD | 0.1460 | 0.4786 | 0.5639 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 49.555% |
| 下跌 | 40.276% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 29.87% |
| 2 | 245 | 26.12% |
| 3 | 351 | 29.91% |
| 4 | 291 | -24.05% |
| 5 | 318 | 11.95% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | 51.84% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | -12.46% |
| 10 | 292 | -12.67% |
| 11 | 323 | 6.19% |
| 12 | 331 | -15.41% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 51.84%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -24.05%)
- 平均準確率：7.53%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 351 | 0.57% |
| 4 | 291 | -1.03% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 292 | 0.68% |
| 11 | 323 | -0.93% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 0.68%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.34%)
- 平均準確率：-0.11%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 9.73% |
| 2 | 245 | 5.71% |
| 3 | 351 | 6.55% |
| 4 | 291 | -12.37% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | -4.23% |
| 7 | 326 | 19.33% |
| 8 | 330 | -3.64% |
| 9 | 305 | -8.52% |
| 10 | 292 | -7.88% |
| 11 | 323 | -4.33% |
| 12 | 331 | -8.46% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 19.33%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -12.37%)
- 平均準確率：-0.65%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 2.45% |
| 3 | 351 | -0.57% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 1.23% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 292 | 0.34% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.34%)
- 平均準確率：0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 351 | 0.57% |
| 4 | 291 | -7.56% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | -1.63% |
| 7 | 326 | 7.36% |
| 8 | 330 | -1.52% |
| 9 | 305 | -3.28% |
| 10 | 292 | -7.19% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | -5.14% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 7.36%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -7.56%)
- 平均準確率：-1.36%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 22.82% |
| 2 | 245 | 15.51% |
| 3 | 351 | 22.79% |
| 4 | 291 | -3.09% |
| 5 | 318 | 13.52% |
| 6 | 307 | 4.89% |
| 7 | 326 | 23.93% |
| 8 | 330 | 4.85% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 292 | 1.37% |
| 11 | 323 | 10.84% |
| 12 | 331 | -2.11% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 23.93%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -3.09%)
- 平均準確率：9.64%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 35.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.567
- 35.106
- 34.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.699
- 36.950
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.006 |
| 上漲比例 | 42.435 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.006 |
| 上漲比例 | 42.638 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0285714 | -0.0519201 | 38.5906 |
| 2 | 0.0112459 | 0.00324822 | 45.3057 |
| 3 | 0.00720294 | 0.0516441 | 43.7045 |
| 4 | 0.0107643 | 0.0993252 | 43.2347 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00380368 | 42.9262 |
| 2 | -0.0159412 | 42.0256 |
| 3 | 0.00487385 | 43.8356 |
| 4 | -0.00633136 | 41.0943 |
| 5 | 0.044898 | 45.9459 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.000 |
| 上漲天數比例 | 42.750 |
| 下跌天數比例 | 42.857 |
| 平盤天數比例 | 13.290 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.980 |
| 平均漲幅 | 1.329 |
| 平均成交量變化(張) | 375.171 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.635 |
| 平均漲幅 | 0.854 |
| 平均成交量變化(張) | -50.943 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.199 |
| 平均跌幅 | -0.903 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.186 |
| 平均跌幅 | -0.708 |
| 平均成交量變化(張) | -50.679 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.456 |
| 平均漲跌幅 | 0.597 |
| 上漲比例 | 57.883 |
| 平均成交量(張) | 754.137 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.079 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.203 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.14% | 28.00 | -60.78% | 4.70% | 66.67% |
| 最近一周 | -1.38% | 23.24 | -5.20% | 13.11% | 42.86% |
| 最近半個月 | -3.11% | 21.57 | -36.32% | 20.16% | 53.33% |
| 最近一個月 | 1.99% | 21.73 | -35.60% | 20.54% | 53.33% |
| 最近兩個月 | -0.69% | 23.52 | -38.06% | 17.51% | 46.67% |
| 最近三個月 | -2.45% | 25.36 | 22.07% | 14.84% | 43.33% |
| 最近半年 | -5.29% | 38.25 | 363.85% | 15.74% | 55.56% |
| 最近一年 | -4.53% | 53.40 | -52.38% | 12.78% | 50.96% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 47.5/52.9/37.6/-15.3 | -9.9%/-12.6%/-12.9% | -0.02/-0.01/-0.04/-0.03 |
| 最近一周 | 51.7/56.8/37.6/-19.2 | 15.1%/-71.9%/-12.9% | 0.01/0.05/-0.04/-0.08 |
| 最近半個月 | 55.5/72.1/37.6/-34.5 | 41.3%/-195.6%/-12.9% | 0.05/0.16/-0.04/-0.19 |
| 最近一個月 | 53.4/51.1/37.6/-13.5 | 27.6%/12.8%/-12.9% | 0.05/0.04/-0.04/-0.08 |
| 最近兩個月 | 44.7/30.8/37.6/6.9 | -13.4%/83.3%/-12.9% | 0.02/-0.05/-0.04/0.01 |
| 最近三個月 | 45.0/49.1/37.6/-11.5 | -19.3%/36.7%/-12.9% | 0.01/-0.01/-0.04/-0.03 |
| 最近半年 | 45.8/65.2/37.6/-27.6 | -16.6%/-49.5%/-12.9% | 0.00/-0.02/-0.04/-0.02 |
| 最近一年 | 46.1/44.9/37.6/-7.3 | -14.1%/29.3%/-12.9% | 0.00/-0.02/-0.04/-0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 21.73張 |
| 成交量趨勢 | -35.60% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 35.57 |
| 第2個買點 | 35.11 |
| 第3個買點 | 34.90 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 34.20 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 36.70 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.33% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.80% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：91.97% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.55個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：24.02%
- 中期(20日)波動率：24.73%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：27.05
- 價格波動範圍：13.65 ~ 48.45
- 價格變異係數：27.34%
風險指標
- 最大回撤：-44.04%
- 回撤恢復天數：-70天
- 風險調整後收益：0.20
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-0.69%
- 近期波動率：17.51%
- 近期最大回撤：-4.94%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-765.25%
- 波動率相對表現：-6.15%
- 回撤相對表現：+39.10%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：42.63%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 47.06%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 35.00 (第 6 天) 至最高 36.95 (第 16 天)
- 中位數價格: 35.67
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.52%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -1.27%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.81%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.94%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 34.65 (第 25 天) 至最高 36.95 (第 46 天)
- 中位數價格: 35.50
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.36%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.47%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.81%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -2.27%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 34.65 (第 55 天) 至最高 36.95 (第 22 天)
- 中位數價格: 35.85
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.13%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.22%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.09%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -2.27%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 34.65 (第 145 天) 至最高 38.80 (第 33 天)
- 中位數價格: 36.70
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.17%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.27%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.50%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -2.69%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 34.65 (第 330 天) 至最高 38.95 (第 71 天)
- 中位數價格: 37.10
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.01%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.06%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.68%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -3.80%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.38% (樣本數: 54/119)
平均累計上漲幅度: 7.86%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.7% (樣本數: 56/115)
平均累計下跌幅度: 5.57%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 44.93% (樣本數: 31/69)
平均累計上漲幅度: 10.85%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 49.02% (樣本數: 25/51)
平均累計下跌幅度: 7.85%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 40.0% (樣本數: 14/35)
平均累計上漲幅度: 15.37%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 64.71% (樣本數: 11/17)
平均累計下跌幅度: 11.47%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:05:32
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