天虹(6937)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -442.26 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (305.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 264.01 |
| 收盤價標準差 | 57.17 |
| 最高價 | 414.00 |
| 最低價 | 189.50 |
| 平均成交量(張) | 1120.69 |
| 成交量標準差(張) | 1373.99 |
| 平均成交金額(萬) | 34197.64 |
| 平均成交筆數 | 1498.69 |
| 平均漲跌幅 | -0.31% |
| 上漲天數比例 | 35.74% |
| 最大單日漲幅 | 14.32% |
| 最大單日跌幅 | -8.04% |
| 年化波動率 | 56.92% |
| 最大回撤 | -36.98% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 264.01 | 259.60 | 269.87 | 290.12 | 316.98 | 325.06 | 302.17 | 264.01 | 264.01 | 264.01 |
| 平均漲跌幅 | -0.31% | -1.10% | -0.91% | -0.82% | -0.87% | -0.72% | -0.37% | -0.31% | -0.31% | -0.31% |
| 上漲天數比例 | 35.74% | 20.00% | 33.33% | 30.00% | 35.00% | 36.67% | 38.89% | 35.74% | 35.74% | 35.74% |
| 平均成交量(張) | 1120.69 | 287.22 | 402.47 | 422.13 | 1040.62 | 1484.40 | 1571.05 | 1120.69 | 1120.69 | 1120.69 |
| 平均成交金額(萬) | 34197.64 | 7467.72 | 10918.91 | 12333.82 | 35744.70 | 52290.17 | 50726.75 | 34197.64 | 34197.64 | 34197.64 |
| 年化波動率 | 56.92% | 27.74% | 32.39% | 34.63% | 41.46% | 56.66% | 63.40% | 56.92% | 56.92% | 56.92% |
| 最大回撤 | -36.98% | -2.10% | -11.55% | -20.83% | -30.68% | -36.98% | -36.98% | -36.98% | -36.98% | -36.98% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 259.60 | 325.06 | 264.01 | 5.88 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.10% | -0.72% | -0.31% | -172.69 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 36.67% | 35.74% | -18.00 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 287.22 | 1484.40 | 1120.69 | -42.30 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 7467.72 | 52290.17 | 34197.64 | -41.35 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 27.74% | 56.66% | 56.92% | 33.36 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | -2.10% | -36.98% | -36.98% | -53.25 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 264.77 | 58.24 | 1091.74 | 1597.45 | 34245.2 | -0.84 | 29.03 |
| 星期二 | 262.61 | 56.62 | 1063.74 | 1396.73 | 31752.2 | -0.7 | 31.75 |
| 星期三 | 265.62 | 56.74 | 1146.72 | 1508.61 | 34399.2 | 0.97 | 50.85 |
| 星期四 | 262.31 | 58.56 | 1137.55 | 1422.37 | 34856.6 | -0.97 | 32.2 |
| 星期五 | 264.75 | 57.53 | 1166.68 | 1566.69 | 35816.1 | -0 | 35.48 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.84 | nan | -0.95 | -3.23 | -1.86 | -1.25 | -1.47 | -0.96 |
| 星期二 | -0.7 | nan | 0 | 1.34 | -0.13 | -0.71 | -0.78 | -0.92 |
| 星期三 | 0.97 | -2.29 | -2.29 | -0.02 | -0.76 | 0.06 | 0.49 | 1.22 |
| 星期四 | -0.97 | 0.38 | 0.38 | -1.33 | -0.86 | -0.75 | -0.74 | -0.94 |
| 星期五 | -0 | -2.65 | -2.65 | -1.3 | -0.49 | -1.78 | -1.12 | -0.18 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.97)，最差 星期四(-0.97)
- 3日: 表現最好 星期四(0.38)，最差 星期五(-2.65)
- 5日: 表現最好 星期四(0.38)，最差 星期五(-2.65)
- 15日: 表現最好 星期二(1.34)，最差 星期一(-3.23)
- 30日: 表現最好 星期二(-0.13)，最差 星期一(-1.86)
- 60日: 表現最好 星期三(0.06)，最差 星期五(-1.78)
- 90日: 表現最好 星期三(0.49)，最差 星期一(-1.47)
- 180日: 表現最好 星期三(1.22)，最差 星期一(-0.96)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 29.03 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 25 | 27.78 | 28.95 |
| 星期二 | 31.75 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 36.84 | 35.14 |
| 星期三 | 50.85 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 58.33 | 55.56 | 57.14 |
| 星期四 | 32.2 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 41.67 | 38.89 | 39.39 |
| 星期五 | 35.48 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 9.09 | 23.53 | 35.14 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(50.85)，最差 星期一(29.03)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期四(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期五(9.09)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期五(23.53)
- 180日: 表現最好 星期三(57.14)，最差 星期一(28.95)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1091.74 | nan | 198.36 | 437.69 | 369.29 | 906.98 | 1557.81 | 1573.71 |
| 星期二 | 1063.74 | nan | 230.82 | 466.43 | 484.4 | 1267.94 | 1358.28 | 1394.33 |
| 星期三 | 1146.72 | 454.47 | 454.47 | 371.64 | 394.66 | 814.39 | 1347.14 | 1535.67 |
| 星期四 | 1137.55 | 348.56 | 348.56 | 431.24 | 451.67 | 1080.37 | 1642.05 | 1700.72 |
| 星期五 | 1166.68 | 203.9 | 203.9 | 305.34 | 410.62 | 1121.2 | 1526.06 | 1662.87 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1166.68)，最低 星期二(1063.74)
- 3日: 成交量最高 星期三(454.47)，最低 星期五(203.90)
- 5日: 成交量最高 星期三(454.47)，最低 星期一(198.36)
- 15日: 成交量最高 星期二(466.43)，最低 星期五(305.34)
- 30日: 成交量最高 星期二(484.40)，最低 星期一(369.29)
- 60日: 成交量最高 星期二(1267.94)，最低 星期三(814.39)
- 90日: 成交量最高 星期四(1642.05)，最低 星期三(1347.14)
- 180日: 成交量最高 星期四(1700.72)，最低 星期二(1394.33)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 34245.2 | nan | 5226.72 | 12248.4 | 10826 | 30650 | 55939.2 | 51388.8 |
| 星期二 | 31752.2 | nan | 6065.01 | 12450.7 | 14089.7 | 44285.7 | 47809.1 | 45061.9 |
| 星期三 | 34399.2 | 11697.1 | 11697.1 | 9930.66 | 11401 | 27509.7 | 47074.1 | 49122.9 |
| 星期四 | 34856.6 | 9073.11 | 9073.11 | 11814.6 | 13145 | 37347 | 57370.7 | 54930.4 |
| 星期五 | 35816.1 | 5276.63 | 5276.63 | 8150.24 | 12207.4 | 38444.3 | 53578.3 | 53479.6 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(35816.09)，最差 星期二(31752.18)
- 3日: 表現最好 星期三(11697.14)，最差 星期五(5276.63)
- 5日: 表現最好 星期三(11697.14)，最差 星期一(5226.72)
- 15日: 表現最好 星期二(12450.69)，最差 星期五(8150.24)
- 30日: 表現最好 星期二(14089.71)，最差 星期一(10826.04)
- 60日: 表現最好 星期二(44285.72)，最差 星期三(27509.71)
- 90日: 表現最好 星期四(57370.70)，最差 星期三(47074.11)
- 180日: 表現最好 星期四(54930.44)，最差 星期二(45061.92)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 -0.13%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.86%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 484.40張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.49%)表現優於星期一(-1.86%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 274.00 | 31.29 | 291.97 | 303.90 | -11.94 | -10.20 | 0.00 | -1.74 |
| 2025-03-11 | 263.00 | 25.56 | 287.51 | 300.87 | -13.36 | -10.83 | 0.00 | -2.53 |
| 2025-03-12 | 267.50 | 29.10 | 284.43 | 298.40 | -13.97 | -11.46 | 0.00 | -2.51 |
| 2025-03-13 | 261.50 | 28.21 | 280.90 | 295.67 | -14.76 | -12.12 | 0.00 | -2.64 |
| 2025-03-14 | 262.00 | 19.08 | 278.00 | 293.17 | -15.18 | -12.73 | 0.00 | -2.45 |
| 2025-03-17 | 261.50 | 19.08 | 275.46 | 290.83 | -15.37 | -13.26 | 0.00 | -2.11 |
| 2025-03-18 | 262.00 | 21.25 | 273.39 | 288.69 | -15.30 | -13.67 | 0.00 | -1.64 |
| 2025-03-19 | 256.50 | 20.86 | 270.79 | 286.31 | -15.52 | -14.04 | 0.00 | -1.48 |
| 2025-03-20 | 261.00 | 26.22 | 269.28 | 284.43 | -15.15 | -14.26 | 0.00 | -0.89 |
| 2025-03-21 | 257.00 | 32.58 | 267.39 | 282.40 | -15.01 | -14.41 | 0.00 | -0.60 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 280.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 285.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-05 | 283.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 290.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 283.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 274.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 263.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 267.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 261.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 262.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 261.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 262.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 256.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 261.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 257.00 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 280.00 | 持平 | 買入 | 賣出 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-04 | 285.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-05 | 283.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 290.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 283.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 274.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 263.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 267.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 261.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 262.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 261.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 262.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 256.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 261.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 257.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 30.39 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 192.12 |
| 索提諾比率 | 0.97 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.56 |
| 95%VaR | -4.50 |
| 99%VaR | -7.94 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.59 |
| 年化波動率 | 56.92 |
| 5日波動率 | 3.12 |
| 10日波動率 | 3.27 |
| 20日波動率 | 3.38 |
| 60日波動率 | 3.60 |
| 上行波動率 | 2.98 |
| 下行波動率 | 1.91 |
| 收益率峰度 | 1.59 |
| 收益率偏度 | 0.72 |
| 最大單日漲幅 | 14.32 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.56 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.16 |
| ATR百分比 | 4.78 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -14.3297 | 0.496641 | 2 | 0 | -29.1888 |
| 2 | 3.22246 | 2.16027 | 2 | 100 | 1.41454 |
| 3 | -7.88501 | 7.48213 | 2 | 0 | -1.07612 |
| 4 | 3.1401 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | -8.19672 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 8.62944 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | 21.9178 | nan | 1 | 100 | nan |
| 8 | 9.34066 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | -6.58979 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | 18.1338 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | -6.76923 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | 18.7936 | 1.89121 | 2 | 100 | 9.84924 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21.9178 | nan | 1 | 100 | nan |
| 12 | 18.7936 | 1.89121 | 2 | 100 | 9.84924 |
| 10 | 18.1338 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -14.3297 | 0.496641 | 2 | 0 | -29.1888 |
| 5 | -8.19672 | nan | 1 | 0 | nan |
| 3 | -7.88501 | 7.48213 | 2 | 0 | -1.07612 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 21.9178 | 100 |
| 12 | 11 | 18.7936 | 100 |
| 10 | 9 | 18.1338 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -14.3297 | 100 |
| 5 | 4 | -8.19672 | 100 |
| 3 | 2 | -7.88501 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.51 |
| 趨勢持續性 | 46.56 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.10 |
| 趨勢持續性 | 46.56 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.71 |
| 趨勢持續性 | 47.21 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 12.24 |
| 趨勢持續性 | 50.49 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.33 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -10.16 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -11.13 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.34 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.51 |
| 成交量動量 | 87.99 |
| 動量持續性 | 46.56 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.10 |
| 成交量動量 | 125.62 |
| 動量持續性 | 46.56 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.71 |
| 成交量動量 | 168.25 |
| 動量持續性 | 47.21 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 12.24 |
| 成交量動量 | 322.99 |
| 動量持續性 | 50.49 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.10 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 38.73 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 11.13 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 203.90 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 41.45 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5751 | 0.2841 | 0.4031 |
| Volume_Shares | 0.5751 | 1.0000 | 0.4816 | 0.4170 |
| RSI_14 | 0.2841 | 0.4816 | 1.0000 | 0.7178 |
| MACD | 0.4031 | 0.4170 | 0.7178 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 81.818% |
| 下跌 | 50.000% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 78.38% |
| 2 | 32 | 21.88% |
| 3 | 36 | 55.56% |
| 4 | 20 | 10.00% |
| 5 | 22 | 122.73% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -138.10% |
| 8 | 22 | 22.73% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 19 | -105.26% |
| 11 | 21 | 23.81% |
| 12 | 36 | -5.56% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 122.73%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -138.10%)
- 平均準確率：7.20%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 36 | -2.78% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 36 | 0.00% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 18.92% |
| 2 | 32 | 6.25% |
| 3 | 36 | 25.00% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 45.45% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | -61.90% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | -10.00% |
| 10 | 19 | -52.63% |
| 11 | 21 | 9.52% |
| 12 | 36 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 45.45%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -61.90%)
- 平均準確率：-1.68%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 36 | -5.56% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 36 | 2.78% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -5.56%)
- 平均準確率：-0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 10.81% |
| 2 | 32 | -6.25% |
| 3 | 36 | 5.56% |
| 4 | 20 | -15.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -21.05% |
| 7 | 21 | -28.57% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -21.05% |
| 11 | 21 | -14.29% |
| 12 | 36 | -5.56% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 10.81%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -28.57%)
- 平均準確率：-6.81%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 48.65% |
| 2 | 32 | 15.62% |
| 3 | 36 | 33.33% |
| 4 | 20 | 25.00% |
| 5 | 22 | 68.18% |
| 6 | 19 | 26.32% |
| 7 | 21 | -38.10% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 10.00% |
| 10 | 19 | -31.58% |
| 11 | 21 | 33.33% |
| 12 | 36 | -2.78% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 68.18%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -38.10%)
- 平均準確率：15.67%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 257.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 253.000
- 239.404
潛在阻力位 (由低到高)
- 319.646
- 320.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.883 |
| 上漲比例 | 38.298 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -1.590 |
| 上漲比例 | 32.787 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -2.1381 | -0.426577 | 28.5714 |
| 2 | -0.827869 | 0.0940387 | 29.5082 |
| 3 | -0.65873 | 0.554824 | 41.2698 |
| 4 | -0.138158 | 0.560727 | 46.0526 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.227273 | 43.9394 |
| 2 | -1.07746 | 32.3944 |
| 3 | -1.16456 | 32.9114 |
| 4 | -2.43284 | 29.8507 |
| 5 | 0.886364 | 50 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.072 |
| 上漲天數比例 | 35.738 |
| 下跌天數比例 | 60.984 |
| 平盤天數比例 | 3.279 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.590 |
| 平均漲幅 | 4.055 |
| 平均成交量變化(張) | 162.166 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 16.721 |
| 平均漲幅 | 2.093 |
| 平均成交量變化(張) | -30.016 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.016 |
| 平均跌幅 | -2.401 |
| 平均成交量變化(張) | 53.729 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 39.672 |
| 平均跌幅 | -1.947 |
| 平均成交量變化(張) | -32.235 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.475 |
| 平均漲跌幅 | 4.051 |
| 上漲比例 | 74.286 |
| 平均成交量(張) | 3314.048 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.575 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.500 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.19% | 335.65 | -55.13% | 36.90% | 33.33% |
| 最近一周 | -1.72% | 343.79 | -59.26% | 21.85% | 14.29% |
| 最近半個月 | -8.21% | 402.47 | -74.40% | 32.39% | 33.33% |
| 最近一個月 | -20.68% | 422.13 | -23.42% | 34.63% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -27.50% | 1040.62 | -91.38% | 41.46% | 35.00% |
| 最近三個月 | -22.59% | 1484.40 | -78.85% | 56.66% | 36.67% |
| 最近半年 | 28.82% | 1571.05 | 134.38% | 63.40% | 38.89% |
| 最近一年 | 20.66% | 1120.69 | -94.67% | 56.92% | 35.74% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 26.6/20.9/32.6/11.7 | -59.0%/12.5%/-56.1% | -0.99/-1.48/-0.60/0.88 |
| 最近一周 | 23.9/28.2/32.6/4.4 | -68.7%/34.5%/-56.1% | -1.69/-2.64/-0.60/2.05 |
| 最近半個月 | 27.4/24.0/32.6/8.6 | -83.8%/82.8%/-56.1% | -1.70/-1.02/-0.60/0.42 |
| 最近一個月 | 35.3/35.8/32.6/-3.3 | -60.1%/-36.4%/-56.1% | -0.77/-0.79/-0.60/0.20 |
| 最近兩個月 | 39.5/58.2/32.6/-25.7 | -45.5%/-77.8%/-56.1% | -1.49/1.84/-0.60/-2.43 |
| 最近三個月 | 42.9/54.8/32.6/-22.2 | -28.0%/-63.4%/-56.1% | -1.27/-2.81/-0.60/2.22 |
| 最近半年 | 51.1/55.4/32.6/-22.8 | 5.0%/-101.4%/-56.1% | -0.27/0.73/-0.60/-1.33 |
| 最近一年 | 49.0/nan/32.6/nan | 1.0%/nan%/-56.1% | -0.19/0.00/-0.60/-0.60 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 422.13張 |
| 成交量趨勢 | -23.42% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 253.00 |
| 第2個買點 | 239.40 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 234.62 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 319.65 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：92.12% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：76.57% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-0.53% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.69個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：59.04%
- 中期(20日)波動率：57.38%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：264.01
- 價格波動範圍：189.50 ~ 414.00
- 價格變異係數：21.66%
風險指標
- 最大回撤：-36.98%
- 回撤恢復天數：-36天
- 風險調整後收益：0.52
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-27.50%
- 近期波動率：41.46%
- 近期最大回撤：-30.68%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-9491.13%
- 波動率相對表現：-18.48%
- 回撤相對表現：+0.18%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：41.45%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 42.86%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 256.50 (第 28 天) 至最高 324.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 295.00
- 平均每日漲跌幅: -0.77%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.0天，累計漲幅 1.61%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.69%
- 最長連續上漲: 1天，累計漲幅 1.94%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -11.66%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 256.50 (第 58 天) 至最高 370.00 (第 5 天)
- 中位數價格: 316.75
- 平均每日漲跌幅: -0.51%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.44%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -3.89%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.87%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -11.66%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 256.50 (第 88 天) 至最高 407.00 (第 25 天)
- 中位數價格: 323.75
- 平均每日漲跌幅: -0.22%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 4.42%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -5.22%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 34.94%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -16.28%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 199.50 (第 1 天) 至最高 407.00 (第 115 天)
- 中位數價格: 304.25
- 平均每日漲跌幅: 0.22%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 5.93%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -5.12%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 22.54%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -16.28%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 51.85% (樣本數: 14/27)
平均累計上漲幅度: 10.03%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 22/44)
平均累計下跌幅度: 7.08%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 35.0% (樣本數: 7/20)
平均累計上漲幅度: 12.21%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 46.43% (樣本數: 13/28)
平均累計下跌幅度: 8.98%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 28.57% (樣本數: 4/14)
平均累計上漲幅度: 14.55%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 58.82% (樣本數: 10/17)
平均累計下跌幅度: 10.48%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:43:09
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