鑽石投資(6901)綜合分析報告-2025-03-21

鑽石投資(6901)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 ■ 綜合趨勢評分: -346.18 (強勁空頭) ■ 全時期基本統計數據 ■ 不同時期統計數據對比 ■ 指標趨勢分析 ■ 期間權重分配 ■ 趨勢解讀2. 【按星期分析】 ■ 全時期星期統計 ■ 各時期星期表現比較 ■ 星期表現一致性分析 ■ 基於星期分析的投資建議3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1

【統計指標趨勢分析】

綜合趨勢評分: -346.18 (強勁空頭)

此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱

全時期基本統計數據

指標	全時期 (362.0 日)
平均收盤價	40.32
收盤價標準差	5.47
最高價	57.20
最低價	29.85
平均成交量(張)	1868.28
成交量標準差(張)	3023.06
平均成交金額(萬)	8274.08
平均成交筆數	1309.76
平均漲跌幅	-0.36%
上漲天數比例	36.19%
最大單日漲幅	9.62%
最大單日跌幅	-7.55%
年化波動率	36.66%
最大回撤	-45.05%

不同時期統計數據對比

指標	全時期	5日	15日	30日	60日	90日	180日	365日	730日	1095日
平均收盤價	40.32	30.52	30.61	31.81	31.86	32.97	36.67	40.32	40.32	40.32
平均漲跌幅	-0.36%	-0.23%	-0.17%	-0.33%	-0.18%	-0.30%	-0.40%	-0.36%	-0.36%	-0.36%
上漲天數比例	36.19%	60.00%	53.33%	36.67%	41.67%	40.00%	38.89%	36.19%	36.19%	36.19%
平均成交量(張)	1868.28	333.17	492.37	477.33	467.61	705.90	1420.97	1868.28	1868.28	1868.28
平均成交金額(萬)	8274.08	1020.75	1505.17	1519.70	1490.97	2407.71	5796.24	8274.08	8274.08	8274.08
年化波動率	36.66%	22.58%	21.77%	20.47%	27.16%	38.42%	37.45%	36.66%	36.66%	36.66%
最大回撤	-45.05%	-1.94%	-4.01%	-11.39%	-11.39%	-25.03%	-34.32%	-45.05%	-45.05%	-45.05%

指標趨勢分析

指標	趨勢方向	短期(5日)	中期(90日)	長期(1095日)	加權評分
平均收盤價	持續下降	30.52	32.97	40.32	-19.92
平均漲跌幅	近期改善	-0.23%	-0.30%	-0.36%	29.81
上漲天數比例	趨勢向好	60.00%	40.00%	36.19%	34.58
平均成交量(張)	量能萎縮	333.17	705.90	1868.28	-66.36
平均成交金額(萬)	量能萎縮	1020.75	2407.71	8274.08	-72.55
年化波動率	波動平穩	22.58%	38.42%	36.66%	29.17
最大回撤	風險降低	-1.94%	-25.03%	-45.05%	-72.96

期間權重分配

權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重

期間	權重
5日	0.3397
15日	0.1961
30日	0.1387
60日	0.0981
90日	0.0801
180日	0.0566
365日	0.0398
730日	0.0281
1095日	0.0230

趨勢解讀

價格趨勢

股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負

成交量趨勢

股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段

綜合趨勢建議

加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損

2. 【按星期分析】

全時期星期統計

	平均收盤價	收盤價標準差	平均成交量(張)	平均成交筆數	平均成交金額(萬)	平均漲跌幅	上漲比例
星期一	40.14	5.38	1698.04	1207.23	7462.29	-0.67	35.62
星期二	40.22	5.42	1937.2	1374.26	8514.33	-0.38	36.49
星期三	40.27	5.58	1833.31	1284.58	8154.57	-0.17	38.03
星期四	40.44	5.6	1873.43	1344.69	8217.62	-0.17	35.21
星期五	40.51	5.49	1997.64	1337.44	9013.49	-0.41	35.62

各時期星期表現比較

平均漲跌幅按星期比較

	全時期	3日	5日	15日	30日	60日	90日	180日
星期一	-0.67	nan	0.17	-0.26	-0.43	-0.47	-0.56	-0.77
星期二	-0.38	nan	0.16	1.04	-0.3	-0.14	0.17	-0.33
星期三	-0.17	-0.49	-0.49	0.11	-0.28	-0.19	-0.09	-0.08
星期四	-0.17	0.49	0.49	-0.87	-0.29	0.18	-0.41	-0.39
星期五	-0.41	-1.46	-1.46	-0.86	-0.38	-0.31	-0.64	-0.41

表現分析：

全時期: 表現最好星期四(-0.17)，最差星期一(-0.67)

3日: 表現最好星期四(0.49)，最差星期五(-1.46)

5日: 表現最好星期四(0.49)，最差星期五(-1.46)

15日: 表現最好星期二(1.04)，最差星期四(-0.87)

30日: 表現最好星期三(-0.28)，最差星期一(-0.43)

60日: 表現最好星期四(0.18)，最差星期一(-0.47)

90日: 表現最好星期二(0.17)，最差星期五(-0.64)

180日: 表現最好星期三(-0.08)，最差星期一(-0.77)

上漲比例按星期比較

	全時期	3日	5日	15日	30日	60日	90日	180日
星期一	35.62	nan	100	66.67	33.33	41.67	38.89	42.11
星期二	36.49	nan	100	100	50	46.15	52.63	43.24
星期三	38.03	0	0	33.33	16.67	33.33	33.33	31.43
星期四	35.21	100	100	33.33	50	50	38.89	39.39
星期五	35.62	0	0	33.33	33.33	36.36	35.29	37.84

表現分析：

全時期: 表現最好星期三(38.03)，最差星期四(35.21)

3日: 表現最好星期四(100.00)，最差星期三(0.00)

5日: 表現最好星期一(100.00)，最差星期三(0.00)

15日: 表現最好星期二(100.00)，最差星期三(33.33)

30日: 表現最好星期二(50.00)，最差星期三(16.67)

60日: 表現最好星期四(50.00)，最差星期三(33.33)

90日: 表現最好星期二(52.63)，最差星期三(33.33)

180日: 表現最好星期二(43.24)，最差星期三(31.43)

平均成交量(張)按星期比較

	全時期	3日	5日	15日	30日	60日	90日	180日
星期一	1698.04	nan	309.26	737.08	544.06	576.86	631.32	1715.25
星期二	1937.2	nan	235.55	569.47	521.04	427.85	707.26	1217.94
星期三	1833.31	502.67	502.67	350.23	350.96	312.01	568.85	1209.34
星期四	1873.43	364.93	364.93	459.1	443.31	521.97	827.56	1293.5
星期五	1997.64	253.41	253.41	345.96	527.3	505.84	799.62	1635.63

表現分析：

全時期: 成交量最高星期五(1997.64)，最低星期一(1698.04)

3日: 成交量最高星期三(502.67)，最低星期五(253.41)

5日: 成交量最高星期三(502.67)，最低星期二(235.55)

15日: 成交量最高星期一(737.08)，最低星期五(345.95)

30日: 成交量最高星期一(544.06)，最低星期三(350.95)

60日: 成交量最高星期一(576.86)，最低星期三(312.01)

90日: 成交量最高星期四(827.56)，最低星期三(568.85)

180日: 成交量最高星期一(1715.25)，最低星期三(1209.34)

平均成交金額(萬)按星期比較

	全時期	3日	5日	15日	30日	60日	90日	180日
星期一	7462.29	nan	942.02	2272.66	1722.31	1822.48	2081.79	7214.39
星期二	8514.33	nan	718.12	1725.04	1641.44	1355.08	2401.56	4846.76
星期三	8154.57	1541.25	1541.25	1077.39	1113.68	991.79	2005.85	4950.91
星期四	8217.62	1128.25	1128.25	1400.07	1392.62	1670.77	2841.99	5137.99
星期五	9013.49	774.13	774.13	1050.68	1728.47	1638.31	2725.35	6675.97

表現分析：

全時期: 表現最好星期五(9013.49)，最差星期一(7462.29)

3日: 表現最好星期三(1541.25)，最差星期五(774.13)

5日: 表現最好星期三(1541.25)，最差星期二(718.12)

15日: 表現最好星期一(2272.66)，最差星期五(1050.68)

30日: 表現最好星期五(1728.47)，最差星期三(1113.68)

60日: 表現最好星期一(1822.48)，最差星期三(991.79)

90日: 表現最好星期四(2841.99)，最差星期三(2005.85)

180日: 表現最好星期一(7214.39)，最差星期二(4846.76)

星期表現一致性分析

以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：

平均漲跌幅一致性

最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/8個時期中表現最佳。

最常見的最差表現星期是 星期一，在4/8個時期中表現最差。

上漲比例一致性

最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/8個時期中表現最佳。

最常見的最差表現星期是 星期三，在7/8個時期中表現最差。

基於星期分析的投資建議

根據30日數據分析：

近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 -0.28%

近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.43%

成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 544.06張

建議操作策略：

買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大

3. 技術指標

日期	收盤價	RSI_14	EMA_12	EMA_26	DIF	MACD	MACD_Signal	MACD_Histogram
2025-03-10	31.20	25.49	31.50	31.98	-0.48	-0.27	0.00	-0.21
2025-03-11	30.85	26.53	31.40	31.90	-0.50	-0.32	0.00	-0.18
2025-03-12	30.50	24.76	31.26	31.79	-0.53	-0.36	0.00	-0.17
2025-03-13	29.95	22.41	31.06	31.66	-0.60	-0.41	0.00	-0.19
2025-03-14	30.25	26.67	30.94	31.55	-0.62	-0.45	0.00	-0.17
2025-03-17	30.35	28.33	30.85	31.46	-0.62	-0.48	0.00	-0.14
2025-03-18	30.45	31.86	30.78	31.39	-0.60	-0.51	0.00	-0.10
2025-03-19	30.50	36.27	30.74	31.32	-0.58	-0.52	0.00	-0.06
2025-03-20	30.95	43.81	30.77	31.29	-0.52	-0.52	0.00	-0.00
2025-03-21	30.35	46.94	30.71	31.22	-0.52	-0.52	1.00	0.00

4. 交易信號

4.1 綜合信號

日期	收盤價	信號	信號強度
2025-03-03	30.65	3	強烈買入
2025-03-04	30.80	3	強烈買入
2025-03-05	31.15	1	買入
2025-03-06	30.85	2	強烈買入
2025-03-07	30.40	2	強烈買入
2025-03-10	31.20	1	買入
2025-03-11	30.85	1	買入
2025-03-12	30.50	2	強烈買入
2025-03-13	29.95	2	強烈買入
2025-03-14	30.25	2	強烈買入
2025-03-17	30.35	2	強烈買入
2025-03-18	30.45	0	中性
2025-03-19	30.50	0	中性
2025-03-20	30.95	0	中性
2025-03-21	30.35	1	買入

4.2 個別技術指標信號

日期	收盤價	MA信號	RSI信號	MACD信號	布林通道信號	KD信號
2025-03-03	30.65	持平	買入	持平	買入	買入
2025-03-04	30.80	持平	買入	持平	買入	買入
2025-03-05	31.15	持平	買入	持平	持平	持平
2025-03-06	30.85	持平	買入	持平	持平	買入
2025-03-07	30.40	持平	買入	持平	持平	買入
2025-03-10	31.20	持平	買入	持平	持平	持平
2025-03-11	30.85	持平	買入	持平	持平	持平
2025-03-12	30.50	持平	買入	持平	持平	買入
2025-03-13	29.95	持平	買入	持平	持平	買入
2025-03-14	30.25	持平	買入	持平	持平	買入
2025-03-17	30.35	持平	買入	持平	持平	買入
2025-03-18	30.45	持平	持平	持平	持平	持平
2025-03-19	30.50	持平	持平	持平	持平	持平
2025-03-20	30.95	持平	持平	持平	持平	持平
2025-03-21	30.35	持平	持平	買入	持平	持平

5. 風險指標

指標	數值
下行風險	23.12
最大回撤持續天數	1
平均回撤恢復天數	33.50
索提諾比率	-1.16
波動率比率(上行/下行)	1.23
95%VaR	-3.54
99%VaR	-5.77

6. 波動性指標

指標	數值
日波動率	2.31
年化波動率	36.66
5日波動率	1.98
10日波動率	2.08
20日波動率	2.15
60日波動率	2.20
上行波動率	1.79
下行波動率	1.46
收益率峰度	3.21
收益率偏度	0.40
最大單日漲幅	9.99
最大單日跌幅	-9.94
波動率比率(上行/下行)	1.23
平均真實範圍(ATR)	1.23
ATR百分比	3.06

7. 季節性分析

月度統計

Month	平均收益率	收益率標準差	樣本數	上漲機率	夏普比率
1	-7.42552	7.2124	2	0	-1.05266
2	3.29533	3.30482	2	100	0.946696
3	-5.11494	3.38079	2	0	-1.56224
4	-5.69106	nan	1	0	nan
5	-2.09618	nan	1	0	nan
6	11.75	nan	1	100	nan
7	-7.15884	nan	1	0	nan
8	1.08173	nan	1	100	nan
9	-5.67252	1.98997	2	0	-2.93431
10	-5.78626	6.51922	2	0	-0.913134
11	12.1897	10.5791	2	100	1.13649
12	-8.27377	6.40106	2	0	-1.3186

最佳月份

Month	平均收益率	收益率標準差	樣本數	上漲機率	夏普比率
11	12.1897	10.5791	2	100	1.13649
6	11.75	nan	1	100	nan
2	3.29533	3.30482	2	100	0.946696

最差月份

Month	平均收益率	收益率標準差	樣本數	夏普比率
12	-8.27377	6.40106	2	-1.3186
1	-7.42552	7.2124	2	-1.05266
7	-7.15884	nan	1	nan

提前布局最佳買入策略

在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略

最佳月份	提前買入月份	預期收益率	上漲機率
11	10	12.1897	100
6	5	11.75	100
2	1	3.29533	100

提前布局最佳賣出策略

在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略

最差月份	提前賣出月份	預期虧損率	下跌機率
12	11	-8.27377	100
1	12	-7.42552	100
7	6	-7.15884	100

綜合季節性策略建議

舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現

8. 趨勢分析

5日趨勢

指標	數值
趨勢方向	下降
趨勢強度	-0.40
趨勢持續性	42.82

10日趨勢

指標	數值
趨勢方向	下降
趨勢強度	-0.74
趨勢持續性	38.95

20日趨勢

指標	數值
趨勢方向	下降
趨勢強度	-1.52
趨勢持續性	35.08

60日趨勢

指標	數值
趨勢方向	下降
趨勢強度	-6.79
趨勢持續性	20.72

移動平均線趨勢

指標	數值
5日均線趨勢_趨勢方向	上升
5日均線趨勢_趨勢強度	0.46
10日均線趨勢_趨勢方向	下降
10日均線趨勢_趨勢強度	-2.75
20日均線趨勢_趨勢方向	下降
20日均線趨勢_趨勢強度	-4.70
60日均線趨勢_趨勢方向	下降
60日均線趨勢_趨勢強度	-13.46

9. 動量分析

5日動量

指標	數值
價格動量	-0.40
成交量動量	49.06
動量持續性	42.82

10日動量

指標	數值
價格動量	-0.74
成交量動量	45.19
動量持續性	38.95

20日動量

指標	數值
價格動量	-1.52
成交量動量	64.20
動量持續性	35.08

60日動量

指標	數值
價格動量	-6.79
成交量動量	44.83
動量持續性	20.72

動量變化率

指標	數值
價格動量變化率	-0.03
成交量動量變化率	0.14

10. 市場狀態分析

波動率狀態

指標	數值
當前波動率	21.90
波動率趨勢	上升
波動率分位數	nan

趨勢狀態

指標	數值
當前趨勢	下降
趨勢強度	4.70

市場情緒

指標	數值
RSI狀態	中性
RSI趨勢	上升

成交量狀態

指標	數值
當前成交量	253.41
成交量趨勢	下降
成交量分位數	nan

上漲機率分析

指標	數值
近期上漲機率	37.93
中期上漲機率	43.82
長期上漲機率	41.83

11. 相關性分析

指標相關係數分析

指標	Close	Volume_Shares	RSI_14	MACD
Close	1.0000	0.4367	0.3073	0.5031
Volume_Shares	0.4367	1.0000	0.3571	0.4126
RSI_14	0.3073	0.3571	1.0000	0.6099
MACD	0.5031	0.4126	0.6099	1.0000

12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率

情況	反轉概率
上漲	85.714%
下跌	38.889%

13. 按月份分析策略表現

13.1 綜合信號分析

月份	信號次數	準確率
1	37	86.49%
2	32	-25.00%
3	36	105.56%
4	20	75.00%
5	22	18.18%
6	19	-52.63%
7	21	9.52%
8	22	0.00%
9	28	3.57%
10	39	46.15%
11	43	20.93%
12	43	81.40%

最佳表現月份：3月 (準確率: 105.56%)

最差表現月份：6月 (準確率: -52.63%)

平均準確率：30.76%

13.2 MA信號分析

月份	信號次數	準確率
1	37	0.00%
2	32	3.12%
3	36	-2.78%
4	20	0.00%
5	22	0.00%
6	19	5.26%
7	21	-4.76%
8	22	4.55%
9	28	0.00%
10	39	0.00%
11	43	2.33%
12	43	-4.65%

最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)

最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)

平均準確率：0.26%

13.3 RSI信號分析

月份	信號次數	準確率
1	37	16.22%
2	32	-9.38%
3	36	36.11%
4	20	10.00%
5	22	0.00%
6	19	-5.26%
7	21	-4.76%
8	22	-4.55%
9	28	-3.57%
10	39	12.82%
11	43	6.98%
12	43	27.91%

最佳表現月份：3月 (準確率: 36.11%)

最差表現月份：2月 (準確率: -9.38%)

平均準確率：6.88%

13.4 MACD信號分析

月份	信號次數	準確率
1	37	2.70%
2	32	-3.12%
3	36	0.00%
4	20	5.00%
5	22	0.00%
6	19	0.00%
7	21	-4.76%
8	22	4.55%
9	28	-3.57%
10	39	0.00%
11	43	0.00%
12	43	0.00%

最佳表現月份：4月 (準確率: 5.00%)

最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)

平均準確率：0.07%

13.5 布林通道信號分析

月份	信號次數	準確率
1	37	10.81%
2	32	-12.50%
3	36	5.56%
4	20	25.00%
5	22	0.00%
6	19	-26.32%
7	21	4.76%
8	22	13.64%
9	28	0.00%
10	39	0.00%
11	43	0.00%
12	43	2.33%

最佳表現月份：4月 (準確率: 25.00%)

最差表現月份：6月 (準確率: -26.32%)

平均準確率：1.94%

13.6 KD信號分析

月份	信號次數	準確率
1	37	56.76%
2	32	-3.12%
3	36	66.67%
4	20	35.00%
5	22	18.18%
6	19	-26.32%
7	21	19.05%
8	22	-18.18%
9	28	10.71%
10	39	33.33%
11	43	11.63%
12	43	55.81%

最佳表現月份：3月 (準確率: 66.67%)

最差表現月份：6月 (準確率: -26.32%)

平均準確率：21.63%

信號說明：

綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

MA信號：移動平均線交叉信號

RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

MACD信號：MACD交叉信號

布林通道信號：價格突破布林通道信號

KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）

14. 支撐位和阻力位分析

當前價格: 30.350

潛在支撐位 (由高到低)

29.850

29.265

潛在阻力位 (由低到高)

32.855

33.700

15. 交易模式分析

月初效應(前5天)

指標	數值
平均漲跌幅	-0.260
上漲比例	28.070

月底效應(後5-6天)

指標	數值
平均漲跌幅	-0.131
上漲比例	39.189

季度效應

Quarter	Daily_Change	Daily_Return	上漲比例
1	-0.159524	-0.201205	33.3333
2	-0.0745902	0.122624	39.3443
3	-0.243662	-0.293482	38.0282
4	-0.142	-0.0114503	36

月中周效應

Week_of_Month	Daily_Change	上漲比例
1	-0.0987654	32.0988
2	-0.354938	27.1605
3	-0.0527174	44.5652
4	-0.12622	39.0244
5	-0.169231	38.4615

整體統計

指標	數值
平均每日漲跌幅	-0.156
上漲天數比例	36.188
下跌天數比例	61.326
平盤天數比例	2.486

16. 成交量與價格關係分析

價格上漲_成交量上升

指標	數值
比例	20.994
平均漲幅	2.550
平均成交量變化(張)	124.297

價格上漲_成交量下降

指標	數值
比例	20.718
平均漲幅	1.158
平均成交量變化(張)	-28.300

價格下跌_成交量上升

指標	數值
比例	22.928
平均跌幅	-1.755
平均成交量變化(張)	61.331

價格下跌_成交量下降

指標	數值
比例	35.359
平均跌幅	-1.344
平均成交量變化(張)	-34.138

高成交量日(>2倍20日均量)

指標	數值
發生頻率	8.564
平均漲跌幅	1.232
上漲比例	64.516
平均成交量(張)	6137.987

成交量價格相關性

指標	數值
相關係數	0.437
成交量變化與價格變化相關係數	0.495

17. 買賣建議分析(買點合理價位)

近期走勢分析

基本指標

時間週期	收盤價變化率	平均成交量(張)	成交量變化率	波動率	上漲天數比例
最近三天	-0.49%	373.67	-49.59%	38.32%	33.33%
最近一周	1.34%	424.57	-67.12%	18.61%	57.14%
最近半個月	-0.98%	492.37	-67.33%	21.77%	53.33%
最近一個月	-10.21%	477.33	-30.30%	20.47%	36.67%
最近兩個月	-7.47%	467.61	-31.11%	27.16%	41.67%
最近三個月	-18.08%	705.90	2.22%	38.42%	40.00%
最近半年	-28.50%	1420.97	-95.76%	37.45%	38.89%
最近一年	-36.37%	1868.28	-99.13%	36.66%	36.19%

技術指標

時間週期	RSI(平均/舊值/最新/變化量)	布林帶位置(平均/變化量/最新)	MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天	42.3/36.3/46.9/10.7	-29.8%/-2.2%/-39.6%	-0.02/-0.06/0.00/0.06
最近一周	33.8/22.4/46.9/24.5	-46.1%/38.6%/-39.6%	-0.09/-0.19/0.00/0.19
最近半個月	27.8/20.9/46.9/26.0	-65.9%/94.3%/-39.6%	-0.17/-0.24/0.00/0.24
最近一個月	45.0/64.6/46.9/-17.6	-18.5%/-145.5%/-39.6%	0.01/0.45/0.00/-0.44
最近兩個月	41.5/30.6/46.9/16.3	-28.3%/20.1%/-39.6%	-0.03/-0.49/0.00/0.49
最近三個月	42.7/40.6/46.9/6.3	-26.7%/8.8%/-39.6%	0.00/-0.10/0.00/0.11
最近半年	45.9/67.5/46.9/-20.6	-18.0%/-152.7%/-39.6%	-0.01/0.26/0.00/-0.25
最近一年	45.7/nan/46.9/nan	-16.5%/nan%/-39.6%	-0.01/0.00/0.00/0.00

成交量分析

指標	數值
近期平均成交量	477.33張
成交量趨勢	-30.30%

買賣建議

適合買入的價位

買點順序	價格
第1個買點	29.85
第2個買點	29.27

風險控制

項目	建議價位(合理價)
止損位	28.68 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標	32.85 (第一個阻力位)

建議操作策略

分批買入策略：

在三個支撐位各買入1/3部位

當RSI低於30時優先考慮買入

注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點

風險控制策略：

設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

分批進場可以分散風險

單筆交易的虧損不超過總資金的2%

注意事項

請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

建議搭配其他技術指標交叉確認

本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置

週期模式分析

自相關性分析

短期(5日)自相關性：92.16% - 價格連續性極強

中期(20日)自相關性：78.41% - 具有明顯趨勢性

長期(120日)自相關性：46.98% - 長期趨勢存在但較弱

週期特徵

平均週期長度：1.80個交易日

波動特徵：

短期(5日)波動率：38.03%

中期(20日)波動率：30.27%

股票特徵分析

價格特徵

平均價格：40.32

價格波動範圍：29.85 ~ 57.20

價格變異係數：13.56%

風險指標

最大回撤：-45.05%

回撤恢復天數：-28天

風險調整後收益：-0.73

近期表現分析

近期市場表現

近期收益率：-7.47%

近期波動率：27.16%

近期最大回撤：-11.39%

近期上漲天數比例：45.00%

相對歷史表現

收益率相對表現：+1800.03%

波動率相對表現：-11.14%

回撤相對表現：+31.18%

上漲機率分析

各期間上漲機率

近30日上漲機率：37.93%

近90日上漲機率：43.82%

歷史整體上漲機率：41.83%

近三個月上漲機率

2025-01: 57.14%

2025-02: 22.22%

2025-03: 57.14%

上漲機率趨勢分析

近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性

基於上漲機率的交易建議

市場偏空頭，建議謹慎操作

可考慮等待市場轉強再進場

週期價格統計分析

分析不同時間週期內的價格統計數據：

30 天週期分析

價格區間: 最低 29.95 (第 24 天) 至最高 33.80 (第 1 天)

中位數價格: 31.40

平均每日漲跌幅: -0.36%

連續漲跌統計

平均連續上漲: 2.8天，累計漲幅 2.57%

平均連續下跌: 3.0天，累計跌幅 -4.16%

最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.30%

最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -9.39%

60 天週期分析

價格區間: 最低 29.95 (第 54 天) 至最高 33.80 (第 30 天)

中位數價格: 31.98

平均每日漲跌幅: -0.12%

連續漲跌統計

平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.42%

平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.91%

最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.30%

最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -9.39%

90 天週期分析

價格區間: 最低 29.95 (第 84 天) 至最高 39.95 (第 22 天)

中位數價格: 32.42

平均每日漲跌幅: -0.19%

連續漲跌統計

平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.45%

平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.11%

最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.30%

最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -21.00%

180 天週期分析

價格區間: 最低 29.95 (第 174 天) 至最高 45.60 (第 20 天)

中位數價格: 37.00

平均每日漲跌幅: -0.16%

連續漲跌統計

平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.17%

平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.74%

最長連續上漲: 7天，累計漲幅 12.67%

最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -21.00%

連續漲跌後反轉分析

分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：

連續3%漲跌後反轉

連續上漲3%後反轉: 概率為 58.82% (樣本數: 10/17)

平均累計上漲幅度: 7.90%

注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性

對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損

連續下跌3%後反轉: 概率為 44.12% (樣本數: 15/34)

平均累計下跌幅度: 6.30%

對應建議: 反轉機率中等，可小量試探

連續5%漲跌後反轉

連續上漲5%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 5/9)

平均累計上漲幅度: 11.39%

注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性

對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損

連續下跌5%後反轉: 概率為 52.63% (樣本數: 10/19)

平均累計下跌幅度: 8.26%

注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性

對應建議: 反轉機率中等，可小量試探

連續8%漲跌後反轉

連續上漲8%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 3/5)

平均累計上漲幅度: 15.20%

注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性

對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損

連續下跌8%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 3/7)

平均累計下跌幅度: 11.46%

注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性

對應建議: 反轉機率中等，可小量試探

反轉概率解釋

連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷

報告生成時間：2025-03-22 00:43:06

鑽石投資(6901)綜合分析報告-2025-03-21

【統計指標趨勢分析】

綜合趨勢評分: -346.18 (強勁空頭)

全時期基本統計數據

不同時期統計數據對比

指標趨勢分析

期間權重分配

趨勢解讀

價格趨勢

成交量趨勢

綜合趨勢建議

2. 【按星期分析】

全時期星期統計

各時期星期表現比較

平均漲跌幅按星期比較

上漲比例按星期比較

平均成交量(張)按星期比較

平均成交金額(萬)按星期比較

星期表現一致性分析

平均漲跌幅一致性

上漲比例一致性

基於星期分析的投資建議

3. 技術指標

4. 交易信號

4.1 綜合信號

4.2 個別技術指標信號

5. 風險指標

6. 波動性指標

7. 季節性分析

月度統計

最佳月份

最差月份

提前布局最佳買入策略

提前布局最佳賣出策略

綜合季節性策略建議

8. 趨勢分析

5日趨勢

10日趨勢

20日趨勢

60日趨勢

移動平均線趨勢

9. 動量分析

5日動量

10日動量

20日動量

60日動量

動量變化率

10. 市場狀態分析

波動率狀態

趨勢狀態

市場情緒

成交量狀態

上漲機率分析

11. 相關性分析

指標相關係數分析

相關係數解讀：

12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率

13. 按月份分析策略表現

13.1 綜合信號分析

13.2 MA信號分析

13.3 RSI信號分析

13.4 MACD信號分析

13.5 布林通道信號分析

13.6 KD信號分析

信號說明：

14. 支撐位和阻力位分析

潛在支撐位 (由高到低)

潛在阻力位 (由低到高)

15. 交易模式分析

月初效應(前5天)

月底效應(後5-6天)

季度效應

月中周效應

整體統計

16. 成交量與價格關係分析

價格上漲_成交量上升

價格上漲_成交量下降

價格下跌_成交量上升

價格下跌_成交量下降

高成交量日(>2倍20日均量)