聯德控股-KY(4912)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -113.44 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2380.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 123.02 |
| 收盤價標準差 | 42.48 |
| 最高價 | 264.00 |
| 最低價 | 54.00 |
| 平均成交量(張) | 358.12 |
| 成交量標準差(張) | 591.03 |
| 平均成交金額(萬) | 5082.36 |
| 平均成交筆數 | 294.93 |
| 平均漲跌幅 | -0.14% |
| 上漲天數比例 | 41.34% |
| 最大單日漲幅 | 13.64% |
| 最大單日跌幅 | -11.68% |
| 年化波動率 | 46.25% |
| 最大回撤 | -76.97% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 123.02 | 122.00 | 126.73 | 130.35 | 138.11 | 130.47 | 118.28 | 109.38 | 102.38 | 119.75 |
| 平均漲跌幅 | -0.14% | -1.22% | -0.93% | -0.63% | -0.24% | -0.09% | -0.29% | -0.22% | -0.32% | -0.29% |
| 上漲天數比例 | 41.34% | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 45.00% | 42.22% | 41.11% | 40.00% | 39.86% | 39.91% |
| 平均成交量(張) | 358.12 | 250.51 | 490.33 | 644.83 | 1558.07 | 1250.83 | 738.19 | 577.58 | 391.69 | 447.68 |
| 平均成交金額(萬) | 5082.36 | 3054.67 | 6271.88 | 8500.40 | 22799.67 | 17870.80 | 10178.47 | 7565.85 | 5002.43 | 6345.78 |
| 年化波動率 | 46.25% | 35.60% | 38.38% | 40.68% | 64.25% | 59.78% | 50.03% | 47.26% | 46.22% | 46.60% |
| 最大回撤 | -76.97% | -4.03% | -14.08% | -15.00% | -30.21% | -30.21% | -30.21% | -33.70% | -64.97% | -70.60% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 122.00 | 130.47 | 119.75 | 1.63 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.22% | -0.09% | -0.29% | -222.97 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 42.22% | 39.91% | -17.93 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 250.51 | 1250.83 | 447.68 | 70.23 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 3054.67 | 17870.80 | 6345.78 | 62.84 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 35.60% | 59.78% | 46.60% | 6.10 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.03% | -30.21% | -70.60% | -76.50 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 122.78 | 42.22 | 373.18 | 293.9 | 5262.12 | 0.02 | 43.99 |
| 星期二 | 122.63 | 42.3 | 370.5 | 298.96 | 5183.45 | -0.42 | 37.71 |
| 星期三 | 122.85 | 42.36 | 341.81 | 280.26 | 4836.46 | 0.1 | 42.74 |
| 星期四 | 123.27 | 42.7 | 367.47 | 314.56 | 5262.67 | -0.28 | 40.71 |
| 星期五 | 123.27 | 42.72 | 338.66 | 287.85 | 4872.73 | -0.11 | 41.08 |
| 星期六 | 140.9 | 57.45 | 291.62 | 232 | 4748.83 | 1.01 | 75 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.02 | nan | -1.21 | -2.76 | -2.28 | -1.39 | -0.94 | -0.7 | 0.37 |
| 星期二 | -0.42 | nan | 0.4 | 1.95 | 1.98 | 0.7 | 0.86 | 0.09 | -0.46 |
| 星期三 | 0.1 | -1.61 | -1.61 | -0.01 | -0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.41 | 0.03 |
| 星期四 | -0.28 | -0.4 | -0.4 | -0.58 | -0.66 | -0.41 | -0.42 | -0.59 | -0.42 |
| 星期五 | -0.11 | -3.25 | -3.25 | -3.27 | -1.43 | -1.08 | -0.89 | -0.66 | -0.63 |
| 星期六 | 1.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(1.01)，最差 星期二(-0.42)
- 3日: 表現最好 星期四(-0.40)，最差 星期五(-3.25)
- 5日: 表現最好 星期二(0.40)，最差 星期五(-3.25)
- 15日: 表現最好 星期二(1.95)，最差 星期五(-3.27)
- 30日: 表現最好 星期二(1.98)，最差 星期一(-2.28)
- 60日: 表現最好 星期三(0.83)，最差 星期一(-1.39)
- 90日: 表現最好 星期二(0.86)，最差 星期一(-0.94)
- 180日: 表現最好 星期三(0.41)，最差 星期一(-0.70)
- 365日: 表現最好 星期一(0.37)，最差 星期五(-0.63)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.99 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 25 | 27.78 | 36.84 | 47.3 |
| 星期二 | 37.71 | nan | 100 | 100 | 83.33 | 69.23 | 63.16 | 45.95 | 35.14 |
| 星期三 | 42.74 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 58.33 | 55.56 | 51.43 | 42.25 |
| 星期四 | 40.71 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 41.67 | 33.33 | 33.33 | 41.67 |
| 星期五 | 41.08 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 27.27 | 29.41 | 37.84 | 33.78 |
| 星期六 | 75 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(75.00)，最差 星期二(37.71)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(83.33)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(69.23)，最差 星期一(25.00)
- 90日: 表現最好 星期二(63.16)，最差 星期一(27.78)
- 180日: 表現最好 星期三(51.43)，最差 星期四(33.33)
- 365日: 表現最好 星期一(47.30)，最差 星期五(33.78)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 373.18 | nan | 133.26 | 433.31 | 856.75 | 1567.19 | 1348.29 | 779.36 | 678.58 |
| 星期二 | 370.5 | nan | 160.6 | 710.53 | 921.59 | 2021.44 | 1616.11 | 935.7 | 752 |
| 星期三 | 341.81 | 212.36 | 212.36 | 275.54 | 465.91 | 1094.49 | 944.74 | 597.95 | 507.29 |
| 星期四 | 367.47 | 133.92 | 133.92 | 360.19 | 438.36 | 1771.48 | 1318.12 | 832.29 | 547.45 |
| 星期五 | 338.66 | 612.43 | 612.43 | 672.1 | 541.56 | 1273.43 | 992.22 | 547.16 | 398.92 |
| 星期六 | 291.62 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(373.18)，最低 星期六(291.62)
- 3日: 成交量最高 星期五(612.43)，最低 星期四(133.92)
- 5日: 成交量最高 星期五(612.43)，最低 星期一(133.26)
- 15日: 成交量最高 星期二(710.53)，最低 星期三(275.54)
- 30日: 成交量最高 星期二(921.59)，最低 星期四(438.36)
- 60日: 成交量最高 星期二(2021.44)，最低 星期三(1094.49)
- 90日: 成交量最高 星期二(1616.11)，最低 星期三(944.74)
- 180日: 成交量最高 星期二(935.70)，最低 星期五(547.16)
- 365日: 成交量最高 星期二(752.00)，最低 星期五(398.92)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5262.12 | nan | 1643.12 | 5664.1 | 11284.6 | 22394.1 | 18765 | 10396.1 | 8678.45 |
| 星期二 | 5183.45 | nan | 1997.47 | 8904.23 | 12147.9 | 28588.5 | 22423 | 12647.2 | 9831.9 |
| 星期三 | 4836.46 | 2609.29 | 2609.29 | 3559 | 6238.41 | 16200.2 | 13563.9 | 8249.87 | 6613.18 |
| 星期四 | 5262.67 | 1659.76 | 1659.76 | 4755.93 | 5873.39 | 27030.1 | 19734.1 | 12071.9 | 7427.31 |
| 星期五 | 4872.73 | 7363.71 | 7363.71 | 8476.16 | 6957.67 | 18985.3 | 14423.5 | 7621.85 | 5236.03 |
| 星期六 | 4748.83 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(5262.67)，最差 星期六(4748.83)
- 3日: 表現最好 星期五(7363.71)，最差 星期四(1659.76)
- 5日: 表現最好 星期五(7363.71)，最差 星期一(1643.12)
- 15日: 表現最好 星期二(8904.23)，最差 星期三(3559.00)
- 30日: 表現最好 星期二(12147.91)，最差 星期四(5873.39)
- 60日: 表現最好 星期二(28588.46)，最差 星期三(16200.17)
- 90日: 表現最好 星期二(22423.03)，最差 星期三(13563.87)
- 180日: 表現最好 星期二(12647.22)，最差 星期五(7621.85)
- 365日: 表現最好 星期二(9831.90)，最差 星期五(5236.03)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.98%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -2.28%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 921.59張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-1.43%)表現優於星期一(-2.28%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 127.00 | 51.09 | 133.67 | 135.36 | -1.69 | -1.45 | -1.00 | -0.24 |
| 2025-03-11 | 123.50 | 40.91 | 132.11 | 134.48 | -2.37 | -1.64 | 0.00 | -0.74 |
| 2025-03-12 | 125.00 | 42.22 | 131.02 | 133.78 | -2.77 | -1.86 | 0.00 | -0.90 |
| 2025-03-13 | 122.00 | 39.58 | 129.63 | 132.91 | -3.28 | -2.15 | 0.00 | -1.13 |
| 2025-03-14 | 121.00 | 40.00 | 128.30 | 132.03 | -3.73 | -2.46 | 0.00 | -1.26 |
| 2025-03-17 | 122.00 | 34.48 | 127.33 | 131.28 | -3.95 | -2.76 | 0.00 | -1.19 |
| 2025-03-18 | 124.00 | 30.49 | 126.82 | 130.74 | -3.93 | -2.99 | 0.00 | -0.93 |
| 2025-03-19 | 122.00 | 31.25 | 126.08 | 130.10 | -4.02 | -3.20 | 0.00 | -0.82 |
| 2025-03-20 | 123.00 | 28.57 | 125.60 | 129.57 | -3.97 | -3.35 | 0.00 | -0.61 |
| 2025-03-21 | 119.00 | 30.56 | 124.59 | 128.79 | -4.20 | -3.52 | 0.00 | -0.68 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 133.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 135.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 135.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 138.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 130.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 127.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 123.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 125.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 122.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 121.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 122.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 124.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 122.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 123.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 119.00 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 133.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-04 | 135.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-05 | 135.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 138.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 130.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 127.00 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 123.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 125.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 122.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 121.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 122.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 124.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 122.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 123.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 119.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 32.37 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 407.44 |
| 索提諾比率 | 0.38 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 95%VaR | -4.01 |
| 99%VaR | -9.69 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.91 |
| 年化波動率 | 46.25 |
| 5日波動率 | 2.41 |
| 10日波動率 | 2.58 |
| 20日波動率 | 2.67 |
| 60日波動率 | 2.77 |
| 上行波動率 | 2.33 |
| 下行波動率 | 2.04 |
| 收益率峰度 | 3.34 |
| 收益率偏度 | 0.21 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -15.19 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.73 |
| ATR百分比 | 3.68 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.09215 | 14.8543 | 10 | 30 | 0.196945 |
| 2 | 6.76724 | 7.77883 | 10 | 80 | 0.84853 |
| 3 | 2.92862 | 17.8682 | 10 | 50 | 0.154574 |
| 4 | -3.30284 | 15.6502 | 9 | 44.4444 | -0.221691 |
| 5 | 0.252947 | 10.8171 | 10 | 40 | 0.00797627 |
| 6 | 4.07023 | 10.0936 | 10 | 50 | 0.386736 |
| 7 | 5.34661 | 17.0072 | 10 | 60 | 0.304574 |
| 8 | -1.86857 | 7.58612 | 10 | 40 | -0.268285 |
| 9 | -4.64568 | 12.4229 | 9 | 33.3333 | -0.387377 |
| 10 | -3.97924 | 5.94685 | 10 | 20 | -0.69716 |
| 11 | 1.70688 | 13.6336 | 10 | 70 | 0.112972 |
| 12 | 0.991819 | 18.3495 | 10 | 30 | 0.0449686 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.76724 | 7.77883 | 10 | 80 | 0.84853 |
| 7 | 5.34661 | 17.0072 | 10 | 60 | 0.304574 |
| 6 | 4.07023 | 10.0936 | 10 | 50 | 0.386736 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -4.64568 | 12.4229 | 9 | 33.3333 | -0.387377 |
| 10 | -3.97924 | 5.94685 | 10 | 20 | -0.69716 |
| 4 | -3.30284 | 15.6502 | 9 | 44.4444 | -0.221691 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6.76724 | 80 |
| 7 | 6 | 5.34661 | 60 |
| 6 | 5 | 4.07023 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -4.64568 | 66.6667 |
| 10 | 9 | -3.97924 | 80 |
| 4 | 3 | -3.30284 | 55.5556 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.32 |
| 趨勢持續性 | 46.97 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.62 |
| 趨勢持續性 | 48.40 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.35 |
| 趨勢持續性 | 48.74 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.40 |
| 趨勢持續性 | 46.34 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.57 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -9.10 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -5.61 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 27.01 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.32 |
| 成交量動量 | 80.95 |
| 動量持續性 | 46.97 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.62 |
| 成交量動量 | 93.99 |
| 動量持續性 | 48.40 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.35 |
| 成交量動量 | 164.59 |
| 動量持續性 | 48.74 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.40 |
| 成交量動量 | 254.21 |
| 動量持續性 | 46.34 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 42.49 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 5.61 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 612.43 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 44.89 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2669 | 0.1897 | 0.2873 |
| Volume_Shares | 0.2669 | 1.0000 | 0.2495 | 0.3382 |
| RSI_14 | 0.1897 | 0.2495 | 1.0000 | 0.6222 |
| MACD | 0.2873 | 0.3382 | 0.6222 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 52.830% |
| 下跌 | 40.568% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -10.38% |
| 2 | 154 | -34.42% |
| 3 | 215 | 4.19% |
| 4 | 170 | 14.71% |
| 5 | 198 | 37.88% |
| 6 | 205 | -38.54% |
| 7 | 216 | -19.91% |
| 8 | 221 | 12.22% |
| 9 | 182 | 12.64% |
| 10 | 201 | 37.81% |
| 11 | 216 | -7.87% |
| 12 | 219 | 26.03% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 37.88%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -38.54%)
- 平均準確率：2.86%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 0.00% |
| 2 | 154 | 1.95% |
| 3 | 215 | -0.47% |
| 4 | 170 | -1.76% |
| 5 | 198 | 1.01% |
| 6 | 205 | -0.98% |
| 7 | 216 | 1.39% |
| 8 | 221 | -1.81% |
| 9 | 182 | 0.55% |
| 10 | 201 | 0.00% |
| 11 | 216 | 0.93% |
| 12 | 219 | -0.46% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.95%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -1.81%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -9.84% |
| 2 | 154 | -13.64% |
| 3 | 215 | -4.65% |
| 4 | 170 | -2.35% |
| 5 | 198 | 16.16% |
| 6 | 205 | -18.54% |
| 7 | 216 | -10.19% |
| 8 | 221 | 9.50% |
| 9 | 182 | 0.00% |
| 10 | 201 | 11.94% |
| 11 | 216 | -0.93% |
| 12 | 219 | 6.85% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 16.16%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -18.54%)
- 平均準確率：-1.31%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 0.00% |
| 2 | 154 | 1.30% |
| 3 | 215 | -0.93% |
| 4 | 170 | -1.76% |
| 5 | 198 | 3.03% |
| 6 | 205 | -2.44% |
| 7 | 216 | 0.93% |
| 8 | 221 | -0.45% |
| 9 | 182 | 0.55% |
| 10 | 201 | 0.50% |
| 11 | 216 | -0.93% |
| 12 | 219 | 0.46% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.03%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -2.44%)
- 平均準確率：0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -3.83% |
| 2 | 154 | -7.79% |
| 3 | 215 | -0.93% |
| 4 | 170 | 1.76% |
| 5 | 198 | 0.51% |
| 6 | 205 | -8.29% |
| 7 | 216 | -6.48% |
| 8 | 221 | 1.81% |
| 9 | 182 | 1.65% |
| 10 | 201 | 7.46% |
| 11 | 216 | -0.46% |
| 12 | 219 | -1.83% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 7.46%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -8.29%)
- 平均準確率：-1.37%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 3.28% |
| 2 | 154 | -16.23% |
| 3 | 215 | 11.16% |
| 4 | 170 | 18.82% |
| 5 | 198 | 17.17% |
| 6 | 205 | -8.29% |
| 7 | 216 | -5.56% |
| 8 | 221 | 3.17% |
| 9 | 182 | 9.89% |
| 10 | 201 | 17.91% |
| 11 | 216 | -6.48% |
| 12 | 219 | 21.00% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 21.00%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -16.23%)
- 平均準確率：5.49%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 119.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 118.000
- 115.010
潛在阻力位 (由低到高)
- 143.000
- 143.340
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.012 |
| 上漲比例 | 44.505 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.100 |
| 上漲比例 | 43.058 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.135507 | 0.212761 | 40.942 |
| 2 | -0.460035 | 0.0442128 | 37.6963 |
| 3 | -0.105008 | 0.00672762 | 44.7496 |
| 4 | -0.327673 | -0.0189582 | 41.6667 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.131939 | 45.057 |
| 2 | -0.77326 | 34.7985 |
| 3 | -0.0845614 | 42.9825 |
| 4 | -0.151005 | 41.6819 |
| 5 | 0.0554974 | 43.9791 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.257 |
| 上漲天數比例 | 41.345 |
| 下跌天數比例 | 52.731 |
| 平盤天數比例 | 5.924 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.824 |
| 平均漲幅 | 2.843 |
| 平均成交量變化(張) | 158.890 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.050 |
| 平均漲幅 | 1.520 |
| 平均成交量變化(張) | -38.701 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.571 |
| 平均跌幅 | -2.217 |
| 平均成交量變化(張) | 92.848 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.555 |
| 平均跌幅 | -1.326 |
| 平均成交量變化(張) | -38.906 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.420 |
| 平均漲跌幅 | 1.419 |
| 上漲比例 | 63.306 |
| 平均成交量(張) | 1130.985 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.267 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.191 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.46% | 319.57 | 188.39% | 45.70% | 0.00% |
| 最近一周 | -2.46% | 298.06 | 80.99% | 29.21% | 14.29% |
| 最近半個月 | -10.53% | 490.33 | -2.20% | 38.38% | 40.00% |
| 最近一個月 | -11.19% | 644.83 | -8.41% | 40.68% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -1.24% | 1558.07 | 1.14% | 64.25% | 45.00% |
| 最近三個月 | 12.80% | 1250.83 | 388.19% | 59.78% | 42.22% |
| 最近半年 | -1.24% | 738.19 | 76.05% | 50.03% | 41.11% |
| 最近一年 | 39.51% | 577.58 | 368.62% | 47.26% | 40.00% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 30.1/31.2/30.6/-0.7 | -62.2%/-8.2%/-71.8% | -0.70/-0.82/-0.68/0.14 |
| 最近一周 | 33.6/39.6/30.6/-9.0 | -71.3%/23.9%/-71.8% | -0.95/-1.13/-0.68/0.46 |
| 最近半個月 | 41.4/47.5/30.6/-16.9 | -48.2%/-71.2%/-71.8% | -0.38/0.62/-0.68/-1.30 |
| 最近一個月 | 42.5/37.9/30.6/-7.3 | -34.5%/-16.9%/-71.8% | -0.80/-3.51/-0.68/2.83 |
| 最近兩個月 | 51.3/62.1/30.6/-31.5 | -6.1%/-78.0%/-71.8% | -0.59/-0.39/-0.68/-0.29 |
| 最近三個月 | 56.3/67.3/30.6/-36.7 | 15.6%/-134.0%/-71.8% | -0.17/0.46/-0.68/-1.14 |
| 最近半年 | 50.6/39.7/30.6/-9.2 | -2.5%/-24.0%/-71.8% | -0.06/-0.27/-0.68/-0.41 |
| 最近一年 | 51.5/49.1/30.6/-18.5 | 2.2%/-70.6%/-71.8% | -0.06/-0.28/-0.68/-0.39 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 644.83張 |
| 成交量趨勢 | -8.41% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 118.00 |
| 第2個買點 | 115.01 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 112.71 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 143.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.48% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：90.72% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：46.92% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：49.50%
- 中期(20日)波動率：50.97%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：123.02
- 價格波動範圍：54.00 ~ 264.00
- 價格變異係數：34.53%
風險指標
- 最大回撤：-76.97%
- 回撤恢復天數：1764天
- 風險調整後收益：0.27
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-1.24%
- 近期波動率：64.25%
- 近期最大回撤：-30.21%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1560.54%
- 波動率相對表現：+18.52%
- 回撤相對表現：+46.77%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：44.89%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 42.86%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 119.00 (第 30 天) 至最高 140.00 (第 13 天)
- 中位數價格: 132.00
- 平均每日漲跌幅: -0.38%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.98%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -4.34%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.49%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -7.50%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 119.00 (第 60 天) 至最高 170.50 (第 16 天)
- 中位數價格: 135.25
- 平均每日漲跌幅: 0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.91%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -5.67%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 29.19%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -7.50%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 105.50 (第 1 天) 至最高 170.50 (第 46 天)
- 中位數價格: 130.00
- 平均每日漲跌幅: 0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.76%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.93%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 29.19%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -8.93%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 90.50 (第 31 天) 至最高 170.50 (第 136 天)
- 中位數價格: 115.25
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 4.55%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -4.28%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 29.19%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -16.16%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 75.70 (第 29 天) 至最高 170.50 (第 321 天)
- 中位數價格: 107.50
- 平均每日漲跌幅: 0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.50%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.96%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 29.19%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.52%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 49.78% (樣本數: 111/223)
平均累計上漲幅度: 8.24%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.57% (樣本數: 102/210)
平均累計下跌幅度: 7.48%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 47.3% (樣本數: 70/148)
平均累計上漲幅度: 10.43%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.42% (樣本數: 65/124)
平均累計下跌幅度: 9.94%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 43/86)
平均累計上漲幅度: 13.34%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 51.56% (樣本數: 33/64)
平均累計下跌幅度: 13.30%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:33:27
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