艾笛森的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3510.00
平均收盤價30.71
收盤價標準差30.51
最高價194.50
最低價7.53
平均成交量(張)1030.86
成交量標準差(張)1865.02
平均成交金額41635043.88
平均成交筆數557.60
平均漲跌幅-0.28
上漲天數比例37.04
最大單日漲幅13.64
最大單日跌幅-11.76
年化波動率41.01
最大回撤-96.05

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一30.1129.291003.06534.45-0.3834.06
週二30.5730.281023.28543.78-0.3237.52
週三30.8130.921089.15588.62-0.0841.47
週四30.8330.92993.67545.48-0.3134.57
週五31.2931.331041.58574.05-0.3437.65
週六28.6920.181167.38621.86-0.0128.57

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0324.0552.7824.2824.29-0.01-0.050.000.04
2025-03-0424.4562.7924.3024.300.00-0.040.000.04
2025-03-0524.6073.1724.3524.320.03-0.030.000.05
2025-03-0624.5561.2924.3824.340.04-0.010.000.05
2025-03-0724.4550.0024.3924.350.04-0.000.000.04
2025-03-1024.4050.0024.3924.350.040.010.000.03
2025-03-1124.3548.2824.3924.350.030.010.000.02
2025-03-1224.6554.5524.4324.370.050.020.000.03
2025-03-1324.3046.1524.4124.370.040.020.000.01
2025-03-1424.5552.2724.4324.380.050.030.000.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2124.45-1賣出
2025-02-2424.500中性
2025-02-2524.400中性
2025-02-2624.400中性
2025-02-2724.300中性
2025-03-0324.050中性
2025-03-0424.450中性
2025-03-0524.60-2強烈賣出
2025-03-0624.550中性
2025-03-0724.450中性
2025-03-1024.400中性
2025-03-1124.350中性
2025-03-1224.65-1賣出
2025-03-1324.300中性
2025-03-1424.550中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2124.45持平持平持平持平賣出
2025-02-2424.50持平持平持平持平持平
2025-02-2524.40持平持平持平持平持平
2025-02-2624.40持平持平持平持平持平
2025-02-2724.30持平持平持平持平持平
2025-03-0324.05持平持平持平持平持平
2025-03-0424.45持平持平持平持平持平
2025-03-0524.60持平賣出持平持平賣出
2025-03-0624.55持平持平持平持平持平
2025-03-0724.45持平持平持平持平持平
2025-03-1024.40持平持平持平持平持平
2025-03-1124.35持平持平持平持平持平
2025-03-1224.65持平持平持平持平賣出
2025-03-1324.30持平持平持平持平持平
2025-03-1424.55持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.39
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數13.00
索提諾比率-0.21
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-3.95
99%VaR-6.96

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.58
年化波動率41.01
5日波動率2.14
10日波動率2.28
20日波動率2.38
60日波動率2.48
上行波動率2.05
下行波動率1.79
收益率峰度3.63
收益率偏度0.25
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-18.11
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)1.09
ATR百分比3.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.442938.399661533.3333-0.310679
29.1527610.32441573.33330.870372
3-1.226359.530871553.3333-0.146158
4-3.2366215.39691428.5714-0.221037
5-2.275487.626861442.8571-0.320203
6-0.77362110.25431442.8571-0.0916965
7-2.7833213.90621428.5714-0.212135
8-5.552017.91521435.7143-0.722492
9-2.314916.432211442.8571-0.385804
10-5.0851612.55951442.8571-0.418157
116.0964916.648315600.356183
123.978269.82021566.66670.388138

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
29.1527610.32441573.33330.870372
116.0964916.648315600.356183
123.978269.82021566.66670.388138

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.552017.91521435.7143-0.722492
10-5.0851612.55951442.8571-0.418157
4-3.2366215.39691428.5714-0.221037

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
219.1527673.3333
11106.0964960
12113.9782666.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.5520164.2857
109-5.0851657.1429
43-3.2366271.4286

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性46.81

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.13
趨勢持續性47.04

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.35
趨勢持續性44.39

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.48
趨勢持續性42.19

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.16
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.21
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.92
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.87

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量78.47
動量持續性46.81

10日動量


指標數值
價格動量-0.13
成交量動量106.66
動量持續性47.04

20日動量


指標數值
價格動量-0.35
成交量動量147.87
動量持續性44.39

60日動量


指標數值
價格動量-1.48
成交量動量167.13
動量持續性42.19

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.90
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.92

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量566.85
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率35.96
長期上漲機率43.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.1738-0.0242-0.0526
Volume_Shares0.17381.00000.28370.1596
RSI_14-0.02420.28371.00000.4090
MACD-0.05260.15960.40901.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.612%
下跌37.401%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
127822.30%
2231-59.31%
33201.25%
427040.00%
529743.10%
62869.09%
730432.89%
830863.96%
928421.13%
1028735.19%
1131416.88%
12331-28.10%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 63.96%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -59.31%)

  • 平均準確率：16.53%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1278-1.44%
22313.03%
3320-2.19%
4270-0.37%
52972.02%
6286-0.70%
7304-0.33%
8308-0.65%
92840.00%
102870.00%
113141.59%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.03%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -2.19%)

  • 平均準確率：0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12786.47%
2231-30.30%
3320-2.81%
427010.37%
529714.48%
6286-0.35%
730411.18%
830824.35%
92843.52%
1028713.24%
113146.69%
12331-19.34%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 24.35%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -30.30%)

  • 平均準確率：3.13%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1278-1.08%
22311.73%
3320-1.56%
42700.00%
52972.69%
6286-1.05%
7304-0.33%
83081.62%
9284-2.11%
102870.70%
113141.27%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.69%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -2.11%)

  • 平均準確率：0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1278-0.36%
2231-12.99%
3320-2.19%
42705.93%
52971.35%
6286-3.50%
7304-0.99%
830810.39%
9284-0.70%
102875.23%
11314-0.32%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 10.39%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -12.99%)

  • 平均準確率：-0.35%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
127818.71%
2231-20.78%
332010.00%
427024.07%
529722.56%
628614.69%
730423.36%
830828.25%
928420.42%
1028716.03%
113147.64%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 28.25%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -20.78%)

  • 平均準確率：13.72%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 24.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 24.430

  • 24.176

  • 23.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 24.684

  • 25.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.005
上漲比例41.791

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.067
上漲比例37.279

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08709290.108335.585
2-0.166002-0.086030336.9285
3-0.0922991-0.15479636.8304
4-0.03680260.071812538.6266

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.021290339.2258
2-0.12379834.0321
3-0.17217336.7347
4-0.089901435.5117
50.0086785745

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.094
上漲天數比例37.037
下跌天數比例55.271
平盤天數比例7.692

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.419
平均漲幅2.581
平均成交量變化(張)150.080

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.199
平均漲幅1.272
平均成交量變化(張)-34.562

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.134
平均跌幅-1.963
平均成交量變化(張)77.893

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.248
平均跌幅-1.273
平均成交量變化(張)-35.622

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.741
平均漲跌幅1.496
上漲比例62.865
平均成交量(張)3573.386

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.174
成交量變化與價格變化相關係數0.184

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.41%639.86-13.16%27.49%33.33%
最近一周0.00%580.900.99%15.62%28.57%
最近半個月0.41%581.8950.13%13.53%33.33%
最近一個月2.72%628.56-41.08%12.47%30.00%
最近兩個月-7.53%1447.43-84.21%23.81%33.33%
最近三個月-5.58%2203.92-77.73%28.73%34.44%
最近半年-20.55%2517.86-94.19%34.38%33.33%
最近一年0.41%1578.89-38.53%29.50%34.79%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天51.0/54.5/52.3/-2.322.5%/-15.3%/47.2%0.02/0.03/0.02/-0.01
最近一周51.8/61.3/52.3/-9.023.6%/-4.2%/47.2%0.03/0.05/0.02/-0.03
最近半個月58.6/69.0/52.3/-16.732.3%/-11.5%/47.2%0.06/0.13/0.02/-0.11
最近一個月58.3/34.1/52.3/18.226.4%/74.6%/47.2%0.07/-0.05/0.02/0.06
最近兩個月51.0/66.9/52.3/-14.6-2.1%/-16.7%/47.2%0.00/0.28/0.02/-0.26
最近三個月46.7/21.2/52.3/31.1-9.2%/78.4%/47.2%-0.03/-0.22/0.02/0.24
最近半年49.1/90.0/52.3/-37.7-4.3%/-92.6%/47.2%-0.01/0.45/0.02/-0.43
最近一年50.7/57.8/52.3/-5.54.5%/61.1%/47.2%0.00/0.04/0.02/-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量628.56張
成交量趨勢-41.08%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點24.43
第2個買點24.18
第3個買點23.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位23.03 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標24.68 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.87% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：88.04% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.76個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：43.46%

  • 中期(20日)波動率：43.06%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：30.71

  • 價格波動範圍：7.53 ~ 194.50

  • 價格變異係數：99.33%


風險指標



  • 最大回撤：-96.05%

  • 回撤恢復天數：1185天

  • 風險調整後收益：-0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-7.53%

  • 近期波動率：23.81%

  • 近期最大回撤：-15.60%

  • 近期上漲天數比例：35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-393.61%

  • 波動率相對表現：-17.44%

  • 回撤相對表現：+80.45%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：31.03%

  • 近90日上漲機率：35.96%

  • 歷史整體上漲機率：43.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:42:26



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置