喬鼎的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3698.00
平均收盤價16.86
收盤價標準差9.41
最高價57.50
最低價3.68
平均成交量(張)1341.98
成交量標準差(張)2135.80
平均成交金額33849257.79
平均成交筆數624.58
平均漲跌幅-0.26
上漲天數比例35.83
最大單日漲幅12.22
最大單日跌幅-11.11
年化波動率46.46
最大回撤-93.20

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一16.779.411235.27595.07-0.4933.29
週二16.879.451253.22597.24-0.1836.10
週三16.859.461400.16648.28-0.1339.01
週四16.949.481452.67662.53-0.1836.30
週五16.849.311367.27620.44-0.3234.21
週六17.017.241333.84555.430.2542.86

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0311.8046.1511.8111.790.030.040.00-0.02
2025-03-0411.9053.3311.8311.790.030.040.00-0.01
2025-03-0512.0056.2511.8511.810.040.041.000.00
2025-03-0612.0053.3311.8811.820.050.040.000.01
2025-03-0711.8042.1111.8611.820.040.04-1.00-0.00
2025-03-1010.7017.5011.6811.74-0.050.020.00-0.08
2025-03-1110.5016.2811.5011.65-0.14-0.010.00-0.13
2025-03-1210.4513.9511.3411.56-0.22-0.050.00-0.17
2025-03-1310.3013.9511.1811.47-0.28-0.100.00-0.19
2025-03-1410.5021.2811.0811.39-0.32-0.140.00-0.18

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2111.850中性
2025-02-2411.75-1賣出
2025-02-2511.800中性
2025-02-2611.750中性
2025-02-2711.751買入
2025-03-0311.800中性
2025-03-0411.900中性
2025-03-0512.001買入
2025-03-0612.001買入
2025-03-0711.80-1賣出
2025-03-1010.702強烈買入
2025-03-1110.502強烈買入
2025-03-1210.452強烈買入
2025-03-1310.303強烈買入
2025-03-1410.501買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2111.85持平持平持平持平持平
2025-02-2411.75持平持平賣出持平持平
2025-02-2511.80持平持平持平持平持平
2025-02-2611.75賣出持平持平持平買入
2025-02-2711.75持平持平持平持平買入
2025-03-0311.80持平持平持平持平持平
2025-03-0411.90持平持平持平持平持平
2025-03-0512.00持平持平買入持平持平
2025-03-0612.00買入持平持平持平持平
2025-03-0711.80持平持平賣出持平持平
2025-03-1010.70賣出買入持平買入買入
2025-03-1110.50持平買入持平買入持平
2025-03-1210.45持平買入持平買入持平
2025-03-1310.30持平買入持平買入買入
2025-03-1410.50持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.28
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數820.50
索提諾比率0.05
波動率比率(上行/下行)1.73
95%VaR-3.98
99%VaR-6.94

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.93
年化波動率46.46
5日波動率2.21
10日波動率2.37
20日波動率2.49
60日波動率2.63
上行波動率2.97
下行波動率1.72
收益率峰度116.85
收益率偏度4.99
最大單日漲幅74.78
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.73
平均真實範圍(ATR)0.58
ATR百分比3.29

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.08999.029441637.5-0.139163
22.728048.765351662.50.292216
3-6.5388411.52611631.25-0.581765
43.7594721.40971526.66670.167811
5-3.2038112.31371540-0.273717
61.8930311.253515400.153407
7-0.73912614.46521546.6667-0.0626186
81.2576422.604415400.0482638
90.33912619.40271442.85710.00888842
100.62138315.349515400.0296243
11-3.492278.777431520-0.416858
127.091489.572011566.66670.723444

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
127.091489.572011566.66670.723444
43.7594721.40971526.66670.167811
22.728048.765351662.50.292216

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-6.5388411.52611631.25-0.581765
11-3.492278.777431520-0.416858
5-3.2038112.31371540-0.273717

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12117.0914866.6667
433.7594726.6667
212.7280462.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-6.5388468.75
1110-3.4922780
54-3.2038160

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性44.73

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性45.81

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.39
趨勢持續性46.08

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.12
趨勢持續性40.83

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-10.19
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.53
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.45
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.39

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量65.37
動量持續性44.73

10日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量81.82
動量持續性45.81

20日動量


指標數值
價格動量0.39
成交量動量102.42
動量持續性46.08

60日動量


指標數值
價格動量1.12
成交量動量106.91
動量持續性40.83

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.11

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率35.74
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.45

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量204.21
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率37.08
長期上漲機率41.11

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.55420.13560.1665
Volume_Shares0.55421.00000.30830.3250
RSI_140.13560.30831.00000.5629
MACD0.16650.32500.56291.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.123%
下跌36.864%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129813.42%
2245-3.27%
334338.48%
429135.40%
531862.89%
6307-19.54%
732625.77%
833036.06%
927821.94%
1030840.58%
1132355.11%
12331-15.41%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 62.89%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -19.54%)

  • 平均準確率:24.29%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
3343-1.17%
4291-0.34%
53181.26%
6307-0.98%
73260.31%
83300.61%
9278-0.72%
10308-0.65%
11323-0.31%
123311.81%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.81%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
2245-2.45%
334311.95%
42916.87%
531823.90%
6307-13.36%
73267.06%
833012.73%
92786.47%
1030814.29%
1132320.12%
12331-8.76%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 23.90%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -13.36%)

  • 平均準確率:6.85%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.63%
3343-1.75%
42911.03%
53181.26%
6307-1.63%
73260.61%
83300.91%
9278-1.80%
103081.30%
11323-0.93%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.80%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-5.31%
33437.00%
42910.00%
53187.86%
6307-0.33%
7326-0.61%
8330-0.61%
92781.44%
103082.27%
113233.72%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 7.86%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.25%)

  • 平均準確率:0.32%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129816.78%
22452.04%
334322.45%
429127.84%
531828.62%
6307-3.26%
732618.40%
833022.42%
927816.55%
1030823.38%
1132332.51%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 32.51%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -3.26%)

  • 平均準確率:17.16%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 10.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 10.279

  • 10.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 12.200

  • 12.781


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.028
上漲比例37.303

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.041
上漲比例36.387

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0597404-0.070357734.1986
2-0.04271830.028933838.4279
3-0.06280510.019262734.3683
4-0.03988570.068597236.2786

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.049599535.5583
2-0.081318633.3722
3-0.040011538.0023
4-0.04646335.1351
5-0.014033939.322

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.051
上漲天數比例35.830
下跌天數比例55.462
平盤天數比例8.707

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.390
平均漲幅2.826
平均成交量變化(張)142.985

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.713
平均漲幅1.374
平均成交量變化(張)-35.132

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.310
平均跌幅-1.816
平均成交量變化(張)75.623

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.586
平均跌幅-1.260
平均成交量變化(張)-35.696

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.005
平均漲跌幅2.095
上漲比例67.838
平均成交量(張)4083.303

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.554
成交量變化與價格變化相關係數0.282

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.48%174.8253.77%37.91%66.67%
最近一周-12.50%233.05179.88%60.16%28.57%
最近半個月-11.39%147.66209.78%42.31%20.00%
最近一個月-9.48%101.28372.46%31.27%26.67%
最近兩個月-12.13%96.39674.33%26.22%31.67%
最近三個月-20.45%106.97-29.74%23.64%26.67%
最近半年-24.19%286.568.76%34.75%37.22%
最近一年-13.93%285.16150.08%37.10%38.08%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天16.4/14.0/21.3/7.3-106.0%/41.5%/-82.3%-0.18/-0.17/-0.18/-0.01
最近一周25.5/53.3/21.3/-32.1-92.7%/-151.9%/-82.3%-0.11/0.01/-0.18/-0.18
最近半個月41.0/64.7/21.3/-43.4-39.4%/-102.8%/-82.3%-0.05/0.01/-0.18/-0.19
最近一個月51.1/55.6/21.3/-34.35.6%/-94.7%/-82.3%-0.01/0.03/-0.18/-0.21
最近兩個月46.2/44.4/21.3/-23.2-10.9%/-58.5%/-82.3%0.00/0.01/-0.18/-0.18
最近三個月44.9/67.4/21.3/-46.2-16.6%/-171.0%/-82.3%-0.01/0.13/-0.18/-0.30
最近半年46.6/48.8/21.3/-27.5-8.3%/-75.7%/-82.3%-0.01/-0.09/-0.18/-0.08
最近一年48.1/54.5/21.3/-33.3-2.9%/-95.0%/-82.3%0.00/0.08/-0.18/-0.26

成交量分析


指標數值
近期平均成交量101.28張
成交量趨勢372.46%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點10.28
第2個買點10.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.80 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標12.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.12% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.58% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.12% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:47.64%

  • 中期(20日)波動率:47.20%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:16.86

  • 價格波動範圍:3.68 ~ 57.50

  • 價格變異係數:55.83%


風險指標



  • 最大回撤:-93.20%

  • 回撤恢復天數:192天

  • 風險調整後收益:0.03


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-12.13%

  • 近期波動率:26.22%

  • 近期最大回撤:-14.17%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1625.50%

  • 波動率相對表現:-20.50%

  • 回撤相對表現:+79.03%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:41.11%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:40:43



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