憶聲的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價9.71
收盤價標準差4.30
最高價25.15
最低價2.96
平均成交量(張)1303.82
成交量標準差(張)2415.95
平均成交金額17437731.28
平均成交筆數423.80
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例38.47
最大單日漲幅10.65
最大單日跌幅-10.74
年化波動率34.61
最大回撤-80.27

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.714.351347.05444.95-0.1538.22
週二9.724.331312.79430.66-0.1937.45
週三9.694.261238.11408.54-0.0039.95
週四9.714.261235.01403.31-0.0938.87
週五9.784.331402.11436.73-0.0937.12
週六6.982.07677.09204.470.2873.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0318.1555.0717.9117.890.02-0.160.000.18
2025-03-0418.3078.8517.9717.920.05-0.120.000.17
2025-03-0518.7083.0518.0817.970.11-0.070.000.18
2025-03-0618.2070.1518.1017.990.11-0.040.000.14
2025-03-0718.1069.1218.1018.000.10-0.010.000.11
2025-03-1018.0567.1618.0918.000.090.010.000.08
2025-03-1118.1063.3318.0918.010.080.030.000.06
2025-03-1217.9557.6318.0718.010.070.030.000.03
2025-03-1317.7551.6718.0217.990.030.030.000.00
2025-03-1417.6545.6117.9617.960.000.03-1.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2117.900中性
2025-02-2418.50-2強烈賣出
2025-02-2518.55-2強烈賣出
2025-02-2618.350中性
2025-02-2718.100中性
2025-03-0318.150中性
2025-03-0418.30-1賣出
2025-03-0518.70-2強烈賣出
2025-03-0618.20-1賣出
2025-03-0718.100中性
2025-03-1018.050中性
2025-03-1118.100中性
2025-03-1217.950中性
2025-03-1317.751買入
2025-03-1417.65-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2117.90買入持平持平持平賣出
2025-02-2418.50持平持平持平賣出賣出
2025-02-2518.55持平持平持平賣出賣出
2025-02-2618.35持平持平持平持平持平
2025-02-2718.10持平持平持平持平持平
2025-03-0318.15持平持平持平持平持平
2025-03-0418.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0518.70持平賣出持平持平賣出
2025-03-0618.20持平賣出持平持平持平
2025-03-0718.10持平持平持平持平持平
2025-03-1018.05持平持平持平持平持平
2025-03-1118.10持平持平持平持平持平
2025-03-1217.95持平持平持平持平持平
2025-03-1317.75持平持平持平持平買入
2025-03-1417.65賣出持平賣出持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.98
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數3419.50
索提諾比率0.23
波動率比率(上行/下行)1.42
95%VaR-3.00
99%VaR-5.94

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.18
年化波動率34.61
5日波動率1.76
10日波動率1.89
20日波動率1.97
60日波動率2.04
上行波動率1.96
下行波動率1.38
收益率峰度5.00
收益率偏度0.87
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.89
波動率比率(上行/下行)1.42
平均真實範圍(ATR)0.29
ATR百分比2.86

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.923496.630521631.25-0.616869
23.597978.8976316500.385643
31.014986.476261656.250.130988
41.6308512.54521546.66670.116713
50.33576910.852915600.0155814
6-0.5399337.495871546.6667-0.0942652
70.49140810.25081553.33330.0316796
82.526317.206115400.13714
9-2.329810.35581546.6667-0.24107
10-0.4504939.928851546.6667-0.0621582
11-0.84405414.45511546.6667-0.0699213
124.4725211.66551566.66670.369112

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.4725211.66551566.66670.369112
23.597978.8976316500.385643
82.526317.206115400.13714

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.923496.630521631.25-0.616869
9-2.329810.35581546.6667-0.24107
11-0.84405414.45511546.6667-0.0699213

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.4725266.6667
213.5979750
872.526340

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.9234968.75
98-2.329853.3333
1110-0.84405453.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性44.94

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性45.96

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.65
趨勢持續性46.04

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.22
趨勢持續性45.02

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.03
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.15
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.15
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.66

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量inf
動量持續性44.91

10日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量inf
動量持續性45.93

20日動量


指標數值
價格動量0.65
成交量動量inf
動量持續性46.01

60日動量


指標數值
價格動量2.22
成交量動量inf
動量持續性44.99

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.65
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.15

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1162.50
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率51.69
長期上漲機率42.19

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45930.13890.1864
Volume_Shares0.45931.00000.28600.4161
RSI_140.13890.28601.00000.6204
MACD0.18640.41610.62041.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.273%
下跌39.657%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129841.28%
22451.63%
3343-4.66%
429125.09%
531825.47%
630711.73%
73262.45%
833033.03%
930511.48%
1030817.21%
1132321.67%
12331-11.78%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 41.28%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -11.78%)

  • 平均準確率:14.55%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.04%
3343-0.58%
42910.34%
53180.31%
6307-0.65%
7326-0.31%
83300.00%
93050.33%
103080.00%
11323-0.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129810.40%
2245-6.94%
3343-4.37%
42919.97%
531812.58%
63070.33%
7326-2.76%
83307.58%
9305-0.33%
103088.12%
113234.33%
12331-9.67%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 12.58%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.67%)

  • 平均準確率:2.44%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22451.63%
3343-0.87%
42910.34%
53181.57%
6307-0.65%
7326-0.61%
83300.91%
9305-0.98%
103080.00%
113230.00%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12984.36%
2245-6.94%
3343-1.46%
42910.69%
5318-0.31%
63070.00%
7326-3.99%
83303.33%
9305-0.33%
10308-0.97%
113231.55%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 4.36%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率:-0.89%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129829.19%
224511.84%
33432.62%
429113.75%
531811.32%
630712.70%
732610.12%
833021.21%
930512.79%
1030810.06%
1132316.10%
123313.93%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 29.19%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: 2.62%)

  • 平均準確率:12.97%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.904

  • 16.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.800

  • 18.946


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.024
上漲比例37.217

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.008
上漲比例39.359

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01610610.012494637.5847
2-0.01005460.020999238.9738
3-0.02566080.032088238.2934
4-0.01242460.044298538.9813

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.026304336.7913
2-0.028806537.6593
3-0.0082896239.6807
4-0.0028372139.6512
5-0.012601438.5135

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.016
上漲天數比例38.470
下跌天數比例53.396
平盤天數比例8.107

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.812
平均漲幅2.208
平均成交量變化(張)157.877

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.362
平均漲幅1.041
平均成交量變化(張)-36.354

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.839
平均跌幅-1.397
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.987
平均跌幅-1.049
平均成交量變化(張)-37.559

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.826
平均漲跌幅1.965
上漲比例69.672
平均成交量(張)4481.650

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.459
成交量變化與價格變化相關係數0.375

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.67%1033.037.26%6.18%0.00%
最近一周-3.02%949.1117.12%7.60%14.29%
最近半個月-1.40%1393.35-34.19%23.95%46.67%
最近一個月2.32%1385.0040.49%27.30%53.33%
最近兩個月-19.41%1879.66-81.76%35.66%41.67%
最近三個月-1.67%2786.01127.97%36.99%44.44%
最近半年-17.14%3661.90-60.47%41.67%40.56%
最近一年6.97%3266.7619.56%36.85%40.27%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天51.6/57.6/45.6/-12.0-9.9%/-36.3%/-26.9%0.00/0.03/-0.02/-0.06
最近一周60.7/70.1/45.6/-24.511.2%/-62.1%/-26.9%0.06/0.14/-0.02/-0.17
最近半個月62.6/56.5/45.6/-10.945.7%/-104.4%/-26.9%0.13/0.15/-0.02/-0.18
最近一個月51.8/27.2/45.6/18.511.2%/26.4%/-26.9%0.08/-0.10/-0.02/0.08
最近兩個月44.7/70.1/45.6/-24.5-21.9%/-108.7%/-26.9%-0.04/0.11/-0.02/-0.13
最近三個月50.6/32.3/45.6/13.44.1%/-0.7%/-26.9%0.03/0.08/-0.02/-0.10
最近半年46.3/57.5/45.6/-11.9-11.0%/-17.2%/-26.9%-0.01/-0.11/-0.02/0.08
最近一年50.2/44.2/45.6/1.41.6%/8.7%/-26.9%0.00/-0.02/-0.02/-0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1385.00張
成交量趨勢40.49%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.90
第2個買點16.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.37 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.80 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.22% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.51% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.14% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.68個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.51%

  • 中期(20日)波動率:36.10%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.71

  • 價格波動範圍:2.96 ~ 25.15

  • 價格變異係數:44.30%


風險指標



  • 最大回撤:-80.27%

  • 回撤恢復天數:-1423天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-19.41%

  • 近期波動率:35.66%

  • 近期最大回撤:-23.52%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2788.81%

  • 波動率相對表現:+1.07%

  • 回撤相對表現:+56.75%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:51.69%

  • 歷史整體上漲機率:42.19%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:41



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置