健和興的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價48.18
收盤價標準差20.56
最高價109.00
最低價16.75
平均成交量(張)1433.90
成交量標準差(張)2401.99
平均成交金額86159505.87
平均成交筆數920.22
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例39.06
最大單日漲幅10.41
最大單日跌幅-10.10
年化波動率35.28
最大回撤-66.08

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一48.0820.671425.23917.90-0.2239.86
週二48.1020.501475.45961.56-0.3237.72
週三48.2720.511463.27933.17-0.0542.74
週四48.3420.521422.60898.62-0.2637.00
週五48.3720.741395.07898.49-0.2537.67
週六36.3813.28751.27442.20-0.0953.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0369.7045.3871.2971.87-0.58-0.830.000.25
2025-03-0469.9054.9071.0771.73-0.65-0.800.000.14
2025-03-0571.0060.3671.0671.67-0.61-0.760.000.15
2025-03-0670.0054.2470.9071.55-0.65-0.740.000.09
2025-03-0769.3050.4170.6571.38-0.73-0.730.000.01
2025-03-1069.3049.5970.4571.23-0.78-0.74-1.00-0.04
2025-03-1168.0044.7870.0770.99-0.92-0.780.00-0.14
2025-03-1268.3042.6469.8070.79-0.99-0.820.00-0.17
2025-03-1367.1033.3369.3870.52-1.13-0.880.00-0.25
2025-03-1467.8021.1069.1470.32-1.18-0.940.00-0.23

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2174.10-1賣出
2025-02-2473.300中性
2025-02-2572.800中性
2025-02-2672.000中性
2025-02-2771.200中性
2025-03-0369.700中性
2025-03-0469.900中性
2025-03-0571.00-1賣出
2025-03-0670.000中性
2025-03-0769.301買入
2025-03-1069.300中性
2025-03-1168.001買入
2025-03-1268.300中性
2025-03-1367.101買入
2025-03-1467.802強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2174.10持平持平持平持平賣出
2025-02-2473.30買入持平持平持平賣出
2025-02-2572.80持平持平持平持平持平
2025-02-2672.00持平持平持平持平持平
2025-02-2771.20持平持平持平持平持平
2025-03-0369.70持平持平持平持平持平
2025-03-0469.90持平持平持平持平持平
2025-03-0571.00賣出持平持平持平持平
2025-03-0670.00持平持平持平持平持平
2025-03-0769.30持平持平持平持平買入
2025-03-1069.30持平持平賣出持平買入
2025-03-1168.00持平持平持平持平買入
2025-03-1268.30持平持平持平持平持平
2025-03-1367.10持平持平持平持平買入
2025-03-1467.80持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.01
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1455.25
索提諾比率0.43
波動率比率(上行/下行)1.21
95%VaR-3.18
99%VaR-6.16

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.22
年化波動率35.28
5日波動率1.89
10日波動率2.01
20日波動率2.07
60日波動率2.13
上行波動率1.75
下行波動率1.45
收益率峰度3.22
收益率偏度0.38
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.96
波動率比率(上行/下行)1.21
平均真實範圍(ATR)1.45
ATR百分比2.93

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.024476.359321643.75-0.187306
22.890559.1653416500.297193
30.15523312.97321625-0.00088133
44.1446311.09261566.66670.358614
50.419827.1581515600.0353657
6-3.12966.612961520-0.498455
72.869310.638515600.254043
80.1828018.7765315600.00183837
90.35354611.01991546.66670.0169584
10-2.8882112.62981526.6667-0.241879
110.1536679.597081546.6667-0.00135456
123.689298.842661553.33330.398367

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.1446311.09261566.66670.358614
123.689298.842661553.33330.398367
22.890559.1653416500.297193

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-3.12966.612961520-0.498455
10-2.8882112.62981526.6667-0.241879
1-1.024476.359321643.75-0.187306

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.1446366.6667
12113.6892953.3333
212.8905550

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-3.129680
109-2.8882173.3333
112-1.0244756.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性48.91

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性50.17

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.95
趨勢持續性50.60

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.86
趨勢持續性49.83

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.58
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.24
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-2.42
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.12

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量71.88
動量持續性48.91

10日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量85.89
動量持續性50.17

20日動量


指標數值
價格動量0.95
成交量動量118.82
動量持續性50.60

60日動量


指標數值
價格動量2.86
成交量動量190.04
動量持續性49.83

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.08

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.19
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度2.42

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量524.96
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率41.57
長期上漲機率45.89

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34060.06280.1685
Volume_Shares0.34061.00000.29600.4587
RSI_140.06280.29601.00000.6326
MACD0.16850.45870.63261.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.842%
下跌42.241%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
2245-3.67%
33437.00%
4291-30.58%
531814.15%
630717.92%
7326-7.98%
833010.91%
9305-4.59%
1030834.42%
1132318.58%
12331-27.19%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 34.42%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -30.58%)

  • 平均準確率:2.10%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
3343-1.46%
42911.37%
53180.00%
6307-0.98%
73260.31%
83300.00%
9305-1.31%
10308-0.32%
113231.86%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.38%
2245-0.41%
33430.00%
4291-12.37%
53186.29%
63074.56%
7326-3.99%
83304.85%
9305-6.23%
103086.17%
113233.72%
12331-14.80%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 6.29%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -14.80%)

  • 平均準確率:-1.63%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22450.00%
33430.29%
4291-1.37%
53182.20%
6307-1.63%
73260.61%
83300.91%
9305-0.98%
10308-0.32%
113230.93%
123310.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:-0.06%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
2245-2.86%
33430.29%
4291-10.65%
53181.26%
63073.26%
7326-6.44%
83300.00%
9305-2.95%
103083.90%
11323-0.31%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.90%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -10.65%)

  • 平均準確率:-1.78%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12987.38%
2245-1.63%
33437.87%
4291-7.56%
53184.40%
630712.70%
73261.53%
83305.15%
93056.89%
1030825.00%
1132312.38%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 25.00%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -7.56%)

  • 平均準確率:5.57%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 67.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 66.600

  • 66.443


潛在阻力位 (由低到高)



  • 73.897

  • 74.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.144
上漲比例37.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.145
上漲比例39.359

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1278780.044941838.149
2-0.1343890.042498938.6463
3-0.1178980.075777740.2706
4-0.1663720.024127139.0852

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.1595336.7913
2-0.238.8181
3-0.030330742.0753
4-0.17337238.0233
5-0.098648640.2027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.137
上漲天數比例39.060
下跌天數比例55.463
平盤天數比例5.477

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.477
平均漲幅2.232
平均成交量變化(張)143.272

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.403
平均漲幅1.098
平均成交量變化(張)-33.765

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.074
平均跌幅-1.742
平均成交量變化(張)73.177

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.047
平均跌幅-1.146
平均成交量變化(張)-36.375

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.819
平均漲跌幅1.888
上漲比例73.449
平均成交量(張)4230.534

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.341
成交量變化與價格變化相關係數0.324

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.73%544.7425.72%31.43%66.67%
最近一周-3.14%547.51-4.49%19.10%28.57%
最近半個月-8.50%1455.95-92.77%17.85%33.33%
最近一個月-7.00%1189.633.10%24.51%40.00%
最近兩個月-10.79%1159.47-54.18%24.52%33.33%
最近三個月-11.14%1789.97-40.60%36.08%34.44%
最近半年-13.74%1690.0579.50%35.38%38.33%
最近一年-5.44%1095.123.25%28.46%38.90%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.4/42.6/21.1/-21.5-70.0%/-4.0%/-63.6%-0.22/-0.17/-0.23/-0.06
最近一周42.3/54.2/21.1/-33.1-54.9%/-39.6%/-63.6%-0.11/0.09/-0.23/-0.32
最近半個月49.1/62.0/21.1/-40.9-13.1%/-151.6%/-63.6%0.16/0.46/-0.23/-0.69
最近一個月41.2/33.6/21.1/-12.5-36.6%/-4.5%/-63.6%-0.03/-0.31/-0.23/0.08
最近兩個月43.5/52.9/21.1/-31.8-31.9%/-32.0%/-63.6%-0.03/0.10/-0.23/-0.34
最近三個月43.8/17.6/21.1/3.5-24.6%/6.1%/-63.6%0.08/-0.53/-0.23/0.30
最近半年45.9/41.5/21.1/-20.4-14.1%/-8.2%/-63.6%-0.05/-0.53/-0.23/0.30
最近一年49.8/51.0/21.1/-29.9-4.3%/-72.5%/-63.6%0.01/0.45/-0.23/-0.68

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1189.63張
成交量趨勢3.10%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點66.60
第2個買點66.44

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位65.11 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標73.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.20% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.11% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.92% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.33%

  • 中期(20日)波動率:35.14%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:48.18

  • 價格波動範圍:16.75 ~ 109.00

  • 價格變異係數:42.68%


風險指標



  • 最大回撤:-66.08%

  • 回撤恢復天數:387天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.79%

  • 近期波動率:24.52%

  • 近期最大回撤:-15.06%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2355.33%

  • 波動率相對表現:-10.92%

  • 回撤相對表現:+51.01%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:45.89%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:07



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