國泰金的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價46.16
收盤價標準差8.52
最高價70.70
最低價27.80
平均成交量(張)21815.99
成交量標準差(張)14629.34
平均成交金額1019717305.16
平均成交筆數7553.83
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例42.44
最大單日漲幅7.67
最大單日跌幅-7.60
年化波動率23.59
最大回撤-53.64

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一46.138.5821257.997519.15-0.0345.07
週二46.208.5221465.107432.81-0.0443.03
週三46.168.5322241.287738.33-0.0844.34
週四46.188.4422249.597703.82-0.1139.14
週五46.228.5622024.407435.69-0.0840.68
週六42.336.7113587.714369.00-0.0740.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0368.8065.9168.5768.120.440.400.000.05
2025-03-0467.7040.9168.4368.090.340.39-1.00-0.05
2025-03-0568.2044.6868.4068.100.300.370.00-0.07
2025-03-0668.7050.0068.4468.140.300.360.00-0.06
2025-03-0767.3039.3968.2768.080.190.320.00-0.14
2025-03-1067.3036.5168.1268.020.100.280.00-0.18
2025-03-1165.9028.0067.7867.87-0.090.200.00-0.29
2025-03-1266.5035.5367.5867.76-0.180.130.00-0.31
2025-03-1365.9032.1067.3267.63-0.300.040.00-0.34
2025-03-1466.0032.1067.1267.51-0.39-0.050.00-0.34

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2168.90-2強烈賣出
2025-02-2468.70-2強烈賣出
2025-02-2568.70-2強烈賣出
2025-02-2669.20-2強烈賣出
2025-02-2768.400中性
2025-03-0368.800中性
2025-03-0467.70-1賣出
2025-03-0568.200中性
2025-03-0668.70-1賣出
2025-03-0767.300中性
2025-03-1067.300中性
2025-03-1165.902強烈買入
2025-03-1266.501買入
2025-03-1365.901買入
2025-03-1466.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2168.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2468.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2568.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2669.20持平賣出持平持平賣出
2025-02-2768.40持平持平持平持平持平
2025-03-0368.80持平持平持平持平持平
2025-03-0467.70持平持平賣出持平持平
2025-03-0568.20持平持平持平持平持平
2025-03-0668.70賣出持平持平持平持平
2025-03-0767.30持平持平持平持平持平
2025-03-1067.30持平持平持平持平持平
2025-03-1165.90持平買入持平買入持平
2025-03-1266.50持平持平持平買入持平
2025-03-1365.90持平持平持平買入持平
2025-03-1466.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.48
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2787.45
索提諾比率0.09
波動率比率(上行/下行)1.04
95%VaR-2.24
99%VaR-3.89

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.49
年化波動率23.59
5日波動率1.28
10日波動率1.34
20日波動率1.38
60日波動率1.42
上行波動率1.08
下行波動率1.04
收益率峰度4.45
收益率偏度0.06
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-9.30
波動率比率(上行/下行)1.04
平均真實範圍(ATR)0.84
ATR百分比1.82

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.339655.547241637.5-0.451814
21.135375.732431668.750.168987
31.710215.495961662.50.28085
40.3064945.6243415400.0248611
5-0.1333986.264291553.3333-0.0479008
60.2277374.625415600.0132033
71.000995.086111553.33330.16404
8-1.102516.601221540-0.192263
9-0.9493474.490461540-0.24853
10-0.06537284.130071553.3333-0.0561829
112.648227.191361566.66670.345074
121.340724.64141573.33330.252952

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
112.648227.191361566.66670.345074
31.710215.495961662.50.28085
121.340724.64141573.33330.252952

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.339655.547241637.5-0.451814
8-1.102516.601221540-0.192263
9-0.9493474.490461540-0.24853

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11102.6482266.6667
321.7102162.5
12111.3407273.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.3396562.5
87-1.1025160
98-0.94934760

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性49.13

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性50.85

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性51.19

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.92
趨勢持續性51.62

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.24
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.34
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.29
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度0.49

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量22.89
動量持續性49.13

10日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量26.57
動量持續性50.85

20日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量29.12
動量持續性51.19

60日動量


指標數值
價格動量0.92
成交量動量31.02
動量持續性51.62

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.63
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.29

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量14107.68
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率46.07
長期上漲機率46.40

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.10380.16400.2719
Volume_Shares0.10381.00000.15400.1912
RSI_140.16400.15401.00000.6571
MACD0.27190.19120.65711.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.176%
下跌44.380%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
2245-24.49%
3343-4.08%
42918.25%
53184.09%
6307-22.80%
7326-6.75%
833015.76%
9305-9.51%
1030812.99%
11323-35.29%
123315.74%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 15.76%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -35.29%)

  • 平均準確率:-3.72%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22451.63%
3343-0.58%
42910.34%
5318-0.63%
63070.00%
73260.61%
8330-0.91%
93050.33%
103080.65%
113230.00%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-4.49%
3343-2.33%
4291-0.34%
53180.00%
6307-5.21%
7326-1.23%
83308.18%
9305-5.25%
103082.60%
11323-13.31%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 8.18%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -13.31%)

  • 平均準確率:-1.84%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
33430.00%
42910.69%
5318-1.26%
63070.00%
7326-0.61%
83301.52%
9305-1.31%
103080.97%
11323-0.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.52%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-4.90%
33431.46%
4291-0.34%
53181.26%
6307-1.30%
7326-3.99%
83304.85%
9305-0.98%
103082.60%
11323-6.81%
123310.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.85%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -6.81%)

  • 平均準確率:-0.55%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129813.42%
2245-17.55%
3343-2.62%
42917.90%
53184.72%
6307-16.29%
7326-1.53%
83302.12%
9305-2.30%
103086.17%
11323-14.55%
123314.23%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 13.42%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.55%)

  • 平均準確率:-1.36%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 66.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 65.748

  • 64.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 69.300

  • 70.312


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.027
上漲比例42.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.008
上漲比例44.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0465576-0.00069711142.5508
2-0.03766380.0091679242.2489
3-0.0240895-0.022687143.3923
4-0.01725570.068066241.58

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.030156841.0133
2-0.041251442.9896
3-0.051881442.9875
4-0.013372142.3256
50.0070945943.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.031
上漲天數比例42.443
下跌天數比例50.711
平盤天數比例6.846

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.356
平均漲幅1.470
平均成交量變化(張)66.576

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.034
平均漲幅0.793
平均成交量變化(張)-28.965

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.617
平均跌幅-1.244
平均成交量變化(張)52.718

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.993
平均跌幅-0.711
平均成交量變化(張)-28.184

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.074
平均漲跌幅0.574
上漲比例57.672
平均成交量(張)57205.101

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.104
成交量變化與價格變化相關係數0.105

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.75%11242.1518.70%11.83%33.33%
最近一周-3.93%15988.1052.27%19.49%42.86%
最近半個月-4.21%16918.4032.79%16.94%60.00%
最近一個月-1.20%16065.86-46.83%15.71%70.00%
最近兩個月-3.79%18557.9812.76%19.31%55.00%
最近三個月-4.76%19997.09-40.16%18.50%48.89%
最近半年13.40%25908.15-37.89%25.73%50.00%
最近一年44.42%23540.0197.67%22.49%47.95%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天33.2/35.5/32.1/-3.4-99.2%/11.1%/-88.9%-0.33/-0.31/-0.34/-0.03
最近一周36.2/50.0/32.1/-17.9-89.4%/-108.0%/-88.9%-0.24/-0.06/-0.34/-0.29
最近半個月53.0/76.4/32.1/-44.3-28.3%/-141.8%/-88.9%-0.06/0.24/-0.34/-0.58
最近一個月56.0/44.7/32.1/-12.63.0%/-78.6%/-88.9%0.07/-0.09/-0.34/-0.25
最近兩個月52.0/57.1/32.1/-25.0-5.8%/-139.9%/-88.9%-0.01/0.21/-0.34/-0.55
最近三個月50.4/56.7/32.1/-24.6-6.2%/-148.6%/-88.9%-0.06/-0.09/-0.34/-0.25
最近半年55.3/70.9/32.1/-38.816.7%/-158.6%/-88.9%-0.04/-0.03/-0.34/-0.31
最近一年55.1/54.8/32.1/-22.717.7%/-98.8%/-88.9%-0.00/0.02/-0.34/-0.36

成交量分析


指標數值
近期平均成交量16065.86張
成交量趨勢-46.83%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點65.75
第2個買點64.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位63.50 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標69.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.42% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.29% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:57.87% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:23.16%

  • 中期(20日)波動率:21.98%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:46.16

  • 價格波動範圍:27.80 ~ 70.70

  • 價格變異係數:18.46%


風險指標



  • 最大回撤:-53.64%

  • 回撤恢復天數:-433天

  • 風險調整後收益:0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.79%

  • 近期波動率:19.31%

  • 近期最大回撤:-8.42%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-762.48%

  • 波動率相對表現:-4.34%

  • 回撤相對表現:+45.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:46.40%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:38:14



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置