宅配通的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2745.00
平均收盤價39.19
收盤價標準差16.92
最高價152.50
最低價21.05
平均成交量(張)813.08
成交量標準差(張)3136.03
平均成交金額59489508.71
平均成交筆數590.68
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例36.87
最大單日漲幅12.00
最大單日跌幅-14.15
年化波動率33.69
最大回撤-77.34

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一39.1016.92801.67558.41-0.1839.96
週二39.1516.71852.05624.99-0.3832.61
週三39.2216.90734.86556.94-0.1639.75
週四39.3417.12787.98572.34-0.0538.52
週五39.3017.04903.93650.68-0.2633.71
週六28.608.2477.1954.67-0.0922.22

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0334.4068.0034.3034.38-0.09-0.190.000.11
2025-03-0433.9557.6334.2434.35-0.11-0.170.000.07
2025-03-0533.9055.1734.1934.32-0.13-0.160.000.04
2025-03-0634.1048.0034.1834.30-0.12-0.160.000.03
2025-03-0733.9545.2834.1434.27-0.13-0.150.000.02
2025-03-1033.9034.7834.1034.25-0.14-0.150.000.01
2025-03-1133.4532.6534.0034.19-0.18-0.16-1.00-0.03
2025-03-1233.3532.0033.9034.13-0.22-0.170.00-0.05
2025-03-1332.4018.4633.6734.00-0.33-0.200.00-0.12
2025-03-1432.7527.1433.5333.91-0.38-0.240.00-0.14

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2134.350中性
2025-02-2434.550中性
2025-02-2534.300中性
2025-02-2634.400中性
2025-02-2734.300中性
2025-03-0334.400中性
2025-03-0433.950中性
2025-03-0533.900中性
2025-03-0634.100中性
2025-03-0733.950中性
2025-03-1033.901買入
2025-03-1133.451買入
2025-03-1233.352強烈買入
2025-03-1332.403強烈買入
2025-03-1432.753強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2134.35持平持平持平持平持平
2025-02-2434.55持平持平持平持平持平
2025-02-2534.30持平持平持平持平持平
2025-02-2634.40持平持平持平持平持平
2025-02-2734.30持平持平持平持平持平
2025-03-0334.40持平持平持平持平持平
2025-03-0433.95持平持平持平持平持平
2025-03-0533.90持平持平持平持平持平
2025-03-0634.10持平持平持平持平持平
2025-03-0733.95賣出持平持平持平買入
2025-03-1033.90持平持平持平持平買入
2025-03-1133.45持平持平賣出買入買入
2025-03-1233.35持平持平持平買入買入
2025-03-1332.40持平買入持平買入買入
2025-03-1432.75持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.92
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1466.20
索提諾比率-0.11
波動率比率(上行/下行)1.39
95%VaR-2.74
99%VaR-6.05

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.12
年化波動率33.69
5日波動率1.52
10日波動率1.63
20日波動率1.71
60日波動率1.83
上行波動率2.01
下行波動率1.44
收益率峰度7.61
收益率偏度0.96
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.89
波動率比率(上行/下行)1.39
平均真實範圍(ATR)1.09
ATR百分比2.35

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.671356.766841216.6667-0.271621
2-0.8250454.739821233.3333-0.20923
3-2.062834.399561216.6667-0.506753
4-2.515476.828451118.1818-0.392789
512.952144.26581145.45450.288834
6-1.2124918.59231145.4545-0.0741791
7-1.2457914.80751136.3636-0.0953878
8-1.375818.395961136.3636-0.183716
9-0.592478.404891145.4545-0.0903209
102.9688410.55021136.36360.265605
11-3.980037.331811127.2727-0.565576
121.878895.0556212750.338678

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
512.952144.26581145.45450.288834
102.9688410.55021136.36360.265605
121.878895.0556212750.338678

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11-3.980037.331811127.2727-0.565576
4-2.515476.828451118.1818-0.392789
3-2.062834.399561216.6667-0.506753

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
5412.952145.4545
1092.9688436.3636
12111.8788975

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1110-3.9800372.7273
43-2.5154781.8182
32-2.0628383.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性43.02

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性41.64

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性38.87

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.17
趨勢持續性37.52

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.33
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.25
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.11
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.55

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量106.82
動量持續性43.02

10日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量158.63
動量持續性41.64

20日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量197.30
動量持續性38.87

60日動量


指標數值
價格動量1.17
成交量動量229.61
動量持續性37.52

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.66
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.11

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量67.91
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率41.57
長期上漲機率41.44

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.51190.02480.2644
Volume_Shares0.51191.00000.21520.5454
RSI_140.02480.21521.00000.4117
MACD0.26440.54540.41171.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.500%
下跌36.773%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
122134.39%
218429.35%
325349.01%
421169.67%
523224.14%
622549.33%
723835.29%
82429.50%
922311.66%
1022318.39%
1123613.56%
122577.78%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 69.67%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: 7.78%)

  • 平均準確率:29.34%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1221-1.81%
21840.54%
3253-1.19%
42110.00%
52322.16%
6225-2.67%
72381.68%
8242-0.41%
92230.00%
102230.90%
11236-1.69%
122571.95%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.16%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.67%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12218.60%
21844.89%
325316.21%
421121.33%
52329.05%
622514.22%
72389.24%
8242-1.24%
9223-3.14%
102234.04%
112362.12%
12257-0.78%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 21.33%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -3.14%)

  • 平均準確率:7.04%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1221-2.26%
21841.63%
32530.00%
4211-1.42%
52321.72%
6225-1.78%
72382.10%
8242-1.24%
9223-0.45%
102232.24%
11236-2.12%
122571.17%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.24%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.26%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12210.90%
21840.00%
32533.95%
42119.48%
5232-6.03%
62254.00%
72382.52%
82422.07%
92230.00%
102230.45%
11236-6.78%
12257-2.33%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 9.48%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -6.78%)

  • 平均準確率:0.69%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
122128.96%
218422.28%
325330.04%
421140.28%
523217.24%
622535.56%
723819.75%
824210.33%
922315.25%
1022310.76%
1123622.03%
122577.78%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 40.28%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: 7.78%)

  • 平均準確率:21.69%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 32.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 32.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 35.100

  • 35.168


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.092
上漲比例40.528

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.077
上漲比例38.569

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.11003-0.078972436.3222
2-0.1122750.083141433.5329
3-0.153485-0.053387638.6913
4-0.09434360.039672238.6872

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.12181838.3471
2-0.22397832.3899
3-0.02989338.9908
4-0.12409235.387
5-0.039631343.7788

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.118
上漲天數比例36.867
下跌天數比例54.791
平盤天數比例8.342

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.129
平均漲幅1.964
平均成交量變化(張)147.338

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.291
平均漲幅1.087
平均成交量變化(張)-35.278

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.792
平均跌幅-1.298
平均成交量變化(張)72.804

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.787
平均跌幅-0.924
平均成交量變化(張)-34.813

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.290
平均漲跌幅1.631
上漲比例65.490
平均成交量(張)4161.554

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.512
成交量變化與價格變化相關係數0.177

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.80%73.9832.92%44.10%33.33%
最近一周-3.96%53.16187.54%20.95%14.29%
最近半個月-4.66%55.910.25%15.86%33.33%
最近一個月-4.52%77.51-65.57%14.42%46.67%
最近兩個月-12.32%115.87-73.13%19.61%46.67%
最近三個月-20.80%599.38-95.00%34.22%42.22%
最近半年-12.78%332.9121.63%32.67%42.78%
最近一年-20.89%208.7952.43%24.67%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天25.9/32.0/27.1/-4.9-126.5%/5.0%/-105.7%-0.11/-0.05/-0.14/-0.09
最近一周34.0/48.0/27.1/-20.9-77.6%/-105.0%/-105.7%-0.04/0.03/-0.14/-0.17
最近半個月49.2/56.1/27.1/-29.0-20.2%/-154.8%/-105.7%0.04/0.16/-0.14/-0.30
最近一個月44.2/19.6/27.1/7.5-14.5%/-68.4%/-105.7%0.04/-0.06/-0.14/-0.08
最近兩個月43.6/42.0/27.1/-14.8-25.2%/-116.0%/-105.7%0.01/-0.04/-0.14/-0.10
最近三個月45.3/87.7/27.1/-60.6-15.4%/-295.3%/-105.7%-0.01/0.58/-0.14/-0.71
最近半年42.8/35.0/27.1/-7.9-24.2%/3.1%/-105.7%-0.01/-0.14/-0.14/-0.00
最近一年43.7/54.8/27.1/-27.7-22.5%/-149.1%/-105.7%-0.00/0.13/-0.14/-0.27

成交量分析


指標數值
近期平均成交量77.51張
成交量趨勢-65.57%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點32.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位31.75 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標35.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.13% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.55% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:61.38% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.69%

  • 中期(20日)波動率:49.13%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:39.19

  • 價格波動範圍:21.05 ~ 152.50

  • 價格變異係數:43.17%


風險指標



  • 最大回撤:-77.34%

  • 回撤恢復天數:-346天

  • 風險調整後收益:-0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-12.32%

  • 近期波動率:19.61%

  • 近期最大回撤:-13.37%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1276.32%

  • 波動率相對表現:-14.33%

  • 回撤相對表現:+63.38%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:41.44%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:37:14



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