冠德的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價28.26
收盤價標準差9.99
最高價68.60
最低價11.75
平均成交量(張)3953.53
成交量標準差(張)4809.89
平均成交金額122581111.94
平均成交筆數1637.76
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例39.87
最大單日漲幅9.05
最大單日跌幅-9.21
年化波動率34.71
最大回撤-72.64

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一28.3610.093988.181642.77-0.1640.82
週二28.3310.023952.601650.50-0.1539.97
週三28.229.893961.141646.130.0943.28
週四28.259.943806.771606.10-0.1338.74
週五28.2810.074092.111661.13-0.2436.44
週六21.305.892488.31772.53-0.3840.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0356.4071.5755.1453.821.321.050.000.27
2025-03-0457.3070.4155.4754.081.391.110.000.28
2025-03-0557.1067.3755.7254.311.421.180.000.24
2025-03-0656.8064.5855.8954.491.401.220.000.18
2025-03-0756.6065.9656.0054.651.351.250.000.11
2025-03-1056.8065.5956.1254.811.321.260.000.06
2025-03-1155.0053.7055.9554.821.131.23-1.00-0.11
2025-03-1255.6057.1455.9054.881.021.190.00-0.17
2025-03-1355.6055.5655.8554.930.921.140.00-0.22
2025-03-1456.0052.9455.8755.010.861.080.00-0.22

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2155.40-2強烈賣出
2025-02-2457.10-3強烈賣出
2025-02-2557.40-3強烈賣出
2025-02-2656.50-1賣出
2025-02-2755.100中性
2025-03-0356.40-1賣出
2025-03-0457.30-1賣出
2025-03-0557.100中性
2025-03-0656.800中性
2025-03-0756.600中性
2025-03-1056.800中性
2025-03-1155.00-1賣出
2025-03-1255.600中性
2025-03-1355.600中性
2025-03-1456.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2155.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2457.10持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2557.40持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2656.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2755.10持平持平持平持平持平
2025-03-0356.40持平賣出持平持平持平
2025-03-0457.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0557.10持平持平持平持平持平
2025-03-0656.80持平持平持平持平持平
2025-03-0756.60持平持平持平持平持平
2025-03-1056.80持平持平持平持平持平
2025-03-1155.00持平持平賣出持平持平
2025-03-1255.60持平持平持平持平持平
2025-03-1355.60持平持平持平持平持平
2025-03-1456.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.76
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1617.36
索提諾比率0.36
波動率比率(上行/下行)1.11
95%VaR-3.19
99%VaR-6.42

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.19
年化波動率34.71
5日波動率1.85
10日波動率1.95
20日波動率2.01
60日波動率2.09
上行波動率1.66
下行波動率1.50
收益率峰度3.37
收益率偏度0.15
最大單日漲幅9.94
最大單日跌幅-12.79
波動率比率(上行/下行)1.11
平均真實範圍(ATR)0.80
ATR百分比2.83

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.538889.49051631.25-0.179711
23.0074810.74221662.50.264454
3-0.5832596.705431650-0.111838
42.4182411.756315400.191521
51.8286112.61091546.66670.131787
61.628198.286381566.66670.176376
71.691949.9808215600.152821
8-1.1157513.49631546.6667-0.0950198
9-2.081847.502441533.3333-0.299704
10-2.377888.490931526.6667-0.299678
116.4390715.30621566.66670.409794
12-0.01241527.645691560-0.0234226

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.4390715.30621566.66670.409794
23.0074810.74221662.50.264454
42.4182411.756315400.191521

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.377888.490931526.6667-0.299678
9-2.081847.502441533.3333-0.299704
1-1.538889.49051631.25-0.179711

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.4390766.6667
213.0074862.5
432.4182440

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.3778873.3333
98-2.0818466.6667
112-1.5388868.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性48.97

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性49.93

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.90
趨勢持續性50.71

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.75
趨勢持續性51.70

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.97
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.59
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.70
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度3.29

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量47.08
動量持續性48.97

10日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量52.98
動量持續性49.93

20日動量


指標數值
價格動量0.90
成交量動量68.77
動量持續性50.71

60日動量


指標數值
價格動量2.75
成交量動量90.91
動量持續性51.70

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.96
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.70

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2545.41
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率56.18
長期上漲機率45.41

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.22410.15000.2948
Volume_Shares0.22411.00000.24890.3010
RSI_140.15000.24891.00000.6560
MACD0.29480.30100.65601.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.976%
下跌39.877%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129825.84%
2245-27.76%
3343-1.75%
4291-10.31%
53181.57%
6307-30.29%
73261.53%
833013.94%
930520.33%
1030830.84%
11323-10.22%
12331-9.97%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 30.84%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -30.29%)

  • 平均準確率:0.31%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.45%
3343-0.58%
42910.00%
53180.94%
6307-0.65%
73260.31%
83300.00%
9305-0.98%
103080.65%
113231.55%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.51%)

  • 平均準確率:0.10%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12987.72%
2245-11.43%
3343-3.21%
4291-11.00%
53185.66%
6307-14.01%
73260.61%
83309.09%
93055.57%
103088.77%
11323-4.95%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 9.09%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -14.01%)

  • 平均準確率:-0.72%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.41%
33430.00%
42911.03%
53180.31%
6307-1.95%
73260.61%
83300.00%
9305-1.31%
103082.27%
113230.62%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.27%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.11%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-6.53%
3343-0.87%
4291-2.75%
5318-2.83%
6307-3.26%
7326-2.76%
83300.30%
93054.59%
103082.27%
11323-3.72%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 4.59%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.53%)

  • 平均準確率:-1.44%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129817.79%
2245-12.65%
33432.92%
42912.41%
5318-2.52%
6307-10.42%
73262.76%
83304.55%
930512.46%
1030816.88%
11323-3.72%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 17.79%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.65%)

  • 平均準確率:2.36%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 56.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 55.740

  • 53.400

  • 53.259


潛在阻力位 (由低到高)



  • 58.221

  • 58.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.018
上漲比例43.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例40.897

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05902930.026776439.2777
2-0.01844980.10289341.5939
3-0.0287721-0.022327438.6056
4-0.04386690.061984240.0208

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0061519941.2545
2-0.089107836.5006
3-0.045952139.3387
4-0.02959340.9302
50.029391944.2568

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.037
上漲天數比例39.866
下跌天數比例53.906
平盤天數比例6.228

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.134
平均漲幅2.245
平均成交量變化(張)112.191

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.262
平均漲幅1.110
平均成交量變化(張)-31.254

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.443
平均跌幅-1.783
平均成交量變化(張)67.802

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.161
平均跌幅-1.045
平均成交量變化(張)-34.212

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.537
平均漲跌幅1.258
上漲比例66.667
平均成交量(張)10521.490

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.224
成交量變化與價格變化相關係數0.199

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.72%3709.61-44.57%8.08%33.33%
最近一周-1.41%4389.5815.95%24.28%14.29%
最近半個月1.08%4430.07-50.37%27.38%33.33%
最近一個月10.02%3500.25-15.61%21.46%43.33%
最近兩個月-3.78%3353.11-58.01%25.99%38.33%
最近三個月20.95%4013.4892.12%30.08%46.67%
最近半年-6.04%6127.79-75.82%42.85%41.67%
最近一年66.17%5995.61152.66%37.16%45.75%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天55.2/57.1/52.9/-4.23.6%/8.6%/10.5%-0.20/-0.17/-0.22/-0.05
最近一周59.4/64.6/52.9/-11.619.7%/-41.9%/10.5%-0.05/0.18/-0.22/-0.40
最近半個月69.4/82.8/52.9/-29.949.6%/-74.0%/10.5%0.18/0.40/-0.22/-0.62
最近一個月70.9/50.0/52.9/2.960.7%/-23.9%/10.5%0.30/0.26/-0.22/-0.48
最近兩個月53.1/57.0/52.9/-4.03.2%/-5.3%/10.5%-0.10/-0.06/-0.22/-0.16
最近三個月58.8/32.6/52.9/20.422.6%/71.6%/10.5%0.12/0.17/-0.22/-0.39
最近半年50.8/76.3/52.9/-23.4-0.8%/-21.9%/10.5%-0.02/-0.12/-0.22/-0.10
最近一年55.2/60.2/52.9/-7.218.5%/-54.4%/10.5%0.01/0.20/-0.22/-0.42

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3500.25張
成交量趨勢-15.61%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點55.74
第2個買點53.40
第3個買點53.26

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位52.19 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標58.22 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.75% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.06% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.72% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.11%

  • 中期(20日)波動率:37.78%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:28.26

  • 價格波動範圍:11.75 ~ 68.60

  • 價格變異係數:35.36%


風險指標



  • 最大回撤:-72.64%

  • 回撤恢復天數:-333天

  • 風險調整後收益:0.25


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.78%

  • 近期波動率:25.99%

  • 近期最大回撤:-17.18%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1494.61%

  • 波動率相對表現:-8.84%

  • 回撤相對表現:+55.46%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:62.07%

  • 近90日上漲機率:56.18%

  • 歷史整體上漲機率:45.41%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-15 13:35:57



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