元禎的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價18.86
收盤價標準差7.18
最高價57.80
最低價10.60
平均成交量(張)142.14
成交量標準差(張)551.82
平均成交金額4463931.78
平均成交筆數90.80
平均漲跌幅-0.03
上漲天數比例42.71
最大單日漲幅12.01
最大單日跌幅-12.01
年化波動率34.38
最大回撤-67.46

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.857.25118.5575.930.0043.01
週二18.907.23162.0697.29-0.0142.36
週三18.847.12157.28102.210.0944.87
週四18.817.09142.2490.81-0.2339.01
週五18.967.28131.8588.710.0144.52
週六14.841.4727.7918.60-0.0733.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0337.7575.1137.2936.340.950.760.000.19
2025-03-0437.7573.9937.3636.450.910.790.000.13
2025-03-0537.5561.9637.3936.530.860.800.000.06
2025-03-0637.2530.6137.3736.580.790.80-1.00-0.01
2025-03-0736.8028.8537.2836.600.680.780.00-0.09
2025-03-1036.3528.5737.1436.580.560.730.00-0.17
2025-03-1135.9027.0336.9536.530.420.670.00-0.25
2025-03-1235.8024.5536.7736.470.300.590.00-0.30
2025-03-1335.8025.0036.6236.420.200.510.00-0.32
2025-03-1435.3527.8436.4336.350.080.430.00-0.35

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2137.50-1賣出
2025-02-2437.95-1賣出
2025-02-2537.25-1賣出
2025-02-2637.55-1賣出
2025-02-2738.15-1賣出
2025-03-0337.75-1賣出
2025-03-0437.75-1賣出
2025-03-0537.551買入
2025-03-0637.250中性
2025-03-0736.802強烈買入
2025-03-1036.351買入
2025-03-1135.902強烈買入
2025-03-1235.802強烈買入
2025-03-1335.802強烈買入
2025-03-1435.351買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2137.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2437.95持平賣出持平持平持平
2025-02-2537.25持平賣出持平持平持平
2025-02-2637.55持平賣出持平持平持平
2025-02-2738.15持平賣出持平持平持平
2025-03-0337.75持平賣出持平持平持平
2025-03-0437.75持平賣出持平持平持平
2025-03-0537.55持平持平持平持平買入
2025-03-0637.25持平持平賣出持平買入
2025-03-0736.80持平買入持平持平買入
2025-03-1036.35賣出買入持平持平買入
2025-03-1135.90持平買入持平持平買入
2025-03-1235.80持平買入持平持平買入
2025-03-1335.80持平買入持平持平買入
2025-03-1435.35持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.90
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1424.00
索提諾比率0.32
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaR-2.86
99%VaR-5.98

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.17
年化波動率34.38
5日波動率1.60
10日波動率1.72
20日波動率1.80
60日波動率1.88
上行波動率2.02
下行波動率1.57
收益率峰度9.38
收益率偏度0.62
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-20.71
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)0.55
ATR百分比2.53

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.947486.059471631.25-0.513931
23.770110.54121662.50.341844
34.731514.15821643.750.322416
44.8273112.719815600.366409
5-3.155387.549861540-0.440014
61.235917.003531553.33330.152673
7-1.64675.346821526.6667-0.339149
8-2.566448.452051533.3333-0.323366
91.592225.424115600.262819
10-1.828517.277831553.3333-0.274144
116.1782210.7691573.33330.55823
12-1.011375.947341540-0.198078

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.1782210.7691573.33330.55823
44.8273112.719815600.366409
34.731514.15821643.750.322416

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.155387.549861540-0.440014
1-2.947486.059471631.25-0.513931
8-2.566448.452051533.3333-0.323366

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.1782273.3333
434.8273160
324.731543.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.1553860
112-2.9474868.75
87-2.5664466.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性47.03

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性49.45

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.79
趨勢持續性49.40

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.27
趨勢持續性50.60

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.50
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.68
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度12.96
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.08

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量inf
動量持續性47.01

10日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量inf
動量持續性49.42

20日動量


指標數值
價格動量0.79
成交量動量inf
動量持續性49.37

60日動量


指標數值
價格動量2.27
成交量動量inf
動量持續性50.58

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.06
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度12.96

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量63.09
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率33.71
長期上漲機率41.19

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.43780.04360.2877
Volume_Shares0.43781.00000.16250.4507
RSI_140.04360.16251.00000.4791
MACD0.28770.45070.47911.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.268%
下跌40.027%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129829.19%
22452.86%
3343-15.16%
4291-2.06%
531819.18%
630712.70%
73263.99%
833039.09%
9305-15.41%
1030824.35%
11323-34.67%
123315.74%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 39.09%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -34.67%)

  • 平均準確率:5.82%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.45%
3343-0.29%
4291-0.69%
5318-0.31%
63070.00%
7326-0.31%
83301.21%
93050.00%
10308-1.30%
113231.55%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12987.72%
2245-0.82%
3343-7.58%
4291-2.41%
531810.06%
63072.28%
7326-2.76%
833011.52%
9305-7.21%
103086.82%
11323-13.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 11.52%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -13.62%)

  • 平均準確率:0.31%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.86%
3343-0.58%
42910.00%
5318-0.63%
63070.98%
7326-0.92%
83301.52%
9305-0.98%
10308-1.30%
113231.24%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-2.04%
3343-5.25%
4291-5.84%
53180.94%
6307-1.30%
7326-0.92%
83300.91%
9305-6.89%
103080.97%
11323-9.91%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 0.97%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -9.91%)

  • 平均準確率:-2.77%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129823.15%
22450.41%
3343-1.46%
42916.87%
53189.12%
630710.75%
73268.90%
833023.94%
9305-0.33%
1030819.16%
11323-13.93%
1233112.39%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 23.94%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -13.93%)

  • 平均準確率:8.25%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 35.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 35.241

  • 34.150


潛在阻力位 (由低到高)



  • 39.544

  • 42.450


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.006
上漲比例42.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例44.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01935670.096431442.0993
2-0.03782750.051542642.4672
3-0.0234896-0.035176443.2882
4-0.02442830.052053442.9314

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.013751543.1846
2-0.057647742.5261
3-0.037115241.7332
4-0.0045930243.9535
5-0.00067796641.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.026
上漲天數比例42.711
下跌天數比例43.651
平盤天數比例13.611

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.148
平均漲幅1.998
平均成交量變化(張)187.692

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.034
平均漲幅1.141
平均成交量變化(張)-35.610

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.201
平均跌幅-1.075
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.617
平均跌幅-1.039
平均成交量變化(張)-34.890

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.154
平均漲跌幅1.719
上漲比例63.050
平均成交量(張)821.808

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.438
成交量變化與價格變化相關係數0.292

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.26%39.9484.56%14.11%33.33%
最近一周-5.10%37.69142.48%9.07%28.57%
最近半個月-5.73%57.79-61.87%16.35%46.67%
最近一個月8.10%127.89104.84%50.46%43.33%
最近兩個月-10.96%89.3340.79%42.20%45.00%
最近三個月-11.18%105.04-37.58%37.55%43.33%
最近半年-25.19%355.95-87.93%43.68%40.00%
最近一年75.00%533.2885.57%53.66%43.29%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天25.8/24.5/27.8/3.3-88.6%/-10.5%/-94.9%-0.32/-0.30/-0.35/-0.05
最近一周27.5/30.6/27.8/-2.8-47.6%/-104.2%/-94.9%-0.21/-0.01/-0.35/-0.33
最近半個月51.5/72.7/27.8/-44.9-3.4%/-141.7%/-94.9%0.07/0.68/-0.35/-1.03
最近一個月52.8/35.8/27.8/-7.912.5%/-55.1%/-94.9%0.26/-0.01/-0.35/-0.34
最近兩個月38.2/33.3/27.8/-5.5-33.0%/-29.7%/-94.9%0.02/-0.22/-0.35/-0.13
最近三個月41.9/27.3/27.8/0.5-21.8%/-34.6%/-94.9%0.02/-0.05/-0.35/-0.30
最近半年44.3/53.0/27.8/-25.1-16.3%/-107.6%/-94.9%-0.03/-0.53/-0.35/0.19
最近一年51.1/51.5/27.8/-23.74.6%/nan%/-94.9%0.01/0.07/-0.35/-0.42

成交量分析


指標數值
近期平均成交量127.89張
成交量趨勢104.84%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點35.24
第2個買點34.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位33.47 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標39.54 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.22% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.87% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.74% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.57個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.27%

  • 中期(20日)波動率:34.41%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:18.86

  • 價格波動範圍:10.60 ~ 57.80

  • 價格變異係數:38.09%


風險指標



  • 最大回撤:-67.46%

  • 回撤恢復天數:-1205天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.96%

  • 近期波動率:42.20%

  • 近期最大回撤:-23.17%

  • 近期上漲天數比例:30.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2181.85%

  • 波動率相對表現:+7.95%

  • 回撤相對表現:+44.28%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:41.19%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:26:37



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