聚陽的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價176.99
收盤價標準差85.09
最高價467.50
最低價57.00
平均成交量(張)1562.42
成交量標準差(張)1409.51
平均成交金額311156117.88
平均成交筆數1361.17
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例41.58
最大單日漲幅9.30
最大單日跌幅-8.18
年化波動率30.81
最大回撤-66.08

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一177.7185.741459.061294.47-0.1939.04
週二177.3285.171511.821343.02-0.0942.36
週三177.2084.421613.331403.340.0645.67
週四176.9584.511629.091389.52-0.0440.35
週五176.7586.251615.221392.01-0.1140.55
週六129.0343.63698.17495.67-0.0333.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03385.0073.42371.68360.2711.419.800.001.61
2025-03-04384.0071.24373.58362.0311.5510.150.001.40
2025-03-05384.5071.05375.26363.6911.5610.430.001.13
2025-03-06384.0069.80376.60365.2011.4110.630.000.78
2025-03-07384.5075.00377.82366.6311.1910.740.000.45
2025-03-10379.0070.00378.00367.5410.4610.68-1.00-0.23
2025-03-11361.5050.92375.46367.108.3610.220.00-1.85
2025-03-12362.0052.83373.39366.726.679.510.00-2.84
2025-03-13351.0038.22369.95365.554.398.490.00-4.09
2025-03-14338.5014.08365.11363.551.567.100.00-5.54

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21389.50-3強烈賣出
2025-02-24380.50-1賣出
2025-02-25381.000中性
2025-02-26377.500中性
2025-02-27377.000中性
2025-03-03385.00-1賣出
2025-03-04384.00-1賣出
2025-03-05384.50-1賣出
2025-03-06384.000中性
2025-03-07384.50-1賣出
2025-03-10379.00-1賣出
2025-03-11361.501買入
2025-03-12362.001買入
2025-03-13351.000中性
2025-03-14338.503強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21389.50持平賣出持平賣出賣出
2025-02-24380.50持平持平持平賣出持平
2025-02-25381.00持平持平持平持平持平
2025-02-26377.50持平持平持平持平持平
2025-02-27377.00持平持平持平持平持平
2025-03-03385.00持平賣出持平持平持平
2025-03-04384.00持平賣出持平持平持平
2025-03-05384.50持平賣出持平持平持平
2025-03-06384.00持平持平持平持平持平
2025-03-07384.50持平賣出持平持平持平
2025-03-10379.00持平持平賣出持平持平
2025-03-11361.50持平持平持平持平買入
2025-03-12362.00持平持平持平持平買入
2025-03-13351.00賣出持平持平持平買入
2025-03-14338.50持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.24
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1446.21
索提諾比率0.68
波動率比率(上行/下行)1.06
95%VaR-2.85
99%VaR-5.22

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.94
年化波動率30.81
5日波動率1.69
10日波動率1.77
20日波動率1.81
60日波動率1.86
上行波動率1.42
下行波動率1.34
收益率峰度3.63
收益率偏度0.10
最大單日漲幅9.96
最大單日跌幅-9.91
波動率比率(上行/下行)1.06
平均真實範圍(ATR)5.07
ATR百分比2.67

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.3469626.011651643.750.029991
23.310886.310351662.50.498262
33.1906912.47191656.250.242468
41.506338.0810215600.165779
52.243018.435451546.66670.246145
63.5176811.2581573.33330.297656
7-0.5765158.931361546.6667-0.0832104
82.71019.762261566.66670.260538
9-3.625865.479381526.6667-0.692145
103.062178.76571566.66670.330322
11-1.905737.495791526.6667-0.276474
121.335154.1858115600.279154

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
63.5176811.2581573.33330.297656
23.310886.310351662.50.498262
33.1906912.47191656.250.242468

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.625865.479381526.6667-0.692145
11-1.905737.495791526.6667-0.276474
7-0.5765158.931361546.6667-0.0832104

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
653.5176873.3333
213.3108862.5
323.1906956.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.6258673.3333
1110-1.9057373.3333
76-0.57651553.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性50.36

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.67
趨勢持續性52.48

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.35
趨勢持續性53.91

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.01
趨勢持續性56.86

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-6.47
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.34
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.65
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度0.30

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量37.10
動量持續性50.36

10日動量


指標數值
價格動量0.67
成交量動量40.51
動量持續性52.48

20日動量


指標數值
價格動量1.35
成交量動量44.07
動量持續性53.91

60日動量


指標數值
價格動量4.01
成交量動量53.24
動量持續性56.86

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.07

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率37.90
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.65

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量3734.71
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率49.44
長期上漲機率46.99

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28840.05800.1922
Volume_Shares0.28841.00000.14060.2100
RSI_140.05800.14061.00000.6192
MACD0.19220.21000.61921.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.686%
下跌41.940%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-20.47%
2245-41.63%
3343-46.94%
4291-15.81%
5318-4.72%
6307-27.69%
7326-2.45%
8330-6.67%
930512.13%
103081.95%
1132316.41%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 16.41%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -46.94%)

  • 平均準確率:-11.55%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
33430.00%
4291-0.34%
53180.31%
63070.00%
7326-1.84%
83302.12%
9305-2.62%
103081.62%
11323-1.86%
123311.81%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.12%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.62%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-9.73%
2245-19.18%
3343-20.99%
4291-6.87%
5318-5.35%
6307-12.05%
7326-3.99%
8330-1.21%
9305-0.66%
10308-0.97%
1132310.84%
123311.51%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 10.84%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -20.99%)

  • 平均準確率:-5.72%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22450.82%
33430.58%
4291-0.69%
53180.63%
63070.00%
7326-1.53%
83302.12%
9305-2.95%
103082.27%
11323-1.55%
123311.81%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.27%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.95%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-7.35%
3343-5.83%
4291-3.09%
5318-2.20%
6307-1.95%
7326-0.92%
8330-3.33%
93051.97%
10308-1.95%
11323-1.24%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.97%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率:-2.77%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.70%
2245-16.73%
3343-20.70%
4291-4.81%
53181.89%
6307-13.68%
73265.83%
8330-6.36%
930516.39%
103080.97%
1132310.22%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 16.39%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -20.70%)

  • 平均準確率:-3.02%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 338.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 332.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 395.000

  • 400.828


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.065
上漲比例45.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例43.205

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1024830.10986343.9052
2-0.04836240.12334742.7948
3-0.273985-0.0073397941.4152
4-0.224220.041204738.4615

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.20747943.1846
2-0.34229438.8181
3-0.033523442.1893
4-0.25116339.4186
50.33344649.6622

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.165
上漲天數比例41.584
下跌天數比例50.040
平盤天數比例8.376

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.866
平均漲幅1.940
平均成交量變化(張)87.668

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.114
平均漲幅1.080
平均成交量變化(張)-30.378

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.329
平均跌幅-1.569
平均成交量變化(張)67.533

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.691
平均跌幅-0.949
平均成交量變化(張)-33.097

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.785
平均漲跌幅0.979
上漲比例64.138
平均成交量(張)3912.873

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.288
成交量變化與價格變化相關係數0.115

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-6.49%2619.31145.50%5.87%0.00%
最近一周-11.85%2118.64201.22%31.57%14.29%
最近半個月-13.09%1753.5325.05%28.75%26.67%
最近一個月-2.45%1454.60376.91%33.73%36.67%
最近兩個月9.37%1439.67283.12%28.65%43.33%
最近三個月-1.60%1516.55241.89%34.89%46.67%
最近半年-11.73%1742.09341.82%35.62%47.22%
最近一年-0.44%1760.8391.29%31.47%48.22%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.0/52.8/14.1/-38.7-69.7%/-70.7%/-103.8%-4.16/-2.84/-5.54/-2.70
最近一周53.0/69.8/14.1/-55.7-14.8%/-159.3%/-103.8%-1.90/0.78/-5.54/-6.32
最近半個月61.5/71.6/14.1/-57.540.3%/-271.0%/-103.8%0.10/2.15/-5.54/-7.70
最近一個月63.4/68.9/14.1/-54.850.3%/-167.1%/-103.8%0.31/1.44/-5.54/-6.98
最近兩個月62.2/50.7/14.1/-36.643.4%/-43.8%/-103.8%1.00/-0.24/-5.54/-5.30
最近三個月54.5/38.9/14.1/-24.810.7%/-18.7%/-103.8%0.55/-1.04/-5.54/-4.50
最近半年52.4/63.2/14.1/-49.13.2%/-109.9%/-103.8%0.10/0.60/-5.54/-6.14
最近一年53.3/75.9/14.1/-61.88.4%/-155.5%/-103.8%-0.02/0.95/-5.54/-6.49

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1454.60張
成交量趨勢376.91%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點332.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位325.36 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標395.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.44% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.04% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.01% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:30.32%

  • 中期(20日)波動率:30.27%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:176.99

  • 價格波動範圍:57.00 ~ 467.50

  • 價格變異係數:48.08%


風險指標



  • 最大回撤:-66.08%

  • 回撤恢復天數:138天

  • 風險調整後收益:0.47


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:9.37%

  • 近期波動率:28.65%

  • 近期最大回撤:-13.09%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-658.07%

  • 波動率相對表現:-2.20%

  • 回撤相對表現:+52.99%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:49.44%

  • 歷史整體上漲機率:46.99%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:23:24



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置