成霖的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價18.24
收盤價標準差5.76
最高價44.80
最低價10.15
平均成交量(張)1158.92
成交量標準差(張)1623.09
平均成交金額23922234.23
平均成交筆數454.13
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例37.47
最大單日漲幅10.68
最大單日跌幅-8.56
年化波動率29.14
最大回撤-76.54

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.205.751124.28441.61-0.1837.81
週二18.205.751112.71439.88-0.1735.33
週三18.185.721207.91466.69-0.0739.01
週四18.295.811194.14465.50-0.0139.46
週五18.335.811157.47459.17-0.2135.67
週六18.584.211033.27339.67-0.8240.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2614.5561.5414.3814.180.190.140.000.05
2025-02-2714.5063.1614.4014.210.190.150.000.04
2025-03-0314.4566.6714.4014.230.180.160.000.02
2025-03-0414.4565.7114.4114.240.170.160.000.01
2025-03-0514.8073.1714.4714.280.190.160.000.02
2025-03-0614.8062.0714.5214.320.200.170.000.03
2025-03-0714.0043.9014.4414.300.140.17-1.00-0.02
2025-03-1013.9035.9014.3614.270.090.150.00-0.06
2025-03-1113.7035.0014.2614.230.030.130.00-0.10
2025-03-1213.7033.3314.1714.19-0.020.100.00-0.11

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1914.350中性
2025-02-2014.65-1賣出
2025-02-2114.550中性
2025-02-2414.550中性
2025-02-2514.550中性
2025-02-2614.550中性
2025-02-2714.500中性
2025-03-0314.450中性
2025-03-0414.450中性
2025-03-0514.80-2強烈賣出
2025-03-0614.80-1賣出
2025-03-0714.000中性
2025-03-1013.901買入
2025-03-1113.701買入
2025-03-1213.701買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1914.35持平持平持平持平持平
2025-02-2014.65持平持平持平賣出持平
2025-02-2114.55持平持平持平持平持平
2025-02-2414.55持平持平持平持平持平
2025-02-2514.55持平持平持平持平持平
2025-02-2614.55持平持平持平持平持平
2025-02-2714.50持平持平持平持平持平
2025-03-0314.45持平持平持平持平持平
2025-03-0414.45持平持平持平持平持平
2025-03-0514.80持平賣出持平持平賣出
2025-03-0614.80持平持平持平持平賣出
2025-03-0714.00持平持平賣出持平買入
2025-03-1013.90持平持平持平持平買入
2025-03-1113.70賣出持平持平買入買入
2025-03-1213.70持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.10
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數83.29
索提諾比率-0.16
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaR-2.65
99%VaR-5.72

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.84
年化波動率29.14
5日波動率1.49
10日波動率1.59
20日波動率1.65
60日波動率1.71
上行波動率1.50
下行波動率1.33
收益率峰度4.83
收益率偏度0.25
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)0.46
ATR百分比2.38

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.942476.21461631.25-0.339384
23.045994.902991668.750.58726
30.53783911.23861656.250.0330266
41.01969.107831546.66670.0936478
5-1.5842110.19961526.6667-0.171661
6-2.047936.987291546.6667-0.316947
7-0.04241347.280951540-0.028716
81.0162810.17111553.33330.0835325
9-2.912537.806921540-0.394419
10-2.951549.367821546.6667-0.332864
112.358139.540911553.33330.229692
120.9176015.122051553.33330.146608

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.045994.902991668.750.58726
112.358139.540911553.33330.229692
41.01969.107831546.66670.0936478

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.951549.367821546.6667-0.332864
9-2.912537.806921540-0.394419
6-2.047936.987291546.6667-0.316947

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.0459968.75
11102.3581353.3333
431.019646.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.9515453.3333
98-2.9125360
65-2.0479353.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性45.72

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性47.54

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.08
趨勢持續性46.12

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.33
趨勢持續性48.97

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.97
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.24
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.77
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.39

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量62.99
動量持續性45.72

10日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量76.00
動量持續性47.54

20日動量


指標數值
價格動量-0.08
成交量動量96.18
動量持續性46.12

60日動量


指標數值
價格動量-0.33
成交量動量135.04
動量持續性48.97

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.12

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.73
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.77

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量768.64
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率34.83
長期上漲機率40.30

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29430.05210.1389
Volume_Shares0.29431.00000.22800.3341
RSI_140.05210.22801.00000.6117
MACD0.13890.33410.61171.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.784%
下跌38.219%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129825.17%
2245-15.10%
3341-2.64%
4291-1.72%
531835.53%
6307-6.19%
732638.04%
8330-8.48%
930517.38%
1030856.82%
11323-8.36%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 56.82%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -15.10%)

  • 平均準確率：10.52%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22453.67%
3341-1.17%
4291-0.34%
5318-0.94%
63070.33%
73260.92%
8330-0.30%
9305-0.98%
103080.32%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.67%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率：0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.72%
2245-8.16%
3341-4.11%
4291-3.78%
531815.72%
6307-8.47%
732614.42%
8330-5.45%
93054.26%
1030824.68%
11323-4.95%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 24.68%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -8.47%)

  • 平均準確率：2.26%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
22453.27%
3341-1.17%
42910.34%
53180.94%
6307-0.98%
73260.61%
83300.00%
9305-1.31%
103080.97%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -2.68%)

  • 平均準確率：0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-7.76%
33413.81%
4291-2.75%
53181.57%
63073.91%
73262.15%
83300.00%
93050.00%
103084.55%
11323-2.79%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 4.55%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -7.76%)

  • 平均準確率：-0.29%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129821.81%
2245-6.12%
33410.00%
42914.81%
531818.24%
6307-0.98%
732619.94%
8330-2.73%
930515.41%
1030826.30%
11323-2.17%
123317.25%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 26.30%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -6.12%)

  • 平均準確率：8.48%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.668

  • 13.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.950

  • 15.012


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.022
上漲比例39.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.044
上漲比例38.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01317870.027236236.4253
2-0.0377729-0.035147738.3188
3-0.0366805-0.027425337.1488
4-0.03565490.015857837.9418

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.023703337.7563
2-0.046399534.0302
3-0.024344437.7423
4-0.02459340
5-0.046283838.5135

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.031
上漲天數比例37.470
下跌天數比例49.691
平盤天數比例12.839

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.864
平均漲幅1.920
平均成交量變化(張)136.601

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.426
平均漲幅0.934
平均成交量變化(張)-35.308

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.678
平均跌幅-1.269
平均成交量變化(張)96.397

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.032
平均跌幅-0.798
平均成交量變化(張)-37.276

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.616
平均漲跌幅1.195
上漲比例62.570
平均成交量(張)3685.848

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.294
成交量變化與價格變化相關係數0.264

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.44%1204.52-34.87%16.15%33.33%
最近一周-5.19%2138.12-27.34%40.95%42.86%
最近半個月-4.53%2148.17-29.46%28.31%40.00%
最近一個月-0.36%1607.5458.11%25.83%40.00%
最近兩個月-5.19%1170.2426.41%21.21%31.67%
最近三個月-17.47%1225.53-71.66%25.29%31.11%
最近半年-29.92%1513.46-73.85%30.18%36.67%
最近一年-9.87%1773.13-15.33%28.33%36.99%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天34.7/35.9/33.3/-2.6-90.8%/-19.9%/-95.2%-0.09/-0.06/-0.11/-0.05
最近一周49.9/65.7/33.3/-32.4-21.1%/-125.8%/-95.2%-0.03/0.01/-0.11/-0.12
最近半個月57.9/62.5/33.3/-29.226.0%/-167.9%/-95.2%0.02/0.08/-0.11/-0.19
最近一個月62.0/51.5/33.3/-18.243.7%/-121.9%/-95.2%0.05/0.08/-0.11/-0.20
最近兩個月49.0/55.9/33.3/-22.5-2.9%/-93.0%/-95.2%0.05/0.11/-0.11/-0.22
最近三個月42.1/22.7/33.3/10.6-23.0%/-18.8%/-95.2%0.02/-0.03/-0.11/-0.09
最近半年44.0/66.0/33.3/-32.7-21.8%/-139.7%/-95.2%-0.00/0.03/-0.11/-0.14
最近一年49.2/58.0/33.3/-24.71.8%/-143.2%/-95.2%-0.00/0.02/-0.11/-0.13

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1607.54張
成交量趨勢58.11%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.67
第2個買點13.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.13 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.95 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.85% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：95.71% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：75.73% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.66個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：30.49%

  • 中期(20日)波動率：29.93%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：18.24

  • 價格波動範圍：10.15 ~ 44.80

  • 價格變異係數：31.58%


風險指標



  • 最大回撤：-76.54%

  • 回撤恢復天數：1058天

  • 風險調整後收益：-0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-5.19%

  • 近期波動率：21.21%

  • 近期最大回撤：-9.28%

  • 近期上漲天數比例：30.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-412.46%

  • 波動率相對表現：-8.04%

  • 回撤相對表現：+67.27%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：31.03%

  • 近90日上漲機率：34.83%

  • 歷史整體上漲機率：40.30%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 14.29%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:51:33



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置