美吉吉-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2037.00
平均收盤價65.08
收盤價標準差22.70
最高價141.50
最低價36.25
平均成交量(張)78.44
成交量標準差(張)249.75
平均成交金額5821009.98
平均成交筆數52.20
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例41.63
最大單日漲幅10.64
最大單日跌幅-9.02
年化波動率24.49
最大回撤-72.29

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一64.6122.0387.7048.60-0.2039.60
週二64.7522.4689.9456.55-0.0642.96
週三64.9922.7368.3849.880.0644.17
週四65.3923.0268.5650.61-0.0240.59
週五65.3023.0878.2355.55-0.0840.50
週六93.2027.6444.6234.800.1860.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2640.0027.4241.8142.05-0.240.110.00-0.35
2025-02-2739.8510.5841.5141.88-0.380.010.00-0.39
2025-03-0339.5010.5841.2041.71-0.51-0.090.00-0.42
2025-03-0439.8517.4840.9941.57-0.58-0.190.00-0.39
2025-03-0539.7518.1840.8041.43-0.64-0.280.00-0.36
2025-03-0639.6018.5640.6141.30-0.68-0.360.00-0.32
2025-03-0739.3012.3740.4141.15-0.74-0.440.00-0.30
2025-03-1038.859.6240.1740.98-0.81-0.510.00-0.30
2025-03-1139.3017.2740.0440.86-0.82-0.570.00-0.25
2025-03-1239.3518.3539.9340.74-0.81-0.620.00-0.19

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1942.800中性
2025-02-2042.900中性
2025-02-2142.60-1賣出
2025-02-2441.300中性
2025-02-2539.952強烈買入
2025-02-2640.003強烈買入
2025-02-2739.853強烈買入
2025-03-0339.502強烈買入
2025-03-0439.852強烈買入
2025-03-0539.752強烈買入
2025-03-0639.602強烈買入
2025-03-0739.302強烈買入
2025-03-1038.852強烈買入
2025-03-1139.302強烈買入
2025-03-1239.352強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1942.80持平持平持平持平持平
2025-02-2042.90持平持平持平持平持平
2025-02-2142.60持平持平賣出持平持平
2025-02-2441.30賣出持平持平持平買入
2025-02-2539.95持平持平持平買入買入
2025-02-2640.00持平買入持平買入買入
2025-02-2739.85持平買入持平買入買入
2025-03-0339.50持平買入持平持平買入
2025-03-0439.85持平買入持平持平買入
2025-03-0539.75持平買入持平持平買入
2025-03-0639.60持平買入持平持平買入
2025-03-0739.30持平買入持平持平買入
2025-03-1038.85持平買入持平持平買入
2025-03-1139.30持平買入持平持平買入
2025-03-1239.35持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.40
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數7.00
索提諾比率-0.76
波動率比率(上行/下行)1.12
95%VaR-2.11
99%VaR-4.10

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.54
年化波動率24.49
5日波動率1.22
10日波動率1.30
20日波動率1.36
60日波動率1.44
上行波動率1.30
下行波動率1.16
收益率峰度9.90
收益率偏度0.30
最大單日漲幅9.89
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.12
平均真實範圍(ATR)1.29
ATR百分比2.06

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.802914.92493922.2222-0.39992
20.09067135.28601944.4444-0.0143767
30.3732837.14448944.44440.0289197
44.998978.51405862.50.567568
5-2.808596.39124837.5-0.465522
63.356724.989148750.639399
70.131629.83581837.5-0.00356317
8-8.231637.90539825-1.06235
9-3.362445.28302812.5-0.66801
10-1.51155.37761850-0.312065
11-0.4917519.37377944.4444-0.0702404
12-0.6827253.37172933.3333-0.251916

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.998978.51405862.50.567568
63.356724.989148750.639399
30.3732837.14448944.44440.0289197

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-8.231637.90539825-1.06235
9-3.362445.28302812.5-0.66801
5-2.808596.39124837.5-0.465522

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.9989762.5
653.3567275
320.37328344.4444

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-8.2316375
98-3.3624487.5
54-2.8085962.5

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.22
趨勢持續性43.84

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.44
趨勢持續性42.56

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.86
趨勢持續性42.61

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-2.55
趨勢持續性30.88

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.08
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.11
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-2.19
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-21.06

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.21
成交量動量inf
動量持續性43.69

10日動量


指標數值
價格動量-0.44
成交量動量inf
動量持續性42.42

20日動量


指標數值
價格動量-0.86
成交量動量inf
動量持續性42.51

60日動量


指標數值
價格動量-2.56
成交量動量inf
動量持續性30.68

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.47
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度2.19

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量136.83
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率38.20
長期上漲機率41.70

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.13140.0100-0.0998
Volume_Shares0.13141.00000.0338-0.0513
RSI_140.01000.03381.00000.6480
MACD-0.0998-0.05130.64801.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.933%
下跌36.036%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
116245.68%
214116.31%
3185-5.41%
4151-28.48%
517036.47%
6163-61.96%
717411.49%
817784.75%
916339.88%
10160-0.62%
1119523.59%
121965.61%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 84.75%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -61.96%)

  • 平均準確率：13.94%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1162-0.62%
21410.71%
31850.54%
41510.00%
5170-0.59%
61630.00%
7174-1.72%
81770.56%
9163-1.23%
101600.62%
111950.51%
121960.51%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 0.71%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率：-0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
116217.28%
214110.64%
3185-1.62%
4151-16.56%
517017.06%
6163-26.38%
71743.45%
817737.29%
916318.40%
10160-0.62%
1119511.79%
12196-0.51%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 37.29%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -26.38%)

  • 平均準確率：5.85%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1162-2.47%
21412.13%
31850.00%
4151-1.32%
51700.00%
61630.00%
7174-1.15%
81770.56%
91630.61%
101600.00%
111950.51%
121960.51%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.13%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -2.47%)

  • 平均準確率：-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11626.17%
21412.13%
3185-2.70%
4151-2.65%
51708.24%
6163-11.04%
7174-1.72%
817710.17%
91633.68%
10160-1.25%
111950.00%
121961.02%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 10.17%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -11.04%)

  • 平均準確率：1.00%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
116225.31%
21410.71%
3185-1.62%
4151-7.95%
517011.76%
6163-24.54%
717412.64%
817736.16%
916318.40%
101600.62%
1119510.77%
121964.08%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 36.16%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -24.54%)

  • 平均準確率：7.20%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 39.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 38.600

  • 37.688


潛在阻力位 (由低到高)



  • 43.900

  • 44.247


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.025
上漲比例47.419

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.000
上漲比例43.468

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0429303-0.044295742.8279
20.01559920.087524943.3884
3-0.176316-0.18043438.716
4-0.0469891-0.044420241.7423

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.033813744.7894
2-0.18513833.3333
3-0.0053497945.1745
4-0.083010840.4301
50.087812550

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.064
上漲天數比例41.630
下跌天數比例47.177
平盤天數比例10.997

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例19.686
平均漲幅1.329
平均成交量變化(張)210.483

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.993
平均漲幅0.894
平均成交量變化(張)-43.881

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.031
平均跌幅-1.016
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.290
平均跌幅-0.738
平均成交量變化(張)-42.173

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.997
平均漲跌幅0.064
上漲比例43.750
平均成交量(張)247.674

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.131
成交量變化與價格變化相關係數0.053

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.29%136.456.25%11.57%66.67%
最近一周-1.25%114.7847.24%12.68%57.14%
最近半個月-8.06%127.4394.54%20.09%33.33%
最近一個月-6.64%112.52-31.11%27.03%36.67%
最近兩個月-10.06%97.5523.27%25.33%38.33%
最近三個月-25.19%167.280.29%28.15%35.56%
最近半年-35.17%222.46-20.15%34.00%37.22%
最近一年-1.99%139.79260.07%29.68%40.82%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天15.1/9.6/18.3/8.7-60.0%/25.4%/-49.3%-0.25/-0.30/-0.19/0.11
最近一周16.0/17.5/18.3/0.9-66.7%/27.0%/-49.3%-0.30/-0.39/-0.19/0.20
最近半個月25.8/55.1/18.3/-36.7-65.7%/-67.7%/-49.3%-0.24/0.05/-0.19/-0.24
最近一個月42.5/60.1/18.3/-41.8-2.2%/-149.9%/-49.3%0.02/0.29/-0.19/-0.48
最近兩個月42.4/50.9/18.3/-32.6-20.7%/-38.3%/-49.3%0.13/0.47/-0.19/-0.66
最近三個月36.7/32.3/18.3/-13.9-35.6%/36.9%/-49.3%0.01/-0.64/-0.19/0.45
最近半年42.5/66.4/18.3/-48.0-21.4%/-157.8%/-49.3%-0.04/0.22/-0.19/-0.41
最近一年49.5/28.0/18.3/-9.7-0.3%/7.2%/-49.3%0.01/-0.03/-0.19/-0.16

成交量分析


指標數值
近期平均成交量112.52張
成交量趨勢-31.11%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點38.60
第2個買點37.69

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位36.93 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標43.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.49% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.91% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：86.18% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.71個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：24.75%

  • 中期(20日)波動率：25.07%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：65.08

  • 價格波動範圍：36.25 ~ 141.50

  • 價格變異係數：34.88%


風險指標



  • 最大回撤：-72.29%

  • 回撤恢復天數：679天

  • 風險調整後收益：-0.57


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-10.06%

  • 近期波動率：25.33%

  • 近期最大回撤：-11.70%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+102.76%

  • 波動率相對表現：+0.86%

  • 回撤相對表現：+60.59%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：37.93%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：41.70%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:50:31



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置