松翰的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價49.37
收盤價標準差17.53
最高價119.00
最低價25.85
平均成交量(張)1619.62
成交量標準差(張)4190.88
平均成交金額104806113.26
平均成交筆數1016.95
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例39.91
最大單日漲幅10.03
最大單日跌幅-11.14
年化波動率30.55
最大回撤-69.06

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一49.1117.381576.84994.65-0.2937.40
週二49.4217.531619.291015.66-0.1941.17
週三49.5717.651713.081065.44-0.0643.94
週四49.5617.731697.521069.34-0.2240.40
週五49.3717.461510.72952.73-0.2436.63
週六40.1810.52461.87257.93-0.0933.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2641.5547.6641.6241.310.310.200.000.11
2025-02-2740.8042.6641.4941.270.220.210.000.01
2025-03-0340.5045.8641.3441.210.130.19-1.00-0.06
2025-03-0440.5053.5141.2141.160.050.160.00-0.11
2025-03-0540.9556.2041.1741.140.030.140.00-0.11
2025-03-0640.8049.0941.1141.12-0.010.110.00-0.11
2025-03-0740.5045.1341.0241.07-0.050.070.00-0.13
2025-03-1040.3542.4840.9241.02-0.100.040.00-0.14
2025-03-1140.0041.3840.7740.94-0.17-0.000.00-0.17
2025-03-1240.3523.6040.7140.90-0.19-0.040.00-0.15

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1942.70-2強烈賣出
2025-02-2042.050中性
2025-02-2142.200中性
2025-02-2442.300中性
2025-02-2542.000中性
2025-02-2641.550中性
2025-02-2740.800中性
2025-03-0340.500中性
2025-03-0440.50-1賣出
2025-03-0540.950中性
2025-03-0640.800中性
2025-03-0740.500中性
2025-03-1040.351買入
2025-03-1140.000中性
2025-03-1240.351買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1942.70持平持平持平賣出賣出
2025-02-2042.05持平持平持平持平持平
2025-02-2142.20持平持平持平持平持平
2025-02-2442.30持平持平持平持平持平
2025-02-2542.00持平持平持平持平持平
2025-02-2641.55持平持平持平持平持平
2025-02-2740.80持平持平持平持平持平
2025-03-0340.50持平持平賣出持平買入
2025-03-0440.50賣出持平持平持平持平
2025-03-0540.95持平持平持平持平持平
2025-03-0640.80持平持平持平持平持平
2025-03-0740.50持平持平持平持平持平
2025-03-1040.35持平持平持平持平買入
2025-03-1140.00持平持平持平持平持平
2025-03-1240.35持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.51
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2753.50
索提諾比率-0.11
波動率比率(上行/下行)1.12
95%VaR-2.82
99%VaR-5.59

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.92
年化波動率30.55
5日波動率1.58
10日波動率1.68
20日波動率1.73
60日波動率1.78
上行波動率1.51
下行波動率1.36
收益率峰度5.73
收益率偏度0.33
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.38
波動率比率(上行/下行)1.12
平均真實範圍(ATR)1.27
ATR百分比2.43

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.2012089.606451637.5-0.0382946
24.270268.366991681.250.490451
31.963465.204691656.250.345226
4-0.19222610.21191546.6667-0.0351445
50.90571810.30061546.66670.0717481
6-3.061735.300441533.3333-0.609081
7-6.275378.643751513.3333-0.745283
8-1.73676.109691533.3333-0.311532
90.4441959.798971553.33330.0283222
10-2.357387.01711540-0.3597
111.102417.377851553.33330.126832
121.025184.1556915600.206589

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.270268.366991681.250.490451
31.963465.204691656.250.345226
111.102417.377851553.33330.126832

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.275378.643751513.3333-0.745283
6-3.061735.300441533.3333-0.609081
10-2.357387.01711540-0.3597

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.2702681.25
321.9634656.25
11101.1024153.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.2753786.6667
65-3.0617366.6667
109-2.3573860

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.00
趨勢持續性48.08

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性47.86

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.00
趨勢持續性48.37

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性42.55

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.76
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.55
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.12
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.56

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.00
成交量動量50.79
動量持續性48.08

10日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量60.91
動量持續性47.86

20日動量


指標數值
價格動量0.00
成交量動量79.48
動量持續性48.37

60日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量177.05
動量持續性42.55

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.69
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.12

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量172.06
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率43.82
長期上漲機率46.61

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33400.07850.1453
Volume_Shares0.33401.00000.24790.4372
RSI_140.07850.24791.00000.5900
MACD0.14530.43720.59001.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.878%
下跌41.065%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129811.07%
2245-28.16%
3341-13.20%
429110.31%
531810.06%
630721.17%
732653.37%
833041.82%
9305-3.61%
1030858.12%
11323-4.95%
12331-12.69%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 58.12%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -28.16%)

  • 平均準確率：11.94%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22453.27%
3341-1.17%
4291-1.72%
53180.63%
6307-0.65%
7326-0.61%
83301.52%
9305-0.33%
103080.00%
113230.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率：0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-16.33%
3341-7.33%
42911.72%
53186.60%
63071.30%
732617.18%
833018.48%
9305-5.25%
1030824.68%
11323-4.95%
12331-9.67%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 24.68%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -16.33%)

  • 平均準確率：2.15%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22451.63%
3341-0.88%
4291-1.72%
53181.89%
6307-0.98%
7326-1.23%
83302.42%
9305-1.31%
103080.97%
11323-0.62%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-5.71%
3341-2.35%
42912.06%
5318-2.20%
63074.23%
73267.06%
83302.73%
93050.00%
103087.47%
11323-2.17%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 7.47%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -5.71%)

  • 平均準確率：0.32%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129815.10%
2245-11.02%
3341-1.47%
42919.97%
53183.14%
630717.26%
732630.98%
833016.67%
93053.28%
1030825.00%
113232.48%
123311.81%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 30.98%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -11.02%)

  • 平均準確率：9.43%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 40.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 39.531

  • 39.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 42.659

  • 42.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.040
上漲比例44.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.140
上漲比例38.462

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08416290.12925942.7602
2-0.154421-0.030556738.2096
3-0.127107-0.099494238.7097
4-0.09838880.0038461940.1247

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.043787742.4608
2-0.20075538.9082
3-0.083409440.3649
4-0.13970938.1395
5-0.10202739.527

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.116
上漲天數比例39.914
下跌天數比例54.875
平盤天數比例5.211

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.717
平均漲幅1.804
平均成交量變化(張)110.464

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.885
平均漲幅0.944
平均成交量變化(張)-32.190

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.207
平均跌幅-1.466
平均成交量變化(張)62.432

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.191
平均跌幅-1.012
平均成交量變化(張)-32.851

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.407
平均漲跌幅1.287
上漲比例68.690
平均成交量(張)5570.080

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.334
成交量變化與價格變化相關係數0.250

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%183.0827.16%19.56%33.33%
最近一周-0.37%151.196.82%13.36%42.86%
最近半個月-5.50%192.38-67.79%13.41%33.33%
最近一個月0.37%190.8932.91%21.42%43.33%
最近兩個月-5.61%306.74-63.46%29.41%40.00%
最近三個月-11.32%375.79-85.18%27.79%38.89%
最近半年-22.70%388.9016.85%29.02%40.56%
最近一年-12.76%509.55-32.05%28.30%40.27%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.8/42.5/23.6/-18.9-55.9%/4.4%/-47.6%-0.15/-0.14/-0.15/-0.01
最近一周44.5/53.5/23.6/-29.9-46.1%/4.7%/-47.6%-0.13/-0.11/-0.15/-0.04
最近半個月50.5/66.9/23.6/-43.32.0%/-178.1%/-47.6%0.00/0.17/-0.15/-0.32
最近一個月51.1/41.8/23.6/-18.26.0%/-22.9%/-47.6%0.05/0.04/-0.15/-0.19
最近兩個月47.3/32.5/23.6/-8.9-8.6%/-17.5%/-47.6%0.05/-0.13/-0.15/-0.02
最近三個月46.5/43.6/23.6/-20.0-10.0%/-70.8%/-47.6%-0.00/0.05/-0.15/-0.20
最近半年45.8/43.8/23.6/-20.2-14.6%/-26.8%/-47.6%-0.01/-0.17/-0.15/0.02
最近一年49.5/75.7/23.6/-52.1-0.9%/-157.6%/-47.6%0.01/0.49/-0.15/-0.64

成交量分析


指標數值
近期平均成交量190.89張
成交量趨勢32.91%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點39.53
第2個買點39.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位38.32 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標42.66 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.89% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：95.85% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：76.25% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.77個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：32.15%

  • 中期(20日)波動率：30.62%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：49.37

  • 價格波動範圍：25.85 ~ 119.00

  • 價格變異係數：35.50%


風險指標



  • 最大回撤：-69.06%

  • 回撤恢復天數：-1221天

  • 風險調整後收益：-0.08


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-5.61%

  • 近期波動率：29.41%

  • 近期最大回撤：-11.11%

  • 近期上漲天數比例：43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-544.02%

  • 波動率相對表現：-1.16%

  • 回撤相對表現：+57.95%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：43.82%

  • 歷史整體上漲機率：46.61%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:45:30



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置