元翎的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1463.00
平均收盤價33.97
收盤價標準差11.56
最高價75.70
最低價19.30
平均成交量(張)1446.25
成交量標準差(張)2887.50
平均成交金額55345119.41
平均成交筆數880.08
平均漲跌幅-0.26
上漲天數比例39.51
最大單日漲幅12.73
最大單日跌幅-9.17
年化波動率38.06
最大回撤-73.50

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一33.9911.761453.88888.74-0.1742.07
週二33.9711.611320.80850.84-0.3936.79
週三34.0611.521400.31837.82-0.1241.08
週四34.0811.541559.12917.94-0.4536.52
週五33.7311.471502.11907.14-0.1641.20

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2622.7046.4922.9522.660.290.370.00-0.08
2025-02-2722.8046.4922.9222.670.250.340.00-0.09
2025-03-0321.7034.1322.7422.600.140.300.00-0.17
2025-03-0421.6529.4122.5722.530.040.250.00-0.21
2025-03-0522.0035.2922.4822.49-0.010.200.00-0.21
2025-03-0621.2032.5622.2822.39-0.110.140.00-0.25
2025-03-0720.7024.2222.0422.27-0.230.060.00-0.29
2025-03-1020.1025.8321.7422.11-0.37-0.020.00-0.34
2025-03-1119.8527.4321.4521.94-0.49-0.120.00-0.37
2025-03-1219.9522.6421.2221.79-0.57-0.210.00-0.37

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1922.85-1賣出
2025-02-2022.650中性
2025-02-2123.300中性
2025-02-2423.050中性
2025-02-2523.050中性
2025-02-2622.700中性
2025-02-2722.800中性
2025-03-0321.702強烈買入
2025-03-0421.653強烈買入
2025-03-0522.000中性
2025-03-0621.202強烈買入
2025-03-0720.703強烈買入
2025-03-1020.103強烈買入
2025-03-1119.853強烈買入
2025-03-1219.952強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1922.85持平持平賣出持平持平
2025-02-2022.65持平持平持平持平持平
2025-02-2123.30持平持平持平持平持平
2025-02-2423.05持平持平持平持平持平
2025-02-2523.05持平持平持平持平持平
2025-02-2622.70賣出持平持平持平買入
2025-02-2722.80持平持平持平持平持平
2025-03-0321.70持平持平持平買入買入
2025-03-0421.65持平買入持平買入買入
2025-03-0522.00持平持平持平持平持平
2025-03-0621.20持平持平持平買入買入
2025-03-0720.70持平買入持平買入買入
2025-03-1020.10持平買入持平買入買入
2025-03-1119.85持平買入持平買入買入
2025-03-1219.95持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.95
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數4.00
索提諾比率-0.50
波動率比率(上行/下行)1.32
95%VaR-3.49
99%VaR-5.60

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.40
年化波動率38.06
5日波動率2.00
10日波動率2.11
20日波動率2.18
60日波動率2.25
上行波動率1.99
下行波動率1.51
收益率峰度4.45
收益率偏度0.66
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.32
平均真實範圍(ATR)1.09
ATR百分比3.14

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.432267.32695616.6667-0.627673
25.659768.23162666.66670.667316
3-1.7477416.9163728.5714-0.11317
42.7675616.6946633.33330.155793
51.6561219.40456500.0767582
61.054938.901876500.0997837
70.96463111.78736500.0676969
8-1.282967.85778633.3333-0.184482
9-8.339684.5470360-1.87075
10-5.455514.19896616.6667-1.33895
11-0.1226317.45583650-0.0388015
12-2.378134.8087616.6667-0.529207

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.659768.23162666.66670.667316
42.7675616.6946633.33330.155793
51.6561219.40456500.0767582

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-8.339684.5470360-1.87075
10-5.455514.19896616.6667-1.33895
1-4.432267.32695616.6667-0.627673

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.6597666.6667
432.7675633.3333
541.6561250

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-8.33968100
109-5.4555183.3333
112-4.4322683.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.18
趨勢持續性44.36

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.41
趨勢持續性44.29

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.02
趨勢持續性39.17

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-3.28
趨勢持續性33.01

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-6.90
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.72
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.67
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.35

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.18
成交量動量75.62
動量持續性44.36

10日動量


指標數值
價格動量-0.41
成交量動量77.01
動量持續性44.29

20日動量


指標數值
價格動量-1.02
成交量動量133.30
動量持續性39.17

60日動量


指標數值
價格動量-3.28
成交量動量149.06
動量持續性33.01

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.11

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率34.19
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.67

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量593.12
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率47.19
長期上漲機率44.87

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.18470.04980.1771
Volume_Shares0.18471.00000.30620.3548
RSI_140.04980.30621.00000.6130
MACD0.17710.35480.61301.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.901%
下跌43.189%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
110353.40%
297-30.93%
313652.21%
411514.78%
51289.38%
6120-13.33%
7131-11.45%
813149.62%
912245.08%
1011969.75%
1112921.71%
1213237.88%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 69.75%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -30.93%)

  • 平均準確率：24.84%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
11031.94%
2971.03%
3136-1.47%
4115-0.87%
51282.34%
61200.00%
7131-2.29%
81312.29%
9122-3.28%
101190.00%
111292.33%
12132-2.27%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.34%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -3.28%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
110319.42%
297-12.37%
313615.44%
4115-2.61%
51284.69%
6120-10.83%
7131-0.76%
813122.90%
912214.75%
1011923.53%
111292.33%
1213211.36%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 23.53%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -12.37%)

  • 平均準確率：7.32%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1103-2.91%
2971.03%
3136-0.74%
41150.00%
51280.78%
6120-1.67%
71310.00%
81310.76%
9122-1.64%
101190.84%
111291.55%
121320.76%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.55%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -2.91%)

  • 平均準確率：-0.10%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11031.94%
297-10.31%
313611.03%
41155.22%
5128-2.34%
6120-1.67%
7131-6.11%
81313.82%
91228.20%
101197.56%
111290.78%
121321.52%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 11.03%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -10.31%)

  • 平均準確率：1.64%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
110333.01%
297-10.31%
313627.94%
411513.04%
51283.91%
61200.83%
7131-2.29%
813119.85%
912227.05%
1011937.82%
1112914.73%
1213226.52%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 37.82%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -10.31%)

  • 平均準確率：16.01%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 19.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 19.669

  • 19.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 24.350

  • 24.746


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.082
上漲比例41.256

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.051
上漲比例42.244

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0419643-0.032861438.3929
2-0.08347110.10917242.6997
3-0.116276-0.10940239.0625
4-0.125921-0.11858937.8947

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.09567940.4321
2-0.16676533.2353
3-0.052279241.8803
4-0.068222942.4699
5-0.070689739.6552

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.094
上漲天數比例39.508
下跌天數比例56.254
平盤天數比例4.238

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.923
平均漲幅2.341
平均成交量變化(張)120.076

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.916
平均漲幅1.150
平均成交量變化(張)-35.436

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.060
平均跌幅-1.903
平均成交量變化(張)77.920

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.100
平均跌幅-1.233
平均成交量變化(張)-35.654

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.997
平均漲跌幅1.432
上漲比例62.393
平均成交量(張)5292.455

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.185
成交量變化與價格變化相關係數0.290

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.75%1358.76-66.10%19.62%33.33%
最近一周-7.85%1164.24-0.01%32.45%42.86%
最近半個月-12.69%868.88-42.63%32.68%40.00%
最近一個月-6.34%818.10223.16%34.10%53.33%
最近兩個月-9.32%575.07122.40%28.53%48.33%
最近三個月-12.88%510.9261.56%26.31%43.33%
最近半年-14.01%1324.7331.10%34.54%40.00%
最近一年-23.12%1052.85-0.72%30.03%38.63%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天25.3/25.8/22.6/-3.2-103.1%/26.1%/-88.9%-0.36/-0.34/-0.37/-0.02
最近一周28.2/29.4/22.6/-6.8-100.7%/15.8%/-88.9%-0.29/-0.21/-0.37/-0.16
最近半個月40.5/62.2/22.6/-39.5-52.2%/-106.0%/-88.9%-0.17/-0.00/-0.37/-0.36
最近一個月56.4/42.1/22.6/-19.57.5%/-91.3%/-88.9%0.02/0.04/-0.37/-0.41
最近兩個月48.6/49.0/22.6/-26.4-15.9%/-58.3%/-88.9%0.01/0.02/-0.37/-0.39
最近三個月46.7/30.0/22.6/-7.4-25.2%/-43.1%/-88.9%0.02/0.02/-0.37/-0.39
最近半年47.4/43.7/22.6/-21.0-15.3%/-2.1%/-88.9%-0.01/-0.15/-0.37/-0.22
最近一年48.2/70.6/22.6/-48.0-9.7%/-160.1%/-88.9%0.00/0.36/-0.37/-0.72

成交量分析


指標數值
近期平均成交量818.10張
成交量趨勢223.16%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點19.67
第2個買點19.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.91 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標24.35 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.27% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：94.74% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：66.55% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.89個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：40.04%

  • 中期(20日)波動率：34.16%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：33.97

  • 價格波動範圍：19.30 ~ 75.70

  • 價格變異係數：34.04%


風險指標



  • 最大回撤：-73.50%

  • 回撤恢復天數：-9天

  • 風險調整後收益：-0.32


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-9.32%

  • 近期波動率：28.53%

  • 近期最大回撤：-17.63%

  • 近期上漲天數比例：48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-27.54%

  • 波動率相對表現：-9.89%

  • 回撤相對表現：+53.66%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：47.19%

  • 歷史整體上漲機率：44.87%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:43:57



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置